[Советник] [Стратегия корзины] Quantum TIO

Долговато оптится, за сутки 264 прохода только. Где то пару недель точно уйдет.

Мда, сказать что сова нетороплива - это ничего не сказать)

Такое ощущение, что хоть что-то адекватное выйдет наоптить недели через 3-4 не раньше)

3 минуты назад, Алексеевич сказал:

Долговато оптится, за сутки 264 прохода только. Где то пару недель точно уйдет.

К слову я вам предлагаю ограничить опт с 4 января и по 25 декабря. Не в целях "ускорения", а с соображением того, что в новогодние все надо гасить от греха подальше) Ну и отдыхать заслуженно. Эти несколько дней могут значительно искажать оптимизацию.

2 минуты назад, mrwarkhan сказал:

К слову я вам предлагаю ограничить опт с 4 января и по 25 декабря. Не в целях "ускорения", а с соображением того, что в новогодние все надо гасить от греха подальше) Ну и отдыхать заслуженно. Эти несколько дней могут значительно искажать оптимизацию.

Вобще стараюсь брать участок для оптимизации 4 к 1, т. е. 4 года на оптимизацию 1 год на форвард тест и потом месяца три торгов на реальном счете с проверкой результатов по TDS. Но начальники требуют два года на оптимизацию и дальше как получится. Да оно и по времени выйдет раза в два дольше тогда.

25 минут назад, Алексеевич сказал:

Вобще стараюсь брать участок для оптимизации 4 к 1, т. е. 4 года на оптимизацию 1 год на форвард тест и потом месяца три торгов на реальном счете с проверкой результатов по TDS. Но начальники требуют два года на оптимизацию и дальше как получится. Да оно и по времени выйдет раза в два дольше тогда.

Про методологию оптимизации и последующего форварда хорошо описано в книге и в этой статье

Чем больше будет форвард, тем надежнее найденная закономерность.

54 минуты назад, Алексеевич сказал:

Долговато оптится, за сутки 264 прохода только. Где то пару недель точно уйдет.

 

Коллега, как у вас получилось 264 результата за 25,5 часов?! Вы на чем тест делаете? Всё, как товарищ Бендер описал? Т.е. берете дефолтные настройки советника, применяете опт, ставите галочку оптимизация, тики настраиваете как нужно, и вперёд?

У меня за 12 часов только 51-52 прогона.

И куда вы тыкали, что у вас аж 982 часа осталось, 10496 прогонов всего и 31трлн, судя по всему, комбинаций? Вроде же обсуждали, что сначала по барам гоним))

@ostapbender, прошу прокомментировать информацию выше.

1 час назад, BotPro сказал:

Коллега, как у вас получилось 264 результата за 25,5 часов?! Вы на чем тест делаете? Всё, как товарищ Бендер описал? Т.е. берете дефолтные настройки советника, применяете опт, ставите галочку оптимизация, тики настраиваете как нужно, и вперёд?

 

У меня за 12 часов только 51-52 прогона.

 

И куда вы тыкали, что у вас аж 982 часа осталось, 10496 прогонов всего и 31трлн, судя по всему, комбинаций? Вроде же обсуждали, что сначала по барам гоним))

 

@ostapbender, прошу прокомментировать информацию выше.

Возможно у меня немного лучше параметры оптимизационного оборудования. Прогонов может быть и больше, самое большое количество у меня было порядка 15 тыс. было, что время останавливалось но оптимизация шла. Возможно я просто маленький шаг взял. Ну да через неделю видно уже будет, что да как.

1 час назад, ostapbender сказал:

Про методологию оптимизации и последующего форварда хорошо описано в книге и в этой статье

  Показать контент

https://decodingmarkets.com/mean-reversion-trading-strategy/

Роберт_Пардо._Разработка_ТС.pdf 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки

 

Чем больше будет форвард, тем надежнее найденная закономерность.

 

Спасибо. Обязательно ознакомлюсь. До этого в качестве ориентира держал статью Павла "Как оптимизировать форекс советник на истории". Там примерно соотношение 1-4-1.

Первая оптимизация (по USDCHF M15 с 14.01.01 по 17.01.01) с настройками от @ostapbender   (оптились SL и TP) не выдала ни одного результат, пересиживатель по этой паре пока что не получается. Запустил новую оптимизацию, теперь оптится SL, TP и Bands Period уже есть некоторые результаты...

@Rigal  Вопрос:

В одном из первых постов писалось о высоких таймфреймах, то может стоить начинать оптить с D1 или Н4? Или будем, пока, бомбить М15?

3 часа назад, BotPro сказал:

Коллега, как у вас получилось 264 результата за 25,5 часов?! Вы на чем тест делаете? Всё, как товарищ Бендер описал? Т.е. берете дефолтные настройки советника, применяете опт, ставите галочку оптимизация, тики настраиваете как нужно, и вперёд?

 

У меня за 12 часов только 51-52 прогона.

 

И куда вы тыкали, что у вас аж 982 часа осталось, 10496 прогонов всего и 31трлн, судя по всему, комбинаций? Вроде же обсуждали, что сначала по барам гоним))

 

@ostapbender, прошу прокомментировать информацию выше.

У меня схожие с Алексеевич по скорости результаты.
Гоню по барам.

8 часов назад, mrwarkhan сказал:

К слову я вам предлагаю ограничить опт с 4 января и по 25 декабря. Не в целях "ускорения", а с соображением того, что в новогодние все надо гасить от греха подальше) Ну и отдыхать заслуженно. Эти несколько дней могут значительно искажать оптимизацию.

А в советнике есть обход рождества,  можно не париться - он не будет торговать в указанные даты

4 часа назад, Pitko сказал:

Первая оптимизация (по USDCHF M15 с 14.01.01 по 17.01.01) с настройками от @ostapbender   (оптились SL и TP) не выдала ни одного результат, пересиживатель по этой паре пока что не получается. Запустил новую оптимизацию, теперь оптится SL, TP и Bands Period уже есть некоторые результаты...

 

@Rigal  Вопрос:

В одном из первых постов писалось о высоких таймфреймах, то может стоить начинать оптить с D1 или Н4? Или будем, пока, бомбить М15?

 

 

Господин @ostapbender собирал эту стратегию для М30 исходно. Но при этом есть результаты на других таймфреймах.

Я бы ожидал, что с М15 по Н1 оно должно работать. Выше, мне кажется, смысла нет - механика существенно меняется.

Попробовать, конечно, можно - но там и сделок будет с гулькин нос.

Хотя потенциально цели могут быть совсем другие.

5 часов назад, Pitko сказал:

Запустил новую оптимизацию, теперь оптится SL, TP и Bands Period уже есть некоторые результаты...

Верно, для других пар нужно и индикаторы корректировать.

Пара вопросов по методике опта.

Фильтр Импульс, в итоге, отключаем изначально или нет? Думаю у меня поэтому даже на впс такие отличия в количестве прогонов с остальными тестерами, с её скоростью опта в 1,5-2 раза быстрее обычного ПК, Кто из тестеров как делал?

Настройки спреда с тдс. Когда доходим до теста по тикам, параметры спреда везде такие, т.е. 1 только на мод. спреда, или модификатор спреда тоже 0?

24 минуты назад, BotPro сказал:

Пара вопросов по методике опта.

 

Фильтр Импульс, в итоге, отключаем изначально или нет? Думаю у меня поэтому даже на впс такие отличия в количестве прогонов с остальными тестерами, с её скоростью опта в 1,5-2 раза быстрее обычного ПК, Кто из тестеров как делал?

 

Настройки спреда с тдс. Когда доходим до теста по тикам, параметры спреда везде такие, т.е. 1 только на мод. спреда, или модификатор спреда тоже 0?

  Скрыть контент

 

Модификатор спреда 1 стоит, все остальное по 0. Проскальзывание тоже отключено.

2 часа назад, BotPro сказал:

т.е. 1 только на мод. спреда

Да, мод спреда 1, остальное не трогать.

Я бы выставил комиссию, доллара 4 на лот, иначе мы себя обманываем.

Проскальзывание имеет смысл включать на финализации сета только, проверить на устойчивость

2 часа назад, Rigal сказал:

Да, мод спреда 1, остальное не трогать.

Я бы выставил комиссию, доллара 4 на лот, иначе мы себя обманываем.

Проскальзывание имеет смысл включать на финализации сета только, проверить на устойчивость

Согласен на счет комиссии, но у меня счет без комиссии, терминалы настроены без комиссии. При финализации сделаю прогон с комиссией. Сейчас оптятся ТП, СЛ, настройки STOCHASTIC 1, 2 и BOLLINGER BANDS. У меня небольшой опыт в оптимизации советников но я заметил, что за первую половину прогонов у нас набирается основной результат по сетам. Растет параметр в оптимизации который мы выбрали (баланс, просадка или настраивамый параметр), а вот вторую часть у нас уже он практически не растет лишь немного изменяется, я бы даже сказал незначительно. Просто из за времени оптимизации имеет ли смысл отключать ее если на глаз уже не наблюдается добавление новых более привлекательных сетов?

34 минуты назад, Алексеевич сказал:

Просто из за времени оптимизации имеет ли смысл отключать ее если на глаз уже не наблюдается добавление новых более привлекательных сетов?

Имеет смысл.

Дополнительно взял в опт EURGBP. Если кто-то уже взял её отпишитесь здесь. Возьму другую.

Ну по ауди 6000 прогонов позади)

Осталось еще 4000.
Какие-то варианты начали вырисовываться, но так навскидку соотношение просадки к дохе 1 к 4. Что конечно, в целом, не плохо и явно есть что подкрутить.

В 27.08.2020 в 02:09, mrwarkhan сказал:

Ну по ауди 6000 прогонов позади)

Осталось еще 4000.
Какие-то варианты начали вырисовываться, но так навскидку соотношение просадки к дохе 1 к 4. Что конечно, в целом, не плохо и явно есть что подкрутить.

Там OnTester считает как раз отношение чистой прибыли к просадке и для генетической оптимизации имеет смысл использовать именно этот параметр (Custom)

6 часов назад, Rigal сказал:

Там OnTester считает как раз отношение чистой прибыли к просадке и для генетической оптимизации имеет смысл использовать именно этот параметр (Custom)

Но, к всему, нужно подходить с умом )

38 минут назад, Pitko сказал:

Но, к всему, нужно подходить с умом )

Спойлер

 

Не могу не согласиться

Коллеги, получилось сегодня так, что по фунту случайно не то нажал и всё наопченное стёрлось. Удалось сохранить только этот сэт, однако, по сообщениям @Rigal, он подливает. Возможно с сеткой что-то получше будет.

По EURGBP. Оказалось, что когда кончается триал по ТДС, то даже оптить/тестить нельзя на уже скачанных тиках.

Благо наопченное по этой паре осталось. В архиве отчет по опту и соответствующие прогону номера сетов.

Надеюсь у кого есть возможность - смогут улучшить их или найти из имеющихся хорошие, если таковые есть.

EURGBP.zip25 скач. Quantum TIO GBPUSD opt set.set23 скач.

В 30.08.2020 в 18:31, BotPro сказал:

Коллеги, получилось сегодня так, что по фунту случайно не то нажал и всё наопченное стёрлось. Удалось сохранить только этот сэт, однако, по сообщениям @Rigal, он подливает. Возможно с сеткой что-то получше будет.

 

Очень печально.

Советую, полученную таблицу, после оптимизации(со всеми настройками и результатами), сохранять в EXCEL (Предварительно отсортировав, к примеру, по прибыли), не очень удобно, но хоть так