И может быть накопление лота от несработавших отложек сделать выключаемым?
А чем Вам не понравилась данная функция, даже на вашем скрине видно, где этот принцип сократил Вам убыток, а где добавил прибыли.
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
А чем Вам не понравилась данная функция, даже на вашем скрине видно, где этот принцип сократил Вам убыток, а где добавил прибыли.
Потому что открывая меньший лот чем предыдущий безубыток сетки почти не приближается, на скриншоте это окупилось количеством ордеров открытых почти по одной цене, но не всегда так бывает.
Видимо в данном случае 0.02 и 0.03 являются суммой не сработавших отложек по 0.01, а чтобы открылось чистое условие для отложки объемом 0.02 было еще не достаточное количество прошедших перед этим минимальных ордеров на тот момент.
А чем Вам не понравилась данная функция, даже на вашем скрине видно, где этот принцип сократил Вам убыток, а где добавил прибыли.
Потому что открывая меньший лот чем предыдущий безубыток сетки почти не приближается, на скриншоте это окупилось количеством ордеров открытых почти по одной цене, но не всегда так бывает.
В данном варианте, Ваш безубыток,, открывай Вы все без данной функции был бы гораздо выше (настройки совы выставляли бы все время 0,01 лота), опять же функция при быстром без откате не дает растянуть сеть (по крайней мере уменьшает её растягивание).
А так смотреть нужно, не то что он открыл после большего лота меньший, а в ключе что Ваш неправильный расчет количества ордеров с лотом 0,01 на количество сигналов, он компенсировал открыв два ордера лотом 0,01 по гораздо лучшей цене чем было бы при фиксированной Вами задаче.
Автор#30
Добавил в советник возможность указать интервал времени, в котором можно начинать сетки. Время брокера (сервера). По окончании интервала, новые сетки открываться не будут, открытые будут продолжать строиться и закрываться в соответствии с настройками.
Пока просмотрел детально только EURUSD. Отсеялось много больших сеток, но не все, одна все-таки осталась (стартует примерно в 9:50). Тем не менее, уменьшилась максимальная просадка, а значит можно уменьшить и требования к депо. Осталось определиться с оптимальным интервалом и можно будет начать подбирать остальные параметры.
Включение этого же интервала для других валютных пар просадку уменьшило не сильно (вроде только у EURGBP было заметное снижение). Детально не смотрел, только итог. Возможно нужен другой интервал торговли.
В данном варианте, Ваш безубыток,, открывай Вы все без данной функции был бы гораздо выше (настройки совы выставляли бы все время 0,01 лота), опять же функция при быстром без откате не дает растянуть сеть (по крайней мере уменьшает её растягивание).
А так смотреть нужно, не то что он открыл после большего лота меньший, а в ключе что Ваш неправильный расчет количества ордеров с лотом 0,01 на количество сигналов, он компенсировал открыв два ордера лотом 0,01 по гораздо лучшей цене чем было бы при фиксированной Вами задаче.
Я говорил про отключение накапливания лотов, пропуск при этом естественно остается, только лотность всегда бы соответствовала настройкам.
Ну вот на скорую руку настроил GBPUSD ТФ М5, пока разбираюсь в настройках, просто хотел показать, что Serg33 не зря добавил функцию работы по времени.
Ставить на реал сет не рекомендую (он не доработан и просадка великовата), он просто набран, чтобы показать, что и по времени можно тоже торговать. по крайней мере я пока знаю три временных промежутка когда цена ведет себя предсказуемо при наличии предпосылок.
Автор#33
В данном варианте, Ваш безубыток,, открывай Вы все без данной функции был бы гораздо выше (настройки совы выставляли бы все время 0,01 лота), опять же функция при быстром без откате не дает растянуть сеть (по крайней мере уменьшает её растягивание).
А так смотреть нужно, не то что он открыл после большего лота меньший, а в ключе что Ваш неправильный расчет количества ордеров с лотом 0,01 на количество сигналов, он компенсировал открыв два ордера лотом 0,01 по гораздо лучшей цене чем было бы при фиксированной Вами задаче.
Я говорил про отключение накапливания лотов, пропуск при этом естественно остается, только лотность всегда бы соответствовала настройкам.
Лотность и сейчас соответствует настройкам, просто 2-3- ордера объединяются в один.
Кроме того возникает ряд вопросов. Что делать с не сработавшей отложкой? Просто удалить и забыть? Надо ли уменьшать счетчик размера сетки? Ведь сигнал был, ордер поставили, от количества ордеров зависит объем следующего ордера.
Я немного дописал описание, как раз про отложки, посмотрите, может что-то прояснится.
В данном варианте, Ваш безубыток,, открывай Вы все без данной функции был бы гораздо выше (настройки совы выставляли бы все время 0,01 лота), опять же функция при быстром без откате не дает растянуть сеть (по крайней мере уменьшает её растягивание).
А так смотреть нужно, не то что он открыл после большего лота меньший, а в ключе что Ваш неправильный расчет количества ордеров с лотом 0,01 на количество сигналов, он компенсировал открыв два ордера лотом 0,01 по гораздо лучшей цене чем было бы при фиксированной Вами задаче.
Я говорил про отключение накапливания лотов, пропуск при этом естественно остается, только лотность всегда бы соответствовала настройкам.
Ещё давно, я выдвигал такое решение как, компенсация проскальзывания ордеров в построении сетки, Старик, не даст соврать )))
Так вот это одно из решений данной проблемы, суть в том что, как не была хороша сеть, одно из слабых её звеньев это растягивание её входов на новостях и скольжениях цены. когда начинает меняться дистанция указанная в настройках (рассчитанная на бумаге) и с ней начинает удалятся ТП от рассчитанного для отката цены. Тут же данное решение позволяет его поддерживать на заданном уровне. Надеюсь Serg33 сможет применить данное решение и в простых сетках, поверти они станут более устойчивы.
PS да и такое решение могло бы спасти несколько ПАММов на нашем форуме
Изменено 18 августа, 2016 пользователем Сергей С
Автор#35
Сергей С
Не меняйте размер лота1, он должен быть 0.01
Для пропорционального увеличения надо использовать коэф. умножения лота. В вашем случае он получается 2. Так специально было задумано, чтобы не править лоты в зависимости от размера депо.
Сейчас на 0.01 завязан минимальный размер коэффициента (при автоматическом расчете), при фиксированном берется как есть. Потом подумаю как тут корректно обработать.
Не меняйте размер лота1, он должен быть 0.01
Для пропорционального увеличения надо использовать коэф. умножения лота. В вашем случае он получается 2. Так специально было задумано, чтобы не править лоты в зависимости от размера депо.
Сейчас на 0.01 завязан минимальный размер коэффициента (при автоматическом расчете), при фиксированном берется как есть. Потом подумаю как тут корректно обработать.
Лотность и сейчас соответствует настройкам, просто 2-3- ордера объединяются в один.
Кроме того возникает ряд вопросов. Что делать с не сработавшей отложкой? Просто удалить и забыть? Надо ли уменьшать счетчик размера сетки? Ведь сигнал был, ордер поставили, от количества ордеров зависит объем следующего ордера.
Я немного дописал описание, как раз про отложки, посмотрите, может что-то прояснится.
Да я и с первого объяснения понял как это работает. Как вариант предложил возможность оставить лотность только по количеству рыночных ордеров. Размер сетки тоже считать только по рыночным ордерам. Не сработавшию отложку просто удалить и забыть.
И может быть на визуализации ставить на месте виртуальной отложки какой нибудь заначек, квадратик от квантума или просто тире?
Автор#37
И может быть на визуализации ставить на месте виртуальной отложки какой нибудь заначек, квадратик от квантума или просто тире?
Активная отложка отображается в виде уровня. После срабатывания или удаления отложки этот уровень убирается.
Хотелось бы, для анализа, и после закрытия сетки видеть сколько было пропущено входов из за не сработавших отложек. В тестере на визуализации этот момент очень быстро пролетает, да и на реале не будешь же постоянно смотреть.
Автор#39
Хотелось бы, для анализа, и после закрытия сетки видеть сколько было пропущено входов из за не сработавших отложек. В тестере на визуализации этот момент очень быстро пролетает, да и на реале не будешь же постоянно смотреть.
Придется делать еще один счетчик. Я подумаю.
На данный момент выводится объем не сработавших отложек:
2016.08.18 09:47:00.178 QLT EURUSD,M1: Ask: 1.13122 BU: 1.13181 Profit(point): 59 Profit: $5.90 Lot(s): 0.10 SellOrders: 1 SellOtlLots: 0.00
Да не надо счетчиков, и в журнале эта информация не нужна, сделайте создание метки на графике в визуальном режиме.
Автор#41
Да не надо счетчиков, и в журнале эта информация не нужна, сделайте создание метки на графике в визуальном режиме.
Отложки удаляются не только по времени, но и при объединении с другой отложкой, которая в дальнейшем может сработать. В результате получим пару меток "пропущенных" сигналов, хотя отложки сработали, только по лучшей цене. И какой уровень отмечать при использовании трала, где была установлена или где была удалена?
А зачем все эти улучшения, ведь советник рабочий, автор подобрал прибыльные сеты за 5 лет с прогоном на 99%, все работает, может сначала стоит взять и поторговать текущей версией советника.
Serg33, да пусть остается метка, это и хочется видеть, где была выставлена виртуальная отложка а потом удалена. При трале наверное метку тоже тралить.
Romantik, тема в Лаборатори, которая и создана для новых идей и улучшений. А сеты кстати стоит перепроверить, судя по тому что в отчетах спред указан как текущий и использовалась TickHistoryLite, спред при тестах возможно равнялся нулю. C 950 билда там нужно пошаманить чтобы спред в тестере был правильный.
Romantik, тема в Лаборатори, которая и создана для новых идей и улучшений. А сеты кстати стоит перепроверить, судя по тому что в отчетах спред указан как текущий и использовалась TickHistoryLite, спред при тестах возможно равнялся нулю. C 950 билда там нужно пошаманить чтобы спред в тестере был правильный.
Я тоже считаю, что не стоит спешить с инновациями на основе только исторического теста. Нужно наблюдение на центовом реальном счете или демо-счете. На центовом реальном я торгую другую стратегия ручную, там у меня дневки) Поэтому я на ECN-демке третий день тестирую этот советник в круглосуточном режиме, с нормальным спредом и минутными свечами, и пока собственно все нормально идет. Сейчас вот только большая сетка набралась по GBPJPY. А на ночь по запарке забыл включить автоторговлю, и пропустил две сделки. Был бы индикатор цветной на графике, а то эту мордочку-смайлик я просто не разглядел.
Автор#45
А сеты кстати стоит перепроверить, судя по тому что в отчетах спред указан как текущий и использовалась TickHistoryLite, спред при тестах возможно равнялся нулю. C 950 билда там нужно пошаманить чтобы спред в тестере был правильный.
У меня TDS, лицензия. Спред динамический, который был в тиковых данных. А проверять всегда полезно.
Добавлено: 18-08-2016 12:28:32
Сейчас вот только большая сетка набралась по GBPJPY.
Фунт оказался довольно трендовым, поэтому и доходность по GBPUSD несколько ниже, чем по другим парам, иначе имеем большие сетки. GBPJPY не тестировал.
Из отбракованных пока только USDJPY, мне не удалось подобрать приемлемые параметры.
Изменено 18 августа, 2016 пользователем Serg33
Serg33, еще одна, мне кажется очень важная вещь.
У вас не используются stoploss и teikprofit, все закрывается по сигналу, простым перебором всех ордеров.
В тестере и на демо все прекрасно, но на реале обязательно возникнет ситуация с задержкой исполнения, и когда мы будем закрывать большую сетку, цена пойдет не в нашу сторону, ордера закроются по разной цене и может даже в минус.
Предложение - перед закрытием сортировать ордера по профиту и закрывать начиная с самого крупного. Это минимизирует потери на больших сетках.
У вас не используются stoploss и teikprofit, все закрывается по сигналу, простым перебором всех ордеров.
В тестере и на демо все прекрасно, но на реале обязательно возникнет ситуация с задержкой исполнения, и когда мы будем закрывать большую сетку, цена пойдет не в нашу сторону, ордера закроются по разной цене и может даже в минус.
Предложение - перед закрытием сортировать ордера по профиту и закрывать начиная с самого крупного. Это минимизирует потери на больших сетках.
Да, с фунтом не все так гладко идет. На нем придется держать параметры входа жестче, чтобы входил на самых вершинах и редко.
Автор#48
Serg33, еще одна, мне кажется очень важная вещь.
У вас не используются stoploss и teikprofit, все закрывается по сигналу, простым перебором всех ордеров.
В тестере и на демо все прекрасно, но на реале обязательно возникнет ситуация с задержкой исполнения, и когда мы будем закрывать большую сетку, цена пойдет не в нашу сторону, ордера закроются по разной цене и может даже в минус.
Предложение - перед закрытием сортировать ордера по профиту и закрывать начиная с самого крупного. Это минимизирует потери на больших сетках.
Бывает, что и наоборот, цена идет в нужную сторону и получаем дополнительный профит или уменьшаем убыток.
В настоящий момент, ордера закрываются начиная с самого последнего (а именно они самые профитные), хотя никакой сортировки не делается. Именно в таком порядке их отдает сервер. О сортировке я думал, но не стал реализовывать. Сначала хотелось бы увидеть, где ордера отдаются в произвольном порядке.
https://docs.mql4.com/ru/trading/orderselect
ЦитатаПри последовательном выборе ордеров с помощью параметра SELECT_BY_POS информация отдаётся в том порядке, в котором она поступила с торгового сервера. Никакая сортировка полученного списка ордеров не гарантируется.
Брокер может в любом порядке выдать их.
И вот пример где 8й ордер прибыльнее 9го.
Мега-сеть закрылась в плюс.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем