[W1] Торговая стратегия Poker

Быстрый да это все понятно, мы так сказать задним умом все Дартаньяны?. Только из 30 пар очень многие без проблем отрабатывают и на 4 или 5 и т.д. неделю. А если закрывать раньше, то спрашивается нафига нам усреднение и ещё много вопросов следом.

Быстрый да это все понятно, мы так сказать задним умом все Дартаньяны?. Только из 30 пар очень многие без проблем отрабатывают и на 4 или 5 и т.д. неделю. А если закрывать раньше, то спрашивается нафига нам усреднение и ещё много вопросов следом.

OldOleg уже много раз говорил, что можно выбрать более консервативный подход: закрывать все в конце недели.
И чтобы не было таких ситуаций лучше закрывать сделку в малом убытке в ближайшие две-три недели, чем ждать большого убытка!

Я лично так и стараюсь делать, прибыли по другим сделкам СПРИНГ и ПОКЕР перекрывают с лихвой этот малый убыток.

P.S. не забываем конечно посматривать новости.
P.S.2. сейчас как раз NZDJPY начинает выравниваться, пока жду - как минимум до выход WPR 3 из перекупа. Кстати 4 июня 2017 была похожая ситуация по этой паре, и там долго не выходили из зоны перекупа. Вообщем подумаю еще немного и может закрою в малом минусе (открыт второй ордер сегодня).

Новости, это да! Но я веду к тому, что нужно смотреть, что показывают wprы не только на выходных, при отборе пар, но и на открытии рынка. Ведь если на выходных они дают сигнал для входа, то на открытии, либо подтверждают его, усугубляя кочергу, либо отменяют, показывая продолжение движения, как в случае с nzdjpy, ведь на этой неделе, на открытии рынка, сигнал гораздо привлекательнее, чем на прошлой неделе... Если бы не праздники, я бы зашёл. >:d

С вышеизложенным не спорю. Я какую мысль хочу донести. В спринге все понятно есть четкие правила и есть тесты по всем парам за энное количество лет при этом ни один тест не показывает слив депа. Тоесть торгуя по спрингу я полностью исключаю человеческий фактор и при депе 30 000$ практически не переживаю о сливе.
В покере лично для меня правила не четкие так как в конечном итоге приходится что то выдумывать и при этом есть вероятность слива депо. А теперь представьте что вы торгуете 30 000$ и есть возможность слива дак я такое напридумываю? И к статье теория о закрытии в конце недели пока тоже не проверена так что и этот вариант для меня под вопросом. Пока нас Олег выручает за что спасибо ему, но вдруг ему все это надоест и придется самому искать выходы. Для этого я и делаю акцент на минусах чтоб не останавливались в поиске более лучших вариантов.

Всех форумчан с наступающим новым годом .
пришла мне на ум такая идея по стратегии покер : доработать усреднение снизив нагрузку на депозит от открываемых сделок против рынка , советник должен ставить отложенные ордера на расстоянии 100 п ( пояснение цена прошла 200 п не в предполагаемую сторону и открывается на растоянии 100 п от первого ордера отложка )
а не открывать их сразу ,
т.е если цена пойдет в обратном направлении то сработает отложенный ордер с последней ставкой сетки отложек и прекрыв убыток по 1 открытой сделке и получив свои 50п например . после чего удаляется вся сетка отложек..

а сейчас что - советник открывает сетку ордеров что естественно ведет за собой гораздо большую нагрузку,
чем виртуальная сетка из отложенных где при срабатывании последнего все предыдущие удаляются и надо перекрыть убыток только по первой сделке ...
если идея имеет смысл как мне показалось, то прошу поддержать и по возможности реализовать в советнике :)
всем веселых праздников !
п.с мне кажется при таком раскладе любые тренды безоткатов 34 недели и более нестрашны...
п.с.2 если же отложенный ордер сработал но не закрылся , нужно чтобы через 100п продолжилась сетка из отложек

Если честно, я вообще ничего не понял из написанного andron1k.

а сейчас что - советник открывает сетку ордеров что естественно ведет за собой гораздо большую нагрузку,

доработать усреднение снизив нагрузку на депозит от открываемых сделок против рынка , советник должен ставить отложенные ордера на расстоянии 100 п ( пояснение цена прошла 200 п не в предполагаемую сторону и открывается на растоянии 100 п от первого ордера отложка )

а не открывать их сразу

п.с.2 если же отложенный ордер сработал но не закрылся , нужно чтобы через 100п продолжилась сетка из отложек

тут тоже не понял - отложка на 100п, а цена прошла 200?

Алексей совершенно верно понял мною изложенную идею , и да во флете сделки будут подольше находиться , но полученная защита депозита он нагрузок отрываемых сеток ордеров мне кажется перевешивает этот недостаток , ну и потестим надеюсь еще новую версию , если конечно автор советника решит что нужны такие дополнения ^:)^ ^:)^ :)

Да, теперь я тоже понял :)

ну и потестим надеюсь еще новую версию , если конечно автор советника решит что нужны такие дополнения

Я в советнике Spring 8.xx реализовал идею со стоп-отложками. Кроме получаемого плюса в отсутствии нагрузки на депо мы можем получить серьезный минус: для открытия очередного колена цене при стоп-отложке необходимо пройти бОльшее расстояние, нежели при входе рыночным ордером. Это в свою очередь может привести к тому, что очередное колено не откроется и ТП сетки не приблизится в текущей цене, отката не хватит для закрытия и цена опять улетит против нас.
Кажущимся выходом может быть небольшой зазор между ценой и СТОП-ордером. Но при этом его чаще будет зацеплять цена.
В Spring я не смог получить какой-либо внятный результат.

Я в советнике Spring 8.xx реализовал идею со стоп-отложками. Кроме получаемого плюса в отсутствии нагрузки на депо мы можем получить серьезный минус: для открытия очередного колена цене при стоп-отложке необходимо пройти бОльшее расстояние, нежели при входе рыночным ордером. Это в свою очередь может привести к тому, что очередное колено не откроется и ТП сетки не приблизится в текущей цене, отката не хватит для закрытия и цена опять улетит против нас.
Кажущимся выходом может быть небольшой зазор между ценой и СТОП-ордером. Но при этом его чаще будет зацеплять цена.
В Spring я не смог получить какой-либо внятный результат.

1-я страница Пружины
Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

Открыто 101 сделка
63% закрыто с первого ордера
19% с одним дополнительным ордером
11% с 2-мя доп ордерами
4% с 3-мя
3% с 4-мя
3% с 5-ю

Если сетку делать с отложками, то зависать будет около 37% процентов ордеров. Если откладывать после 2 ордера, тогда 10%. На 10% как бы и пофиг, пусть бы зависали. Но тогда нужно добиться, такой же статистики.

Чет не понял нафига в Спринг полезли там вроде все и так работает. Надо сконцентрироваться на Покере вот где мысль должна разгуляться :). Примерно прикинул идею andron1k на проблемном 2014 г. :) Вроде лучше, но по времени отработки ордеров хуже и все равно мы близки к сливу хоть и открыто всего 4 ордера и это без учета того, что там еще три пары подливают. Ну и соответственно отработку будем ждать 3 года.

Чет не понял нафига в Спринг полезли там вроде все и так работает. Надо сконцентрироваться на Покере вот где мысль должна разгуляться. Примерно прикинул идею andron1k на проблемном 2014 г. :) Вроде лучше, но по времени отработки ордеров хуже и все равно мы близки к сливу хоть и открыто всего 4 ордера. Ну и соответственно отработку будем ждать 3 года

Алексей в пружине теория другая. Мне кажется здесь надо все с нуля выводить т.к. изначально за основу будет взята не та ТС.
Я думаю если идея с учетом её применения в различных вариациях по факту дала просадку более 30% надо её отметать.

Ребята кто-нибудь торгует на МТ5?

С вышеизложенным не спорю. Я какую мысль хочу донести. В спринге все понятно есть четкие правила и есть тесты по всем парам за энное количество лет при этом ни один тест не показывает слив депа. Тоесть торгуя по спрингу я полностью исключаю человеческий фактор и при депе 30 000$ практически не переживаю о сливе.

Информационная доска для торговой стратегии Poker.
1. Poker_Dashboard в папку советники
2. ZONA.. в папку индикаторы
3. PokerDB в папку templates
4. Оставляем в "Обзоре рынка" пары с которыми будем работать
5. На любую открытую пару тф-М5 устанавливаем Сову. Чтобы график не мешал таблице устанавливаем черный цвет для баров и свечей.В таблице список выбранных пар, некоторые патерны РА, и т.д. При наведении мышки на значок всплывает подсказка.
6. Щелчок по паре и откроется рабочий график. На графике строятся недельные линии П/С. Если параметр Nalogenie=true, то эти линии приводятся к круглым уровням, что по идее должно сделать их сильнее.
7. Если ордера открыты и будут открываться вручную, то ставим магик=0.
8. Внимательно анализируем отработку открытых ордеров и соответствующий им фон: линии П/С, патерны РА, расположение МА, тренд на W1 и D1. При наличии хорошей статистики может сможем сделать фильтр для входа.

Всех с наступающим Новым годом. СТАБИЛЬНЫХ ПРОФИТОВ !!! <:-p>Poker_Dashboard_V01.ex4155 скач.
PokerDB.tpl143 скач.
ZonaSobitii.ex4145 скач.

Олег, почему закрыли мониторинг?

Олег, почему закрыли мониторинг?

Моя статистика за 6 недель

Олег, почему закрыли мониторинг?

Если кто ставил уже Дашборд и остальное от Алекса, можете кинуть сюда несколько фоток?!

А то у компа буду не скоро, а посмотреть охота.

Спасибо!

alex32926 подскажи насколько глубоко анализируется график при построении линий П/С? И что обозначают зеленая стрелочка и вертикальная линия на недельных графиках (см. Рисунок)?