Коллега! Вы отчего-то пессимист! Лучше бы, быть реалистом!
Если "оффлайн" позволит, я попробую завтра посмотреть, что же там случилось в 17-м...
Что лучше, а что хуже.... На вкус и цвет, фломастеры разные.
А что касается 17-ого, не применИте заглянуть. Вдруг, и в правду, что-то важное.
Может есть смысл сделать в этот период паузу в тестах?
Паузы в середине года без явных новостных/фундаментальных или ТА причин делать не стоит.
Например, Брэкзитный референдум в 2016 не тестируем, так как в половине ДЦ торги фунтовыми были закрыты.
Евроиену с Брэкзита до отскока 10+ июля 2016 тоже не тестируем - иена окрепла за полгода на 2000+ пипсов и до завершения коррекции после Брэкзита по уму иеновые торговать было нельзя (там люди мартинами в первой декаде июля море денег потеряли).
Но таких событий очень мало, каждое известно и паузы в торгах в основном только на НГ.
Для анализа может пригодиться отчет Роботеста за 14 месяцев с торгами похожим сетом в т.ч. в августе 2017.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=394986
Можно посмотреть почему и как этот участок успешно прошел Роботест.
Добавлено: 08-02-2019 04:21:33
А вот откуда взялись 2 стопа в середине теста, которых вроде раньше не было?
Мы их не видели из-за отсутствия стопа в длительном тесте и большой накопившейся прибыли?
Следующее два стопа - это начало и конец августа 2017. Что там было/не было хз.
И мы их не видели, потому что для определения максимальной просадки, с депо 100000 стопа вообще не было.
А в тестах со стопом, стоп был равен компромиссному депо. А именно - 1980.
Вот обратите внимание, что в тестах с фиксированным лотом, похоже, стоит для контроля всегда задавать стоп на уровне ~75%-85% (?) от суммы компромиссного депо.
Вряд ли он сработает, но если в каком-то тесте торги все же пойдут не так и будет превышение расчетной просадки, то сработавший стоп точно укажет нам где/когда в тесте это случилось - и мы сэкономим время на поиски проблемного места в тесте.
Но намного интереснее в итогах ваших последних тестов сета коллеги capteen следующее.
Двумя тестами мы обозначили границы возможного улучшения устойчивости и финансовых результатов работы 11 коленного сета в 3-х летнем тесте с фиксированным лотом.
1) Компромиссный депо 1980, стоп 0, стопов 0, рентабельность 139% годовых,
2) "Авторский" типа Кдепо 1200, стоп 1000, стопов 3, рентабельность 124% годовых.
Из этих тестов очевидно следует, что на депо ~60% от компромиссного с 3 стопами рентабельность в %% снизилась лишь до 124%:139%=0.89 от рентабельности теста без стопов с компромиссным депо.
То есть 40% снижение торгуемого депо и включение стопа привело лишь к 15% падению рентабельности торгов в %% - рентабельность снизилась с 139% годовых до 124% годовых или до 10% с 12% в месяц.
То есть депо меньше компромиссного и включение стопа все же снизили и прибыль в $, и прибыльность в %% - вы заработаете несколько меньше во втором варианте на меньшем депо и использовании стопа!
Но надо отметить, что применение лишь частичного (60%) депо и стопа в 11 коленном сете в тестах не показало совсем уж разрушительных последствий - 3-х летний тест проходит, прибыль неплоха (10%+ в месяц в среднем).
Сет достаточно живучий даже в торгах с меньше колен и мало депо...
Могло быть намного хуже в торгах на колено меньше, 60% депо и кучей стопов - я быть так сказал...
Отдача на вложенные деньги больше!
Это не считая того, что использование стопа в торгах хоть как-то гарантирует, что какой-то шухер в рынке не сметет со счета расчетный компромиссный депо вместе с не выведенной прибылью по stopout.
Но тест с 11 вместо 12 колен, со сниженным на 40% депо и стопами не подтвердил, что такие торги выгоднее и реально безопаснее, чем торги 12 коленным сетом на расчетном компромиссном депо и без стопов!!
Торги с 11 коленами, со сниженным депо и стопами были бы вообще-то конкретно нервными:
- вам пришлось бы за 3 года 3 раза восполнять депо после стопов деньгами из ранее выведенной прибыли и
- вам пришлось бы придерживать прибыль от торгов в резерве на восполнение депо после стопов!
А вот торги с 12 коленами и расчетным компромиссным депо 1980 сетом, что мы анализируем, были бы практически идеальными - ни одного стопа за 3 года, ежемесячно 12%+ прибыли на вывод и фактически никаких проблем!
Конечно, лишь пара тестов в спорном случае нельзя считать репрезентативной статистикой.
Но в сравнительных тестах мы увидели, что:
1) 3-х летний тест с 12 коленами, которые затребовал рынок, с полноценным компромиссным депо с учетом залогов ордеров из модели, проходит практически идеально и приносит максимум прибыли, которой можно свободно распоряжаться и даже инвестировать в эти же (повышать лот) или другие торги.
2) 3-х летний тест с 11 коленами, депо в 60% от компромиссного и стопами приносит 3 стопа, меньше прибыли и требует блокировать существенную часть зарабатываемой прибыли на восполнение депо после стопов.
Таким образом, рассматриваемые сравнительные тесты показали, что используемая нами методика тестирования сетов и вычисления компромиссного депо верны и, на интервале в 3 года, они действительно дают максимум прибыли и наибольшую эффективность вложения денег против попыток вести те же торги на меньших деньгах со стопами.
На флэтовых участках торгов, когда сетки разворачиваются до 2/3, в течение нескольких месяцев могут быть выгодными торги укороченными сетками на заниженных депо-камикадзе с целью их разгона - примеры в топике есть.
Но если рассматривать интервал в 3 года, то наиболее прибыльным и стабильным оказываются торги сетками с выявленном в тесте наибольшим необходимом количестве колен, на полном компромиссном депо и без стопов!
Мы, в сравнительных тестах, получили прямое цифровое подтверждение корректности применяемой нами методики тестирования и определения (компромиссного) депо для сетов типа №2,№3,№4 - и это очень важно!
Но наше исследование математики сеток и торгов надо продолжать и эксперимент надо расширить.
Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет выше, чем в нашем втором тесте с 11 коленами, урезанном депо и стопами?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...
Вот какая офигительно занимательная арифметика, верно же?! :-$ :d
