[Советник] QLT (Quantum)

От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX

Страница 1 из 106

Опубликовано 15 августа, 2016 в 13:27Автор#1

QLT_1.39.zip1 652 скач.Название советника: QLT
Год выпуска: 2016, 2017
Версия: 1.70
Терминал: MT4 build 971, 1010, 1090
Сайт продажи: TradeLikeAPro
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, EURGBP, AUDJPY, USDCAD
Таймфрейм: M1 (рекомендуется 5-тизнак, хотя может работать и на 4-хзнаке)
Время торговли: Круглосуточно
Описание: Советник основан на индикаторе Quantum. Используются свои методы фильтрации сигналов и выставления ордеров. Сетки buy/sell не зависят друг от друга.
Цель используемых методов - уменьшить просадку и не строить большие сетки.
Использование: Закинуть советник на график М1 нужной пары и загрузить соответствующий пресет (пресеты из комплекта оптимизированы под 5-тизнак). Настройки "по умолчанию" не использовать! Наличие индикатора Quantum не требуется.
ММ: $5000 на начальные 0.01 лота.

Как работает советник:
При появлении сигнала от Quantuma начинается отсчет. Если не было сброса счетчика и было пропущено нужное количество сигналов (все в соответствии с настройками), то берется или рассчитывается коэф. умножения лота и открывается рыночный ордер. При появлении новых сигналов выставляются отложенные ордера. Если у новой отложки цена лучше чем у имеющихся, то они закрываются. Новый ордер выставляется с учетом объема не сработавших.
Актуальное описание теперь в комплекте с советником.
Немного модифицированный индикатор Quantum: /topic/14413-sovetnik-qlt-quantum/page/8/#comment-307838
Скрипты для скачивания и фильтрации новостей для QLT: /topic/14413-sovetnik-qlt-quantum/page/86/#comment-377644

Актуальный комплект (советник, описание, сеты): 1.70 /topic/14413-sovetnik-qlt-quantum/page/90/#comment-384404

Предыдущие версии:

Спойлер

Тесты по всем парам. QLT 1.62, сеты 1.55, период с 1.05.2011 по 3.06.2017.

Мониторинги в Роботесте:

QLT_1.39.zip1 652 скач.

QLT restart 2020 Sets Robotest.rar311 скач.

Изменено 16 сентября, 2020 пользователем Мерлин

Опубликовано 15 августа, 2016 в 17:59#2

а можно с картинками?

Опубликовано 15 августа, 2016 в 18:14Автор#3

Еще несколько тестов, которые не влезли в первый пост.
И свежая закрытая сетка по EURJPY. Правда с демо, но на реале тоже самое. Второй ордер аккумулировал в себе 3 сигнала.
И еще одна сетка по AUDJPY с пятницы на понедельник. Было 17 сигналов, которые вылились в 6 ордеров. Большую часть собрал предпоследний.

Изменено 15 августа, 2016 пользователем Serg33

Опубликовано 15 августа, 2016 в 19:56#4

Отличная работа, спасибо! =d> Понравилась идея счетчика сигналов перед входом, завтра протестирую на демке в течение дня.
Не пробовали делать то же самое, но используя только стохастик или CCI?

Опубликовано 15 августа, 2016 в 20:31Автор#5

Отличная работа, спасибо! =d> Понравилась идея счетчика сигналов перед входом, завтра протестирую на демке в течение дня.
Не пробовали делать то же самое, но используя только стохастик или CCI?

Я пока не пробовал использовать индикаторы именно для старта сетки. Все индикаторы я смотрел в плане фильтрации сигналов. К сожалению, иногда фильтровались сигналы на самой вершине/впадине, что чревато нехорошими последствиями, когда на откате может не хватить пары пунктов для закрытия сетки и она продолжит расти дальше.
Собственно момент старта сетки не самое важное. Гораздо важнее, чтобы не открывались ордера пока идет движение против сетки. А вот когда движение закончится и наметится откат, вот тут и войти всем накопленным объемом, тогда и несколько пунктов могут принести приличный плюс. Отложки частично решают эту проблему, но надо поискать более эффективное решение по их установке, а не просто отступ на N пунктов. А если удастся определять, когда наступит откат, то можно и вообще без отложек обойтись.

Добавлено: 15-08-2016 17:34:24

а можно с картинками?

Надеюсь выложенные картинки вас устраивают? Или вы хотели каких-то других?

Опубликовано 15 августа, 2016 в 21:38#6

Да, нелегкая задача. Про CCI я заметил, что часто локальные пики точно указывает, на пробитии уровней +200\-200, в то время как стохастик иногда просто надолго залипает в 30 или 70 зоне. Это мне и напомнило индикатор Квантум, который может залипнуть как стохастик, а цена прет и прет, увеличивая сетку до предела. А начинать ее можно по показаниям CCI. Ну это как вариант. Ваше предложение со счетчиком довольно интересное.
Я еще рассматривал вариант с разделением депо равными долями на пары, например депо 1000$ делим на 10 пар, получаем по 100$ на пару. И дальше установить максимальное число входов по 5 на пару одинаковым объемом (одна сетка), и если цена идет устойчивым трендом, то крыть всю сетку по достижении суммарного убытка сетки в 1% от депо, т.е. 10$. В этом случае даже если все 10 пар уйдут в убыток (маловероятно), то просадка не превысит 10%. Ну а дальше - поразбираюсь пока в настройках предложенного вами робота, пока еще не все там понял.

Добавлено: 16-08-2016 08:28:08

Я понял принцип Квантума - все проще, это простой пробой максимума за период, прайс-канал :d

Изменено 16 августа, 2016 пользователем otten

Опубликовано 16 августа, 2016 в 16:16Автор#7

Свежая сетка по AUDUSD. Было 30 сигналов, что преобразовалось в 14 ордеров. Сетка закрылась примерно в +10 пунктов (старых).
Вообще, такие сетки меня напрягают, т.к. цена идет вверх а на откатах не хватает пунктов для закрытия в плюс. В результате сетка продолжает расти.

Опубликовано 16 августа, 2016 в 16:22#8

Да, рост без тормозов основная проблема системы. Казалось бы, рост без тормозов - покупай, так только купишь, будет разворот)
Может оно так и нужно, вход по тренду на первом сигнале, выход на десятом и сразу вход в контр-тренд)

Опубликовано 16 августа, 2016 в 16:43Автор#9

Да, рост без тормозов основная проблема системы. Казалось бы, рост без тормозов - покупай, так только купишь, будет разворот)
Может оно так и нужно, вход по тренду на первом сигнале, выход на десятом и сразу вход в контр-тренд)

Пробовал я покупать. Но если посмотреть на истории, то не редко после пары сигналов цена уходит в другом направлении, т.е. получается, что купили на вершине.
Также пробовал ставить стопы, чтобы первые ордера закрывались и не тянули больше сетку назад, а убыток по ним учитывал при закрытии оставшейся сетки. Результат отрицательный.

Опубликовано 16 августа, 2016 в 17:01#10

На мой взгляд важен еще временной фактор. К примеру ночью не торговать, начинать утром не раньше 9-00, вечером заканчивать, как только спадает активность. Сегодня вот по некоторым парам было длительное движение на малой активности, пока не наступило 9-30 / 10-00, до этого момента я наловил лосей принудительно закрыв сетки (вручную пристреливался).

Опубликовано 16 августа, 2016 в 17:19Автор#11

На мой взгляд важен еще временной фактор. К примеру ночью не торговать, начинать утром не раньше 9-00, вечером заканчивать, как только спадает активность. Сегодня вот по некоторым парам было длительное движение на малой активности, пока не наступило 9-30 / 10-00, до этого момента я наловил лосей принудительно закрыв сетки (вручную пристреливался).

Анализ больших сеток показал, что зарождаются они в произвольный момент, в том числе и с 9 до 11. Таким образом, ограничивая время торговли, мы не столько защищаемся от сливных сеток, сколько просто выкидываем прибыльные сетки и уменьшаем доход. Именно поэтому в советнике нет настроек времени.

Опубликовано 16 августа, 2016 в 18:02#12

На мой взгляд важен еще временной фактор. К примеру ночью не торговать, начинать утром не раньше 9-00, вечером заканчивать, как только спадает активность. Сегодня вот по некоторым парам было длительное движение на малой активности, пока не наступило 9-30 / 10-00, до этого момента я наловил лосей принудительно закрыв сетки (вручную пристреливался).

Анализ больших сеток показал, что зарождаются они в произвольный момент, в том числе и с 9 до 11. Таким образом, ограничивая время торговли, мы не столько защищаемся от сливных сеток, сколько просто выкидываем прибыльные сетки и уменьшаем доход. Именно поэтому в советнике нет настроек времени.

Если так, то согласен, лучше круглосуточно.

Опубликовано 16 августа, 2016 в 20:12#13

Можно попробовать сделать динамический тейк сетки, который будет уменьшаться с ростом количества ордеров в сетке. Предположим мы задали тейк 100 пипсов и например условие что скаждым новым коленом сетки после 3-ого колена тейк будет уменьшается на 10 пунктов, при чем он даже может стать отрицательным значением (вводимые пользователем параметры выделил жирным). :-?

Опубликовано 16 августа, 2016 в 20:30Автор#14

Подробное описание работы советника.
Внимание! Актуальное описание теперь в комплекте с советником.

Для тех, кто не знает: индикатор Quantum показывает минимумы и максимумы за определенное количество свечей. Торговая стратегия по данному индикатору подразумевает открытие ордеров против текущего движения, в расчете на откат/разворот.

Рассматриваться будет вариант с использованием отложек. Хотя в настройках их можно отключить, но не советую, результат будет гораздо хуже.
Также будет рассматриваться закрытие сетки только в плюс. Это тоже можно отключить и закрывать сетку по сигналу индикатора (qdc), но не вижу в этом смысла.

Спойлер

Получив сигнал индикатора (qde), советник начинает отсчет этих сигналов. Он пропускает количество сигналов, указанных в настройках (Wait), и открывает рыночный ордер. Если в настройках указано пропустить 7 сигналов, то ордер откроется после появления 8-го сигнала.

Счетчик обнуляется в следующих случаях:
1. Было уже NumBoxes сигналов, а цена прошла меньше NumPoints пунктов. Например, в настройках установлено 6 и 10. Значит при появлении 7-го сигнала, если цена прошла меньше 10 пунктов, счетчик будет обнулен.
Бывает вялотекущее движение цены в одну сторону. При этом прошли не много, а счетчик уже накрутили. Для таких ситуаций и сделана эта настройка.
2. Если с начала отсчета прошло больше NumPriceTime минут.
При длительном флэте цена может выдавать новые максимумы/минимумы (скажем 2-3 сигнала) и опять уходить в границы флэта. Если такие ситуации не фильтровать, то к моменту, когда начнется движение, счетчик уже почти израсходуется и сетка начнет строиться раньше, чем надо, т.е. в самом начале активного движения, а не когда движение уже будет затихать.
3. Когда количество сигналов равно количеству свечей (NumBoxes2). Если в настройках указано 5, то при появлении 6-го сигнала, счетчик будет обнулен.
Когда начинается активное движение, то сигналы могут появляться на каждой новой свече. Если на этих сигналах открывать сделки, то они сразу пойдут в минус. Лучше такое движение пропустить.
4. При появлении противоположного сигнала.
Например, мы считаем сигналы для открытия сетки в sell. Нужного количества так и не набрали, цена пошла вниз и появился сигнал на buy. Очевидно, что ситуация на рынке изменилась и лучше начать отсчет заново.

При появлении новых сигналов, советник будет выставлять отложенные ордера (стоповые). Отложки виртуальные, т.к. не все брокеры позволяют поставить отложку на оптимальном расстоянии. Если цена безоткатно идет дальше, то отложка не срабатывает, а значит не будет увеличивать просадку. Хотя отложки и съедают часть прибыли, но не редко позволяют избежать слива.
Ставятся отложки на определенном расстоянии (Delta) от текущей цены: для buystop - от цены ask, для sellstop - от цены bid.
По прошествии определенного времени (TimeSec), не сработавшая отложка удаляется, а ее объем запоминается. Следующая отложка будет выставлена с учетом этого объема. Время жизни отложки проверяется при появлении новой свечи, поэтому отложка может просуществовать несколько больше, чем указано в настройках.
Если есть активные (не удаленные) отложки, то при выставлении новой проверяется, не будет ли цена этой отложки лучше, чем у активных. Если да, то они закрываются, а новая выставляется с учетом их объемов.
Отложки можно тралить. Правда для маленькой сетки пользы от этого нет. Поэтому в настройках указывается количество ордеров, при превышении которого включается трал.

Когда начинает строиться сетка, то может случиться ситуация, при которой появляется много сигналов, а цена при этом проходит не так много и с небольшими откатами. Когда же начинается основное движение, то остается целая пачка ордеров, собранных в кучу. Чтобы такого не происходило, есть следующие настройки.
Открывать только выше/ниже (для sell/buy) чем предыдущий ордер (OnlyLowerHigher). При включении данной настройки, сигналы, не удовлетворяющие условиям, будут проигнорированы. Т.к. эффективно это только для начала сетки, то указывается количество ордеров, до которого используется этот параметр (NumOrders).
В самом начале сетки имеет смысл не только открывать ордера выше/ниже, но и указать побольше расстояние между ними (HighLowPoints). Соответственно, указывается и количество ордеров, для которых это действует (NumOrders2).
Например, в настройках указаны параметры 19, 2, 5. Значит, первые 5 ордеров будут выставляться на расстоянии не менее 2 пунктов между собой, далее просто выше (или ниже) друг друга, пока количество ордеров в сетке не превысит 19, а дальше уже просто по сигналам, не зависимо от того где в данный момент оказалась цена.

Рано или поздно цена начинает двигаться в нужную сторону и появляется сигнал от индикатора (qdc), что надо закрывать сетку. Можно закрывать и в минус, но, на мой взгляд, лучше все-таки еще подождать и закрыть в плюс (пусть даже и маленький). Для этого есть соответствующая настройка (CloseOnlyPlus). Также указывается минимальное количество пунктов профита (ProfitPoints) при котором будет закрытие сетки, т.е. если на момент появления сигнала, размер профита не менее указанного, то сетка закроется.
Когда сетка вырастает выше среднего размера, лучше ее закрыть с меньшим профитом или даже с некоторым убытком, чем дожидаться когда она вырастет и сожрет весь депозит. Для этого можно указать допустимый убыток (PointLoss) и количество ордеров (NumOrdPointLoss), при превышении которого и будет учтена настройка. Если убыток указать со знаком минус, получится соответствующий профит. Таким образом, маленькие сетки можно закрывать, например, в +3 пункта, а большие в +1.
Бывают такие движения цены (в основном на новостях), когда она сходила в одну сторону, выдала сигналы на открытие сетки, а затем быстренько пошла в другую сторону. Сетка при этом может выйти в приличный плюс, но сигнала на закрытие еще нет. Когда же сигнал все-таки появится, то профит может быть уже не таким большим. Также бывает, что на откате сетка вышла уже в приличный плюс, но до появления сигнала так и не дошла. Чтобы не упускать такие варианты, можно указать размер профита (ProfitPoints3), при котором будет закрыта сетка даже без появления сигнала. Проверка осуществляется на каждой новой свече.

Вместо немедленного закрытия сетки, можно попытаться тралить профит, включив соответствующий блок (UseTrStop). Здесь есть следующие настройки.
Начальный уровень (TrailingStop0). На этом расстоянии от текущей цены будет выставлен уровень стоплоса (виртуальный).
TrailingStop. На это расстояние от текущей цены будет подтягиваться стоплос.
Шаг TrailingStop (TrailingStopStep). Стоплос будет переставлен, если цена пройдет больше указанного здесь количества пунктов.
Если сетка имеет маленький плюс, то использование трала может привести к закрытию в минус. Чтобы такого не было, есть настройка (ProfitPoints2), в которой указывается минимальный размер профита, при котором будет использоваться трал. Т.е., если профит был меньше, то трал не включится и произойдет обычное закрытие сетки.

Т.к. советник строит сетку ордеров, то в настройках можно указать объем ордеров (T1, T2, T3, T4, T5, T6) и их количество (kol1, kol2, kol3, kol4, kol5, kol6). Если количество указать ноль, то ордера соответствующего объема открываться не будут. Рекомендуется объем первого ордера (T1) указать 0.01, а увеличение делать с помощью коэффициента умножения лота (Klots). Таким образом, у вас будет минимально возможный размер ордеров (с соответствующей просадкой и доходностью), который можно легко масштабировать на любой размер депозита всего одним коэффициентом.
Если Klots указать ноль, то будет использоваться автоматический расчет коэффициента. При этом используется размер свободной маржи на 0.01 лота (MarginForLot). Коэффициент округляется до целого числа в меньшую сторону.

Советник имеет собственный счетчик ордеров. Он не зависит от того, удалось открыть реальный ордер или нет, сработала отложка или нет, и отражает то количество, которое должно было быть по стандартному алгоритму. Все расчеты, связанные с количеством ордеров, используют именно этот счетчик. Значение счетчика выводится в окно графика вместе с другими данными. Количество реально открытых ордеров ни в каких расчетах не участвует.

Новые или измененные настройки.
1.40
Можно ограничить интервал торговли, включив соответствующую настройку (UseTimeSession). Советник будет начинать сетки только в указанное время (время брокера (сервера)). По окончании интервала, новые сетки открываться не будут, открытые будут продолжать строиться и закрываться в соответствии с настройками.
1.43
Добавлен еще один интервал торговли. Включается настройкой UseTimeSession2.
Появилась возможность строить только одну сетку за день (OneGrid). Учитывается по дате закрытия, поэтому возможна ситуация, что при открытой сетке может открыться противоположная.
Добавлена настройка отключения накапливания объема (NumOtlAgr). Находится в блоке отложенных ордеров и выглядит как количество ордеров, с которых начинать накопление. Для полного отключения накопления нужно просто поставить большое число. Данная настройка положительно влияет на большие сетки, но для средних и маленьких больше вреда, чем пользы, т.к. режет прибыль. По умолчанию 0, т.е. будет работать как и раньше.
1.44
Изменена проверка времени жизни отложек (TimeSec). Проверка больше не привязана к новой свече, а происходит с интервалом 1 секунда.
1.46
Добавлена возможность использовать индикатор Laguerre при закрытии сетки (UseLaguerre). Используются два индикатора: первый с настройками L_Gamma и L_CountBars (количество свечей для индикатора), второй - L2_Gamma и L2_CountBars. Индикатор не будет использоваться, если профит больше указанного L_Profit (пункты) или количество ордеров больше L_Orders.
1.47
Добавлено 2 вида статистики, которые выводятся в лог (настройки UseTestStat и UseTestStat2). Работает только в тестере. При обычной торговле настройки не используются и их состояние не имеет значения.
1.50
В блок сброса счетчика добавлен QDC2 (Numqdc2). Именно по этому сигналу происходит сброс, по QDC сброса больше нет.
Можно задать комментарий открываемым ордерам (cmnt).

окно.png
окно2.png

Изменено 24 января, 2017 пользователем Serg33

Опубликовано 16 августа, 2016 в 21:14#15

Попробую подробно расписать работу советника. Не все сразу, но постепенно опишу все (пост будет редактироваться).

Для тех, кто не знает: индикатор Quantum показывает минимумы и максимумы за определенное количество свечей. Торговая стратегия по данному индикатору подразумевает открытие ордеров против текущего движения, в расчете на откат/разворот.

Рассматриваться будет вариант с использованием отложек. Хотя в настройках их можно отключить, но не советую, результат будет гораздо хуже.
Также будет рассматриваться закрытие сетки только в плюс. Это тоже можно отключить и закрывать сетку по сигналу индикатора (qdc), но не вижу в этом смысла.

Получив сигнал индикатора (qde), советник начинает отсчет этих сигналов. Он пропускает количество сигналов, указанных в настройках (Wait), и открывает рыночный ордер. Если в настройках указано пропустить 7 сигналов, то ордер откроется после появления 8-го сигнала.

Счетчик обнуляется в следующих случаях:
1. Было уже NumBoxes сигналов, а цена прошла меньше NumPoints пунктов. Например, в настройках установлено 6 и 10. Значит при появлении 7-го сигнала, если цена прошла меньше 10 пунктов, счетчик будет обнулен.
Бывает вялотекущее движение цены в одну сторону. При этом прошли не много, а счетчик уже накрутили. Для таких ситуаций и сделана эта настройка.
2. Если с начала отсчета прошло больше NumPriceTime минут.
При длительном флэте цена может выдавать новые максимумы/минимумы (скажем 2-3 сигнала) и опять уходить в границы флэта. Если такие ситуации не фильтровать, то к моменту, когда начнется движение, счетчик уже почти израсходуется и сетка начнет строиться раньше, чем надо, т.е. в самом начале активного движения, а не когда движение уже будет затихать.
3. Когда количество сигналов равно количеству свечей (NumBoxes2). Если в настройках указано 5, то при появлении 6-го сигнала, счетчик будет обнулен.
Когда начинается активное движение, то сигналы могут появляться на каждой новой свече. Если на этих сигналах открывать сделки, то они сразу пойдут в минус. Лучше такое движение пропустить.
4. При появлении противоположного сигнала.
Например, мы считаем сигналы для открытия сетки в sell. Нужного количества так и не набрали, цена пошла вниз и появился сигнал на buy. Очевидно, что ситуация на рынке изменилась и лучше начать отсчет заново.

Я думаю этот полезный пост, чтобы не затерялся, хорошо бы поместить в шапку с описанием советника.

Опубликовано 16 августа, 2016 в 22:44#16

На мой взгляд важен еще временной фактор. К примеру ночью не торговать, начинать утром не раньше 9-00, вечером заканчивать, как только спадает активность. Сегодня вот по некоторым парам было длительное движение на малой активности, пока не наступило 9-30 / 10-00, до этого момента я наловил лосей принудительно закрыв сетки (вручную пристреливался).

Анализ больших сеток показал, что зарождаются они в произвольный момент, в том числе и с 9 до 11. Таким образом, ограничивая время торговли, мы не столько защищаемся от сливных сеток, сколько просто выкидываем прибыльные сетки и уменьшаем доход. Именно поэтому в советнике нет настроек времени.

Если все же не трудно, добавьте хотя бы один временной диапазон, для ограничении когда стартует сетка и могут открываться новые, по окончанию ограничения времени новые уже не открываются, а открытые уже продолжают работать до закрытия. Вот примерный результат открытия в определенное время, основанный на логике поведении цены.
На скрине работает только квантум, временной диапазон, реинвестирование, закрытие по обратному сигналу начальный депо 1000, результат с 2014 года , по сегодня
первый фикс лот 0,01. второй с реинвестированием.

фиксированный_лот.jpg
с_реинвестом.jpg

Опубликовано 16 августа, 2016 в 22:45Автор#17

Можно попробовать сделать динамический тейк сетки, который будет уменьшаться с ростом количества ордеров в сетке. Предположим мы задали тейк 100 пипсов и например условие что скаждым новым коленом сетки после 3-ого колена тейк будет уменьшается на 10 пунктов, при чем он даже может стать отрицательным значением (вводимые пользователем параметры выделил жирным). :-?

К сожалению, так не получится.
Иногда бывают большие тренды с малыми откатами. На откате сетка может выйти в плюс всего на 1 пункт. При этом размер сетки может быть любой: и 1 ордер и 40 ордеров. И если ее не закрыть, то дальше сетка разрастается до таких размеров, что никакого депо не хватит. Если вы посмотрите мои сеты, то увидите, что сетки закрываются при размере плюса 0-2 пункта. И это не случайно. Иначе получаем большую сетку. Конечно, многие из них успешно закрываются и действительно сливных очень мало. Но зачем нам этот экстрим? Когда на счету крупная сумма, а сетка таких размеров, что движение в 50 пунктов приведет к сливу, закрытие сетки в плюс на 1 пункт становится хорошим вариантом. Конечно это не значит что все сетки кроются в 1-2 пункта прибыли. Это минимум, который может быть при появлении сигнала на закрытие.
Вот, например, сделки за сегодня. Профит в новых пунктах. Там, где отрицательный, закрытия не было, был сигнал что можно закрывать и вывелась статистика.

Спойлер

2016.08.16 10:13:58.885 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77057 BU: 0.77052 Profit(point): -5 Profit: $-3.60 Lot(s): 0.70 SellOrders: 7 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 10:13:58.939 QLT EURUSD,M1: Ask: 1.12342 BU: 1.12399 Profit(point): 57 Profit: $22.70 Lot(s): 0.40 SellOrders: 4 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 10:14:58.735 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77064 BU: 0.77052 Profit(point): -12 Profit: $-8.50 Lot(s): 0.70 SellOrders: 7 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 10:25:00.719 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77052 BU: 0.77052 Profit(point): -0 Profit: $-0.10 Lot(s): 0.70 SellOrders: 7 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 10:25:59.202 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77047 BU: 0.77052 Profit(point): 5 Profit: $3.40 Lot(s): 0.70 SellOrders: 7 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 10:30:58.842 QLT EURGBP,M1: Ask: 0.87088 BU: 0.87080 Profit(point): -8 Profit: $-8.92 Lot(s): 0.90 SellOrders: 9 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 10:31:59.185 QLT EURGBP,M1: Ask: 0.87063 BU: 0.87080 Profit(point): 17 Profit: $20.15 Lot(s): 0.90 SellOrders: 9 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:08:58.756 QLT AUDJPY,M1: Ask: 77.365 BU: 77.417 Profit(point): 52 Profit: $15.56 Lot(s): 0.30 SellOrders: 3 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:25:58.930 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77172 BU: 0.77119 Profit(point): -53 Profit: $-74.30 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:34:58.754 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77142 BU: 0.77119 Profit(point): -23 Profit: $-32.30 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:36:58.769 QLT EURUSD,M1: Ask: 1.12649 BU: 1.12739 Profit(point): 90 Profit: $9.00 Lot(s): 0.10 SellOrders: 1 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:37:58.651 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77150 BU: 0.77119 Profit(point): -31 Profit: $-43.50 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:38:59.218 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77153 BU: 0.77119 Profit(point): -34 Profit: $-47.70 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:48:58.612 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77133 BU: 0.77119 Profit(point): -14 Profit: $-19.70 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:49:58.658 QLT EURJPY,M1: Ask: 112.952 BU: 112.989 Profit(point): 37 Profit: $14.64 Lot(s): 0.40 SellOrders: 4 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:49:58.798 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77131 BU: 0.77119 Profit(point): -12 Profit: $-16.90 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:53:58.996 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77121 BU: 0.77119 Profit(point): -2 Profit: $-2.90 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 11:54:59.652 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77114 BU: 0.77119 Profit(point): 5 Profit: $6.90 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 12:00:59.780 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77110 BU: 0.77119 Profit(point): 9 Profit: $12.50 Lot(s): 1.40 SellOrders: 13 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 12:01:58.742 QLT GBPUSD,M1: Ask: 1.29625 BU: 1.29784 Profit(point): 159 Profit: $31.80 Lot(s): 0.20 SellOrders: 2 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 13:30:58.490 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77286 BU: 0.77210 Profit(point): -76 Profit: $-243.70 Lot(s): 3.20 SellOrders: 24 SellOtlLots: 1.20
2016.08.16 13:37:58.697 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77265 BU: 0.77210 Profit(point): -55 Profit: $-176.50 Lot(s): 3.20 SellOrders: 24 SellOtlLots: 1.20
2016.08.16 13:39:00.131 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77269 BU: 0.77210 Profit(point): -59 Profit: $-189.30 Lot(s): 3.20 SellOrders: 24 SellOtlLots: 1.20
2016.08.16 13:59:58.444 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77263 BU: 0.77210 Profit(point): -53 Profit: $-170.10 Lot(s): 3.20 SellOrders: 24 SellOtlLots: 1.20
2016.08.16 15:25:58.455 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77307 BU: 0.77291 Profit(point): -16 Profit: $-102.90 Lot(s): 6.40 SellOrders: 28 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 15:34:58.318 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77343 BU: 0.77327 Profit(point): -16 Profit: $-128.50 Lot(s): 8.00 SellOrders: 30 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 15:35:58.174 QLT EURUSD,M1: Ask: 1.12896 BU: 1.13129 Profit(point): 233 Profit: $70.00 Lot(s): 0.30 SellOrders: 3 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 15:35:58.206 QLT AUDUSD,M1: Ask: 0.77226 BU: 0.77327 Profit(point): 101 Profit: $807.50 Lot(s): 8.00 SellOrders: 30 SellOtlLots: 0.00
2016.08.16 15:35:58.254 QLT USDCAD,M1: Bid: 1.28245 BU: 1.28132 Profit(point): 113 Profit: $79.22 Lot(s): 0.90 BuyOrders: 9 BuyOtlLots: 0.00
2016.08.16 17:03:59.779 QLT AUDUSD,M1: Bid: 0.76954 BU: 0.76815 Profit(point): 139 Profit: $41.70 Lot(s): 0.30 BuyOrders: 3 BuyOtlLots: 0.00
2016.08.16 17:44:58.024 QLT EURJPY,M1: Ask: 113.128 BU: 113.203 Profit(point): 75 Profit: $7.47 Lot(s): 0.10 SellOrders: 1 SellOtlLots: 0.00

Опубликовано 17 августа, 2016 в 08:24#18

Хорошо бы мониторинг увидеть полноценный.

Опубликовано 17 августа, 2016 в 13:45#19

Serg33, не понятно как у тебя рассчитываются лоты ордеров в сетке, почему они уменьшаются после увеличения и не совпадают с установленными настройками?

Опубликовано 17 августа, 2016 в 15:37Автор#20

Serg33, не понятно как у тебя рассчитываются лоты ордеров в сетке, почему они уменьшаются после увеличения и не совпадают с установленными настройками?

Если отложка не сработала, то ее объем будет учтен в следующей отложке. На вашем скрине это 0.02 и 0.03. Последняя 0.02 - это уже lot2.

Опубликовано 17 августа, 2016 в 16:12#21

[
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, EURGBP, AUDJPY, USDCAD

ММ: $10000 на начальные 0.02 лота.

ММ рассчитан для одной пары или для всех указанных?

Опубликовано 17 августа, 2016 в 16:14#22

А отложки у вас виртуальные? Потому что ордера то все рыночные.

Опубликовано 17 августа, 2016 в 18:44Автор#23

[
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, EURGBP, AUDJPY, USDCAD

ММ: $10000 на начальные 0.02 лота.

ММ рассчитан для одной пары или для всех указанных?

Для одной пары. Но т.к. одновременно больших просадок по двум парам практически не бывает, то можно использовать их все на одном счету, т.е. если на счете $10000, то можно у каждой пары поставить коэф. умножения лота 2.

Добавлено: 17-08-2016 15:46:03

А отложки у вас виртуальные? Потому что ордера то все рыночные.

Да, т.к. не все брокеры позволяют ставить отложки на нужном нам расстоянии.

Опубликовано 17 августа, 2016 в 19:30#24

А расскажите почему в журнале появляются кучи строк "Close sellgrid", "Close buygrid" даже если по этим парам не было еще ни одной сделки?

Не хотите еще добавить Currency Filter (Мультивалютная блокировка торгов на валюты в парах) и стоп новых сеток при большой просадке?
Уже почти стандарт для мультивалютных усреднителей.

И может быть накопление лота от несработавших отложек сделать выключаемым?

Опубликовано 17 августа, 2016 в 20:45Автор#25

А расскажите почему в журнале появляются кучи строк "Close sellgrid", "Close buygrid" даже если по этим парам не было еще ни одной сделки?

Наследие прошлого, когда было нужно видеть когда был сигнал на закрытие. В новой версии уберу.

Цитата

Не хотите еще добавить Currency Filter (Мультивалютная блокировка торгов на валюты в парах)

Нет. Наращивание количества пар на одном счете - не самый правильный вариант. Лучше отобрать несколько пар, дающих наилучшие результаты и использовать только их. При правильных настройках они не будут мешать друг другу.

Цитата

и стоп новых сеток при большой просадке?

Штука довольно не однозначная. По моим наблюдениям, даже при большой просадке по одной паре, мелкие сетки по другим парам нисколько не мешают. Пока реализовывать такое не планирую.

Цитата

И может быть накопление лота от несработавших отложек сделать выключаемым?

Пока не уверен, что это нужно. Попробую протестировать.

1 2 3 4 5 6 Далее »Последняя страница

Страница 1 из 106

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем