[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

18 минут назад, chinchi19 сказал:

16-й год - год особенный Брекситом и выборами Трампа. Эти события за 2 недели до даты и 2 недели после даты исключите из торгов с помошью планировщика времени торгов №2 и опять сделайте тест с 2016 - по сегодня. Этим же планировщиком исключите в тестах Новый Год по той же схеме 2 недели после и 2 недели до. Такая схема теста даст вам большую информацию о торгах бота в разных состояниях рынка. Эта информация не будет лишней.

 

Успеха в создании сетов!

Мне как раз интересно, чтобы данные для тестов были максимально суровы. По простой логике, то что проработало 10 лет и захватило разные рынки - будет работать дальше. Но сталкивался неоднократно с мнением, что гнать больше 2х лет - не эффективно, да и тут на форуме основной способ с 17 года. Поэтому у меня и возник такой вопрос.

12 минут назад, nixxer сказал:

Эта рекомендация совершенно лишняя. Допустим завтра ни с того ни с сего начнется волатильность как на Брексите при референдуме. Как вы это предусмотрите?

Эти вопросы совершенно разные. Вдруг возникнет волатильность без Брексита? Конечно может эта волатильность возникнуть совершенно неожиданно и это никем и оспорено быть не может. А вот то, что осторожный трейдер своими деньгами рисковать в ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНУЮ волатильность торговать не будет это ближе к истине. Делать тесты в условиях, когда торги не ведутся на мой взгляд менее информативно. Впрочем, сколько голов, столько и решений. А если вас жесткие условия интересуют - потестите с июня 2014-го точно "жесткость" получите. Моя простая логика - тестировать в таких условиях в которых шла РЕАЛЬНАЯ торговля, а не просто выбрать даты и не смотреть что было тогда...... Впрчем еще раз - каждоиу своё..

Всем зеленого профита..

Коллеги! Коллега @chinchi19 совершенно прав!

Вы настраиваете СЕТ, а не случай. Если вы сделаете сет "вездеход" то получите "танк на городской улице"... как известно, толку от этого мало. Я тоже сторонник "бездырочноых" тестов. Но в денном случае есть мысль, что для решения таких "нежданчиков" надо использовать другие средства бота. Такие как, стоп торги, или закрыть все ордера по значению просадки.

Ну и в реале бот не работает "сам-по-себе", трейдер должен за ним следить и ему помогать. Хотите суровых тестов - ставьте стопы или стоп торги и изучайте что выходит. Это было бы более правильным подходом, как мне кажется!

Успехов!

В 08.09.2019 в 12:07, chinchi19 сказал:

то, что осторожный трейдер своими деньгами рисковать в ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНУЮ волатильность торговать не будет это ближе к истине.

Делать тесты в условиях, когда торги не ведутся на мой взгляд менее информативно.

Согласен с тем, что в тестах вполне оправдано пропускать те торги, которые не торговал бы в реале.

Естественно, что речь идет лишь о тех эпизодах в торгах, о которых всем было точно заблаговременно известно типа Брэкзита или выборов в США.

Ну и вполне допустимо, кто считает это необходимым, пропускать календарные события - например, какой-то кусочек вокруг Нового года.

Но на самом деле всё еще жестче - некоторые (немногочисленные) события трейдеры в тестах обязаны пропускать!  Обязаны пропускать!

И дело не в большей или меньшей информативности и даже не в совершенно бессмысленных искажениях тестов и анализов сетов, - а в том, что при непрерывном тестировании в тесты попадают участки, которые вы физически торговать не могли (и, даже если бы могли, всё равно мартином не торговали бы).

Новички могут не знать, но торги фунтовыми в неделю брезитного референдума в 2016 году были прямо запрещены/невозможны (market closed) в целом ряде ДЦ, включая обычно торгующий "до упора" Робофорекс.

В многих других ДЦ, практически везде, были радикально снижены плечи - настолько, что мартинами всё равно невозможно было торговать.

То есть да, есть участки на истории, которые не только лучше (слишком рискованно) было не торговать тогда - но и физически нельзя было торговать тогда.

А вот в тестах на истории сейчас их торговать можно - но торговать их абсолютно алогично, реально пагубно для искаженной разработки сетов и реально нафиг не надо.

Отдельный вопрос когда до и когда после надо было запрещать планировщиками открытие новых сеток в каждом конкретном случае.

На самом деле это не меньше зависит от валютной пары, от уровня консервативности сетов и времени жизни сеток на конкретной паре - а не только от крупных событий и/или календаря.

И в одном случае может и недели до и после будет достаточно - а в ином сете и на другой паре может и за месяц надо будет начинать из торгов выходить.

Имхо, неправомерно утверждать, что торги нужно останавливать на 2 недели до и после события или НГ - останавливать надо, но когда и на сколько прерывать торги надо анализировать и решать для каждой пары и каждого сета в каждом конкретном случае отдельно.

В 08.09.2019 в 12:05, mrwarkhan сказал:

В 08.09.2019 в 11:42, chinchi19 сказал:

16-й год - год особенный Брекситом и выборами Трампа. Эти события за 2 недели до даты и 2 недели после даты исключите из торгов с помошью планировщика времени торгов №2 и опять сделайте тест с 2016 - по сегодня. Этим же планировщиком исключите в тестах Новый Год по той же схеме 2 недели после и 2 недели до. Такая схема теста даст вам большую информацию о торгах бота в разных состояниях рынка. Эта информация не будет лишней.

 

Успеха в создании сетов!

Мне как раз интересно, чтобы данные для тестов были максимально суровы.

По простой логике, то что проработало 10 лет и захватило разные рынки - будет работать дальше.

Но сталкивался неоднократно с мнением, что гнать больше 2х лет - не эффективно, да и тут на форуме основной способ с 17 года.

Поэтому у меня и возник такой вопрос.

@mrwarkhanПрочтите топик минимум с 2017 года.

В отличие от всех других топиков, чтения последних 100 страниц топика абсолютно недостаточно - разные аспекты математики сеток изучались на всем протяжении проекта!  И наиболее активно изучались в середине проекта.

Прочтя лишь 100 последних страниц, Вы узнали что в топике можно брать в руки и крутить - но как и о чём при этом думать, вы полностью пропустили, так как об этом в топике было раньше.

Изучение топика избавит вас от множества иллюзий и вы узнаете о мартинах намного больше.

Возможно, изучение топика напрочь вывернет вам мозги.  Даже не возможно, а точно мозги вывернет наизнанку - как и мне в процессе осмысления.

Потому что "простая логика" в мартинах (то есть в деньгах!) не то чтобы отсутствует - её недостаточно. 

Логика есть - но она сложна и не всегда очевидна.

И вы никогда ничем не "захватите разные рынки" - в лучшем случае вы более-менее успешно адаптируетесь к торгам на отдельных валютных парах.

И чтобы адаптироваться к торгам хотя бы на нескольких валютных парах, вам надо знать и сложно связанно учитывать множество факторов.

Чтобы успешно торговать, вам сначала надо узнать всю совокупность влияющих на математику сеток и торги факторов - а потом научиться учитывать влияние большинства факторов во взаимосвязи и во времени.

Это сложно.  Весьма.  И этому надо достаточно долго учиться.

Вы ж наверняка встречали наш шуточный девиз "Разуваем глаза и включаем мозги". 

Да, это шутка - но воспринимать её стоит буквально.

Предыдущий пост я писал как экстренный, отложив всё - потому что в нем на примере торгов указывал, что рынок весь год позволяет торговать усеченными отдельными сетами на менее чем 20% депо, зарабатывая до в несколько больше на вложенное против торгов этим же сетом целиком.

И, для пояснения почему, приводил график евры за 5+ лет.

Есть хоть что-то общее в графике eurusd за 2014-15 года и за 2019 год?!  Согласитесь - ничего общего тупо нет!!

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что единственное, что объединяет эти 2 фрагмента графика это то, что и там, и там eurusd.

Оправданно ли именно в мартин ботах упираться в разрабатывание сетов, проходящих всё за много лет?! 

Мартины ж по деньгам это не мало бюджетные индикаторные скальперы - в мартинах деньги и риски на порядок выше...

Сеты на 5-10 лет это вопрос личных тараканов - но это, скорее, не вопрос денег, о которых мы только и должны думать.

Можно ли успешно разрабатывать сеты, проходящие 2014-15 года?!  Да, это реально!!

И в топике есть прекрасный пример такого сета от @valerii.badaev пост №9632 страница 386.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=427502

Но зарабатывает ли этот сет, успешно проходящий супертренд доллара 2014-15 годов, достаточные реальные деньги сейчас в 2019 году?!

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167

В районе 5%- в месяц это как бы неплохо, если депо большой - но если депо у вас мал?!

А вот усеченный согласно текущей волатильности сет @Gureyev зарабатывает в 5 (пять) раз больше 26% в месяц - как я вычислил вчера.

Так нужен ли сейчас сет, проходящий 5+ лет?!  И может его надо радикально урезать и зарабатывать во много раз больше?! 

И как таким урезанным сетом временно торговать?!

Вы вряд ли задавали себе такие вопросы, да?!...

Пока вас интересует за сколько лет выполнять тесты без самого главного вопроса для чего...

Вот поэтому я и говорю - изучите весь топик, коллега @mrwarkhan 

Вы пытаетесь говорить о том, что давно в топике обсуждено и многими понято.

При разработке сетов надо учитывать намного больше, чем, полагаю, сейчас учитываете вы.

Вам нужно и Вы можете узнать в топике много такого, чего нет больше нигде - но изучите топик! 

Сачкануть не вариант - вы не сможете полноценно работать! 

17 часов назад, Старик сказал:

Но мы убедились в том, что торги укороченным до 7 колен сетом eurusd Гуреева на депо от 700 вполне расчетные - и они соответствуют волатильности 2019 года.

Расчеты верные,НО! Данный факт становится очевидным лишь по прошествии 8 месяцев 2019 года.Предполагать в феврале- марте 2019 года о том. какая будет волатильность в текущем году  и  исходя из этого определять,какое максимальное количество колен раскроется в сетке  в течение года  весьма сложно. Если же ориентироваться на предыдущий 2018 год и брать расчетный депо=2500, то доходность данного сета в 2019году падает в разы.Так, при прогоне данного сета  с кДепо=2500 за период с начала 2019 года рентабельность сета равна 11%, что в принципе тоже неплохо.Но все таки считаю,торговать сильно укороченным депозитом либо в разы завышенным лотом-попытка сыграть в рулетку.В данном случае- повезло.В следующий раз-может и не повезти.

18 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Расчеты верные,НО! Данный факт становится очевидным лишь по прошествии 8 месяцев 2019 года.Предполагать в феврале- марте 2019 года о том. какая будет волатильность в текущем году  и  исходя из этого определять,какое максимальное количество колен раскроется в сетке  в течение года  весьма сложно. Если же ориентироваться на предыдущий 2018 год и брать расчетный депо=2500, то доходность данного сета в 2019году падает в разы.Так, при прогоне данного сета  с кДепо=2500 за период с начала 2019 года рентабельность сета равна 11%, что в принципе тоже неплохо.Но все таки считаю,торговать сильно укороченным депозитом-попытка сыграть в рулетку.В данном случае- повезло.В следующий раз-может и не повезти.

Да, коллега! Вы верно рассуждаете!

А теперь, давайте попробуем подумать "зачем аж 3 уровня коррекций заложено в боте"... ? 1-й это 19-й год, 2-й - это 17 и 3-й это 15-й и 18-й.  Как-то так? Эта "Сетка" позволяет "чёрта лысого натянуть на глобус", но только если уметь этим пользоваться!

Об этом коллега @Старик и пишет! Что, для нормального использования этих возможностей, необходима серьезная теоретическая подготовка. И лениться здесь неуместно!

ИМХО, разумеется!

1 час назад, capteen сказал:

А теперь, давайте попробуем подумать "зачем аж 3 уровня коррекций заложено в боте"... ? 1-й это 19-й год, 2-й - это 17 и 3-й это 15-й и 18-й

Я эту идею пытался реализовать на протяжении нескольких месяцев.Даже тестировал Сетку совместно с другим ботом ArgoRallyBlock,ограничивающим построение сетки во  время выхода цены из торгового канала.К сожалению, стабильного результата добиться не удалось.

19 часов назад, Старик сказал:

Спойлер

 

@mrwarkhanПрочтите топик минимум с 2017 года.

В отличие от всех других топиков, чтения последних 100 страниц топика абсолютно недостаточно - разные аспекты математики сеток изучались на всем протяжении проекта!  И наиболее активно в середине проекта.

Прочтя лишь 100 последних страниц, Вы узнали что в топике можно брать в руки и крутить - но как и о чём при этом думать, вы полностью пропустили, так как об этом в топике было раньше.

 

Изучение топика избавит вас от множества иллюзий и вы узнаете о мартинах намного больше.

Возможно, изучение топика напрочь вывернет вам мозги.  Даже не возможно, а точно мозги вывернет наизнанку - как и мне в процессе осмысления.

Потому что "простая логика" в мартинах (то есть в деньгах!) не то чтобы отсутствует - её недостаточно. 

Логика есть - но она сложна и не всегда очевидна.

 

И вы никогда ничем не "захватите разные рынки" - в лучшем случае вы более-менее успешно адаптируетесь к торгам на отдельных валютных парах.

И чтобы адаптироваться к торгам хотя бы на нескольких валютных парах, вам надо знать и сложно связанно учитывать множество факторов.

Чтобы успешно торговать, вам сначала надо узнать всю совокупность влияющих на математику сеток и торги факторов - а потом научиться учитывать влияние большинства факторов во взаимосвязи и во времени.

Это сложно.  Весьма.  И этому надо достаточно долго учиться.

 

Вы ж наверняка встречали наш шуточный девиз "Разуваем глаза и включаем мозги". 

Да, это шутка - но воспринимать её стоит буквально.

Предыдущий пост я писал как экстренный, отложив всё - потому что в нем на примере торгов указывал, что рынок весь год позволяет торговать усеченными отдельными сетами на менее чем 20% депо, зарабатывая до в несколько больше на вложенное против торгов этим же сетом целиком.

И, для пояснения почему, приводил график евры за 5+ лет.

  EURUSDWeekly 20190906 (Показать контент)

Есть хоть что-то общее в графике eurusd за 2014-15 года и за 2019 год?!  Согласитесь - ничего общего тупо нет!!

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что единственное, что объединяет эти 2 фрагмента графика это то, что и там, и там eurusd.

 

Оправданно ли именно в мартин ботах упираться в разрабатывание сетов, проходящих всё за много лет?! 

Мартины ж по деньгам это не мало бюджетные индикаторные скальперы - в мартинах деньги и риски на порядок выше...

Сеты на 5-10 лет это вопрос личных тараканов - но это, скорее, не вопрос денег, о которых мы только и должны думать.

Можно ли успешно разрабатывать сеты, проходящие 2014-15 года?!  Да, это реально и в топике есть прекрасный пример сета @valerii.badaev.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=427502

 

Но зарабатывает ли этот сет, успешно проходящий супертренд доллара 2014-15 годов, достаточные реальные деньги сейчас в 2019 году?!

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167

В районе 5%- в месяц это как бы неплохо, если депо большой - но если депо у вас мал?!

А вот усеченный согласно текущей волатильности сет @Gureyev зарабатывает в 5 (пять) раз больше 26% в месяц - как я вычислил вчера.

Так нужен ли сейчас сет, проходящий 5+ лет?!  И может его надо радикально урезать и зарабатывать во много раз больше?! 

И как таким урезанным сетом временно торговать?!

Вы вряд ли задавали себе такие вопросы, да?!...

Пока вас интересует за сколько лет выполнять тесты без самого главного вопроса для чего...

 

Вот поэтому я и говорю - изучите весь топик, коллега @mrwarkhan 

Вы пытаетесь говорить о том, что давно в топике обсуждено и многими понято.

При разработке сетов надо учитывать намного больше, чем, полагаю, сейчас учитываете вы.

Вам нужно и Вы можете узнать в топике много такого, чего нет больше нигде - но изучите топик! 

Сачкануть не вариант - вы не сможете полноценно работать! 

 

 

Спасибо за развернутый ответ!

Да, к сожалению только последние 100 страниц были изучены и вопросы остались. Буду преодолевать) Времени не так много, поэтому идет это дело долго.

Надо наверное пояснить свою позицию.... Я не ищу 20% в месяц и 1000% в год. Для меня 5-7% в месяц при минимальных рисках - более чем достойный вариант. Поэтому и пытаюсь адаптировать текущие (которые есть в теме) сеты. Пока с переменным успехом. 

К сожалению в посте @valerii.badaev@gmail.com я так и не увидел приложенных файлов (как будто их там нет), если вас не затруднит, тыкните мне на них... Не могу найти.

Надеюсь, что скоро смогу выложить свой вариант консервативного сета, и все смогут меня поругать.

В ‎08‎.‎09‎.‎2019 в 00:33, ademen сказал:

Я сеты постоянно меняю, незнаю что скидывать. Могу скинуть всю папку но потом не хочу услышать что кто-то слил депозит через мои сеты. Все сеты коллег с форума. 

Добрый день!

Уважаемый ademen, у вас очень большой набор торгуемых пар, и это вызывает у меня очень большой интерес.

Понятно, что надо рассматривать каждый сет отдельно, определяя депо (скорее всего Вы и осуществляли доливки депо добавляя тот или иной сет или пару), и ответственность однозначно будет на том, кто поставит на торги и нажмет кнопочку "автоторговля".
Если вас не затруднит: выложите архив с папков с набором сетов, Очень интересно. Спасибо.

В 08.09.2019 в 00:33, ademen сказал:

Я сеты постоянно меняю, незнаю что скидывать. Могу скинуть всю папку но потом не хочу услышать что кто-то слил депозит через мои сеты. Все сеты коллег с форума.

не стоит брать на себя ответственность за слив чужого депо из-за того, что трейдер не разобравшись в ММ и в готовности рисковать поставил сеты из вашей корзины (пусть даже и не вашего авторства). Ответственность за слив на нас и только на нас. Кто кнопки жмет, тот и отвечает. Все тут взрослые люди, все все понимают, кто не понимает - давно в бане  Скидывайте)))

я  тоже поделюсь мониторингом как тока мне пароль восстановят

Кстати, с сегодняшнего дня центовик на Альпах работает на 5-и знаке.

UP: зацепил свой многострадальный центовик, на котором обкатан не один сет. Текущее состояние дел по ссылке на Myfxbook. Текущая корзина работает с 19 08 2019, пополнена в 12:09 на 5000 центов. Это и был стартовый депозит

В 09.09.2019 в 10:19, mrwarkhan сказал:

К сожалению в посте @valerii.badaev@gmail.com я так и не увидел приложенных файлов (как будто их там нет), если вас не затруднит, тыкните мне на них...

Не могу найти.

Да, это очередной баг форума с постами на неделе переезда на новый движок с 14-15 по 19-20 июня 2019 года.

Искомый архив сета eurusd от @valerii.badaev@gmail.com в посте от 14 июня куда-то исчез и был перевыложен автором в топик 18 июня.

Я дал вам ссылку на пост от 18 июня 2019 №9632 на странице 386 - но любые попытки прямо попасть на этот пост выбрасывают на верх предшествующей страницы.

Пост заколдованный - невидимка.

Он один такой или их рота невидимок я не знаю - но пройти на этот пост можно только пешком, вручную задав № страницы 386 (это можно сделать вверху любой страницы топика для ускорения переходов внутри топика) и найдя этот пост на странице.

Об этом баге я админам уже сообщил /forum-trade-like-a-pro/14/tolko-bag-reporty-novyy-dvizhok-foruma/19513/?do=findComment&comment=434797 .

Но мы с вами этот квест проходить не будем и я тупо повторно прикреплю искомый авторский архив-невидимку с отличным сетом к этому посту.

(EA) - Setka v1.43 - EURUSD-2014-2019-DD1650-6.9%.rar168 скач.

6 часов назад, Altegron сказал:

.....

 

Кстати, с сегодняшнего дня центовик на Альпах работает на 5-и знаке.

 

проблема центовика на альпах в количестве разрешенных открытых ордеров - 25... не всем хватит, а мультивалютную торговлю точно не потянет

@Trix то что 25 ордеров - знаю.

все открыто, вроде.... скрин во вложении

а, да, дальше щелкаю и норм Altegron 

Кстати, Коллеги, тут поторговал у одного брокера (фчиф) - и крайне неудобно там денежку переводить на другой счет (или выводить) - требуют, чтоб сделок не было открытых на счете в момент операции... Это не сильно удобно, когда торгуешь одной парой, а остановить мультиторговлю для этой операции вообще задача не простая и не быстрая. 

Учитывайте так же данный факт при выбора брокеров.

6 минут назад, Altegron сказал:

@Trix то что 25 ордеров - знаю.

 

это суммарно, а у вас 3 пары же торгуется - сетки не развернуть (смотрю сейчас открыто 23 ордера уже, и сеткам EURUSD и USDJPY некуда раскрываться уже толком то)

аккуратнее, не по нормативам это как-то

потом конечно геп-контроль обработает, НО это может не дать открыться крайнему ордеру, чтоб схлопнулась сетка большая, и всё...

Если нравятся прям Альпы, ставь на счет по 1 паре - там вроде в сетах настройки не более 25 ордеров на пару

@Trix благодарю))) уже сетка закрылась. Третья пара лишняя, ее уберу, она дорабатывает. а так остаются только евробакс и евройена

16 минут назад, Altegron сказал:

@Trix благодарю))) уже сетка закрылась. Третья пара лишняя, ее уберу, она дорабатывает. а так остаются только евробакс и евройена

Тут тоже не совсем всё просто - т.к. допустим у вас по модели 12 колен по евробаксу - но надо учитывать, что в другую сторону тоже может быть сетка развернута, может на 2, а может и на 4 колена... итого будем иметь больше чем 12 колен для одной пары... (см картинку, у меня сейчас 7+4=11 ордеров, а может быть 11+4=15 ордеров, хоть разрешено 12 колен в сете)

опять на вторую пару может не хватить, надо смотреть всё

@Trix вы все верно говорите, для этого я использовал анализатор сеток и подбирал сеты\настройки в соответствии с данными за 2018-19 года. У меня получается впритык (24 ордера). Сделал скидку на волатильность 2019 и решил попробовать. Как ни крути, а в нашем деле доля риска присутствует. Я не очень жду, что из-за ограничения нарушится геометрия сетки, но случиться может что угодно. посмотрим. В любом случае да, пока есть убыточная сетка, всегда может построиться и прибыльная по ходу текущего тренда на откате. Это учтено и, насколько хватило мозгов и инструментария, проанализировано.

Опять же скидка на то, что котировки дукаса в тдс2, а торгуется на альпари цент.... Короче тестовый счет на то и тестовый счет

Сидел, тестировал сеты, от скуки разглядывал графики..

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо.

И задался вопросом. Сколько в среднем любая валюта может вырасти/упасть? В глобальном смысле? На бирже (не форекс), если я не ошибаюсь, при дневном движении свыше 40% торги останавливаются. Конечно, можно пройти 40% за день, потом ещё 40 и ещё 40.. Но это что? Крах? Апокалипсис? Думаю, ЗА ГОД больше или меньше, чем на 50% никакая валюта не вырастет, не упадёт.

Осталось только рассчитать сетку, которая покроет 50% движения текущей цены, после которого должна начаться коррекция.

Конечно, сетка должна быть динамической, статической сеткой закрывать такие движения, это шаг сетки по 300-500 пунктов получается. Но теоретически можно рассчитывать шаг динамической сетки "на лету" в момент выставления первого ордера, исходя из текущей цены.

Я ни в коем случае не предлагаю что либо модифицировать, просто информация к размышлению.

1 минуту назад, bychkoviv сказал:

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо.

именно на данной закономерности я строю сет, с тейком около 32-36% от длины сетки на USDJPY. Сейчас шлифую геометрию, и получилось у меня макс длина с дикого 2017 года около 5000 пунктов (5 знак).

@bychkoviv 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409148

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879

14 минут назад, bychkoviv сказал:

Конечно, сетка должна быть динамической, статической сеткой закрывать такие движения, это шаг сетки по 300-500 пунктов получается.

там уровни гридстепа есть для этого....

24 минуты назад, Altegron сказал:

именно на данной закономерности я строю сет, с тейком около 32-36% от длины сетки на USDJPY. Сейчас шлифую геометрию, и получилось у меня макс длина с дикого 2017 года около 5000 пунктов (5 знак).

Я то говорю про другое. На основании текущей цены можно попробовать спрогнозировать дальнейшее движение.

Падение того же фунта в 2016 это далеко не то же самое, что и в 2008 в пунктах, но зато почти то же самое в процентах.

По сути можно ежемесячно врукопашную корректировать шаг сетки в зависимости от цены, а не смотреть, что вот там пару лет назад улетели на 5000 вниз. И завтра ещё на 5000 улетим. Тому же AUD на 5000 вниз лететь некуда  Да и фунту по сути тоже.. По крайней мере не за пару месяцев точно. Разве что Британия утонет..  

Просто ради интереса...

Взял 2010 год. Просто так, 2010 год.

На начало года цена евро была 1,43 (грубо) разделил пополам, получил 71,5. Выставил шаг 70 пунктов, начальный депо 10000.

Множитель 1,6 (пусть будет типа 0,61 фибо. Зачем? Не знаю.)

Запустил тест с января. Слился 1 октября.

Но, чёрт побери.. Пересчитываем же! Выставил сетку 60, множитель и депо тот же.. Начал с июня месяца (минимум года). В июне цена 1,18, что приблизительно даёт шаг сетки 60.. Так что приблизительно правильно. В сентябре 1,28. Шаг 60 мелковат, но приблизительно рядом.

Просвистел октябрь с минимальной просадкой.

Выводы? Пока никаких, буду смотреть дальше. Для информации.

4 часа назад, bychkoviv сказал:

И в очередной раз убедился в следующей закономерности. Любое движение всегда имеет коррекцию. У каждой пары глубина коррекции разная, но в среднем она составляет 38.2% по фибо

Не все так однозначно.Нередко максимальная коррекция,которую дает пара при сильном тренде- не более 23,8%, а иногда 9% по фибе.И пока дождешься более глубокую  коррекцию- успеешь слить депозит.Кстати, Модель позволяет моделировать сетЫ под разные уровни коррекции.