[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

1 час назад, Altegron сказал:

Прошу вас отписаться, насколько точно сет совпадает с мт4 версией советника? Что нужно править и т.д.

MT5 прекрасно грузит сет MT4.  С большинством сетов нет никаких проблем.

Однако стоит обратить внимание, что  MQL4 и MQL5 отличаются значениями констант таймфреймов.  Отличия начинаются после использования таймфрейма больше часа.

Данные значения сохраняются в сетах. Т.е. после загрузки сета, необходимо проверить все параметры отвечающие за таймфрейм, иначе он может быть пустым.

Например, бот имеет параметр  OpenFirstOrderTF, он позволяет выбрать один из предопределенных таймфреймов. При выборе таймфрейма  - 1 Hour,  MT4 сохранит в сет значение 60 для данного параметра.  MT5 не сможет его распознать, и как следствие корректно отобразить, так как значение данного таймфрейма для MT5 - 16385.

Ниже опытным путем составил табличку различий:

Однако хочу обратить внимание, что в документации на MQL5 значений данных констант - нет. Поэтому гарантии, что они в будущих релизах не поменяются - скорее всего тоже нет.

26 минут назад, capteen сказал:

Т.е. после опта в МТ5 надо обязательно делать контрольное тестирование в МТ4. Не все, что в МТ5 проходит "на ура", проходит в МТ4.

1. MT4 не использует реальные котировки, а генерирует их по минутным барам.

2. В MT4 отсутствует возможность задать задержку отправки  исполнения команды.

Для сетки, как показывает практика оба этих условия тоже имеют существенное влияние. Я уже публиковал здесь пример, как использование задержки в 100 мс(реальная задержка от меня до сервера)  не закрывала сет коллеги Gureev.

Лично я не вижу смысла контрольного тестирования в MT4, но это дело каждого.  С таким же успехом можно в MT5 тестировать без задержки и в режиме генерации тиков на основе минутных баров (Все тики).  Я не говорю, что тестеру MT5 не нужны контрольные тесты. С моей точки зрения, лучше проводить тестирования в MT5 на разных котировках, с использованием разных режимов и задержек. Если сет заваливается на малейшем изменение параметров тестирования, то надежностью он явно не блещет и малейшее изменение торгов его непременно сольет.

PS. Периодически провожу пост-тесты реальных  торгов в MT5. Результаты практически совпадают, включая сливы счета. 

@elavr  четкое, подробное пояснение, планирую проводить некоторые манипуляции в мт5 с перепроверкой в мт4+ТДС2

а какие котировки, чей мт5 вы используете?

4 минуты назад, Altegron сказал:

а какие котировки, чей мт5 вы используете?

Альпари, Робофорекс. У Альпари  свежие котировки  некоторых пар - похожи на правду.

В тоже время, некоторые дни 2014 - 2015 года  даже по паре EURUSD имеют такие запутанные тики, что бот на них начинает чудить по полной )

Я тут, малость, недопонял.
Проясните, пожалуйста такой выбор источника котировок? Почему Вы предпочитаете , давно известные "дыряво-кривые" котировки "кухни" вместо принятых как стандарт "де-факто" котировок компаний, на этом специализирующихся. Таких как "Интернет брокерс",. "Оанда", "Дукаскопи"...

Вам так интереснее? Чем?
 

Ну ладно, если ведем "параллельные торги" в демо или тестере, но для настройки!? Почему? Тот же "квантум" - бесплатен. Да и скачать котировки в CSV файл и воспользоваться, недавно здесь упоминавшимся, скриптом ну ничего не стОит.

@capteen я еще в начале пути.

Я пока не разрабатываю сеты. А только оцениваю уже разработанные.  

Приветствую,

пока идет многодневный опт настроек под пару AUDCAD на тф h1с депозитом 10 000 в периоде 13.06.2018-10.07.2019 на мт4 ТДС2, удалось выдернуть несколько интересных настроек.

На основе этого был создан сет и несколько прогонов разных периодов. В основном меня интересовало, чтобы при старте с разных чисел, месяцОв, годов, сет мог пройти подписание контракта на поставку нефти в октябре 2018.

Сет подгонялся по модели, затем опытным путем искался минимальный депо. Сет проходит с РЕИНВЕСТОМ с депозита 10 000 ед период 2017-2019 без пауз, параметр тейка выставлен avg (с параметром without loss Тоже проходит, но не так стабильно). Прилагаю пару гифок и архив с аналитикой. 

ПРошу гуру помочь, может будут рекомендации, по снижению просадки или оптимизации торгов?

*вложил граф с депо 5000 без реинвеста за 01.01.2017-14.07.2019 года и граф с депо 10 000 с реинвестом 10 000 к 0.01 за тот же период.

** для тех, кого смутит количество колен: 16 выставлено в результате опта, по прогону я более 12ти не видел.

EA Setka v1.43 IDX-IMP AUDCAD H1 2017-2019 TDS2.zip80 скач.

10 часов назад, Altegron сказал:

параметр тейка выставлен avg (с параметром without loss Тоже проходит, но не так стабильно).

Я, очевидно, НЕ гуру, но... позвольте вставить "пару копеек"...

Давайте попробуем понять, чем отличается tp_avg от tp_without_loss?

Наскольо я знаю, в первом случе ТП считается от "средней" позиции, а во втором добавляется комиссия и своп.
 

Предположим, что я не очень сильно ошибаюсь, тогда - сет очень"напряженный"... если, даже, своп,  так сильно, влияет на стабильность - это зона риска!

Это, опять же, только мои мысли... Вероятно, кто-то лучше разбирается и скажет более обоснованное мнение.

Спасибо, что поделились!

10 минут назад, capteen сказал:

Давайте попробуем понять, чем отличается tp_avg от tp_without_loss?

Я возможно что-то путаю... Может не эта опция влияла... В любом случае прошу прогнать сет, поиграть с настройками, может я что-то не учёл... 

18 минут назад, capteen сказал:

Предположим, что я не очень сильно ошибаюсь, тогда - сет очень"напряженный"... если, даже, своп,  так сильно, влияет на стабильность - это зона риска!

Поэтому я буду проводить тест ещё раз, чтобы убедиться 

8 часов назад, capteen сказал:

Давайте попробуем понять, чем отличается tp_avg от tp_without_loss?

Наскольо я знаю, в первом случе ТП считается от "средней" позиции, а во втором добавляется комиссия и своп.

@capteen  мне кажется, что в  MT5 для расчета ТП всегда используется значение tp_avg. Можно ли  проверить насколько корректно работает эта функция в MT5 и  исправить в случае наличия бага?  

В МТ4 при использование значения параметра tp_without_loss ровно в 00:00 происходит смещение ТП на величину начисленного свопа и комиссии, данная информация отображается в логе. Соответственно финальные цифры прибыли и развертываемые сетки разные.

В МТ5 неважно какое значение ты выставляешь, отчеты идентичны и в логах в полночь отсутствует пересчет ТП.

Вся информация во вложении.

TakeProfitType.rar11 скач.

8 часов назад, Altegron сказал:

Я возможно что-то путаю... Может не эта опция влияла... В любом случае прошу прогнать сет, поиграть с настройками, может я что-то не учёл...

Эта опция сильно влияет на конечный результат, особенно в условиях низкой волатильности  и конских свопов.

Сравнение за июль 2019:

tp_avg:

tp_without_loss:

@elavr при всем уважении, с качеством моделирования 25 процентов это не анализ. Через часок сделаю доп прогон с разным тейком в мт4 и выложу. 

АП:

выкладываю результат прогона и сравнения двух параметров тейка на идентичном периоде с идентичными котировками (тиковые данные Дукаскопи, ТДС2, спред плавающий). Гиф в качестве превью, в архиве полный отчет.

Из теста я не заметил сильных отличий. Немного отличается прибыль, но несущественно.

EA Setka v1.43 Compate TV_AVG vs TP_WOLOSS AUDCAD h1 2018-2019.zip14 скач.

3 минуты назад, Altegron сказал:

при всем уважении, с качеством моделирования 25 процентов это не анализ. Через часок сделаю доп прогон с разным тейком в мт4 и выложу.

Это был не анализ, а проверка работы данного параметра в MT5 и MT4. А графики - побочный продукт. Думаю с качеством моделирования 100% результат будет похожий.

2 часа назад, Altegron сказал:

Из теста я не заметил сильных отличий. Немного отличается прибыль, но несущественно.

@Altegron в отчетах нет ошибки?

@elavr  да почти сразу исправил, в таком количестве файлов я тупо запутался. загружал все на форум с рабочего компа, пока в рдп окне висела удаленка на комп с терминалами.

Но, как я и говорил, разница там несущественна.Единственное, я не знаю, считает ли мт4 тестер свопы...

2 часа назад, Altegron сказал:

Единственное, я не знаю, считает ли мт4 тестер свопы...

Так смотрите лог теста/бота в тестере...

Если после полуночи свопы начисляются, то бот с каких-то объемов начнет пересчитывать/удлинять ТР в полночь по времени теста.

Чтобы в тестере был лог бота, тест надо выполнять полной версией бота, а не версией для оптимизации.

13 часов назад, elavr сказал:

22 часа назад, capteen сказал:

Давайте попробуем понять, чем отличается tp_avg от tp_without_loss?

Наскольо я знаю, в первом случе ТП считается от "средней" позиции, а во втором добавляется комиссия и своп.

 

@capteen  мне кажется, что в  MT5 для расчета ТП всегда используется значение tp_avg. Можно ли  проверить насколько корректно работает эта функция в MT5 и  исправить в случае наличия бага?  

 

В МТ4 при использование значения параметра tp_without_loss ровно в 00:00 происходит смещение ТП на величину начисленного свопа и комиссии, данная информация отображается в логе. Соответственно финальные цифры прибыли и развертываемые сетки разные.

 

В МТ5 неважно какое значение ты выставляешь, отчеты идентичны и в логах в полночь отсутствует пересчет ТП.

Вся информация во вложении.

Это серьезное наблюдение, молодец! 

С высокой вероятностью это специфический баг версии для мт5 или гребанная особенность мт5.

Причин может быть несколько, основные:

- в версиях бота для мт5 несколько нарушена логика работы бота, из-за которой, в частности, не работает/обходится блок контроля корректности ТР.

- инфу о свопах ордеров в мт5 надо считывать иначе, чем в мт4.  Может быть, что сейчас бот о начисленных свопах не знает и их не учитывает вообще.

- мт5 вообще по другому начисляет свопы (на всю сетку как совокупную позицию?) и вообще не умеет информировать о свопах отдельных ордеров.

В итоге боты в мт5 с tp_without_loss работают не так, как в мт4 - и, вероятно, некорректно.

Выглядит как проблема, требующая досконального разбирательства.

Сегодня в чате, как обычно, кричали, стебались и развлекались, но опытный Ent (имеющий TDS2 и регулярно выполняющий тесты) высказал следующее замечание:

• EntToday 9:38

  Кстати у меня для сеточников плохие новости. Версия под MT5, а именно (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-rel5-190710-R186 работает, в индикаторном варианте, вообще по другому, от варианта МТ4. Причем этот билд R186, вообще по другому открывает ордера от билда R146. И в связи с этим, у меня закралось такое чувство, что они там (многие) торгуют под одной оптимизацией (т.е. одни люди оптят под свою версию), а по факту может быть совсем другие входы.
• EntToday 9:38

  И это не троллинг, я просто решил проверить работу МТ5 бота, исходя из последних постов их темы

   

  EntToday 16:02

  @Старик речь именно за последний 186й билд версии CCI-RSI-AS под МТ4 и МТ5.
  Очень легко проверяется с сетами джокера под EURGBP, с учетом установки в новых модах CandlesToOpen1Order=0 и use_for_1Order=true.

  EntToday 16:03

  @Старик под мт4 при установки на график ордера не открываются, и тесты (почти) совпадают с оригинальным советником, под мт5 на EURGBP открывается сразу же ордер на продажу, ну и вообще ордера не совпадают по открытию при установки на демо

  EntToday 16:04

  @Старик если же сравнивать (допустим) билд 146 с 186, то тут и тесты не совпадают даже под МТ4

  EntToday 16:16

  @Старик если брать именно последний билд 186, то он под МТ4 работает корректно, т.к. почти совпадает с оригинальным CCI-RSI по тестам

  EntToday 16:16

  @Старик если брать 186-й билд под МТ5 то его работа не совпадает с работой МТ4, иногда (а точнее почти всегда) открываются ордера отличные от МТ4 версии

  EntToday 16:17

  @Старик это очень хорошо проявляется на сете Джокера на паре EURGBP, не знаю почему, но именно так, под другие пары также отличается работа, но входы видимо более редкие

   

  Поскольку мы в топике такую проверку не выполняли, а оснований заведомо не доверять очень опытному Ent просто нет, я:

  1)) информирую вас о подобном наблюдении о несовместимости релизов (требующем перепроверки с выкладыванием итогов сравнительных тестов в топик)

  2) внес соответствующее уточнение в подводящий итог пост о сравнительных тестах в мт4 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=430271 и четко указал, что подтверждено совпадение работы RSI-CCI модов только в мт4.

   

  Коллеги, обращаю внимание, что любая разработка предполагает тестирование новых версий - в том числе на предмет преемственности работы бота!

  Это обычное дело и даже нормально, что в новом ПО могут быть какие-то нестыковки и баги, которые сообща ищем и устраняем.

  Вы должны иметь сеты для контрольных/сравнительных тестов и периодически самостоятельно перепроверять одинаково (не хуже ли) работает более поздняя версия бота или мода бота по сравнению с той версией бота, для которой разрабатывались сеты!

  Вне зависимости от того, торгуете вы в мт4 или мт5, вполне оправдано периодически хотя бы грубо в тестах одного сета сравнивать работу одинаковых и разных версий бота или модов бота в мт4 и мт5!

   

  Если результаты сравнительных тестов разных версий бота практически совпадают, более позднюю версию можно считать условной верифицированной - и можно переходить на более позднюю версию бота или мода бота.

  Если же результаты тестов разных релизов бота или модов бота существенно не совпадают, то надо обязательно сообщать об этом в топик и выкладывать полные отчеты и анализ несовпавших тестов одного сета разных релизов бота!

  В принципе, сравнительные тесты одного сета в разных релизах бота или мода бота надо выкладывать в топик в любом случае - и в случае совпадения результатов тестов, и в случае существенных расхождений результатов сравнительных тестов!

  Конечно, сравнительные тесты желательно выполнять, как минимум, на одинаковых достаточно качественных котировках.

   

  Такой подход к тестированию и торгам не только стабилизирует, сделает более прогнозируемыми и менее рисковыми ваши собственные торги, но и поможет разработчикам быстрее выявлять и устранять баги и недочеты!!

  Регулярные сравнительные тесты в прямых личных интересах всех и каждого!!

   

   

  Что касается второго замечания Ent о том, что длительность жизни сеток в отдельных сетах слишком велика, то это утверждение априори верным не является.

  Если длительность жизни сетки с большим шагом, например, 15 дней, то это абсолютно не означает, что сетка развернулась за 1 день и потом 14 дней болталась в минусах на грани слива, не имея возможности закрыться по ТР.

  Нет, сетки, особенно с большим шагом и тем более индикаторные, могут разворачиваться/строиться достаточно долго и очередное колено может открываться и лишь через 1-2 дня каждое.

  И, в итоге, сетка даже в 10- колен может разворачиваться/строится и пару недель, и дольше вследствие однонаправленного снижения или повышения пары без существенных откатов - после чего за 1-2 дня закрыться на первой же давно ожидаемой и вполне рыночной коррекции.

   

  В общем, видя в анализаторе сетки с большим сроком существования, радоваться этому не стоит и оправдано смотреть а есть ли способы сократить время жизни сетки.

  Но вы точно должны понимать, что в среднем период жизни сетки обычно в большей части есть период разворачивание всех колен сетки - и, обычно, лишь в меньшей части период ожидания закрытия развернувшейся на сколько-то колен сетки по ТР.

Приветствую всех.

Сделан сет для пары USDJPY. Сет прогонял в тестере МТ5

Особенности при тестировании:

1. Таймфрейм: М1
2. Начальный депо: 4500
3. Плечо: 1:500
4. Период тестирования: 19.07.2018-19.07.2019
5. Сделаны паузы в открытии новых ордеров и позиций: две недели до и после новогодних праздников.

Буду благодарен, если кто-нибудь из обладателей ТДС2 прогонит сет с вышеуказанными особенностями.

EA Setka v1.43 IDX-IMP USDJPY M1 19072018-19072019_Report.rar51 скач. EA Setka v1.43 IDX-IMP USDJPY M1 19072018-19072019.set49 скач.

@neih777 цена пипса в USDJPY сейчас меньше, где-то $9.5+-.

Цена пипса в $ в парах usdxxx плавает, зависит от цены пары и обычно обратно пропорциональна цене пары:

- чем цена валютной пары выше, тем цена пипса ниже и

- чем цена валютной пары ниже, тем цена пипса выше.

Залог в парах usdxxx фиксированный, зависит только от плеча (100000:плечо) и для 1:500 =$200

Так что депо у вас несколько завышен - возможно вдвое. 

Для того, чтобы верно высчитать депо, отчет теста надо было прогнать через Анализатор статистики сеток.

Скорее всего, у вас 14, а не 15 колен, а годовая прибыль 200%+.

Тесты в МТ5 абсолютно не освобождают от необходимости анализа, осмысления и улучшения результатов теста всеми разработанными в топике инструментами.

@Старик Спасибо за поправки.

Не подгружен отчет из анализатора так как он не "скушал" отчет из МТ5.

В расчете по модели - 15 колен. Депо взят с запасом на 500 у.е. :)

Любопытно бы увидеть отчет из ТДС2

28 минут назад, neih777 сказал:

Не подгружен отчет из анализатора так как он не "скушал" отчет из МТ5.

Анализаторов 2, один в эксель от elavr совсем недавний - должен читать и даже сушить сет, и отчет.

Модель это ваше видение/представление - а Анализатор показывает как реально было в тесте и какой реально нужен компромиссный депо.

Ну и тест у вас ботом -8 релизов - почему?!

Вам обязательно помогут с тестом, люди с TDS2 в топике есть и они доброжелательны и активны.

Но вы сам еще не знаете на сколько колен у вас сетка - вы лишь предполагаете, что 15, но не проверяли...

Все же стоит уточниться сколько у вас колен и какой нужен депо, подготовиться - и лишь потом просить о TDS2. 

Коллеги!Как то поднимал этот вопрос   в топике.Решил поднять еще раз.Создавая сеты  с учетом прогонов за предыдущие годы мы часто не учитываем один существенный фактор- волатильность рынка в настоящий период времени.В итоге сеты, которые по результатам прогонов должны давать 100-200% годовых по факту в настоящий момент показывают цифры в 2 -3 раза хуже.Как  с этим быть?Уменьшать размер мин депо?Если так, то как его правильно высчитывать?Разрабатывать более агрессивные сеты применительные к данной рыночной ситуации,например, с учетом оптимизации за последний квартал,полгода?Мультиторги по принципу 2% в месяц с пары-10 пар=20%?Может быть поделитесь своими идеями на этот счет?

   Как вообще понимать, в какой фазе волатильности мы находимся?Использовать индексы волатильности типа VIX?Исходя из этих индексов создавать сеты для аналогичных периодов?

Есть индекс волатильности евро.Если по нему ориентироваться, то для моделирования рыночной ситуации по данной валюте неплохо подходит 2014 год.

@valerii.badaev@gmail.com мне сейчас сильно некогда, надо бежать по делам, вечером буду...

Отмечу сейчас лишь 2 момента:

1) основное падение волатильности в евре только и то еврофунт порвал сетки в 5+ летних торгах в ПАММах.

Волатильность в остальных парах упала не так существенно.

2) буквально через считанные часы волатильность может резко возрасти, а продолжающие торговать фунта получить стопы.

В воскресенье или понедельник/вторник официально объявят нового лидера консерваторов в Великобритании и автоматом премьер-министра и им должен стать наиболее агрессивный сторонник выхода Британии из ЕС любой ценой 31 октября Борис Джонсон.

Приход к власти крайне правого консерватора и одного из создателей референдума выхода из ЕС - самый жесткий из всех возможных сценариев!

При брэкзите без сделки ожидается падение фунта на 10% - конечно, не мгновенно, но это вероятно и часть этого прогноза может реализоваться быстро.

И евра тоже будет нервничать без вариантов, так как Брэкзит без сделки сильней всего в мире ударит по еврозоне.

Это не апокалипсис и события растянутся на несколько месяцев - но, имхо, про огорчавшую низкую волатильность на какое-то время может и придется забыть.

Один из неплохих переборов возможных сценариев развития Брэкзита https://jonworth.eu/brexit-what-next/

В 17.07.2019 в 21:20, capteen сказал:

В 17.07.2019 в 11:08, Altegron сказал:

параметр тейка выставлен avg (с параметром without loss Тоже проходит, но не так стабильно).

Я, очевидно, НЕ гуру, но... позвольте вставить "пару копеек"...

 

Давайте попробуем понять, чем отличается tp_avg от tp_without_loss?

Насколько я знаю, в первом случае ТП считается от "средней" позиции, а во втором добавляется комиссия и своп.
 

Предположим, что я не очень сильно ошибаюсь, тогда - сет очень"напряженный"... если, даже, своп,  так сильно, влияет на стабильность - это зона риска!

 

Это, опять же, только мои мысли... Вероятно, кто-то лучше разбирается и скажет более обоснованное мнение.

 

Спасибо, что поделились!

А вот в мт4 разница в тестах с tp_avg и tp_without_loss может быть по причине проявления возможного бага базового бота 1.43 - известного, но пока не устраненного...

Есть обоснованные подозрения, что предположительно в учете свопов (или в вычислении расстояния до ТР вероятно с учетом свопов) в базовом боте возможно есть ошибка, более-менее заметно проявляющаяся лишь при существенных значениях свопов по сравнению с прибылью от закрытия сетки.

У меня в каталоге багов и подозрений на баг это зафиксировано так https://drive.google.com/open?id=1j3dxZK-txcjjaw_Mb-pG7zNWarbtldJf

Искал, но пока не нашел в чем может быть причина предполагаемой эпизодической неоднородности/асимметричности ТР в симметричных сетах...

То ли знак свопа некорректно учитывается при вычислении просадки селл и/или бай сеток, то ли уже в вычислении расстояния до БУ/ТР селл и/или бай сеток - пока не понял.

Похоже на свопы, но может и не они виной...

Но выглядит так, что при tp_without_loss, в отдельных случаях и не часто, в симметричных сетках в каком-то месте/режиме бота для бай и селл сеток может вычисляться и задаваться расстояние до ТР, отличающееся на немного пипсов.

И пока это не очень существенное отличие замечалось лишь в торгах с начислением условно больших свопов - хотя и не они могут быть истинной причиной.

Несколько асимметричное ТР в некоторых (не всех) сетках может несколько изменять/искажать ход торгов и тестов при tp_without_loss против tp_avg.

Чем жизнь сеток короче и, возможно, чем сетки гуще и агрессивней, тем меньше расхождения.

Ну а на последнее время популярных простейших сетках из опта с шагом 30-45 пипсов и большими сроками жизни сеток, асимметрия и искажения могут быть больше.

Но это те глубины кода бота, в которые погружаться пока нет обученных смельчаков...

Как временное решение, в тестах можно предложить использовать более однородный tp_avg - при котором комиссия и/или свопы учитываться не будут, а прибыль от конкретной сетки будет плавающей и несколько зависеть от длительности жизни сетки.

Но надо помнить,что если сетка висит очень долго, то вычет свопов из прибыли может быть очень значительным вплоть до убытка...

И что вообще шаг=40 и ТР=5 идея, скажем прямо, очень сомнительная - с шагом 40 сетку хрен быстро закроешь по ТР, а прибыль 5 пипсов это на мороженное скорее и не для долго висящих сеток...

Будет ли работать опция TakeProffitControlNoLossFixPips при  tp_avg, не помню и сейчас разбираться не готов.

В торгах я бы предпочел tp_without_loss даже с учетом возможной некритичной некорректности её работы в долго висящих сетках.