7 минут назад, Rigal сказал:Я не совсем понимаю, как невыгодный спред влияет на убыток?
Скажем, у вас пришел тик, на котором аск заметно выше бида, но в остальном стратегия требует перестановки по этому биду.
На этом тике вы в любом случае не можете эту сетку закрыть: перестановка подтягивает безубыток ближе, чтобы на выгодном вам движении вверх сетка закрылась.
При этом, к тому времени, как цена придет к точке закрытия, пролетит еще пятьсот тиков, на каждом из которых аск будет отстоять на разную величину от бида - но в тот момент, когда аск окажется в нужном месте, мы сетку закроем.
Как текущее положение аска относительно бида влияет на прогноз вот этого аска на ближайшие пятьсот тиков?
С тиками не заморачивался, но практика говорит, что открытие к примеру ордера на покупку благоприятно сказывается когда спред минимален, так как при минимальном тейке шансов этот ордер закрыть в плюс больше при развороте цены, а соответственно и риск меньше и просадка меньше, а прибыль растет заметно быстрее.
