[ПАММ] [Alpari] Breathe

Жаль. Вам бы терпения, стабильности и времени в форексе побольше и были бы все шансы на финансовую независимость, да и инвесторы подтянулись бы за красивой кривой и серьёзным капиталом управляющего

Терпение есть, а стабильность придет со временем.

Ура! Преодолели отметку 50%!
Ну что, надо бы теперь до нового года соточку пробить:)

Ура! Преодолели отметку 50%!

А ручки-то вот они >:dЯ выступаю тут скорее в качестве риск менеджера - наблюдаю, корректирую работу.
Ну и в качестве инвестора - я тоже вложил в торговлю свои кровные. Поэтому почему бы немного не порадоваться успехам или не погрустить из-за временных потерь?
И да, я рад успехам моих чад:)
Хотя сегодня немного подрасстрлили утром. Ну, у всех детишек бывает :d

Результат недели 11: -0,54%
К сожалению, эта неделя не порадовала профитом.
Но в целом торговля идет вполне удовлетворительно.

Установлены новые сеты советников на новые пары. Тесты корзины обновлены:

дневные входы по фунту против тренда сливают все заработанное ночниками

дневные входы по фунту против тренда сливают все заработанное ночниками

Добрый день!
Результат 12 недели: -5,23%
В пятницу один из моих ботов получил два полных лося подряд и одно закрытие в минусе по gbpusd, пытаясь три раза подряд войти по ТС против тренда. Тренд оказался совершенно безоткатный, фунт упрямо пер вниз, не давая никаких шансов моему боту.
На счете получена очень большая просадка. Сегодня я разбираю причины такого негативного события. У меня для подобного случая заготовлен специальный алгоритм:
1. Проверить, не были ли причинами серьезных потерь технические сбои.
- Если да, проанализировать, по чьей вине произошли сбои и разработать план дальнейших действий для исключения повторения такого события.
- Если нет, продолжаем разбираться.

Судя по логам, в 18:00 было кратковременное отключение интернета на сервере, но его длительность (~3 секунды) не могло стать причиной сбоев.

2. Проверить статистику бота на истории. Повторялось ли такое в прошлом?
- Если да, значит такое событие - часть торговли и оно также возможно в будущем. Следовательно, это нормально (хоть и крайне неприятно). В этом случае стоит определить, насколько такое событие частое явление.
- Если нет, значит либо бот, либо рынок повел себя нетипично. Нужно выяснить, в чем именно косяк.

Что я ищу? Я ищу похожую ситуацию - 3 проигрыша подряд, при этом два закрытых по полному стопу.
Итак, из 600 сделок я нашел 13 единичных сделок, закрытых по полному стопу.
Один полный стоп и два отрицательных закрытия подряд - два раза.
2 стопа подряд - 1 раз.
2 стопа один минус - 1 раз.
4 отрицательных сделок подряд - 1 раз.
То есть ситуация два полных стопа и один минус уже была.

3. Посмотреть, как советник реагировал в тестере.
- Если результат совпадает, нужно исследовать рынок.
- Если результат не совпадает, возможно ошибка в алгоритме или настройках советника.

Результаты совпадают почти пункт в пункт.

Охохо! Нашел ошибку! Результаты у конкретно этого советника (версии для тестов и версии для реальной торговли) различны! Буду разбираться... Советник пока снимаю со счета.

Дим, мне кажется, ты в очередной раз наступаешь на старые грабли (вернее, одни из старых граблей).
Ты пытаешься вывести идеальную кривую доходности на бэктестах, часто закрывая глаза на тот факт, что в реале многие боты зарабатывать не будут по разным причинам:
- некоторые боты имеют явно недостаточное количество сделок за период тестирования (менее 200 сделок за 10 лет - это, возможно, нормально для среднесрочника, но вряд ли достаточно для скальпера)
- некоторые боты реально вторую половину периода на бэктестах льют, либо топчутся на месте
Кроме того, корзина из такого количества ботов практически неуправляема (во всяком случае если ей управляет один человек)
В результате корзина из ботов, один из которых по твоему утверждению усовершенствованная Азия (или Дженерик Азии) торгует хуже, чем сама Азия.
Самое интересное, что ты все это прекрасно осознаешь, но эмоции берут верх.
Просто потому, что ты опять куда-то торопишься.

Результат недели 13: +3,24%
Начинаем восстанавливаться постепенно, но похоже, что сентябрь все таки будет закрыт в отрицательной зоне.

Если бы сделал кучу паммов, на каждый отдельно один советник/пара с рисками близкими к предельным по тестам, было бы прикольно. Я бы во все по немного вложился. Даже если все сольют, кроме одного, этот один может с большой лихвой окупить все вложения.

собираюсь такую вешь сделать, но пока еще не все боты готовы.

Чтобы бот не открывал по сто сделок на "неправильных" свечках, можно сделать ограничение по количеству входов в сутки, например 1 или 2. Это решение я видел в клонах WSFR :)

Вообще мне такой проект со многими советниками, каждый из которых в тестах хорош, но по результатам в реале может быть отключён, и также есть возможность регулировать состав корзины советников и по каждому выставлять свой ММ - так вот, этот проект мне представляется соответствующим всем учебникам и академическим рекомендациям, и, кроме инвестиционного аспекта, представляет определённую теоретическую ценность:)

Моему ПАММ счету исполнилось три месяца.
Доходность на данный момент составляет +43,57%
Из-за ошибки в одном из советников в начале сентября этот месяц, похоже, будет закрыт в небольшой минус или около нуля.
Но в целом работа советников идет как и ожидалось, вполне неплохо.

КУ увеличен до 600$

Добрый день и приятных выходных!
Вот и закончилась очередная неделя и очередной месяц.
Неделя 14: +0,96%
Сентябрь: -1,67%
Как я и предполагал, сентябрь закрылся в небольшой минус. Падение 15 сентября пока не отыграно, но мы постепенно к этому идем. Тот бот, в котором я нашел ошибку, требует переоптимизации, чем я сейчас вплотную и занимаюсь. Вполне вероятно, что я поставлю его на счет уже на будущей неделе на одну-две пары.

Ситуация сегодня ночью была неожиданная. Не каждый день фунт прыгает на 8 фигур. И даже не каждый год. Но торговля ведется со стопами, поэтому потери не такие катастрофические. Все будет нормально.

Ситуация сегодня ночью была неожиданная. Не каждый день фунт прыгает на 8 фигур. И даже не каждый год. Но торговля ведется со стопами, поэтому потери не такие катастрофические. Все будет нормально.

Робо в минус улетел влёт. Есть Альфа- форекс. Нарисовали чудную картину в -980$/

С проскальзыванием, конечно. Но с небольшим, вроде в пределах 10 пунктов. Уж что-что, а хоть и много ругают Альпарышей, хоть и спред высоковат и все такое, но контора одна из лучших все равно.

Не бриз, а шквал прям. Зашел ночью в мониторинг и что вижу - на 9к депо открыто позиций на 2,68 лота. Тут дальше уже можно считай в рулетку играть. Не первый счет же у Вас, а результаты идентичны. Время разгона как по мне прошло - надо было как-то умерить пыл. Корзина корзине рознь. Когда там больше половины ночников со схожими принципами работы - считай и корзины нет. Не знаю как остальные отнесутся к такому поведению, но я рву когти.

Кое-какая статистика уже наработана и на мой взгляд надо провести работу над ошибками.
Например, по ночникам. В торговле задействовано 24 пары. Из них часть конкретно сильно коррелируются между собой.
Надо оставить 5-10 пар, возможно снизить риски с 8-12% на сделку до 5-10%, причём сделать это за счёт уменьшения стоп-лоссов. И результат не замедлит себя ждать.

Кое-какая статистика уже наработана и на мой взгляд надо провести работу над ошибками.
Например, по ночникам. В торговле задействовано 24 пары. Из них часть конкретно сильно коррелируются между собой.
Надо оставить 5-10 пар, возможно снизить риски с 8-12% на сделку до 5-10%, причём сделать это за счёт уменьшения стоп-лоссов. И результат не замедлит себя ждать.