[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

В 18.04.2022 в 18:16, Rigal сказал:

Выяснилось, что фильтр SP500 работал не совсем так, как заявлено.

Я немного присмотрелся к механике и переписал - теперь оно использует общую логику при сборе данных для тестера и при определении, можно ли открываться.

Кроме того, вынес в настройки флажок, позволяющий фильтровать только обвалы, или любое движение достаточного размаха за последние 24 часа.

Структура архива сохранена та же.

 

Generic_A-TLP_v.12.39.22_RUS.rar 420 \u043a\u0411 · 36 загрузок 66 скач.

Коллега @NikolayK указал мне на ошибку в обработке смещения GMT в работе с новостями.

Новости отображались (и обрабатывались) на час раньше, чем на самом деле выходили.

Поправил.

Generic_A-TLP_v.12.39.23_RUS.rar180 скач.

В 17.05.2022 в 19:06, Rigal сказал:

Коллега @NikolayK указал мне на ошибку в обработке смещения GMT в работе с новостями.

Новости отображались (и обрабатывались) на час раньше, чем на самом деле выходили.

Поправил.

Спасибо за поправку. А есть возможность сделать версию под МТ5? Иначе тестировать очень долго.

18 минут назад, Nathan сказал:

Спасибо за поправку. А есть возможность сделать версию под МТ5? Иначе тестировать очень долго.

где-то здесь мелькали версии под мт5

7 минут назад, Rigal сказал:

где-то здесь мелькали версии под мт5

Есть в наличии 12.39.8 а хотелось бы 12.39.23. Можете сделать?

Generic A-TLP v.12.39.8_RUS.mq5130 скач.

Я снова тестирую v11.94.18. Советник выдает эту ошибку "OrderModify error 130", размер файлов журнала в папке тестера достигает 10 ГБ. Эта ошибка означает, что SL или TP ближе к рыночной цене, чем лимит, установленный брокером. Может ли кто-нибудь помочь с исправлением этой ошибки? Та же ошибка с v11.94.20. Спасибо.

8 часов назад, lookleft сказал:

Я снова тестирую v11.94.18. Советник выдает эту ошибку "OrderModify error 130", размер файлов журнала в папке тестера достигает 10 ГБ. Эта ошибка означает, что SL или TP ближе к рыночной цене, чем лимит, установленный брокером. Может ли кто-нибудь помочь с исправлением этой ошибки? Та же ошибка с v11.94.20. Спасибо.

А в версиях 12 тоже ошибка?

Я не использую v12, но эта ошибка может быть сгенерирована с помощью v11 и прикрепленного файла набора с использованием тиковых данных и TDS2.

GTLP_V11.94.18_EURNZD_M15.set18 скач.

20 часов назад, lookleft сказал:

Я снова тестирую v11.94.18. Советник выдает эту ошибку "OrderModify error 130", размер файлов журнала в папке тестера достигает 10 ГБ. Эта ошибка означает, что SL или TP ближе к рыночной цене, чем лимит, установленный брокером. Может ли кто-нибудь помочь с исправлением этой ошибки? Та же ошибка с v11.94.20. Спасибо.

а ТР/Sl для тестируемых пар у вас адекватные?  Такое еще бывает, если они меньше stoplevel.

Понимаете, боту много лет...   Подобных жалоб не было.

И когда у кого-то одного вдруг возникает 10 ГБ логи, то начинать надо с пострадавшего.

я, скорее, хотел спросить, а почему не использовать 12 версию, которая поддерживается, вместо 11, которую никто не пишет?

3 минуты назад, Rigal сказал:

я, скорее, хотел спросить, а почему не использовать 12 версию, которая поддерживается, вместо 11, которую никто не пишет?

Вы можете оптимизировать время v11, в то время как это недоступно в V12:

18 часов назад, lookleft сказал:

Вы можете оптимизировать время v11, в то время как это недоступно в V12:

 

Оптимизация времени - это самообман, на мой взгляд.

Тем не менее: если помимо времени сеты совместимы с 12, можно оптимизировать раздельно

37 минут назад, Rigal сказал:

Оптимизация времени - это самообман, на мой взгляд.

Еще в 17-18 году пытался это делать.

"Самообман" это самое удачное для этого дела слово....

Отличный советник v12.39, может быть, кто-нибудь сделает, чтобы советник подхватывал бы ордера, открытые вручную .... редко, но иногда, по  Боллинджеру, открываются ордера, противоположно тренду.

17 часов назад, Rigal сказал:

Оптимизация времени - это самообман, на мой взгляд.

Тем не менее: если помимо времени сеты совместимы с 12, можно оптимизировать раздельно

Я не согласен. Оптимизация времени работает, если вы знаете, как ее оптимизировать. Советник не будет работать в определенные часы азиатской сессии, и вы можете исключить его в v11.

В 04.06.2022 в 22:14, Anatol сказал:

Отличный советник v12.39, может быть, кто-нибудь сделает, чтобы советник подхватывал бы ордера, открытые вручную .... редко, но иногда, по  Боллинджеру, открываются ордера, противоположно тренду.

Открытые вручную ордера имеют магик 0 (ноль). 

Задайте в боте магик 0 и он будет видеть и ручные ордера в т.ч. - и свои ордера открывать с магиком 0.

я х.з. как бот разберется с открытыми вами вручную ордерами - но формально магик=0 ответ на ваш вопрос.

P.S. Это общее правило для всех ботов, в которых магик задает пользователь и магик ботом не искажается: если магик=0 - можете входить (первый ордер) руками или добавлять руками ордера к уже открытым ботом.

В этом случае бот будет принимать открытые руками ордера за своих и разбираться с ними.

В 04.06.2022 в 23:14, Anatol сказал:

Отличный советник v12.39, может быть, кто-нибудь сделает, чтобы советник подхватывал бы ордера, открытые вручную .... редко, но иногда, по  Боллинджеру, открываются ордера, противоположно тренду.

Если ордер открыт вручную, он может совсем не отвечать условиям открытия в настройках советника. А в менее удачном случае может немедленно отвечать условиям закрытия.

Если вам нужно чем-то сопровождать - имеет смысл его написать отдельно, чтобы именно сопровождать ордера и грамотно обрабатывать различные нештатные ситуации, а не вкрячивать все это в уже готовый советник, предназначенный для автоматической торговли.

Усилий получится меньше и пользы больше.

17 часов назад, lookleft сказал:

Я не согласен. Оптимизация времени работает, если вы знаете, как ее оптимизировать. Советник не будет работать в определенные часы азиатской сессии, и вы можете исключить его в v11.

Оптимизация работает, конечно.

То есть, перебрав определенные значения времени запуска и остановки торговли, можно на исторических данных увидеть существенное улучшение результата.

Происходит это потому, что вы исключили несколько крупных убыточных сделок из теста.

Их в ночниках в целом немного, поэтому исключение даже одного стопа очень положительно сказывается на прибыльности.

Важно спросить себя, случился ли этот отфильтрованный убыток в прошлом потому, что именно в этот интервал времени происходит что-то, повышающее вероятность пробега цены до стопа? Или это стохастический выброс, который в прошлом случился за 5 минут до ролловера, а в будущем случится за 25?

И если у вас нет объяснения, какова связь между конкретно вот этим интервалом времени и случившимся в прошлом убытком, то исключение этого интервала - это самообман, попытка получить результат посимпатичнее. В будущем случатся другие стопы в другое время, которое вы не отфильтровали, а ваш отфильтрованный интервал будет прибылен.

Правильнее сказать: стопы будут случаться и там и там. 

А если у вам есть понимание, почему этот интервал имеет смысл отключить - тогда вам и оптимизация не нужна, строго говоря.

Это все мое мнение, конечно.

У вас - другое

В 06.06.2022 в 05:10, Rigal сказал:

Оптимизация работает, конечно.

То есть, перебрав определенные значения времени запуска и остановки торговли, можно на исторических данных увидеть существенное улучшение результата.

Происходит это потому, что вы исключили несколько крупных убыточных сделок из теста.

Их в ночниках в целом немного, поэтому исключение даже одного стопа очень положительно сказывается на прибыльности.

 

Важно спросить себя, случился ли этот отфильтрованный убыток в прошлом потому, что именно в этот интервал времени происходит что-то, повышающее вероятность пробега цены до стопа? Или это стохастический выброс, который в прошлом случился за 5 минут до ролловера, а в будущем случится за 25?

И если у вас нет объяснения, какова связь между конкретно вот этим интервалом времени и случившимся в прошлом убытком, то исключение этого интервала - это самообман, попытка получить результат посимпатичнее. В будущем случатся другие стопы в другое время, которое вы не отфильтровали, а ваш отфильтрованный интервал будет прибылен.

Правильнее сказать: стопы будут случаться и там и там. 

 

А если у вам есть понимание, почему этот интервал имеет смысл отключить - тогда вам и оптимизация не нужна, строго говоря.

 

Это все мое мнение, конечно.

У вас - другое

Я полностью согласен с тем, что вы говорите. Но оптимизация времени за 5 лет тиковых данных с более чем 2000 сделок снизит вероятность неудачных сделок. Например, вы можете ясно видеть, что некоторые пары не могут успешно торговаться в периоды, близкие к открытию или закрытию азиатской сессии, и просто удаляете их.

Но в целом я согласен, что оптимизация времени менее важна, чем другие фильтры, но мне нравится эта опция в v11.

2 часа назад, lookleft сказал:

Я полностью согласен с тем, что вы говорите. Но оптимизация времени за 5 лет тиковых данных с более чем 2000 сделок снизит вероятность неудачных сделок. Например, вы можете ясно видеть, что некоторые пары не могут успешно торговаться в периоды, близкие к открытию или закрытию азиатской сессии, и просто удаляете их.

Но в целом я согласен, что оптимизация времени менее важна, чем другие фильтры, но мне нравится эта опция в v11.

Я заглянул в исходники v11.94.18, посмотрел на строковые переменные времени торгов и не совсем понимаю, как вы их оптимизируете?

Или вы говорили о возможности исключить интервал из торговли?

А Rollover Filter в версии 12 не подойдет для этих целей?

Еще поглядел: полемика сравнительно бессмысленная (и мне теперь немного стыдно, что я ее затеял), в обеих версиях обработака тейков и стопов реализована с ошибкой.

Оба уровня на старте проверяются на превышение стоплевела - и на этом верификация заканчивается, дальше значение используется как есть.

На деле же проверять нужно в момент открытия, или модификации, чтобы убедиться, что и тейк, и стоп отстоят от цены закрытия на дистанцию не меньше stoplevel.

Поскольку ночами спреды бывают конские, стоп может оказаться внутри спреда, особенно на экзотике, вроде EURNZD.

Как эту ситуацию (которая всегда может случиться) обрабатывать - не совсем понятно. 

Ну, то есть сделку открывать точно не надо - ибо у нее прям сразу соблюдены условия закрытия по стопу.

Разве что нормализовать логгирование, чтобы не генерировал 10ГБ...

Отдельно отмечу, что мне казалось бы, что стоп в 62 старых пунктов - это достаточно.

При этом ограничение спреда в сете, вроде, два пункта - что должно бы помочь избежать этой ошибки.

Закинул его в TDS2, с 2010 пробежал без артефактов.

Файлы логов очень массивные, один прогон сгенерировал сотни мегабайт - но это потому, что он миллион раз логгирует условия фильтрации:

Ошибок единицы, к стопам не относятся:

3    00:10:14.502    2014.01.16 23:39:49  Generic_A-TLP_11.94.18 EURNZD,M15: OrderSend error 138

Реквот. Что вообще неожиданно, но мы здесь не за этим.

Прогнал в тесте на метаквотовсих котировках со спредом 10пп - ошибок нет.

Со спредом 100пп, на удивление, тоже торгует советник, так что ограничение спреда его не смущает.

При этом возникли ошибки 130, да, при модификации.

Глянул на сет внимательнее - стоп от АТР, в этом и причина.

Я могу глянуть на досуге, но нужно определиться, как нам хочется, чтобы советник в этой ситуации поступал: если вычисленный стоп попадает в спред, что нужно сделать:

- если это случилось при попытке открытия

- если это случилось при попытке модификации

Translated English EA. v12.39.23

Generic_A-TLP_v.12.39.23_eng.mq4127 скач.

_________________________________
Ignore this if it is the wrong channel or offended.

By the way. Would be great if anyone (i am not programmer) wants to enhance the Trailing stop EA (Kenny Hubbard v1.9)

(MQL file need enhancement).  Any programmer here , feel free to enhance accordingly (then attach  *.MQL  latest revisions share to everyone). It was last edited in the year 2011.


Request = Add.
 

1. Hidden TP/SL.
2. Basket (group) TP/SL, is that possible?
3. Enhance the chart display (at your discretion) 
4. Allowed specific multiple Magic number (monitors the specified or excluded the specified)

Kenny Hubbard Trail v1.9.mq439 скач.

7 часов назад, livenFX сказал:

Translated English EA. v12.39.23

 

Generic_A-TLP_v.12.39.23_eng.mq4

_________________________________
Ignore this if it is the wrong channel or offended.

By the way. Would be great if anyone (i am not programmer) wants to enhance the Trailing stop EA (Kenny Hubbard v1.9)

(MQL file need enhancement).  Any programmer here , feel free to enhance accordingly (then attach  *.MQL  latest revisions share to everyone). It was last edited in the year 2011.


Request = Add.
 

1. Hidden TP/SL.
2. Basket (group) TP/SL, is that possible?
3. Enhance the chart display (at your discretion) 
4. Allowed specific multiple Magic number (monitors the specified or excluded the specified)

Kenny Hubbard Trail v1.9.mq4

Thanks for the translation.

As for the second part - may be better to post it in 

That thread is dedicated for EA enhancements.

Всех приветствую! Как получить диаграмму результата тестирования советника Generic A-TLP по дням недели

44 минуты назад, Anatol сказал:

Всех приветствую! Как получить диаграмму результата тестирования советника Generic A-TLP по дням недели

Quant Analyzer

https://strategyquant.com/quantanalyzer/

Dear Chief....

May I know that. if future will consider to apply the EA on 1 Chart, that cope for multiple FX pairs?

( Sorry if that same question been asked before ).