Robby,
они в 4-х значных.
ТП = 100 (1.01000).
На скрине правильно.
Автор#151
[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌
От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Спойлер
Robby,
они в 4-х значных.
ТП = 100 (1.01000).
На скрине правильно.
есть ли смысл оптить в таких параметрах для SL ?
т.к. сильно жирный в итоге лось будет, это уже как не скальпер а мягко говоря пересиживатель...
Автор#153
Robby,
шаг оптимизации установлен в 5 пп (1,00050).
Меньше - будет много "шума".
шаг оптимизации установлен в 5 пп (1,00050).
Меньше - будет много "шума".
Спойлер
Судя по всему народ ждет готовых сетов, которые можно было бы установить на реал и рубить бабло, либо файла оптимизации, который пообещал Sergey5. Свой вариант сетфайла я выложил. Более достойного, в т.ч. по другим парам, пока нет. В итоге в ветке активности не ощущается.
Я, например, жду финальной версии. Сеты буду делать свои, как говорится: "Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам".
И пока никто ещё не опроверг слова Mamotaro:
Так все таки чем версия 4 отличается от 11? Как происходит модификация стопа в 4 версии? Смысл оптимизировать 11 версию если 4 дает лучшие результаты.... :-?
Скажете мне, когда будет финальная версия, чтобы я не упустил? На первый взгляд и 9 могла казаться финальной. Для того и обсуждаем, чтобы усовершенствовать. Ну а по поводу сделай сам, хорошо, что все люди разные и авторы этой работы так не посчитали и не предложили Вам сделать самому этого советника. Как благодарность можно было бы и поучаствовать сетами в этой работе.
Добавлено: 30-05-2016 18:48:36
Спойлер
В 4 версии есть неявное сопровождение позиции которое не вынесено в настройки, т.е. ордера модифицируются и закрываются не по фиксированным ТП и СЛ которые выставляются в сете, именно благодаря этому управлению позициями 4 версия выигрывает у всех последующих.....а вот что там делается может ответить только программист.....ибо прочитав всю ветку до создания 4 версии я так и не понял что туда впихнуто в плане мм.... :-?
Как-то странно сравнивать версии советника по одному сету. Не лучше ли с одним файлом оптимизации прооптимизировать 4 версию и последнюю по одной паре и сравнить? Для наглядности можете выложить скрины графика оптимизации. В последующих версиях сделки тоже закрываются по сигналам советника, а не по фиксированным ТП и СЛ.
Изменено 30 мая, 2016 пользователем Yuri070
Автор#155
Mamotaro,
начиная с версии 11 введена опция паузы после сделки.
Об этом писалось пару стр. назад.
Установите паузу в "0" как на скрине и будет Вам счастье (полное совпадение 4 и 11) :d
+++++++++++++++++++++++++
Yuri070,
версию 11.3 можно и нужно оптить.
Принципиальных изменений не будет.
Только если ошибки всплывут.
начиная с версии 11 введена опция паузы после сделки.
Об этом писалось пару стр. назад.
Установите паузу в "0" как на скрине и будет Вам счастье (полное совпадение 4 и 11) :d
+++++++++++++++++++++++++
Yuri070,
версию 11.3 можно и нужно оптить.
Принципиальных изменений не будет.
Только если ошибки всплывут.
Yuri070,
версию 11.3 можно и нужно оптить.
Принципиальных изменений не будет.
Только если ошибки всплывут.
Я и имел ввиду, что нет смысла ждать финальной версии. На данный момент каждая последняя версия является финальной. Последняя версия вполне рабочая и законченная, а последующие если и будут - то будут отличаться не принципиально.
Да и есть разница в торгах на один час, но она погоды не делает, скорее даже ухудшает результаты 4 версии, если сделать с ценарии торгов версии 4 без воскресенья то результаты идентичны.....
Воскресенье - имеется в виду продолжение торговли после закрытия рынка. Мы в ПН как бы 2 раза торгуем же, поэтому такое разделение.
Старик,
Спасибо.
Конечно, удаляй всю эту бредятину b-)
Вообще то эта бредятина позволила выявить важный момент (торговля в "воскресенье"), который позволяет поднять прибыльность торговли....при оптимизации мне бы и в голову не пришло разрешать советнику торговать в воскресенье... :p
Обращение к тем, кто уже оптил бота и кто разбирается в его настройках.
Неплохо бы придумать упрощенный шаблонный сет для оптимизации:
1) Чтобы в сете уже были заданы приближенно рабочие настройки
2) Разбить на этапы те параметры, которые нужно оптить
Так результаты будут получены намного быстрее...
Можно для начала просто скопировать параметры оригинальной Азии по парам и выложить их в первый пост. Разрабы же уже оптимизировали за нас, зачем изобретать велосипед? А потом уже можно постараться учесть ошибки разрабов - например сеты с низким матожиданием, чуть выше дневного спреда - сразу в топку, все равно от них на реале толку 0 будет.
Вопрос прогерам:
1) Все 4 фильтра на выход работают по логике "ИЛИ"?
2) Фильтр по ССИ на ВХОД работает отдельно или при пересечении канала болинджера?
Еще вопрос Вам:
При принятии решения о входе советник ориентируется только лишь на закрытые свечи или что то от текущих тиков тоже зависит?
Добавлено: 01-06-2016 17:25:50
Небольшое пожелание, если Вам не лень будет внести изменения:
1) Привести все параметры либо к 4хзначным пунктам, либо к 5ти и указать в комментарии, в каких.
2) Вместо "Выход по фильтру №1" написать что то вроде "Выход по касанию канала" и тп.
Изменено 1 июня, 2016 пользователем grabli
Спойлер
Еще вопрос Вам:
При принятии решения о входе советник ориентируется только лишь на закрытые свечи или что то от текущих тиков тоже зависит?
Добавлено: 01-06-2016 17:25:50
Небольшое пожелание, если Вам не лень будет внести изменения:
1) Привести все параметры либо к 4хзначным пунктам, либо к 5ти и указать в комментарии, в каких.
2) Вместо "Выход по фильтру №1" написать что то вроде "Выход по касанию канала" и тп.
Все параметры задаются в старых пунктах, но работать должно и на 4-х и на 5-ти значных котировках (на 4-х значных не проверял). По поводу описания фильтров, что-то в голову не приходит, как компактно описать их, чтобы уместилось в окне параметров, кроме фильтра №2 - касание границ канала.
Добавил еще один параметр - использование всех тиков. В Азии есть такой параметр, пусть и тут будет.
Что-то у меня по паре USDCHF при оптимизации ничего хорошего не получилось. Вообще выходит странная вещь. Оптимизацию проводил со спредом 2,5 старых пункта, были кое-какие приемлемые результаты оптимизации, но при их прогонке в тестере график шел резко вниз. При этом ни пару ни спред не менял. Может кто подскажет, в чем может быть дело? Первый раз с таким сталкиваюсь. Файл эксель с результатами оптимизации прикладываю. Период оптимизации - 01.01.2010-01.09.2015. Версия - 11.3.
Изменено 2 июня, 2016 пользователем Yuri070
Пару мыслей о том, что можно было бы модифицировать, чтобы сделать Дженерик менее брокерозависимым в отличие от оригинальной Азии. Проблема Азии в том, что то, что происходит на реале абсолютно не совпадает с тем, что происходит в тестере, поэтому оптимизировать ее в тестере смысла особого нет. Разве что наугад получится подобрать граальные параметры. А что если сделать так:
1) Входить в рынок не напрямую, а отложенными ордерами. Тоесть, при наступлении условии на сделку, выставить лимитник на минимальном расстоянии от текущей цены плюс запас несколько пипсов. Установить время жизни лимитника.
2) Убрать влияние плавающего спреда, чтобы наличие сделок с тестере совпадало с наличием сделок на реале. Для этого сделать так, чтобы сова при принятии решения о закрытии позиции думала всегда, что у нее фиксированный спред и крыла как есть по рынку.
3) Незнаю, дурацкая это идея или нет. Закрывать позицию (при срабатывании фильтра) не по рынку, а передвинув тейкпрофит или стоплосс максимально близко к текущей цене.
Автор#169
Спойлер
Что-то у меня по паре USDCHF при оптимизации ничего хорошего не получилось. Вообще выходит странная вещь. Оптимизацию проводил со спредом 2,5 старых пункта, были кое-какие приемлемые результаты оптимизации, но при их прогонке в тестере график шел резко вниз. При этом ни пару ни спред не менял. Может кто подскажет, в чем может быть дело? Первый раз с таким сталкиваюсь. Файл эксель с результатами оптимизации прикладываю. Период оптимизации - 01.01.2010-01.09.2015. Версия - 11.3.
Yuri070,
Такая ситуация у меня бывала.
Если при загрузке истории для тестирования что-то сбилось, то оптимизация показывает ерунду.
Делаю так:
1. Закачал историю.
2. Делаю прогон теста без оптимы и смотрю на кол-во ошибок.
3. Если всё в порядке, то не перегружая МТ4 и не трогая логи и историю
начинаю оптиму.
По франку не имеет смысла делать оптиму январь 15 - май 15.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
grabli,
это скальпер.
Потеря времени на установку и отработку лимитника ~ 1-2 сек.
За это время изменение цены может превысить экономию от разницы в спреде и положительный слиппаж.
а еще лимитники геморно оптить - они, заразы, никогда на реале как в тестере не выглядят
Цитатаgrabli,
это скальпер.
Потеря времени на установку и отработку лимитника ~ 1-2 сек.
За это время изменение цены может превысить экономию от разницы в спреде и положительный слиппаж.
Обычно лимитники ставятся и модифицируются в зависимости от брокера 50 - 150 мс. Быстрее чем исполняются рыночные ордера.
Возможно советник можно научить просчитывать на каждом баре при каком значении цены будут условия для входа и он сразу бы ставил там лимитник. На следующем баре модификация лимитника.
Есть пример, best scalper.
grabli,
это скальпер.
Потеря времени на установку и отработку лимитника ~ 1-2 сек.
За это время изменение цены может превысить экономию от разницы в спреде и положительный слиппаж.
Не факт. Сделки у этого бота висят по несколько часов, так что лишние 2 секунды роли могут и не сыграть, да и в одном случае в минус выйдут, в другом в плюс. К тому же сам бот настроен по умолчанию на работу на НьюЙорке а не на Токио, а на НьюЙорке самое большое разьезжание спреда и проскальзывания. В результате там где мы в тестере видим прямой график вверх - на реале хаос и синусойда. Почему бы не попробовать, если прибыли на многих парах все равно толком нет? Плюс, если ставить отложенник внутрь канала, а не наружу, то могут отсеяться часть сделок на пробой канала.
Добавлено: 03-06-2016 06:44:28
а еще лимитники геморно оптить - они, заразы, никогда на реале как в тестере не выглядят
Это конечно печально, хотя мне непонятно, почему так?
Да, нужно вести речь именно о лимитниках. А в случае ночного скальпера тем более.
Цитатаа еще лимитники геморно оптить - они, заразы, никогда на реале как в тестере не выглядят
Тейкпрофит тот же лимитник.
Спойлер
Что-то у меня по паре USDCHF при оптимизации ничего хорошего не получилось. Вообще выходит странная вещь. Оптимизацию проводил со спредом 2,5 старых пункта, были кое-какие приемлемые результаты оптимизации, но при их прогонке в тестере график шел резко вниз. При этом ни пару ни спред не менял. Может кто подскажет, в чем может быть дело? Первый раз с таким сталкиваюсь. Файл эксель с результатами оптимизации прикладываю. Период оптимизации - 01.01.2010-01.09.2015. Версия - 11.3.
У меня такое было на более новой версии Tickstory. Нужно смотреть логи Tickstory при скачивании\экспорте котир в МТ.
Мне помог откат на низшую версию Tickstory.
Изменено 3 июня, 2016 пользователем Seeker
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем