[Советник] [Сеточник] Survivor📌

Спасибо за развёрнутые ответы. Проанализировал мониторинг из 1 поста от Ховик ещё раз. Ещё раз убедился в том, что изначально предложенная мысль о том, что "сеток" из 1 ордера всё-таки большинство. Особенно если делать почасовой анализ с 6 до 13 часов(самое хлебное время для такого алгоритма). Средняя прибыль по ордерам 9.78 пункта. И если сделать ТП к примеру не 11 пп, а 9.7, то полагаю количество построенных сеток ещё подсократится, увеличивая тем самым ПФ(наблюдал не раз, как цена не "дотягивает 1-2 пункта до заветного ТП и строится сеть).

Так почему бы просто не поставить кол-во ордеров=1, время с 6 до 13, поставить указанный TP и увеличить начальный лот, раз есть такая закономерность?

Я наверное опять не правильно мысль изложил. Если сделать, как Вы предлагаете, мы сломаем всю логику бота. Ведь я сказал о том, что ордеров-одиночек большое кол-во, но это не отменяет наличие "промахнувшихся" мимо точки разворота(отката) ордеров, т.е. сетку необходимо выстраивать до отката. Просто если не видите в этом предложении смысла, я же не настаиваю, не именно к Вам обращаюсь. Вы уж извините за назойливость, но ветка бота одна. Может найдётся заинтересованный программист.

Цитата

Как раз логику бота это вообще не затрагивает, только настройки.
Может быть вы имеете ввиду сделать trailing с определенными условиями?
Вы как-то про тот бот изначально ничего не сказали...
P.S. Кстати, рекомендую, проанализировать не только мониторинг за менее чем за год, но и прогнать в тестере лет за 10 и посмотреть статистику. Года мало, чтобы делать выводы.

Manual_ArgoGuardia_RUS.pdf40 скач.

Цитата

Как раз логику бота это вообще не затрагивает, только настройки.
Может быть вы имеете ввиду сделать trailing с определенными условиями?
Вы как-то про тот бот изначально ничего не сказали...
P.S. Кстати, рекомендую, проанализировать не только мониторинг за менее чем за год, но и прогнать в тестере лет за 10 и посмотреть статистику. Года мало, чтобы делать выводы.

Вот ссылка на бота, о котором я говорил:
_/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argoguardian-angel-khranitel-vashego-depozita/10525/
Мануал к нему прилагаю. Он не в открытом коде. Но там есть несколько полезных функций: TProfitPerCent, EquityStartTrail, и RollBackPerCent, при помощи которых можно брать бОльший профит от сетки, нежели позволяют фильтры бота на выход. Т.е. это не обычный трал, который легко снесёт торговым "шумом", а виртуальный трал эквити, и его не снесёт, если цена надумает сделать ещё волну или несколько(бот только дольётся, если совпадут условия). Также бот может работать с ордерами с определённым меджиком, что позволяет использовать его портфельно(он будет выборочно тралить сетки со своим определённым меджиком).
P.S. Понимаю, что года мало, чтобы делать выводы. Я на реал и не спешу пока. Но если связка 2 ботов сможет делать over 100% к депо в месяц со сливом раз в несколько месяцев на демо - по моему отличная разгонная тактика.

Цитата

Если я правильно понял, вам надо выставлять ордера без ТП (кроме первого), и закрывать их при достижении определенного профита/просадки, но без использования обратного фильтра, получается.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxis.mq4100 скач.

Уважаемый W_Trader, а не могли бы дописать ещё одну опцию в бот: - при открытии последующего ордера перенос ТП всей сетки на уровень ТП предпоследнего ордера всей сетки? Это для того, чтобы не давать сетке уходить в глубокую просадку.

Уважаемый W_Trader, а не могли бы дописать ещё одну опцию в бот: - при открытии последующего ордера перенос ТП всей сетки на уровень ТП предпоследнего ордера всей сетки? Это для того, чтобы не давать сетке уходить в глубокую просадку.

Надо вставлять настраиваемый блок для торговли, когда пошло безоткатное движение не в нашу сторону. Предлагаю включать такой блок автоматически при определенной просадке сетки, сигнал брать с настраиваемого RSI, устанавливать лот, ТП, СЛ, шаг и множитель лота. Новая сетка должна закрываться целиком по своему ТП или СЛ, который автоматически равен ТП первого ордера сетки или установленному. Сетка, например бы закрывалась, как в советнике Spartan Bolt V6(был на здесь когда то).

Я просто долгое время работал с совом, руками делая перенос ТП на уровень последнего/предпоследнего ордера. Правда работал не просто сеткой, а с множителем 1.2, и с ТП не в 11 пунктов, а в 9 пп. Закрывались все они не то что бы не в минус - многие даже в очень хороший плюс. Вот думал, если автоматизировать подход - можно будет пооптить на ближайшей истории. Можно сделать например вариативный выбор, по ТП какого по счёту с конца сетки надо крыть сеть: с 1 по 4 например(ордеров в сетке наблюдал от 4 до 8, в настройках разрешал 10).
Ну а если этот вариант априори сливной - то как насчёт предложения внедрить в советник блок просчёта прироста/уменьшения % эквити, как из Квантума? Там правда недоработка есть небольшая: по мне так не правильно просто смотреть на прирост % эквити, не учитывая, с какого лота в рынке мы хотим его получить, и на каком депо. Например : ожидать ТП в 0.5% эквити на сетке с лотом 0.01 на депо 10000, и на сетке с лотом 0.02 на депо в 5000 - два совершенно разных "ожидания", я верно понимаю? Но зато в том боте открытый код, и думаю будет реально этот блок закрытия по % эквити вписать в данного бота.
P.S. Есть ещё мысль - добавить к сетке геометрической прогрессии сетку с прогрессией арифметической: просто к последующему колену прибавлять настраиваемое значение LotStep. Плюс добавить проверку: если последующее колено открывается по более "выгодной" цене, т.е. выше/ниже предыдущего ордера - то добавлять LotStep, если по менее "выгодной" , то оставить лот размером как и предыдущий, или даже уменьшить его на LotStep2. Т.е. сделать защитный механизм против открытия большого объёма по приблизительно одной цене, сохраняя мат.ожидание отката до уровня ТП. Так получим немного менее агрессивную сетку. По первым прикидкам такая сетка данному боту должна подойти.

Здравствуйте друзья! У меня вопрос по советнику. К версий survivor 2.7 подойдут ли сеты из нулевого поста? И на какие пары лучше всего ставить сова ?

Здравствуйте друзья! У меня вопрос по советнику. К версий survivor 2.7 подойдут ли сеты из нулевого поста? И на какие пары лучше всего ставить сова ?

Я просто долгое время работал с совом, руками делая перенос ТП на уровень последнего/предпоследнего ордера. Правда работал не просто сеткой, а с множителем 1.2, и с ТП не в 11 пунктов, а в 9 пп. Закрывались все они не то что бы не в минус - многие даже в очень хороший плюс. Вот думал, если автоматизировать подход - можно будет пооптить на ближайшей истории. Можно сделать например вариативный выбор, по ТП какого по счёту с конца сетки надо крыть сеть: с 1 по 4 например(ордеров в сетке наблюдал от 4 до 8, в настройках разрешал 10).

Ну а если этот вариант априори сливной - то как насчёт предложения внедрить в советник блок просчёта прироста/уменьшения % эквити, как из Квантума? Там правда недоработка есть небольшая: по мне так не правильно просто смотреть на прирост % эквити, не учитывая, с какого лота в рынке мы хотим его получить, и на каком депо. Например : ожидать ТП в 0.5% эквити на сетке с лотом 0.01 на депо 10000, и на сетке с лотом 0.02 на депо в 5000 - два совершенно разных "ожидания", я верно понимаю? Но зато в том боте открытый код, и думаю будет реально этот блок закрытия по % эквити вписать в данного бота.

P.S. Есть ещё мысль - добавить к сетке геометрической прогрессии сетку с прогрессией арифметической: просто к последующему колену прибавлять настраиваемое значение LotStep. Плюс добавить проверку: если последующее колено открывается по более "выгодной" цене, т.е. выше/ниже предыдущего ордера - то добавлять LotStep, если по менее "выгодной" , то оставить лот размером как и предыдущий, или даже уменьшить его на LotStep2. Т.е. сделать защитный механизм против открытия большого объёма по приблизительно одной цене, сохраняя мат.ожидание отката до уровня ТП. Так получим немного менее агрессивную сетку. По первым прикидкам такая сетка данному боту должна подойти.

Ну, я при таком-то множителе не увидел улучшений, кроме увеличения просадки на тестах. Иногда с пропорциональным увеличением профита. А это, вообщем-то, тоже самое, что просто увеличить начальный лот. Так что хоть "плюсуй", хоть "умножай" - смысл от этого не меняется. "Мартин" вообще собираюсь убрать отсюда.

Так может сделать возможность колена так с 5-6-го строить сетку с коэффициентом? Думаю при добавлении функции закрытия по % прироста эквити на лот это должно помочь выходить из сетки даже на небольших откатах(ну или точно на откатах явно меньшего размера, нежели позволит сетка без коэффициента). Просто если мы на 8 коленах в большинстве случаев попадаем на откат, то просадку данный подход хоть и увеличит, но также и увеличится вероятность успеть выскочить из рынка по % прироста эквити. Как думаете? Тестами на ближайших 2-3 годах можно проверить, насколько сливной данный подход.

Бот был именно с закрытием сетки по % прироста эквити? Просто это ключевой момент для индикаторной сетки, лично для меня.

Бот был именно с закрытием сетки по % прироста эквити? Просто это ключевой момент для индикаторной сетки, лично для меня.

Здравствуйте коллеги.
Поставил советника и подключил мониторинг, если кому интересно, ссылка (URL) на систему: удалил.
Советник и сеты (по умолчанию) с первого поста.
Надеюсь, что всё получится.
Всем большого профита.

Не получилось.

Здравствуйте, друзья "по несчастью".
ИМХО, зачем нужен такой советник, который закрывает в минус? Может мне кто объяснит, что ему мешало закрыть в плюс.
С уважением, Владимир.

Здравствуйте, друзья "по несчастью".
ИМХО, зачем нужен такой советник, который закрывает в минус? Может мне кто объяснит, что ему мешало закрыть в плюс.
С уважением, Владимир.

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

Спасибо, Олег. Отключил Close_Revers, посмотрим дальше.

Чем больше вы вносите изменений в параметры торговли, тем больше вы отдаляетесь от результатов бэктестов. Каждое изменение на тему "а мне кажется так будет лучше" нужно тестить на истории. Это то что касается изменений в сетах.
А что касается именно этого советника - тестерный грааль. На практике, лично у меня, плохо заходит даже мониторинг отключил.

Ну и что мне делать, вернуть этот параметр назад или отказаться от него?

dotodot

Танцевать рано, открыл сделку, как закроет, будет видно, что делать.

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

Спасибо, Олег. Отключил Close_Revers, посмотрим дальше.

Чем больше вы вносите изменений в параметры торговли, тем больше вы отдаляетесь от результатов бэктестов. Каждое изменение на тему "а мне кажется так будет лучше" нужно тестить на истории. Это то что касается изменений в сетах.
А что касается именно этого советника - тестерный грааль. На практике, лично у меня, плохо заходит даже мониторинг отключил.

Ну и что мне делать, вернуть этот параметр назад или отказаться от него?

Что-то в последнее время вообще сделок ооочень мало, у меня одного так?