[Дневник трейдера] Торгуй то, что видишь

Сделка 103.
Сегодня только одна сделка с небольшим минусом по рублю.
Si

Сделки 108-111
Si

вот тебе бы немного PriceAction и твоя стратегия зацветет новыми красками)

вот допустим простейший анализ

Да, вход в третью сделку плох. Это я видел тоже.
Уровень хорош был, поэтому два раза входил в продажи.
Я торгую без стопов, поэтому не вышел.
На всякий случай устанавливаю стоп, равный 10 тейкам, на случай форс-мажора.
При торговле 0,2% на сделку по тейку я максимум теряю 2% депозита.
Как только сделка уходит в минус - я включаю режим трейлинг-тейка по важным экстремумам. Пока набираю статистику. Там видно будет. Но главный слоган этой системы - правильный выход важнее, чем вход. Пока что он фиксированный по тейку у меня. После анализа статистики можно будет делать выводы. На данный момент у меня около 50 сделок по этой системе.
А так, да, Прайс Экшн в этом примере просто король рынка, все по канонам =d> - надо Нилу Фуллеру отправить :d

Сделки 117-122
Br

Сделки 123-124
Si

Сделки 125-135
Не было времени отчет писать, поэтому сразу за три дня
Si


Поехали сделки по порядку как на графиках:
1 - нет ошибок;
2 - не было тренда перед вращением, плюс вышел раньше времени - испугался пин-бара и сразу вошел в противоположную сделку;
3 - если брать независимо сделку саму по себе, то ошибок нет;
4 - без ошибок.
Br


1 - нет ошибок;
2 - нет ошибок;
3 - нет ошибок;
4 - не было тренда перед вращением и вышел раньше;
5 - нет ошибок;
6 - нет ошибок.

Сделки 125-135
Не было времени отчет писать, поэтому сразу за три дня
Si


Поехали сделки по порядку как на графиках:
1 - нет ошибок;
2 - не было тренда перед вращением, плюс вышел раньше времени - испугался пин-бара и сразу вошел в противоположную сделку;
3 - если брать независимо сделку саму по себе, то ошибок нет;
4 - без ошибок.
Br


1 - нет ошибок;
2 - нет ошибок;
3 - нет ошибок;
4 - не было тренда перед вращением и вышел раньше;
5 - нет ошибок;
6 - нет ошибок.

Сделки 136-139

Br

Первая сделка тянется с пятницы, поэтому немного зацепил еще одну лишнюю сделку на скрине. Вход в последнюю сделку 14го июня был не очень - слабоватое вращение. В остальном - ОК. Вторая сделка - все норм, по системе.

Si

Здесь первая сделка - идеально. Вторая - сплоховал со входом - не было тренда перед вращением.

Твоя стратегия неплохо работает, однако ты сам не реагируешь на текущую моментную ситуацию на рынке. 

Например тут: грубеишее нарушение правил мм, а что если бы график не вернулся?

Относительно того какие тейк профиты ты берешь это было бы катастрофой для тебя и твоего депо.

И ещё пока не понял логику выходов, как происходит? 1к3 или по атру стоп или ??

4 часа назад, Bulldoser сказал:

Твоя стратегия неплохо работает, однако ты сам не реагируешь на текущую моментную ситуацию на рынке. 

 

И ещё пока не понял логику выходов, как происходит? 1к3 или по атру стоп или ??

В этом и заключается моя стратегия - опытная. Стопа просто нет. Он ставится так, чисто на форс-мажор, равный 10 тейкам

Выход при уходе в минус идет по трейлинг-тейку (обратная логика от стоп-лосса). Через недельку накопится уже около сотни сделок. Буду делать выводы.

В этом посте я решился на изменение стратегии и пойти абсолютно против того, что все вокруг советуют.

Странно ссылка вставляется. Ну в общем, пост №140 в этой ветке. Тут еще немного задействована логика системы - transient zones

Сделки 140-142

Br

Si

Сегодня хорошо поторговал, нравится. Очень руки чесались после обеда, но решил, что входы не очень оправданы. Удержался еле-еле.

Сделка 143

Si

Непонятная сделка - на входе не было вращения, не вышел до закрытия рынка.

Не нужно больше входить на рынке, когда занят другими делами (на работе отвлекла работа), и почему-то вечером забыл про эту сделку. То ли себе напоминалку какую сделать теперь. На самом деле первый случай, когда я забыл о сделке. Хорошо, что стоял тот самый форс-мажорный стоп-лосс. Потерял 2% депо. Едем дальше

Сделки 144-154

Не было времени сделать отчет за три дня. Выкроил полчаса.

Si

Br

Тут комментировать много не буду, входы более-менее правильные, выходы тоже.

К сожалению, или к счастью, меняю сейчас работу, скорее всего, в ближайшее время не получится так торговать как впредь. Нужно делать анализ сделок по системе за прошедшие два месяца. Возможно, как-то адаптировать под долгосрочную торговлю, раз или два в день. Думаю, что не выйдет, придется полностью новую стратегию разработать.

Сделки 144-154

Не было времени сделать отчет за три дня. Выкроил полчаса.

Si

Br

Тут комментировать много не буду, входы более-менее правильные, выходы тоже.

К сожалению, или к счастью, меняю сейчас работу, скорее всего, в ближайшее время не получится так торговать как впредь. Нужно делать анализ сделок по системе за прошедшие два месяца. Возможно, как-то адаптировать под долгосрочную торговлю, раз или два в день. Думаю, что не выйдет, придется полностью новую стратегию разработать.

кем работаешь и в какое время торгуешь? у меня сейчас тоже не особо получается с работой совмещать, только самые лучшие сделки приходится ждать и брать. Может оно и к лучшему?)

Инженером работаю. На старой работе был скажем так независимым. Можно было спокойно ставить на рабочий комп. метатрейдер, и периодически поглядывать. Торговал на пятиминутках. Сейчас все-таки новая работа, сразу так палиться не хочется . Дальше видно будет, но ближайшие три-четыре месяца, не хотелось бы пугать работодателя. А прятаться по углам как-то не очень. А чтобы самые лучшие сделки ждать и потом брать - нужно мониторить сидеть. Пока не уверен, что это все получится, поэтому лучше бы на D1 переключиться.

Итак, сделал небольшой анализ всех сделок за полтора месяца.

Общее количество сделок - 95.

Инструмент - фьючерсы на рубль и нефть.

Безубыточных сделок - 16, или 16,84% от всех.

Убыточных сделок - 25, или 26,32% от всех.

Прибыльных сделок - 54 или 56,84% от всех.

Если безубыточные сделки считать за плюсовые, то винрейт выходит 73,68%.

Средний убыток по сделке - -0,44%;

Средняя прибыль по сделке - +0,15%;

Общий итог за полтора месяца обкатки стратегии - -2,79%.

Главные выводы:

- Торговать с соотношением тейк/стоп 1 к 10 (да да, 1 тейк равен 10 стопам) - можно. Как видно при таком количестве сделок я не то что бы слил депозит, а ушел всего лишь в небольшой минус.

- Тренд - наш друг - в этой стратегии это правило не работает. Сделки открывал в любую сторону, если был знак от прайс экшн.

- Трейлинг-тейк - крутая вещь, мне понравилось использовать живой тейк-профит при статичном стопе. 

- Винрейт хороший, нужно сокращать средний убыток по сделке. Собственно, анализом сделок с этой стороны как раз и займусь.

- Самое главное - мне комфортнее психологически фиксировать мелкую прибыль и иногда крупный убыток, чем наоборот.

Так как результаты моей торговли показали более-менее приемлемые результаты (я остался примерно с теми же деньгами - не ушел в минус), решил проделать небольшой опыт.

Уже куча было проделано таких опытов - в том числе и мной. Но лично я делал их неправильно.

В общем берем основные свечные модели разворота - пин-бар, поглощение, харами и рельсы (будем честными, всякие утренние звезды, в том варианте, в котором они должны быть и прочие паттерны - встречаются очень редко на форексе), ну и проверяем их отработку. Но теперь с огромным стоп-лоссом, как в моей стратегии. Добавляем быстрый выход из сделки при определенных условиях. Ну и тестируем каждый паттерн. Еще добавлю учет микротренда и макротренда.

Робот назвал StepsOppo - шаги наоборот, грубо говоря. Ну что ж, поехали. Пара EURUSD, таймфрейм, пока не знаю, пробовать буду М15, H1, H4 и D1.

Паттерны с учётом контекста рынка или все подряд тестируете?

Все подряд. 

капец.  а можно настроить наоборот?

Ну там будет и наоборот, настройки гибкие. Самое интересное, что и так и так можно получать положительный результат.

Очень интересный результат пока вижу по тестам.

Если тестировать с генетическим алгоритмом - то положительные результаты появляются в основном при большем тейк-профите и при меньшем стоп-лоссе.

А вот если без генетического, то абсолютно наоборот. Но тогда очень долго тестируется, само собой.

Я не тороплюсь, поэтому мой комп пока загружен по полной, ждемс результатов

Все-таки генетический алгоритм - зло. Уводит от нужных мне результатов. Тестировал EURUSD. На Н1, начиная с конца 2015 года. Оптимизация заняла две недели. Есть и интересные варианты.

Меня не очень устраивает. Но просто даже так подумать - стоп-лосс в 6 раз превышает тейк профит. Трейлинг-тейк работает, это хорошо.

Наверное, надо опускаться до М15. Слишком много будет уходить на спред. Поэтому я не слишком оптимистичен.

Надо пробовать тесты на фьючерсах, возвращаться откуда начал

StepsOppo_v.1.0.ex43 скач.

1.set2 скач.

Со скрипом продолжаю переписывать StepsOppo на MQL5. Но пост не об этом.

В связи с тем, что рейтинг Альпари теперь выглядит совсем по другому, вынуждают пойти на следующие меры:

Цель: Создать сеточник-мартин и как говорится с небольшим депозитом загоняем робота на сервер с открытием ПАММ-счета.

Тип торговли: разгон депозита.

Согласен, уже многие так думали, но это же очевидно: хотим в рейтинг, действовать нужно только так.

Сейчас пока рассматриваю вариант с роботом, учитывающим корреляцию и какой-нибудь показатель силы валюты. Будем посмотреть что получится