[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

советник forex setka trader форекс expert advisor трейдинг

От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 374 375 376 377 378 379 Далее »Последняя страница

Страница 376 из 786

Опубликовано 13 мая, 2019#9389

Сегодня уже счета 5-ти значные , лот вроде бы тот же, а так же изменения коснулись спреда, он теперь не фиксированный а плавающий. Интересно его размеры такие в понедельник утром? Или уже будут всегда таким? По EURUSD spread 17 по GBPUSD spread 20. Есть смысл оставаться на данных счетах если такой спред будет постоянным?

По данным Спецификации контрактов https://www.roboforex.com/ru/forex-trading/trading/specifications/ думаю придут в норму.

Добавлено Сегодня в 15:21

Переписка с онлайн консультантом в чате по этому вопросу:
Спреды когда понизятся на счёте.
14:27
Обратите, пожалуйста, внимание, что спреды зависят от ситуации на рынке и от поставщиков ликвидности.
14:28
Ну а всё таки на счёт спредов, что можете сказать, ожидается понижение и когда, или они останутся на этом уровне, как сейчас.
14:36
Спред плавающий, поэтому будет изменяться. Однако так как он зависит от рынка, а не от нас, прокомментировать его дальнейшие изменения не представляется возможным
14:39
В Спецификации контрактов он в 3 раза меньше.
14:40
В спецификации указаны средние значения, он может быть как ниже, так и выше

Как видно из переписки нечего хорошего ждать не приходится, бот не торгует с таким спредом 16-19 п. Если не понизится, придётся переходить на другой счёт. А так, хорошо работал: http://www.myfxbook.com/members/3603906/setka-v143/2945268

Изменено 13 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

Опубликовано 13 мая, 2019#9390

Но правильно ли, что сет выложен и исследовался в топике, а в итоге мы не знаем какой сету нужен депо, какова его рентабельность вообще и как сет торгует сейчас?!

Вопрос правильный,но все дело в том, что я выложил рабочую версию сета для его дальнейшего тестирования.Сейчас,когда результаты тестов подтвердились можно приступить к финальной шлифовке сета, в том числе и расчете мин.депо.

Опубликовано 13 мая, 2019#9391

С первой половины марта папка не обновлялась.
Понятно, что ПО не обновляется каждый день, но обновления уже были и немало.
Мне оставлять ссылку на вашу папку в первом посте топика или на этом всё и больше там ожидать нечего?
Вопрос не требует немедленного ответа, но ссылок вникуда в топике быть не должно и ясность желательна.

Тест делался на глюкнутом ПО с критическим багом для корзин. Для одиночного теста использовать можно. Новое, с устраненным багом в разработке. Выкладывать нечего. Устраним баг, выложим рабочую и верифицированную версию на диск и сделаем анонс в ветке.

Всем профитов!

Опубликовано 13 мая, 2019#9392

Сегодня уже счета 5-ти значные , лот вроде бы тот же, а так же изменения коснулись спреда, он теперь не фиксированный а плавающий.
Интересно его размеры такие в понедельник утром? Или уже будут всегда таким?
По EURUSD spread 17 по GBPUSD spread 20.
Есть смысл оставаться на данных счетах если такой спред будет постоянным?

Как видно из переписки нечего хорошего ждать не приходится, бот не торгует с таким спредом 16-19 п.
Если не понизится, придётся переходить на другой счёт.
А так, хорошо работал: http://www.myfxbook.com/members/3603906/setka-v143/2945268

Коллеги, сосредотачиваемся!
Это базовая математика форекс.
Кипиши ни о чём в чате ДЦ тоже зря устраивать не стоит.

Много лет назад в блоге ресурса пытались давать некие пояснения и терминологию для различения счетов 4/2 знак и 5/3 знак.
В общем-то, свелось к тому, что, чтобы не путаться:
1) пипсом (pips) называть минимальный шаг цены в 4/2 значных счетах
2) пунктом (point) называть минимальный шаг цены в 5/3 значных счетах.

Ну и:
1) пункт = 1/10 пипса (1 пипс = 10 пунктов)
2) цена пункта в $ = 1/10 цены пипса в $ (для xxxusd $1 вместо $10).
Это надо чётко помнить, чтобы не запутаться при заполнении модели!

Соответственно, с сегодня на центовиках Робо произошел переход с 4/2 знака на 5/3 знак и с пипсов на пункты.

До сегодня на FixCent счетах был фиксированный спрэд:
1) eurusd 2 пипса или 20 пунктов
2) gbpusd 3 пипса или 30 пунктов днем и 6-10 пипсов или 60-100 пунктов ночью
3) в бездолларовых кроссах от 4 до 7-10 пипсов или от 40 до 70-100 пипсов.

После перехода на 5-ти знак и плавающий спрэд, спрэды на большинстве пар в обычных торгах в основном снизились, на ряде пар очень существенно.
И условия торгов, скорее всего, в целом улучшились.
Так что надо радоваться произошедшим изменениям, а не думать куда из-за этого из центовиков Робо срочно бежать - тем более что бежать особо некуда.

P.S. Внимание!
Необходимо рестартовать ботов (или перезагрузить терминал), чтобы в Робо перейти с 4/2 знака на 5/3 знак!
Если вы не рестартуете бота, бот будет "помнить", что счет ранее был 4-х значный - и вообще не торговать или некорректно торговать на счете, после выходных внезапно ставшим 5-ти значным вместо 4-х значного.
Рестарт бота обязателен!
Возможно, достаточно лишь переключить ТФ графика где бот - но лучше закрыть и стартовать терминал мт4.

Изменено 13 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 13 мая, 2019#9393

Старик, я как раз просматривал и читал результаты поиска по ветке про спред, но очень тяжело доходит. И тут твоё разъяснение, что подтолкнуло перегрузить терминал и всё заработало. Спасибо. Бот пересчитал на 5-ти знак.

Добавлено: 13-05-2019 16:53:29

А к сати, могу выложить мониторинг для общего обозрения, если надо.

Изменено 14 мая, 2019 пользователем shkarupin.vi

Опубликовано 13 мая, 2019#9394

Добрый день. |3=3
Наткнулся на сайте на интересную статью.
паттерн три свечи
(_http://tlap.io/foreks-strategiya-tri-svechi/)

Сетка открывает ордер если есть подряд свечи одного цвета, следовательно можно "привязать" стратегию к роботу. К этому можно добавить фильтр по величине сечи на графике.
Имеет ли идея право на существование? Может уже была попытка реализации этой идеи? (извините только на 354 старице форума сейчас)
Реально ли создать сет под стратегию который выдержит разные капризы рынка?

Хотелось бы услышать мнение опытных трейдеров ^:)^

Опубликовано 13 мая, 2019#9395

Но правильно ли, что сет выложен и исследовался в топике, а в итоге мы не знаем какой сету нужен депо, какова его рентабельность вообще и как сет торгует сейчас?!
И если мы не знаем о сете даже того, что нужно для торгов сейчас, то что же мы так долго исследовали все сообща?!
Вот этого я и не понимаю вполне... Странно это как-то, согласитесь.

Уважаемый Старик!
Вы Академик Российских Форексных наук. А мы все - студенты пятого курса Вашей академии ( кроме меня, потому что я пока на первом курсе к сожалению). Мы не совсем понимаем с какой стороны нужно грызть гранит. Научите нас уму разуму. Дайте задание конкретно Васе, Пете или группе студентов провести лабораторную работу и найти оптимальные настройки для сэта на таком то периоде, на такой то валютной паре, на таком то счете. Результат- такая то доходность, и такой вот депозит. Результаты предоставить к такому то числу. Задание должно быть конкретным, понятным, выполнимым.
Думаю тут многие согласятся выполнить эту работу. Они просто стесняются предложить свою помощь. Я готов оказать посильную помощь в работе, на сколько мне хватит полученных на первом курсе знаний. Может смогу экстерном перейти на пятый курс :)
Я давно изучаю Вашу тему. Видел кучу разных сэтов разных авторов. Проверял их на модели, на тестере. Все рано или поздно сливают. Без данных о депозите, периоде тестов, типе счета это не более чем набор символов, который надо еще допиливать, додумывать и т.д.

Добавлено: 13-05-2019 20:06:49

Добрый день. |3=3
Наткнулся на сайте на интересную статью.
паттерн три свечи
(_http://tlap.io/foreks-strategiya-tri-svechi/)

Сетка открывает ордер если есть подряд свечи одного цвета, следовательно можно "привязать" стратегию к роботу. К этому можно добавить фильтр по величине сечи на графике.
Имеет ли идея право на существование? Может уже была попытка реализации этой идеи? (извините только на 354 старице форума сейчас)
Реально ли создать сет под стратегию который выдержит разные капризы рынка?

Хотелось бы услышать мнение опытных трейдеров ^:)^

CandlesToOpen1Order=3 Параметр отвечающий за фильтрацию свечей. Открывает ордер, если три свечи в одном направлении.
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=4 Фильтр по минимальному размеру свечей.
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12
Если я не ошибаюсь. Мануал еще не весь помню наизусть. Я пока еще на 189 стр темы :)

Добавлено: 13-05-2019 20:28:41

Реально ли создать сет под стратегию который выдержит разные капризы рынка?

Если очень захотеть - можно в космос полететь. Подумал в свое время Королев и изобрел ракету.
Думаю что возможно разработать такой сэт. Сам эти долго и упорно, методом проб и ошибок занимаюсь на протяжении месяца. Только вот никак не могу для себя решить какой период для этого брать. Мого читал про разные периоды : форвард тесты, бэктесты. Сам пытался пройти этот квэст. Надоело. Очень много времени на это тратиться, а результат -словно ходишь по кругу. Ну я и решил жахнуть тест с 01.04.2010 г. Поставил дефолтные настройки, котировки от Метаквотс. Запустил онли Селл и смотрю, на коком периоде бот сольется. Отмечаю этот период на графике, измеряю размер безотката, себе записываю в табличку и продолжаю тест, начиная со следующего дня. Итого у меня нарисовывается список безоткатов и их длиной. В модели я подбираю настройки, чтобы сетка растягивалась чуть больше чем самый большой безоткат. Если честно, то пока плохо получается. Что-то я делаю не так. Поэтому читаю эту тему постоянно в надежде найти ответы на мои вопросы. Сегодня на последних страницах узнал как оказывается существенно влияет фильтр волатильности на результаты тестов. Завтра буду проверять в своих настройках.
Мы все здесь собравшиеся ищем такие настройки, чтобы навсегда, ну или хотя бы на год торговли хватило. Рынок - такая сволочь. Его настроение постоянно меняется. Но мы на истории можем посмотреть какие истерики он закатывал в прошлом и пытаемся предугадать их в будущем.
Спасибо великим специалистам Старику и Qj за то, что придумали и создали такой умный робот. Была бы моя воля - наградил бы каждого орденом 1 степени за заслуги перед отечеством. С этим ботом я уверен можно достичь отличного результата. Нужно только учить матчасть, и разбираться в настройках, и экспериментировать.

Изменено 13 мая, 2019 пользователем jeangreen

Опубликовано 14 мая, 2019#9396

Уважаемые коллеги!
Долгое время между участниками группы велся спор по поводу точности тестирования с помощью ТДС и QuantDataManager.
Предлагаю рассмотреть тесты одного и того же сета, сделанного коллегой chinchi19 через ТДС и мной через QuantDataManager.
Как видим, результаты практически идентичны.

Коллега, мне нравится ваша активность во множестве тем с ботами на форуме - изучаете, тестируете, молодец!
И хоть вы в топике недавно, я уверен, что при таком труде вы выйдете на хорошие результаты непременно.
Но, чтобы активность была эффективной, всё желательно делать сколь возможно профессионально.
Профессионализм, знания нарабатываются со временем - но важна не только активность, но и осмысление делаемого.
Нельзя только суетится - надо делать выводы (причем правильные) и дальше действовать с растущего уровня.

Вопросы тестирования на самом деле весьма непросты, много нюансов и много надо знать.
Например, в топике Генерика у вас реально возникло недоразумение, основанное на не знании условий торгов такими ботами-скальперами и как их тестируют.
Имхо, вы пока не знаете и не поняли, что, в отличие от мало чувствительных к исполнению в ДЦ мартинов, боты скальперы крайне чувствительны к исполнению и успешно работают лишь на долларовых ECN счетах буквально нескольких ДЦ - а в остальных ДЦ льют. И адекватно тестировать их можно только в TDS2 с плавающим спрэдом.
То есть тесты пусть на котирах Дюкаса, но с фиксированным спрэдом, боту скальперу не подходят.
И тесты на центовике для бота скальпера абсолютно ни о чем - на центах бот будет лить или торговать в ноль даже с сетами, с которыми в хорошем ДЦ вы бы торговали в прибыль.
В мартинах выполнять пробные торги на центовиках обычно вполне допустимо - а вот скальперу центовик никак.
Поняли в чем разница?!

-----

Нельзя ставить вопрос и так, как вы сформулировали в цитате выше.
Точнее, высказать такую мысль нормально и хорошо, что вы на эту тему думаете и пишете.
Но думаю, что неверен посыл, что тесты нашего бота в TDS2 могут быть полноценно заменены тестами даже на хороших дукасовских котировках, но с фиксированным спрэдом.

Во-первых, такие выводы нельзя сделать на основе сравнения одного из 2-х тестов лишь одного сета.
Это не репрезентативно - для вывода нужно корректное сравнение, как минимум, многих десятков пар тестов.
У вас похожие цифры оказались лишь во втором/обратном ретесте - а прямой первый ретест chinchi19 у вас не совпал и он был вынужден добавить планировщик.
То есть напрочь отсутствует хоть какая-то внятная статистика, на основании которой можно было бы делать предположение, что тестирование TDS2 и с фиксированным спрэдом можно сопоставить.
Недостаточно этого хотеть - нужна статистика, подтверждающая, что желание совпадает с реальностью и тесты сопоставимы.
Сейчас же доказательств этого у вас нет и, поэтому, нет оснований даже думать о сопоставимости таких тестов.

Во-вторых, необходимо понимать, что преимущество в точности тестов в TDS2 значимо и очевидно далеко не всегда.
При разных настройках, на разных парах и на разных отрезках истории отличия в точности могут проявляться больше или меньше.
Причем часто трудно увидеть и осознать преимущество TDS2 в точности - оно проявляется не явно.
Вот почему первый тест chinchi19 НЕ подтвердил ваш тест? Потому что TDS2 точнее и поймал вашу ошибку в выполнении теста.
Очевидно ли это? Нет, не очевидно. Но факт.

2 и 17 апреля я много и утомительно пояснял на что надо обратить внимание, выполняя тесты с фиксированным спрэдом.
я расписывал в столбик, разбивал на абзацы и выделял подчеркиванием. |da|

Спойлер

...
M0kass, спрэд 2 в кроссах на 5-тизначных счетах занижен в разы и может провоцировать некорректное срабатывание бота на неадекватных настройках пары в тестере - в том числе провоцировать ошибку 130 где в реале её и близко не будет.
В 5-тизначных счетах фиксированный спрэд в кроссах практически всегда 2-х значное число!
Я совсем недавно об этом громко распинался!

И у вас 2 4-х коленных сетки совпадают с тестом M0kass в 2018 - а одна сетка в 2017 добавилась...
Как-то всё это странненько несколько, конечно...

M0kass выполняет тест с постоянным спредом, у меня же спред плавающий - может из-за этого и несовпадение.

И это тоже.
Но, возможно, всё еще намного серьезней - есть проблемы с методологией тестирования.

Коллега M0kass выполнял тест на 5-ти значном счете с фиксированным спрэдом 5.
Коллега Evgen527 выполнял тест на 5-ти значном счете с фиксированным спрэдом 7.
То есть оба тестировали audusd со спрэдом 0.5-0.7 4-х значных пипса!
И, вообще-то, немножко рассказывали нам и себе чудесную сказку!

Потому что, в зависимости от типа счета, спрэд на audusd всегда существенно больше спрэда eurusd|gbpusd и обычно от 1.5 до 4 4-х значных пипсов или от 15 до 40 5-тизначных пипсов!
Не 5-7 как в тестах коллег, а 15-40 5-ти значных пипсов - в торгах спрэд больше в несколько раз!!

Это типичная и широко известная ошибка в исполнении тестов с фиксированным спрэдом - ошибочно заниженный спрэд и завышенные/приукрашенные результаты теста.
Известная-то эта ошибка в исполнении тестов широко, но много людей на эту ошибку попадают снова и снова...
Так что вполне уместно в нашем топик вспомнить об этой типовой ошибке в тестировании и еще раз словами пояснить новичкам на что надо обращать внимание и как правильно выполнять тесты с фиксированным спрэдом.

Коллеги, тестируя, будьте предельно внимательны!
Если вы тестируете с фиксированным спрэдом даже с отключенным фильтром спрэда, в настройках тестера мт4 задавайте реалистичный спрэд - как минимум такой, какой будет в торгах, если не чуть больший!!
В TDS2 с реальным плавающим спрэдом всё достоверно - а в тестах с фиксированным спрэдом за достоверность спрэда отвечаем (и задаем спрэд в настройках тестера мт4 руками) мы сами!
И тест с фиксированным спрэдом будет достоверным лишь тогда, когда вы верно зададите адекватный спрэд для пары в настройках тестера мт4!

Всегда помните/контролируйте на счете с какой разрядностью вы выполняете тест!
И не забывайте, в настройках тестера, в тестах с фиксированным спрэдом на счетах с 5-ти знаком умножать 4-х значный спрэд на 10!!
Так как 4-хзначный спрэд 3 на 5-ти значном счете в настойках тестера задается как 30!!
Иначе тесты превращаются в немножко сказки...
А верить сказкам мы не можем и не должны!

Попробуйте повторить свои тесты с фиксированным спрэдом реалистичного размера от 10-ти 5-тизначных пипсов и посмотрим будет ли баг.

Не смотря на мои многократные пояснения в топике, тестируя на 5-ти значном счете, вы задали фиксированный спрэд 5 пунктов 5-тизнак или 0.5 пипса 4-х знак - что просто сказка, такого в реальности нет.
Реальный спрэд eurusd, тем более на центах, в 3-4 раза больше - на 5-тизначном счете 15-20 пунктов, что вам и надо было задать в тестере.
chinchi19, тестируя в TDS2 с РЕАЛЬНЫМ спрэдом, вас на этой ошибке поймал - и НЕ подтвердил ваш первый тест, найдя место в вашем тесте, где с вашим сказочным спрэдом тест проходит, а с реальным спрэдом нет.
Точнее, он выявил, что просадка будет больше, чем в тесте у вас.
Чем лишний раз доказал преимущество и полезность использования в тестах TDS2.

-----

Что касается почему у вас всё таки неплохо совпал 2-й (обратный) тест...
Основных причин две:
1) один источник качественных котировок - практически 1:1 совпало количество баров и тиков за 5+ лет.
2) очень простой сет - настолько, что было очень мало мест, где могла бы проявиться большая точность TDS2 и в тесте разветвиться ход торгов.
Плюс настолько грубые настройки, что часть настроек просто не сработали в ходе теста в TDS2.

я наконец-то сжал выложенный вами не сжатый сет, посмотрел и реально очумел. :d
я видел, что сет простой, но что настолько совсем простой сет проходит 5+ лет с 3500 пипсовым гипертрендом бакса, это просто что-то!

Из настроек бросилось в глаза (сверху вниз) MaxSpread=5 и MaxSpreadStopTradingTimining=30.
Для eurusd спрэд 5 пипсов или 50 пунктов очень много - фильтр с такими настройками и за 5 лет может не сработать ни разу.
Был бы MaxSpread=3, в тесте в TDS2 он за годы сработал бы многократно и на ход торгов повлиял бы.
Но на евробаксе MaxSpread=5 практически равносильно тому, что фильтр спрэда отключен и на ход теста не влияет.

Так же в сете отключен даже безиндикаторный вход - 5+ лет теста сет открывает сетки немедленно где закрылась.
Отсутствие какого либо контроля входа первым ордером и немедленное открытие первого ордера где стоишь тоже минимизирует расхождение в ходе разных вариантов тестов.

Вырублен в сете даже гэп-контроль - гэпы осмысленно не обрабатываются, по факту открывается лишь один рыночный ордер очередного колена сетки.
Даже если гэп будет сотни 4-х значных пипсов, бот гэп увидит - но откроет единственный ордер очередного колена сетки и всё.

Фактически торги очень просты - через каждые 35 пипсов открывается очередное колено.
Первый вход без контроля, очень много одноордерных сеток с ТР 5 пипсов (50 пунктов).
Единственный работающий фильтр волатильности: если хай-лоу свечи Н1 превышает 15 пипсов - пауза 70 минут.
Если паузы фильтра волатильности нет - бот торгует непрерывно, не глядя больше ни на что.

Из-за такой экстремальной простоты сета минимальная разница в ходе теста в TDS2 и с фиксированным спрэдом на котирах дукаса.
Если бы сет был сложней и реально работал фильтр спрэда, разница в ходе тестов была бы намного больше.

Поэтому, имхо, в целом нет оснований надеяться, что тест в TDS2 всегда будет совпадать с тестом с фиксированным спрэдом и TDS2 не найдет слабостей в сете, вытестированном даже на котирах дукаса, но с фиксированным спрэдом.
Это вообще-то не радует, но в мт4 альтернативы TDS2 всё таки нет.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-2014-2019-DD3688-4.4%-PROF162-TDS2.rar106 скач.

Изменено 16 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 14 мая, 2019#9397

Реальный спрэд eurusd, тем более на центах, в 3-4 раза больше - на 5-тизначном счете 15-20 пунктов, что вам и надо было задать в тестере.

На самом деле спред по EURUSD задан программно Квантом- с помощью файла mt4.properties он считывает спред для данного типа счетов.Для ECN счета- а именно для такого счета разрабатываля данный сет.5 пунктов-это минимальный спред на данном счете.В ходе торгов он конечно плавает в большую сторону.На будущее обязательно учту данное замечание.

Добавлено: 14-05-2019 06:34:16

Первый вход без контроля, очень много одноордерных сеток с ТР 5 пипсов (50 пунктов).

Что касается данного момента- я специально создавал сет,который мог бы закрывать сетку при минимальном откате на уровне 23.6 по фибо.Данный момент очень важен при длительных безоткатах.

Изменено 14 мая, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

Опубликовано 14 мая, 2019#9398

Индикатор: Setka - InfoPanel
Версия: 1.04 Alpha
Платформа: MetaTrader5
Многофункциональный индикатор для сеточника. Пояснения по функциям и отображаемой информации в этом посте.

Примечание:
1. Это порт оригинальной версии 1.04 на платформу Metatrader 5. Основной код - так как писал его автор.
2. Исходников версии 1.05 и 1.06 нет. Автор пишет, что в последующих двух версиях небольшие изменения в алертах, некоторые незначительные исправления и доработки, а также добавлен фон разных цветов под информацию по Sell и Bay сеткам. Что касается фона, то в следующем релизе он будет добавлен, по остальным изменениям - не хватает информации.
3. Не уверен, что правильно отображаю информацию отложных ордеров. Пока еще разбираюсь в данной теме.
4. Жду обратной связи.

Setka_-_InfoPanel.ex570 скач.

Опубликовано 14 мая, 2019#9399

В посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=424983 заменил сет valerii.badaev@gmail.com на архив со всей инфой по этому сету.
Причина: в 9-ти коленном сете было задано S_MaxOpenOrders=16 - что неверно и абсолютно не допустимо, так как фактически лишает контроля над деньгами.
Многие после тестов ошибочно отставляют завышенный MaxOpenOrders, это распространенная ошибка - а делать этого категорически нельзя.

-----

Реальный спрэд eurusd, тем более на центах, в 3-4 раза больше - на 5-тизначном счете 15-20 пунктов, что вам и надо было задать в тестере.

На самом деле спред по EURUSD задан программно Квантом- с помощью файла mt4.properties он считывает спред для данного типа счетов.
Для ECN счета- а именно для такого счета разрабатываля данный сет.5 пунктов-это минимальный спред на данном счете.
В ходе торгов он конечно плавает в большую сторону.На будущее обязательно учту данное замечание.

Да пофиг что рекомендует Квант. :)
Спрэд надо смотреть на своем счете и есть индикаторы, пишущие спрэд.
На самом деле ДЦ с плечом 500+ становится всё меньше и еще и узкими спрэдами никто баловать особо не будет.
Тем более на центах никаких рекордно малых спрэдов не будет никогда.
И лучше тесты выполнять с фиксированным спрэдом чуть-чуть большим реального на счете, а не обманывать себе минимальными рекламными "теоретическими" спрэдами.

-----

Первый вход без контроля, очень много одноордерных сеток с ТР 5 пипсов (50 пунктов).

Что касается данного момента- я специально создавал сет,который мог бы закрывать сетку при минимальном откате на уровне 23.6 по фибо.
Данный момент очень важен при длительных безоткатах.

ТР на уровне 20%+- обеспечиваются в основном мультом минимум 1.7-1.8+ на старших коленах.
Всё остальное влияет, но намного меньше.
ТР=5 на первом колене на ТР=23%+- на старших коленах фактически не влияет никак, это разные темы.

За чрезмерной простотой сета специально гнаться не надо - простота обманчива и далеко не всегда оптимальна.
И тьма настроек вводилась в бота для того, чтобы, используя гибкие настройки, иметь возможность бороться за прибыль, балансируя устойчивость.

Например, 70%+ прибыли приносят первые 3 колена с ТР всего-то 5 пипсов (50 пунктов).

Спойлер

Это означает, что можно и нужно перепробовать максимум вариантов задания ТР на младших коленах, чтобы попробовать увеличить прибыль, сохраняя долгосрочную устойчивость сета.
Я бы на месте автора проверил бы и такие варианты

Спойлер

За каждый пипс прибыли надо бороться, используя все заложенные в бота многочисленные возможности и специально разработанный инструментарий анализа! |da| :)

Опубликовано 14 мая, 2019#9400

Маленький коммент, извините, не удержался.
Цитирую

Цитата

Да пофиг что рекомендует Квант. :)
Спрэд надо смотреть на своем счете и есть индикаторы, пишущие спрэд.
На самом деле ДЦ с плечом 500+ становится всё меньше и еще и узкими спрэдами никто баловать особо не будет.
Тем более на центах никаких рекордно малых спрэдов не будет никогда.
И лучше тесты выполнять с фиксированным спрэдом чуть-чуть большим реального на счете, а не обманывать себе минимальными рекламными "теоретическими" спрэдами.

а)Спред лучше всего смотреть по myfxbook, причем исключая время с 00:00МСК до 01:10МСК ибо там спреды коннские и по любому в данный момент у вас НЕ будет открыто новых ордеров (открытие запретит фильтр спреда).
б)ДЦ с узкими спредами становится все больше и больше, с плечом 1:500 их также предостаточно. Центовых брокеров с привлекательными спредами (близкими по затратам к долларовым) также предостаточно. Если у Вас есть ощущение что спреды стали большими, так это исключительно из-за новостного фона и носит ВРЕМЕННЫЙ характер (торговая война Китай-США, Брексит). По валютным парам в которых НЕТ новостного шума - спреды на минимальных значениях.
в)Гораздо больший эффект на результаты торговли и опта оказывает другой параметр, про который почему то никто и не говорит. А вот с ним происходит некоторая революция у форекс брокеров. О чем я? Правильно, я о "проскальзываниях" (я в этом понятии совмещу slippage и execution speed ...).
Я достаточно хорошо погружен в данную тему. В настоящее время изучаю торговые условия большого количества брокеров. И, если не брать мой опыт с одним брокером, то даже лучшие ECN брокера начинают грешить данным параметром. Проскальзывания ооочень трудно зашить в советник как защиту, я думаю именно поэтому брокеры начинают активно внедрять его в свои платформы как дополнительная прибыль с трейдеров.
Я изучаю иностранные форумы на предмет размера проскальзываний лучших брокеров и могу по общей тенденции сказать следующее:
1.Проскальзывания не носят обязательного характера. Они то есть, то их нет. Как правило они зависят от размера торгового лота И прибыльности трейдера.
2.По моим анализам форумов, у лучших ECN брокеров размер спред+комиссия по EURUSD составляет 0.45п. А размер проскальзываний по данному счету может составить 1п, что в 2,2 раза больше размера торговых издержек спред+комиссия.
3.Центовые брокеры также злоупотребляют проскальзыванием. Проскальзывание влияет на размер ТП, а также на геометрию сеток (так как ордера открываются уже по другой цене, нежели вы заложили в модель).

Вывод:
1.Безусловно ориентироваться на рекламные спреды нельзя. В приведенном выше примере, вместо спреда 0.45 фактически мы получаем 1.45п., а это уже аааабсолютно иные торговые условия.
2.В модель опта в размер спреда надо прибавлять размер проскальзывания. Лично я РАНЬШЕ добавлял 30% от спреда, то есть спред*1,3. В настоящее время надо пересмотреть данный параметр в большую сторону.
3.Если НЕ добавите в модель опта дополнительное увеличение спреда - рискуете получить заведомо ложную модель как по общей прибыли, так и (что самое страшное) по геометрии сеток!
4.К сожалению информации по усредненному размеру проскальзываний по каждой валютной паре у разных брокеров вы не найдете нигде! У вас 2 варианта: а)ставить советник мерящий размер скольжения. б)использовать информацию с англофорумов с отрицательными отзывами по торговым условиям брокеров, их как то усреднять и применять коэффециент увеличения на спред при проведении оптов и бэктестов.
================================

Про свопы:
Вообще мой личный рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой следующий:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

Как видно, размер свопов на втором месте по влиянию. Своп сожрет у вас процентов 30% прибыли по сравнению с безсвоповым счетом.
Также важны затраты на комиссию при вводе/выводе прибыли. При размере комиссии 3% вы получаете аж -6% сразу на данной операции что оооочень много!
И, как видно, размер плеча и стопаута не сильно влияет на прибыль.

Опубликовано 15 мая, 2019#9401

Индикатор: Setka - InfoPanel
Версия: 1.04 Alpha
Платформа: MetaTrader5
Многофункциональный индикатор для сеточника. Пояснения по функциям и отображаемой информации в этом посте.

Примечание:
1. Это порт оригинальной версии 1.04 на платформу Metatrader 5. Основной код - так как писал его автор.
2. Исходников версии 1.05 и 1.06 нет. Автор пишет, что в последующих двух версиях небольшие изменения в алертах, некоторые незначительные исправления и доработки, а также добавлен фон разных цветов под информацию по Sell и Bay сеткам. Что касается фона, то в следующем релизе он будет добавлен, по остальным изменениям - не хватает информации.
3. Не уверен, что правильно отображаю информацию отложных ордеров. Пока еще разбираюсь в данной теме.
4. Жду обратной связи.

Setka - InfoPanel v 1.06 для МТ4 - отложки точно не учитывает. При раскрытых 10 коленах сетки два из которых отложки, панелька пишет что открыто 8 колен.

Опубликовано 15 мая, 2019#9402

Setka - InfoPanel v 1.06 для МТ4 - отложки точно не учитывает. При раскрытых 10 коленах сетки два из которых отложки, панелька пишет что открыто 8 колен.

Автор считал количество колен - счетчиком открытых ордеров, я пока не стал переделывать этот механизм.
На настоящий момент я количество колен считаю как количество позиций + количество отложенных ордеров.
Но с моей точки зрения - количество колен правильней было бы выставлять как максимальное значение из примечания.

Добавлено: 15-05-2019 06:23:03

Всем привет! Решил попробовать тестировщик mt5, но возникает проблема - после выставления параметров во вкладке "параметры" тестировщика советника, перейдя на другую вкладку "настройки", а затем обратно зайдя во вкладку "параметры" все выставленные параметры советника не сохраняются, параметры снова возвращаются как были по-умолчанию. Пробовал выставлять параметры и сохранять их в сэт, а затем загружать все равно то же самое, переустановка терминала от другого брокера тоже не помогла.
Советник " Setka v1.43 ADX-IMP capteenMT5opt"
Может кто то сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?

Наткнулся на решение данной проблемы. Если еще актуально то:

Цитата

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в \MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.

https://www.mql5.com/ru/forum/305142

Изменено 15 мая, 2019 пользователем elavr

Опубликовано 15 мая, 2019#9403

Спойлер

Спреды когда понизятся на счёте

у меня демо на FXpro, обратил внимание, что у них в МТ4 спред 20 пп -это норма, у них же на демо в си-трейдер спред 5пп, но низкий спред компенсируют комиссией, так же,в среднем по болнице, выходит около 20пп

Опубликовано 15 мая, 2019#9404

у меня демо на FXpro, обратил внимание, что у них в МТ4 спред 20 пп -это норма, у них же на демо в си-трейдер спред 5пп, но низкий спред компенсируют комиссией, так же,в среднем по болнице, выходит около 20пп

Да всё нормально, целый день наблюдал. Спред был в диапазоне 15-19 пунктов на счёте (на три пары). Просто надо было перегрузить МТ4, чтоб перешёл на 5-ти знак. Вопрос снят в поддержке.

Опубликовано 15 мая, 2019#9405

Добрый день.

Отличается ли версия робота на МТ4 от версии на МТ5?
Они одновременно обновляются?

Спасибо

Изменено 15 мая, 2019 пользователем andrijmix@gmail.com

Опубликовано 15 мая, 2019#9406

Вывод:
1.Безусловно ориентироваться на рекламные спреды нельзя. В приведенном выше примере, вместо спреда 0.45 фактически мы получаем 1.45п., а это уже аааабсолютно иные торговые условия.
2.В модель опта в размер спреда надо прибавлять размер проскальзывания. Лично я РАНЬШЕ добавлял 30% от спреда, то есть спред*1,3. В настоящее время надо пересмотреть данный параметр в большую сторону.
3.Если НЕ добавите в модель опта дополнительное увеличение спреда - рискуете получить заведомо ложную модель как по общей прибыли, так и (что самое страшное) по геометрии сеток!
4.К сожалению информации по усредненному размеру проскальзываний по каждой валютной паре у разных брокеров вы не найдете нигде! У вас 2 варианта: а)ставить советник мерящий размер скольжения. б)использовать информацию с англофорумов с отрицательными отзывами по торговым условиям брокеров, их как то усреднять и применять коэффециент увеличения на спред при проведении оптов и бэктестов.
================================

Про свопы:
Вообще мой личный рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой следующий:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

Огромное спасибо Вам за ценную информацию. Раньше я об этом не задумывался. А теперь возьму это и запишу в Правила. Сложная штука эта маржинальная торговля. Куча мелочей, на которые неопытный человек не обращает внимание. И чем дальше в лес, тем все сложнее и интереснее.
И как называется советник, который считает проскальзывание?

Опубликовано 15 мая, 2019#9407

Отличается ли версия робота на МТ4 от версии на МТ5?
Они одновременно обновляются?

Отличается ли самокат от автомобиля? ;)

Если говорить про обновления бота/мода то да. Обновления касаются обеих версий, но релизы идут не синхронно, поскольку какие-то изменения относятся исключительно к МТ4 версии а какие-то к МТ5. Когда (и если) будут изменения касающиеся обеих версий - будет полноценный релиз. Пока все изменения косметические/внутренние не влияющие на общий функционал.

Во время бета-тестирования я проводил сравнение МТ4 МТ5 версий на совпадение результатов. Получил 100%. Но есть тонкости, особенно в части тестера. МТ5-тестер использует динамический спред (точнее тиковые котировки) МТ4 пытается спред "синтезировать". ПОэтому при включенном фильтре спреда результаты МТ4 и МТ5 версий не могут совпадать.

Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.

Успехов!

Опубликовано 16 мая, 2019#9408

Блин, DENYA, ну какой же ты ядерный... :d
я обычно предпочитаю не вступать с тобой в дискуссии, потому что мы живем в каких-то несколько разных вселенных и математики у нас разные.
я по образованию экономист-программист, мне нужны строгие термины и строгие формулы...
Ты же легко вводишь свои типа экономические понятия, придумываешь как их считать и выдаешь тьму цифр, часть из которых я даже боюсь догадываться как ты вывел.
Пытаться оспаривать/опровергать твои заключения и расчеты мне дешевле не пробовать - у всех свои головы, пусть сами разбираются с изложенным тобой.
Честно, ни разу не хочу и сейчас - ни времени, ни сил лишних, ни в планах оспаривать твои умозаключения и близко нет...
Но тут ты, как всегда очень уверенно, выдал такую порцию чисто своего анализа, что, пожалуй, мне всё же придется минимально прокомментировать... :)
Даже не знаю с чего начать...

-----

Начнем с того, что слова "прибыль, прибыльность" вообще-то не термины (или настолько размытые термины), что это скорее понятие - причем неточное.
Ты парень сильный и с этим "понятием" лично очень хорошо знаком по скальпингу и твоей версии нашего бота. :d
Но об экономике надо говорить в однозначно определенных терминах, чтобы понимать о чём речь и как это считать.
Не придумывать свои понятия и как-то их считать, а использовать стандартные термины и формулы.

Есть общепринятые термины, например, балансовая прибыль, чистая прибыль, масса прибыли, норма прибыли - и другие термины и определения, каждый/каждое из которых вычисляется строго понятным образом и означает однозначно понятно что.
В топике, ввиду форекс специфики, чаще всего употребляются/применимы термины:
1) масса прибыли в $ - чаще всего за период, обычно месяц или год. Это ближе всего к твоему понятию "прибыль". :)
2) норма прибыли или рентабельность (масса прибыли/депо) в %% - тоже чаще всего за период, обычно месяц или год.
Рентабельность же является ключевым показателем для вычисления срока/периода окупаемости инвестиции.
Поскольку наши депо это и есть наши инвестиции - вложение наших денег в торги как в бизнес!

Остальное мы уже рассматривали много раз и даже не ясно что тут снова обсуждать.
Например, для одних и тех же торгов при плече 1000 нужен депо $3000, для плеча 300 нужен $6000, а для плеча 50 нужен депо $10000.
И допустим, что в этих условных торгах средняя масса прибыли в месяц $300.
Тогда, при одной и той же средней массе прибыли $300 в месяц:
- для плеча 1000 рентабельность 10% в месяц, а срок окупаемости инвестиции 10 месяцев
- для плеча 300 рентабельность 5% в месяц, а срок окупаемости инвестиции 20 месяцев
- для плеча 50 рентабельность 3% в месяц, а срок окупаемости инвестиции 33+ месяца.
Stopout в %% меньше влияет на величину депо, рентабельность и окупаемость - но если более 50%, то для дополнительного покрытия просадки денюжек на счет сколько-то понадобится долить.

И вот ты мне торжественно сообщаешь, что

И, как видно, размер плеча и стопаута не сильно влияет на прибыль.

Прости, что ты подразумеваешь под "прибылью" в данном случае, я могу лишь догадываться... :)
Если ты про массу прибыли в $, то да, плечо/stopout мало и лишь косвенно влияет на средний заработок в месяц в $.
Но если для тебя это не игра, а инвестирование и плечо во много раз меняет размер инвестиции/депо и сроки/период окупаемости инвестиции в торги, то ничего важнее плеча для тебя нет!
Потому что именно от плеча (и меньше stopout) зависит самое главное: размер инвестиции/депо и устроит ли тебя рентабельность торгов в %% и срок окупаемости - или ты решишь, что ну нах те торги сеткой, может в другое лучше вложить свои деньги и лучше чебуречную попробовать открыть.

Мне как бы всё равно под каким № в твоей классификации кошмаров форекса плечи и стопауты...
Но если ты приходишь в очень специфический топик сетки, излагаешь свою очень странную религию и публикуешь свой список смертных грехов, то будь готов, что кто-то достанет учебник по экономике и сильно огорчит тебя нехорошими цитатами. :)

-----

Что касается доступности ДЦ для торгов сеткой...
Я не буду отрицать, что есть оффшорные ДЦ для торгов сеткой с почти отсутствующей защитой инвестора.
Но ты прекрасно знаешь, что за последний год для торгов сеткой, из-за сниженного до 1:30 плеча, стали недоступными десятки (а может и сотня+) ДЦ с "приличными" регистрациями в США, Европе, Японии и ряде других стран.
И ДЦ с центовыми счетами тоже явно не добавляется.
И если станут недоступными последние приличные ДЦ в Австралии и Новой Зеландии, то для торгов сеткой останутся только оффшорные ДЦ, где даже формальной страховки депо нет, а на защиту регуляторов фактически рассчитывать нельзя.

Так стоит ли горячо опровергать мою достоверную информацию о том, что ДЦ для торгов сеткой именно сейчас не прибавляется, а убавляется?!

-----

Что касается

Вообще мой личный рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой следующий:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

Как видно, размер свопов на втором месте по влиянию.
Своп сожрет у вас процентов 30% прибыли по сравнению с безсвоповым счетом.

Уфф...

Всё, что ты пишешь, условно достоверно для скальпинга единичными ордерами.
Если ты, скальпя, по ходу цены открываешь единственный ордер с целями 5 пипсов, то да, за счет большего спрэда и проскальзывания в 1 пипс прибыль от этой конкретной сделки может сократится до всего 3 и даже 2 пипсов.
А комиссия за открытие ордера может и еще один пипс прибыли сожрать...
И из потенциальных до 5 пипсов прибыли, спасибо ДЦ, ты заработаешь лишь 2 или даже 1 пипс.
Но это в душном скальпинге с целями единицы пипсов. Лишь 1 ордером. Не нашей сеткой.

Есть у лично тебя дополнительные специфические проблемы из-за того, что торгуешь модом бота без ТР на сервере и у тебя долго и по разным/худшим ценам могут закрываться многоордерные сетки.
Да, если не использовать серверное ТР сетки и каждый ордер огромных сеток закрывать отдельной командой бота, то процесс закрытия сетки сильно растягивается и возможно закрытие множества ордеров по цене хуже ТР, что прямо уменьшает прибыль.
Но это, как говорится, твои половые проблемы - у нас ТР на сервере и нет твоих проблем с плохим и длительным закрытием сеток. У нас по ТР закрытие сеток чаще всего мгновенное.
Возможно, когда ты вел разгонные торги сетками разной густоты на 350 графиках, одновременно имея 1-2-4 тысячи открытых ордеров, охреневшее от тебя ДЦ лично для тебя разливало масло, чтобы ты подскальзывался и падал везде, где у нас никаких проблем.
Но мы так массивно и агрессивно, как ты, не торгуем и массовых чудесных чудес с закрытием сеток у нас не случается.

-----

Ты знаешь, как вычисляется и задается прибыль от сеток при торгах нашим ботом?!
При каждом открытии ордера (или выставлении отложки) или через каждые 90 секунд (по умолчанию) бот:
- суммирует комиссии, свопы и просадки всех ордеров сетки,
- вычисляет в скольких пипсах в плюс от старшего ордера сетки уровень БУ сетки,
- прибавляет к уровню БУ столько пипсов, какой ТР на наибольшем колене сетки (это уровень ТР сетки) и
- если надо, все ордера сетки модифицируются и уровень ТР сетки (уже как цена) записывается в каждом ордере сетки на сервере ДЦ.
Это схематическое, без тьмы деталей, пояснение как в боте задается, вычисляется и получается плановая для N колен прибыль каждой сетки.

На прибыль от конкретной сетки влияют:
- сумма лотов рыночных ордеров сетки,
- цена пипса пары/счета и
- сколько пипсов ТР задано в настройках для сетки N колен.
Только эти 3 компонента/сомножителя определяют прибыль от закрытия сетки по ТР!
А так пугающие тебя проскальзывание, своп, комиссия и спрэд на прибыль от конкретной сетки прямо не влияют никак! l-) |da|

Если нет или малая комиссия, если нет или малые свопы, то уровень ТР сетки будет на несколько пипсов ближе к старшему ордеру сетки - и сетка закроется легче/быстрей.
Если комиссия большая или набежали большие свопы, то уровень ТР сетки будет на несколько пипсов дальше от старшего ордера сетки - и сетка, может, закроется чуть позже, так как цене придется пройти пару лишних пипсов до ТР сетки.
То же и со спрэдом: если спрэд на пипс больше - цене придется пройти лишний пипс, чтобы достигнуть ТР сетки.

Но прибыль от любой сетки фиксированная - столько пипсов до ТР вы задали в настройках для N колен!
И фиксированной прибыли (массе прибыли в $) абсолютно до задницы какие комиссия, своп и спрэд - прибыль сетки прямо от них не зависит!

-----

Что касается проскальзываний...
Они есть и их немало - редкая сетка выстроится строго согласно настроек.
Только практически в 100% случаев проскальзываний абсолютно пофиг на них.
Сетки-то контртрендовые и, в отличие от скальпинга, ордера открываются против направления движения цены - и чаще проскальзывает в плюс, на пипс-другой открывая ордер дальше по чуть лучшей цене.
И пофиг, что сетка растянулась на пару пипсов больше или меньше...
Бот-то учтет сложившуюся конфигурацию ордеров, комиссии, свопы и куда надо (на пипс дальше или ближе) разместит ТР сетки.
Но на прибыль от конкретной сетки проскальзывания внутри сетки прямо никак не повлияют!

Проскальзывания же при закрытии сетки, если ТР на сервере, редки и обычно в плюс.
Вот сегодня ДЦ ступило на импульсе и, к 15 пипсам плановой прибыли, подарило мне 11 пипсов прибыли от себя.

Спойлер

Да пусть хоть каждый день так проскальзывает! :d

DENYA, я не имею намерения опровергать 100% тобой написанного.
Понятно, что лучше малый спрэд, малая комиссия и 0 или мало свопов - такие сетки легче закрываются, а торги устойчивей и чуть-чуть прибыльней в долгосроке. Бот чуть шустрее/чаще работает и чуть больше зарабатывает.
И да, большие свопы, комиссии и спрэды зло - они удаляют ТР от старшего ордера сетки, затрудняют/замедляют закрытие сеток по ТР и, в просадках, дополнительно напрягают депо.
Несомненно, что комиссии/свопы/спрэды создают дополнительную нагрузку и определенные сложности в торгах.
И ты прав, тщательно изучая ДЦ на предмет где условия для торгов лучше - с учетом неторговых рисков стрёмных ДЦ, так и надо делать!

Но основных твоих форекс демонов в боте я укротил раньше, чем вы первую версию бота увидели... :)
По дефолту торгующий бот минимум 960 раз в сутки перепроверяет цены открытия, лотность, комиссии, свопы всех ордеров сеток и перевычисляет ТР сеток с целью убедится, что все проблемные места корректно учтены и в минус не сторгуем.
Большинство даже не догадываются, что такие демоны есть, что каждый день до 1000 раз ботом всё пересчитывается на графике и что мы демонов форекс в боте каждый день отслеживаем и укрощаем. :)

Ты, конечно, и дальше с демонами форекс можешь бороться и даже в столбик их выписывать. :)
Но людей зря не пугай.
Почти всем твои демоны как бы не проблема и не факт, что такими твоими размышлизмами стоит грузить людей.

Изменено 16 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 16 мая, 2019#9409

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

RoboForex
procent
5284333
tlap123

Изменено 16 мая, 2019 пользователем Старик

Опубликовано 17 мая, 2019#9410

Спойлер

Но ты прекрасно знаешь, что за последний год для торгов сеткой, из-за сниженного до 1:30 плеча, стали недоступными десятки (а может и сотня+) ДЦ с "приличными" регистрациями в США, Европе, Японии и ряде других стран

зная европейских регуляторов, что за бездарность там работает, в т.ч. в их complains, скоро дойдем до 1:25, 1:20, а то и 1:10 плеча (((

Опубликовано 17 мая, 2019#9411

Блин, DENYA, ну какой же ты ядерный... :d
я обычно предпочитаю не вступать с тобой в дискуссии, потому что мы живем в каких-то несколько разных вселенных и математики у нас разные.
я по образованию экономист-программист, мне нужны строгие термины и строгие формулы...

Ох дружищще Старик …Меньше всего хочу терять время на бессмысленную полемику. Я написал в предыдущем посте ровно то, что хотел донести. Ни меньше, ни больше. Каждый пункт - это результат моего опыта в виде:
1.Первоначального теоретического изучения темы и имеющихся практик.
2.Обсчет данной теории в экселе.
3.Проверка теории практикой.
4.Корректировка ТЕОРИИ, так как на практике ВСЕ ПРОИСХОДИТ НЕ ТАК КАК В ТЕОРИИ.

Моя беда что я всегда излагаю кратко. Я излагаю исключительно ВЫВОДЫ. Нет времени у меня все разжевывать, жизнь проходит ….

Так и хочется сказать тебе … Все ты прекрасно понял, что я написал … уж тебе то не понять! Я тебе и в личку некоторые моменты пишу … да и в теории ты просто непревзойденный эксперт. Так и хочется сказать, хватит тупить! )

Понимаешь, Старик, у меня НЕТ цели кого то переубедить, у всех своя религия. Воспринимать религию другого или верить в свою – дело каждого индивидума. Лично я всегда действую так:
1.Если человек обладает лучшей чем я компетенцией в том или ином вопросе – я безусловно воспринимаю его суждения как истину. У тебя есть куча моментов в чем ты непревзойденный эксперт, и я тебя слушаю и воспринимаю сказанное тобой как истину.
2.Если я подошел к порогу сомнения что моя компетенция близка к компетенции моего коллеги, то я безусловно буду слушать его, стараться понять, НО вывод уже буду принимать сам.
3.Если я знаю что моя компетенция в каком то вопросе гораздо продвинутей чем у собеседника, то я не буду его переубеждать, но постараюсь изложить мои выводы. К сожалению, в настоящее время, я не имею времени и желания на бесполезную писанину в виде изложения своих мыслей по 2-м причинам:
А)мои посты все равно стирают. Это просто настолько злит!
Б)если взвешивать куда потратить мое время, на пост или анализу новых типов сетов и изучение индикаторов, то безусловно я выберу второе. Просто без вариантов! Жизнь коротка …

Поэтому к моим постам всегда относись как к выводам, то есть к тезисам. Но тезисы и выводы полученные по результатам огромной проведенной работы. Или ты как думаешь я написал это? Сидел так в носу ковырял и выдал пост чтобы позлить Старика? … Ну дружищщще, разве так все?? )
Ну и не надо «буквоедства» …. Прибыль, прибыльность, прибыль от депо, прибыль от маржи … Все ты прекрасно понял.

Ок, теперь по сути:
1.Все мы эксперты, и все мы живем в собственном мире с собственными выводами. У каждого из нас выводы построены на абсолютно разных основах. У кого-то на основании прочитанных книг, у кого-то на фильмах, у кого-то на утверждениях авторитетных людей, у некоторых на собственном негативном опыте, у некоторых на позитивном … итд итп. И все мы имеем СВОЙ собственный мир со своими выводами.

Теперь про форекс. Как мы можем сформировать свои выводы? На основании чего? Вот изложу цепочку формирования выводов:

1.Тупо копирование сетов с форума=
2.изучение сетов, параметров=
3.изучение теории сеткопостроения=
4.проведение опта на котировках дукаскопи=
5.проведение бэктестов на котировках дукаскопи=
6.проведение бэктеста на ТДС2=
7.постановка сета на демо счет=
8.постановка сета на центовый реал=
9.торговля по сету с маленькой незначительной в % прибыли=
10.торговля по сету с прибылью больше 50% в мес.=
11.торговля на центовом с прибылью больше 50% в мес со свопами=
12.торговля на долларовом ЕСН счете=
13.торговля на долларовом ЕСН счете с прибылью больше 50%=
14.торговля на ЕСН ПАММ.

Так и хочется спросить, твои выводы, дружищще, относятся к какой группе? К какой группе, что для тебя не так важны проскальзывания и свопы??? К группе «7» центовых демо?
Поймите, ребята, ваша цель ЗАРАБАТЫВАТЬ! А зарабатываете вы в группе 10-14 и точка. Изучать и делать выводы надо именно по данным группам. А там многие моменты, которых нет в бэктестах, теории, демо счетах и появляются ….

Если у Вас другой рейтинг влияния на прибыльность, ну Бог вам в помощь … вы по-своему правы, ибо вы выводы делаете на своей выборке, на своих источниках данных. Мой рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

1.ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. Я веду статистику по своим счетам. Я вот заморочился и высчитал каждый ордер где было проскальзывание, перевел это проскальзывание в пункты, пункты*размер лота*стоимость пункта в $. У меня получились потери 7967$ или 93% от прибыли за этот период. Но это лично у меня, и исключительно на одном счете. Я уверен, что у ЕСН брокера скользить будут менее нагло. В любом случае, наскользят на 20% от прибыли точно, или на 1600$. Идем дальше …
2.РАЗМЕР СВОПА. При прибыли 8506$ своп составил 3100$ или 36.44%. Копаем дальше ….
3.РАЗМЕР СПРЕДА. Итак, проторговано 57лотов, средний спред 2.05, средняя стоимость 26.7016. Затраты на спред 3120$
4.ЗАТРАТЫ НА ВВОД/ВЫВОД. У меня была схема с нулевыми затратами, но, если подумать что мы делаем конвертацию из рублей в доллары на каком то этапе, или брокер берет процент от суммы, то затраты будут: Примем затраты в 3% в каждую сторону, получается 553$
5.РАЗМЕР КОМИССИИ. Лично у меня комиссия 0. Но представим, что комиссия будет 2$ как у Tickmill в одну сторону. Тогда получим затраты: 535$
6.РАЗМЕР ПЛЕЧА. Из-за плеча мы не получим потерь. Размер депозита будет немного больше. Табличку приложил. Влияние НИЧТОЖНО!
7.РАЗМЕР СТОПАУТА. Ну тут вообще нечего писать, влияние сверх ничтожно.

Коллега и дружищще Старик, ну заставил меня потратить драгоценное время на пояснение выводов, основанных на колоссальном труде. Ну не верил если выводам, попробуй тогда теперь поспорь с ними )
А вообще, давай замнем данную тему, сойдемся на том, что при разных сетах, разных брокерах, разного подхода и будут СВОИ ключевые пункты влияния на прибыль …
Надеюсь форумчанам мой пост был полезен.
============================

Немного видео с одним из вариантов "проскальзывания" ... В его общем расширенном понимании (Старик, не придирайся к терминологии ... :d >:d

Изменено 17 мая, 2019 пользователем DENYA

Опубликовано 17 мая, 2019#9412

Уважаемый capteen нужна помощь.

Пару дней назад перешел на счет standart.mt5 со счета ecn.mt5.
Запустил бота, и происходит закрытие сетки бай в убыток.
Сразу после этого бот удаляется, соответственно последующие ордера не модифицируются.

Эту же проблему наблюдаю на демо-счете на сетах уважаемого коллеги Tsd, пара AUDNZD при старте бота.

В первом случае удаление Бота с графика предваряет ошибка:


JI	2	21:13:00.420	(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1)	zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (34,17)

Во втором:


zero divide in 'layer.mqh' (13,3)

Есть ли возможность ее подправить?

Добавлено: 17-05-2019 08:20:54

Запустил заново.

Открытие первого же ордера привело к:

Спойлер

2019.05.17 15:07:00.275 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) [Инфо][Продажа] - Размер свечей 35 меньше допустимого значения 40. Выставление первого ордера отменено.
2019.05.17 15:08:00.195 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) [Инфо][Продажа] - При открытии ордера №1 по цене 1.11704 и лоту 0.01000 будет доступна маржа 1001.60220
2019.05.17 15:08:00.195 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) [Инфо][Продажа] - Пробуют открыть колено № 1, шаг 0.00350, комментарий '000000000-1.43'
2019.05.17 15:08:00.431 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) Pos 0
2019.05.17 15:08:00.431 (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-rel5-190416 (EURUSD_i,M1) zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (34,17)

И как следствию к закрытию бота.

Бот почти месяц отработал на ECN счете с 16 апреля и ни разу не было такого.

Crash.rar5 скач.

Crash2.rar5 скач.

Изменено 17 мая, 2019 пользователем elavr

Опубликовано 17 мая, 2019#9413

У меня на счете, на мой взгляд, возникла опасная просадка.
Не знаю как поступить в данной ситуации, насколько возможен слив депо и что можно предпринять?
Может кто-нибудь подскажет

У вас депо 1000 долларов на 20 пар?
Только на одной паре вижу просадку в 10 колен.

Изменено 17 мая, 2019 пользователем Старик

« Первая 374 375 376 377 378 379 Далее »Последняя страница

Страница 376 из 786

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем