Тоже думал над разруливанием сетки, которые строятся довольно часто. Думаю, было бы логичней брать время от последней открытой сделки, и при открытии новой - счётчик обнулять, так как мы ожидаем профита от сетки, и первый потенциальный "плюс" в сетке пойдёт от последнего ордера (у нас ведь контртренд), и соответственно, если наш сценарий (откат) отрабатывает как надо - то и предыдущие ордера сетки в плюсе, около нуля или в мЕньшем минусе(в зависимости от положения в сетке) Но так есть риск зависнуть в сетке с профитом около нуля или небольшим плюсом, а риск при этом будет увеличиваться с каждой сделкой. Тут вижу пока такой возможный вариант(исходя из не сильно длительного наблюдения за работой совы) - сделать переключатель в настройках совы - выход из сетки: 1) по времени, 2) агрессив мартином(только на 2-3 колене, не более). Вариант по времени понятен. Насчёт мартина - тут единомышленников будет не много, по понятным причинам, но для экспериментов на демо подойдёт(а вдруг рабочий подход окажется). Суть мартина: каждое последующее колено х2, СЛ для всей сетки /3, выход по б\у(+1-2 пункта). По моим наблюдениям за йеной - работать должно почти всегда."Почти" - потому что точность входов хороша, но дальнейшее построение сетки хромает. Вместо того, чтобы ловить потенциальные High и Low на заданном в настройках шаге, сов может налепить ордеров почти по одной цене при выполнении условий на вход ещё раз. По мне, так реализация выходов из "зависших" ордеров неплохо реализована в боте по системе Quantum.London.Inc. Сам не программист, но логику понял так: при "зависании" ордера в минусе, строится не сетка, а включается счётчик сигналов на вход, и на n-м сигнале сов входит нужным по расчёту лотом, и за считанные пипсы отката выходит в плюс и кроет оба ордера.
Мартин для данного бота ничего не дает, если все ордера открываются по сигналу, т.к. обычно между ними расстояния небольшие, а увеличение шага приведет к существенному уменьшению ордеров (при открытии по сигналу). А если выставлять часть ордеров по сигналу, а потом "разруливать" мартином (вход уже не по сигналу, а с учетом шага) - то это уже другой советник получается, с гораздо большими просадками (начальный ордер для разруливания N*0.01 или выше) и 100% сливом депо раз в 3 мес./год/... (нужное подчеркнуть). Можно, конечно, провести аналогию с Generic 11/12 и 14 - но там и расчетные просадки на порядок выше, да и работает он на "кроссах", а не на мажорах, как Survivor.
Вообщем, уберу совсем даже текущий "мартин" при случае, т.к. профит-фактор он не увеливает, как показывают тесты. Не в тему он тут...
P.S. По закрытию ордеров по времени что-нить придумаю, т.к. сам наблюдал в QuantAnalyzer, что по статистике после определенного времени ордера закрываются только в минус на некоторых парах.
А вдобавок планировщик на полную неделю с возможностью выставления часов работы сможете сделать? И если реализовать "покнопочное" включение-выключение торговли в определённый час затея возможно трудоёмкая, то сделать всего 3 периода в сутки для настройки торговли. Заранее прошу прощения, за много хотелок. Сам бы попробовал сделать, да программирование видимо не моё.
