[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 342 343 344 345 346 347 Далее »Последняя страница

Страница 344 из 786

Опубликовано 5 февраля, 2019#8589

Компромиссный депо, универсальный и применимый для всех типов сетов, почему-то дается вам с трудом.

Блин, косяк, косяк! ~x(
Да нормально всё даётся. И с арифметикой порядок. Вот только со свободным временем - печалька. И тестирование, это явно не то, чем нужно заниматься по ночам после насыщенного дня x_x. Поэтому, вместо компромиссного депо посчитал оптимальный. :"> Отсюда и цифра 1751 появилась. Да и оптимальный депо не верный, т.к. количество колен ограничено вручную и не соответствует реально открытым за тестируемый период.
Критика жёсткая, но абсолютно справедливая. Ну, да ладно.>:dЖалко только, что ошибка с вычислением компромиссного депо никак не повлияла на общий результат. Надежды не оправдались. Но, чтобы не нарушать отчётности: пост /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417598 исправил, архив обновил.

Опубликовано 5 февраля, 2019#8590

Странное №1 то, что максимальное растяжение сеток против модели не превышает 20 пипсов, а в основном 10 и менее.
Причем мы не знаем какую часть этого растяжения обеспечили индикаторы, а какую фильтр волатильности.
Это не мало местами, максимальные растяжения, может быть, показывают экономию вплоть до колена из небольших - ну, достаточно близко к этому.
То есть в каких-то отдельных случаях в ходе теста наибольшие ордера сеток располагались дальше/лучше, чем в модели - и это всё таки означает, что сетки подстраивались под торги и условия закрытия (уровень ТР) в каких-то случаях были лучше (ближе к концу сетки), чем согласно модели.

Странное №2 состоит в том, что нет растяжений сеток 40-50 и более пипсов.
Теоретически в индикаторных сетках такое должно бы быть в длительном тесте.
Точнее, мы не видим наличия таких существенных растяжений сетки по результатам/истории теста.
Ведь история/отчет теста показывает открывавшиеся ордера - возможно, открывавшиеся уже на обратном движении цены.
Не исключено, что индикаторы более активно, чем показывает статистика, вмешивались в торги:
- длительно/долго, что не видно из стейтмента, запрещали открываться ордерам
- и, запаздывая, разрешали открыть ордер не вблизи экстремума, а уже на откате цены по ходу движения.
Более того, в индикаторных сетках возможны многократные ситуации, когда по пройденному расстоянию должен был открыться ордер, но индикаторы не разрешили и необходимый по движению последний ордер сетки так и не был открыт.
Вполне возможно, что реальный ход теста достаточно существенно отличался от его итоговой статистики...

Я нашел ответ на обе странности, и сработал вместо анализатора сеток ;) :).

"Фишка"в том, что в процессе оптимизации фильтр колен сместился на 12-е!
Т.е. сетки идут строго по оригинальной модели. Только не всегда им разрешено начинаться.
Фактически сет можно отнести к типу №2.

Ну вот зачем вы обижаете беззащитный анализатор статистики сеток?! :d
Он очень хороший! |da|
Вот я прогнал ваш тест в анализаторе и, по статистике сеток вашего сета мигом увидел, что у вас сет №2, а не №3 и что в торгах у вас следов использования индикаторов внутри сеток нет!

Выводы и предположения/предложения у меня следующие...

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

Коллега, это я не пальцы растопыриваю и не кричу "я первый"...
Я о том какой прекрасный инструмент создали коллеги в топике и как много полезной инфы он выдаёт изучателям реальной работы сета и статистики сеток в тестах и торгах!

В анализатор просто невозможно не влюбиться - его не может не полюбить даже такой суровый мужчина, как вы! |da| ;)

-----

И это есть хорошо! Значит у нас еще весьма приличный неиспользованный потенциал, для снижения просадки!

А вот с этим выводом я согласен полностью - но немного в другом ключе!
я бы отметил, что в анализируемом сете вмешательство индикаторов в торги, имхо, оправдано только в случаях ну уж совсем выраженного однонаправленного движения внутри дня - и без длительного залипания после вмешательства.
Потому что по факту вашего сета/теста целых 3 года все ситуации в торгах разруливала "голая" геометрия/математика сетки по модели!
Если хороший первый вход - нам можно попробовать не усложнять и не терять прибыль на чрезмерном применении индикаторов внутри сетки!

Это чрезвычайно важный факт!
Это значит, что мы действительно можем проектировать чрезвычайно устойчивые и оптимальные для торгов сетки на уровне модели!
Представляете?!
И что основное внимание, в первое время, можно сконцентрировать на осмыслении и реализации сколь возможно оптимальных первых входов сетов №2!
А внутри сеток, годами, любые торги можно разруливать осмысленными и спроектированными в модели сетками!

То есть у нас действительно огромный потенциал!
Вы провели ошеломляющий эксперимент, доказавший, что скромный типа роботестовский, чуть ли не случайный сет может годами успешно торговать "чисто на математике" модели, если обеспечить оптимальный первый вход.
Пусть так сложилось почти случайно - но результат великолепен. :)

Меня не пугает одна не там открывшаяся за 3 года сетка.
Вы мгновенно идентифицировали отличие и достаточно локализовали вероятную проблему.
Я не знаю легко ли будет эту проблему устранить, возможно придется помучиться и сделать в коде свой не врущий RSI.
Но факт в том, что в 3-х летнем тесте пока мы увидели лишь 1 проблему с открытием сетки явно не там.
И это дает шанс на успешное решение проблемы и получение просто таки учебно-образцового сета! :)
Выглядит так, что это может сложная, но всё же локальная/техническая задача.
А вот выводы из вашего эксперимента просто воодушевляющие! |dnc| :d

Опубликовано 5 февраля, 2019#8591

Ну вот зачем вы обижаете беззащитный анализатор статистики сеток?! :d
Он очень хороший! |da|
Вот я прогнал ваш тест в анализаторе и, по статистике сеток вашего сета мигом увидел, что у вас сет №2, а не №3 и что в торгах у вас следов использования индикаторов внутри сеток нет!

Коллега! За что ж Вы меня так?
А ведь ничего не сказал против анализаторов! Только то, что коллеги в топике "сидят, как мышь под метлой"... это еще как-то можно усмотреть.
Я же, взял Ваши выводы и стал разбираться "где, что и почему?"... В итоге нашел.

Меня не пугает одна не там открывшаяся за 3 года сетка.
Вы мгновенно идентифицировали отличие и достаточно локализовали вероятную проблему.
Я не знаю легко ли будет эту проблему устранить, возможно придется помучиться и сделать в коде свой не врущий RSI.
Но факт в том, что в 3-х летнем тесте пока мы увидели лишь 1 проблему с открытием сетки явно не там.
И это дает шанс на успешное решение проблемы и получение просто таки учебно-образцового сета! :)
Выглядит так, что это может сложная, но всё же локальная/техническая задача.

Именно так. И RSI "не самый" (в настоящее время я больше с ЛеГурром работаю), и то что у нас определилась возможность вводить доп.коррекцию в этот сет - считаю вполне оптимистичным сигналом!
И анализатор, тут совсем не лишний! Мне приходится тупым перебором выбирать колено начала коррекции, в то время как с помощью анализатора - эта задача решается точнее и быстрее!

Это чрезвычайно важный факт!
Это значит, что мы действительно можем проектировать чрезвычайно устойчивые и оптимальные для торгов сетки на уровне модели!
Представляете?!
И что основное внимание, в первое время, можно сконцентрировать на осмыслении и реализации сколь возможно оптимальных первых входов сетов №2!
А внутри сеток, годами, любые торги можно разруливать осмысленными и спроектированными в модели сетками!

Да! Это чрезвычайно важный и значимый факт! Собсно, мой первый посыл (когда начинал "игры с индикаторами") и был - приличному сету надо помочь, но не надо мешать! Ваш уникальный сет показывает просто невероятные возможности. "по секрету" - этот же сет вполне уверенно настраивается на AUDUSD и AUDNZD... просто, пока, это слишком сыро, и выкладывать нечего. Но сет по USDJPY - ждет очереди занять своё место на демо счете. ;)
Где-то сохраняю надежду/предположение, что этот сет без изменений может работать на любых парах. Пока не доказано. Исследую.

Опубликовано 6 февраля, 2019#8592

Добрый день Коллеги.

Старик в личке:
"Есть просьба - повторите в TDS2 любой из 2-х тестов из поста
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417598

Есть слабенькое подозрение, что, возможно, у человека котировки битые и из-за этого тест в одном месте идёт некорректно.
Ваш повтор его теста помог бы нам проверить нормальные котиры и надо искать что в боте не так или котиры у него битые, бот в норме и ему надо просто перекачать eurusd."

Провел все 3 теста. Точно с такими параметрами, как в посте. Различия ну очень не существенные и мне думается вызваны исключительно настройками ТДС2 по мульту спреда, комиссии и так далее. Если будет потребность, мы сверим все настройки ТДС и вновь сделаем тесты. Ждем команды на синхронное повторение тестов....

Чтобы не искать старые тесты выкладываю оба архива. Можно быстро все сравнить

Всем удачи!

Тесты_для_Е.В.rar17 скач.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-TDS2.rar36 скач.

Изменено 6 февраля, 2019 пользователем chinchi19

Опубликовано 6 февраля, 2019#8593

Добрый день Коллеги.

Старик в личке:
"Есть просьба - повторите в TDS2 любой из 2-х тестов из поста
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417598

Есть слабенькое подозрение, что, возможно, у человека котировки битые и из-за этого тест в одном месте идёт некорректно.
Ваш повтор его теста помог бы нам проверить нормальные котиры и надо искать что в боте не так или котиры у него битые, бот в норме и ему надо просто перекачать eurusd."

Провел все 3 теста. Точно с такими параметрами, как в посте. Различия ну очень не существенные и мне думается вызваны исключительно настройками ТДС2 по мульту спреда, комиссии и так далее. Если будет потребность, мы сверим все настройки ТДС и вновь сделаем тесты. Ждем команды на синхронное повторение тестов....

Чтобы не искать старые тесты выкладываю оба архива. Можно быстро все сравнить

Всем удачи!

Спасибо, коллега! :)
Сравнение тестов было необходимо для локализации проблемы: битые котиры - или таки неоптимальный вход бота.
Подтвердился неоптимальный первый вход бота и теперь коллега capteen уже без тени сомнений может начинать искать почему так и как улучшить.
А до вашего "ретеста ретеста" существовала вероятность, что плохой первый вход мог быть спровоцирован битыми котирами и было не исключено, что на других котирах его могло бы и не быть - что вы ретестом и опровергли.
Насколько понимаю, результат можно считать однозначным, в вашей части вопрос отработан полностью и закрыт! :)

Ну, личку за личку, тоже тут отвечу на ваше письмо в личку! :d
Имхо, можно пригласить к тестированию ПО определения просадки в мультиторгах коллег из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417294
Коллеги Gureyev и Leon_V подобным ПО интересовались, пытались разобраться - наверно, им будет интересно принять участие в тестировании вашей новейшей продвинутой разработки, может лучшей в мире. :)
ПО на тестирование передавайте в закрытом коде, но с предположительно теми инструкциями по применению, которые вы намереваетесь после тестирования выложить в топик.
Так как тестировать надо не только программы, но и корректность/адекватность описаний их применения! ;)

Если кто-то еще из топика желает принять участие в тестировании нового ПО анализа просадки в тестах мультиторгов, пишите об этом в топике или коллегам chinchi19 или Oleg Snegov.

Всё нормально, коллеги!
Может, не так быстро, как хотелось бы - но, сотрудничая, мы вместе двигаемся вперед! |da| :)

Добавлено: 07-02-2019 00:32:37

Спойлер

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

Коллега HQPhantom, я думаю, что вы и сами всё поняли, но на всякий случай формально повторю.
Просьба выполнить очередные тесты. :)

Нам надо проверить может ли сет capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года с фиксированным лотом и жестко 11 коленами пройти в TDS2 без слива наиболее сложный участок торгов весной 2018 года.
С 12 коленами сет этот участок проходит - но с 12 коленами рентабельность сета ~100% годовых.
Если же сет сможет пройти тест с 11 коленами, то, с высокой вероятностью, просадка и депо существенно уменьшатся, а рентабельность/прибыльность торгов в %% существенно возрастет.
Вопрос - устойчив ли сет с 11 коленами в TDS2, возможно ли это?!

Задайте в сете S_MaxOpenOrders=11, фиксированный лот, отключите стоп и на завышенном депо 5000-10000 прогоните тест на авторском периоде (2016.10.05 - 2019.01.25).
И мы увидим слив или проходим.

Возможно 3 варианта исхода контрольного теста:
1) Если слив, то мы имеем хороший сет на 12 колен - а сет на 11 колен надо перерабатывать, чтобы стабилизировать (если это вообще возможно) сет на 11 коленах и повысить рентабельность в %%.
2) Если тест на 11 коленах будет пройден с просадкой примерно того же уровня, что и в 12-ти коленном тесте, то это означает что 11 колен всё же маловато, тест проходит с длительной просадкой/пересиживанием и повысить прибыльность в %% значимо не выходит.
Как и в случае 1), можно использовать 12-ти коленный сет, а авторский 11-ти коленный надо дорабатывать.
3) Если же тест на 11 коленах будет пройден с меньшей посадкой, чем в 12-ти коленном сете, то пересчитываем компромиссный депо на меньшую просадку и залог 11 колен, повторяем тест на компромиссном депо и смотрим какую рентабельность в %% удастся получить.

Успехов! :)

Коллеги, доброго времени суток.

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1659. Модель в архиве.

Также, результаты теста этого сета с компромиссный депо 1980 (согласно модели), за периоды 161005-190125 и 160101-183112.
Наименование отчёта выкладываю в новом (пока не утверждённом) формате.

ОК.
Но давайте, коллега HQPhantom, всё же продолжим исследование! :)
Давайте всё таки попробуем улучшить финансовые характеристики тестировавшегося вами сета capteen.
Давайте попробуем добиться большей рентабельности в %%, чем у вас в ретесте сейчас.

Давайте выполним тест с фикс лотом с авторскими параметрами (11 колен, депо ~К1200) и стопом 970 на периоде с января 2016 по настоящий момент с FinalGridDate=20190131 (надеюсь, по концу теста сеток не будет).

Видимо, в ходе теста стоп сработает лишь единожды и давайте посмотрим какова будет рентабельность в %%.
По моим прикидкам, она будет хуже теста автора, но намного лучше вашего ретеста с К1980.

Давайте проверим тот ли это случай, когда выгоднее торговать со стопом на меньшем депо, чем без стопа на большем депо. ;)
Нам надо искать математические пропорции, при которых торговать со стопом выгоднее, чем так же торговать без стопа.

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 7 февраля, 2019#8594

Коллеги.

Не пора ли подумать о переходе на mt5?

Последняя новость от mgl5:

С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4

https://www.mql5.com/ru/forum/302370

Опубликовано 7 февраля, 2019#8595

С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8596

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

А вы ссылку открывали? Там всё написано. Если не видно, то вот полный тест:

"С 1 марта 2019 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда. Это означает, что такие терминалы больше не смогут подключаться к торговым серверам брокеров.
Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Но когда нибудь mgl5 и совсем откажется от терминалов mt4. И чтоб не попасть впросак надо заранее думать об этом.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8597

Видимо, в ходе теста стоп сработает лишь единожды и давайте посмотрим какова будет рентабельность в %%.
По моим прикидкам, она будет хуже теста автора, но намного лучше вашего ретеста с К1980.

Давайте проверим тот ли это случай, когда выгоднее торговать со стопом на меньшем депо, чем без стопа на большем депо.
Нам надо искать математические пропорции, при которых торговать со стопом выгоднее, чем так же торговать без стопа.

Почитал это, посмотрел вот на это:

Спойлер

Взгрустнул ;)Т.к. это прогон параметров трендового фильтра первого колена. С фильтром 2+ колена - такая же картинка.

И вот какая мысль пришла в голову. Может и чушь, а может не совсем.
Чт о если нам сделать стоп не в деньгах/процентах, а коленах? Т.е. если возникли условия открытия ордера x_MaxOpenOrders+1 "аварийно" закрываем сетку. Как минимум, мы всегда по просадке будем в рамках модели. При настройке/тестировании, из статистики узнаем с каких сеток бОльше всего доход и этой цифрой ограничиваем разворачивание. Или если каких-то сеток 1-2-3 за период, ставим ограничение колен ниже них...

Подтвердился неоптимальный первый вход бота и теперь коллега capteen уже без тени сомнений может начинать искать почему так и как улучшить.

Попробую, при возможности "пошаманить"... ;)

Добавлено: 07-02-2019 07:14:40

Еще одно "пакостное открытие". МТ4 при оптимизации, зачем-то обрезает .fxt файл, а если он ReadOnly - походит только один (1-й) прогон и все, остальное забивает нулями. v:) x(

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем capteen

Опубликовано 7 февраля, 2019#8598

Народ, а объясните мне тёмному такой вопрос. Кто ни будь обращает внимание при тесте сетов на такой показатель как матожидание выигрыша? Или при торговле сетками этот вопрос не актуален? А то сет рассчитал, прогон сделал и он выдал 15.07, а с реинвестом вообще 405! :-o

Опубликовано 7 февраля, 2019#8599

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

А вы ссылку открывали? Там всё написано. Если не видно, то вот полный тест:

"С 1 марта 2019 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда. Это означает, что такие терминалы больше не смогут подключаться к торговым серверам брокеров.
Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Но когда нибудь mgl5 и совсем откажется от терминалов mt4. И чтоб не попасть впросак надо заранее думать об этом.

Ключевая фраза в том сообщении - "Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Опубликовано 7 февраля, 2019#8600

Ключевая фраза в том сообщении - "Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Настанет время и последние версии будут самыми последними, больше не будет.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8601

Настанет время и последние версии будут самыми последними, больше не будет.

Не думаю, что пора поднимать кипеж!

Для МТ5 - счета есть не во всех ДЦ и далеко не все виды счетов доступны, по сравнению с МТ4.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8602

Когда то много споров в ветке было по поводу трейлинг стопа , нужен он вобше или нет , одни говорили что да и не могли обосновать свою позицию по поводу лучшей прибыльности и наоборот. Кто в ветке давно помнит что все начиналось с обычной форекс сетки которую ставили на 2 графика отдельно для bye и sell. Вот ребята взяли старый советник и к нему присоединили еще один для трала. На видео с Ютуба это видно наглядно.
П.С. пища для жителей ветки, возможно у кого то будут какие то идеии по этому поводу и возможно какая то опция заложится в новый релиз.
https://www.youtube.com/watch?v=AUsIB1pMgdk

Опубликовано 7 февраля, 2019#8603

Закинул в шару переделку сета. Сетка снова тип 3! За три года. отчет показывает просадку 1500, но если убрать январь 16-го, то 977 ;)

Спойлер

Но и это еще не конец истории ;)
Предлагаю интересующимся поставить ADX2 2.5...

вот 4-ре года со стопом 950:

Спойлер

Ну и крайняя, на сегодня, картинка(и)
с января14-го по Н.В. старт 950, стоп 950

Спойлер

Всем профитов!

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем capteen

Опубликовано 7 февраля, 2019#8604

При цитировании надо приводить текст целиком а не так как вам показалось. Так, к слову. "MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда"
Андроид так вообще никак не касается данной темы.

А вы ссылку открывали? Там всё написано. Если не видно, то вот полный тест:

"С 1 марта 2019 года прекращается поддержка десктопных терминалов MetaTrader 4 ниже 1118 билда и Android терминалов MetaTrader 4 ниже 1104 билда. Это означает, что такие терминалы больше не смогут подключаться к торговым серверам брокеров.
Просим вас обновить свои терминалы на последние версии."

Но когда нибудь mgl5 и совсем откажется от терминалов mt4. И чтоб не попасть впросак надо заранее думать об этом.

Цитата из 1-го поста нашего/этого топика: :)

Цитата

ADX+ мод бота универсален, в зависимости от настроек может работать как индикаторный мод и безиндикаторный/базовый бот и есть сборки мода под mt4 и mt5.
Если в mt5 сборке мода бота ADX+ отключить индикаторы, то им можно торговать как базовым ботом в mt5.

У вас есть полноценная рабочая версия мода бота для торгов во всех вариантах №1-№4 в mt5 уже несколько месяцев.
Де-факто подготовка к переходу уже выполнена - может, только "красивее" код оформить надо. :)
В топике толковые люди концентрируются и серьезные вопросы решаются негромко... |da| :)

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

-----

Народ, а объясните мне тёмному такой вопрос.
Кто ни будь обращает внимание при тесте сетов на такой показатель как матожидание выигрыша? Или при торговле сетками этот вопрос не актуален?
А то сет рассчитал, прогон сделал и он выдал 15.07, а с реинвестом вообще 405! :-o

Дело не в том корректен/актуален параметр или не актуален...
Насколько могу судить, для мартинов этот показатель отчетов тестов/торгов вычисляются вроде корректно - не на 100% уверен, но вроде.
Просто при торгах мартинами больше обращают внимание на иные "денежные" показатели типа просадки и прибыли/рентабельности, имеющие прямое отношение к вашему кошельку.
А матожидание выигрыша на бутерброд не намажешь, его даже в руки не возьмешь... :)

Столь высокие цифры в вашем сете говорят о том, что у вас люто разгонный сет. x_x :-$
Выкладывайте чё накреативили в топик, вас просветят рентгеном TDS2 и скажут правда ли разгон или вам показалось. :)

-----

И вот какая мысль пришла в голову. Может и чушь, а может не совсем.
Что если нам сделать стоп не в деньгах/процентах, а коленах?
Т.е. если возникли условия открытия ордера x_MaxOpenOrders+1 "аварийно" закрываем сетку.
Как минимум, мы всегда по просадке будем в рамках модели.
При настройке/тестировании, из статистики узнаем с каких сеток бОльше всего доход и этой цифрой ограничиваем разворачивание.
Или если каких-то сеток 1-2-3 за период, ставим ограничение колен ниже них...

Боюсь, что идея не рабочая - разве что как частный случай для сетов №1 и №2, где стоп и так по модели считается.
Вероятная проблема в том, что, если применяются индикаторы внутри сетки, то, из-за их торможения, ордер чаще всего открывается лишь на обратном движении или если цена куда-то пришла и остановилась.
То есть пиковая просадка в любом случае наступает раньше момента, когда индикаторы разрешат открыть "последнее колено + 1" ордер - хотя бот его и не откроет.
И это (запаздывание разрешения индикаторов открыть ордер) дискредитирует идею стопа "последнее колено + 1"...

Второе, еще более наглядное - это фильтр волатильность и гэп-контроль на импульсе.
На импульсе даже не предпринимаются попытки обсчитать и открыть ордера - просто пауза.
И лишь когда импульс закончится и бот посчитает сколько ордеров надо выставить/открыть, может выяснится, что уже достигнуто "последнее колено + 1" и как бы должен срабатывать стоп.
Но просадка в этот момент может быть намного меньше критичной для стопа, так как последние ордера отложки!
И такой стоп будет ложным - бессмысленная потеря денег.

В общем, имхо, идея скорее не рабочая...

Добавлено: 07-02-2019 16:52:51

Закинул в шару переделку сета. Сетка снова тип 3! За три года. отчет показывает просадку 1500, но если убрать январь 16-го, то 977 ;)

Спойлер

Но и это еще не конец истории ;)
Предлагаю интересующимся поставить ADX2 2.5...

вот 4-ре года со стопом 950:

Спойлер

Ну и крайняя, на сегодня, картинка(и)
с января14-го по Н.В. старт 950, стоп 950

Спойлер

Спойлер

Всем профитов!

Отлично! =d>

Количество стопов 2 за 5 лет явно допустимое, а рентабельность на уровне выше 100% годовых намного, раза в 2-3 выше, чем бывает в других мартинах в консервативных сетках (где обычно 50%+- годовых максимум).
В этом же тесте рентабельность на 1 паре такая, как в других мартинах за подобный период лишь в мультитестах получают.

Думаю, стоит в сет добавить запреты открывать сетки за неделю до и неделю после НГ за весь период тестов.
Стопы обычно надо поточнее считать, их оптимальный размер чаще в тестах уточняют.
Также можно смотреть микро повышение мульта в пределах тысячных и ТР в пределах 1-2 пипсов.

В общем, надо изучать тест и шаманить/тюнинговать. :)

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 7 февраля, 2019#8605

ОК.
Но давайте, коллега HQPhantom, всё же продолжим исследование!
Давайте всё таки попробуем улучшить финансовые характеристики тестировавшегося вами сета capteen.
Давайте попробуем добиться большей рентабельности в %%, чем у вас в ретесте сейчас.

Давайте выполним тест с фикс лотом с авторскими параметрами (11 колен, депо ~К1200) и стопом 970 на периоде с января 2016 по настоящий момент с FinalGridDate=20190131 (надеюсь, по концу теста сеток не будет).

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-K1200-10%-124%-160101-190207-TDS2.rar48 скач.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8606

Боюсь, что идея не рабочая - разве что как частный случай для сетов №1 и №2, где стоп и так по модели считается.

Да бог с ней.
Просто зашла речь про "лишнее колено", и тест показывает радикальное расхождение результатов на проблемном участке +\- колено... Вот и "сгенерилась" такая мыслишка.

Стопы обычно надо поточнее считать, их оптимальный размер чаще в тестах уточняют.

Ну если просадка в тесте 933, то в меру корректно взять стоп 950?

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

Простите, а с мин.депо=970, он жив? Дело в том, чо "стоп" не гарантирует просадку = стоп. Просадка всегда малость больше.

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем capteen

Опубликовано 7 февраля, 2019#8607

Добрый вечер, коллеги

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

20.11.2018
Name : Oleg Snegov
Type : Demo Hedging USD
DefaultServer : RoboForex-MetaTrader 5
Login : 500000127
Investor : yxhskvs4

Используемые сеты приложены.

Что касается не демо -

Спойлер

центовик есть во всей красе.

Обновил первую картинку - видно плечо и хедж.

ea_-_setka_v1.43_-_adx-imp_-_eurusd_-_gureyev_20181108_-_gap_off_no_indik.set38 скач.
1.43-20171012-audchf-15=489_0.03x1.4x3=19500_1510_Sng.set36 скач.

Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Oleg Snegov

Опубликовано 7 февраля, 2019#8608

Добрый вечер, коллеги

Проблема пока одна - я не знаю ДЦ с мт5, в которых можно торговать мартинами.

20.11.2018
Name : Oleg Snegov
Type : Demo Hedging USD
DefaultServer : RoboForex-MetaTrader 5
Login : 500000127
Investor : yxhskvs4

Используемые сеты приложены.

Что касается не демо -

Спойлер

Спойлер

центовик есть во всей красе.

=d> =d> =b

=====

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

Думаю, стоит в сет добавить запреты открывать сетки за неделю до и неделю после НГ за весь период тестов.

Насколько понимаю, со стопом 970 не взлетел из-за НГ 2016... Может быть.
Всё более похоже, что не торгуемые Rever27 неделю до и после НГ стоит обходить и нам.

А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?
Откровенно говоря, результат теста сильно удивил: я ждал лишь стопа в мае 2018 - а здесь 2 стопа почти подряд где-то в 2017, которых мы раньше не видели.

=====

Стопы обычно надо поточнее считать, их оптимальный размер чаще в тестах уточняют.

Ну если просадка в тесте 933, то в меру корректно взять стоп 950?

Корректно.
И 970 и даже 1000 формально корректно.
Но фишка в том, что оптимальный размер стопа (который м.б. чуть меньше или чуть больше) очень влияет на общий результат теста/торгов.
Мы когда-то проводили сравнительные тесты одного сета с разнящимися стопами и выяснили, что оптимальный по итогу стоп не всегда очевиден и даже не всегда логичен и его желательно уточнить в тестах в ходе разработки сета.

Со стопом 970 сет "не взлетел". Пришлось увеличить до 1000. Результаты в архиве.

Простите, а с мин.депо=970, он жив?

Имхо, занижение стартового депо самообман...
Для стабильных торгов (а тем более с реинвестом) на депо нужны деньги на покрытие просадки и практически весь залог.
Иначе стабильные торги не гарантируются.

Занижать стартовый депо до уровня лишь просадки и ниже в значительной степени самообман и искусственное завышение прибыльности торгов.
Это то, чем разводят клиентов продавцы ботов и сигналов: занижают депо на старте - и получают тысячи %% подгонки прибыли.
Известное публичное мошенничество.

И да, есть шанс, что в длительных тесте/торгах прибыль может накопиться до того, как понадобятся все деньги и на залоги, и на просадку - и тест проскочит на заниженном стартовом депо с самообманной прибылью в %%...
И да, каждый может стартовать торги хоть с половинного депо на свой страх и риск - это не запрещено.
Более того, многие предпочитают недовнести денег на счет и стартовать торги на заниженном депо.
Но это не расчетные риски и искусственно/арифметически завышенная прибыль.
И именно в тестах депо должен быть расчетным и прибыль в %% не стоит искусственно/арифметически завышать.

А для расчетных стабильных торгов нужны деньги и на просадку, и на залоги всех ордеров.
И не завышать в тестах прибыль против того, как будет в реальных торгах.
Себя обманывать нельзя. :) Мы ж не на дядю работаем, мы на себя.
Имхо.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8609

Корректно.
И 970 и даже 1000 формально корректно.
Но фишка в том, что оптимальный размер стопа (который м.б. чуть меньше или чуть больше) очень влияет на общий результат теста/торгов.
Мы когда-то проводили сравнительные тесты одного сета с разнящимися стопами и выяснили, что оптимальный по итогу стоп не всегда очевиден и даже не всегда логичен и его желательно уточнить в тестах в ходе разработки сета.

Я тоже "не с потолка" эту цифру взял ;). Это макс.посадка в ходе теста без "проблемного" участка.
В целом - зависимость очевидная - чем меньше стоп - тем лучше.

Имхо, занижение стартового депо самообман...
Для стабильных торгов (а тем более с реинвестом) на депо нужны деньги на покрытие просадки и практически весь залог.
Иначе стабильные торги не гарантируются.

Занижать стартовый депо до уровня лишь просадки и ниже в значительной степени самообман и искусственное завышение прибыльности торгов.
Это то, чем разводят клиентов продавцы ботов и сигналов: занижают депо на старте - и получают тысячи %% подгонки прибыли.
Известное публичное мошенничество.

С учетом того, что речь идет о фикс.лоте (никакого разгона), я смотрю только на общую "доходность сета". И не в процентах а в суммах. Проценты потом приходят ;). Просто первая проверка макс.просадки в тестах, которую я делаю - мин депо. Стопы - показали некоторую "погрешность"... гут! Отчего и вопрос, это "проблема стопов", или, все же, неточность где-то в тестах (например, неверно выбрана дата начала тестирования).

И да, есть шанс, что в длительных тесте/торгах прибыль может накопиться до того, как понадобятся все деньги и на залоги, и на просадку - и тест проскочит на заниженном стартовом депо с самообманной прибылью в %%...

Таких предположений, тоже, не было. И мин депо и стоп оба сразу. вроде так должно быть?

Опубликовано 7 февраля, 2019#8610

И да, есть шанс, что в длительных тесте/торгах прибыль может накопиться до того, как понадобятся все деньги и на залоги, и на просадку - и тест проскочит на заниженном стартовом депо с самообманной прибылью в %%...

Таких предположений, тоже, не было. И мин депо и стоп оба сразу. вроде так должно быть?

Да я ж не говорю, что кто-то специально депо занижает и прибыль в %% завышает, разрабатывая сеты для себя! :)

Но это довольно обычная ситуация, когда в начале теста/торгов занижают депо в надежде, что достаточно прибыли успеет накопиться к моменту, когда понадобится расчетный максимум денег.
Естесственно, что такое никем и никак не запрещено!
Но это авантюра чистой воды - это авантюра 100%!!
В реале и тестах такое, бывает, проскакивает - но в результате на выходе арифметически люто завышенная прибыль в %% за счет заниженного против расчетного депо.

Это весьма распространенное среди тестировщиков заблуждение - считать, что если максимальная просадка в тесте 1000, то тест/торги можно стартовать и выполнять на депо тоже 1000, равным просадке.
Давайте на примере разберемся и окончательно поймем в чем здесь ошибка и в чём здесь самообман!

Берем модель известного сета 12 колен с максимальной просадкой в тесте 1670

Спойлер

Минимальный (для открыть N колен) депо для 12-го колена = 1986 (смотрим в модели).
Реально надо больше, фильтры и индикаторы сетку растянут!
Компромиссный депо = max просадка 1670 + залог 556 = 2226 и его по минимуму достаточно.
Абсолютно очевидно, что если вы стартуете тест/торги с депо=maxпросадка, то вам гарантированно не хватит денег более чем на 15% для того, чтобы открыть последнее колено сетки (в примере - 12 колено)!!
Потому что если задать депо=просадка, то у вас в примере на счете 1670, а надо min 1986 для открыть все 12 колен!
Это если еще сетку не раздвинут фильтры бота и индикаторы - тогда будет нужно еще больше денег...

Денег вам не хватит буквально - терминал выдаст сообщение "no money" и не откроет ордер последнего колена.
А ведь минимальный депо (согласно модели) это минимум денег на открыть N-е колено без заступа цены за N-й ордер!
И вам еще надо заложить деньги на заступ цены дальше ордера последнего колена - немало заложить!!
Так что компромиссный депо реально есть минимум, при котором вам обеспечивается полное развертывание сетки, если это потребуется в начале теста/торгов!!

Ну и вот еще пример - у вас сет с компромиссным депо $1200 и вы начинаете торги на долларовом счете.
Реальные деньги и реальный счет.
Никто не может запретить начать торги с депо $1000 или даже $800 в надежде "авось прибыль успеет накрутиться раньше, чем понадобится ведь депо".
Но будете ли вы рисковать на ровном месте потерять $1000 реальных долларов, стартуя заниженным депо и прекрасно зная, что компромиссный депо $1200?! l-) ;)
Вряд ли это было бы разумным риском - лучше стартовать расчетным депо, не рискуя из-за жабы глупо и быстро потерять штуку!...

Но если вы не будете занижать депо против расчетного в торгах, то зачем занижать депо в тестах?!
Ничего, кроме самообмана и завышенных ожиданий прибыли по тестам, в этом, имхо, нет.
Понимаете? :)

Понятно, что тесты не реал и позволяют моделировать разный ход торгов. |da|
Но я предпочитаю и в тестах ориентироваться на расчетные депо, которые будут использоваться в реале, и избегать любых видов тестов с явно люто завышенной прибылью, которую в реале потом не получишь. :)

Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 7 февраля, 2019#8611

Насколько понимаю, со стопом 970 не взлетел из-за НГ 2016... Может быть.
Всё более похоже, что не торгуемые Rever27 неделю до и после НГ стоит обходить и нам.

Да, из-за Нового Года. Сам то я, эти пару недель до, и пару недель после, уже лет пять как стороной обхожу.
Вот только в данном случае это "горю" не поможет.

А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?

Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз. И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было. А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.

Опубликовано 7 февраля, 2019#8612

Но если вы не будете занижать депо против расчетного в торгах, то зачем занижать депо в тестах?!
Ничего, кроме самообмана и завышенных ожиданий прибыли по тестам, в этом, имхо, нет.
Понимаете? :)

Очевидно!

Скажем так, "ну очень заманчиво, опираясь на тесты, хапнуть больше..." :))

Как бы, пытаясь встать на позицию "жадного пользователя", можно пытаться предположить что 5-ти летний успешный тест - достаточная "подушка безопасности"...

Да! Риск есть! Но (уж совсем против моих правил, гонять 5-ть лет), если получили такой результат, хочется его использовать.

Ни в коей мере, не спорю с моделью, и Вами. Это уже ближе к "психологии торгов" :)

В общем, пробовал микро-движеиния параметров в сете... не работает. Имеем то что имеем.

Да! Вполне сознательно не трогал ни одного базового параметра сетки! Только индикаторную часть. Хотя опыт некоторый есть.. и ТП, и коррекции можно подвигать. Не хотел вмешиваться в базовую часть сета.

Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз. И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было. А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.

Коллега! Вы отчего-то пессимист! Лучше бы, быть реалистом!
Если "оффлайн" позволит, я попробую завтра посмотреть, что же там случилось в 17-м...

Опубликовано 7 февраля, 2019#8613

Коллега! Вы отчего-то пессимист! Лучше бы, быть реалистом!
Если "оффлайн" позволит, я попробую завтра посмотреть, что же там случилось в 17-м...

Что лучше, а что хуже.... На вкус и цвет, фломастеры разные.
А что касается 17-ого, не применИте заглянуть. Вдруг, и в правду, что-то важное. Может есть смысл сделать в этот период паузу в тестах?

« Первая 342 343 344 345 346 347 Далее »Последняя страница

Страница 344 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем