От Rigal, 12 декабря, 2019 в Лаборатория ProfitFX
4 минуты назад, wowa230874 сказал:Минимальный 0.1 на Робо
Воот, немного другая получается математика. Старт лот корректируется до минимального автоматически.
После этого домножается на баланс, делится на делитель. Получается 1 лот.
Но коряво, я согласен, надо повыкидывать эти лишние крутилки.
18 минут назад, Rigal сказал:Старовата версия. Баг с пятницей я поймал и запатчил пару дней назад, у меня сегодня молчит.
Вот так выглядело вчера кстати
А с лотом и правда ерунда. Какой у Вас минимальный лот на брокере, если не секрет? Можно мне лог запуска советника плиз, можно в личку.
Если минимальный лот 0.1, или шаг большой - это могло бы как-то объяснить.
В новой версии уберу лот и таргет напрочь, кстати.
От лукавого это. Достаточно определиться риском на сессию в долларах, все остальное рассчитывается.
1) У меня на Робо лот 0,1 минимальный, с риском думаю, намного лучше будет..
2) С переменными помогло как Вы и говорили
2 минуты назад, Rigal сказал:
Ну раз хочется значит надо ))
Да, на волатильном риск слить повышается в разы
13 минут назад, ac_crazy сказал:Достаточно определиться риском на сессию в долларах, все остальное рассчитывается
Ну то есть логика тут такая: если задать, например, лимит в 1000$ на сессию, то стартовать сбор профита нужно где-то долларов со ста.
Если задать меньше, при его статистике слива к выигрышу он будет сливать.
Профит можно тралить (после того, как я написал ту часть, где он умеет вычислять профит за сессию по истории слелок и совокупности открытых позиций).
Скажем, добрались до сотни, включили виртуальный трал профита на 50$ и продолжаем. Если в какой-то момент профит откатился до достигнутого значения трала - закрываем.
Таким образом можно существенно повысить прибыльность "удачных" сессий, чтобы они перевешивали неудачные - косит он на хороших отрезках как заведенный.
Еще прицепить к тралу удавку Боришпольца и его будет не остановить
При цели в 100$ и заданном значении тейка и шага легко посчитать, какой нужен лот, чтобы на паре волн собрать эту сотню. У меня получается где-то 0.1 как раз при шаге в полтора пипса.
Так что я уберу цель и лот из настроек в следующей версии. Оставлю только лимит потерь на сессию.
Он выживает хорошо, если нет большого движения - то есть любой трендовый индикатор нас может спасти. Наклон машки, ADX... я поиграюсь чуть позже.
Изменено 20 декабря, 2019 пользователем Rigal
3 минуты назад, Rigal сказал:Ну то есть логика тут такая: если задать, например, лимит в 1000$ на сессию, то стартовать сбор профита нужно где-то долларов со ста.
Если задать меньше, при его статистике слива к выигрышу он будет сливать.
Профит можно тралить (после того, как я написал ту часть, где он умеет вычислять профит за сессию по истории слелок и совокупности открытых позиций).
Скажем, добрались до сотни, включили виртуальный трал профита и продолжаем. Если в какой-то момент профит откатился до достигнутого значения трала - закрываем.
Таким образом можно существенно повысить прибыльность "удачных" сессий, чтобы они перевешивали неудачные.
При цели в 100$ и заданном значении тейка и шага легко посчитать, какой нужен лот, чтобы на паре волн собрать эту сотню. У меня получается где-то 0.1 как раз при шаге в полтора пипса.
Так что я уберу цель и лот из настроек в следующей версии. Оставлю только лимит потерь на сессию.
Он выживает хорошо, если нет большого движения - то есть любой трендовый индикатор нас может спасти. Наклон машки, ADX... я поиграюсь чуть позже.
Идея хорошая с индикатором, + я почитал отзывы - люди просматривают новости на день и либо не включают в эти дни бота либо выключают перед новостями
1 минуту назад, ac_crazy сказал:люди просматривают новости на день
Я могу новостной воткнуть, но это ж не потестишь...
1 минуту назад, Rigal сказал:Я могу новостной воткнуть, но это ж не потестишь...
На демо у меня стоит, тестируется на впс, так что можно.
Смотрю я сейчас на евродоллар и понимаю, что нет никакого толку от новостных индикаторов:
Прыгнул на 35 пунктов за два часа до ближайших новостей - и новости там каждый день, так что просто исключать по дням тоже не получится.
Версия.
Убрал всяческие лоты и таргеты, как обещал выше.
Само вычисляется на основе шага, тейка, лимита потерь на сессию.
Новый параметр: CounterTrendDistanceIncrementPips - переставляясь против тренда будет увеличивать дистанцию на эту величину в старых пунктах с каждым новым ордером.
Защищает от пробоев, вроде вот этого на скриншоте постом выше (переживет и на откате соберет прибыль)
Добавил трал профита. Параметры спрятаны, но вот они (и пример для SessionLossLimit = 1000)
Цель выбирается 60% от SessionLossLimit (600$)
Триггер (с какого профита начинаем тралить) - четверть цели (150$)
Откат в момент включения трала - 50% триггера (позволяем откатиться до 75$)
Откат подтягивается линейно при движении профита к таргету и по достижению таргета мы позволим ему откатиться не более, чем на 20% от уровня триггера (30$)
Собсно, советник и сет пример. На метатрейдеровских котировках льет потихоньку - гляньте на ТДС?
ЗЫ очень неплохо себя ведет на других парах. Например, на AUDCAD
1 час назад, Rigal сказал:Смотрю я сейчас на евродоллар и понимаю, что нет никакого толку от новостных индикаторов:
Прыгнул на 35 пунктов за два часа до ближайших новостей - и новости там каждый день, так что просто исключать по дням тоже не получится.
Северный поток - Меркель ляпнула Трампу что мол тронете - санкции введем и всё, евро упало.. Непредсказуемо себя валюты ведут на политике
33 минуты назад, banzay13 сказал:
Сравнил 2 декабря из статистики Ассара на фхбук по ордерам с работой стероида на том же периоде. Стероиду делал 0.1 пипса шаг, и 200 ордеров (ассар лепит столько - сколько позволяет брокер. На фою лепит все 500 при необходимости). Фикс лот для стероида 0,05 на 10000 ед депо, как по расчету Ассара.
Результаты совсем разные.
И логика открытий сделок разная. Видать разные индикаторы Ассар использует.
Ассар сделал 20% в тот день.
А стероид остался в просадке. как я параметрами не играл...
Статистику которую использовал
https://www.myfxbook.com/members/kreonta/assar-elite-pro-forex-hedge/3817273
Могу предположить что брокеры разные, а разные брокеры - разные котировки, Я думаю не зря они под Ассар рекомендуют:
P.S
Ну и Traders way ещё
Изменено 20 декабря, 2019 пользователем ac_crazy
Давайте не забывать, что мы сравниваем торговлю на живом счету с торговлей в тестере, где тики генерируются от открытия к хай/лоу равномерно.
поэтому на резкой свече в тестере и ассам и хедж в тестере откроют множество сделок в одном направлении, в то время, как в торгах на той же свече могут открыться сделки в обе стороны: в покупку возле лоу и в продажу возле хай.
давайте мухи и котлеты соавнивать отдельно.
в частности, адекватно сравнивать хедж в тестере с ассаром в тестере - и интервал времени не важен, кстати, и прибыльность - только то, где и как оно открывается
И я, кстати, буду признателен, если кто-то проверит этот вопрос, кроме меня. Разницу с настройками и скринами расхождений можно здесь, или в личку - я поправлю, если что не так
пока хедж на демо закрыл восемь профитных сессий
Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Rigal
В 19 декабря 2019 г. в 10:05, Rigal сказал:есть важный момент: советник не различает сейчас свою и чужую просадку и доход. То есть цели могут быть сбиты другими открытыми позициями. В тестере значения не имеет, если мы решим, что он имеет право на жизнь, я легко допилю.
Можете допилить?
У меня есть желание попробовать на реале, а там есть просадка/профит от других советников.
В 24.12.2019 в 16:00, alcotrade сказал:Можете допилить?
У меня есть желание попробовать на реале, а там есть просадка/профит от других советников.
Я допилил (здесь) в последней версии он читает историю и обращает внимание только на свой собственный доход/просадку. Два-три поста вверх.
Изменено 25 декабря, 2019 пользователем Rigal
21 час назад, Старик сказал:Коллега @Rigal крайне динамичен, всегда трудно понять что он делает именно сейчас - но тестить им выкладываемое, тем более параллельно, обычно стоит
Спасибо на добром слове.
Динамичность - она от того, что я наверстываю. Много всего интересного вокруг, нужно обо всем сформировать мнение 
Что касается советника этого - я, если честно, не до конца понимаю, почему он работает на реальных котировках лучше, чем в тестере.
Мое упражнение в этом топике сводилось преимущественно к тому, чтобы сделать советника тестируемым - ибо в оригинале его протестировать нельзя: он не умеет сам ограничивать время и выходить из рынка по достижении таргета, а в рекомендациях именно это прописано.
Тесты @ostapbender в TDS2 показали, что он может зарабатывать на длительных промежутках.
При этом в штатном тестере он сливает постепенно, сколько я ни крутил логику.
Это очевидно связано с алгоритмом генерации тиков в тестере МТ4, когда внутри минутного бара тики выкладываются в последовательность, соединяя open, high, low и close.
Советник по натуре своей чувствителен к мелким всплескам, поэтому случайное распределение тиков вне тестера позволяет ему открыться в разные стороны там, где в тестере он залипнет в одну. За счет этого он меньше проседает и быстрее закрывает таргет.
Хочется все же предупредить оптимистов: в советнике нет ограничения риска и механизм открытия таков, что он может высадить депозит на одном движении рынка. Будьте внимательны, не торгуйте им в день, когда ожидаются важные новости по мажорам.
Лично я пока не дам ему настоящих денег.
а у меня вот такое пишет... подскажите как побороть. Постоянно горит ожидание новой сессии. Спасибо.
1 час назад, ukrainez сказал:
а у меня вот такое пишет... подскажите как побороть. Постоянно горит ожидание новой сессии. Спасибо.
Не надо бороть.
У Вас в настройках стоит торговля с 8 утра до 4 дня по Лондону и смещение Вашего брокера относительно Лондона указано 1 час (то есть, когда в Лондоне 8 утра у Вашего брокера 9 утра). Еще выключена торговля по пятницам (это правильно) и по понедельникам (можно включить).
Если все настроено правильно, он откроется в 8 утра по Лондону.
Сейчас там 7:20: http://worldclockapi.com/api/json/utc/now
И я бы выключил его в период с 23 декабря по 5 января.
В самом советнике пока не исключается этот период, на усмотрение пользователя.
На демо можно оставить, но шанс налететь на лосс довольно высок в этот период.
Еще я бы посоветовал узнать, какой лимит на количество открытых ордеров у Вашего брокера и выставить параметр MaxTrades в это значение, а параметр DisbalanceTrades в 80% от этого значения.
1 час назад, alcotrade сказал:
Я, простите, не готов потратить 40 минут на просмотр видео, которое начинается с показа чьей-то страницы в фейсбуке - не могли бы Вы вкратце описать, какую именно логику Вы хотите в советнике?
1 час назад, Rigal сказал:Я, простите, не готов потратить 40 минут на просмотр видео, которое начинается с показа чьей-то страницы в фейсбуке - не могли бы Вы вкратце описать, какую именно логику Вы хотите в советнике?
Прошу строго не судить.
Из того что я понял:
Робот устанавливается на двух одинаковых тайм фреймах. На одном тайм фрейме настройки только бай, а на другом только селл.
При достижении заданной величины стоплосса на одном тайм фрейме робот перестаёт усреднятся и начинает открывать страховочную сетку с тралом пока страховочная сетка по профиту не перевесит убыток. После чего все сетки закрываются.
На другом тайм фрейме робот настроенный на противоположные сделки спокойно отрабатывает профит.
Может еще кто нибудь дополнит.
Изменено 27 декабря, 2019 пользователем alcotrade
Ну, разные чарты для такой логики не нужны.
Разве только от криворукости разработчиков - и это, кстати, плохой знак, если кто-то предлагает «стратегию», которая не тестируется штатными средствами.
По теме: Ассам, строго говоря, не усредняется. Он открывает новые сделки как выше, так и ниже уже открытых сделок того же направления - то есть, вообще говоря, делает примерно то, что Вы описали.
недостаток такого подхода (как одной из вариаций локирования просадки) в том, что цена может развернуться прежде, чем совокупность «вытягивающих» ордеров вышла в профит. И теперь она посередине между исходно провисавшими сделками в одну сторону и теперь тоже провисающими сделками в другую.
это как раз то, что заставляет ассама закрывать лоссы время от времени
Поскольку мы тут формализовали логику перехода на зимнее-летнее время в нашем NY Scalper, а заодно я решил вопрос с новостями, я подумал, а что б не прикрутить все вот это вот в наш с вами хеджер?
И прикрутил.
Но есть два нюанса:
Короче, я буду признателен, если поставите на демо и присмотрите за ним. И за идеи про новости.
PS. Если у вас брокер позволяет, дайте ему открывать 200 с дисбалансом 100 и CounterTrendDistanceIncrementPips = 0....
Рубит довольно уверенно.
14 минут назад, Rigal сказал:Поскольку мы тут формализовали логику перехода на зимнее-летнее время в нашем NY Scalper, а заодно я решил вопрос с новостями, я подумал, а что б не прикрутить все вот это вот в наш с вами хеджер?
И прикрутил.
Но есть два нюанса:
- Потестировать пока не могу: выходные. Поэтому поставьте на демо, пожалуйста
- Непонятно, как новости вписываются в логику советника. Ну, то есть в других все просто - в новости не открываемся. Может, даже закрываемся загодя. А тут, если с утра открылся - уже по самое не могу в рынке.... Новости, конечно, раскроют хедж и, возможно, вынесут стоп по эквити... но умнее ли закрывать все перед самыми новостями? или лучше просто не открываться в этот день совсем? Тогда большинство дней выпадает, каждый день кто-нибудь, да вскарабкается на трибуну...
Короче, я буду признателен, если поставите на демо и присмотрите за ним. И за идеи про новости.
PS. Если у вас брокер позволяет, дайте ему открывать 200 с дисбалансом 100 и CounterTrendDistanceIncrementPips = 0....
Рубит довольно уверенно.
HedgeOnSteroidsRetrace_v.2.ex4 202 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Мне кажется новостной фильтр тут не к чему. Игрушка крайне агрессивная, поэтому по любому за ней надо присматривать постоянно. И тут уже на усмотрение трейдера надо ли запускать в этот день в зависимости от новостного фона. Это моё мнение.
На демку поставил. С началом лондонской сессии запускаю в работу.
15 часов назад, ToxicZombie сказал:Мне кажется новостной фильтр тут не к чему. Игрушка крайне агрессивная, поэтому по любому за ней надо присматривать постоянно. И тут уже на усмотрение трейдера надо ли запускать в этот день в зависимости от новостного фона. Это моё мнение.
На демку поставил. С началом лондонской сессии запускаю в работу.
Ну, то есть имеет смысл переписать фильтр таким образом, что если пользователь включил фильтр новостей и настроил его, советник не открывает сессию, если в течение этой сессии есть новости, попадающие в настройки фильтра. Логично же?
И можно дальше думать, следить руками без фильтра, или позволить фильтру делать свое дело...
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
