[Советник] [Сеточник] Survivor📌

6 часов назад, Rigal сказал:

Опять же, исключительно для иллюстрации, как сделана логика и как оно оказывается мультиплатформенным: код советников (по сути пустые файлы) и библиотеки, в которую советник превратился

советник теперь работает по барам?
если нет,то есть в планах добавить работу по барам?

1 час назад, Lozovoy сказал:

советник теперь работает по барам?
если нет,то есть в планах добавить работу по барам?

Справедливости ради, даже в версии 2.7 штатное открытие и закрытие было на баре.

Я немного доработал этот механизм.

Не по барам работают закрытие в пятницу (ну тоже сравнивается со стартом пятницы, фактически на баре) и свежедобавленное закрытие по достижению профита сессии - которое, на мой взгляд, декоративное, для комфорта боевых торгов и в опте вряд ли нужно.

Так что да, советник явно проверяет закрытие бара в основной торговой логике.

Пруф, из того же стейта выше, время открытия и закрытия кратно 5 минутам:

Тейки, понятно, случаются когда случаются - поэтому опчу я все же на минутках, указав рабочий таймфрейм в сетах равным М5

3 часа назад, Lozovoy сказал:

советник теперь работает по барам?
если нет,то есть в планах добавить работу по барам?

подумал еще раз и сообразил, что вы, возможно, спрашивали не о времени, а о цене.

цены он, конечно же, все еще использует бид и аск.

Но все индикаторы работают с ценами закрытия. 

Отступы в сетке будут неизбежно плавать - но при этом в советнике есть закрытие по обратному сигналу в убыток (и его надо, на мой взгляд, использовать обязательно), решение по которому принимается на тех же индикаторах, сиречь по ценам закрытия

Поэтому результаты на тиках, конечно, будут отличаться, но основные зависимости можно оптить на барах и я бы даже рекомендовал не доопчивать по тикам "до идеала" - это верный способ получить тонкий, подогнанный сет

14 часов назад, Rigal сказал:

версия 3.3 под обе платформы

Старые сеты подходят ?

1 час назад, pavlus777 сказал:

Старые сеты подходят ?

те сеты, что были в топике - да, у них у всех симметричные диапазоны по умолчанию для RSI (30-70) и DeMarker(0.3-0.7)

 

3 часа назад, Rigal сказал:

те сеты, что были в топике - да, у них у всех симметричные диапазоны по умолчанию для RSI (30-70) и DeMarker(0.3-0.7)

 

 

Если советник ставится на ТФ отличный от рабочего (ну, нравится вам М1 больше) - это допустимо, но нужно обязательно выбрать рабочий ТФ сета.

Рекомендуется дать сету имя - оно будет отображаться в панели.

Поскольку я в любом случае переносил себе, портировал и тестировал, выкладываю набор сетов и тестов, которые лично я счел достойными боевого счета. 

20 часов назад, pavlus777 сказал:

Старые сеты подходят ?

В процессе портирования выяснилось, что не совсем. Во многих сетах хотя бы одна пара значений ДеМаркера "перевернута": сигнал на покупку, когда значение ниже 0.7 и на продажу - когда выше 0.3. Ну, то есть существенно "расслабляем" фильтрацию ДеМаркером для одного из сигналов.

Все это перенесено в сеты.

 

Тесты выполнены на дукасовских котировках без проскальзывания (забыл включить) и c выключенным CloseBy (чтобы в тесте не появлялась отвлекающая всех нестандартная лотность от CloseBy ордеров) с 2010 и 2017 года, для оценки динамики производительности сетов.

Сеты сохранены, тем не менее, с включенным CloseBy.

Стоит отметить, что производительность в последнее время не блещет на евродолларе. Не сезон ему.

Йеновые, наоборот, в ударе.

Глядя на мониторинг в роботесте, я склонен поставить и те, и другие - никто не знает, кому повезет больше через месяц-два.

Швейцарец не блистал никогда - его исключительно с целью диверсификации.

При этом сет на швейцарца - единственный с контролем шага, в реализацию которого у меня закралась ошибка.

Поправил, версия прилагается, номер, к сожалению, сохранен.

Сводная табличка:

Сеты и тесты:

Survivor-3.3-sets-and-backtests.rar312 скач.

Версия:

Survivor_3.3.ex4224 скач.Survivor_3.3.ex5149 скач.

Анализ портфеля.

Шапка:

 

График выглядит довольно прилично. Немного смущает, что куда более приличнее, чем график роботеста - но версия 3.3, в целом, должна именно это поправить

Стагнация два года, с затяжной неглубокой просадкой, из которой он активно выбирается прямо сейчас - это как раз роботесту соответствует, так что, возможно, это просто вопрос масштаба графика

Годы, на удивление, все в плюс - несмотря на то, что множество месяцев в минус:

 

Неожиданное распределение длительности сделок:

Мне, если честно, не совсем понятно, что это за разрыв.

Довольно равномерно по часам и входы вокруг ролловера совсем не просятся отфильтроваться.

6 утра по брокеру - это, возможно, японский фиксинг, нужно глянуть по отдельным сетам и, если подтвердится, выкусить интервал. Если там какая-то устойчивая финансовая аномалия, которая не вписывается в стратегию, ее есть смысл обойти, мне кажется.

 

И самое важное/вкусное: корреляция

Довольно высоко, до какашечно-коричневых 0.66 коррелируют два сета евродоллара. Неудивительно, они на одну пару, торгуют одну стратегию. Еще сильнее (0.85) коррелируют сеты USDJPY и почти идентичны сеты EURJPY

Если евродоллар еще имеет смысл держать в двух сетах, то остальные можно, видимо, оставить в одном - они будут проседать и заносить синхронно.

Со временем можно заменить, конечно - вон, у меня выше появлялся уже одноордерный сет, если кто-то возьмется пооптить, сетов на стратегию должно добавиться. Что было бы неплохо: стратегия явно работает в долгосроке, но в краткосроке может быть непросто терпеть стоп за стопом - разбавив сеты так, чтобы по среднему кто-то продолжал заносить, пока кто-то другой сливает, мы можем здорово помочь себе психологически.

При этом межвалютное поле зелено, очень - и это прекрасная новость, это говорит о том, что эти пары имеет смысл ставить бок о бок.

 

Вы думали, это финал сериала?

Ан нет, нам оплатили еще три сезона, запасайтесь попкорном, мы продолжаем ковырять нашего успешного пациента.

 

Заглянул в сеты с японцем, их четыре. Вот анализ по часам:

Заметили? Выглядит статистически значимым...

Теперь глянем на евродоллар и чиф:

Евродоллар, конечно, не то, чтобы избыточно прибылен в шесть утра - но нельзя сказать, что там видна закономерность.

 

Я закинул библиотеку работы со временем в сурвика, исключил интервал с 6 до семи (грубо, я знаю, возможно, можно тоньше, но давайте проверим гипотезу), прогнал четыре сета с йеной.

USDJPY 1.1

USDJPY TD

EURJPY 1.0

EURJPY 1.3

Мы явно избавились от очень существенного негативного фактора, сбрили около 25% просадки без потерь прибыли. 

Большинство сетов даже выиграли по прибыли.

Такие сеты уже хочется поставить на счет, не правда ли? Суммарный РФ портфеля из этих 4 сетов 17.65 за 12.5 лет теста. Это 1.4 в год.

 

 

Кто поможет мне подогнать факты под теорию: чем так замечательно 6 утра по брокеру?

 

12 минут назад, Rigal сказал:

прогнал четыре сета с йеной.

А по ойро 11-12 если исключить ?

По личным наблюдениям в 10-11 евра нередко меняет направление минитрендов. По йене мыслей нет, равно как и дружбы с ней )

47 минут назад, Lebowski сказал:

А по ойро 11-12 если исключить ?

По личным наблюдениям в 10-11 евра нередко меняет направление минитрендов. По йене мыслей нет, равно как и дружбы с ней )

Я тут немного боюсь провалиться в подгонку.

Логика такая: по йене 6 утра появилось на обеих парах с йеной.

Есть смысл крутнуть еще фунта с йеной, удостовериться - и разобраться, что там в шесть утра у них.

Я этот рынок открыл недавно совсем, но там целый пласт советников, прибыльно торгующих по часам и не в ролловер, явно множество ярких аномалий.

 

А вот по евро - те же 11-12 не вылезают на евро с йеной.

Нужно исследовать другие пары, подтвердить. Просто исключать потому, что там случился убыток.... это самообман. В следующие пять лет это может оказаться самый прибыльный участок для этой стратегии.

1 час назад, Rigal сказал:

Я тут немного боюсь провалиться в подгонку.

Любая оптимизация является подгоном. Вопрос лишь в глубине подгона. Не существует до сих пор идеальных стратегий, потому нам остаётся подгон тех или иных параметров. Или уменьшаем риски подгоном или имеем полный хаос. Или превращаемся в Ибрагимыча и продаём граали 

5 минут назад, Lebowski сказал:

Любая оптимизация является подгоном. Вопрос лишь в глубине подгона. Не существует до сих пор идеальных стратегий, потому нам остаётся подгон тех или иных параметров. Или уменьшаем риски подгоном или имеем полный хаос. Или превращаемся в Ибрагимыча и продаём граали 

Философская тема, спорить не хочу.

Хочу найти некое обоснование.

Гипотезу почему оно не работает в это время - и имея гипотезу, можно интервал выкусить.

 

А так-то каждый себе будет злобный пингвин и расставит какие ему захочется интервалы, когда я выложу версию 3.4

На удивление, не требуется ему фильтрация Рождества, августа, октября... несмотря на то, что эти месяцы чаще других приходят в минусе по портфелю, они в среднем вполне прибыльны, за закономерность не сойдет.

Торговля по евродоллару только в 11 и в 12 дефолтным сетом (который на роботесте)

Никогда не работало очень хорошо, но в последние годы совсем так себе работает в этом интервале времени.

 

Причем пятницы и понедельники именно:

а в последние годы и вовсе почти исключительно пятницы

Я бы предположил, что это в преддверие нон-фарма, но там больше всего в середине месяца и в последние числа, не оно

 

Что удивительно, это то, что другой сет в 11 утра вполне в прибыли, его беспокоит только интервал с 12 до часу - и то исключительно в 2010-2011. Его оставлю нефильтрованным, из этого выкушу 11-12 в понедельник и пятницу.

Так, ну на этом пока можно остановиться, дальше можно (и нужно) оптить новые сеты - подключайтесь.

 

Подведем краткий итог:

Из сетов с йеновыми парами отфильтрован интервал с 6 до 7 утра по понедельникам и вторникам.

Из тилаповского сета на евродоллар исключены интервалы с 11 до 13 в понедельник и пятницу.

Из сета по USDCHF исключен интервал с 3 до 5 (в пятницу - до шести).

Все это добро выбиралось фильтрацией по годам и выуживанием тенденций.

Например, интервал с 4 до 5 по чифу выглядит так:

Видно, что он приносит убытки из года в год. А где не приносит - там и прибыли не приносит.

Видно, что понедельник, четверг и пятница - прям обязательно. Остальные дни можно потерпеть, но зачем? Чем чаще мы в рынке, тем выше наши риски.

Короче

Это все, конечно же подгонка. Которая, тем не менее, может опираться на аномалии рынка.

Мы не знаем, будет ли советник продолжать зарабатывать в остальные интервалы, как не знаем, продолжил бы он сливать в эти, или наоборот, наливал бы именно в эти интервалы не по-детски.

Но все, на что мы можем опираться, это исторические данные в любом случае. Которые подсказывают, что в эти часы стратегия совем не наливала из года в год много лет.

Поэтому нафиг с пляжа.

 

Я на сей раз не буду разрисовывать все сеты по отдельности.

В архиве с тестами ошибка: имена файлов предлагают считать, что тесты сделаны до 2020 года, а они до сегодня. Терпите, ночь у меня

Сводная таблица:

Советник не превратился в прям грааль-грааль, особенно чиф.

Но куда позитивнее выглядит и вся кривая портфеля с 2010 и ее финальная часть:

 

Тех, кто осмелится его поставить, я хочу предупредить: это не скальпер, который будет лить понемножку.

У этого советника есть потенциал превысить свою максимальную просадку в одной серии.

Выдавайте ему тот риск, который вы готовы потерять разом.

Скажем, если вы дадите ему 0.1 лота - будьте готовы в одночасье расстаться с суммой в 10 раз превышающей просадку сета.

И это не будет поводом его снять, хочу вам заметить

 

Тесты и сеты:

3.4.rar330 скач.

 

Версия:

Survivor_3.4.ex4224 скач.Survivor_3.4.ex5124 скач.

 

На этом экипаж нашего корабля прощается с вами и желает вам приятного полета

ЗЫ: но если возникнет идея, желание пооптить - не стесняйтесь

 

в мт5 не бежит тест и опт в 3.4 версии,вылетает ошибка на сколько понимаю по тф,но в настройках теста и настроек робота стоит м5
если в настройках теста тф м1,а в настройках робота тф м5,то ошибки в логах нет,но сделки не открываются
или возможно у меня проблема,кто может проверьте 

опт ошибка

тест ошибка

5 часов назад, Lozovoy сказал:

в мт5 не бежит тест и опт в 3.4 версии,вылетает ошибка на сколько понимаю по тф,но в настройках теста и настроек робота стоит м5
если в настройках теста тф м1,а в настройках робота тф м5,то ошибки в логах нет,но сделки не открываются
или возможно у меня проблема,кто может проверьте 

опт ошибка

тест ошибка

Так и есть, версия с косяком, я его заметил на неделе. Было любопытно, когда кто-нибудь поставит в тест

я выложу позже.

сейчас - rolling stones

3 часа назад, Rigal сказал:

Так и есть, версия с косяком, я его заметил на неделе. Было любопытно, когда кто-нибудь поставит в тест

я выложу позже.

сейчас - rolling stones

У меня был похожий случай, 8 человек скачало неработающую версию и почти 2 недели тишины, пока сами не заметили баг))

Работающая версия:

Survivor_3.4.ex5201 скач.

8 часов назад, Rigal сказал:

Работающая версия:

Survivor_3.4.ex5 642 \u043a\u0411 · 13 загрузок

для мт4 есть работающая версия?

9 часов назад, Rigal сказал:

Работающая версия:

если тф теста м1,а настройки тф робота м5,то тест и опт бежит
но если везде м5 ,то ошибка

так и задумано что всегда должен быть тф теста м1 в мт5?
 

4 минуты назад, Lozovoy сказал:

если тф теста м1,а настройки тф робота м5,то тест и опт бежит
но если везде м5 ,то ошибка

так и задумано что всегда должен быть тф теста м1 в мт5?
 

Я гляну, минуту. Так не задумано, конечно. 

Хмм, у меня не воспроизводится:

По логике, если тест на М1, он все равно должен иметь возможность строить бары М5 и использовать все индикаторы на этом ТФ.

Что у меня и происходит.

Я не могу похвастаться доскональным знанием тестера МТ5 все еще. В МТ4 я бы предположил, что не построены бары в истории, там нужно их явно прокликать все в менеджере истории... но в МТ5, вроде, нет этого добра. Он сам управляет подгрузкой истории и дальнейшим управлением.

А как оно себя ведет у вас на OHLC?

10 минут назад, Rigal сказал:

А как оно себя ведет у вас на OHLC?

при таком моделировании все норм

если моделирование только цены открытия то ошибка как выше отписал,буду пробовать тогда на OHLC