[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

3 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А на примере можно показать

все элементарно, идем в параметры блока buy или sell и "на лету" меняем параметр B\S_TakeProffit, далее ОК, терм начинает подгружать параметры и бот двигает тейк для всех ордеров с данным магиком. Далее таймаут 90 сек (дефолт) до сл проверки правильности тейка.

Идея такова, что на узких флетах снижать в пунктах уровень тейк-профита для достижения более частого закрывания.

Есть еще вариант, на таком, вялом, рынке, дубасить лотаж, тогда стоимость пункта по ТП возрастает. Либо, на низкой волатильности задирают мульт, тогда закрытие происходит быстрее, но возрастает риск.

Вариантов управления мартин-торгами полно.

ув. @Старик Я писал про отдельное закрытие сеток покупки и продажи, не из-за того, что мне очень хочется  трал и прочие инструменты я могу использовать и на дублирующем графике, как Вы верно подметили. Суть разных команд на закрытие только селл и только бай в том, что можно четко дать понять боту, одним параметром, когда и что закрыть, т.к. "ситуация мне не нравится". В качестве примера: у нас есть симметричный сет, у которого ReflectSellSettingsToBuy True, в таком случае, чтобы на пипс-два- три ближе поставить ТП мы считаем цену пипса, далее прикидываем на сколько нужно изменить уровень ТП и только потом меняем параметр в sell блоке... И меняем нафиг параметры ТП для обеих сеток.... Оно вроде не критично и пока у тебя бай в плюсе пофигу, что там с ТП на селл... но это может круто запутать. Есть, конечно, вариант, взять сет и задублировать параметры sell блока в buy, отключить опцию ReflectSellSettingsToBuy и жить спокойно.

я все это к чему. Ни капли не настаиваю на внесении изменений в текущий набор параметров робота. МОи предложения могут остаться лишь предложениями на данном этапе, т.к. ваша работа неоценима и очень объемна. Вести такой проект уже 4 года это титанический труд. Тем более, тчо при наличии относительно мощного железа все мои хотелки решаются тупо добавлением стороннего ПО в дубль-окна графика. Озвучиваю я свои мысли здесь лишь потому, что в них могут быть нюансы. которые, возможно, заслуживают внимания.

52 минуты назад, Altegron сказал:

все элементарно, идем в параметры блока buy или sell и "на лету" меняем параметр B\S_TakeProffit, далее ОК, терм начинает подгружать параметры и бот двигает тейк для всех ордеров с данным магиком. Далее таймаут 90 сек (дефолт) до сл проверки правильности тейка.

Идея такова, что на узких флетах снижать в пунктах уровень тейк-профита для достижения более частого закрывания.

Есть еще вариант, на таком, вялом, рынке, дубасить лотаж, тогда стоимость пункта по ТП возрастает. Либо, на низкой волатильности задирают мульт, тогда закрытие происходит быстрее, но возрастает риск.

Это понятно, если мы изменим параметр B\S_TakeProffit, то ТП приблизится, но и меньше получим прибыли, не хотелось бы менять, я имел ввиду параметры S_TakeProffit_Level1_5 и S_TakeProffit_Level1_5Corr, чтоб приблизить ТП.

Если мы уменьшаем tp на один пипс или два , то бот изменяет tp  и отправляет его на сервер брокера, и брокер видит где закрытие будет

 Мое предложение интересно тем что брокер не видит когда мы хотим закрыться, тут уже есть нюансы с исполнением , с соединением .... и прочими радостями

плюс то что описал выше Алеготрон, при данном способе не нарушается геометрия другой сетки, если настройки для параметров sell  и buy разные

15 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Мое предложение интересно тем что брокер не видит когда мы хотим закрыться,

виртуальный ТП имеет свои плюсы против брокера при достаточно долгой прибыльной торговле с выводами и большим депозитом, однако им ничего не стоит выводить остальных в консолидированной позиции против вас. я не знаю точно, работают ли брокеры с данными в терминалах индивидуально по аккаунтам, но профессия диктует сомневаться во всем, что не является твоей разработкой или тем, за что ты можешь ручаться. Брокер с вашими позами может делать что угодно, и если захочет вас слить - сольет. У меня был опыт, еще на илан 1.6 динамик, в инстафорексе. Получилось неплохо выжимать из графиков и в итоге через 4 месяца торговли по 100-150% в месяц мне просто поставили огромные задержки на исполнение. и все))) Так что тут скорее моя идея виртуального тп была в том, чтобы иметь более удобную единую настройку для быстрого управления сеткой не изменяя ее ключевых параметров.

Тут вопрос удобства и не более. В любом случае это не мастхэв.

19 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Алеготрон

так меня еще не называли xD спасибо, что не Олигофрен)))))))) 

@Sergey NikoLaevich @Altegron в 9 случаях из 10, когда кажется, что брокер задерживает закрытие сетки по ТР, достаточно включить на торгуемом графике показ линии Ask (спрэда) и вы увидите, что не закрытие сетки происходит потому, что дальняя из 2-х линий спрэда не дошла до ТР.

А когда дальняя линия спрэда доходит до ТР сетки, закрытие сетки по ТР на сервере ДЦ обычно происходит мгновенно - в отличие от закрытий ордеров по команде бота.

Хитрые виртуальные ТР сеток имеют свою цену - это намного менее надежно, часто намного дольше и достаточно часто менее выгодно по деньгам.

Не надо думать, что на ваши малые хитрости у ДЦ нет в 10 раз больше в 10 раз больших собственных хитростей.

Кажущаяся простота бота тщательно продуманная и совсем не такая бесхитростная, как может показаться на первый взгляд.

Работа бота хорошо протоколируется и заточена на такие действия ДЦ, которые можно достаточно проконтролировать и, при необходимости, аргументированно опротестовать.

Мы в ближайшее время будет глубоко ревизовать в боте всё, что связано с ТР.

Обещать не могу, но может какую-то микроверсию виртуального ТР реализовать сможем.

19 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Это понятно, если мы изменим параметр B\S_TakeProffit, то ТП приблизится, но и меньше получим прибыли, не хотелось бы менять, я имел ввиду параметры S_TakeProffit_Level1_5 и S_TakeProffit_Level1_5Corr, чтоб приблизить ТП

Вы всегда получите меньше прибыли, если на любом уровне коррекции уменьшите ТР.  Уменьшить ТР и сохранить прибыль не бывает - это математика.

20 часов назад, Altegron сказал:

ув. @Старик Я писал про отдельное закрытие сеток покупки и продажи, не из-за того, что мне очень хочется  трал и прочие инструменты я могу использовать и на дублирующем графике, как Вы верно подметили. Суть разных команд на закрытие только селл и только бай в том, что можно четко дать понять боту, одним параметром, когда и что закрыть, т.к. "ситуация мне не нравится". В качестве примера: у нас есть симметричный сет, у которого ReflectSellSettingsToBuy True, в таком случае, чтобы на пипс-два- три ближе поставить ТП мы считаем цену пипса, далее прикидываем на сколько нужно изменить уровень ТП и только потом меняем параметр в sell блоке... И меняем нафиг параметры ТП для обеих сеток.... Оно вроде не критично и пока у тебя бай в плюсе пофигу, что там с ТП на селл... но это может круто запутать. Есть, конечно, вариант, взять сет и задублировать параметры sell блока в buy, отключить опцию ReflectSellSettingsToBuy и жить спокойно.

Всегда проверяйте наличие абсолютно самого простого решения.  Что бы ни придумали, проверяйте а можно ли еще проще.

Делайте симметричные бай и селл настройки в сете и управляйте ими раздельно.  Если специально не искать приключений, простейшее решение есть.

Одним нажатием кнопки импортируете сет в модель и вам уже ничего не надо считать - поменять в модели 1-2 числа и выбрать лучшее решение.

На самом деле вам совсем не так уж сильно нужен раздельный контроль просадки и раздельное закрытие buy и sell - потому что:

а) в боте есть опции для раздельного закрытия сеток руками

б) когда вам надо закрыть 1 сетку по просадке, эта просадка может быть в сотни раз больше 2-й сетки и какая там вторая сетка есть или нет, реально до задницы.

О 2-й сетке можно не вспоминать, она микроскопична по сравнению с закрываемой минусовой - и если вы думаете о 2-й сетке, то в 9 из 10 вы просто теряете свое время.

И не ведитесь вы на опцию CloseAllOrders_ByProfit - она абсолютно кривая по логике.

Это не моя опция, её предложили из топика, была возможность быстро реализовать - но лучше б мы её не делали настолько она вопреки всей логике торгов сетками.

9 минут назад, Silentspec84 сказал:

Теперь доступна кнопка "Все файлы темы". Она находится наверху страницы с темой, рядом с кнопкой "Ответить".

Сама таблица пока без стилей и всего остального, но это скоро изменится.

Ура, товарищи!! 

Есть замечания/предложения по этой опции, буду настаивать на их полной реализации.

/forum-trade-like-a-pro/14/tolko-bag-reporty-novyy-dvizhok-foruma/19513/?do=findComment&comment=436216

В 28.09.2019 в 05:55, Старик сказал:

в 9 случаях из 10, когда кажется, что брокер задерживает закрытие сетки по ТР, достаточно включить на торгуемом графике показ линии Ask (спрэда) и вы увидите, что не закрытие сетки происходит потому, что дальняя из 2-х линий спрэда не дошла до ТР

всегда включена  суть проблемы была именно в ошибках в журнале. Но это дело прошлое уже. Возможно кто-то и не знает, что есть на рынке цена предложения и цена спроса и эти линии можно отображать прямо на графике, а еще на графике с низким спредом их видно только на низком ТФ . В инстафорекс был лаг брокера, по этому лагу было куча работы от открытия трабл тикета, до переноса терминала в сша для уменьшения пинга. Пинг уменьшился, лаг остался

В 28.09.2019 в 05:55, Старик сказал:

Хитрые виртуальные ТР сеток имеют свою цену - это намного менее надежно, часто намного дольше и достаточно часто менее выгодно по деньгам.

абсолютно согласен и писал то же самое. Вирт ТП завязан на ваш комп (VPS), каналы связи, частоту проца (быстродействие), пинг и тд. Свет отключили - остался без денег. Пьяный монтажник акадо перерезал не ту оптику - остался без денег))) и тд

В 28.09.2019 в 05:55, Старик сказал:

Делайте симметричные бай и селл настройки в сете и управляйте ими раздельно.

я об этом тоже писал. Мысли схожие.

про сетки, в принципе согласен, ничего более предложить не могу  замяли

В 15.08.2019 в 08:38, Roman_arina сказал:

Ребят, поработал над сетом, плечо 1:1000, пересчитывайте депо под себя, плюс (я из крайней бедноты) "S-CurrencyForMinLot" расчитан по минимуму из " Прикиньте, всё остальное человечество даже не предполагает, что надо сравнивать статистику сеток тестов с фикс лотом и реинвестом - чтобы убедиться что денег для торгов точно достаточно и ММ верно! " Стабильность при "4350", все равно вам подстраивать под свой счет. Спасибо всем!!! Счет: Forex4you, cent ndd, 1:1000. Проверенно со спредом до 30 (5-й знак). Безиндикаторный.

(EA) - Setka v1.43 R198-USDCHF-M1-depo4350-reinv2150-0.01-1;1000.zip 170 u043au0411 · 27 загрузок

Данный сет №1 заинтересовал меня как представитель группы сетов с самой простой геометией/математикой сеток, которые я сейчас просматриваю.
Мой интерес к подобным сетам я пояснил в предыдущих постах - пытаюсь разобраться чего они вообще работают и насколько они устойчивы.
Как бы примитивные сетки работать долго не должны, но у нас они проходят тесты с 2017 года и надо разобраться благодаря чему у нас так. 

К сожалению, @Roman_arina выложил тест только с реинвестом за 2.5 года с тестерными миллиардами, из которого про сет ничего узнать нельзя.
Тема тестов с реинвестом за несколько лет обсуждалась уже не раз - они допустимы как технологические для проверки устойчивости сета и уточнения депо.
Но финансовый результат тестов с реинвестом за несколько лет не просто сказка для детей школьного возраста - это ближе к бреду, доверчиво верить в который явно не стоит.

Ну и в тестах с реинвестом с плавающей лотностью есть одна крайне неприятная особенность - ход теста (расстояния до ТР, время и цена закрытия и открытия сеток и количество сеток) всё же несколько зависит от лотности. Точность задания лотов ордеров разная: при минимальной лотности много округлений - при большой лотности округления минимальны, а лоты ордеров задаются максимально точно. И, при большой старательности, сет с реинвестом с растущей лотностью ордеров можно подогнать так, что он будет проходить там, где этот же сет с фиксированным лотом сольется.  Ну не секрет, что торги одним сетом с разной лотностью несколько разнятся.
То есть вы получаете неустойчивый подгон многолетнего теста с реинвестом с хуллиардами прибыли и каким-то крохотным депо и/или CurrencyForMinLot - но с фиксированным лотом с расчетным депо этот сет льёт.
Поэтому оптить/тестить только сеты с реинвестом и хуллиардами прибыли (что очень любят очень многие) просто нельзя - их надо постоянно перепроверять тестами с фиксированным лотом и стопом размером с депо.
Осталось неизвестно выполнил ли @Roman_arina тест с фиксированным лотом с финальными цифрами депо и CurrencyForMinLot или нет - как и то, прошел ли у него финальный тест с фиксированным лотом с фиксированным спрэдом или нет.
Но, в любом случае, в мт4 99% тест с фиксированным спрэдом желательно перепроверять в TDS2 с плавающим спрэдом, чтобы убедиться в устойчивости сета.

РеТест сета @Roman_arina с плавающим спрэдом в TDS2 выполнил @Altegron в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=433007
Вполне ожидаемо ретест с фиксированным лотом с полным депо прошел, а ретест с реинвестом с CurrencyForMinLot, почти вдвое меньшим депо, слился.
Ну, чудес не бывает - если депо высчитан более-менее корректно, то с вдвое меньшим CurrencyForMinLot тест с реинвестом никак не должен пройти.
При таких пропорциях (CurrencyForMinLot примерно вдвое меньше депо) что-то одно точно высчитано не верно - или депо, или CurrencyForMinLot.
Теоретически можно представить CurrencyForMinLot 80%+ от депо (неполностью учитывается залог) - но CurrencyForMinLot=0.5депо это никак.

К сожалению, @Altegron следом за @Roman_arina также не вычислил корректный компромиссный депо и не установил истинную рентабельность сета.
Ретест в TDS2 сделал, но хоть какого-то анализа сета не выложил и финансовые показатели сета не выявил.
А я из принципе в топике работаю исключительно с тем, что делаете и выкладываете вы - стараясь показать что еще из ваших тестов можно выжать.
Вот и в этот раз сделаем поверхностный анализ ретеста @Altegron сета @Roman_arina и посмотрим что вы из своих тестов могли увидеть сами.

Беглый анализ графика теста

На графике есть несколько относительно краткосрочных просадок, свидетельствующих о весьма глубоких, но вроде краткосрочных просадках сетки.
График такого типа обычно считается условно терпимым - хоть просадка и была, но сетка на шпагате долго не сидела и закрылась условно быстро.
Но есть один нюансик: просадочки имеют не форму шипа, а сосульки - а тест-то за 2.5+ года, масштаб графика сжатый и, оказывается, не очень-то быстро закрывались сетки.  Вот были бы шипы - лучше.  А сосульки на сжатом графике за 2.5 года это просадка нарастала не бегом и закрывалась не быстро...
И есть одна очень глубокая и длительная просадка более 2-х месяцев, что однозначно воспринимается опытными тестировщиками как неприемлемое.
Сет с таким графиком теста, даже мартином, считается не совместившимся с волатильностью пары и подлежит глубокой, а то и полной переработке.

Беглый анализ таблицы статистики сеток

1) максимум колен сеток в тесте 7=MaxOpenOrders.  А сетка очень короткая (в среднем 56 пипсов) и количество колен выглядит непропорциональным.
У @Gureyev в сете №1 считающейся зеркальной eurusd сетка 10 колен и 315 пипсов - то есть почти в 6 (шесть) раз длиней, чем в изучаемом сете usdchf.
Вообще длина всей сетки у @Roman_arina меньше длины одного старшего колена, например, в моих "дефолтных" сетах в Роботесте при том, что там в сетках по 15 разных колен...
Вообще длина сетки 56 пипсов иррациональная, я не припоминаю ничего подобного у нас - наоборот, сетки и в 1000 пипсов тестировались...
Возникает подозрение, что или количество колен (осознано?) существенно занижено против волатильности пары - или в модели и в тесте не было проверено сколько колен нужно такой сетке на конкретной паре.

2)Сеток примерно 1.3 в день или 4 сетки в 3 торговых дня - примерно поровну sell и buy.  Для безиндикаторного сета №1 это скорее немного.
Сеток в 1 колено 56%, 1+2+3 коленных сеток 86% - что (вместе с коротким сроком жизни малых сеток), в общем-то, говорит о не самом худшем первом входе и отличной закрываемости первых колен вскоре после открытия сетки.
Но не все однозначно в статистике сеток по коленам и не факт, что управление первым входом и настройки фильтров нельзя оптимизировать с целью попробовать уменьшить депо.

3) Длительность теста 31 месяц, сетка по максимуму разворачивалась 33 раза - чаще, чем раз в месяц.
Каждый полный разворот правильно спроектированной сетки небольшое ЧП - цена прошла больше максимума и дальше, если что, слив.
Чуть раньше в топике мы отмечали, что в другом сете сетка полностью разворачивалась лишь раз в 10 месяцев - в 10 раз реже.
В большинстве сетов в топике сетки наибольшей длины разворачивались раз в 6-12 месяцев - от 6 раз реже.
Таким образом, данный сет чрезвычайно агрессивен, поскольку ежемесячно возникает угроза слива при движении цены больше расчетной длины сетки.
Кроме того, возникает обоснованное подозрение, что сетка намного короче, чем требуется для пары такой волатильности.

4) Просадка 3335 для 7-ми коленной сетки выглядит очень высокой.
Конечно, нет единой пропорции какой должна быть просадка для вообще любой сетки в 7 колен для любой пары для разных периодов тестирования.
Но в топике есть сеты в 9-10 колен с просадками 1000-1700, а с меньшим количеством колен просадка и менее 500 бывала.
Складывается впечатление, что просадка в 2-3 раза больше той, которую можно было бы ожидать от сетки в 7 колен.
Непропорционально большая просадка и экстремально большое количество максимальных сеток, скорее всего, говорит о недостаточной длине сетки и о том, что сетка полностью разворачивается задолго до завершения однонаправленного движения цены.  То есть сетка, вероятно, намного меньше необходимой.

5) более 50% прибыли принесли 7 коленные сетки - что, в общем-то, пропорционально экстремально большой доле сеток с максимумом колен.
Однако такая зависимость прибыли от максимальных сеток означает, что и так небольшая прибыль может обвально упасть, если длину сетки придется увеличить и сеток с максимумом колен станет намного меньше.

6) Расстояние от старшего ордера до ТР сетки экстремально мало и не достигает и 20 пипсов - что характерно для скорее разгонных сетов.
Однако рентабельность менее 100% годовых никак не соответствует даже минимальным требованиям к разгонному сету и это явная диспропорция.
Что-то с сеткой явно не так: если рентабельность как у консервативного сета - стоит ли использовать разгонные малые шаг и ТР для быстрейшего закрытия короткой сетки?!
6а) учитывая экстремально большое (в 6-10 раз большее) количество сеток с максимумом колен и экстремально малое расстояние до ТР, можно предположить, что в период флэта невысокая для мартинов прибыльность торгов сетом, возможно, не только не падает, но может даже и выше средней - если условия входа первым ордером не делают открытие сеток слишком редким.

7) длительность жизни сеток в тесте относительно невелика - 1 коленные меньше часа, 2-3 коленные ~2 часа, почти все сетки меньше суток.
В принципе, это соответствует короткому ТР и скорее характерно для разгонных сетов - но этот сет не разгонный совсем, а хорошая скорость закрытия особой прибыли не приносит.
И есть минимум одна сетка, висевшая много более 2-х месяцев - что, при малом ТР, является явным признаком неоптимального и еще явно не боевого сета пересиживателя.
Да, мы знаем немало сеток, особенно с большим шагом на бездолларовых кроссах, разворачивающиехся и закрывающихся неделями.
Но тут же явно не тот случай - пара мажор, шаг и ТР очень малы, остальные сетки живут меньше суток.  
Имеется явное зависание сетки и т.н. пересиживание - и это явная классическая не оптимальность сета.

Беглый анализ модели сета, вычисление депо и анализ соответствия сетки торгуемой паре.

Это безиндикаторный сет типа/схемы №1, что позволяет по максимуму использовать модель, вычислять оптимальный и компромиссный депо и даже вычислять максимальный заступ цены за последнее колено сетки.

Для начала вычислим самое главное - финансовые характеристики сета.
По каким-то абсолютно не понятным мне причинам практически никто в топике не вычисляют депо сета и рентабельность сета в %%.
Сеты, какие бы они ни были экспериментальные, создаются с целью заработка и вычислить депо сета и его рентабельность выглядит абсолютно необходимым.
Иначе зачем сет создавался?  Не в тестере ж играться и там хуллиарды накручивать?
Но в топик почему-то показывают практически исключительно полуфабрикаты и о реальных депо для сета и прибыльности сета все потом должны догадываться самостоятельно...

Начнем с универсального для сетов всех типов №1-№4 компромиссного депо.
Для сетки N колен компромиссный депо = max просадка в тесте + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен компромиссный депо = просадка 3335 + залог 254 = ~3600
Что на ~20% меньше, чем вообще-то непонятно откуда взятый депо 4350 от автора.

Прибыльность в $ и рентабельность (прибыльность сета в %%) вычисляется тоже стандартным образом - нам удобнее в месяц и годовых.
Прибыльность в $ в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста. 
Прибыльность в $ в месяц = $6795 : 31 месяц теста = $219 в месяц.

Рентабельность в % в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста : депо * 100%. 
Рентабельность в % в месяц = $6795 : 31 месяц теста : $3600 депо * 100% = 6.09% в месяц.
Рентабельность в % годовых = рентабельность в % в месяц * 12 = 6.09% *12 = 73% годовых.
Ну не разгонный сет точно...

---

Теперь оценим вычисляемый в модели для сетов №1 и №2 (без индикаторов в сетке) т.н. оптимальный депо.
Смысл оптимального депо в том, что, если сетка/сет спроектированы под пару верно, то больше оптимального депо в торгах вам денег не понадобится.
Если сет типа №1 или №2 (без индикаторов внутри сетки) оптимален для данной пары, если сетка соответствует движениям цены после открытия 1-го ордера, то дополнительное (еще одно N+1) колено в сетке в торгах вам не понадобится - и, соответственно, больше оптимального депо в торгах вам будет не нужно.
То есть если сет оптимален для данной пары и волатильности, то оптимальный депо это сумма, больше которой вам для таких торгов не нужно.
(можно сказать, что оптимальный депо - это максимальный депо для оптимального сета №1 или №2 и больше этого вам денег в торгах, скорее всего, не понадобится).

Поскольку оптимальный депо учитывает просадку до N+1 колена полностью, то, для оптимального сета, оптимальный депо всегда больше компромиссного депо.
По смыслу компромиссный депо оптимального N-коленного сета включает лишь часть просадки N+1 колена (заступ цены меньше колена) - а оптимальный депо включает всю просадку до колена N+1 (заступ цены размером в колено).
Именно поэтому в оптимальных/качественных сетах типа №1 и №2 оптимальный депо всегда должен быть несколько больше компромиссного депо.
А вот если компромиссный депо больше оптимального депо, то это означает, что просадки в тесте/торгах намного превышают заложенные в сете в модели и:
- что сет далёкий от оптимальности и 
- длина сетки существенно не соответствует (меньше) волатильности (торгового диапазона) валютной пары.

Для сетки N колен оптимальный депо = просадка на N+1 колене в модели + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен оптимальный депо = просадка 242 + залог 254 = ~500

Сравнение оптимального депо 500 и компромиссного депо 3600 показывает, что оптимальный депо не просто меньше компромиссного, а меньше в 7 (семь) раз!!
А, как мы помним, в оптимально настроенном на пару сете №1/№2 оптимальный депо всегда (по формуле) должен быть больше компромиссного депо.
И из того факта, что в данном сете оптимальный депо в 7+ раз меньше компромиссного, однозначно следует, что сет крайне не оптимален и крайне не соответствует волатильности валютной пары.

---

Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.

То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.

Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.

----------

Итак, мы уже вполне ясно видим/понимаем как торгует исследуемый сет usdchf.

Новых сеток не так у много - всего 4 в 3 дня.  Учитывая, что большинство сеток малые и живут они недолго, очень часто сеток не будет вообще.
Но чаще чем раз в месяц, одна сетка будет быстро разворачиваться полностью и тонуть в бесконтрольной просадке.
И мы знаем, что, после открытия первого ордера сетки, может уйти в просадку на 300+ пипсов - это нормальное движение для usdchf.
То есть сетка развернулась на 54 пипса, потом цена ушла еще на 3-5 таких сеток в просадку - а мы сидим в ужасе, округлившимися глазами смотрим на уже не видимую в глубинах просадки сетку и молим Бога, чтобы он не просто развернул цену, а отвел цену обратно на гиганские 200+- пипсов...
И ничего не можем сделать - просадка дальше длины сетки нам абсолютно не подконтрольна, там не работают фильтры и гэпконтроль и никак нельзя повлиять.
И остается только молиться, чтобы цена не просто вернулась - а вернулась почти к середине сетки очень-очень далеко к откуда сетка началась.
Сет однозначно шокирующий. 

Это очень яркий пример так называемого сета/бота-пересиживателя.
Когда или единичный ордер какого-то бота, или короткая для валютной пары сетка разворачиваются и потом хаотически болтается в бесконтрольной просадке - иногда неделями и даже месяцами.
Такие сеты и/или боты (их много в инете) считаются крайне ненадежными, бесперспективными и как бы их вообще не воспринимают всерьез.

Пересиживание может быть больше или меньше выражено.
Например, довольно активный в торгах старый бот ForexSetkaTraderMod тоже лютый пересиживатель - сетка всего 210 пипсов и бот мог висеть в чудовищной просадке месяцами, даже больше года.
Пересеживатель это как клеймо или ругательство - если применяется такое определение к сету или боту, то его считают некачественным и бесперспективным.
Ну, мы тут люди интеллигентные и даже пересиживатель у нас не ругательство - но это точно стремный и практически не контролируемый в торгах сет!

P.S.  пользу сет usdchf от @Roman_arina, имхо,  нам всем все же принесет, вроде есть торговая идея из его 2.5+ летнего теста - но это уже в другом посте позже.

----------

Итак, коллеги, по одному-единственному 99% тесту с минимальным фиксированным лотом мы узнали о сете и торгах им практически все!
Поскольку тест 2.5+ летний и выполнен в TDS2, достоверность теста близка к реалу, а период более 2-х лет позволил набрать достаточную статистику.
Одного теста (даже с не высчитанным депо), благодаря Анализатору и Модели, достаточно, чтобы узнать о 2.5+ летних торгах практически всё - какой нужен депо, какова эффективность/рентабельность торгов сетом, насколько цена заступала за последний ордер сетки, какой был торговый диапазон валютной пары после открытия сетки и вообще насколько сет соответствует валютной паре!!
Для вычисления всех этих ништяков требовалось 2-3 числа из готовых таблиц Анализатора и Модели - и знание 4-х арифметических действий!
То есть загружаем сет в Модель, отчет теста в Анализатор статистики сеток - и через пару минут узнаем о сете и тесте практически все!

Естественно, ничего не происходит случайно и само по себе.

То, что мы можем сейчас, было обеспечено кем-то раньше.

И Модель, и Анализатор, и теория создавались с 2016 немалым трудом немалой группы квалифицированных людей и продолжают развиваться прямо сейчас.

В скором времени будет опубликован новый релиз Анализатора следующего уровня, в который огромный вклад внесли профи ITшники @dagaz и особенно @elavr, вносящий в эту многолетнюю разработку просто решающий вклад и по сути единолично развивающий её последние полгода.

Но всё, что необходимо для анализа как мой выше, уже есть прямо сейчас и это всё давно доступно в топике бесплатно и абсолютно всем!

В этом посте я не пытался открыть Америки - я лишь пунктуально записал на что смотрел в таблицах Модели и Анализатора и о чем думал.

Вообще-то всё, о чем я писал, вы можете и даже должны знать из более ранних постов топика.

Исключительно важно, что это был совершенно формальный анализ - подобный анализ можно выполнять практически на автомате!

И подобный анализ может выполнять каждый из вас - разрабатывая свои сеты или изучая чужие!

Всё, необходимое для этого, в топике давно есть.

Всем доброго дня! Мы тут с коллегой @ademen для опыта запустили одновременно два демочсёта с одинаковым депозитом и количеством пар. Один - roboforex, второй - forex4you. Но, в ходе торгов, счета показывали разные просадки, и в один момент счёт на forex4you словил стоп по паре GBPUSD (Депозит был с запасом). Робо на этом месте закрыл сетку и продолжил торговать.  К сожалению, паролей от счетов не сохранил. Есть пара скринов для сравнения.
Показалось, что это будет интересной информацией, поэтому решили сообщить. (На всякий случай ещё скину логи и статистику)

FOREX4YOU.htm12 скач. ROBOFOREX.htm10 скач. logsF4Y.rar6 скач. logsROBO.rar5 скач.

5 часов назад, overlucked сказал:

Всем доброго дня! Мы тут с коллегой @ademen для опыта запустили одновременно два демочсёта с одинаковым депозитом и количеством пар. Один - roboforex, второй - forex4you. Но, в ходе торгов, счета показывали разные просадки, и в один момент счёт на forex4you словил стоп по паре GBPUSD (Депозит был с запасом). Робо на этом месте закрыл сетку и продолжил торговать.  К сожалению, паролей от счетов не сохранил. Есть пара скринов для сравнения.

forex4you, Роботест, демо - сетка развернулась полностью и закрылась как и планировалось.

Так что, парни, дело всё же в сете и ММ.

Но да, в Робофорекс плавающий спрэд и работает фильтр спрэда, а в forex4you спрэд фиксированный, фильтр спрэда не работает и свечи округляются до 4-хзнака и строятся чуть иначе.

И эта чуть меньшая точность отработки в каких-то ситуациях может сработать против вас.

4 часа назад, Старик сказал:

Так что, парни, дело всё же в сете и ММ

Так сеты и деп же одинаковые на двоих подопытных.

7 часов назад, ademen сказал:

12 часов назад, Старик сказал:

Так что, парни, дело всё же в сете и ММ

Так сеты и деп же одинаковые на двоих подопытных.

А я это и не опровергаю.

Надо различать 2 вопроса:

1) неточно совпадающие торги в 2-х ДЦ и

2) непонятный всего лишь 8-миколенный сет gbpusd (может и неверный/короткий стоп).

Разница в торгах была - 8 колено в одном ДЦ вовремя открылось, в другом нет.

Какая-то разница в торгах есть даже между одинаковым счетами в одном ДЦ, так как ордера обрабатываются по очереди с каким-то сдвигом по времени.

А вот стоп вместо продолжения торгов в Ф4Ю был из-за не вполне адекватного сета.

В Роботесте в том же Ф4ю стопа на другом сете не было (хотя движение фунта было очень серьезным) и сетка закрылась позже и по ТР.

Я это к тому, что если вы задумываете какие угодно демо тесты, обычно занимающие огромное время, то из таких тестов стоит пытаться извлечь 200% пользы и готовиться к ним максимально тщательно. 

Понимаете, хоть и демо, но огромное время - и раз так, то готовиться к таким тестам стоит не менее тщательно, чем к реальным торгах.

Время очень важный ресурс и, если уж его тратить на что-то, то предельно эффективно и с максимум полезной инфы из демо тестов.

@Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующих ботах заменить сеты EURUSD и GBPUSD на прилагающиеся к посту.

Это, конечно, авантюра продолжать торговать фунта в Брэкзит и, скорей всего, испортит мониторинг, но криков троллей бояться - в Роботест не ходить. 

Так что перегруппировываемся и продолжаем.

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

[EA] - Setka v1.43 - 20191004 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar123 скач.

6 часов назад, Старик сказал:

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

Добавлена это хорошо. Но вот в моделях нет количества колен.. Я то в курсе что их 15, а вот новичкам будет как то..

всем привет! помойму ктото к сетке прикручивал возможность локирования при определенной просадке, есть такая версия?

8 часов назад, Provodnik1ru сказал:

15 часов назад, Старик сказал:

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

Добавлена это хорошо. Но вот в моделях нет количества колен.. Я то в курсе что их 15, а вот новичкам будет как то..

Там не только модели, но и собственно сеты - в которых количество колен записано цифрами.

Как узнать/понять количество колен в сете - описано в файле описания параметров/настроек бота.

Что вообще видно в модели - описано по ссылкам в отдельных постах и в отдельном файле с описанием/пояснением модели.

Ну а кому не по силам перейти по ссылкам, прочесть и понять (а таких немало) - это не наш контингент.

Здесь разуваем глаза и включаем мозги! 

3 часа назад, Zerg87 сказал:

всем привет! помойму ктото к сетке прикручивал возможность локирования при определенной просадке, есть такая версия?

нет и даже никто и не думал.

Если невмоготу, то 

/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-otkrytyy-zamok-izmeneno/16524/   

/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/sovetnik-loker-brainy-locker-hvatit-terpet-ubytochnye-sdelki/19276/ .

Но я рекомендую серьезно включить мозги и понять (что непросто и не очевидно) почему локирование сеток крайне сложное и практически всегда экономически невыгодное, если по крупному.

31 октября официальная дата Брэкзита по состоянию на сейчас.

Примерно за 10-14 дней до срока определится выходят на Брэкзит в октябре или еще на 3-4 месяца отложат.

Не факт, что уже Брэкзит - но риски в эти сроки явно возрастают.

Кто торгует укороченными сетками или увеличенными лотами, хорошо подумайте насчет не попасть.

В 02.10.2019 в 04:26, Старик сказал:

Данный сет №1 заинтересовал меня как представитель группы сетов с самой простой геометией/математикой сеток, которые я сейчас просматриваю.
Мой интерес к подобным сетам я пояснил в предыдущих постах - пытаюсь разобраться чего они вообще работают и насколько они устойчивы.
Как бы примитивные сетки работать долго не должны, но у нас они проходят тесты с 2017 года и надо разобраться благодаря чему у нас так. 

Спойлер

К сожалению, @Roman_arina выложил тест только с реинвестом за 2.5 года с тестерными миллиардами, из которого про сет ничего узнать нельзя.
Тема тестов с реинвестом за несколько лет обсуждалась уже не раз - они допустимы как технологические для проверки устойчивости сета и уточнения депо.
Но финансовый результат тестов с реинвестом за несколько лет не просто сказка для детей школьного возраста - это ближе к бреду, доверчиво верить в который явно не стоит.

 

Ну и в тестах с реинвестом с плавающей лотностью есть одна крайне неприятная особенность - ход теста (расстояния до ТР, время и цена закрытия и открытия сеток и количество сеток) всё же несколько зависит от лотности. Точность задания лотов ордеров разная: при минимальной лотности много округлений - при большой лотности округления минимальны, а лоты ордеров задаются максимально точно. И, при большой старательности, сет с реинвестом с растущей лотностью ордеров можно подогнать так, что он будет проходить там, где этот же сет с фиксированным лотом сольется.  Ну не секрет, что торги одним сетом с разной лотностью несколько разнятся.
То есть вы получаете неустойчивый подгон многолетнего теста с реинвестом с хуллиардами прибыли и каким-то крохотным депо и/или CurrencyForMinLot - но с фиксированным лотом с расчетным депо этот сет льёт.
Поэтому оптить/тестить только сеты с реинвестом и хуллиардами прибыли (что очень любят очень многие) просто нельзя - их надо постоянно перепроверять тестами с фиксированным лотом и стопом размером с депо.
Осталось неизвестно выполнил ли @Roman_arina тест с фиксированным лотом с финальными цифрами депо и CurrencyForMinLot или нет - как и то, прошел ли у него финальный тест с фиксированным лотом с фиксированным спрэдом или нет.
Но, в любом случае, в мт4 99% тест с фиксированным спрэдом желательно перепроверять в TDS2 с плавающим спрэдом, чтобы убедиться в устойчивости сета.

 

РеТест сета @Roman_arina с плавающим спрэдом в TDS2 выполнил @Altegron в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=433007
Вполне ожидаемо ретест с фиксированным лотом с полным депо прошел, а ретест с реинвестом с CurrencyForMinLot, почти вдвое меньшим депо, слился.
Ну, чудес не бывает - если депо высчитан более-менее корректно, то с вдвое меньшим CurrencyForMinLot тест с реинвестом никак не должен пройти.
При таких пропорциях (CurrencyForMinLot примерно вдвое меньше депо) что-то одно точно высчитано не верно - или депо, или CurrencyForMinLot.
Теоретически можно представить CurrencyForMinLot 80%+ от депо (неполностью учитывается залог) - но CurrencyForMinLot=0.5депо это никак.

 

К сожалению, @Altegron следом за @Roman_arina также не вычислил корректный компромиссный депо и не установил истинную рентабельность сета.
Ретест в TDS2 сделал, но хоть какого-то анализа сета не выложил и финансовые показатели сета не выявил.
А я из принципе в топике работаю исключительно с тем, что делаете и выкладываете вы - стараясь показать что еще из ваших тестов можно выжать.
Вот и в этот раз сделаем поверхностный анализ ретеста @Altegron сета @Roman_arina и посмотрим что вы из своих тестов могли увидеть сами.

 

Беглый анализ графика теста

 

На графике есть несколько относительно краткосрочных просадок, свидетельствующих о весьма глубоких, но вроде краткосрочных просадках сетки.
График такого типа обычно считается условно терпимым - хоть просадка и была, но сетка на шпагате долго не сидела и закрылась условно быстро.
Но есть один нюансик: просадочки имеют не форму шипа, а сосульки - а тест-то за 2.5+ года, масштаб графика сжатый и, оказывается, не очень-то быстро закрывались сетки.  Вот были бы шипы - лучше.  А сосульки на сжатом графике за 2.5 года это просадка нарастала не бегом и закрывалась не быстро...
И есть одна очень глубокая и длительная просадка более 2-х месяцев, что однозначно воспринимается опытными тестировщиками как неприемлемое.
Сет с таким графиком теста, даже мартином, считается не совместившимся с волатильностью пары и подлежит глубокой, а то и полной переработке.

 

Беглый анализ таблицы статистики сеток

 

 

1) максимум колен сеток в тесте 7=MaxOpenOrders.  А сетка очень короткая (в среднем 56 пипсов) и количество колен выглядит непропорциональным.
У @Gureyev в сете №1 считающейся зеркальной eurusd сетка 10 колен и 315 пипсов - то есть почти в 6 (шесть) раз длиней, чем в изучаемом сете usdchf.
Вообще длина всей сетки у @Roman_arina меньше длины одного старшего колена, например, в моих "дефолтных" сетах в Роботесте при том, что там в сетках по 15 разных колен...
Вообще длина сетки 56 пипсов иррациональная, я не припоминаю ничего подобного у нас - наоборот, сетки и в 1000 пипсов тестировались...
Возникает подозрение, что или количество колен (осознано?) существенно занижено против волатильности пары - или в модели и в тесте не было проверено сколько колен нужно такой сетке на конкретной паре.

 

2)Сеток примерно 1.3 в день или 4 сетки в 3 торговых дня - примерно поровну sell и buy.  Для безиндикаторного сета №1 это скорее немного.
Сеток в 1 колено 56%, 1+2+3 коленных сеток 86% - что (вместе с коротким сроком жизни малых сеток), в общем-то, говорит о не самом худшем первом входе и отличной закрываемости первых колен вскоре после открытия сетки.
Но не все однозначно в статистике сеток по коленам и не факт, что управление первым входом и настройки фильтров нельзя оптимизировать с целью попробовать уменьшить депо.

 

3) Длительность теста 31 месяц, сетка по максимуму разворачивалась 33 раза - чаще, чем раз в месяц.
Каждый полный разворот правильно спроектированной сетки небольшое ЧП - цена прошла больше максимума и дальше, если что, слив.
Чуть раньше в топике мы отмечали, что в другом сете сетка полностью разворачивалась лишь раз в 10 месяцев - в 10 раз реже.
В большинстве сетов в топике сетки наибольшей длины разворачивались раз в 6-12 месяцев - от 6 раз реже.
Таким образом, данный сет чрезвычайно агрессивен, поскольку ежемесячно возникает угроза слива при движении цены больше расчетной длины сетки.
Кроме того, возникает обоснованное подозрение, что сетка намного короче, чем требуется для пары такой волатильности.

 

4) Просадка 3335 для 7-ми коленной сетки выглядит очень высокой.
Конечно, нет единой пропорции какой должна быть просадка для вообще любой сетки в 7 колен для любой пары для разных периодов тестирования.
Но в топике есть сеты в 9-10 колен с просадками 1000-1700, а с меньшим количеством колен просадка и менее 500 бывала.
Складывается впечатление, что просадка в 2-3 раза больше той, которую можно было бы ожидать от сетки в 7 колен.
Непропорционально большая просадка и экстремально большое количество максимальных сеток, скорее всего, говорит о недостаточной длине сетки и о том, что сетка полностью разворачивается задолго до завершения однонаправленного движения цены.  То есть сетка, вероятно, намного меньше необходимой.

 

5) более 50% прибыли принесли 7 коленные сетки - что, в общем-то, пропорционально экстремально большой доле сеток с максимумом колен.
Однако такая зависимость прибыли от максимальных сеток означает, что и так небольшая прибыль может обвально упасть, если длину сетки придется увеличить и сеток с максимумом колен станет намного меньше.

 

6) Расстояние от старшего ордера до ТР сетки экстремально мало и не достигает и 20 пипсов - что характерно для скорее разгонных сетов.
Однако рентабельность менее 100% годовых никак не соответствует даже минимальным требованиям к разгонному сету и это явная диспропорция.
Что-то с сеткой явно не так: если рентабельность как у консервативного сета - стоит ли использовать разгонные малые шаг и ТР для быстрейшего закрытия короткой сетки?!
6а) учитывая экстремально большое (в 6-10 раз большее) количество сеток с максимумом колен и экстремально малое расстояние до ТР, можно предположить, что в период флэта невысокая для мартинов прибыльность торгов сетом, возможно, не только не падает, но может даже и выше средней - если условия входа первым ордером не делают открытие сеток слишком редким.

 

7) длительность жизни сеток в тесте относительно невелика - 1 коленные меньше часа, 2-3 коленные ~2 часа, почти все сетки меньше суток.
В принципе, это соответствует короткому ТР и скорее характерно для разгонных сетов - но этот сет не разгонный совсем, а хорошая скорость закрытия особой прибыли не приносит.
И есть минимум одна сетка, висевшая много более 2-х месяцев - что, при малом ТР, является явным признаком неоптимального и еще явно не боевого сета пересиживателя.
Да, мы знаем немало сеток, особенно с большим шагом на бездолларовых кроссах, разворачивающиехся и закрывающихся неделями.
Но тут же явно не тот случай - пара мажор, шаг и ТР очень малы, остальные сетки живут меньше суток.  
Имеется явное зависание сетки и т.н. пересиживание - и это явная классическая не оптимальность сета.

 

Беглый анализ модели сета, вычисление депо и анализ соответствия сетки торгуемой паре.

 

Это безиндикаторный сет типа/схемы №1, что позволяет по максимуму использовать модель, вычислять оптимальный и компромиссный депо и даже вычислять максимальный заступ цены за последнее колено сетки.

 

 

Для начала вычислим самое главное - финансовые характеристики сета.
По каким-то абсолютно не понятным мне причинам практически никто в топике не вычисляют депо сета и рентабельность сета в %%.
Сеты, какие бы они ни были экспериментальные, создаются с целью заработка и вычислить депо сета и его рентабельность выглядит абсолютно необходимым.
Иначе зачем сет создавался?  Не в тестере ж играться и там хуллиарды накручивать?
Но в топик почему-то показывают практически исключительно полуфабрикаты и о реальных депо для сета и прибыльности сета все потом должны догадываться самостоятельно...

 

Начнем с универсального для сетов всех типов №1-№4 компромиссного депо.
Для сетки N колен компромиссный депо = max просадка в тесте + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен компромиссный депо = просадка 3335 + залог 254 = ~3600
Что на ~20% меньше, чем вообще-то непонятно откуда взятый депо 4350 от автора.

 

Прибыльность в $ и рентабельность (прибыльность сета в %%) вычисляется тоже стандартным образом - нам удобнее в месяц и годовых.
Прибыльность в $ в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста. 
Прибыльность в $ в месяц = $6795 : 31 месяц теста = $219 в месяц.

 

Рентабельность в % в месяц = прибыли теста (лучше из таблицы Анализатора) : количество месяцев теста : депо * 100%. 
Рентабельность в % в месяц = $6795 : 31 месяц теста : $3600 депо * 100% = 6.09% в месяц.
Рентабельность в % годовых = рентабельность в % в месяц * 12 = 6.09% *12 = 73% годовых.
Ну не разгонный сет точно...

 

---

 

Теперь оценим вычисляемый в модели для сетов №1 и №2 (без индикаторов в сетке) т.н. оптимальный депо.
Смысл оптимального депо в том, что, если сетка/сет спроектированы под пару верно, то больше оптимального депо в торгах вам денег не понадобится.
Если сет типа №1 или №2 (без индикаторов внутри сетки) оптимален для данной пары, если сетка соответствует движениям цены после открытия 1-го ордера, то дополнительное (еще одно N+1) колено в сетке в торгах вам не понадобится - и, соответственно, больше оптимального депо в торгах вам будет не нужно.
То есть если сет оптимален для данной пары и волатильности, то оптимальный депо это сумма, больше которой вам для таких торгов не нужно.
(можно сказать, что оптимальный депо - это максимальный депо для оптимального сета №1 или №2 и больше этого вам денег в торгах, скорее всего, не понадобится).

 

Поскольку оптимальный депо учитывает просадку до N+1 колена полностью, то, для оптимального сета, оптимальный депо всегда больше компромиссного депо.
По смыслу компромиссный депо оптимального N-коленного сета включает лишь часть просадки N+1 колена (заступ цены меньше колена) - а оптимальный депо включает всю просадку до колена N+1 (заступ цены размером в колено).
Именно поэтому в оптимальных/качественных сетах типа №1 и №2 оптимальный депо всегда должен быть несколько больше компромиссного депо.
А вот если компромиссный депо больше оптимального депо, то это означает, что просадки в тесте/торгах намного превышают заложенные в сете в модели и:
- что сет далёкий от оптимальности и 
- длина сетки существенно не соответствует (меньше) волатильности (торгового диапазона) валютной пары.

 

Для сетки N колен оптимальный депо = просадка на N+1 колене в модели + залог всех N ордеров сетки (N-я строка модели).
Для сета @Roman_arina в 7 колен оптимальный депо = просадка 242 + залог 254 = ~500

 

Сравнение оптимального депо 500 и компромиссного депо 3600 показывает, что оптимальный депо не просто меньше компромиссного, а меньше в 7 (семь) раз!!
А, как мы помним, в оптимально настроенном на пару сете №1/№2 оптимальный депо всегда (по формуле) должен быть больше компромиссного депо.
И из того факта, что в данном сете оптимальный депо в 7+ раз меньше компромиссного, однозначно следует, что сет крайне не оптимален и крайне не соответствует волатильности валютной пары.

 

---

Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.

 

То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.

 

Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.

 

----------

 

Итак, мы уже вполне ясно видим/понимаем как торгует исследуемый сет usdchf.

 

Новых сеток не так у много - всего 4 в 3 дня.  Учитывая, что большинство сеток малые и живут они недолго, очень часто сеток не будет вообще.
Но чаще чем раз в месяц, одна сетка будет быстро разворачиваться полностью и тонуть в бесконтрольной просадке.
И мы знаем, что, после открытия первого ордера сетки, может уйти в просадку на 300+ пипсов - это нормальное движение для usdchf.
То есть сетка развернулась на 54 пипса, потом цена ушла еще на 3-5 таких сеток в просадку - а мы сидим в ужасе, округлившимися глазами смотрим на уже не видимую в глубинах просадки сетку и молим Бога, чтобы он не просто развернул цену, а отвел цену обратно на гиганские 200+- пипсов...
И ничего не можем сделать - просадка дальше длины сетки нам абсолютно не подконтрольна, там не работают фильтры и гэпконтроль и никак нельзя повлиять.
И остается только молиться, чтобы цена не просто вернулась - а вернулась почти к середине сетки очень-очень далеко к откуда сетка началась.
Сет однозначно шокирующий. 

 

Это очень яркий пример так называемого сета/бота-пересиживателя.
Когда или единичный ордер какого-то бота, или короткая для валютной пары сетка разворачиваются и потом хаотически болтается в бесконтрольной просадке - иногда неделями и даже месяцами.
Такие сеты и/или боты (их много в инете) считаются крайне ненадежными, бесперспективными и как бы их вообще не воспринимают всерьез.

Пересиживание может быть больше или меньше выражено.
Например, довольно активный в торгах старый бот ForexSetkaTraderMod тоже лютый пересиживатель - сетка всего 210 пипсов и бот мог висеть в чудовищной просадке месяцами, даже больше года.
Пересеживатель это как клеймо или ругательство - если применяется такое определение к сету или боту, то его считают некачественным и бесперспективным.
Ну, мы тут люди интеллигентные и даже пересиживатель у нас не ругательство - но это точно стремный и практически не контролируемый в торгах сет!

 

P.S.  пользу сет usdchf от @Roman_arina, имхо,  нам всем все же принесет, вроде есть торговая идея из его 2.5+ летнего теста - но это уже в другом посте позже.

 

----------

Итак, коллеги, по одному-единственному 99% тесту с минимальным фиксированным лотом мы узнали о сете и торгах им практически все!
Поскольку тест 2.5+ летний и выполнен в TDS2, достоверность теста близка к реалу, а период более 2-х лет позволил набрать достаточную статистику.
Одного теста (даже с не высчитанным депо), благодаря Анализатору и Модели, достаточно, чтобы узнать о 2.5+ летних торгах практически всё - какой нужен депо, какова эффективность/рентабельность торгов сетом, насколько цена заступала за последний ордер сетки, какой был торговый диапазон валютной пары после открытия сетки и вообще насколько сет соответствует валютной паре!!
Для вычисления всех этих ништяков требовалось 2-3 числа из готовых таблиц Анализатора и Модели - и знание 4-х арифметических действий!
То есть загружаем сет в Модель, отчет теста в Анализатор статистики сеток - и через пару минут узнаем о сете и тесте практически все!

 

Естественно, ничего не происходит случайно и само по себе.

То, что мы можем сейчас, было обеспечено кем-то раньше.

И Модель, и Анализатор, и теория создавались с 2016 немалым трудом немалой группы квалифицированных людей и продолжают развиваться прямо сейчас.

В скором времени будет опубликован новый релиз Анализатора следующего уровня, в который огромный вклад внесли профи ITшники @dagaz и особенно @elavr, вносящий в эту многолетнюю разработку просто решающий вклад и по сути единолично развивающий её последние полгода.

Но всё, что необходимо для анализа как мой выше, уже есть прямо сейчас и это всё давно доступно в топике бесплатно и абсолютно всем!

 

В этом посте я не пытался открыть Америки - я лишь пунктуально записал на что смотрел в таблицах Модели и Анализатора и о чем думал.

Вообще-то всё, о чем я писал, вы можете и даже должны знать из более ранних постов топика.

Исключительно важно, что это был совершенно формальный анализ - подобный анализ можно выполнять практически на автомате!

И подобный анализ может выполнять каждый из вас - разрабатывая свои сеты или изучая чужие!

Всё, необходимое для этого, в топике давно есть.

 

 

а где все актуальные сеты и версии сетки?

12 часов назад, Grail555 сказал:

а где все актуальные сеты и версии сетки?

Странный вопрос.  В топике.

Ссылки на актуальные моды (ориентировочно в октябре будут новые существенно отличающиеся) в первом посте топика.

Так как ботами можно торговать сотнями самых причудливых способов, образцы сетов ищи за последний год, лучше за два.

Теорию по всем ссылкам из первого поста и с 2017 года минимум учить строго обязательно.  Лучше конспектировать.

Ты должен абсолютно ясно понимать что ты торгуешь, как и почему.  Топик не для ленивых, слишком шустрых и тупых.

Проект не завершен.  Боты и дополнительное ПО прямо сейчас создается людьми, теория/методология прямо сейчас разрабатывается и выписывается.

Вот к процитированному тобой посту скоро будет еще минимум 2 поста-приложения:

1) как вычислить заступ цены за последнее и 1-е колено сетки в сетах типа 3 и 4, в которых внутри сетки применяются индикаторы

2) какую 2.5+ летнюю рыночную неэффективность выявил @Roman_arina в сете usdchf и какие возможны сеты для обторговки этой неэффективности пары.

Как найти уже созданное в топике на сейчас, я объяснил выше.

В 04.10.2019 в 04:07, Старик сказал:

@Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующих ботах заменить сеты EURUSD и GBPUSD на прилагающиеся к посту.

 

Это, конечно, авантюра продолжать торговать фунта в Брэкзит и, скорей всего, испортит мониторинг, но криков троллей бояться - в Роботест не ходить. 

Так что перегруппировываемся и продолжаем.

 

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

 

[EA] - Setka v1.43 - 20191004 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar 72 \u043a\u0411 · 29 загрузок

Здравствуйте! Поясните пожалуйста. Почему в предложенных Вами сетах EURUSD+GPBUSD в настройках фильтра спрэда и тайминга спрэда стоят нули. Такая настройка подходит больше для фиксированного спрэда? 

P.S. Торгую Тройкой Старика ( где настройки для фиксированного спрэда) [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212, [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURUSD - 20180124 и [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - GBPUSD - 20180130 на центовике Робофорекса ( с плавающим спрэдом) уже полгода. Фильтр спрэда, получается,не работает. Или на плавающем так торговать не стоит?

Сделал сет под индикатор WRP. Этакий Гена реализованный в Сетке. Тест с 2013г DD=1760 

Новогодние недели исключены. Торгуем как и в Гене после 20:00. Сделки только Sell. Проскальзывание сделал 500мс. 

 В архиве бот+тест+сет. 

Всё пытаюсь реализовать своего бота торгующего уже давно, но в крутом Сетке Старика 1,43. Но если можно добавить стандартный индикатор Bolinger Bands ( на котором основано у меня) и дающий вдвое лучшие результаты ? И былоб неплохо разграничить входы по сигналам индикаторов - отдельно sell и  buy?

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURUSD_2013-2019_DD-1760.zip59 скач.

2 часа назад, Andralex7 сказал:

В 04.10.2019 в 04:07, Старик сказал:

@Мерлин просьба в Роботесте Forex4you Demo 1235071810 в торгующих ботах заменить сеты EURUSD и GBPUSD на прилагающиеся к посту.

 

Это, конечно, авантюра продолжать торговать фунта в Брэкзит и, скорей всего, испортит мониторинг, но криков троллей бояться - в Роботест не ходить. 

Так что перегруппировываемся и продолжаем.

 

P.S. в первый пост топика эта сборка уже добавлена.

 

[EA] - Setka v1.43 - 20191004 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar 72 \u043a\u0411 · 29 загрузок 123 скач.

Здравствуйте! Поясните пожалуйста. Почему в предложенных Вами сетах EURUSD+GPBUSD в настройках фильтра спрэда и тайминга спрэда стоят нули. Такая настройка подходит больше для фиксированного спрэда? 

P.S. Торгую Тройкой Старика ( где настройки для фиксированного спрэда) [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212, [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURUSD - 20180124 и [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - GBPUSD - 20180130 на центовике Робофорекса ( с плавающим спрэдом) уже полгода. Фильтр спрэда, получается,не работает. Или на плавающем так торговать не стоит?

Коллега, вы ж девиз нашего топика помните?  Разуваем глаза и включаем мозги! 

В Роботесте счет 4-х знак с фиксированным спрэдом!  Это вы обязаны лично увидеть в мониторинге и/или подключившись с Роботесту в МТ4 по инвест паролю из 1-го поста.

Естественно, что на счете с фиксированным спрэдом в Роботесте фильтр спрэда отключен как неприменимый.

Тройка длительное время тестировалась/дорабатывалась на счетах тогда еще с фиксированным спрэдом и, поэтому, в этих сетах у меня фильтр спрэда был отключен.

Если у вас счета с плавающим спрэдом, то нет ни одной причины для не использовать фильтр спрэда - по уму вы обязаны были настроить на каждую пару отдельно и включить фильтр спрэда еще до начала торгов на счете с плавающим спрэдом!!

Понимаете, не сейчас спрашивать - а не начинать торги без настройки на пары и включения фильтра спрэда!

Вы и только вы несете исключительную персональную ответственность за настройки сетов на ваш счет, а ММ сетов на ваш депозит!

Нельзя (точнее, лучше не надо) просто скачать и поставить сеты - надо понимать что вы делаете.

Если не понимаете - лучше не делайте!  Лучше еще на месяц-два засядьте читать топик.

Если вы, не разобравшись, сольете свой тестовый депозит - ума это не добавит, а денег отберет.  Будет чистая потеря времени за свой счет.

Чего-то не знать не стыдно - мы все не знаем всего.

Но глупо напортачить, начав делать то, в чем не разобрались.  Мартины/рынок не прощают - потеряете деньги и время.

Пока плаваете в теме, пока не разбираетесь даже в основах - тесты лишь на копейках и учиться-учиться-учиться!

P.S.  Насколько помню, в сетах тройки контроль просадки был настроен на мой довольно большой депозит на тестовом счете.

Большинству, особенно на малых депо, эти мои настройки контроля просадки жестко не подходят. 

Люди в топике, не откорректировав контроль просадки, уже получали совершенно необоснованные стопы.

Вы настроили контроль просадки на ваш депо в сетах тройки у себя?!

3 часа назад, Старик сказал:

Коллега, вы ж девиз нашего топика помните?  Разуваем глаза и включаем мозги! 

В Роботесте счет 4-х знак с фиксированным спрэдом!  Это вы обязаны лично увидеть в мониторинге и/или подключившись с Роботесту в МТ4 по инвест паролю из 1-го поста.

Естественно, что на счете с фиксированным спрэдом в Роботесте фильтр спрэда отключен как неприменимый.

Тройка длительное время тестировалась/дорабатывалась на счетах тогда еще с фиксированным спрэдом и, поэтому, в этих сетах у меня фильтр спрэда был отключен.

Если у вас счета с плавающим спрэдом, то нет ни одной причины для не использовать фильтр спрэда - по уму вы обязаны были настроить на каждую пару отдельно и включить фильтр спрэда еще до начала торгов на счете с плавающим спрэдом!!

Понимаете, не сейчас спрашивать - а не начинать торги без настройки на пары и включения фильтра спрэда!

 

Вы и только вы несете исключительную персональную ответственность за настройки сетов на ваш счет, а ММ сетов на ваш депозит!

Нельзя (точнее, лучше не надо) просто скачать и поставить сеты - надо понимать что вы делаете.

Если не понимаете - лучше не делайте!  Лучше еще на месяц-два засядьте читать топик.

Если вы, не разобравшись, сольете свой тестовый депозит - ума это не добавит, а денег отберет.  Будет чистая потеря времени за свой счет.

 

Чего-то не знать не стыдно - мы все не знаем всего.

Но глупо напортачить, начав делать то, в чем не разобрались.  Мартины/рынок не прощают - потеряете деньги и время.

Пока плаваете в теме, пока не разбираетесь даже в основах - тесты лишь на копейках и учиться-учиться-учиться!

 

 

P.S.  Насколько помню, в сетах тройки контроль просадки был настроен на мой довольно большой депозит на тестовом счете.

Большинству, особенно на малых депо, эти мои настройки контроля просадки жестко не подходят. 

Люди в топике, не откорректировав контроль просадки, уже получали совершенно необоснованные стопы.

Вы настроили контроль просадки на ваш депо в сетах тройки у себя?!

Да,я с Вами полностью согласен и в нашем деле мелочей нет. Благодарю, что таким как я, даете нагоняй по делу и ценный совет! 

Моя логика была такова. Если по умолчанию на  счетах с фиксированным спрэдом по факту фильтр спрэда не работает ( отключен), то эти же настройки, с таким же успехом можно использовать и на плавающих...  

Конечно, Тройку прогонял полгода на демо, потом поставил на центовик. Контроль просадки по каждой паре рассчитывал исключительно согласно Модели ( просадка + залог на открытие макс. количества колен + небольшой запас). 

Выложил статистику торговли. Депозит завышен, но стопы стоят правильно.

Myfxbook.pdf40 скач.

Уважаемый @Старик хотел бы услышать Вашу критику по поводу моего сета. 

Прибыль выше 97% в год при просадке 20%

Сет не проходит НГ 2019 (исключил до и после 2 недели)

Над этой версией работаю около 2 недель. 

Буду благодарен за любой отзыва. 

Также спасибо коллеге, который возьмется прогнать сет в TDS 2

У меня котировки МТ5 от квантум. 

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

+97%.rar41 скач.

7 часов назад, ademen сказал:

Думаю всем будет интересно совпадут ли тесты.

Уточните,где собственно сам тест?С чем сравнивать?Что касается теста в TDS2. Прогнал 2019 год. Беглый анализ показывает:

1)для данного сета характерно длительное зависание сетки продолжительностью 2265:53 часов(более 3 месяцев).

2)Рентабельность  за последние 3 мес теста - около 2,6% в мес.

3) Средняя рентабельность за весь период теста  при мин депо 850 ед. равна 7,7% в мес. Сам тест и анализ- во вложении.

(EA) - Setka v1.43 (ADX)-245 -AUDJPY-ademen-М1-97%годовых-Ducascopy(MT4).rar25 скач.