От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
4 часа назад, shkarupin.vi сказал:В посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411914 не открывается контент.
Для вставки в пост кликабельных ссылок каждый раз надо использовать соответствующую опцию редактора
В 26.07.2019 в 14:49, Sergey NikoLaevich сказал:Всем привет, пишу предложение для нового релиза, возможно Старик его зафиксирует, и когда QJ вернется к работе, эта идея воплотится в жизнь, а может форумчане ее забракуют и данная идея не будет актуальна
Спойлер
Мы не знаем какой рынок будет завтра, слабовалатильный , нормальный или сильновалатильный , этого никто не знает, но зато мы знаем что есть валютные пары которые подходят лучше для мартина, а которые хуже, есть быстроходные пары, и более сонные пары в которых сетка может весеть месяц а то и больше, и за это время большую часть прибыли отбирают свопы
Но свопы могут быть как положительные в нашу пользу , так и отрицательные которые против нас
Моя идея заключается в том, что бы добавить в бот фильтр отрицательного и положительного свопа, данную информацию брать с терминала, если зайти в символы, выбрать валютную пару, и нажать свойства, тогда по данной валютной паре будет отображаться информация
как на скрине, где мы видим что своп длинных позиций отрицательный, а своп коротких позиций положительный.
пример: по умолчанию фильтр свопа отключен, если мы задаем в настройках открывать сделки только в сторону положительного свопа, тогда после того как выполняются условия по фильтрам входа, по индикатором, и после чего уже выполняются условия по фильтру положительного свопа, тогда бот входит в рынок и открывает ордер и начинает строить сетку. Данный подход даст возможность торговать на экзотических парах, и парах которые тихоходные и весят в рынке долгое время, данный подход позволит получать прибыль и не терять ее из-за больших свопов.
Данный подход можно использовать в мультиторгах, а тихоходные пары, пары экзотики, могут быть что то вроде полезных бактерий для депозита.
Вот такая вот у меня идея
@Sergey NikoLaevich , предложение насчет фильтра свопа я бы разделил на два:
- на учет свопа в торгах и
- целесообразность и оправданность такого фильтра в боте.
Это вообще-то 2 существенно разных вопроса.
------
Что касается природы и динамики свопов...
Как вы знаете, свопы начисляются на рыночные (не отложенные) ордера за каждый день существования ордера, включая выходные.
Более детально об этом на сайтах ДЦ.
Скорее всего, там же кто не знал узнает, что размер свопа в основном определяется разницей в ставках центробанков стран, чьи валюты входят в валютную пару. И чем разница ставок ЦБ входящих в пару валют больше, тем больше размер свопа.
Так же знак и размер свопа определяется какую из 2-х валют пары покупают, а какую продают:
- sell вторую валюту покупают за первую и первую продают
- buy первую валюту покупают за вторую и вторую продают
И если ставка ЦБ покупаемой валюты в паре на %% выше ставки ЦБ продаваемой валюты, то может возникнуть положительный своп.
Например, несколько лет в паре audusd был заметный положительный своп в buy ордерах, потому что ставка РБА была на 3%-4% выше ставки ФРС.
К сожалению, хорошее на этом заканчивается и начинается только плохое.
Во-первых, за последние стабильные годы ставки ЦБ разных стран несколько подровнялись и большие положительные свопы почти исчезли.
Во-вторых, в отрицательных свопах заинтересованы и поставщики ликвидности, и ДЦ, которые сообща и устанавливают выгодные им свопы - нередко разные для реал и центовых счетов. И, увы, ПЛ и ДЦ меняют свопы когда им вздумается в свою пользу, чаще "обвиняя" всегда молчащего ПЛ.
Причем без особых анонсов: вдруг замечаете выросшие отрицательные свопы, спрашиваете ДЦ - а ДЦ мол поставщик ликвидности задрал...
я сильно не углублялся, но, помнится, уже довольно давно какой-либо заработок на разнице процентных ставок ЦБ на нашем уровне исчез.
------
Что касается желательности учета свопа (в том числе при планировании мультиторгов), то я считаю, что учитывать стоит.
Но делать это надо разув глаза и включив мозги.
Вопросы свопов далеко не простые, требующие анализа и учета многих факторов.
Я не планировал пока исследовать эту тему достаточно глубоко, есть другие намного более горячие вопросы, так что отвечу лишь в первом приближении...
Но сразу хочу выделить, что вопрос свопов и связанного с ним не очевиден и сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Также хочу сначала отметить, что увязывание свопов именно с мультиторгами надо тоже делать с осторожностью.
Мультиторги из более чем 2-х пар вообще-то отдельный вид торгов со своими серьезными ограничениями, очень специфическими депо и ММ и для мультиторгов годятся далеко не все сеты, да и может не все пары.
Мультиторги не всеобщи, далеко не универсальны и надо понимать, что это частный случай рассматривать свопы именно в привязке к мультиторгам.
На самом деле скорее именно свопы более-менее универсальное явление, более-менее веско проявляющееся в каких-то ситуациях как в мульти, так и моно торгах.
Так что я бы сказал, что внимательно надо рассматривать именно свопы сами по себе - и лишь во вторую очередь надо понимать есть ли какие-то специфические особенности влияния свопов на разные виды торгов.
-----
Надо учитывать насколько часто и велико вмешательство свопов в торги и насколько велико влияние свопов на прибыль.
При правильной обработке свопов ботом (но есть подозрение на баг) и tp_without_loss, свопы вроде бы прямо практически не влияют на прибыль от торгов.
Все в топике знают, что при tp_without_loss после полуночи обычно чуть-чуть модифицируются уровни ТР больших сеток - при отрицательном свопе уровень ТР сетки незначительно отодвигается/отдаляется от старшего ордера сетки. И все знают, что таким образом компенсируется отрицательный своп, начисленный в ролловер - и восстанавливается размер прибыли от сетки согласно настроек сета/бота.
То есть по нормальному начисляемые и корректно обрабатываемые ботом отрицательные свопы должны компенсироваться увеличением расстояния до ТР сетки в пипсах. Точнее, пропорциональным приростом расстояния до БУ сетки в пипсах при том же ТР в пипсах - и эта коррекция происходит в рабочем порядке, по таймеру в ходе регулярных проверок ботом корректности вычисления расстояния до ТР сетки.
Но большие отрицательные свопы (при корректной обработке ботом) могут оказывать опосредствованное влияние на ход торгов, несущественно уменьшать количество сеток в ходе торгов и, в итоге, в каких-то случаях несколько уменьшать прибыль от торгов за период (месяц, например).
Смысл в том, что начисляемые и компенсируемые свопы увеличивают расстояния от старшего ордера до ТР сетки, в каких-то случаях цена с первого раза не доходит до отодвинутого ТР сетки, сетка (общем случае) закрывается позднее, очередная сетка тоже открывается позднее - и там за месяц, из-за свопов, мы можем не дождаться нескольких скорее малых сеток и недополучить от них прибыль в течение месяца. Ну, меньше за месяц откроется сеток - пропорционально и прибыль за месяц меньше.
Но фишка в том, что опосредствованно даже люто отрицательные свопы, при правильной их обработке, не обязательно повлияют на ход торгов так, что прибыль за месяц уменьшится - возможно и меньше сеток, но больше прибыль. Такое запросто может быть, если, например, сетка не закрылась по ТР на 8 колене, цена растянула сетку до 12 колен (например) и сетка закроется на 12 колене с во много раз большей прибылью, чем если бы сетка закрылась на 8 колене.
И, в таких измененных свопами торгах, прибыль за какой-то месяц может оказаться и больше, чем была бы в торгах, в которых свопы не учитываются и не компенсируются.
То есть влияние свопов на ход торгов не однозначно: корректно работающий бот должен бы их компенсировать, отодвигая ТР сетки - но это может иногда уменьшать количество сеток в ходе торгов за месяцы.
Но некое уменьшение количества сеток за период может, но не обязательно приводит к уменьшению прибыли за период!
Потому что отодвигание/удаление ТР сетки от старшего ордера иногда может приводить к не закрытию и растягиванию сеток на большее количество колен - и намного большая прибыль даже от одной большой сетки может перекрыть убыток от меньшего количества открытых малых сеток не то что за месяц-два, но даже и за год.
Также есть такой нюанс, как начисление %% на неиспользуемый в торгах остаток средств на счете в некоторых ДЦ на некоторых счетах со свопами.
Раньше это были суммы от 4% до 12% годовых в валюте.
На своп-фри счетах эти %% обычно не начисляются, а вот при включенных свопах такие %% также могут даже и полностью перекрывать потери от свопов - ну, в тех ДЦ и счетах, где %% начисляются.
Так что, если оценивать влияние свопов на ход и результаты торгов, то свопы могут стать реальной проблемой только при форс-мажоре - когда вам пришлось "завесить" сетку на месяцы и ждать, пока закончится тренд и появится возможность как-то закрыть сетку в плюс или меньший минус.
И в таких редких ситуациях да, за месяцы могут накопиться свопы, большие даже той просадки, которая была при "завешивании" сетки в тренде.
И даже может оказаться выгоднее досрочно закрыть "зависшую" сетку в убыток, чем еще месяцы пополнять депо с целью покрыть начисляемые свопы - которые потом ещё надо будет "отбить" при попытке закрытия "зависшей" сетки хотя бы в ноль позднее.
То есть свопы, скорее, не являются весомой проблемой повседневных торгов - но свопы со временем могут стать острой проблемой, если пришлось "завесить" сетку.
К счастью, такое несчастье, как "завешивание" сеток, случается не так уж и часто...
------
Также надо понимать и "цену вопроса" торгов только в сторону нулевого, реже положительного свопа - то есть если торги или только селл, или только бай.
Здесь катастрофа: прибыль от торгов только в одну сторону вдвое (прибыль/2) меньше - а депо нужен 100% такой же!
То есть ощутимой прямой экономии на свопах нет, но прибыль от торгов только в сторону положительного свопа вдвое меньше 2-х сторонней.
Мультиторги в одну сторону на парах смысла не добавляют: депо не меньше, чем при торгах в обе стороны - а прибыль один хрен вдвое меньше.
И только в том случае, если сет уж совсем бактерия и даже при торгах в обе стороны практически не грузит депо, допустимо торговать бактерией в одну сторону положительного свопа...
Но если сет-бактерия не проблемен в обе стороны, то зачем ограничиваться одной стороной?! Не логично как бы...
В общем, очень трудно назвать удачной идею торгов большедепными мартинами только в сторону положительных свопов.
Отдельными ордерами на малых депо в прошлом люди так немного зарабатывали бывало. Скромно, но случалось.
Но мартинам нужны значительные депо, в мульти и даже моно торгах, и я даже не представляю такой вариант односторонних торгов мартином, чтобы это оказалось выгодным.
В общем, ключевую идею фильтра по свопу я считаю всё же неудачной и такой, что лишь автоматизирует получение вдвое меньшей прибыли - что явно не наша цель.
-----
Но свопы начисляются и надо попробовать понять как можно:
- нейтрализовать или минимизировать их влияние на торги и
- попробовать извлечь хоть какую-то пользу из редких положительных свопов.
Своп-фри счета или пары с околонулевым или положительным свопом хотя бы по одному направлению, на первый взгляд, насколько-то повышают безопасность торгов и насколько-то облегчают торги, требуя меньше денег в случае длительного зависания сетки.
Но это только на первый взгляд.
Полностью и практически бесплатно от свопов можно избавиться только на swapfree счетах - но они есть мало где из интересных нам ДЦ с плечами от 500.
И даже где есть swapfree счета, нам точно не выплатят %% на остаток счета - где есть.
Это не очень большие %% и лишь на свободный остаток депозита - но факт в том, что совсем бесплатно от свопов не избавиться.
В ДЦ и на счетах, где нет или невозможно позднее включить swapfree опцию, можно/нужно сравнивать свопы на схожих счетах по ДЦ.
Где-то свопы могут быть больше, где-то меньше, где-то один из свопов около +0, а где-то оба минус...
К сожалению, ДЦ и поставщики ликвидности могут менять свопы в любой момент и без уведомление, так что ранее лучшие по свопам ДЦ/счет вдруг перестать быть лучшими и ничего не изменить.
В общем, если нет swapfree, то сколько не высматривай лучшее по свопам ДЦ/счет, гарантии неизменности даже на несколько месяцев нет.
------
Что касается редких положительных свопов на отдельных парах, то мы понимаем, что если сетка в эту сторону будет разворачиваться долго, то уровень ТР сетки будет приближаться к старшему ордеру сетки и этим увеличивать вероятность быстрого закрытия сетки по ТР.
Пар, счетов и ДЦ с положительными свопами всегда было мало и стало еще меньше по объективным фундаментальным причинам.
Пару с приличным положительным свопом можно найти скорее среди неторгуемых экзотов, в основных парах их нет или +свопы невелики...
Но, хотя бы гипотетически, прикинем как можно учитывать положительный своп по одному направлению (если +своп ощутимый):
1) если учитывать свопы, то сетки всегда должны быть несколько асимметричными.
2) под околонулевые свопы заводится не стоит, они минимально влияют на торги.
3) если своп хоть сколько-то положительный, то
а) консервативную сетку можно сделать еще чуть более консервативной в расчете на то, что если сетка будет разворачиваться долго, то накапливающийся положительный своп несколько приблизит уровень ТР к старшему ордеру сетки и компенсирует добавленную консервативность.
б) среднюю или более-менее агрессивную по лотности (но не густую) сетку можно попробовать сделать еще немного агрессивней или с чуть большим ТР в пипсах в расчете на то, что накопившийся положительный своп немного приблизит ТР сетки к старшему ордеру и облегчит достижение ТР сетки.
С отрицательным же свопом мы помним, что всё наоборот - если свопы накапливаются, то уровень ТР сетки отодвигается от старшего ордера сетки.
И это означает, что консервативную сетку с и без свопов далеким (от старшего ордера) ТР сетки отрицательный своп будет ухудшать, еще больше удаляя ТР сетки. Так что проектируя консервативную сетку, надо будет особенно внимательно анализировать её закрываемость.
В более агрессивной по лотности (но не густой) сетке тоже не надо будет расслабляться и проектировать ТР сетки с учетом того, что негативные свопы уровень ТР сетки могут отодвигать - и не злоупотреблять размером ТР на старших коленах сетки. Жадность на старших коленах надо контролировать.
-----
В итоге, свопы скорее второстепенный фактор, на большинстве пар несколько затрудняющий закрытие по ТР долго разворачивающихся сеток.
И ничего хорошего в этом нет - отрицательные свопы то, что и так развивается неблагоприятно, делают еще рискованней и сложней.
В абсолютном большинстве свопы один из факторов риска, которых и без них достаточно в торгах мартинами.
Редкие же положительные свопы, обычно много меньшие отрицательных, этот фактор риска практически не уменьшают.
Полностью бесплатно избавиться от негативных свопов и их последствий выглядит нереальным - хоть что-то, прямо или косвенно, но свопы заберут.
Даже если удастся открыть счет на редких swapfree счетах, точно не будут платить %% за неиспользованный остаток средств на счете.
Идея торговать сетки только с положительными (и даже околонулевыми) свопами обоснованной не выглядит - нужный депо не снижается, а прибыль от торгов снижается примерно вдвое.
Вряд ли оправданным выглядит и фильтр свопа в боте, да и не вполне понятно какой он нужен...
Но присматривать за свопами вообще и в ДЦ торговли в частности выглядит оправданным - как бы ДЦ свопами не злоупотребляли.
Имхо, стоит расширить выдачу прилагаемого скрипта AccountInfo+ и, с его помощью, регулярно проверять свопы на всех своих счетах.
В некоторых ДЦ свопы на разных инструментах могут точечно меняться чуть ли не каждый день
Изменено 5 августа, 2019 пользователем Старик
Доброго вечера. Ранее писал о том, что FortFS решил со мной закончить работу в одностороннем порядке, полнедели назад это произошло и, в принципе, закончили мы всё это дело без негатива. Продлили срок закрытия сотрудничества ещё на неделю, сегодня в полном объёме получил всю сумму, заработанную за последние 6.5 месяцев. За этот период успел роботом выторговать х8 от депозита(20% просадки была максимальной для ордеров именно роботом), ну, и как сказал, депо в 3к баксов вывели без нареканий. Вводил в начале января 7500рублей(Остальная разница наторгована руками). Сейчас переехал на Exness, но жрёт, конечно, то, что свопы проедают плешь) Ничего годного и лучше, как они, найти не удалось. Робофорекс с 200 макс ордерами - я в них не помещаюсь(35рабочие пары с роботами). Всем мир и прибыли)
Изменено 29 июля, 2019 пользователем Старик
2 часа назад, Imeee сказал:Доброго вечера. Ранее писал о том, что FortFS решил со мной закончить работу в одностороннем порядке, полнедели назад это произошло и, в принципе, закончили мы всё это дело без негатива. Продлили срок закрытия сотрудничества ещё на неделю, сегодня в полном объёме получил всю сумму, заработанную за последние 6.5 месяцев. За этот период успел роботом выторговать х8 от депозита(20% просадки была максимальной для ордеров именно роботом), ну, и как сказал, депо в 3к баксов вывели без нареканий. Вводил в начале января 7500рублей(Остальная разница наторгована руками). Сейчас переехал на Exness, но жрёт, конечно, то, что свопы проедают плешь) Ничего годного и лучше, как они, найти не удалось. Робофорекс с 200 макс ордерами - я в них не помещаюсь(35рабочие пары с роботами). Всем мир и прибыли)
Напишите пожалуйста о согласовании вопроса в ветке FortFS
Изменено 29 июля, 2019 пользователем Старик
по поводу отрисовки открытых ордеров, заметил такую вещь в мт 4, не знаю почему, если при торговле любым сеточником стоят японские свечи, то так называемая отрисовка не показывается, но если же переключить на бары, тогда показывает место где ордер вошел в рынок, переключить можно в меню терминала в верху вот здесь :
2) Помните сет который кептин гонял, когда разбирались в работе мода, правильно он работает или нет сет rci-cci для пары EURGBP H1 депо 1700 единиц , кто не помнит он был здесь
Сегодня к сожалению на этом сете сработал стоп
Сет требует пересмотра депо, или изменения в геометрии сетки , скорее всего оба пункта сразу
Я по началу убрал этот сетт, а потом потом снова поставил в работу и смотрел за ним. Если бы этот сет был на взрослом долларовом счету , было бы очень больно принять такой стопп. Не понятно то ли сет требует изменений то ли это так брекзитный фунт шалит в данный момент
Мне вот еще что не нравится, когда индикаторы в зоне перекуплености или перепроданости после того как закрывается сетка, бот сразу же открывает новую мгновенно, возможно после закрытия сетки нужно выставить паузу в торгах во времени на определенный период (в боте есть такая функция)
BS_PauseOnClose
Еще я заметил такой момент , что все разработчики сета и большая часть сетов которая выкладываются на форум почти некогда не настраивают опцию
MinLeverage минимальное кредитное плечо, мне кажется эта функция очень полезная и ее нужно учитывать при разработке сета, но почему то все ее всегда пропускают, тем более с сетами на маленький депо кандидатами на взрослый долларовый счет
Раз уже пишу этот пост немного поофтоплю у меня проблема с тестированием на качественных котировках программа кванта дата менеджер не видит путь к папке с инсталятором, кто знает бесплатные программы, альтернатива данной, или как можно выгрузить котировки в ручную не через программу (скачивать могу) помогите разобраться, кто может на выходных , выйти в скайп на голос и помочь с тестированием напишите пожалуйста в личку, спасибо, и простите меня за оффтоп
Подключил счёт на МТ5 РобоФорекс к сервису myfxbook, счёт центовый, а отображается как долларовый.
1 час назад, shkarupin.vi сказал:А в МТ5 почему-то не отрисовываются
@shkarupin.vi Это не глюк. Это восстановленная функция. Штатно рисуются стрелки при установке ордеров.
30 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:Еще я заметил такой момент , что все разработчики сета и большая часть сетов которая выкладываются на форум почти некогда не настраивают опцию
MinLeverage минимальное кредитное плечо, мне кажется эта функция очень полезная и ее нужно учитывать при разработке сета, но почему то все ее всегда пропускают, тем более с сетами на маленький депо кандидатами на взрослый долларовый счет
при тестировании и разработке эта опция совершенно бесполезна, поскольку тестер никогда не меняет плечо. ;) Потому и пропускают. Эту опцию можно и нужно ставить по резульататм рассчетов в модели (мне так кажется).
33 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:Раз уже пишу этот пост немного поофтоплю у меня проблема с тестированием на качественных котировках программа кванта дата менеджер не видит путь к папке с инсталятором, кто знает бесплатные программы, альтернатива данной, или как можно выгрузить котировки в ручную не через программу (скачивать могу) помогите разобраться, кто может на выходных , выйти в скайп на голос и помочь с тестированием напишите пожалуйста в личку, спасибо, и простите меня за оффтоп
Не очень понятно о каком "инсталяторе" Вы пишете. В квантуме есть две строчки с путями, первая к самому терминалу, оттуда он пыатеся "угадать" где находится каталог данных, и вторая - прямое указание каталога данных . Заполните обе и все будет отлично работать.
Коллега elavr, ты прав, спасибо за подсказку, разобрался, поставил терем на другой комп и линии появились, выключал торговые уровни, они исчезали, включал, появлялись. Молодец.
Изменено 30 июля, 2019 пользователем shkarupin.vi
10 часов назад, Максимка1990 сказал:Капец, тестировал Setka 1.43 на 4х знаке со своими настройками, на реале пятизнак не пойму какие параметры я не учел, сетка работает не так. Подставлял к параметрам Grid и Take нолик всё бестолку
Если не троллите (а похоже!), то скачайте в первом посте топика файл с описанием параметров бота и крайне внимательно изучите.
Бот большой, на тыр-пыр работать не выйдет.
6 часов назад, shkarupin.vi сказал:Подключил счёт на МТ5 РобоФорекс к сервису myfxbook, счёт центовый, а отображается как долларовый.
Странно: то ли Робофорекс химичить начал - то ли мт5 центовые счета не признает.
Надо посмотреть как в других ДЦ будет и вообще помнить о такой новой разновидности обмана на myfxbook.
6 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:Помните сет который кептин гонял, когда разбирались в работе мода, правильно он работает или нет сет rci-cci для пары EURGBP H1 депо 1700 единиц , кто не помнит он был здесь
Сегодня к сожалению на этом сете сработал стоп
Сет требует пересмотра депо, или изменения в геометрии сетки , скорее всего оба пункта сразу
Я по началу убрал этот сетт, а потом потом снова поставил в работу и смотрел за ним. Если бы этот сет был на взрослом долларовом счету , было бы очень больно принять такой стопп. Не понятно то ли сет требует изменений то ли это так брекзитный фунт шалит в данный момент
Отмечу сейчас лишь 2 момента:
1) основное падение волатильности в евре только и то еврофунт порвал сетки в 5+ летних торгах в ПАММах.
Волатильность в остальных парах упала не так существенно.
2) буквально через считанные часы волатильность может резко возрасти, а продолжающие торговать фунта получить стопы.
В воскресенье или понедельник/вторник официально объявят нового лидера консерваторов в Великобритании и автоматом премьер-министра и им должен стать наиболее агрессивный сторонник выхода Британии из ЕС любой ценой 31 октября Борис Джонсон.
Приход к власти крайне правого консерватора и одного из создателей референдума выхода из ЕС - самый жесткий из всех возможных сценариев!
При брэкзите без сделки ожидается падение фунта на 10% - конечно, не мгновенно, но это вероятно и часть этого прогноза может реализоваться быстро.
И евра тоже будет нервничать без вариантов, так как Брэкзит без сделки сильней всего в мире ударит по еврозоне.
Это не апокалипсис и события растянутся на несколько месяцев - но, имхо, про огорчавшую низкую волатильность на какое-то время может и придется забыть.
Один из неплохих переборов возможных сценариев развития Брэкзита https://jonworth.eu/brexit-what-next/
@Sergey NikoLaevich все просто строго по расписанию!...
До Брэкзита менее 100 дней, риски торгов фунта сетками запредельные - фунта ну не стоит торговать сетками, но можно чётко торговать руками.
20190730 - WSJ- Джонсон разыгрывает рискованный гамбит Brexit.mht
15 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:Раз уже пишу этот пост немного поофтоплю у меня проблема с тестированием на качественных котировках программа кванта дата менеджер не видит путь к папке с инсталятором, кто знает бесплатные программы, альтернатива данной, или как можно выгрузить котировки в ручную не через программу (скачивать могу) помогите разобраться, кто может на выходных , выйти в скайп на голос и помочь с тестированием напишите пожалуйста в личку, спасибо, и простите меня за оффтоп
Я к примеру пользуюсь таким набором:
Слить котировки за нужный период > ""Экспорт в файл..." > "Формат вывода" = "Формат CSV2FXT от Birt" > "Формат вывода" = "Выборочный" > Указать период и имя файла > ОК
(Имя файла для удобства можно указать "c:\Users\?????\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\????????????????????????????????\MQL4\Files\{Symbol}.csv")
Далее по инструкции Как тестировать советники с качеством 99% — легко, бесплатно, легально
Еще один нюанс: csv2fxt у меня отказался видеть "CsvReader.dll", лечится заменой 61-й строки в файле "CSV2FXT.mq4" с " #import DLL_NAME " на " #import "CsvReader.dll" "
Изменено 31 июля, 2019 пользователем Roman_arina
3 часа назад, Roman_arina сказал:Слить котировки за нужный период > ""Экспорт в файл..." > "Формат вывода" = "Формат CSV2FXT от Birt" > "Формат вывода" = "Выборочный" > Указать период и имя файла > ОК
(Имя файла для удобства можно указать "c:\Users\?????\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\????????????????????????????????\MQL4\Files\{Symbol}.csv")
Ну если думать об удобстве, сохранности, копируемости, архивируемости и переносимости терминалов и котиров в другие терминалы, то с самого начала надо делать терминалы портативными.
Вызов терминала через ярлык тогда может выглядеть, например, так "D:\FOREX\MetaTrader4 - RoboForex\terminal.exe" /portable
А путь сохранения котиров "D:\FOREX\MetaTrader4 - RoboForex\MQL4\Files\{Symbol}.csv"
Всё в одном месте, надежно архивируется и за минуту переносится в другой комп или VPS.
Как говорится, почувствуйте большую разницу! 
@shkarupin.vi все прекрасно переключается, но только если тестирование не запущено! На вкалдке "Настройки" нажмите кнопку "Стоп" и все отлично переключается!
1 минуту назад, capteen сказал:@shkarupin.vi все прекрасно переключается, но только если тестирование не запущено! На вкалдке "Настройки" нажмите кнопку "Стоп" и все отлично переключается!
Тестирование не запущено. Но вот с этим параметром загвоздка.
@shkarupin.vi Не знаю чем помочь. Только что загрузил МТ5 и бота, проверил. Все отлично переключается.
Старик, а что сет "(EA) - Setka v1.43 - EURUSD - Gureyev 20181108 - 350 пунктов 3000$ 10 колен" коллеги Gureyev тестировался на ТФ-М5, параметр VolCandleTF=5. И, как быть, исправить на М1, или оставить М5.
Исправил на М1.
Изменено 31 июля, 2019 пользователем shkarupin.vi
16 минут назад, shkarupin.vi сказал:Тестирование не запущено. Но вот с этим параметром загвоздка.
@shkarupin.vi Думаю проблема не только в этом параметре, но и в других тоже.
Идем в директорию [Директория установки MT5]\MQL5\Profiles\ и проверяем есть ли директория Tester. Если нет - создаем.
@capteen что по этому вопросу подскажите?
@elavr Чего я тут могу подсказать? Вы взяли исходник полуторагодовалой "свежести" и хотите каких-то пояснений? Разумеется, во время доводки МТ5-версии в этом модуле сделано достаточно много изменений. Да, свопы сейчас МТ5-версия не умеет корректно обрабатывать. Будет исправление.
1 час назад, elavr сказал:Идем в директорию [Директория установки MT5]\MQL5\Profiles\ и проверяем есть ли директория Tester. Если нет - создаем.
Есть директория Tester, папка пустая.
20 часов назад, Старик сказал:В 30.07.2019 в 12:07, shkarupin.vi сказал:Подключил счёт на МТ5 РобоФорекс к сервису myfxbook, счёт центовый, а отображается как долларовый.
Странно: то ли Робофорекс химичить начал - то ли мт5 центовые счета не признает.
Надо посмотреть как в других ДЦ будет и вообще помнить о такой новой разновидности обмана на myfxbook.
В mgl5.com такая же картина, но т.к. cигнал имеет слишком низкий рейтинг он не доступен публично, чтоб показать.
@shkarupin.vi Вы запускаете терминал с ключем /portable? Если нет, то папка тестер должна быть в другом каталоге. Что б его открыть в меню "Файл" надо выбрать "Открыть каталог данных", это и будет папка в которой работает терминал.
Если, все же , терминал в портативном режиме - то надо или дать себе полные права на каталог(и все подкаталоги) с терминалом, или запускать терминал "от имени Администратора".
3 часа назад, shkarupin.vi сказал:@capteen, в тестере МТ5 при забивки параметра CandlesToOpen1Order_OpenClose в столбце "Старт", не изменяется параметр на true, при загрузки сета установилось false и не меняется, а надо true, не переключается. В чём может быть причина.
Коллега @shkarupin.vi , вы в топике не первый день и обязаны знать, что любой вопрос должен содержать максимум описания ситуации - потому что абсолютно всем не видно что вы реально делаете.
Вы обязаны указать точное наименование/версию мода бота, не лишним будет также указать билд терминала и от какого он ДЦ.
Ну и также надо помнить, что тестирование и оптимизация это разные режимы работы тестера и в режиме одного теста используется только столбец "Значение".
Не проверял в мт5, но вполне возможно, что в режиме однократного теста не используемые настройки параметров (столбцы Старт, Шаг, Стоп, Шаги, используемые при оптимизации), могут блокироваться/обрабатываться тестером каким-нибудь не вполне очевидным способом.
Попробуйте выбрать режим оптимизации и думаю, что столбцы настроек оптимизации тут же станут вам доступны.
@Старик Не надо включать оптимизацию. Параметры доступны всегда.
А вот получить права записи на каталоги данных терминала - однозначно необходимо. Запуск в "поратативном" режиме из каталога установки этим и плох. По описаню от самих разработчиков, каталог "Program Files" не ддоступен для записи для простых пользователей, из-за этого и каталог данных терминала перенесен в профиль пользователя.
Выходов из этой ситуации 2.
1. Сменить права в катаолге с установленным терминалом.
2. создать отдельную папку, в нее скопировать все из каталога установки терминала и, туда же, из каталога данных в профиле пользователя.
Порядок действий должен быть, примерно, таким. К боту и модам этот вопрос не имеет никакого отношения, это вопрос правильной установки и настройки самого терминала.
Всем успехов!
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
