Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть)
[Обсуждение] Котировки: общие вопросы
От nikolayku, 19 июня, 2011 в Общие вопросы
Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть)
Конвертнул для примера из tks в csv
...
2015.01.02 00:09:38,0.94857,0.94962
2015.01.02 00:09:50,0.94855,0.94964
2015.01.02 00:09:53,0.94868,0.94964
2015.01.02 00:09:53,0.94858,0.94964
2015.01.02 00:09:59,0.94859,0.94964
2015.01.02 00:10:34,0.94861,0.94963
2015.01.02 00:10:36,0.94863,0.94961
...
Как видно разница между аском бидом не постоянная
Вот только в дуковском csv есть еще 2 колонки объема, которые терминал не использует, но структура файла другая.
Проглотит ли скрипт из TDS поставки, такую структура, не знаю.
По началу вот такую ошибку выдал, но потом закинул скачанные тики в мкл4, файлс, все норм.
Добавлено: 04-02-2015 18:22:10
Хм,получилось, прогнал на реальных котировках,но по спреду все равно вопрос, я при формировании FXT файла указывал спред ноль-правильно ли это, означает ли это то,что тест будет проходить с реальным спредом по аску и биду брокера?
P.S Интересная штука, прогнал с оптимальными параметрами которые были получены на котировках дукаса и прогнал с параметрами которые были получены тоже путем оптимизации,но на котировках метаквотов (периоды одинаковые, параметры разнятся не сильно)(котиры метаквотов были подгружены грамотно, без всяких рассогласований графиков), так вот, оптимальные данные которые были получены на метаквотовских котирах, при прогоне на конкретных реальных котирах брокера, оказались прибыльние, нежели данные полученные при оптимизации на дукасовских котировках. Таки дела.
Добавлено: 04-02-2015 18:24:09
Причем при прогоне на реальных котирах брокера,показывает качество N/A и половина полоски красная,но ошибок рассогласования графиков нет...
Изменено 4 февраля, 2015 пользователем marker
Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом
- Spread 0
- Use real (variable) spread true
- Commission in pips 0.5 - 1 punkt (если есть)
Как проверить
при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем спред...
Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано).
Добавлено: 04-02-2015 18:39:22
Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно.
А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.
Добавлено: 04-02-2015 18:48:43
Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом
- Spread 0
- Use real (variable) spread true
- Commission in pips 0.5 - 1 punkt (если есть)
Как проверить
при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем спред...
Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4 вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...
Изменено 4 февраля, 2015 пользователем marker
Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано).
Добавлено: 04-02-2015 18:39:22
Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно.
А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.
Добавлено: 04-02-2015 18:48:43
Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом
- Spread 0
- Use real (variable) spread true
- Commission in pips 0.5 - 1 punkt (если есть)
Как проверить
при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем спред...
Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4 вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...
Я люблю ходить проверенными тропками и поэтому я бы предпочел вначале привести входные котировки в csv файл подобный похожий на Дуковский
Потом используя скрипт CSV2FXT, который идет вместе с TDS, произвести конвертирование в fxt hst
Спред можно увидеть если сову временно запустит на М1 с Аск линией и масштаб увеличить
Реальные котировки дают малое кол-во броков.
Некоторые источники в 1-м посте
Только fxopen дает цельный csv с глубокой давности
rvd дает кусками по 3 мес.
у alpari есть свой источник и очень мелкими кусочками, нужен софт для соединения
и т.д.
Или сразу ориентироваться на Дуку и писать сову под jforex.
А вообще эта вся мозго-бка нужно только ботам скальперам с мелкими целями.
И если это скальперы, то следует очень хорошо изучить вопрос с моделированием задережек в TDS, чтоб тест хоть как то приблизить к реалу (проскальзывания)
По поводу тиковых ботов - знаю, в том то и дело что бот скальпер, не пипсарь, но скальпер, тп - несколько десятков пунктов (по 4-х знаку), трал 10-20 пунктов по 4-х знаку. Иначе бы я даж заморачиваться не стал) Если по открытию бара бот, то там вообще тики не нужны) Плавал, знаю, не один год ботов кручу верчу) И как в тестере стратегий формируются тики тож знаю, давно читал на форуме разрабов.
В принципе при прогоне своего бота на стандартных метаквотовских котирах и на дукасовских -я сильно большой разницы не увидел, она конечно же есть, это естественно, но не смертельно - как приведен пример в статье про TDS,а если сильной разницы нет, то это уже хорошо,значит бот не так сильно чувствителен к котировкам, да и со спредом тоже экспериментировал, тож не сильно влияет.
Котировки реально поступающие в терминал от брокера и котировки (тиковые) попадающие в базу отличаются, иногда сильно. Реальные котировки (он-лайн) это лучшее, что может быть для теста - потому что записываются гэпы и шпили, которые потом брокер подтирает. А если так, то тест на этих котировках влияет на любой сов, не только скальпер, т.к. может выбить стоп... имхо.
Linkoln Я писал про котировки... и о том, что при тестировании нужно понимать суть - дабы не расслабляться...
У меня в голове как то отложилось что котировки с МТ5 для теста лучше чем с МТ4. Вроде как без дыр. И решил проверить на деле так ли это.
А вышло что котировки у Альпари с МТ4 лучше чем Альпари МТ5 и лучше чем Робофорекс МТ5.
Закачку и Экспорт котировок из МТ5 в МТ4 делал при помощи
YURAZ_Create_History_CSV_From_MT5_for_MT4
Качество котировок проверял
holes_history_analyzer_v3.1.ex4
(советники не выкладываю, есть в свободном доступе, гугл знает. Помимо советников надо еще почитать инструкцию по эксплуатации)
Логи приложил тест с 2013 по 2015.
И еще вот такой интересный момент. М1 котировки имеют всего четыре цифры
Open Close High Low
тики моделирует тестер между этими 4-мя цифрами.
Почему-то при моделировании тиков на котировках от разных брокеров(источников) разница в тиках за один и тот же период может доходить до 3 раз :-o
Пример кол-во тиков с 2013 по 2014 год
Родные котировки Альпари МТ4 =10 121 352
В МТ4 котировки от Альпари МТ5 =29 501 143
В МТ4 котировки от Робофорекс МТ5 =34 040 924
EURUSD_M1_holes_Alpari_MT4_1.2.txt
EURUSD_M1_holes_Alpari_MT5_2.5.txt
EURUSD_M1_holes_Roboforex_MT5_2.9.txt
Изменено 12 марта, 2015 пользователем dzennn2
Хотел бы уточнить, пишет ли кто еще котировки? Может быть есть возможность выложить? Возможно и я буду чем то полезен :)
Изменено 23 июня, 2015 пользователем resolance
Между Дукаскопи с одной стороны и Альпари с другой стороны есть разница во времени в котировках. Зимой это 2 часа, летом 3 часа.
Такое смещение справедливо и четко соблюдается с 2012 по 2016 год.
А вот с зимы 2011 и дальше в глубь истории, разница зимой 1 час, летом 2 часа.
Кто из авторитетных брокеров прав? Где можно посмотреть так сказать эталонные котировки?
П.С.
Альпари, Инстафорекс, Метаквот МТ5 показывают одно и тоже.
Альпари с мая 2011 сменили таймзону на своих серверах. Отсюда и расхождение.
А вслед за Альпари и Инстафорекс, и Метаквоты получается тоже поменяли ТаймЗону?
А вообще это очень интересно и полезно знать для теста ботов на глубоких историях, которым важно время. Иначе лажа будет. :-? :-? :-?
Добавлено: 02-02-2016 19:34:32
==================================
нашел, и таки да меняли, век живи век учись.....
"Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на то, что с 1 мая 2011 года время на торговых серверах будет изменено с CET (GMT+1) на EET (GMT+2). Одновременно с этим на час будет увеличена продолжительность торговой сессии по сравнению с текущей..."
_https://www.mql5.com/ru/forum/5034
Изменено 2 февраля, 2016 пользователем dzennn2
Вот блин, это в совах надо обязательно предусматривать, подстройка под прыгающий ГМТ. Покой нам только снится.
Дука, все таки своей стабильностью в котировках очередной раз подтвердила класс.
Альпы (по-моему читал где-то у них на форуме от Кадета)
историю зимних цен приводят задним числом к GMT=3,
чтобы не было проблем с тестами зима/лето.
Но с какого года и так ли это - точно не могу сказать.
Альпы (по-моему читал где-то у них на форуме от Кадета)
историю зимних цен приводят задним числом к GMT=3,
чтобы не было проблем с тестами зима/лето.
Но с какого года и так ли это - точно не могу сказать.
Судя в сравнении с Дукой (всегда ГМТ0), ничего не приводят. Как раз с 2011 начинается разница на 1 час меньше
Добавлено: 03-02-2016 16:05:55
==============================================
Ответ модераторов Альпари. И таки да, котировки до мая 2011 это зимой GMT +1, и летом +2,
а после мая 2011 зимой GMT +2, и летом +3.
_http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/108701-v-testere-1-maia-2011-goda-nado-meniat-gmt/
И в советниках это надо учитывать. :-? :-? :-?
Изменено 3 февраля, 2016 пользователем dzennn2
Здравствуйте, уважаемые!
У меня накачаны котировки от Дукаскопи М1, из М1 пересчитываю остальные таймфреймы.
Но сильно мешает наличие свечей на выходных днях.
Можно повыпиливать их руками, но, может, есть какой скрипт для этого?
Чтоб после пятничных сразу начинались понедельничные.
Если через tickstory lite делал то там галочка есть "include weekends", соответственно надо её снять.
Если через tickstory lite делал то там галочка есть "include weekends", соответственно надо её снять.
Спасибо, Александр.
Нет, я скачал через JForex от Дукаса и импортировал в МТ4.
Update:
прошу пардону, оказывается я там проглядел такую опцию :)
Изменено 14 апреля, 2016 пользователем kofesutra
Всем привет! Купил на днях Forex Tester 2. Хочу импортировать архив котировок за 2х годичный минимальный период. Пробую через Дукаскопи , не получается. (Не хочет принимать). У кого нибудь есть готовые архивы. Не могли бы поделиться?. Заранее благодарю!
Добрый день. Ребят, ищу архив котировок USDX DX_U от 2010 года по сей день на индекс доллар. Подскажите где можно архивчик скачать и добавить его в мт4?
Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pavel888
А разве через обычный мт4 нельзя эти котировки пустить?
Тем более там история вполне приличная.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Откуда берутся централизованные котировки? Действительно это рыночные котировки или кто-то их просто рисует. Иначе как объяснить, что на графиках цена очень точно подходит к уровню другой свечи в определённый момент времени. Ведь когда происходит обмен валютой участники рынка этих свечей не видят, так почему свечи выстраиваются тат точно в один уровень, как будто их кто-то подгоняет под этот уровень.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем