6 часов назад, Songlong12 сказал:большое спасибо.
Какую версию используете и какой таймфрейм?
1.66 M15
Советник Rafa (изменено)
От Davydoff, 26 февраля, 2021 в Советники Форекс
У меня на демо 5 знак стоп-лосс 35 тейк-профит 10
А на реале 4 знак стоп-лосс 350 тейк-профит 100
Как сделать стоп-лосс 35,а тейк 10?
В 27.01.2023 в 16:49, pavlus777 сказал:
Настройки сетов одинаковые, отличается только magic. Так и должно быть?
Изменено 11 февраля, 2023 пользователем LENOVSKY
40 минут назад, LENOVSKY сказал:Настройки сетов одинаковые, отличается только magic. Так и должно быть?
Сеты из ветки, мы просто замониторили что было.
6 часов назад, immortal сказал:Зачем нам скрины демки?
что есть тем и делюсь,главное что это относится к теме,будет реал,поделюсь реалом!
Изменено 12 февраля, 2023 пользователем EXCALIBUR
установил на демо тикмилл, с понедельника, пока сделки с роботестом не совпадают. ставил 1.8 версию с сетами.
интересно а какое время в терминале у альпари ? может в этом дело.
Скачал версию с маркета чтобы сделать тестирование этого советника, результат отрицательный, может быть дело в настройке часового пояса?
А можно ещё, file/*. csv файлы с аккаунта на мониторинге)?
Файлы статистики
а какой билд терминала для последних версий бота мт4 и мт5 надо?
Изменено 17 февраля, 2023 пользователем lyca
Исходник есть у кого-нибудь?
5 часов назад, Manrak сказал:Исходник есть у кого-нибудь?
Хочется поменять цвет панельки?
25 минут назад, Rigal сказал:Хочется поменять цвет панельки?
Думаю, глядя на демо результат а роботесте, очень уж хочется замаскировать его под свой бот и выставить на продажу, с таким же демо мониторингом.
Кстати глянул в роботест - там какой то беспредел. Тут же лотности и 0,01 и 0,05 это ладно, и тут же херак 10 лотов, представляю в какие минусы это бы вылилось на реале...
Изменено 22 февраля, 2023 пользователем Serzhik
4 минуты назад, Serzhik сказал:Думаю, глядя на демо результат а роботесте, очень уж хочется замаскировать его под свой бот и выставить на продажу, с таким же демо мониторингом.
Кстати глянул в роботест - там какой то беспредел. Тут же лотности и 0,01 и 0,05 это ладно, и тут же херак 10 лотов, представляю в какие минусы это бы вылилось на реале...
да, на немногочисленных выживших мониторингах автора такого добра не наблюдается. Возможно, сеты...
3 минуты назад, Rigal сказал:Возможно, сеты...
При стартовом депозите 1000 все сделки открывались с лотом 0,02. А когда депо вырос до 40 тыс. окрываемся от 0,01 до 10 лотов, такой вот ММ. Но главное в другом - ожидание 1,9 пункта, на ночном рынке, на кроссах... Это демо иллюзия.
В 22.02.2023 в 00:31, Serzhik сказал:При стартовом депозите 1000 все сделки открывались с лотом 0,02. А когда депо вырос до 40 тыс. окрываемся от 0,01 до 10 лотов, такой вот ММ. Но главное в другом - ожидание 1,9 пункта, на ночном рынке, на кроссах... Это демо иллюзия.
Он по разным парам по разному лотность наращивает и убавляет в зависимости от успешности торговли по каждой отдельной валютной паре.
Hello, how to find these sets?
https://www.mql5.com/pt/signals/1543577?source=Site+Signals+Profile+From+Author#!tab=stats
7 часов назад, mapq сказал:Xin chào, làm thế nào để tìm thấy những bộ này?
https://www.mql5.com/pt/signals/1543577?source=Site+Signals+Profile+From+Author#!tab=stats
В 26/2/2021 в 22:28, Davydoff сказал:Tên:
Yếu tố R EA
Tác giả: Raphael MinatoPHIÊN BẢN: 1.6
Thị trường: https://www.mql5.com/ru/market/product/60200?source=Site+Market+MT4+Expert+Rating004#description
Tín hiệu ( ICMarkets-Live04 ): https://www.mql5.com/pt/signals/734515
( ICMarketsSC-Live19): https://www.mql5.com/pt/signals/743734
https://www.mql5.com/pt/signals/530561
https://www.mql5.com/pt/signals/902289
https://www.mql5.com/pt/signals/452594
R FACTOR Expert Advisor with Proprietary Dynamic Portfolio Management System
After 4 years of development and almost 3 years of real positive results, we are finally confident in sharing our strategy with the MQL5 community. It has always been important for us that the strategy performed positively for the creator before it could be shared. Skin In The Game is essential to demonstrate the belief in the strategy and also to provide a continuous improvement of it.
Anyone who has been in this market for some time has certainly been there: You develop or acquire a strategy, which has been extensively tested, using methods of robustness, randomness, Walk Forward Analysis, etc., but right when it is applied to your account real it begins to face a difficult period, a long drawdown, a market for which it was not prepared. This may not mean that the strategy has stopped working, only that the market is in a difficult cycle for the strategy at the moment, however it affects the psychological of any person, as the different cycles of the market can last for months or more and it is difficult for anyone endure these long periods of loss. And meanwhile, another strategy or asset that is not part of your portfolio, ends up performing very well, leaving your psychological even more hurt for having chosen the wrong strategy for the moment.
So assuming that the market works in cycles and certain assets can perform better or worse than others during these cycles, we developed a simple and very effective strategy for markets in times of congestion, and we applied a proprietary dynamic portfolio balancing algorithm, inspired by Kelly Criterion management, which automatically adds more weight to the winning pairs, while lessening the impact of losses by losing pairs in the period.
Therefore, according to the developed R Factor algorithm, the winning pairs grow in the portfolio independently, pulling more weight and responsibility over the global portfolio, thus increasing the potential current and future gains, while the losing pairs have their significance and impact on profits reduced. This of course tends to increase the volatility of the portfolio, however the potential profit that is achieved makes the equation much more favorable to take greater risks and consequently greater gains.
После 4 лет разработки и почти 3 лет реальных положительных результатов мы наконец-то уверены, что поделимся своей стратегией с сообществом MQL5. Для нас всегда было важно, чтобы стратегия приносила пользу создателю, прежде чем ею можно было поделиться. Skin In The Game важен для демонстрации веры в стратегию, а также для ее постоянного улучшения. Любой, кто был на этом рынке в течение некоторого времени, безусловно, был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов надежности, случайности, анализа продвижения вперед и т.д., Но именно тогда, когда она применяется к вашей Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был подготовлен. Это не может означать, что стратегия перестала работать, только то, что рынок находится в трудном для стратегии цикле в данный момент, однако это влияет на психологию любого человека, поскольку различные циклы рынка могут длиться месяцамии более и Никому трудно пережить эти долгие периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, который не входит в ваш портфель, в конечном итоге дает очень хорошие результаты, нанося вам психологическую травму из-за того, что вы выбрали неверную стратегию на данный момент. Итак, предполагая, что рынок работает циклично, и одни активы могут работать лучше или хуже других в течение этих циклов, мы разработали простую и очень эффективную стратегию для рынков во времена скопления и применили собственный алгоритм динамической балансировки портфеля, вдохновленный Келли. Управление критериями, которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, уменьшая при этом влияние потерь из-за проигрышных пар за период.Следовательно, в соответствии с разработанным алгоритмом R Factor, выигрышные пары растут в портфеле независимо, увеличивая вес и ответственность над глобальным портфелем, тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то времякак проигрышные пары имеют свою значимость и влияние на прибыль снижается. Это, конечно, имеет тенденцию к увеличению волатильности портфеля, однако достигаемая потенциальная прибыль делает уравнение гораздо более благоприятным для принятия больших рисков и, следовательно, большей прибыли.
Các cặp được đề xuất: PORTFOLIO OF SET-FILES BAO GỒM (ĐA TIỀN TỆ)
Khung thời gian đề xuất: M15Chiến lược: Yếu tố R
Điều trị: tlap.club/files/file/3-biblioteka-dlja-market-fajlov/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ySKH4IsyGtY&feature=emb_imp_woyt
Yếu tố R V1.64 BETA_fix.ex4 298.49 \u043a\u0411 · 228 lượt tải xuống
Yếu tố R V1.66 BETA_fix.ex4 286.04 \u043a\u0411 · 243 lượt tải xuống
Nhân tố R V1.70 BETA_fix.ex4 373.78 \u043a\u0411 · 295 lượt tải xuống
Giám sát trong Robototest
R Factor EA V1.80 MT4.rar 6.14 \u041c\u0411 · 213 lượt tải xuống
Лекарство от мт5 не сработало.
Пожалуйста Поддержи
В 28.01.2023 в 12:41, pavlus777 сказал:1.66 M15
Стало любопытно сопоставить результаты на альподемке от ТЛАП с реальными результатами. Поставил Минлотом на Ранна и АйСи три самые эффективные пары (по результатам демки) - AUDCHF, GBPCHF, EURCHF. Версия 1.66, М15, сеты из шапки - всё один к одному для чистоты эксперимента.
Результаты за март вашему вниманию...
Спойлер
Альподемка ТЛАП:
Ранн:
АйСи:
Ожидаемо результаты на реальных счетах кардинально отличаются от демограального. А вспомнил ещё... На демке АйСи тоже поставил для сравнения с реалом в рамках одного брокера.
Спойлер
Странно, что кривая на Альпах ТЛАП вообще не похожа на кривые моих счетов, количество сделок тоже очень сильно отличается. Думаю, что там всё таки не совсем или вообще не 1.66, М15 и сеты из шапки... Иначе я даже не знаю как ещё можно объяснить такую разницу, разве у Альп принципиально другие котировки;))
Изменено 1 апреля, 2023 пользователем ghostdenis
44 минуты назад, ghostdenis сказал:Стало любопытно сопоставить результаты на альподемке от ТЛАП с реальными результатами. Поставил Минлотом на Ранна и АйСи три самые эффективные пары (по результатам демки) - AUDCHF, GBPCHF, EURCHF. Версия 1.66, М15, сеты из шапки - всё один к одному для чистоты эксперимента.
Результаты за март вашему вниманию...
Ожидаемо результаты на реальных счетах кардинально отличаются от демограального. А вспомнил ещё... На демке АйСи тоже поставил для сравнения с реалом в рамках одного брокера.
Странно, что кривая на Альпах ТЛАП вообще не похожа на кривые моих счетов, количество сделок тоже очень сильно отличается. Думаю, что там всё таки не совсем или вообще не 1.66, М15 и сеты из шапки... Иначе я даже не знаю как ещё можно объяснить такую разницу, разве у Альп принципиально другие котировки;))
Rann хорош для ночников?даёт плечо он 1500?
В 01.04.2023 в 09:08, EXCALIBUR сказал:Rann хорош для ночников?даёт плечо он 1500?
Не могу сказать однозначно, что да. У него конский своп - приблизительно в 3 (!!!) раза дороже, чем у АйСи. Да, есть защита от отрицательных скольжений, но обратная сторона медали - неисполнение. В среднем и общем то на то и выходит, по моим наблюдениям. Также к минусам я бы отнес перевод часов по Европе, а не Америке - вносит неудобства в работу с большинством алгоритмов. С другой стороны айси последнее время люто скурвился в качестве исполнения, так что даже не знаю, где сейчас ночникам лучше...
Изменено 2 апреля, 2023 пользователем ghostdenis
1 час назад, ghostdenis сказал:Не могу сказать однозначно, что да. У него конский своп - приблизительно в 3 (!!!) раза дороже, чем у АйСи. Да, есть защита от отрицательных скольжений, но обратная сторона медали - неисполнение. В среднем и общем то на то и выходит, по моим наблюдениям. Также к минусам я бы отнес перевод часов по Европе, а не Америке - вносит неудобства в работу с большинством алгоритмов. С другой стороны айси последнее время люто скурвился в качестве исполнения, так что даже не знаю, где сейчас ноникам лучше...
понятно(я тестирую на 3 брокерах амаркет,fxcc и тикмилл,и как будто амаркет более приближён демо с реалом,могу ошибаться.Есть ещё Trading Pro,не пробовал пока его.
В 01.04.2023 в 09:23, ghostdenis сказал:Стало любопытно сопоставить результаты на альподемке от ТЛАП с реальными результатами. Поставил Минлотом на Ранна и АйСи три самые эффективные пары (по результатам демки) - AUDCHF, GBPCHF, EURCHF. Версия 1.66, М15, сеты из шапки - всё один к одному для чистоты эксперимента.
Результаты за март вашему вниманию...
Ожидаемо результаты на реальных счетах кардинально отличаются от демограального. А вспомнил ещё... На демке АйСи тоже поставил для сравнения с реалом в рамках одного брокера.
Странно, что кривая на Альпах ТЛАП вообще не похожа на кривые моих счетов, количество сделок тоже очень сильно отличается. Думаю, что там всё таки не совсем или вообще не 1.66, М15 и сеты из шапки... Иначе я даже не знаю как ещё можно объяснить такую разницу, разве у Альп принципиально другие котировки;))
А он время терминала берет для торговли? Может проблема в неправильном смещение GMT?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем