[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Давайте!
Ссылка на пост /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595
В посте архив с отчетом тестера по всем значимым прогонам и два сета. Один "рабочий" с реинвестом, один эталоннный (на чем все настраивалось).
В прошлых сообщениях (55.х%) не я вписвыал, копия из отчета.

А проведенный коллегой HQPhantom эксперимент с попыткой адаптации вашего сета 2017-18 с 2014 абсолютно нормальный - индикаторные сеты, после контрольного тестирования, абсолютно нормально прощупывать на возможность торгов на большем периоде.
Это нормально - допустимо.

Итак, насколько понимаю, речь идет о сете и тесте
[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года

Просим-просим ссылку на файловый архив.

Так вот плавно "сползли" с обсуждения имен файлов к этому.
Но коллега просил, "ссылки в студию" я постарался объяснить свою позицию.

Простите, если кому это показалось обидным!

Шум вы поднимать умеете! :d

Кодифициованное и короткое наименование файлов необходимо, хаос неприемлем - и один вопрос.
Вот у меня ваше наименование файла из папки с таким же названием в анализатор не входит из-за неприемлемо длинного суммарного пути к файлу, включая имя сета.
Так что более короткие имена файлов не просто желательны, а технологически необходимы для расширенного анализа.
Проблема излишне длинных имен файлов должна быть решена!

Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Использованием анализаторов статистики сеток вообще и при разработке сетов это 3-я проблема.
Это чрезвычайно полезное дополнительное ПО и его разработка на текущем уровне одно из наших крупнейших достижений.
Конечно, в процессе разработки сетов, когда подряд выполняются десятки тестов с тонким уточнением параметров, углубленно анализировать каждый тест в анализаторе сеток обычно необходимости нет.

Но когда итоговые сеты выкладываются в топик вместе с контрольными тестами, то эти тесты в обязательном порядке надо прогонять через анализатор статистики сеток и прилагать скрин таблицы статистики сеток.
Сейчас это дополнительное ПО очень удобно в эксплуатации, а анализ статистики сеток 2-х летнего теста выполняется менее чем за минуту.

В общем, надо строго раздельно рассматривать вопросы кодификации наименований файлов, методологии контрольного тестирования и использования анализаторов статистики сеток на финальных тестах.

Что ж, давайте посмотрим!

Видимо так всегда надо делать, разогнать пока не развалится, а потом пройти фиксированным лотом с рабочим депо.

Я сразу прочитал, что тестирование проводилось с максимальным реинвестом. Кто еще сразу это прочитал? (Старик)
А кто увидел "кочергу"? (все!)
Вывод однозначен - сет в"ф топку"...

Цитата: Старик от Февраль 01, 2019, 11:59:20 pm
Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Это реально проблема!
Почему-то, те кто проводят тесты, делают это, словно, чтобы доказать, "что это фигня"... Был бы это тролль - я бы это понял, но ведь мы здесь (я так надеюсь) собрались, для того что бы заработать/получить доход!? Откуда такой формализм? Получил отрицательный/плохой результат в тесте, и, без разбору, "валим на форум"...

Далее, после просьбы коллеги Старик сделать прогон фикс лотом Вы разместили следующее:

Но FIX - сет... нафиг нафиг... " нам вкусняшку"! Итог - "сет дерьмо"!
Не то что б обидно, но все же несколько неприятно.

Теперь мы с коллегой HQPhantom попробуем разобраться есть ли контрольный тест этого сета и, если да, то что с ним не так или так.

Результаты тестов сетов ([EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-1000-1400-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года) c фиксированным лотом коллеги capteen.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595

Сквозной тест по датам автора (20161005-20190125) с начальным депо 1000, 1400 и с компромиссным депо 2200 (согласно модели и формулы расчёта компромиссного депо).
А также, сквозной тест за 2016-2018 год с компромиссным депо 2200.

Коллеги тестировщики! Я понимаю ваш "творческий порыв", но все же, давайте делать хоть один прогон точно в авторских условиях.

При этом теста с исходными параметрами так никто и не сделал!

3-и сутки в топике истерика и срач на ровном месте...
Совершенно рабочий вопрос кодификации имен файлов сначала превращается в истерику "контрольные тесты-говно", а потом и дополнительное ПО говно и вообще никто не работает, кроме имярек.

Предупреждаю, что я на выходных вычитаю топик и подумаю о том, чтобы удалить или радикально урезать надцать постов.
А последующие посты в этом ключе просто буду удалять.
Завязываем выяснять отношения и навязывать хаос.
Возвращаемся к работе и только работе.

-----

Осуществление контрольных тестов с обязательным повторением авторских настроек совсем другая проблема.
Такое тестирование является абсолютно обязательным и у нас должно быть налажено на высочайшем уровне!

Это реально проблема!
Почему-то, те кто проводят тесты, делают это, словно, чтобы доказать, "что это фигня"...
Был бы это тролль - я бы это понял, но ведь мы здесь (я так надеюсь) собрались, для того что бы заработать/получить доход!?
Откуда такой формализм? Получил отрицательный/плохой результат в тесте, и, без разбору, "валим на форум"...
Если я сейчас выложу сюда все провальные тесты, вся идея этого бота ... Надеюсь понимаете?

Но когда итоговые сеты выкладываются в топик вместе с контрольными тестами, то эти тесты в обязательном порядке надо прогонять через анализатор статистики сеток и прилагать скрин таблицы статистики сеток.
Сейчас это дополнительное ПО очень удобно в эксплуатации, а анализ статистики сеток 2-х летнего теста выполняется менее чем за минуту.

Ну правда! Нам "шашечки или ехать"?
Т.е. Найдя, мало-мальски приличный сет, я должен все бросить и весь его "облизать", и положить на полочку как рождественскую игрушку?
Как-то очень "по братски" выходит (едим, сначала твое, потом каждый свое)...
Надо не просто разделять!

3-и сутки в топике истерика и срач на ровном месте...
Совершенно рабочий вопрос кодификации имен файлов сначала превращается в истерику "контрольные тесты-говно", а потом и дополнительное ПО говно и вообще никто не работает, кроме имярек.

Всё намного хуже - статистика форума давно показывают, что тестам штатными средствами в мт4 даже на котировках Альпари веры нет и от 50% до 100% таких тестов в мт4 оказываются фэйком.
Боты-скальперы в мт4 на котировках метаквот/Альпари не тестируются вообще, потому что результаты тестов в 100% фэйк.
Боты-мартины имеют тоже, скорее, негативную статистику контрольных тестов в TDS2 - до 2/3 простых тестов в мт4 в TDS2 не подтверждаются.
В итоге, НЕ подтверждение результатов теста в TDS2 норма - а подтверждение в TDS2 статистическое исключение.

Ну а что касается контрольных тестов, то один тест должен по настройкам в точности повторять авторский.
Но точное повторение авторских настроек в 99% ТDS2 совершенно не гарантирует повторение результата теста из мт4.
Это тоже надо понять и принять.

Дьявол, сука, в деталях!
Автор не использовал анализатор статистики сеток - и не узнал сколько у него в сете колен.
Не зная на сколько колен его сет - автор не задал в сете колени правильно.
Сет с количеством колен от балды в TDS2 трансформировался в схожий, но 12 коленный сет.
Схожий 12 коленный сет дал абсолютно другую просадку, депо и рентабельность торгов в %%.
Автор несколько дней обкладывает херами тестировщиков, анализаторы и американский империализм, рассказывая какие все бестолочи и как он устал нести свет человечеству.
А надо лишь было прогнать финальный тест через анализатор и правильно вписать количество колен в сет.

Господа, помолчим, наконец.
Разуваем глаза и включаем мозги!
И сосредотачиваемся!

Опять же, я взял Ваш оригинальный сет с вашими оригинальными настройками депозита в 1000 (см. стейтмент) и протестировал его с котировками 99,90%.
Результаты и форма графика получились абсолютно отличными от Ваших.
А также вычислил в модели компромиссный для сета депо 2200 и протестировал с ним. Что не так?

Просим-просим ссылку на файловый архив.

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Ну вот и сбылось. Я добил первый этап индикаторного мода нашего бота.

Поскольку разработка велась "по быстрому", код получился отчаянно корявым и не оптимальным, так что, я воздержусь от выкладывания исходников.
В качестве компенсации, во вложении рабочие версии бота для МТ5.

Очень жаль, что Вы это так восприняли!

Я старался аргументированно пояснить свое мнение и выразить некоторые пожелания по тестированию, для того что б результаты тестов (да и вообще расшаривания разработок) помогали доводить сеты.

Всё намного хуже - статистика форума давно показывают, что тестам штатными средствами в мт4 даже на котировках Альпари веры нет и от 50% до 100% таких тестов в мт4 оказываются фэйком.
Боты-скальперы в мт4 на котировках метаквот/Альпари не тестируются вообще, потому что результаты тестов в 100% фэйк.
Боты-мартины имеют тоже, скорее, негативную статистику контрольных тестов в TDS2 - до 2/3 простых тестов в мт4 в TDS2 не подтверждаются.
В итоге, НЕ подтверждение результатов теста в TDS2 норма - а подтверждение в TDS2 статистическое исключение.

Ну а что касается контрольных тестов, то один тест должен по настройкам в точности повторять авторский.
Но точное повторение авторских настроек в 99% ТDS2 совершенно не гарантирует повторение результата теста из мт4.
Это тоже надо понять и принять.

Это все как бы очевидно, и само-собой...
Кроме!
Основная идея и задача индикаторного мода, в целом, и его сетов, в частности, научить бота работать одинаково безопасно и прибыльно в самых различных рыночных условиях.
Исходя из этого, "точность" тестирования нужна при поиске грааля (хотя все отлично знают, что даже тесты в TDS2 не дают 100% гарантии повторения этого в реальных торгах).
Если какой-то участок в тесте 99% "не проходит" - значит есть недочет в настройках сета. Мне его надо найти и скорректировать. Дальше пояснять надо?

Дьявол, сука, в деталях!
Автор не использовал анализатор статистики сеток - и не узнал сколько у него в сете колен.
Не зная на сколько колен его сет - автор не задал в сете колени правильно.
Сет с количеством колен от балды в TDS2 трансформировался в схожий, но 12 коленный сет.
Схожий 12 коленный сет дал абсолютно другую просадку, депо и рентабельность торгов в %%.
Автор несколько дней обкладывает херами тестировщиков, анализаторы и американский империализм, рассказывая какие все бестолочи и как он устал нести свет человечеству.
А надо лишь было прогнать финальный тест через анализатор и правильно вписать количество колен в сет.

Смотрим предыдущий абзац и пытаемся осмыслить. ;)

GridStep = 12-16
GridLevel= 3
GridStep_AddPips=2 
GridStep_Level2=7
GridStep_Level2_AddPips=4

capteen, а можешь пожалуйста выложить версию МТ5 с Order Filling Type ORDER_FILLING_IOC находящейся в kernel_order.mqh?

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

В-четвертых, есть смысл попробовать вести поиск не только на "учебном" безиндикаторном сете eurusd, но и на чуть более консервативном eurjpy.

Во-вторых, каждое дополнительное колено существенно повышает требование к депо и, как правило, понижает рентабельность торгов в %%.
Рентабельности более 100% годовых с мультом 1.5 трудно будет добиться на додиапазонных сетках более 12 колен, а необходимо длинные индикаторные додиапазонные сетки в 9-11 колен вполне могут оказаться разгонистыми.
Несколько больший мульт может повышать закрываемость и, со своей стороны, отчасти ограничивать количество колен в сетке.

Во-первых, если индикаторные сетки в тесте очень близки к модели, а тест проходит 2-3 года, то можно сделать предположение, что:
- положительное влияние индикаторов внутри сетки незначительное,
- а хорошая устойчивость теста в основном объясняется удачно подобранным первым индикаторным входом и правильной математикой безиндикаторной части сета.
Де-факто такой сет в торгах очень близок с схеме №2 с малозаметными/немешающими индикаторами внутри сетки.

Извините, коллега!
Что-то мне не очень нравится такой вывод.
Могу предположить, что в данном случае статистический анализ полученных результатов может вводить в заблуждение.
Вы сравниваете статистику прогона с моделью сетки и, исходя из этого, делаете выводы о степени влияния индикаторов на построение сеток.
1. Намного более корректным было бы сравнение результата прогона сета и той же сетки с отключенными индикаторами.
2. Сравнение вести не только стат результатов, но и реально "наложением графиков". Т.е. видя где и как расположены колена сетов в каждом из случаев.

Вполне возможно, что я ошибаюсь.

Цитата

1. Намного более корректным было бы сравнение результата прогона сета и той же сетки с отключенными индикаторами.

В-четвертых, есть смысл попробовать вести поиск не только на "учебном" безиндикаторном сете eurusd, но и на чуть более консервативном eurjpy.

Может быть есть смысл взять какой-то интересный участок на графике. Разметить на нем сетку желаемой формы (не важно какой длины) и эту форму запрограммировать в сете. И далее, меняя только начальный шаг Посмотреть как эта сетка будет "ложиться" на другие участки. Таким образом, возможно удастся найти самую короткую сетку с макс доходностью. После этого, полученный результат попробовать "растягивать" с помощью индикаторов, в зависимости от рыночных условий.

Во-вторых, каждое дополнительное колено существенно повышает требование к депо и, как правило, понижает рентабельность торгов в %%.
Рентабельности более 100% годовых с мультом 1.5 трудно будет добиться на додиапазонных сетках более 12 колен, а необходимо длинные индикаторные додиапазонные сетки в 9-11 колен вполне могут оказаться разгонистыми.
Несколько больший мульт может повышать закрываемость и, со своей стороны, отчасти ограничивать количество колен в сетке.

Извините еще раз!

Хотелось бы в этом вопросе разобраться чуть глубже.
По моим (наивным) наблюдениям, есть прямо пропорциональная зависимость между глубиной просадки и доходом закрытой сетки.
Другими словами - чем бОльшая часть депо задействована в торгах тем выше общий доход.
Из Ваших выводов следует прямо противоположное. Какой-то "нестыкундель".

Добрый день! Подскажите, где можно взять исходник советника?

Добрый день! Подскажите, где можно взять исходник советника?

Так что зря вы подвергли сомнению это моё предположение - оно не только корректно, но и чрезвычайно значимо.

capteen, а можешь пожалуйста выложить версию МТ5 с Order Filling Type ORDER_FILLING_IOC находящейся в kernel_order.mqh?

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190204-mt5.zip66 скач.
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-190204-mt5.zip37 скач.

Привет. Так и не понял, договорились над окончательном вариантом названий сета или нет ?! :d AUDJPY Тест с 2017 по 2019. Плече 1:500. Спред 15. Тайм фрейм любой.

EA-Setka-v1.43-AUDJPY-Gureyev-20190204-460-PUNKTOV-5000-15-KOLEN.rar157 скач.

Что бы не создавать хаос в топике и, при этом, сохранить сообществу возможность использовать то что у меня получилось, рабочие материалы по сетам, а может и не только, будут выкладываться: https://drive.google.com/open?id=1uudmEW-wYDVvYIDbNzL-wYzv8iITqXil

Условия использования: пользуйтесь на здоровье! (Можно покрасить и сжечь ;) ) Только обращайте внимание, на первичное (не моё) авторство.

Поскольку за свои наивные и необоснованные взгляды на возможность совместной разработки в рамках топика, в ходе развернувшейся "непринужденной" и "плодотворческой" дискуссии, в которой все всё поняли, я свое количество количество помоевоткликов получил, при использовании ссылаться на меня не только не обязательно, но и, чуть менее чем, нежелательно.

Если администрация форума и топика не будет возражать, буду выкладывать здесь, какие-то, показавшиеся мне интересными/полезными/..., результаты и иллюстрации.

Желаю всем дальнейших творческих и финансовых успехов!

P.S. Ссылка на архив продублирована в подписи.

Привет. Так и не понял, договорились над окончательном вариантом названий сета или нет ?!
AUDJPY Тест с 2017 по 2019. Плече 1:500. Спред 15. Тайм фрейм любой.

Привет. Так и не понял, договорились над окончательном вариантом названий сета или нет ?! AUDJPY Тест с 2017 по 2019. Плече 1:500. Спред 15. Тайм фрейм любой.

3-го января все портит (

Добрый вечер, коллеги

К сожалению, даже наши супер анализаторы статистики сеток по отчету тестов/торгов не могут увидеть:
- как далеко заступала цена перед тем, как боту было разрешено открыть очередное колено,
- в какую сторону (на растяжение или обратно) шла цена, когда открылся очередной ордер,
- сколько и каких ордеров должно было открыться по пробегу цены, но индикаторы это заблокировали и сетка не развернулась настолько, насколько была должна развернутся - и, как следствие, сетка закрывалась по дальнему/плохому ТР последнего рыночного ордера сетки вместо более близкого ТР так и не открытого последнего колена/колен сетки. А это стремный ход событий, когда сетке надо закрываться по последнему ТР, если не открылось еще одно колено...
Но такой информации в отчетах тестов/торгов просто нет.
Мы видим ордера в отчете тестера и статистики сеток - но мы не видим весь ход торгов.
Мы видим лишь то, что боту было делать разрешено - а что боту было делать запрещено, мы в статистике сеток не видим.

Доброго времени суток! Есть ли в ветке версия для мт5?

Доброго времени суток! Есть ли в ветке версия для мт5?

Сделал. Не тестировал. Если что, жду отзывов (можно в личку).

Только для МТ5 добавлен еще один параметр в блок общих настроек, обозначенный как "тип исполнения ордера" ENUM_ORDER_FILLING_TYPE.
(click to show/hide)
Для МТ4 версия не менялась и в раздаче отсутствует.

А вот батл вашего индикаторного и моего безиндикаторного сета невозможен - это концептуально разные сеты.
При внешнем совпадении и одинаковых настройках сетки, ваш индикаторный и мой безиндикаторный являются сетами диаметрально противоположного назначения:
- ваш постоянные торги с той прибылью, какую удастся достичь при приоритете постоянства торгов
- мой торги лишь при низкой и средней волатильности с наибольшей возможной в таких торгах рентабельностью.
Мои диапазонные сеты, которые из более агрессивных, не предназначены для торгов нонстоп - они заменяются на смежные более консервативные сеты из линеек и торгуют, лишь когда умеренная волатильность.

Для устранения этой лажи надо в TDS2 выполнить ретест именно авторского 11 коленного сета, для чего надо, наконец-то, задать S_MaxOpenOrders=11.
Возможно, такой авторский сет весной 2018 в TDS2 сольется.
А может и наоборот, сет сможет пройти тренд весны 2018 с 11 коленами и намного меньшей просадкой, что позволило бы резко снизить депо и повысить прибыльность торгов в %%.
Но узнать мы этом сможем только тогда, когда правильно оформленный авторский сет будет повторно протестирован в TDS2.

Коллега HQPhantom, я думаю, что вы и сами всё поняли, но на всякий случай формально повторю.
Просьба выполнить очередные тесты. :)

Нам надо проверить может ли сет capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года с фиксированным лотом и жестко 11 коленами пройти в TDS2 без слива наиболее сложный участок торгов весной 2018 года.
С 12 коленами сет этот участок проходит - но с 12 коленами рентабельность сета ~100% годовых.
Если же сет сможет пройти тест с 11 коленами, то, с высокой вероятностью, просадка и депо существенно уменьшатся, а рентабельность/прибыльность торгов в %% существенно возрастет.
Вопрос - устойчив ли сет с 11 коленами в TDS2, возможно ли это?!

Задайте в сете S_MaxOpenOrders=11, фиксированный лот, отключите стоп и на завышенном депо 5000-10000 прогоните тест на авторском периоде (2016.10.05 - 2019.01.25).
И мы увидим слив или проходим.

Возможно 3 варианта исхода контрольного теста:
1) Если слив, то мы имеем хороший сет на 12 колен - а сет на 11 колен надо перерабатывать, чтобы стабилизировать (если это вообще возможно) сет на 11 коленах и повысить рентабельность в %%.
2) Если тест на 11 коленах будет пройден с просадкой примерно того же уровня, что и в 12-ти коленном тесте, то это означает что 11 колен всё же маловато, тест проходит с длительной просадкой/пересиживанием и повысить прибыльность в %% значимо не выходит.
Как и в случае 1), можно использовать 12-ти коленный сет, а авторский 11-ти коленный надо дорабатывать.
3) Если же тест на 11 коленах будет пройден с меньшей посадкой, чем в 12-ти коленном сете, то пересчитываем компромиссный депо на меньшую просадку и залог 11 колен, повторяем тест на компромиссном депо и смотрим какую рентабельность в %% удастся получить.

Успехов! :)

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_capteen-EURUSD-190125-3-M1-TDS2.rar69 скач.

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1658. Модель в архиве.

Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1658. Модель в архиве.

Также, результаты теста этого сета с компромиссный депо 1751 (согласно модели), за периоды 161005-190125 и 160101-183112.

...
Обязательная информация для сета
(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP capteen-190125-EURUSD-3-M1-1000-К-1400-12
1. Название бота (мода бота)
2. Автор
3. Дата разработки
4. Валютная пара
5. Тип сета
6. ТФ
7. Начальный депозит
8. Тип депозита
9. Реинвест. Предлагаю оставить, т.к. параметр показывает агрессивность сета
10. Количество колен

Результаты теста в TDS2 сета коллеги capteen [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-190125-EURUSD-M1-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1x5.762-RSI2x15x22-2года.
Для определения максимальной просадки был выбран депо 100000, фиксированный лот и ограничение в 11 колен. Дата теста 161005-190125.
Сет тест в TDS2 проходит. Максимальная просадка - 1658. Модель в архиве.

Спасибо, коллега!
Это реально полезная информация. Завтра попробую пошагово сравнить где и почему, "вылезло лишнее колено".
Именно этого мне и не хватало!
Спасибо!

Доброго дня, коллеги!

Ну реально! :rolleyes:
Асфальт, лыжи и мы... :))

Вот оригинальный участок графика по отчету тестера МТ4:

Странное №1 то, что максимальное растяжение сеток против модели не превышает 20 пипсов, а в основном 10 и менее.
Причем мы не знаем какую часть этого растяжения обеспечили индикаторы, а какую фильтр волатильности.
Это не мало местами, максимальные растяжения, может быть, показывают экономию вплоть до колена из небольших - ну, достаточно близко к этому.
То есть в каких-то отдельных случаях в ходе теста наибольшие ордера сеток располагались дальше/лучше, чем в модели - и это всё таки означает, что сетки подстраивались под торги и условия закрытия (уровень ТР) в каких-то случаях были лучше (ближе к концу сетки), чем согласно модели.

Странное №2 состоит в том, что нет растяжений сеток 40-50 и более пипсов.
Теоретически в индикаторных сетках такое должно бы быть в длительном тесте.
Точнее, мы не видим наличия таких существенных растяжений сетки по результатам/истории теста.
Ведь история/отчет теста показывает открывавшиеся ордера - возможно, открывавшиеся уже на обратном движении цены.
Не исключено, что индикаторы более активно, чем показывает статистика, вмешивались в торги:
- длительно/долго, что не видно из стейтмента, запрещали открываться ордерам
- и, запаздывая, разрешали открыть ордер не вблизи экстремума, а уже на откате цены по ходу движения.
Более того, в индикаторных сетках возможны многократные ситуации, когда по пройденному расстоянию должен был открыться ордер, но индикаторы не разрешили и необходимый по движению последний ордер сетки так и не был открыт.
Вполне возможно, что реальный ход теста достаточно существенно отличался от его итоговой статистики...

К сожалению, даже наши супер анализаторы статистики сеток по отчету тестов/торгов не могут увидеть: