В Западном техническом анализе Футпринт уже давно завоевал сердца и умы трейдеров
и совсем немного лет назад он дошел уже и до нас с Вами.
С каждым годом рынок все более усложняется, а это означает, что нужны
более совершенные методы анализа для того, чтобы торговля на рынке приносила доход.
Многим уже знакома методика VSA - Volume Spread Analysis -
торговля с использованием анализа вертикальных объемов, которую в свое время предложил
Том Вильямс в своей книге "Хозяева рынков".
Футпринт же это особый вид графика, на котором видна активность
участников рынка по объему проходящих сделок в разрезе каждого пункта цены.
Также он имеет несколько названий - кластерный график, профиль горизонтального объема и т.п.
Способов отражения информации по футпринту очень много, а потому и выглядеть он может абсолютно по-разному.
На следующем скрине представлен график привычных нам японских свечей,
благодаря которым трейдер может отметить направление движения, импульс и его силу,
а также амплитуду ценовых колебаний по верхним и нижним теням.
А вот график футпринта говорит намного больше - помимо тела и теней
свечи, внутри нее самой оказывается масса информации.
Сразу бросаются в глаза два столбика цифр и горизонтальные полосы разных цветов и размеров.
Левый столбик показывает количество продаж, а правый столбик показывает
количество покупок, прошедших в каждом пункте. Горизонтальные полосы визуализируют
величину всего объема по каждому пункту цены - чем она длиннее, тем больше объема прошло по данной цене.
Цвет полосы показывает преобладание покупок над продажами и наоборот.
Самая яркая полоса в свече говорит о том, что именно здесь прошел максимальный объем.
Благодаря этому, трейдеру доступно большее количество информации,
а значит анализ рыночной ситуации становится более точным.
Более точным становится определение уровней, их сила, тренд, канал и его границы,
а также вход и выход из сделки.
Методы построения футпринта, равно как и данные для его расчета, могут быть различными.
Я работаю в платформе ATAS, в которой этих методов очень много.
Рассмотрим самые распространенные из них.
Первый пример - это классика футпринта - сам горизонтальный профиль,
рассчитанный по объемам, прошедших по каждой цене.
Второй пример - футпринт, построенный по количеству сделок.
В нем уже показано количество сделок, проторгованных в каждом пункте цены.
Такой вариант позволяет получше рассмотреть активность участников рынка,
чем по обычному классическому профилю.
На третьем примере показан футпринт, выстроенный по дельте -
разнице между рыночными покупками и продажами.
Полученная дельта распределяется по ценам в зависимости от прошедшего объема.
Такой тип графика нечасто применяется, т.к. сама Дельта показывает всего лишь
преобладание, а не накопление объема.
То есть по одной цене может пройти 1000 контрактов, но дельта составит всего лишь 50.
А на два пункта выше прошло 500 контрактов, но дельта равна 150.
Существуют также наложения или скрещивания. Это график,
когда на один рабочий экран помещают различные данные - объем, дельта,
количество сделок, объемы по бид*аск и т.п.
Множество данных порождает массу самых разнообразных графиков,
которые трейдер подбирает индивидуально каждый под себя.
Однако, при наличии такого многообразия построения графиков футпринта стоит
выделить самое главное преимущество. Оно состоит в видимости внутренней борьбы между игроками.
Уровень максимального объема внутри свечи - это главный ориентир для трейдера.
Перемещение этого уровня при взгляде на рыночную ситуацию показывает настроение рынка.
Надо помнить, что трендовое движение сопровождается перемещением уровня максимального объема
в сторону тренда, независимо он направленности самих свечей.
В восходящем и нисходящем трендах всегда есть свечи как трендовые так и коррекционные,
но уровень объема внутри них смещается в одну сторону.
Во флэте перемещение уровня максимального объема постоянно будет менять направление,
указывая на отсутствие преобладающей стороны или тенденции.
Внимательно рассматривая графики можно заметить участки, где в разных свечах
уровни максимального объема находятся на одной и той же цене.
На самом деле такое совпадение не случайно - это говорит о местоположении лимитных ордеров,
что должно восприниматься трейдером как, всеми нами известный,
сильный уровень поддержки/сопротивления.
Исходя их приведенных примеров можно понять, что такая небольшая деталь,
как уровень максимального объема, может дать огромные преимущества.
В совокупности с еще более детальными данными, такими как дельта и количество сделок,
рыночный анализ становится еще более точным.
До встречи в следующих статьях! Искренне Ваш, DJ Step.
