[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

Цитата

Поэтому просьба высказываться более в конструктивном русле....давайте сравним 2 версии 13.8 и 11.86 на паре EUR CHF поймем какой лучше. Только яблоки надо сравнивать с яблоками....иначе смысл тогда сравнивать?

1) EUR CHF - так получилось, по принципу алфавитного порядка. Предлагайте любую другую пару.

2) Тестирую только на 5-ти значных котировках. 20 пипсов = 2 пунктам. Какой спред на ваш взгляд лучше выставить?

Что касается спреда для данной пары, то тесты лучше проводить со значением 3 добрых старых пункта.

Цитата

Поэтому просьба высказываться более в конструктивном русле....давайте сравним 2 версии 13.8 и 11.86 на паре EUR CHF поймем какой лучше. Только яблоки надо сравнивать с яблоками....иначе смысл тогда сравнивать?

действительно, какой смысл сравнивать, но вы всё же пытаетесь. Версия 11.86 изначально оптимизирована на участке с 2010 года, ваш же период оптимизации ограничен последними 2, как вы сами указали, так какой смысл сравнивать?
Что касается спреда для данной пары, то тесты лучше проводить со значением 3 добрых старых пункта.

Наверняка оптимизированные будут лучше текущих, но если учесть, что вы подставляете дефолтный сет, то по крайней мере у меня при прогоне вашего советника и 1.91 (наследника 1.86) количество сделок отличается в 3 с чем то раза в пользу 13 версии, опять же возникает вопрос, что мы сравниваем?
По второму
Это было заявлено в ветке советника.
Предлагаю исходить из следующей логики (дабы прекратить это балаган), а именно, будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено, значит, что бы понять (доказать), какой из двух советников более жизнеспособен, предлагаю оптимизировать вашу версию на этом же периоде и показать (если конечно получится) лучший результат чем 11.86 или более поздних версиях. Для этого предлагаю вам создать сет файл для оптимизации, с параметрами, которые вы считаете нужно оптимизировать и предложить форумчанам поучаствовать в подборе. Я лично поучаствую.

Предлагаю исходить из следующей логики (дабы прекратить это балаган), а именно, будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено, значит, что бы понять (доказать), какой из двух советников более жизнеспособен, предлагаю оптимизировать вашу версию на этом же периоде и показать (если конечно получится) лучший результат чем 11.86 или более поздних версиях. Для этого предлагаю вам создать сет файл для оптимизации, с параметрами, которые вы считаете нужно оптимизировать и предложить форумчанам поучаствовать в подборе. Я лично поучаствую.

Наверняка оптимизированные будут лучше текущих, но если учесть, что вы подставляете дефолтный сет, то по крайней мере у меня при прогоне вашего советника и 1.91 (наследника 1.86) количество сделок отличается в 3 с чем то раза в пользу 13 версии, опять же возникает вопрос, что мы сравниваем?

будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено

Азия проходит бэктесты с 2000 года (!!!). Рынок меняется постоянно. Если сеты подогнаны под 2015-2016 год, т.к. раньше "рынок был другим", то для такого сета такого советника рынок с большой вероятностью станет другим сразу после окончания периода тестирования.

По второму
Это было заявлено в ветке советника.
Предлагаю исходить из следующей логики (дабы прекратить это балаган), а именно, будем считать что 11.86 оптимизирован на периоде 2010 -2016, как заявлено, значит, что бы понять (доказать), какой из двух советников более жизнеспособен, предлагаю оптимизировать вашу версию на этом же периоде и показать (если конечно получится) лучший результат чем 11.86 или более поздних версиях. Для этого предлагаю вам создать сет файл для оптимизации, с параметрами, которые вы считаете нужно оптимизировать и предложить форумчанам поучаствовать в подборе. Я лично поучаствую.

добрый день.
Посмотрел настройки советника.
Мое мнение, секция настроек "5. O T H E R S E T T I N G S", Должна стоять на втором месте. Чтобы можно было быстро поменять магик или комментарий.
Не нашел параметр rollover, видимо нужно вручную время менять.
Поэтому прогнал тесты по умолчанию для двух версияй советника v13.8 и v11.9,2.
Гонял в тикстори со спредом 20 и максимальным 40. Также прогнал оба советника с 2014 года с текущим спредом (он оказался равен 20)
У 13 версии при спреде 40 получилась пила, увеличилась просадка и уменьшилась прибыль в отличие от 11 версии.
Загрузил из тикстори в мт все основные пары с 2014 года. Если нужно могу делать тесты с 99.9.

_test.zip13 скач.

добрый день.
Посмотрел настройки советника.
Мое мнение, секция настроек "5. O T H E R S E T T I N G S", Должна стоять на втором месте. Чтобы можно было быстро поменять магик или комментарий.
Не нашел параметр rollover, видимо нужно вручную время менять.
Поэтому прогнал тесты по умолчанию для двух версияй советника v13.8 и v11.9,2.
Гонял в тикстори со спредом 20 и максимальным 40. Также прогнал оба советника с 2014 года с текущим спредом (он оказался равен 20)
У 13 версии при спреде 40 получилась пила, увеличилась просадка и уменьшилась прибыль в отличие от 11 версии.
Загрузил из тикстори в мт все основные пары с 2014 года. Если нужно могу делать тесты с 99.9.

Ребят предлагаю остановиться на доработках и всерьез заняться оптимизацией , установкой на реал и мониторинг сделок, потому что , то что здесь постоянно происходит совершенствование советника это хорошо, но это замкнутый круг и он ни к чему не приведет .
Ведь надо поставить цель какие параметры , фильтры нам нужны , сделать это и заниматься оптикой.
Далее это установка на реал и мониторинг происходящего.
По мере того что у нас будет финальная версия уже смотреть что в ней можно доработать или просто делать оптику каждые полгода , год.Ведь именно так было сделано с версиями 9 и 11

Предлагаю создать группу для оптимизации сова, после этого выложить сеты и мониторинг в шапку , повторюсь опять же, как это было сделано с версиями 9 и 11

Готов участвовать в группе оптимизации и предоставить сервера для этого процесса

VladimirM:
"это не тесты, это подгон под 2015-2016 год, начиная с 2010 и по 15 советник с данными параметрами стабильно работает в минус"

Замечание хорошее, честно не тестировал 2010-2014 год, так как был солидарен с мнением Старика:
"Утверждение, что вот когда-то рынок, наверно, поменяется и вот тогда-то лучшими окажутся сэты для 2000 или 2006 года, для меня не аргумент.
Ну какого хрена сейчас сидеть на древних сетах в ожидании ухудшения рынка когда-то в будущем может быть?!"

Однако когда прогнал тесты версии 13.8 увидел, что VladimirM прав.
И этот вопрос лежит не в плоскости, какой советник или сет ставить на счет...тут я согласен со Стариком как раз (ставить прооптимизированные настройки за последние 1-2 года)
А вопрос в том, что если мой алгоритм лучше, значит он должен быть лучше примерно на всем промежутке времени. И вот тут то как раз это оказалось не так.

Также мне очень помогло сообщение СергейСергей1975:
"В моем понимании лучше выставить максимально допустимый спред. Для GBPCAD это 60 пунктов."

Действительно, моя версия оказалась более чувствительна к спреду, чем изначальный вариант. Это было вызвано использованием тралла.
Наверное, учитывая, что торговля идет в ночной период, да и низкое качество работы брокеров, на спред ниже 30 пипсов (пунктов) глупо рассчитывать. тут тоже с вами соглашусь.

Поэтому принялся опять за работу и с удовольствием выкладываю новую версию)))

Основные изменения:
1. Система закрытия ордеров полностью взята из версии 11.86, так как лучше придумать не смог.
2. А вот алгоритм открытия ордеров изменил.
3. подправил ошибки, о которых писали.

Тесты также прилагаю, теперь уже со спредом 40.
- начальный депозит = $1000
- лот фиксированный = 0.1
- фиксированный спред = 40 пипсов
- ограничение по торговле в 00:00-00:30.

Повторюсь, что советник пока не оптимизировал. Все настройки дефолтные за исключением моих добавлений по коду.
Сейчас надо дошлифовать алгоритм работы и код.
Потом тестировать на других парах
Потом ставить на оптимизацию.

Но первый успешный шаг, я считаю сделан успешно. Как просил VladimirM, я сделал результаты гораздо лучше по паре EUR CHF за период 2010-2016. При одинаковой прибыли просадка меньше почти в два раза!

Generic_A-TLP_EUR_CHF_15M_v13.9SY.mq484 скач.
EUR_CHF_v13.9_2010-2016_Rollover.pdf68 скач.
EUR_CHF_v11.86_2010-2016_Rollover.pdf48 скач.

Отличная работа Yarmish , молодец , двигаемся вперед !!!
Ребята давайте тогда кто имеет опыт в оптимизации пишите мне в личку или тут пишите сообщение и создадим группу для оптимизации , все что надо сделаем, по крайней мере подготовим сервера под оптику . Я вижу что Yarmish уже вот вот сделает финальную версию и нам надо будет оперативно заняться оптимизацией.

Вопрос к Yarmish - как вариант можно потом переписать финальную версию на MT 5, там в разы быстрее это делается и прооптить там , ребята мы теряем оч много времени , а за это время уже можно было зарабатывать , это наша упущенная выгода . Готов создать группу в скайпе если нужно для тех кто примет участие в оптимизации.
И еще вопрос к Yarmish ( уже задавал его тут) вашу версию можно в обычном тестере мт4 оптить или лучше все таки TickStory ??

Отличная работа Yarmish , молодец , двигаемся вперед !!!
Ребята давайте тогда кто имеет опыт в оптимизации пишите мне в личку или тут пишите сообщение и создадим группу для оптимизации , все что надо сделаем, по крайней мере подготовим сервера под оптику . Я вижу что Yarmish уже вот вот сделает финальную версию и нам надо будет оперативно заняться оптимизацией.

Вопрос к Yarmish - как вариант можно потом переписать финальную версию на MT 5, там в разы быстрее это делается и прооптить там , ребята мы теряем оч много времени , а за это время уже можно было зарабатывать , это наша упущенная выгода . Готов создать группу в скайпе если нужно для тех кто примет участие в оптимизации.
И еще вопрос к Yarmish ( уже задавал его тут) вашу версию можно в обычном тестере мт4 оптить или лучше все таки TickStory ??

Очень важный вопрос - как и какие параметры оптимизировать? Я заоптимизировал 11.86-ю версию до того что получилась подгонка под историю. Теперь вот думаю как с этим быть...

Исходя из всего написанного, считаю, что для оптимизации подойдет Meta Quotes с качеством 90%

Я заоптимизировал 11.86-ю версию до того что получилась подгонка под историю. Теперь вот думаю как с этим быть...

Заметил в коде, что проверка на стоп левел находится в зоне инициализации, по мне дак данная проверка должна стоять в зоне void OnTick() т.к. 90% ДЦ сейчас на новостях расширяют уровни стопов, по этому что бы не словить 130 ошибку на данных расширениях при закрытии по ТП СЛ, лучше вынести это все дело на проверку на каждом тике.

Пожелай мне не остаться в этой траве... :))

Дубль два сезон сбора травы продолжается :)

Шутка

Yarmish по поводу оптимизации полностью согласен с вами ,но что то подсказывает рано :-ss

Давайте по порядку :) ,открываем настройки советника и что мы видим , 8-} видим много много травы
причём большинство культур были посажены агрономами на пробу ,но настолько пустили корни что не о каком симбиозе уже речи и не идёт.

Возьмём например две родственные культуры
BB_StDev
BB_Signal_Level

смотрим на них и понимаем что это брокколи и цветная капуста :)
Думаю если мы не китайские агрономы ,и имеем опыт хотя бы выращивания кактуса на подоконнике,нас
сразу должно осенить как можно оптимизировать процесс выращивания капусты


Ну а вот это

Пожелай мне не остаться в этой траве... :))

Дубль два сезон сбора травы продолжается :)

Шутка

Yarmish по поводу оптимизации полностью согласен с вами ,но что то подсказывает рано :-ss

Давайте по порядку :) ,открываем настройки советника и что мы видим , 8-} видим много много травы
причём большинство культур были посажены агрономами на пробу ,но настолько пустили корни что не о каком симбиозе уже речи и не идёт.

Возьмём например две родственные культуры
BB_StDev
BB_Signal_Level

смотрим на них и понимаем что это брокколи и цветная капуста :)
Думаю если мы не китайские агрономы ,и имеем опыт хотя бы выращивания кактуса на подоконнике,нас
сразу должно осенить как можно оптимизировать процесс выращивания капусты


Ну а вот это

Спойлер

for(int count=0;count {
RefreshRates();
if(type=="BUY") price=Ask;
if(type=="SELL") price=Bid;
int ticket=OrderSend(Symbol(),cmd,fGetLots()*Lot_Multiple(MagicNumber),price,slippage,0,0,Order_Comment,MagicNumber,0,col_type);
Sleep(3000);
if(ticket>0)
{
if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
{
q = __FUNCTION__ +": failed to allocate an order "+IntegerToString(ticket)+"! "+fMyErDesc();
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
else
{
q = __FUNCTION__ +": order "+type+" opened at a price "+DoubleToStr(OrderOpenPrice(),Digits) +
"; DailyRange = ("+DoubleToStr(range,1)+") points.";
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
if(type=="BUY")
{
last_buy_ticket=ticket;
last_buy_profit=0;
}
if(type == "SELL")
{
last_sell_ticket=ticket;
last_sell_profit=0;
}
return(true);
}
else
{
q = __FUNCTION__ +": order "+type+" has not been opened!: "+fMyErDesc();
Print(q);
fWriteDataToFile(q);
}
}

не чего против травы не имею ,но спайсы это уже не смешно <:-p>

Сделайте пожалуйста уже в какой-нибудь версии закрытие позиций в пятницу вечером. Все кто считает лотереей оставлять позиции на понедельник скажут спасибо. Остальные это смогут просто отключить.

Еще хотелось бы чтобы время торгов перебиралось в режиме оптимизации. Намного ускорило бы процесс.

Заметил в коде, что проверка на стоп левел находится в зоне инициализации, по мне дак данная проверка должна стоять в зоне void OnTick() т.к. 90% ДЦ сейчас на новостях расширяют уровни стопов, по этому что бы не словить 130 ошибку на данных расширениях при закрытии по ТП СЛ, лучше вынести это все дело на проверку на каждом тике.

Сделайте пожалуйста уже в какой-нибудь версии закрытие позиций в пятницу вечером. Все кто считает лотереей оставлять позиции на понедельник скажут спасибо. Остальные это смогут просто отключить.

Еще хотелось бы чтобы время торгов перебиралось в режиме оптимизации. Намного ускорило бы процесс.

Generic_A-TLP_EUR_CHF_15M_v13.11SY.mq464 скач.
Tests.zip61 скач.
EURCHF_M15__Generic_A-TLP_v.11.86.set53 скач.
GBPCAD_M15_Generic_A-TLP_v.11.86.set44 скач.
GBPCHF_M15_Generic_A-TLP_v.11.86.set50 скач.

Цитата

Специально для VladimirM - результаты версии 13.11 ни на одной из пар не оптимизировались, а значит есть большой потенциал их улучшения.

Предлагаю создать открытый файл в формате excell на GoogleDocs, чтобы выкладывать туда совместно результаты.
За каждым участником закрепим набор пар и определим диапазон тестирвания. Файл с всеми прогонами будет выкладываться в консолидированный excell документ.