Но наше исследование математики сеток и торгов надо продолжать и эксперимент надо расширить.
Возникает вопрос - а есть ли такой частичный депо и стоп меньший компромиссного депо, при котором эффективность вложения денег в торги будет выше, чем в нашем втором тесте с 11 коленами, урезанном депо и стопами?!
Может, есть стоп больше 1000 и меньше 1659 и несколько меньший депо, при которых эффективность вложения денег в торги этим сетом будет еще больше?
Ведь на каком-то уровне стопа в $ количество срабатываний стопов должно снизиться с 3-х до 2-х и 1-го...
Интересно было бы с шагом стопа 100 выполнить тесты, начиная со стопа 1100, и стартового депо=стоп+25%!
И потом сравнить при каком депо и стопе какая будет рентабельность теста в %% и не будет ли выгодней вкладывать деньги в торги со стопом с депо меньше компромиссного...
Вот какая офигительно занимательная арифметика, верно же?!
Добрый день.
В архивах два набора тестов. Когда заканчивал тестирование, обнаружил что не убрал в планировщике бота пропуск "вокруг Нового Года" (две недели до и две недели после). К сожалению, в названии тестов это никак не отражено. Сами тесты решил не убивать. Возможно, кому-то они окажутся полезными. Там более. что в них очень наглядно видно, какой рентабельностью мы платим за отсутствие "головных болей" при торговле на тонком, около новогоднем рынке.
Так же сделал ещё один набор тестов с аналогичными датами и настройками, но без около новогодних пропусков. Этот набор в архиве с комментарием "NoPause".
Вместе с коллегой HQPhantom мы провели очень интересное исследование сета №2 от capteen из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416595 , которое я почему-то с немалым трудом сумел обобщить во внятную таблицу.
С сетом коллеги capteen мы долго разбирались: у него было 11 колен с просадкой до 1000 - а у нас в TDS2 получались варианты с 11 и 12 коленами, но с просадкой в районе 1700 весной 2018, что требовало намного большего депо.
Правда, в ходе тестов выяснилось, что сет №2 выдерживает 3+ года - что оказалось очень приятным сюрпризом. :)
Спойлер
То есть сет вроде по любому хорош, 11-12 колен, можно чуть снизить депо и ~140% годовых без стопов 3+ года - вполне себе зарплата для СНГ!
Но всё же оставалось непонятным а нет ли какого-то эффективного компромисса между тестом сета у автора с просадкой до 1000 и малым депо - и теста в TDS2 с просадкой 1700+- и большим депо...
И мы решили, с шагом стопа 100, выполнить серию тестов со стопами 1000, 1100, 1200... и пропорциональными депо для поискать ММ, при котором рентабельность в % в TDS2 была бы выше, чем с 12 коленным вариантом без стопов.
Плюс, волею случая, коллега HQPhantom сначала выполнил тестирование с полным запретом открывать ордера за 2 недели до и 2 недели после новогодних праздников - а потом и те же тесты без перерывов торгов на НГ.
Итоговые цифры получились чрезвычайно интересные и нам стоит на них внимательно посмотреть!
Компромиссный депо (Кдепо) в таблице вычислялся как максимальная просадка в тесте + залог ордеров всех колен.
В тестах с единичными стопами максимальная просадка обычно = стопу.
Поэтому в таблице Кдепо=стоп+залог.
залоги для сеток 11 и 12 колен взяты из модели сета
1) пауза в торгах в месяц вокруг НГ за последние годы лишает нас от ~20% до 30%+ прибыли за 3+ года - в зависимости от настроек.
Ну, оно как бы понятно - пропуск месяца торгов в году лишает нас как минимум 1/12-1/10 прибыли за год.
Но (за 3+ года теста) пропуск месяца вокруг НГ в последние годы это потеря прибыли, большей просто расчетно "календарной" 1/12 - торги вокруг НГ были волатильны и прибыльны.
Так что если сет в тестах уверенно проходит околоновогодье, то может лучше торги вокруг НГ таким сетом не прерывать.
Ну а если всё же хочется перестраховаться на НГ, то вполне разумной выглядит моя рекомендация по торгам вокруг НГ из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=417958
Думаю, что там предложен разумный календарный и технологический компромисс между не торговать на пустом рынке прямо в НГ и торговать, пока рынок уже около праздничный, но еще вменяемый.
2) В тестах с фиксированным лотом и 1 или более стопами в ходе теста стандартная формула вычисления
рентабельности в % = прибыль : стартовое_депо_теста : кол-во_месяцев_теста *12 * 100%
является ложной, а результат расчета недостоверным.
Это поразительно, ведь так считают все в мире - но в тестах или торгах с фикс лотом и хотя бы 1-м стопом эта стандартная формула лжет.
Правда в том, что при расчете рентабельности в %% должна учитываться вся сумма денег, которая за всё время теста/торгов вносится трейдером на счет для получения прибыли - то есть реальный депо теста/торгов.
В случае фиксированного лота подразумевается, что прибыль без накапливания регулярно выводится со счета - а в случае стопа депо восполняется до уровня Кдепо из прибыли, ранее выведенной со счета.
И нетрудно понять, что если у вас было 2 стопа в ходе теста/торгов, то депо пополнялся трижды - один раз вы внесли начальный Кдепо и дважды возмещали (пополняли депо) суммами, компенсирующими случившиеся стопы.
И что реальный депо теста/торгов с фикс лотом и 2 стопами не просто стартовый депо, а стартовый депо + 2 стопа!!
В приведенной таблице я, наконец-то, выполнил вычисление рентабельности тестов в 2-х вариантах:
- без учета восполнения депо после стопов и
- с учетом восполнения депо до расчетной величины Кдепо после стопов.
Как и следовало ожидать, учет восполнения стопов на счете приводит к радикальному падению рентабельности в % сразу по 2-м причинам:
а) срабатывание стопа снижает прибыль
б) реальный депо, включающий восполнение стопов, может быть во много раз больше стартового компромиссного депо за счет сумм происходивших стопов, позднее довносимых пользователем на счет.
Ну, что стопы это больно и очень не выгодно, как бы всем очевидно...
Но насколько стопы не выгодны и насколько они обрушивают рентабельность торгов, в примере в таблице отображено впечатляюще!
Контролировать просадку стопом надо - но выгоднее торговать компромиссный депо и стопы не провоцировать.
3) В прибыльных тестах/торгах с реинвестированием прибыли и стопами итоговая рентабельность в %, чаще всего, вычисляется правильно и по классической формуле.
Фишка в том, что прибыль в таких тестах/торгах с реинвестом не выводится обоснованно и, если после стопа торги возможны и продолжаются с меньшей лотностью, то трейдеру пополнять стоп не надо - и реальный депо остается равным стартовому.
В реальных торгах трейдер может пополнить депо, чтобы торговать большим лотом - но не обязан, если денег хватает.
А в тестах с реинвестом, если после стопа тест не прервался, торги продолжаются все с тем же стартовым депо и обычная формула рентабельности корректна.
Это тоже парадокс - ведь в тестах с реинвестом стопы очень тяжелы и могут сносить и 2/3 прибыли за годы теста.
Но, тем не менее, если факта пополнения депо тейдером после стопа нет, то корректно считать рентабельность теста/торгов с реинвестом с неизменным стартовым депо, один раз внесенным в начале торгов.
4) в рассматриваемых тестах с фиксированным лотом ни один вариант торгов с хотя бы одним стопом реально и близко не конкурирует с любым вариантом торгов без срабатывания стопов.
Если рассматривать реальный депо, включающий восполнение стопов, там где стопы случались, то торги со стопами не конкуренты торгам без стопов.
В рассматриваемых тестах даже 1 стоп снижает годовую рентабельность торгов в % минимум на 2/5 - а если стопов 2+, то годовая рентабельность в % падает уже в разы.
В рассматриваемых тестах с фиксированным лотом вполне очевидно, что торги с компромиссным депо и без срабатывания стопов, вне зависимости от 11 или 12 коленным сетом торговать, радикально выгоднее и эффективнее торгов на заниженных депо со стопами.
Понятно, что в других сетах пропорции могут отличаться.
Но таблица не дает оснований предполагать, что хоть когда-то в торгах с фикс лотом может быть выгодно занижать депо и пытаться возместить нехватку денег даже лишь раз за годы срабатывающим стопом!
5) тесты не дали однозначного ответа выгоднее ли в спорных ситуациях торговать сетом на колено больше или меньше.
По данному сету разница 11-12 колен лишь в 10% годовых, по другому сету в схожей ситуации может быть и того меньше.
Вариант на колено меньше медленнее набирает просадку при полном развороте сетки - но цене очень далеко (на колено дальше!) возвращаться назад до ТР.
Вариант на колено больше при полном развороте сетки просадку будет набирать бодрее - но цене намного ближе возвращаться до ТР и вероятность быстрого закрытия развернувшейся сетки намного выше.
Трудно назвать рассматриваемую ситуацию 11 или 12 колен частой - тем более что сет проходит 3+ года в обеих вариантах.
Видимо, надо искать такие варианты в тестах и набирать статистику что выгоднее/безопаснее в двойственных ситуациях типа годится сет и 11, и 12 колен.
Очень интересная табличка получилась...
Всем нам есть о чём подумать, всматриваясь в неё.
