[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

@СтарикИмеете ввиду в терминале?

Не представляю как в тестере просто бросить на индюка на график. Это надо в тестере прогнать какой-нибудь MA или rsi, а потом на этот график можно бросать CandlesDistributionStatistic. Или есть способ проще, подскажите?

 

PS. Я понял, похоже вы про терминал. Неудобно.

В тестере котировки берутся прямо из базы TDS и не забивают диски. В тестере понятное, стабильное качество котировок и, если понадобится, большая история. В терминале все наоборот: дырявые котировки от метастока, ограниченные по времени и занимающие кучу дискового пространства.

 

@Semenov как обычно - и да, и нет.  Много нюансов.

 

Во-первых, оба индикатора не доделаны - по моей вине, забыл в ТЗ дописать как выводить в файл (надо выводить данные построчно как таблица на экране).

В результате вывод в файл есть, но структуру выводимой информации и сам вывод надо переделать с нуля - что еще надо оговорить с @usver73.

Ну и индикатор не верифицирован в топике.

 

Во-вторых, имхо, это ошибочное мнение, что необходимо обрабатывать какие-то гигантские объемы данных для формирование статистики свечей.

Малые ТФ типа м1-м5 вряд ли нужно анализировать где-то очень глубоко в истории - реально ну нафиг кому нужна статистика свечей м1 даже в 2018 году.

Объемные малые ТФ глубоко в истории практического интереса не представляют.

Они нужны лишь для текущих настроек фильтра волатильности и безиндикаторного входа за последние полгода-год - настроек на торги сейчас.

Конечно, есть вопрос долгосрочных тестов за 2.5-5 лет в отдельных случаях - но один фиг вряд ли кто-то будет изучать и использовать в тестах усредненную стату свечей м1 за несколько лет.

А ТФ Н1 и выше даже за годы это небольшие объемы данных.

 

В-третьих, есть исходный код и индикатор можно попробовать переделать в советник, если уж так надо использовать его в тестере.

По алгоритму работы это скорее скрипт - считал историю, сформировал таблицу, вывел на экран и остановился.

Не думаю, что эту работу нельзя будет выполнить и советником.

 

Имхо, потенциально индикатор чрезвычайно полезный - особенно в режиме групп свечей, да и на больших ТФ тоже для подумать о форекс вообще.

Но придется обо многом подумать, чтобы научиться грамотно формировать его статистику для использования в тестах и реальных торгах в нашем проекте и вне его.

11 часов назад, Semenov сказал:

Не представляю как в тестере просто бросить на индюка на график.

Запустить с визуализацией что угодно и кинуть индикатор на график.

Есть специальный тестовый советник, позволяет проверить ручную торговлю. Название запамятовал, к сожалению..

14 часов назад, Старик сказал:

Ну и индикатор не верифицирован в топике.

В копилку верификации. прикладываю 2 скрина. На случай, если @usver73 вернется и захочет поправить.

 

Конечная дата там - 2019-09-01 00;00, которая тоже не отображается.

Скрины получены в тестере. После визуального прогона какого-то индюка бросил на график CandlesDistributionStatistic.

 

 

4 часа назад, Semenov сказал:

14 часов назад, Старик сказал:

Ну и индикатор не верифицирован в топике.

В копилку верификации. прикладываю 2 скрина. На случай, если автор вернется и захочет поправить.

Судя по документации, один скрин (степ2) говорит, что последнее большое скопление свечей в диапазоне 7-9, а второй (степ3) говорит, что последний большой диапазон 11-14. 

Вы не так шагаете в индикаторе и не так читаете его таблицу, имхо - слишком малый step...

В итоге статистика свечей для принятия решения по фильтру волатильности остается вне таблицы.

Параметр step не пересчитывается здесь привычно автоматом под под 5-ти знак - как вы укажете, так и будет обрабатываться.

и step=2 это шаг 2 5-ти значных пункта или 0.2 4-хзначных пипса - а в приведенных вами таблицах в анализе свечи до 4-6 пипсов, что для фильтра волатильности маловато будет.

Оптимальный step для анализа малых ТФ м1/м5 для 5-ти значных счетов скорее 5-10 - уходит ненужная детализация и вам открываются тайны движения цены.

 

Если есть какие-то вопросы или замечания по индикатору, то в посте надо точно указывать или название индикатора и/или автора usver73.

Чтобы человек (и мы с вами) даже пока что кривым поиском форума мог потом найти все упоминания индикатора или автора в топике и ознакомиться с вопросом полностью.

Всегда информацию в постах надо привязывать к чему-то, что потом можно найти поиском - указав в посте или точное название ПО, или ник автора, или термины точно.

 

Что касается того, будет ли @usver73 доделывать код, то надеюсь, что да - нужно лишь время мне выписать ТЗ на доработку.

На самом деле мы с ним над этими индюками достаточно серьезно поработали месяца 3 и они далеко не так просты, как могут показаться...

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=385109

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=388164

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102

То, что осталось доделать, чуток %% от уже сделанного и, надеюсь, мы и это осилим - надо лишь найти и на это время и силы.

На форуме появился ильнур, не знаю читает он ветку или нет, 

и недавно просили у capteen дать объяснения по индикаторам, по служебным надписям, он сказал что возможно это не понадобится , возможно у модов в скором времени будет своя инфопанель

    Хотел внести предложения по коррекции существующей панели, может ильнур чуть подправит или кто то другой кто будет делать новый релиз, или что бы capteen сделал  это в будущем в своей инфопанеле 

 Посмотрите на скрин существующей инфопанели третья строчка сверху 

MAX DD -11 524,56 (-10.74%) 

эта строчка показывает максимальную просадку за день всего счета, а вот конкретно по данной валютной паре не дает информацию

у меня депозит больше 100 к  и на даном счету (демо) тестируется 11 валютных пар

посмотрите на скрин конкретно валютную пару AUDNZD этот сет росчитан на 5 к

так как это демо терминал и идут тестовые работы, я отключил стоп лосс , посмотрите там где 

идет информация по sell сетки профит указан - 5 190 и после этого цена идет в сторону тейкпрофита, я на данный момент за монитором и вижу эту ситуацию, а если бы я был не за компьтером я бы этого даже не заметил. Хотелось бы знать на сколько нужен большей депо в реальной торговле, на сколько цена пройдет больше росчетного депо , по этому хотелось бы помимо того что есть информация максимальной просадки по всему терминалу за день , что бы появилась строчка с информацией по максимальной просадке за день на конкретную валютную пару где установлена инфопанель. Допустим я утром поехал по своим делам , вечером возвращаюсь домой сажусь за ноутбук и смотрю монитор, листаю каждую валютную пару и смотрю просадку максимальную за день , и вижу MAX DD _ _ _ _ -5 190 (-4.84%) так как у меня счет учебный это даст мне информацию сразу о том что при расчетном депо сработал бы стоп лосс

и я сразу смогу посмотреть как далеко цена убежала сколько денег не хватило для того что бы переседеть просадку 

В прикрепленных файлах дам сет на пару AUDNZD депо от автора 5к и прогон с котировками дукаса с 2016.01.03 по 2019.08.30 сет не мой , кто то выложил из новеньких ребят и автор пропал не появляется больше на ветке, как то этот сет проигнорировали все, я взял его на тест. Слив был в 2016году где то в марте, 2017 и 2018 проходит хорошо по сегодня  и вот сегодня просадка привысила росчетный депо 5 к это можно посмотреть на скрине инфопанели, если убрать участок 2016 года за март, тогда с апреля 2016 года тест проходит до сегодня с депо 5 к без пауз на Н.Г.

возможно кто то сможет немного доработать данный сет , как по мне хороший вариант добавить в корзину для мультиторгов, что бы розбавить такие пары мажоры как EURUSD EURGBP  и мы все вместе на нем заработаем

На форуме сетов для EURUSD очень много, наверное процентов 80 если не больше, все ждут брекзита, который может долбануть по фунту, и по EURUSD в том числе, и все новые сеты делаются в основном под эти пары, иногда еновые проскакивают , а вот таким парам как 

AUDNZD CHFJPY AUDJPY USDCAD  NZDCHF почему то этим парам вобше никто не уделяет внимания и сетов под них почти нет, я понимаю что они мало волотильные по сравнению с EURUSD но если будет большое движение  в основных торговых парах которыми торгую практически все или  стоп лосс  по таким парам как GBPUSD EURUSD хотелось бы что бы в корзине мультиторгов были валютные пары на которые данное ценовое движение не влияло бы

Вобшем сет даю может кто то сможет улучшить данный вариант сделать более устойчивым

     Все любят сеты Гуреева и многие торгуют ними на реальных счетах , но помимо сетов по EURUSD GBPUSD  У него есть еще сеты USDJPY AUDJPY NZDCHF 

Например сет по NZDCHF  расчитан на 4 к тоже нимного сыроват сет недоработан  слив был 7 августа , есть сет кристалиска депо 12 000 тоже интересный сет  , слился 5 сентября 

Даю сеты и скрины с датами слива возможно кто то сможет улучшить сеты что бы розбавить корзины торгов в мультиторгах, а то везде одни EURUSD GBPUSD 

в архиве сет для  для AUDNZD депо 5 к и прогон с 2016 года, сегодня днем был бы слив в 15 часов

место слива видно в скрине с инфопанелью

в архиве сет Гуреева для пары NZDCHF росчетный депо от автора 4 к, и скрин графика с сливом

в архиве сет Кристалиска на пару AUDJPY депо от автора 12 000 , и скрин слива на графике,

по всем этим валютным парам торги велись в реальном времени на демо счету

 

2019-09-13.rar44 скач.

32 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Посмотрите на скрин существующей инфопанели третья строчка сверху 

MAX DD -11 524,56 (-10.74%) 

эта строчка показывает максимальную просадку за день всего счета, а вот конкретно по данной валютной паре не дает информацию

не, эта строчка показывает текущую просадку с момента начала работы терма (да, по всему счету), у меня при перезапуске иногда обнуляется и максимальная просадка пары и просадка вообще. Хранятся данные в глобальных переменных, так что при краше терминала или при закрытии на медленных накопителях с последующим выключением компа - можно потерять данные о просадках. Пока не копал код индюка в плане "куда сохраняются динамические данные ДД и максДД", но может придется логироваться отдельно в csv раз в опред время. Если не гасить терминалы, то просадка показывается очень точно (помнится раньше я использовал equity v7, она ориентируется по ордерам из истории, только брокер старые ордера схлопывает....)

кстати, про просадку. Даже не думайте по стейту myfxbook проверять макс просадку счета. сервис мониторит просадки 1) с опозданием минимум на час (иногда 2-3-4), 2) фиксирует просадку на конец дня.

 

32 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

я на данный момент за монитором и вижу эту ситуацию, а если бы я был не за компьтером я бы этого даже не заметил

в инфопанели уже есть функции пуш-уведомлений (подключается через установку в смартфон мт4 и связки их через опции, если подробнее - в личку), уведомления на почту (тут на тлап есть инструкция) и алерты в терм, так что ничего не пропустишь, при желании.

 

32 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

а вот таким парам как 

AUDNZD CHFJPY AUDJPY USDCAD  NZDCHF почему то этим парам вобше никто не уделяет внимания и сетов под них почти нет

у меня были наработки на кривых релизах)))) сейчас пока вытачиваю USDJPY и далее попробую получить что-то с AUDUSD AUDCAD AUDNZD ну а там как пойдет.

 

По поводу мультивалютных корзин, есть мод multimaxDD, я сейчас про него читаю, т.к. надо на истории прогнать несколько пар и понять, чего ждать. МОжет получится собрать что-то интересное.

 

пару дней хожу с мыслью дописать для себя в инфопанель логер просадки на инструменте, но списавшись утром с @capteen, решил покурить все же мультимахДД на предмет его корректности. К сожалению жду новые накопители на домашний сервак и пока тесты проводить не могу. Чертова нвме адата приказала долго жить

28 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

в архиве сет для  для AUDNZD депо 5 к и прогон с 2016 года, сегодня днем был бы слив в 15 часов

место слива видно в скрине с инфопанелью

в архиве сет Гуреева для пары NZDCHF росчетный депо от автора 4 к, и скрин графика с сливом

в архиве сет Кристалиска на пару AUDJPY депо от автора 12 000 , и скрин слива на графике,

по всем этим валютным парам торги велись в реальном времени на демо счету

дополню немного по AUDNZD  у автора депо на 5 к, я выставил чуть больше поставил 5500, только что сработал стоп

 

14 минут назад, Altegron сказал:

решил покурить все же мультимахДД на предмет его корректности.

Он уже проверен! Его выверяли в ручном режиме! Все точно! С ним проблема в другом. Для автоматизированного анализа нескольких отчетов требуется синхронизация этих отчетов. А вот этого добиться практически невозможно. поскольку отчет строится потиково.

 

Если удастся в экселе свести эти данные у Вас будет 100% рабочий инструмент для анализа корзин.

9 минут назад, capteen сказал:

А вот этого добиться практически невозможно. поскольку отчет строится потиково.

хм, для анализа просадки тиковая точность, ИМХО, не нужна. Что если ввести некую усредняющую величину, например, секунды, минуты, часы. Т.е. мы берем отчет Мультимакса (пока не пойму, он логирует данные во внешний файл или нет), бьем его на куски согласно настройке, например, у нас есть константы: день начала торговли, день конца торговли и дата-время тика, если система логирует просадку на каждом тике, можно задать ей фильтр, ищущий максимальное значение в просадке за час (например за час, можно за минуту, три часа и тд)... Тогда в разрезе тестирования год-два мы получим почасовые максимальные значения просадки по разным инструментам, но периоды измерения будут одинаковы и можно спокойно накладывать данные на диаграмму.

как-то так.... если это возможно, то должно получиться....

 

ну само собой разумеется, что при тестировании инструментов периоды теста должны быть идентичны

@Altegron Я не лез глубоко в этот вопрос. Так что все предложения к автору MaxDD.   

Насколько я могу судить. даже часы и сутки не гарантия "синхронности" лога. Дыры в котировках. закрытые национальные рынки  и прочая...

 

Данные пишет в файл - однозначно. причем (если не ошибаюсь) период сброса результатов задается как ТФ в параметрах самого логгера.

Я использовал EA Setka 1.43 QjUI Multytesty v2. 

Отчет выводится в файл с частотой, заданной в сете.

И все отчеты по корзине замечательно сводятся в общий отчет excel. Я использовал дневки, Удобно, хотелось бы того же самого, но с перламутровыми пуговицами индикаторами. 

Если не ошибаюсь, выбор пал на этого сова из-за удобного совмещения отчетов. Но это не точно.

@Altegron обращайтесь, если надо, можно в личку.

EA Setka 1.43 QjUI Multytesty v2.ex429 скач. Setka v.1.43 - Мультитесты v.2.rar46 скач.

@Semenov И что можно сделать с ех4 файлом?  Исходник нужен. тогда можно было бы относительно просто его притянуть и к индикаторам.

 

 

@capteen вроде исходник не выкладывался. Наверняка можно спросить у автора или у @Старик. У него всегда все есть в заначке )))

Я про альтернативу и опыт реального использования.

 

Обнаружил исходник для версии RSI-CCI, но емнип, этот мод фомирует отчеты неправильно. Надо проверить.

[EA] - Setka 1.43 QjUI Multytesty RSI-CCI (Source Code).rar77 скач.

10 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

На форуме сетов для EURUSD очень много, наверное процентов 80 если не больше, все ждут брекзита, который может долбануть по фунту, и по EURUSD в том числе, и все новые сеты делаются в основном под эти пары, иногда еновые проскакивают , а вот таким парам как AUDNZD CHFJPY AUDJPY USDCAD  NZDCHF почему то этим парам вобше никто не уделяет внимания и сетов под них почти нет, я понимаю что они мало волотильные по сравнению с EURUSD но если будет большое движение  в основных торговых парах которыми торгую практически все или  стоп лосс  по таким парам как GBPUSD EURUSD хотелось бы что бы в корзине мультиторгов были валютные пары на которые данное ценовое движение не влияло бы

Вобшем сет даю может кто то сможет улучшить данный вариант сделать более устойчивым

     Все любят сеты Гуреева и многие торгуют ними на реальных счетах , но помимо сетов по EURUSD GBPUSD  У него есть еще сеты USDJPY AUDJPY NZDCHF 

Ну и да, и нет...

 

На самом деле дело не в какой-то особой любви к сетам Гуреева и не в том, что традиционно очень много сетов EURUSD... 

Частые упоминания сета EURUSD @Gureyev у меня потому, что я рассматриваю этот "простой" сет как учебный.

я его рассматриваю как пример простейшего сета, которым, тем не менее, нашим даже безиндикаторным ботом можно успешно круглогодично непрерывно торговать в 2 стороны еще и с хорошей и очень хорошей рентабельностью.

Кто постарше может помнит кинокадры (их 5-10 раз показывали точно), когда к садовой деревянной одноколесной тачке приделали 1 или 2 реактивных двигателя и вот эта ни разу не похожая на самолет конструкция взлетала и летала с охрененной скоростью.   Причем летала ручками вперед...

Сеты Гуреева очень похожи на ту тачку одноколесную - они и взлетать как бы вообще не должны, но взлетают и летают.

Для меня эти сеты эксперимент: важно понять почему то, что летать вроде не должно, летает годами и хорошо - и как и насколько еще можно улучшить полет.

И, разобравшись на таких простейших сетах как еще можно улучшить торги без изменения их сеток, перенести/применить методы улучшения торгов во всех сетах.

То есть я использую сет Гуреева как удобный методологический материал для всестороннего изучения разных вариантов и настроек торгов. 

 

Также у нас есть неофициальный план.  Он рабочий и не висит красиво нарисованный на доске объявлений - но мы сообща над его реализацией работаем.

@capteen c группой товарищей и мной работает над устранением нескольких неточностей, от которых мы хотели бы избавиться в стабильной версии.

@elavr вместе со мной готовит новый релиз анализатора и модели и скоро выложит существенно обновленный релиз.

@HQPhantom вместе со мной работает над анализом настроек фильтров бота и скоро даст вам интересную информацию и пищу для размышлений.

я сколь возможно активно нарабатываю и публикую трудоемкие методологические посты по разным аспектам анализа и подготовки сетов и торгов.

Через какое-то разумное время, скорее всего от 2 до 4 недель, основные работы будут завершены и будут опубликованы бета стабильный релиз бота, обновленное дополнительное ПО, некие наработки по использованию фильтров бота и недостающие сейчас методологические материалы.

 

Совокупность улучшенного ПО и новых знаний позволит в определенной степени подвести черту под ранее сделанным и перейти к следующему этапу работ.

Первым делом надо будет как должно перепроверить все ранее нарабатывавшиеся сеты и, если надо, внести в них изменения и улучшения согласно нарабатываемой информации.

И можно будет, используя стабильное и новое основное и дополнительное ПО и методики, приступить к уже бескомпромиссной разработке сетов.

Ну и торговать, обоснованно доверяя используемому обновленному стабильному ПО.

 

В общем, @Sergey NikoLaevich , никакого хаоса и неразберихи в топике нет.

Просто то, что мы делаем, новое и сложное и его создание требует времени и сил.

Но у нас есть понимание что мы делаем и что надо делать.

У нас есть план - но надо еще немного времени.

Попробовал «отшлифовать» учебный сет EURUSD коллеги Gureyev.
Сделал несколько тестов с разным спредом. На мой взгляд оптимально - 2 и пауза 45 (в оригинале 5 и 30)
Включил геп-контроль (в оригинальном сете был выключен). Сделал три теста с GapMaxStopOrders 1, 2 и 3. Просадка не изменилась, прибыль немного увеличилась. Но в принципе очень похожа во всех трёх тестах. Остановился на GapMaxStopOrder-2. 
Подобрал оптимальный, по соотношению прибыль/просадка VolCandleMaxSize - 13 (в оригинале 15).

В итоге на периоде оптимизации (17,01,01-19,08,31) имеем: 
Кдепо уменьшился с 4 050 до 3 550 на -12.3%
Макс. Просадка уменьшилась с 3 062 до 2 523 на -17.6%
Прибыль увеличилась с 18 600 до 20 193 на +8.6%.
Рентабельность сета увеличилась на 24% и составила 211% годовых. 

 

Все результаты в архиве. 

 

 

P.S. Возможно, кто-нибудь возьмётся сет «отполировать»? 
 

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-EURUSD-181108-1-M1-TDS2-(HQP).rar125 скач. (EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TDS2-(HQP).rar130 скач.

Коллеги, есть к вам вопрос: в настройках стоит закрытие всех ордеров при просадке 2500, но на истории просадка 5 192, как так может быть?

 

19 часов назад, ademen сказал:

Коллеги, есть к вам вопрос: в настройках стоит закрытие всех ордеров при просадке 2500, но на истории просадка 5 192, как так может быть?

 

Спойлер

 

Вы же не поставили "Стоп тоги при стопе" - и получили 3-и ступеньки подряд... вот и просадка... что Вас так удивило?

8 минут назад, capteen сказал:

Вы жа не поставили "Стоп тоги при стопе" - и получили 3-и ступеньки подряд... вот и просадка... что Вас так удивило?

Ступеньки не удивляют, удивляет максимальная просадка по средствам (5 192), как счет опустился до этой цифры если при 2 500 закрытия сделок?

5 минут назад, ademen сказал:

Ступеньки не удивляют, удивляет максимальная просадка по средствам (5 192), как счет опустился до этой цифры если при 2 500 закрытия сделок?

Ну у Вас 3-и!!! стопа! на каждом 2500... можно было и не 5000 а все 7500 получить... Всё логично. Вроде так?

1 минуту назад, capteen сказал:

Ну у Вас 3-и!!! стопа! на каждом 2500... можно было и не 5000 а все 7500 получить... Всё логично. Вроде так?

Нет, если поставить стоп 1 000 то стопов будет очень много, но просадка будет около 3 000. Мы же говорим о максимальной просадке а не о сумме всех просадок?

Только что, ademen сказал:

Нет, если поставить стоп 1 000 то стопов будет очень много, но просадка будет около 3 000. Мы же говорим о максимальной просадке а не о сумме всех просадок?

Почему бы это? Макс.просадка это и есть предельное расхождение между макс балансом и эквити... тестеру плевать отчего это возникло, от стопа бота или по СЛ "от брокера"... В вашем случае фактор восстановления на первые два стопа не справился в третьем - вышел в 0... вот и 2*2500 = 5000... Все логично и "по плану".

 

В 15.09.2019 в 17:23, HQPhantom сказал:

Попробовал «отшлифовать» учебный сет EURUSD коллеги Gureyev.
Сделал несколько тестов с разным спредом. На мой взгляд оптимально - 2 и пауза 45 (в оригинале 5 и 30)
Включил геп-контроль (в оригинальном сете был выключен). Сделал три теста с GapMaxStopOrders 1, 2 и 3. Просадка не изменилась, прибыль немного увеличилась. Но в принципе очень похожа во всех трёх тестах. Остановился на GapMaxStopOrder-2. 
Подобрал оптимальный, по соотношению прибыль/просадка VolCandleMaxSize - 13 (в оригинале 15).

В итоге на периоде оптимизации (17,01,01-19,08,31) имеем: 
Кдепо уменьшился с 4 050 до 3 550 на -12.3%
Макс. Просадка уменьшилась с 3 062 до 2 523 на -17.6%
Прибыль за период теста увеличилась с 18 600 до 20 193 на +8.6%.
Рентабельность сета увеличилась на 24% и составила ~17.6% в месяц или 211% годовых. 

Замечательная работа и очень полезная информация!

Но есть важные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

 

Во-первых, @HQPhantom не изменял сетку в сете eurusd Гуреева - он искал оптимальные настройки фильтров бота!

Разработка сета включает разработку геометрии/математики сетки ордеров и разработку настроек фильтров бота на пару и математику сетки.

@HQPhantom настроил фильтры бота на конкретную валютную пару (eurusd) и счет в ДЦ в части:

1) спрэда eurusd и паузы в фильтре спрэда

2) размера свечей eurusd в фильтре волатильности

Плюс включил и настроил блок гэп контроля бота на мульт/шаг/ТР сетки данного сета!! 

Но собственно сетку из модели/тестов не трогал и математику сетки не менял!

@HQPhantom оптимизировал именно вмешательство бота в торги, точнее настроив фильтры бота на особенности пары и счета!!

Очень важно понимать, что настройки фильтров бота это изменение контроля волатильности, управления паузами в торгах, обработки гэпов/разрывов на графике в торгах и фильтрации свечей при входе первым ордером - но без изменения настроек сетки!

 

Во-вторых, выполненные @HQPhantom настройки фильтров бота улучшили практически все ключевые финансовые характеристики сета!

Одновременно существенно снизились просадка и компромиссный депо в $ и выросли прибыль в $ и рентабельность в %%!

Оптимизация настроек фильтров сета как-то, иногда лишь на единицы %%, положительно влияет на все или почти все финансовые характеристики сета, в совокупности значимо повышая его рентабельность!

Вряд ли оправданно ждать чудесного улучшения любого сета от изменения настройки лишь одного из фильтров - но, в сумме, улучшение настроек всех фильтров бота на пару/счет и сетку может дать существенный прирост рентабельности сета в %%. 

 

В-третьих, я бы обратил внимание на фильтр волатильности на м5.

В рассматриваемом сете Гуреева фильтр волатильности на м5 показал себя хорошо и вроде внес почти основной вклад в улучшение сета.

В топике в сетах традиционно фильтр волатильности был на м1 с рекомендуемыми паузами 70-75/130/190 секунд - а фильтр волатильности на м5 и больших ТФ с рекомендуемыми паузами, кратными минуте-двум, встречается нечасто.

В принципе, фильтр волатильности на м5 с паузой кратной 1-2 минутами близок по работе к фильтру на м1 с рекомендуемыми паузами 130/190 секунд.  Да, они близки по эффекту, но всё же это весьма не одно и то же...

Данные тесты показывают, что фильтр волатильности на м5, возможно, лучше фильтра даже на м1 отрабатывает безоткатные движения и явно заслуживает тщательной сравнительной проверки в тестах разных сетов.

Особенно важно проверить не оптимальнее ли фильтр волатильности на м5 на наиболее волатильных парах, особенно в бездолларовых кроссах, для которых весьма характерны частые однонаправленные достаточно быстрые движения в 100 и более 4-хзначных пипсов.

 

В-четвертых, также я бы хотел отметить, что в тесте большинство оптимальных настроек фильтров бота совпали с давно рекомендуемыми мною в топике!

MaxSpreadStopTradingTimining=45 в тесте при рекомендуемом 45-60 секунд в топике.

GapMaxStopOrders=2 при рекомендуемом 2 (так как оптимально, чтобы этот параметр был = количеству ордеров, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР).  А сколько ордеров в сетке закрывается в плюс по ТР, зависит от математики сетки и можно посмотреть в Модели и отчете теста/торгов.

VolStopTradeTimining=60 также соответствует рекомендуемым 60-120 секундам, если VolCandleTF больше минуты.

Большинство оптимальных настроек фильтров в исследуемом сете действительно совпали с рекомендуемыми мной в топике!

@HQPhantom уточнил для EURUSD значения MaxSpread=2 и VolCandleMaxSize=13 (для ТФ м5) - остальные настройки совпали с рекомендуемыми.

Я ничуть не настаиваю на прям обязательном применении обдуманных и рекомендуемых мной настроек фильтров - я могу ошибаться и не могу проверить вообще всё.

Но обращаю внимание, что и этот тест показал высокую эффективность рекомендуемых настроек фильтров бота и что, при разработке и тестировании сетов, выглядит разумным либо сразу задавать настройки фильтров, близкие к рекомендуемым, либо в тестах обязательно проверять сеты и с близкими к рекомендуемым настройками фильтров бота!

 

В-пятых, исследуемый нами как "учебный" сет eurusd от @Gureyev, может, наименее подходящий для исследования влияния настроек фильтров на торги.

В этом сете полностью отключен контроль входа - не используются ни индикаторы, ни даже базовый блок безиндикаторного входа, торги непрерывны.

Кроме того, это сетка с фиксированными настройками и достаточно большим шагом по всей длине, что меньше всего поддается оптимизации.

Следовательно, тесты @HQPhantom показали не весь (лишь часть) потенциал оптимизации настроек фильтров бота - эффект может быть и больше!

Если бы в сете был задействован, например, блок безиндикаторного входа, то оптимизация настроек первого входа могли бы добавить плюсов к "отжатому" @HQPhantom. 

 

В-шестых, настройки фильтров бота исследовались и оптимизировались раздельно - сначала фильтр спрэда, потом гэп контроль, потом фильтр волатильности.

Осмысленно установив оптимальные настройки одного фильтра или блока, человек переходил к поиску оптимальных настроек следующего блока.

Теоретически такие настройки можно было выоптить, но тогда это не принесло бы понимания насколько каждый из фильтров влияет на торги.

Это отличается от обычных настроек фильтров бота на глаз - какие-то задал, в тесте вроде нормально, значит настройки фильтров сойдут...

Нет, оптимальность настроек каждого из фильтров бота желательно проверять раздельно и сет считать готовым лишь если лучших настроек фильтров не нашли!

 

В-седьмых, в тестах для оптимизации настроек фильтров бота крайне желательно использовать параметр FinalGridDate.

Настройки фильтров бота операция деликатная, отличия бывают невелики и сравнивать результаты смежных тестов надо заведомо корректно.

Конечно, Анализаторы не учитывают сетки, закрытые тестером принудительно в конце теста - и так минимизируют случайные отличия.

Но лучше на это не полагаться, не связывать себе руки и в самом оптимизируемом сете запретить открытие новых сеток за 2-4 недели до конца теста.

 

В-восьмых, в ходе этого небольшого исследования мы обращались к индикатору CandlesDistributionStatistic как созданного для настроек фильтров бота.

Индикатор в 2019 показал вероятное оптимальное значение VolCandleMaxSize=10+ для ТФ м5, а тесты 2017-2019+ показали наилучшее значение 13 пипсов.

Поначалу мы недопоняли почему в тесте VolCandleMaxSize больше, но если подумать, то ответ на поверхности - потому что в 2019 году резко снизилась волатильность и стало меньше больших свечей (что индикатор и показал на свечах 2019 года)!

В 2017 и первой половине 2018 волатильность была намного выше, крупных свечей намного больше и это и показал несколько больший оптимальный VolCandleMaxSize=13, выявленный в тесте. 

А вот в 2019 больших свечей пока намного меньше и, следовательно, VolCandleMaxSize может быть на 1-3 пипса меньше, чем в предыдущие годы - как подсказал нам индикатор CandlesDistributionStatistic на приведенном выше скрине.

То есть может быть и 2 оптимальных значения VolCandleMaxSize:

- больший в тесте в тестере за предшествующие более волатильные годы и

- меньший (немного) в торгах (и тестере) в менее волатильном 2019 году и даже со второй половины 2018 года.

В разных валютных парах волатильность с годами меняется по разному - но с годами волатильность может меняться и, вместе с ней, может меняться и оптимальное значение VolCandleMaxSize.

И из этого следует, что перед торгами, в тесте за полгода-год и в CandlesDistributionStatistic, стоит уточнить значение VolCandleMaxSize для текущей волатильности!

И, если волатильность снизилась и свечи уменьшились, то возможно и в боте надо уменьшить настройки каких-то фильтров в пипсах типа VolCandleMaxSize!

Может и на немного надо снизить, всего на 1-3 пипса - но если волатильность валютной пары падает, то перепроверить и подкорректировать тот же VolCandleMaxSize выглядит разумно и даже необходимо!

 

 

Единственное, в чем ошибся коллега @HQPhantom это в оценке прироста рентабельности сета - она выросла на 210,7% - 170,1% = +40,6% годовых!!

 

То есть просто аккуратная, обстоятельная последовательная настройка фильтров бота на валютную пару и сет (в тестах в TDS2 и с использованием малой части разработанного в проекте  дополнительного программного обеспечения), увеличило рентабельность сета на огромные 40%+ годовых - и принесло бы за 2.5+ года теста лишние 100% от компромиссного депо!

Понимаете: человек спокойно, не торопясь, один за одним настроил лишь некоторые фильтры базового бота 2017 года - и получил + 40% годовых!!

И это на предельно "простом" сете с фиксированной сеткой, мало приспособленном для оптимизации и вообще не контролирующего открытия сеток!

Это не значит, что каждая настройка фильтров бота будет добавлять любому сету 40%+ годовых - но это значит, что оптимальная настройка фильтров бота на валютную пару, счет и сетку это чрезвычайно важно и очень серьезно!!

 

С 2016 по 2019 год, по моим заданиям и ТЗ и даже без, большая группа квалифицированных людей создавала дополнительное программное обеспечение.

Многое из ПО не было верифицировано в топике, часть ПО продолжает создаваться еще и сейчас - но реализован весь перечень задуманного и есть релизы всего!

Фильтры бота, оптимально настраивавшиеся в рассматриваемом эксперименте, существуют в боте с весны 2017 года уже 2.5 года.

4 года проекта не прошли зря, нами создан очень серьезный потенциал - и пора начинать осваивать его по взрослому!!

В 15.09.2019 в 17:23, HQPhantom сказал:

Попробовал «отшлифовать» учебный сет EURUSD коллеги Gureyev.
Сделал несколько тестов с разным спредом. На мой взгляд оптимально - 2 и пауза 45 (в оригинале 5 и 30)
Включил геп-контроль (в оригинальном сете был выключен). Сделал три теста с GapMaxStopOrders 1, 2 и 3. Просадка не изменилась, прибыль немного увеличилась. Но в принципе очень похожа во всех трёх тестах. Остановился на GapMaxStopOrder-2. 
Подобрал оптимальный, по соотношению прибыль/просадка VolCandleMaxSize - 13 (в оригинале 15).

Похоже вы запустили цепочку процессов допиливания  сетов  ветка затихла.

поясните, как конкретно вы вводили значения? оптом на периоде подбирали вручную, или задали в тестере параметры и потом, анализируя результаты, вы сделали выводы (после доп прогонов). Задавали значения сразу или оптили\подбирали настройки на каждый типа фильтра отдельно?

почему спрашиваю? есть сет, который "мартин-мартин", он очень классно проходит нежданчики с 2017 года на евробаксе, но на истории в 2017 году есть моменты, где счет проседает. Я хочу попробовать поиграться и насколько возможно, обезопасить торги этим сетом, т.к. доходность он показывает очень приятную. В подписи центовик с этим "мартином-мартином".

3 часа назад, Altegron сказал:

Похоже вы запустили цепочку процессов допиливания  сетов  ветка затихла.

поясните, как конкретно вы вводили значения? оптом на периоде подбирали вручную, или задали в тестере параметры и потом, анализируя результаты, вы сделали выводы (после доп прогонов). Задавали значения сразу или оптили\подбирали настройки на каждый типа фильтра отдельно?

почему спрашиваю? есть сет, который "мартин-мартин", он очень классно проходит нежданчики с 2017 года на евробаксе, но на истории в 2017 году есть моменты, где счет проседает. Я хочу попробовать поиграться и насколько возможно, обезопасить торги этим сетом, т.к. доходность он показывает очень приятную. В подписи центовик с этим "мартином-мартином".

 

Весь процесс "допиливания" (поэтапно и в конкретной последовательности) я озвучил в своём посте. Ещё лучше его расписал коллега Старик в своём очередном трактате:

Цитата

В-шестых, настройки фильтров бота исследовались и оптимизировались раздельно - сначала фильтр спрэда, потом гэп контроль, потом фильтр волатильности.

Осмысленно установив оптимальные настройки одного фильтра или блока, человек переходил к поиску оптимальных настроек следующего блока.

Единственно, что могу ещё уточнить, никогда оптимизаторм не пользовался (ресурсов моего ноута явно не хватает). Каждый параметр тестировался отдельно в тестере и затем на основе анализа (прибыль/просадка) выявлялись лучшие результаты.

Да, много прогонов. Да, долго. Но зато понятно, что происходит при изменении того, или иного значения в сете, т.к. в модели эти параметры рассчитать не возможно.

В соотношении прибыль/просадка для меня приоритетным является параметр "Просадка".

 

P.S. Не самый плохой процесс, который можно запустить в этой ветке , Согласитесь!