А в чем заключается торговая стратегия советника?
Generic Break
От ostapbender, 3 ноября, 2020 в Лаборатория ProfitFX
Знал бы я, когда создавал 12 генетик, что у него появится столько модификаций 
Данный сигнал автора мои коллеги тоже заметили, я провел небольшой анализ. Закрытие сделок у него не строго в понедельник, а по какому то сигналу.
Спойлер
Время торговли у него всегда начинается в 23:00, а заканчивается в 23-59.
Четких целей на выход нет. Если в сове и есть ТП, то по факту он не срабатывает, сделки закрываться по каким-то фильтрам, которые мы угадать не можем. Притов выход в минус тоже не по СЛ, цели всегда разные. На примере AUDCAD самая маленькая цель в плюс была на 0.4 пунктах. Самый большой убыток -52,9п, самая большая прибыль 9,5пп.
другая пара AUDCHF. Макс прибыль 29,4пп, макс убыток -59. AUDJPY: макс прибыль 31,5, макс убыток -37,8 и т.д.
Спойлер
Почему вы решили, что его сигнал торгует по каналу ВВ? Я накидывал его сделки на график и вход в у меня не совпадал с каналом. Возможно период другой, не знаю.
В общем меня не хватило на то, чтобы написать сов по логике его сигнала. Слишком много неизвестных переменных в уравнении.
Но то, что в тестах такой сов покажет себя хорошо, в этом сомнений нет. Генетик с 2016 показывает интересные результаты. Другой вопрос в том, что повторятся ли они в реале, особенно с таким долгим ожиданием по 1 сделки в неделю.
swissquote пробовали ?
4 часа назад, Rever27 сказал:Другой вопрос в том, что повторятся ли они в реале, особенно с таким долгим ожиданием по 1 сделки в неделю.
Я не думаю, что частота торговли влияет на повторяемость в реале.
Те, кто торгует генериком, наверняка замечали, как он входит в пятницу на гэп и закрывает чаще всего в плюс в понедельник.
Мы решили воспользоваться - и оптимизировать работу именно в этом режиме.
сравнительное тестирование показывает высокую корреляцию кривой доходности с упомянутой стратегией с маркета. При этом у нас РФ получился заметно интереснее. Преимущественно за счет меньшей просадки.
4 часа назад, Mihael20 сказал:swissquote пробовали ?
Я погуглил. Нет, не пробовали. Я даже не слышал о них до сегодняшнего дня.
Спред от 1.1 пипса (4 знака) даже на Prime - это очень высокие издержки, 11 долларов на лот минимум.
Котировки должны быть просто сказочные, чтобы был толк.
Если будете пробовать - покажите результаты
Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Rigal
5 часов назад, Rever27 сказал:Знал бы я, когда создавал 12 генетик, что у него появится столько модификаций
Данный сигнал автора мои коллеги тоже заметили, я провел небольшой анализ. Закрытие сделок у него не строго в понедельник, а по какому то сигналу.
Время торговли у него всегда начинается в 23:00, а заканчивается в 23-59.
Четких целей на выход нет. Если в сове и есть ТП, то по факту он не срабатывает, сделки закрываться по каким-то фильтрам, которые мы угадать не можем. Притов выход в минус тоже не по СЛ, цели всегда разные. На примере AUDCAD самая маленькая цель в плюс была на 0.4 пунктах. Самый большой убыток -52,9п, самая большая прибыль 9,5пп.
другая пара AUDCHF. Макс прибыль 29,4пп, макс убыток -59. AUDJPY: макс прибыль 31,5, макс убыток -37,8 и т.д.
Почему вы решили, что его сигнал торгует по каналу ВВ? Я накидывал его сделки на график и вход в у меня не совпадал с каналом. Возможно период другой, не знаю.
В общем меня не хватило на то, чтобы написать сов по логике его сигнала. Слишком много неизвестных переменных в уравнении.
Но то, что в тестах такой сов покажет себя хорошо, в этом сомнений нет. Генетик с 2016 показывает интересные результаты. Другой вопрос в том, что повторятся ли они в реале, особенно с таким долгим ожиданием по 1 сделки в неделю.
Если сравнить тесты, наши сеты показывают лучший результат "оригинала". Так же есть положительное ожидание вследствие оптимизации на периоде с возможностью обязательного (не менее 3-4 лет) форвард теста. Плюс как сказал @Rigalесть некая статистика положительной торговли gen12 по такой схеме. Однако, есть различия и советники дополняют друг друга. Тем не менее реальные торги расставят все точки. Я вижу советника как дополнение к портфелю с риском 7-10% на корзину.
Изменено 4 ноября, 2020 пользователем japono4ka
nevvermind, BotPro и ещё 712 часов назад, maverick666 сказал:Вы в RannFX не тестили?
Я тестил около 4 месяцев. Отдельные пары шли лучше чем у остальных брокеров, но периодически бывали очень сильные скольжения, которые перекрывали весь этот профит.
Ещё лично для меня очень не удобный ввод/вывод в плане платёжек.
5 часов назад, Rigal сказал:Те, кто торгует генериком, наверняка замечали, как он входит в пятницу на гэп и закрывает чаще всего в плюс в понедельник.
Да, я замечал: часто открываются сделки в пятницу после 23 и по статистике они прибыльные. В топике тоже отмечали, что по отдельным парам приличная часть прибыль именно за счёт ордеров, открытых в пятницу.
Если вас устраивают Alpari и Roboforex, то как по мне Weltrade и Justforex по условиям будут по-серьёзнее, пока не зажрались.
31 минуту назад, ostapbender сказал:Пробовал у них. Хуже чем в Альпах про счете. А если сравнить с Тиком, то Вел очень сильно проигрывает в спредах.
Не удивлюсь что для вас и Instaforex будет лучше...
Автор#37
Только что, Covax сказал:Не удивлюсь что для вас и Instaforex будет лучше...
Три ДЦ для меня лучше всего - Робо, Тик, Альпы.
И за это говорят цифры итоговых торгов по разным ДЦ.
11 часов назад, Covax сказал:
Пробовал и на Weltrade, и на Justforex.От Justforex вообще какой то дикой цыганщиной попахивает с их расширение спреда во время закрытия сделки.Weltrade тоже не впечатлил.
Изменено 4 ноября, 2020 пользователем valerii.badaev
nevvermind, wargod и ещё 8Для тех, кто планирует расставить сбалансированные риски, но потом может захотеть изменить общий риск всего портфеля в этом советнике в пару кликов (я, например, планирую торговать пониженным вдвое риском на этой неделе) - версия, которая читает глобальную переменную IncoGlobalRiskScale
Переменная - множитель лота, в любом режиме задания риска.
Если переменная отсутствует, риск сохраняется согласно сету.
Добавить переменную можно в Tools->GlobalVariables
Изменено 6 ноября, 2020 пользователем Rigal
Для самых ленивых и зянятых
В архиве структура МТ4, закидывается в отдельный терминал: советник, индикатор, сеты, профиль.
Сеты идеально сбалансированы по рискам в кванте - спасибо @japono4ka
Спойлер
То есть риски в сетах подобраны так, чтобы максисмизировать РФ: больше общий профит, меньше общая просадка.
Все сеты собраны с унифицированным именем сета и комментарием к ордеру, новости выключены, панель включена.
Достаточно распаковать в терминал и загрузить профиль
После этого можно корректировать общий риск множителем в глобальной переменной IncoGlobalRiskScale
1 час назад, Rigal сказал:Для самых ленивых и зянятых
В архиве структура МТ4, закидывается в отдельный терминал: советник, индикатор, сеты, профиль.
Сеты идеально сбалансированы по рискам в кванте - спасибо @japono4ka
То есть риски в сетах подобраны так, чтобы максисмизировать РФ: больше общий профит, меньше общая просадка.
Все сеты собраны с унифицированным именем сета и комментарием к ордеру, новости выключены, панель включена.
Достаточно распаковать в терминал и загрузить профиль
После этого можно корректировать общий риск множителем в глобальной переменной IncoGlobalRiskScale
Сводка статистики отдельных сетов, рисков выделенных каждой паре, динамический делитель баланса - в таблице:
В 06.11.2020 в 21:42, Rigal сказал:Сеты идеально сбалансированы по рискам в кванте
Бот торгует раз в неделю. Пусть будет 28 пар и 51 неделя в году. Даже за 10 лет это не более 15 тыс сделок, хотя по факту у вас из первых тестов их было всего 8 тыс. (возможно не каждую неделю идет торговля). Сейчас же у вас на скрине 86 тыс сделок. Как?
1 час назад, Serzhik сказал:Бот торгует раз в неделю. Пусть будет 28 пар и 51 неделя в году. Даже за 10 лет это не более 15 тыс сделок, хотя по факту у вас из первых тестов их было всего 8 тыс. (возможно не каждую неделю идет торговля). Сейчас же у вас на скрине 86 тыс сделок. Как?
да скорей всего в квант добавили по несколько раз одинаковых отчетов по 0,01 по каждой паре ,что бы заново не прогонять под рабочий лот на конкретном счете
14 часов назад, Serzhik сказал:Бот торгует раз в неделю. Пусть будет 28 пар и 51 неделя в году. Даже за 10 лет это не более 15 тыс сделок, хотя по факту у вас из первых тестов их было всего 8 тыс. (возможно не каждую неделю идет торговля). Сейчас же у вас на скрине 86 тыс сделок. Как?
Я подозреваю, что это ночные сеты генерика смешанные с брейком в кванте - собственно, балансировались риски вместе с ночниками.
Я, очевидно, влепил скриншоты общего портфеля - в пятницу у меня было довольно немного времени, чтобы все закончить и поделиться
Спасибо, что проверяете меня
С портфелем, тем не менее, все хорошо - но скриншоты из кванта можно игнорировать пока. Я проверю
Изменено 8 ноября, 2020 пользователем Rigal
А нет, прав был @Lozovoy
Согласно разъяснениям @japono4ka вот тут (/proverennye-pammy/6/pamm-alpari-safe-basket-invest/21382/?do=findComment&comment=467987), он балансировал добавлением/убавлением прогонов. Там же отдельно приведина кривая вместе с ночниками - куда более впечатляющая.
Подскажите пожалуйста, как правильно протестировать данный советник в TDS на котировках Dukascopy или Darwinex с GMT=0? Если выставлять и в советнике и в терминале GMT =0 без DST, то никак не получаются результаты, как в теме.
Шикарно геп отработал. 100 пипсов Вот такие моды гены нравятся, которого, казалось бы давно стоило похоронить...
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем