От Rigal, 26 декабря, 2019 в Лаборатория ProfitFX
8 минут назад, Rigal сказал:Кто-то может сказать, что тогда мы, возможно, и не откроем этих потенциально интересных новых более прибыльных настроек.
я считаю что лучшие сеты уже в 1 посте и смысла нет оптить ,результаты довольно хороши за 10 лет и оставить только:GBPUSD,EURUSD,EURCHF,USDCHF
разве ток добавить зимой доп час как ты писал ранее,по твоему тесту эт существенно увеличивает прибыль
18 минут назад, Lozovoy сказал:я считаю что лучшие сеты уже в 1 посте и смысла нет оптить
Да почему. Можно было бы прооптить, только нет понимания как строится канал и нет визуализации.
Тупо поставить на оптимизацию непонятные циферки? Какой в этом смысл? Давно так не делаю.
Если есть понимание работы советника, то вручную накидываю индикатор, если через тестер не отображается и смотрю на графике варианты. Затем ставлю параметры и делаю несколько прогонов.
Оптимизация таким образом занимает несколько часов.
А машинная оптимизация на всех тиках хотя бы на тех же сливных 2011-2013г займёт несколько суток. И в итоге ничего толкового не выйдет.
Веселуха смотрю опять с DST и тестами продолжается 
У каждого брокера свой DST у Альпари Европа , Тикмиля Америка у Икмаркета сша . Не забывайте что в тдсе чистые котировки и надо это учитывать при тестировании. У всех разные результаты получились и опять у каждого своё мнение есть на этот счёт. Коллеги давайте уже придём к общему знаменателю и начнём правильно тестировать? Ладно это мне простительно ,я работаю сторожем и кроме своего шлагбаума ничего не умею делать, даже перемножить 1 на 1 , но вы тут все с высшими образованиями и не одним наверное и с опытом на Форексе от 10 лет и выше, и весьма уже успешные трейдеры, а так и не умеете тестить правильно 
Хорошо я вас научу договорились. Итак , комиссии у всех брокеров разные и соответственно настройки должны быть разные и заточены под конкретного брокера. Вот картинки у кого какие комиссии и на каждой паре они свои . Начинаем правильно настраивать ТД2 и запускаем оптимизацию .
alpary GBPUSD.set StrategyTester.htm
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Fed77
1 час назад, MrWeb сказал:За ночь понедельника сделок не было!
Понедельника?
Среда же сегодня....
Вчера ночью, кстати, на тикмиле было с десяток сделок, EURJPY поймал лося. Надо его убрать, да
5 часов назад, Rigal сказал:Версия 1.4.12 выдает результаты, отличающиеся от 1.4.11 со сдвинутым часом
Разбираюсь
Обращаюсь к более опытным товарищам, ибо уже голову сломал...
Сравнительное тестирование двух версий, 11 и 12.
Как мы знаем, версия 11, если ее прогнать на котировках с летним временем, выставив советнику DST_OFF должна торговать так же, как версия 12 на тех же котировках с правильно выставленным DST и летним интервалом, смещенным на час назад (16:00-18:00)
А результаты воспроизводимо отличаются.
Полез копаться и разница на несколько пунктов в каждом входе и выходе.
Пример версии 11:
Те же сделки версией 12:
Заглянул в логи версии 11:
2020.02.06 00:36:33.738 2010.01.05 22:33:10 TDS: Slippage closing order at market price: 9 points (sent at market price 1.43660, executed at 1.43669)
2020.02.06 00:36:33.738 2010.01.05 22:33:10 Incognito Scalper v1.4.11 EURUSD,M5: Closing BUY ticket #1: Giving up on TakeProfit, taking above the mid target
2020.02.06 00:36:33.738 2010.01.05 22:15:01 Incognito Scalper v1.4.11 EURUSD,M5: EURUSD | entry slippage buy: -0.7
2020.02.06 00:36:33.738 2010.01.05 22:15:01 Incognito Scalper v1.4.11 EURUSD,M5: open #1 buy 1.00 EURUSD at 1.43604 sl: 1.43455 tp: 1.43947 ok
2020.02.06 00:36:33.738 2010.01.05 22:15:01 TDS: Slippage opening market order: -7 points (sent at market price 1.43597, executed at 1.43604)
И в логи версии 12:
2020.02.06 00:50:41.434 2010.01.05 22:33:10 TDS: Slippage closing order at market price: -6 points (sent at market price 1.43660, executed at 1.43654)
2020.02.06 00:50:41.434 2010.01.05 22:33:10 Incognito Scalper v1.4.12 EURUSD,M5: Closing BUY ticket #1: Giving up on TakeProfit, taking above the mid target
2020.02.06 00:50:41.419 2010.01.05 22:15:01 Incognito Scalper v1.4.12 EURUSD,M5: EURUSD | entry slippage buy: -0.3
2020.02.06 00:50:41.419 2010.01.05 22:15:01 Incognito Scalper v1.4.12 EURUSD,M5: open #1 buy 1.00 EURUSD at 1.43600 sl: 1.43455 tp: 1.43947 ok
2020.02.06 00:50:41.419 2010.01.05 22:15:01 TDS: Slippage opening market order: -3 points (sent at market price 1.43597, executed at 1.43600)
Как видно из логов, ТДС применяет разное проскальзывание.
При этом из прогона в прогон результат остается неизменным для одной и той же версии
Кто-нибудь знает, почему так?
Несколько часов пропало в попытках найти мои изменения, вызывающие эту разницу 
Видимо, нужно отключать проскальзывание не сравнительном тестировании и оптимизации?
5 часов назад, Bag-76 сказал:Да почему. Можно было бы прооптить, только нет понимания как строится канал и нет визуализации.
Тупо поставить на оптимизацию непонятные циферки? Какой в этом смысл? Давно так не делаю.
Если есть понимание работы советника, то вручную накидываю индикатор, если через тестер не отображается и смотрю на графике варианты. Затем ставлю параметры и делаю несколько прогонов.
Оптимизация таким образом занимает несколько часов.
А машинная оптимизация на всех тиках хотя бы на тех же сливных 2011-2013г займёт несколько суток. И в итоге ничего толкового не выйдет.
Да, тут всем чего-то не хватает, чтобы пооптить. Как правило, и после того, как я это добавляю
В документации описан подход, позволяющий оптимизировать пошагово.
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Rigal
1 час назад, Rigal сказал:Видимо, нужно отключать проскальзывание не сравнительном тестировании и оптимизации?
Да. В опте и сравнительных тестах включенное проскальзывание будет вносить отклонения, делающих прямо не сравнимыми даже 2 одинаковых теста подряд.
Проскальзывание скорее опция проверки сета на устойчивость.
39 минут назад, Rigal сказал:Как мы знаем, версия 11, если ее прогнать на котировках с летним временем, выставив советнику DST_OFF должна торговать так же, как версия 12 на тех же котировках с правильно выставленным DST и летним интервалом, смещенным на час назад (16:00-18:00)
А результаты воспроизводимо отличаются.
Полез копаться и разница на несколько пунктов в каждом входе и выходе.
Интуитивно - не должно быть одно и то-же. Сейчас не могу сообразить, чет уже не думается.
Но не суть, раз у вас практически совпадают результаты тестов - то, возможно вы правы. Возможно, для этого советника.
39 минут назад, Rigal сказал:Как видно из логов, ТДС применяет разное проскальзывание.
При этом из прогона в прогон результат остается неизменным для одной и той же версии
Кто-нибудь знает, почему так?
Несколько часов пропало в попытках найти мои изменения, вызывающие эту разницу
Видимо, нужно отключать проскальзывание не сравнительном тестировании и оптимизации?
Проскальзывание фиксируется для набора {советник-пара}.
Вы 100 раз можете прогонять с проскальзыванием один набор {советник-пара} и у вас всегда будут совпадать результаты тестов.
Но если вы переименуете советник, то результат будет другим, но тоже воспроизводимым. Есть в настройках TDS2 галочка на этот счет.
Понятно, что в общем случае для разных пар {советник-пара} результаты будут воспроизводимо разными.
А если этот чек-бокс отжать, то результаты тестов с проскальзыванием не будут воспроизводимыми.
"Проскальзывание" хорошо для тестирования сетов на устойчивость. Для оптимизации его полезность сомнительна, не использую.
4 часа назад, Semenov сказал:Для оптимизации его полезность сомнительна, не использую.
Надо добавить, что если проскальзывание включено и выставлено по умолчанию, то:
- оно в оптимизации все равно участия не берет, так как в окошке настроек проскальзывания снята соответствующая галочка (верхняя правая)
- после завершения опта при выборе любого варианта из окна оптимизации результаты опта с одиночным прогоном не сойдутся.
Также, самими разработчиками TDS-2 прямо не рекомендуется использовать проскальзывание во время оптимизации.
По личному опыту:
- не использую его на промежуточных этапах опта, только в самом конце, когда из нескольких вариантов надо выбрать тот самый
- проскальзывание слабо влияет на результаты советников без мартингейла; для них стресс-тесты лучше делать с помощью мультов спреда
- функция проскальзывания очень хороша для проверки именно сеточников для выявления слабых участков, где закрытия были "в притирочку"
- для советника, который очень быстро кроет ордера с очень маленькою прибылью, проскальзывание только навредит при выборе сетов.
8 часов назад, Rigal сказал:Как видно из логов, ТДС применяет разное проскальзывание.
При этом из прогона в прогон результат остается неизменным для одной и той же версии
Кэш (fxt, hst файлы). ТДС туда загоняет коты и условия и по ним потом гоняет. Если после каждого прогона чистить кэш, то резы будут разниться - кэш будет конвертироваться каждый раз заново. Или переименовывать сову каждый раз, как тут выше писали.
З.Ы. Сейчас глянул в настройки ТДС - да, там можно просто галки выставить, как Semenov заметил.
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем SebastianPerreira
10 часов назад, Rigal сказал:Понедельника?
Среда же сегодня....
Вчера ночью, кстати, на тикмиле было с десяток сделок, EURJPY поймал лося. Надо его убрать, да
Перепутал дни 
Со вторника на среду! Сегодня сделка по GBPUSD закрылась с небольшим профитом! Возможно отсутствие сделок вызвано широким спредом. Наблюдаю!
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb
Вчера еще идейка возникла! Можно ли в код добавить вывод такой информации?
"Пробую открыть позицию buy.....по цене такой....Ширина канала 400п, допустимая 300... Открытие ордера отложено..."
По спреду инфа выводится:
Было бы понятно, какое условие не выполняется для открытия позиции!
На примере Setka:
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb
Провёл несколько тестов.
Как и ожидал, пришёл к выводу, что торговать надо только 1 час в сутки.
Как я уже несколько лет торгую своим, похожим советником. Но в тестере Инкогнито показывает себя лучше. Хочу проверить, что будет на реале.
По GMT - это будет время 22-23 часа.
Ни с 21 часа до 22-х, ни после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.
И я ставлю на реал, пока только евродоллар и пока только минимальным лотом, 10-ю версию на три счёта у разных брокеров:
Alpari (ECN1 без комиссии), RoboForex и RannForex.
Тестирование планирую провести в течение 3-х месяцев, - срок достаточный для определения лучшего брокера из тройки.
Но на счетах торгуют портфели советников, поэтому ссылок на мухобук не будет.
Могу кидать по пятницам (со следующей) недельные отчёты по торговле в ветку.
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Bag-76
1 час назад, Bag-76 сказал:после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.
Тоже экспериментирую со временем и во втором часу торговли прибыль малая (прогон по паре USDCHF за 2019 год)
время 22-23
время 23-24
но этот час (22-23) приходится на время после ролловера и спред там прыгает прилично (Robo ECN). Пример сегодня по GBPUSD
2 часа назад, Bag-76 сказал:Провёл несколько тестов.
Как и ожидал, пришёл к выводу, что торговать надо только 1 час в сутки.
Как я уже несколько лет торгую своим, похожим советником. Но в тестере Инкогнито показывает себя лучше. Хочу проверить, что будет на реале.
По GMT - это будет время 22-23 часа.
Ни с 21 часа до 22-х, ни после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.
И я ставлю на реал, пока только евродоллар и пока только минимальным лотом, 10-ю версию на три счёта у разных брокеров:
Alpari (ECN1 без комиссии), RoboForex и RannForex.
Тестирование планирую провести в течение 3-х месяцев, - срок достаточный для определения лучшего брокера из тройки.
Но на счетах торгуют портфели советников, поэтому ссылок на мухобук не будет.
Могу кидать по пятницам (со следующей) недельные отчёты по торговле в ветку.
Мои тесты за прошедший месяц показывают, что тикмилл вполне ему подходит - правда, я не использовал ни одного из вышеупомянутых брокеров.
3 часа назад, Bag-76 сказал:Провёл несколько тестов.
Как и ожидал, пришёл к выводу, что торговать надо только 1 час в сутки.
Как я уже несколько лет торгую своим, похожим советником. Но в тестере Инкогнито показывает себя лучше. Хочу проверить, что будет на реале.
По GMT - это будет время 22-23 часа.
Ни с 21 часа до 22-х, ни после 23-х я не увидел прибыли в своих тестах.
И я ставлю на реал, пока только евродоллар и пока только минимальным лотом, 10-ю версию на три счёта у разных брокеров:
Alpari (ECN1 без комиссии), RoboForex и RannForex.
Тестирование планирую провести в течение 3-х месяцев, - срок достаточный для определения лучшего брокера из тройки.
Но на счетах торгуют портфели советников, поэтому ссылок на мухобук не будет.
Могу кидать по пятницам (со следующей) недельные отчёты по торговле в ветку.
Не лучше с комсой Альпарышей открывай
На Робофорексе скальперам делать нечего. Посоветовал бы FxOpen (отличное исполнение!), но там комиссия большая, режет почти половину прибыли скальперам - открывай на АМаркетс.
Ранее выложенный сет по USDCHF от @valerii.badaev@gmail.com попробовал прогнать по кроссам за 2019 год. EURCHF выглядит неплохо!
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb
2 часа назад, Fed77 сказал:Не лучше с комсой Альпарышей открывай
Года 2 или 3 назад пробовал одновременно оба с одним и тем же советником.
Обычный ECN без комиссии намного лучше. Мало того, что спреды и там и там конские, так ещё и комиссия съедает всю прибыль.
2 часа назад, master_ice сказал:На Робофорексе скальперам делать нечего. Посоветовал бы FxOpen (отличное исполнение!), но там комиссия большая, режет почти половину прибыли скальперам - открывай на АМаркетс.
Робо не эталон. У меня там есть счёт, на который я хочу закинуть.
С Опенами связываться даже не хочу. Был негативный опыт вывода средств лет в 2014-м или 2013-м. Когда мне деньги выводили недели две-три. Вот реальные мудаки.
Амаркетс неплох, но Ранн лучше. Тем более нет в планах открывать отдельный счёт для этого советника.
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Bag-76
1 час назад, MrWeb сказал:Ранее выложенный сет по USDCHF от @valerii.badaev@gmail.com попробовал прогнать по кроссам за 2019 год. EURCHF выглядит неплохо!
тестирование вокругролловерных ночников с фиксированным спрэдом, имхо, бессмысленно и недостоверно.
На Генерике и других скальперах это как бы давно установили.
Увы, но тесты ночников/скальперов только в TDS2 с реальным спрэдом. Безальтернативно.
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Старик
45 минут назад, Старик сказал:но только TDS2.
TDS2 триал закончился, поэтому могу только через tickstory со средним спредом из анализа графиков (+комиссию добавляю в спред).
Изменено 6 февраля, 2020 пользователем MrWeb
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
