0ll, да и я глазам не поверил - вроде ж сообщение открытия ордера, а не модификации...
Go11andeC, лучше бы журналы за сутки к сообщению прикрепить.
А вообще-то "Trade is disabled" говорит о запрете торговли - возможно, в моменте, Альпари сегодня многократно подвисал.
[Сливатор] Dark Stalker (mod2 0ll) - Твой личный охотник за прибылью
От Katis, 29 октября, 2014 в Черный список
Morning all,
I tried to backtest Dark, default settings, and unfortunately BAD Bt...
By the way i played a bit with settings, and i think i found something interesting...
I share here... if someone has more experience than me, please can make a backtest and post here?
i post mine.
Eu M5
Поддерживаю erzanza. у кого настроен терминал на 99% тест - погоняйте сову и выкладывайте сеты.
Имейте в виду: сова торгует на быстром рынке, а в таких условиях обычно расширяется спред, причём сильно...
Изменено 31 октября, 2014 пользователем 0ll
Поддерживаю erzanza. у кого настроен терминал на 99% тест - погоняйте сову и выкладывайте сеты.
Имейте в виду: сова торгует на быстром рынке, а в таких условиях обычно расширяется спред, причём сильно...
А чего ее гонять в тестере? Ну вот вчера поставил ее на демо (FXOpen, STP) на ВПС. День отработала на 3 парах. Потом прогнал в тестере и там в нем появились сделки, которых в реалтайме не было. А те сделки что были в реалтайме в небольших минусах, в тестере они в небольших плюсах (цена открытия и закрытия другая). И на демо сначала вроде +++ а потом как-то все слилось и общий убыток получился в районе 20% при мегалоте. ;)
Нет смысла ее гонять в тестере. Только реалтайм. v:)
А какой сэт ставить на реалтайм? какие отличия должны быть в сэтах для разных пар? я уже не спрашиваю про разных брокеров...
Нет смысла ее гонять в тестере. Только реалтайм. v:)
Чтоб найти точку отсчёта, может быть допилить что-то в боте, необходимо погонять сову в тестере при 99%. Понятно, что на реале будет всё по-другому, но сэт по умолчанию сливает при 99%, а Вы предлагаете ставить его на реал и убедиться в этом?
А какой сэт ставить на реалтайм? какие отличия должны быть в сэтах для разных пар? я уже не спрашиваю про разных брокеров...
Нет смысла ее гонять в тестере. Только реалтайм. v:)
Чтоб найти точку отсчёта, может быть допилить что-то в боте, необходимо погонять сову в тестере при 99%. Понятно, что на реале будет всё по-другому, но сэт по умолчанию сливает при 99%, а Вы предлагаете ставить его на реал и убедиться в этом?
My BT are 99% and default set will crash in default set.. in EU i have changed in my set, the pricetemp to 60 instead 15.. and
sl at 5.... that changed the curve..wth the same datafeed default crashed, my set is good...THIS is the reason i gave u my set, to let u try a BT in 99%, i am playing with GU too, i will post later is something good arise... 90% BT is time wasting...
Мда заставить этого упрямца не сливать на золоте было тяжеловато......но как говорится "У нас был болт на 10, гайка на 8 и несгибаемая сила воли".... :))
Вот что удалось выжать за 30 минут беглых тестов, по серьезному пока не брался.....для более плотной оптимизации надо вникать в логику входов.....
Из того что увидел по тестам:
1) Соотношение убыточных и прибыльных ужасное, поэтому спасает только тейкпрофит в кратное число раз превышающий стоп.
2) Однозначно надо добавить перевод в безубыток, при достиженнии определенной прибыли. Например при 100 пунктах прибыли перетаскиваем стоп на 20 пунктов, потом тралим штатным тралом (надеюсь 0ll сможет запилить его в этой сове, думаю это не проблема)
3) 0ll по логике кода вы можете объяснить что физически обозначают параметры Time step и Price step?
Вроде уже объяснял:
3) 0ll по логике кода вы можете объяснить что физически обозначают параметры Time step и Price step?
Логика: сова ставит цель входа (дистанция от цены в обе стороны) PriceStep = 10 пунктов (4 зн) на TimeStep = 15 секунд, если цена успела добежать до цели - входим по ходу забега, если не успела бот ставит следующие цели от текущей цены. Таким образом бот ждёт рывок. В реале на новостях цена успевает не только добежать до первой цели и открыться, но и на резких откатах открывает ордера в противоположном направлении со всеми вытекающими...
Имхо: тут как ни оптимизируй, один хрен - рулетка.
Мод.2 изменения:
1. Trail2BU да/нет Включает перевод в безубыток когда цена отбежит от цены открытия на TrailingStop пунктов. Трал включается после БУ.
2. Close2XMin Закрывает убыточные ордера, если они не вышли в (+) за Close2XMin минут (выкл. = 0)
3. Com Комментарий к ордерам - для удобства.
Вроде уже объяснял:
3) 0ll по логике кода вы можете объяснить что физически обозначают параметры Time step и Price step?
Логика: сова ставит цель входа (дистанция от цены в обе стороны) PriceStep = 10 пунктов (4 зн) на TimeStep = 15 секунд, если цена успела добежать до цели - входим по ходу забега, если не успела бот ставит следующие цели от текущей цены. Таким образом бот ждёт рывок. В реале на новостях цена успевает не только добежать до первой цели и открыться, но и на резких откатах открывает ордера в противоположном направлении со всеми вытекающими...
Имхо: тут как ни оптимизируй, один хрен - рулетка.
Мод.2 изменения:
1. Trail2BU да/нет Включает перевод в безубыток когда цена отбежит от цены открытия на TrailingStop пунктов. Трал включается после БУ.
2. Close2XMin Закрывает убыточные ордера, если они не вышли в (+) за Close2XMin минут (выкл. = 0)
3. Com Комментарий к ордерам - для удобства.
Thanks for the new release... please can you still continue to use variables in english?
So everyone can test...
Thanks again!
Автор#85
Обновил первый пост.
Мод.2 изменения:
1. Trail2BU да/нет Включает перевод в безубыток когда цена отбежит от цены открытия на TrailingStop пунктов. Трал включается после БУ.
2. Close2XMin Закрывает убыточные ордера, если они не вышли в (+) за Close2XMin минут (выкл. = 0)
3. Com Комментарий к ордерам - для удобства.
За неделю тестов на реальном счёте пока минус. С риском 3% на сделку, прибыль около -20%
Разрешение торговать в одну только сторону не решит проблему ?.. м.б. запрет на торговлю в обратном направлении при открытом уже ордере ?.. :-?
В реале на новостях цена успевает не только добежать до первой цели и открыться, но и на резких откатах открывает ордера в противоположном направлении со всеми вытекающими...
Имхо: тут как ни оптимизируй, один хрен - рулетка.
Вообще, при описанной выше логике, можно делать безубыток/трал довольно чувствительным, вплоть до 1-5 пп, т.к. бот заточен на то, чтобы брать быстрый рынок..
трудно будет довести этого бота до ума, имхо.
И вообще убедиться в его потенциальной прибыльности будет можно, только предварительно тщательно выписав блок перевода в б/у, 2-3 разных трала и частичное закрытие ордеров - как минимум.
И только имея весь этот правильно работающий код, путем оптимизации можно будет попробовать понять а дают ли рынок/ДЦ зарабатывать на импульсах или выносят на стопы/минуса при любом мыслимом сопровождении ордеров.
Реально на важных плановых новостях повсеместно раздвигаются спрэды и стоплэвелы - ДЦ просто не дают ставить стопы/бу на открываемых на импульсах ордерах, пока курс не пройдет достаточно далеко (10-20 4-хзначных пипсов минимум).
Имхо, б/у и тралы в единицы пипсов на плановых новостных импульсах - это, скорее, утопия.
Отдельная тема проскальзывание/реквоты - на импульсе это объективные вещи, а не происки ДЦ.
Сюда же можно отнести краткосрочное подвисание серверов ДЦ, что также случается на импульсах - такой себе гигантский "реквот"...
За счет проскальзывания/реквот ордера могут открываться намного хуже (вплоть до открытия лишь на истечении импульса), что резко повышает риски получить стоп на первом же неизбежном отскоке на импульсе.
Также понимаем, что рынок манипулируемый. Причем конкретно манипулируемый маркетмейкерами.
Если на м1 посмотреть все сильные движения на том же евробаксе, то видно, что частенько основному движению на новости предшествует серьезнейший шип в противоположную сторону - вынос стопов и для активации чьих-то прорывных стоповых отложек.
С высокой вероятностью, бот может реагировать на эти ложные выносы и срабатывать в сторону, противоположную будущему движению.
Надо будет отдельно подумать как бороться с такими вещами.
Есть ли у этого бота какая-то перспектива?
Не исключено.
Возможно, очень даже не исключено - попробовать оседлать импульс/тренд дело стоящее.
Но, во-первых, в боте сначала надо сделать упомянутое выше серьезное сопровождение ордеров и осмысленную обработку тех же реквот - а нет ли шипа в ложную сторону и иного...
И, во-вторых, имхо, но этот бот только для валют со специфическим рисунком движения, с "длинными" однонаправленными участками - золота, австралийца, может, фунта и канадца.
Всё имхо, ясен пень. :)
Добавлено: 02-11-2014 13:28:21
я бы при реквоте смотрел/анализировал ряд вещей:
1) не слишком ли далеко новая цена (в направлении импульса) от уровня, на котором была выдана команда на открытие ордера - скажем, не больше ли некой задаваемой пользователем дельты.
И, если больше дельты, возможно, отменял бы команду на открытие ордера или еще дополнительно анализировал - может, мы уже в конце новостного импульса и ордер открывать поздно, так как резко вырос риск отскока и получения стопа?...
2) не улучшилась ли цена после реквоты против уровня, на котором выдавалась команда на открытие ордера?
То есть, после реквоты, по сравнению с уровнем выдачи команды на открытие ордера, не ниже ли откроется бай и/или не выше ли откроется сэлл?
Согласитесь, странно: открываемся вроде по резкому импульсу - но даже до открытия первого/единственного ордера цена отскочила назад против импульса дальше/лучше, чем уровень, на котором пытались открыть первый ордер в направлению импульса.
Может, взять какую-то паузу и посмотреть развернулась ли цена (может, был шип на снятие стопов?) или, все таки, начальный импульс получит развитие и ордер надо открывать по первому/начальному направлению?...
3) нет ли, при реквоте, резкого отскока в импульсе в противоположную начальному импульсу сторону.
Смотрим текущую минутку, значение экстремума в направлении импульса и сравниваем с ценой по реквоте - если видим резкий отскок от экстрема в сторону начала движения (а то и смену цвета свечи), стоит ли открывать ордер в начальном направлении, если есть обоснованное подозрение на завершающийся шип (ложное движение) и/или даже разворот направления начального движения?!...
Анализ реквот я бы добавил по любому даже вне существенной разработки блока сопровождения (хотя б/у как минимум таки нужен!).
Но, боюсь, обработку реквот в тестере вообще в принципе не проверишь...
Но без такого блока обработки реквот в импульсе, имхо, шансы на прибыльность у бота минимальны.
Изменено 2 ноября, 2014 пользователем Старик
maxand разрешать торговлю в одну сторону нельзя - возможен разворот, но раздвинуть дельту цели - можно.
Старик я не во всём с Вами согласен. бот предполагает вскакивать в убегающий поезд, а Вы предлагаете тратить драгоценные тики на анализ прыжка перед прыжком... Я знаю Вашу позицию: "работа с деньгами предполагает серьёзный и основательный подход иначе рынок вынесет приговор Вашему депозиту...". Обработку реквот и расширение спреда в тестере, да и на демо не потестишь, следовательно тест данных фич займет месяцы и потерю реальных денег. Может быть найдутся желающие - код предоставлю через Сапфира, но это должен быть чрезвычайно упёртый человек (типа tTomas-a).
Старик я не во всём с Вами согласен. бот предполагает вскакивать в убегающий поезд, а Вы предлагаете тратить драгоценные тики на анализ прыжка перед прыжком... Я знаю Вашу позицию: "работа с деньгами предполагает серьёзный и основательный подход иначе рынок вынесет приговор Вашему депозиту...". Обработку реквот и расширение спреда в тестере, да и на демо не потестишь, следовательно тест данных фич займет месяцы и потерю реальных денег. Может быть найдутся желающие - код предоставлю через Сапфира, но это должен быть чрезвычайно упёртый человек (типа tTomas-a).
0ll, реквоты по уму так или иначе надо анализировать - ну не будете же вы просто открывать ордер где попало после реквоты, верно?!
А я лишь перечислил 3 основных "неприятных или подозрительных" варианта цены после реквоты и возможные реакции на них.
И, заметьте, в предложенных мною реакциях, при реквоте ордер в прежнем направлении по новой цене снова пытаемся открыть всегда, кроме 3-х перечисленных мною "спорных цен" после реквоты.
Бот должен после реквоты пытаться снова открыть ордер по импульсу - кроме "спорных" ситуаций, когда продолжение импульса под подозрением.
Это не истина в конечной инстанции, а повод подумать так или иначе подобное можно сделать, необходимо это или чересчур...
И ничего я вам не навязываю.
Но я вам скажу, что большинство времени работаю с минутками и вижу насколько проблемны торги в моменте на минутках, а особенно на новостях.
и, хотя статистику я специально не собирал, у меня довольно высокая степень уверенности, что именно на реквотах можно попытаться осмотреться и понять продолжается ли импульс и таки надо пытаться немедленно открыть ордер - или мы, может, уже в откате, а то и развернулась цена.
Новостные импульсы, они ж, блин, сплошь и рядом короткие и возвратные, 20-30 пипс и всё...
Но сама по себе идея бота хорошая - в смысле, идея открытия ордера при выраженном движении цены в одну сторону.
Некий вариант прайс экш.
Другой вопрос какое именно движение цены надо пробовать "ловить" и отрабатывать...
Скажем, на том же кенгуру сплошь и рядом бывает выраженное, последовательное движение цены в течение 40-60 минут на 40-60-80 пипсов - причем бывает на всех сессиях.
И на золоте бывают часовые и более движения в одну сторону - достаточно последовательные, хорошо видимые на м5/м15 и тоже часто такой "забег" бывает более чем один раз в день.
Может, есть смысл подумать как "оседлать" подобные движения, если уже пытаемся отрабатывать некий "прайс экш"?!
А я лишь перечислил 3 основных "неприятных или подозрительных" варианта цены после реквоты и возможные реакции на них.
И, заметьте, в предложенных мною реакциях, при реквоте ордер в прежнем направлении по новой цене снова пытаемся открыть всегда, кроме 3-х перечисленных мною "спорных цен" после реквоты.
Бот должен после реквоты пытаться снова открыть ордер по импульсу - кроме "спорных" ситуаций, когда продолжение импульса под подозрением.
Это не истина в конечной инстанции, а повод подумать так или иначе подобное можно сделать, необходимо это или чересчур...
И ничего я вам не навязываю.
Но я вам скажу, что большинство времени работаю с минутками и вижу насколько проблемны торги в моменте на минутках, а особенно на новостях.
и, хотя статистику я специально не собирал, у меня довольно высокая степень уверенности, что именно на реквотах можно попытаться осмотреться и понять продолжается ли импульс и таки надо пытаться немедленно открыть ордер - или мы, может, уже в откате, а то и развернулась цена.
Новостные импульсы, они ж, блин, сплошь и рядом короткие и возвратные, 20-30 пипс и всё...
Но сама по себе идея бота хорошая - в смысле, идея открытия ордера при выраженном движении цены в одну сторону.
Некий вариант прайс экш.
Другой вопрос какое именно движение цены надо пробовать "ловить" и отрабатывать...
Скажем, на том же кенгуру сплошь и рядом бывает выраженное, последовательное движение цены в течение 40-60 минут на 40-60-80 пипсов - причем бывает на всех сессиях.
И на золоте бывают часовые и более движения в одну сторону - достаточно последовательные, хорошо видимые на м5/м15 и тоже часто такой "забег" бывает более чем один раз в день.
Может, есть смысл подумать как "оседлать" подобные движения, если уже пытаемся отрабатывать некий "прайс экш"?!
Старик Вы не поверите, но в данном боте обработка реквот следующая:
- если цена добежала до нашего уровня менее чем за 15 сек (например), бот отправляет ордер на открытие, так вот если будет реквота, бот просто выходит, а на следующем тике (если 15 сек ещё не вышли) опять проверяет положение цены и уровня, т.е. если цена вернулась, то сделки не будет, а если всё ещё за уровнем, то пока не истекут 15 сек будут повторные ордера на каждом тике. Ну, далее (через 15 сек) всё заново.
Вот такая обработка... и заметьте, чтоб сделать это надо просто ничего не делать. >:d
Это я к тому, что в любом случае с обработкой ошибок или без данная логика останется рулеткой. Без разницы будет это лакированный дуб или берёзовая фанера - шансы те-же.
К тому-же для проверки правильности принятых решений надо запускать двух ботов параллельно на одинаковых счетах да ещё, желательно, это сделать на нескольких брокерах - для полноты картины. Вы вдумайтесь: каждый рывок уникален и вызван разными причинами с огромной разницей поведения цены у разных брокеров - утопия...
- если цена добежала до нашего уровня менее чем за 15 сек (например), бот отправляет ордер на открытие, так вот если будет реквота, бот просто выходит, а на следующем тике (если 15 сек ещё не вышли) опять проверяет положение цены и уровня, т.е. если цена вернулась, то сделки не будет, а если всё ещё за уровнем, то пока не истекут 15 сек будут повторные ордера на каждом тике. Ну, далее (через 15 сек) всё заново.
Вот такая обработка... и заметьте, чтоб сделать это надо просто ничего не делать. >:d
Это я к тому, что в любом случае с обработкой ошибок или без данная логика останется рулеткой. Без разницы будет это лакированный дуб или берёзовая фанера - шансы те-же.
К тому-же для проверки правильности принятых решений надо запускать двух ботов параллельно на одинаковых счетах да ещё, желательно, это сделать на нескольких брокерах - для полноты картины. Вы вдумайтесь: каждый рывок уникален и вызван разными причинами с огромной разницей поведения цены у разных брокеров - утопия...
0ll, я же сказал - я вам ничего не навязываю.
Вы уже поняли мой подход - анализируем и зряче обрабатываем все возможные ситуации.
Реально комбинаций ситуаций всегда конечное число и, обычно, их можно отработать весьма ограниченным количеством операторов/команд.
Уровень у вас показывает в моменте минимальное расстояние, которое должна пройти цена за указанное время для открытия ордера, верно?
Дошли до уровня за не более чем указанное время - открываем ордер, верно?
Насколько понимаю, ваша реализация красива лаконичностью, но отсекает лишь часть из возможных "подозрительных" ситуаций.
Вне контроля остаются:
1) новая цена (после реквота) дальше вашего уровня, но лучше цены, по которой пытались открыть ордер, вызвавший реквот.
То есть цена после реквота между вашим уровнем и ценой, на которой пытались открыть ордер.
Де-факто мы уже имеем смещение цены назад в пределах импульса - но у вас будет произведена попытка открыть ордер.
2) шипы-ложняки в сторону, противоположную последующему движению.
Гляньте, как пример, выход американской статы (ВВП США в четверг просто песня какой шип-ложняк вниз в 40 пипсов!) на евробаксе, да и в пятницу тоже был ложняк вверх, насколько помню.
Такие шипы-ложняки иначе, чем анализом наличия/размера отскока (против импульса) от экстремума в сторону импульса, вычислить невозможно - но для бота такой шип почти 100% стоп.
Если, как в четверг, шип на м1 40 пипсов и на первой минуте на 50%+ отскочили назад, то такое движение все может быть в реквотах, с первого раза ордер ни за что не откроется - и против такого отскока вряд ли стоит открывать ордер.
0ll, я ж не учу вас ни программировать, ни жить.
Вы приложили руку к десяткам ботов/индикаторов, продемонстрировали мастерство и помогли десяткам людей!
Снимаю шляпу перед вашими последовательностью и профессионализмом!
Что касается отработки реквот, то я выполнил поверхностный формальный анализ возможных положений новой цены после реквот.
А что и как делать или не делать в вашем боте, вы и решайте.
Добавлено: 02-11-2014 21:45:34
Вы знаете, в ботах я придерживаюсь принципа торгуем график.
Вот куда цену на данном тике черт занес, эту цену и торгуем.
Настолько тщательно, насколько возможно.
А вот куда цену по фундаменту утащит в итоге, то вопрос не к боту, а к Богу.
Но то Его вопросы - а мы торгуем цену на данном тике.
Но Вы правы: инфой мы обменялись, некая текущая реализация есть - остальное дискутировать не к чему!
Вы уже поняли мой подход - анализируем и зряче обрабатываем все возможные ситуации.
Реально комбинаций ситуаций всегда конечное число и, обычно, их можно отработать весьма ограниченным количеством операторов/команд.
Уровень у вас показывает в моменте минимальное расстояние, которое должна пройти цена за указанное время для открытия ордера, верно?
Дошли до уровня за не более чем указанное время - открываем ордер, верно?
Насколько понимаю, ваша реализация красива лаконичностью, но отсекает лишь часть из возможных "подозрительных" ситуаций.
Вне контроля остаются:
1) новая цена (после реквота) дальше вашего уровня, но лучше цены, по которой пытались открыть ордер, вызвавший реквот.
То есть цена после реквота между вашим уровнем и ценой, на которой пытались открыть ордер.
Де-факто мы уже имеем смещение цены назад в пределах импульса - но у вас будет произведена попытка открыть ордер.
2) шипы-ложняки в сторону, противоположную последующему движению.
Гляньте, как пример, выход американской статы (ВВП США в четверг просто песня какой шип-ложняк вниз в 40 пипсов!) на евробаксе, да и в пятницу тоже был ложняк вверх, насколько помню.
Такие шипы-ложняки иначе, чем анализом наличия/размера отскока (против импульса) от экстремума в сторону импульса, вычислить невозможно - но для бота такой шип почти 100% стоп.
Если, как в четверг, шип на м1 40 пипсов и на первой минуте на 50%+ отскочили назад, то такое движение все может быть в реквотах, с первого раза ордер ни за что не откроется - и против такого отскока вряд ли стоит открывать ордер.
0ll, я ж не учу вас ни программировать, ни жить.
Вы приложили руку к десяткам ботов/индикаторов, продемонстрировали мастерство и помогли десяткам людей!
Снимаю шляпу перед вашими последовательностью и профессионализмом!
Что касается отработки реквот, то я выполнил поверхностный формальный анализ возможных положений новой цены после реквот.
А что и как делать или не делать в вашем боте, вы и решайте.
Добавлено: 02-11-2014 21:45:34
Это я к тому, что в любом случае с обработкой ошибок или без данная логика останется рулеткой.
Без разницы будет это лакированный дуб или берёзовая фанера - шансы те-же.
К тому-же для проверки правильности принятых решений надо запускать двух ботов параллельно на одинаковых счетах да ещё, желательно, это сделать на нескольких брокерах - для полноты картины.
Вы вдумайтесь: каждый рывок уникален и вызван разными причинами с огромной разницей поведения цены у разных брокеров - утопия...
Вы знаете, в ботах я придерживаюсь принципа торгуем график.
Вот куда цену на данном тике черт занес, эту цену и торгуем.
Настолько тщательно, насколько возможно.
А вот куда цену по фундаменту утащит в итоге, то вопрос не к боту, а к Богу.
Но то Его вопросы - а мы торгуем цену на данном тике.
Но Вы правы: инфой мы обменялись, некая текущая реализация есть - остальное дискутировать не к чему!
Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Старик
Фуф устроил сове пытки инквизиции в тестере. И за 4 часа пыток, клиент раскололся и выдал 2 приличных сэта....... v:)
Но суть не в этом.... :-?
И так мысли по поводу увиденного во время тестов......
Задумка автора вроде бы не плохая, но сама реализация мягко сказать слабая.
Если я правильно понял логику входа, сова входит как только цена преодолеет N пунктов за t времени. Из школьного курса физики нам известно что расстояние поделенное на время равно скорости. Т.е. по сути сова входит как только скорость движения цены превысит заданное нами значение. И вот тут кроется главная проблема это совы. Проблема в том что средняя сокрость движения цены меняется со временем. Попытаюсь показать на примере надеюсь тогда будет понятна
моя логика.
Возьмем средний размер свечи на таймфреме H1 для Eurusd по месяцам за 2011-2013 годы, получаем вот такую картинку:
Что такое по сути средний размер свечи на H1 это растояние в пунктах которые проходит цена за 3600 секунд. Т.е соответственно разделив значения средних размеров свечи на 3600 секунд, получаем ГРУБО скорости движения цены для H1 (картинка по годам):
Как видите средняя скорость движения цены менялась по относительной величине в течении 3 лет почти в 2 раза. А автор предлагает нам торговать ориентируясь на фиксированное значение скорости. Понимаете о чем я? Для корректной работы сова должна учитывать текущую волотильность.
Вот что я предлагаю сделать. Вариант грубый но зато достаточно простой в реализации.
1) Кидаем сову на любой таймфрейм. Дальше сова вычисляет средний размер свечи на этом таймфрейме за N свечей (задается пользователем)
2) Вводим коэффициент k (задается пользователем, может быть как больше так и меньше единицы).
3) Теперь наше условие входа в сделку. Если цена за время равное времени свечи на данном таймфрейме (для H1 например 3600) в секундах прошла расстояние (PriceStep) равное k умножить на средний размер свечи на данном таймфрейме за N свеч, то открываем сделку.
4) Для тейкпрофита вводим коэффициент T (задается пользователем). Тейкпрофит равен T умножить на на средний размер свечи на данном таймфрейме за N свеч.
5) Для стоплоса вводим коэффициент S (задается пользователем). Стоплос равен S умножить на на средний размер свечи на данном таймфрейме за N свеч.
6)Остальная логика советника не меняется.
7)Желательно выводит на экран полученные значения СЛ, ТП и PriceStep
В итоге мы получаем полную привязку входа к текущей волотильности, как по точке входа так и по тейку и стопу. Уверен что при таком исполнении сова будет работать в разы эффективнее.
Прикладываемые сеты подбирал исходя именно из такой логики нахождения точки входа, ТП и СЛ. Но проблема в том что она имеет фиксированный вход, а рынок меняется.
Так что вся надежда на 0ll..... 8->
P/s: Да и еще один важный момент, при подборе параметров для данной совы всегда следите за тем чтобы стоплос был 5-6 раз (в идеале в 7-10) больше спреда. Иначе вы теряете все математическое преимущество... :-b
Добавлено: 02-11-2014 22:13:35
Забыл вложить файлы ... :))
Похоже проще заново переписать, раз уж сов не имеет обработки ошибок. У меня давно что-то было похожее, паравда это был усреднитель. И мерилось там не в секундах. Кажется, на евре входил после 60 пунктов за 15 минут. Ну ничо так, работал. Просадки были, да, но несмертельные. Однажды просадил наполовину депозита и я его снял. А цена как ни в чем не бывало развернулась v:)
Автор#94
Поставил первую версию на 4 пары, eurusd, audusd, gbpusd и gbpjpy. Стоп 20 пунктов 2%, тейк 20 пунктов. НО ночью заметил и на истории и в тестах что после открытия ордера сова спокойно стоп с 20 пунктов снижала до 6 и соответственно его вышибало. ВТФ?! Или это нормально? Но в тоже время были случаи когда стоп переносился не сразу а после 10 пунктов тейка и спокойно тралился. Это у него логика такая чтоли? Игрался с TrailingStop, что там стоит таким стоп и модифицировал после открытия.. Буду наблюдать.
Кстати 0ll, во второй версии у тебя там настройки на русском и я не нашёл строки стоплосс. В тестере ордер открывается без стопа и тейка, а потом выставляется и стоп и тейк. Ты там что-то сильно изменил?
Sapphire в оригинальной сове (так называемой мод1) сразу включается трал, зачем там СЛ? - незнаю...
в мод.2 трал включается после перевода в БУ (если включено) и настройка СЛ не от цены а от края свечи (лой для бая)
Mamotaro Вы на правильном пути, это я о привязке СЛ, тралов и ТР к текущему размеру бара (или АТР). В своих совах я так и делаю. Это сова не моя, я лишь допиливаю...
Измерять скорость я считаю нужно по минутным барам (если по тикам нельзя) на часовых получается ооочень не точно.
Тут немного разные понятия: данная сова использует "мгновенную скорость" (15 сек), а Вы практически перешли на "среднюю скорость" (3600 сек). Я не говорю, что это не правильно - просто совершенно разные подходы.
Старик - \M/
в мод.2 трал включается после перевода в БУ (если включено) и настройка СЛ не от цены а от края свечи (лой для бая)
Mamotaro Вы на правильном пути, это я о привязке СЛ, тралов и ТР к текущему размеру бара (или АТР). В своих совах я так и делаю. Это сова не моя, я лишь допиливаю...
Измерять скорость я считаю нужно по минутным барам (если по тикам нельзя) на часовых получается ооочень не точно.
Тут немного разные понятия: данная сова использует "мгновенную скорость" (15 сек), а Вы практически перешли на "среднюю скорость" (3600 сек). Я не говорю, что это не правильно - просто совершенно разные подходы.
Старик - \M/
Ну а обычные обыватели продолжают тесты на свои кровные 8->
Итак. На обоих мониторингах стоит mod2, сет из шапки, перевод в безубыток включен.
Пары на обоих мониторингах одинаковые: EU, GU, AU, GJPY.
Брокеры: FortFs и DivenFX.
Единственное в качестве эксперимента на Форте поставил кроме обычного ЕвроДоллара безспредовый ЕвроДоллар. Посмотрим на результаты.
https://www.myfxbook.com/portfolio/dark-stalker-mod-2-diven/1064788
https://www.myfxbook.com/portfolio/dark-stalker-mod-2-fortfs/1064792
З.Ы. Научите вставлять баннеры с MyfxBook :d
Mamotaro Вы на правильном пути, это я о привязке СЛ, тралов и ТР к текущему размеру бара (или АТР). В своих совах я так и делаю. Это сова не моя, я лишь допиливаю...
Измерять скорость я считаю нужно по минутным барам (если по тикам нельзя) на часовых получается ооочень не точно.
Тут немного разные понятия: данная сова использует "мгновенную скорость" (15 сек), а Вы практически перешли на "среднюю скорость" (3600 сек). Я не говорю, что это не правильно - просто совершенно разные подходы.
Лучше иметь сову которая сама подстраивается под рынок, чем хлам который подгоняется под историю.... \M/
Имхо средняя скорость текущего таймфрема, будет давать лучшие результаты. Хотя конечно по сути это совсем другой подход.
Кстати выкладываю тест совы с исходными настройками по Eurusd M5, результат оказался весьма не плохой. Вопрос на долго ли?
Вы заметили в Вашем тесте области с уверенным ростом депо и области "мягкого" слива? - осталось выяснить в чём отличия рыночных условий и придумать фильтр - можно сказать дело за-малым!
Кстати выкладываю тест совы с исходными настройками по Eurusd M5, результат оказался весьма не плохой. Вопрос на долго ли?
Вы заметили в Вашем тесте области с уверенным ростом депо и области "мягкого" слива? - осталось выяснить в чём отличия рыночных условий и придумать фильтр - можно сказать дело за-малым!
Кстати выкладываю тест совы с исходными настройками по Eurusd M5, результат оказался весьма не плохой. Вопрос на долго ли?
Так я уже расписал что нужно сделать.... "можно сказать дело за-малым!" :))
А что нам бар не мелкого ТФ - тем более часовый?!
в рамках концепции данного бота нас, максимум, для анализа интересуют "большие" "новостные" свечи м1 - ну м5 максимум для допанализа.
Вот попонимать бы какой средний и максимальный размер "большей по размеру" "новостной" свечи (скорее м1) - и из этого вывести после какого движения цены в пипсах считать данную свечу "новостной" и открывать ордер, надеясь войти в движение по направлению импульса...
Да?
Или попытка вычислить что есть внутридневное движение в парах - которое, кстати, случается очень часто, обычно от одного раза в день на каждой из основных.
Скажем, внутри дня на очень многих парах бывает однонаправленное движение в 4-6 одноцветных м15 свечей.
Золото, кенгуру, иена этим нередко грешат.
Вот научиться бы его брать хотя бы с половины!...
Ну, а ценители могут искать счастье на отдельных или цепочках м30-н1 свечах.
Нет?
И не нужен ли планировщик торгов?
В Океании/Азии, имхо, большой шанс попасть в ложный импульс/движение.
Это бот для торгов от Франкфурта/Лондона до вряд ли дальше второй половины Нью-Йорка.
Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем