[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx

2) Что касается
BB_StDev
BB_Signal_Level
Разберитесь сначала в алгоритме азии. перед тем как, что-то осуждать.
BB_Signal_Level нужен чтобы верифицировать достоверность пробития канала и исключить случаи ложного пробития.
Эту опцию только через стандартное отклонения невозможно реализовать....нельзя же указать значение например, 2.1 вместо 2?

2) Что касается
BB_StDev
BB_Signal_Level
Разберитесь сначала в алгоритме азии. перед тем как, что-то осуждать.
BB_Signal_Level нужен чтобы верифицировать достоверность пробития канала и исключить случаи ложного пробития.
Эту опцию только через стандартное отклонения невозможно реализовать....нельзя же указать значение например, 2.1 вместо 2?

Почему нельзя 2.1? Наоборот, именно так и надо делать! И вообще надо уходить от всех пипсов в настройках и заменять их на проценты волатильности (одного стандартного либо среднего отклонения). Тогда, возможно, удастся сделать один, универсальный сет, работающий на всех парах.

Так пусть люди создают темы в разделах уроков по мкл,а не распространяют потенциально опасное по
если люди загоняют открытие ордера в цикл без каких либо проверок ,и даже не думают что в один прекрасный момент рано или поздно выстрелят все 5 ордеров на одной паре ,это в лучшем случае,если не будет сигналах на других парах ,вы посмотрите как людям голову запудрили этим говнокодом ,а люди ставят
это по на не маленькие деньги

хотите оттачивать знания мкл ,для этого есть свой топик ,хотите вести разработку ведите на должном уровне

Я нахожусь в проф ветке,а вы нет ,или давайте превратим одну из лучших веток форума в помойку с быдлокодом без описания и тд и тп

И вообще надо уходить от всех пипсов в настройках и заменять их на проценты волатильности (одного стандартного либо среднего отклонения). Тогда, возможно, удастся сделать один, универсальный сет, работающий на всех парах.

Идея стара как мир, во все советники её пытаются добавить, но любой "измеритель" волатильности запаздывает, и ничего хорошего не выходит.

Идея стара как мир, во все советники её пытаются добавить, но любой "измеритель" волатильности запаздывает, и ничего хорошего не выходит.

ребят зачем что то отдельное мутить если Девиация стандартного болинджера ,нормально заменяет ,эти пипсы ,так же можно оптить с любой точностью до сотки ,а параметры в пипсах допустим 5 пипсов ,оно всегда одно и тоже ,нормально всё работает ,ну а для сигнала на выход тоже отказаться от пипсов ,а использовать Девиация,ну да добавятся ещё два болинджера но на скорости тестирования это не как не сказывается так как у нас же все индикаторы по закрытию бара ,знатоки азии вообще о какой то защите
от ложного пробития говорят @-)

Ну вы что пипсы это ширина канала ,дивиация тоже ширина канала (причем динамическая на ранзном участке времени) а 5 пипсов они и в африке зимой 5 пипсов и летом 5 пипсов и через год и через десять
один фиг 5 писов

Pegaskrs, помоему девиация просто расширяет канал, пропорционально.
Попробуем конечно пооптить и девиацию, но хотелось бы и того о чем я говорил.

А вы тут пипсы с пунктами не путаете случаем? Кому интересны 0.5 пункта, которые 5 пипсов?

Посчитал количество, прибыльных(зеленые) и убыточных сделок, с разбивкой по 15 мин по Азии, стейт отсюда _http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/asia-tradelikeaproru/1213457

Посчитал количество, прибыльных(зеленые) и убыточных сделок, с разбивкой по 15 мин по Азии, стейт отсюда _http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/asia-tradelikeaproru/1213457

Спойлер

Generic_A-TLP_v13.12SY.ex4101 скач.

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Точно и при оптимизации и при реальной торговле переход сделки на выходные - это казино, да азия хорошо входит и все хор, но это рынок все бывает. К примеру все сеты заоптили все как по маслу, народ ставит бот риском 10-15%, пятница открыта сделка на покупку по фунтагаду(как сегодня) и итог гэп вниз 200 пунктов(или как народ заморачивается 2000 пипс/пунктов, один х... эти доли пункта влияют если у вас счет 50-100к) - печаль. Если подходить проф и стабильности ради надо искл тяпницу.

Я все-таки настаиваю, что оптимизировать необходимо с закрытием позиций в пятницу на закрытии рынка. В реальной торговле можете оставлять позиции если стальные яйца, можете торговать со среды на четверг если нет новостей, но при оптимизации гэпы портят тесты очень сильно. Например, идет тест - средние профиты 5-12 старых пунктов, средние убытки - 2-5 пунктов. И тут вдруг гэп - минус 80 старых пунктов. В режиме оптимизации мы отбракуем этот проход, т.к. просадка будет большой хотя в будущем такого гэпа может больше не быть очень долго, а сам проход без этого гэпа был бы вполне конкурентоспособным. То же самое с плюсовыми гэпами - они бывают по 120 старых пунктов и этот проход сразу оказывается в лидерах из-за одной такой сделки, хотя не факт что такая удачная сделка в будущем еще случиться и далеко не факт что в реале этот гэп также удачно отработает как в тестере.

Точно и при оптимизации и при реальной торговле переход сделки на выходные - это казино, да азия хорошо входит и все хор, но это рынок все бывает. К примеру все сеты заоптили все как по маслу, народ ставит бот риском 10-15%, пятница открыта сделка на покупку по фунтагаду(как сегодня) и итог гэп вниз 200 пунктов(или как народ заморачивается 2000 пипс/пунктов, один х... эти доли пункта влияют если у вас счет 50-100к) - печаль. Если подходить проф и стабильности ради надо искл тяпницу.

А что еще исключить надо, учитывая недавнее ралли по фунту в буднюю ночь и такое же ночное ралли по чифу в том году?

А может просто ММ соблюдать и риски не завышать? Не об этом ли все именитые трейдеры пишут и говорят?

Посчитал количество, прибыльных(зеленые) и убыточных сделок, с разбивкой по 15 мин по Азии, стейт отсюда _http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/asia-tradelikeaproru/1213457

Спойлер

Спасибо, очень полезно!
А можете excel файл с расчетами тоже выложить?
Любопытно, что тестор дает много прибыльных сделок в интервале 00:00-00:20. А на реале в это время сделок не много.

---

Добавлено: 06-11-2016 21:26:32

---

library(data.table)
library(dplyr)
library(ggplot2)

statement = fread("e:\Downloads\statement.csv", stringsAsFactors = F) 


curr = statement %>% 
  filter(Symbol!=' & !is.na(Symbol) & !is.na(Profit))  %>% 
  group_by(Symbol) %>% 
  summarise(Profit=sum(Profit))


ggplot(curr, aes(as.factor(Symbol),Profit, fill = as.factor(Symbol))) +
  geom_bar(stat = "identity")


t = statement %>% 
  filter(Symbol!=' & !is.na(Symbol) & !is.na(Profit))  %>% 
  group_by(Symbol, Profitable=Profit>0, Hour=as.numeric(substr(`Open Date`,12,13)), Quarte=floor(as.numeric(substr(`Open Date`,15,16))/15)) %>% 
  summarise(Count=n())


ggplot(t, aes(as.factor(paste(Hour,Quarte*15,sep=":")),Count,fill=Profitable)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  facet_wrap( ~ Symbol, ncol = 2)

statement.zip30 скач.

Итог этих ралли были новости соответствующие, кто не следил то получил. Риски да само собой.

Как получить доступ к таблице? Тестирую USDCAD? Какой ставить спред?

Как получить доступ к таблице? Тестирую USDCAD? Какой ставить спред?

Цитата

Спред предлагаю ставить 40 пипсов (4 пункта)

Цитата

Спред предлагаю ставить 40 пипсов (4 пункта)

У меня в терминале можно выставить спред:
текущий, 2, 5, 10, 30, 50, 100

40 или 4, Там пипсы или пункты? Разница бешеная. Просто в тестах Yarmish стоит 40. У меня на сорока торгует из рук вон плохо.

40 или 4, Там пипсы или пункты? Разница бешеная. Просто в тестах Yarmish стоит 40. У меня на сорока торгует из рук вон плохо.

В тестере МТ4 пункты. 4 пункта = 40 пипсам. Т.о. в тестере указываешь 4, а в параметрах совы 40.

Господа...вообще-то это зависит от того, какой у вас счет, 4-х знак или 5-ти знак,в зависимости от этого и зависит, что отображается в терминале.
Мы договорились оптимизировать на 5-ти знаке.
на 4-х значных котировках никто не торгует, тем более скальперами.