[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

Ребят привет , вопрос ко всем :

на каких котировках проводить оптимизацию :
1. Метаквотс через кнопку F2 (качество 90%)
2. Метаквотс простым скачиванием реал котировок ( история будет оч маленькая ) качество может быть ниже 90%
3. Tickstory на котировках Dukascopy качество 99%

4. Может у кого то есть собранные реал котировки

Выкладываю сет для оптимизации, чтобы каждый раз вручную не вбивать.

v_13_Optimization_Set.set88 скач.

Бот OWL от snaike вынесен в отдельный топик /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-owl-skalper-na-bb-i-ma/15088

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF. Для оптимизации использовал котировки от Альпари 90%. Оптимизация проводилась на временном интервале 2012.01.01-2015.01.01, после чего была произведена выборка сетов исходя из наилучших показателей фактор восстановления и прибыльность. Сделан беквард и форвард тест на исторических данных Альпари 90% и с использованием программного комплекса TickStory качество котировок 99%.



Также бы хотелось обратить ваше внимание на соотношение прибыль/убыток по дням недели. Как видно из отчета Quant Analyzer, ордера открытые в пятницу приносят наибольшую прибыль. Здесь много обсуждалась данная тема, да это своего рода лотерея, но лотерея со статистическим преимуществом! >:d

Alpari_90%_NZDCHF_spread_40_прогон_198.htm17 скач.

TickStory_99%_NZDCHF_spread_40_прогон_198.htm34 скач.

Generic_A-TLP_v13.12SY_NZDCHF_lot_0.01_pf_2.1_2016.11.12.set137 скач.

Спойлер

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF. Для оптимизации использовал котировки от Альпари 90%. Оптимизация проводилась на временном интервале 2012.01.01-2015.01.01, после чего была произведена выборка сетов исходя из наилучших показателей фактор восстановления и прибыльность. Сделан беквард и форвард тест на исторических данных Альпари 90% и с использованием программного комплекса TickStory качество котировок 99%.



Также бы хотелось обратить ваше внимание на соотношение прибыль/убыток по дням недели. Как видно из отчета Quant Analyzer, ордера открытые в пятницу приносят наибольшую прибыль. Здесь много обсуждалась данная тема, да это своего рода лотерея, но лотерея со статистическим преимуществом! >:d

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

output.xlsx30 скач.

Решил пооптимизировать данного советника. Выбор пал на пару NZD/CHF.

Спасибо большое за тесты!

Не знаю, сколько составляет средний спред ночью для этой пары, но он скорее всего больше, чем для других валют.
Возможно, в тесторе надо ставить не 40, а 60?

В атаче спреды для FortFS. Прицип расчёта - из всех тиковых спредов за Четверг и Пятницу (пока малова-то конечно) выбраны 10% самых больших спредов и у них найдено среднее. Спред в пипсах (5-ти знак)

https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/average-spreads/

спреды дукаса (те что идут в Tickstory и TickDataSuite) за квартал

DucasSpreads.xlsx23 скач.

вообще по этой паре спред в районе 2 пунктов кроме ролловера

Выкладываю новую версию, подправил некоторые недочеты и неточности в коде.
Вместо сетов выкладываю 4 версии с уже заданными настройками, в названии каждой версии указана валютная пара, на которую ставить советник.

Также в приложении файл с результатами сравнительных тестов: 13.13 vs 11.86 vs 11.87SVS vs 9.04

ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ СОВЕТНИКОВ
1. Сеты для версий 11.86 и 9.04 брались с первой страницы форума, где эти версии были выложены. Поэтому здесь их не выкладываю.
2. Из сравнительных тестов во всех сетах (включая версию 11.87,11.86,9.04,13.13) был исключен интервал времени 00.00-00.30. То есть сделки в это время не открывались.
Объясняется это тем, что на реале в это время сделки практически не открываются из-за расширения спреда. По ряду не очень ликвидных пар спред может расширяться до 80-150 пипсов. А в тесторе, как раз, сделки очень активно открываются в это время, так как свеча рисует "шпильку" на расширении спреда и пробивает канал болинжера. При этом в тесторе спред ставится фиксированным.
По результатам анализа реальных монитрингов Generic на myfxbook видно, что в интервал 00.00-00.30 открывается только 5-10% всех сделок. А в тесторе около 25-35%.
Соответственно, если исключить из тесторе этот период, то результаты становятся хуже по доходности на треть. Но зато это ближе к результату на реале.
3. Спред = 40 для всех пар. При этом я понимаю, что по каким-то парам средний спред может быть меньше, по каким-то больше. Но в целом, я считаю, что цифра 40 дает хороший запас прочности.
4. Баланс = $1000, лот фиксированный на всем интервале тестирования и равен 0.1
5. Котировки MetaQuotes, 90% качество.
Тут тоже было много споров и рассуждений. Лично для меня исторические тесты - это способ проверить, насколько совтеник может адаптироваться к разным ситуациям на рынке. У меня нет задачи максимально точно имитировать реальные котировки. Я считаю эту задачу невыполнимой, у каждого брокера свои котировки, свои задержки и скольжения. Моя задача проверить, насколько система стабильно может работать, что нет больших косяков на разных котировках.
6. Период тестирования янв 2012 - окт 2016.
Тесты делались с интервалом 2 месяца. По итогам каждого периода считался коэф. Прибыль/Просадка. Дальше 2-х месячные тесты суммировались по году. Итоги работы каждой версии сравнивались на годовой основе на 1-ой закладке эксель файла, выложенного ниже.
Считаю, что такие дискретные тесты (с интервалом 2 мес.) более показательны, так как позволяют оценить, как советник себя ведет, какая у него средняя просадка из месяц в месяц и др. Один тест за 2012-2016 - это хорошо, но очень сложно понять, что внутри этого периода...

Generic_tests_v13.13.xlsx307 скач.
Generic_A-TLP_EUR_CHF_M15_v13.13SY.mq4430 скач.
Generic_A-TLP_EUR_CHF_M15_v13.13SY.ex4296 скач.
Generic_A-TLP_GBP_AUD_M15_v13.13SY.mq4417 скач.
Generic_A-TLP_GBP_AUD_M15_v13.13SY.ex4288 скач.
Generic_A-TLP_GBP_USD_M15_v13.13SY.mq4409 скач.
Generic_A-TLP_GBP_USD_M15_v13.13SY.ex4287 скач.
Generic_A-TLP_GPB_CAD_M15_v13.13SY.mq4396 скач.
Generic_A-TLP_GPB_CAD_M15_v13.13SY.ex4287 скач.

Yarmish, добавь, пожалуйста, для тех, кто без VPS, функцию выключения компьютера (закончилось торговое время, нет открытых ордеров).

Yarmish, добавь, пожалуйста, для тех, кто без VPS, функцию выключения компьютера (закончилось торговое время, нет открытых ордеров).

Yarmish, в моем понимании запрещать торговлю в ночь с воскресенья на понедельник смысла нет, т.к. очень сильной стороной сначала азии, а потом уже дженерика в различных вариациях, является отличная отработка гэпов на открытии рынка.
Это уже не из тестера, это уже из опыта торговли на реальных счетах. Хотя я периодически и слышу предложения про отключение торговли и в пятницу вечером, и принудительное закрытие всех ордеров в пятницу вечером, и запрет торговли на открытии рынка, ибо это казино, рулетка и т.п., но статистика говорит о том, что самые прибыльные дни это пятница и понедельник. Так что даже если это и рулетка, то с очень неплохим положительным матожиданием. :)

Yarmish, добавь, пожалуйста, для тех, кто без VPS, функцию выключения компьютера (закончилось торговое время, нет открытых ордеров).

5 баллов! v:)

Это сарказм был?

Yarmish, завтра иду покупать безперебойник. Ты - the best.

Yarmish, завтра иду покупать безперебойник. Ты - the best.

версия 9.02

Скажите, а почему у вашей версии меньше сделок при тех же настройках чем у 11-ой?

Скажите, а почему у вашей версии меньше сделок при тех же настройках чем у 11-ой?

Пара еврофунт. Входы только по болинджеру и там и там с одинаковыми параметрами. В 13 версии сделок намного меньше. Вроде параметры индикатора и отступ рассчитываются одинаково. Как так может быть?

Можно и мне ссылку на мониторинг? Кто еще имеет мониторинги с реалов, или демо? Дайте ссылки, плиз.

Можно и мне ссылку на мониторинг? Кто еще имеет мониторинги с реалов, или демо? Дайте ссылки, плиз.

Также выкладываю мониторинг реального счета:
https://www.myfxbook.com/members/Milevshi/tickmill-generic-v1313/1858150

Будем смотреть, как пойдет на реале.

Сову с дефолтными настройками на пару GBPCAD можно ставить на паруGBPCHF, очень неплохой результат в тестере