От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
43 минуты назад, Grail555 сказал:неплохой график, для фунта есть такой?
Есть по фунту.Не такой доходный, как по йене.Двухколенный.Рентабельность около 9% в месяц.Но можно попробовать доработать.
Изменено 22 сентября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com
В 22.09.2019 в 11:28, valerii.badaev@gmail.com сказал:В 22.09.2019 в 03:30, Старик сказал:Ради интереса набросал еще один вариант альтернативного сета eurjpy с входом на дневках - но с самым наименьшим для такой сетки компромиссным депо =$33.
В итоге получился прекрасный сет с ровно растущей кривой баланса.Выкладываю 2 архива- 1 с прогоном с 2017-2019 год с рентабельностью почти 16% в месяц и 2 с прогоном только за 2019 год с рентабельностью 36% в месяц при одинаковом к депо=33.И все это при сетке с простым усреднением,без мартина!Обратите внимание!Рентабельность сета за 2019 год намного выше, чем за предыдущие годы, что само по себе весьма примечательно.+хорошая закрываемость сеток по времени -среднее время жизни сетки около 11 часов.
Setka-EURJPY-D1-2017-2019-dd10-0.01 лот вариант 2.rar 46 \u043a\u0411 · 48 загрузок Setka-EURJPY-D1-2019-dd10-0.01 лот вариант 2.rar 49 \u043a\u0411 · 46 загрузок
Да, неплохо. 
Лучше чем ожидал. 
Но есть несколько нюансов.
Во-первых, как показывает сравнение тестов, почти все максимальные 4-х и 5-ти коленные сетки приходятся на 2019 год - лишь одна 4-х коленная раньше.
Разница в абсолютных величинах не очень велика: в 2017-18 годах сетки были до 60 пипсов, одна до 80 - а в 2019 году есть 3 сетки <80/<100 пипсов.
Тем не менее, именно из-за этого рентабельность торгов в 2019 в 2+ раза больше, чем в среднем за весь период с 2017 года.
С одной стороны, это означает, что в 2017-18 годы с их намного более высокой волатильностью входы были как бы точнее и можно было торговать 4-х коленной сеткой на намного меньшем депо (и с намного большей рентабельностью).
С другой стороны, в 2019 основная прибыль была сформирована по апрель включительно и последние полгода торги опять на меньших сетках.
В любом случае отметим, что существенная часть прибыли теста @valerii.badaev@gmail.com за 2.5 года с 2017 приходится на 3 месяца 2019, начиная с 15 января.
Во-вторых, в тестах с 2017 и с 2019 есть определенные расхождения, несколько беспокоящие и требующие хотя бы минимальной перепроверки.
В тесте с 2017 года лишь одна 5-тиколенная сетка, а в тесте с 2019 5-ти коленных сеток две - чего быть как бы не должно от слова совсем.
Но, тем не менее, это факт.
Также в тесте за 2019 год, являющегося частью теста с 2017 года, просадка существенно больше (31 вместо 19) и тест проходит пипс в пипс на где-то 95% депо.
И если бы компромиссный депо вычислялся по итогам теста за 2019 год, то был бы 40+ вместо 33.
Расхождения в тестах с разными датами начала бывают - но тут и на крупную сетку больше, и просадка (хоть и осталась ничтожно мала) больше.
Имхо, стоит провести тесты в визуальном режиме и лично убедиться, что все первые входы были именно такими, как должны.
Также не будет лишним повторно выполнить тесты с фикс лотом с 2017 и с 2019 годов первым базовым ботом, который прилагается к посту.
В принципе, особой тревоги сравниваемые тесты у меня не вызывают - но все непонятки в сравниваемых тестах желательно понять и пофиксить.
Изменено 25 сентября, 2019 пользователем Старик
19 часов назад, Старик сказал:Да, неплохо.
Но есть несколько нюансов.
Во-первых, как показывает сравнение тестов, почти все максимальные 4-х и 5-ти коленные сетки приходятся на 2019 год - лишь одна 4-х коленная раньше.
Разница в абсолютных величинах не очень велика: в 2017-18 годах сетки были до 60 пипсов, одна до 80 - а в 2019 году есть 2 сетки менее 100 пипсов.
Тем не менее, именно из-за этого рентабельность торгов в 2019 в 2+ раза больше, чем в среднем за весь период с 2017 года.
С одной стороны, это означает, что в 2017-18 годы с их намного более высокой волатильностью входы были как бы точнее и можно было торговать 4-х коленной сеткой на намного меньшем депо (и с намного большей рентабельностью).
С другой стороны, в 2019 основная прибыль была сформирована по апрель включительно и последние полгода торги опять на меньших сетках.
В любом случае отметим, что существенная часть прибыли теста за 2.5 года с 2017 приходится на 3 месяца 2019, начиная с 15 января.
Во-вторых, в тестах с 2017 и с 2019 есть определенные расхождения, несколько беспокоящие и требующие хотя бы минимальной перепроверки.
В тесте с 2017 года лишь одна 5-тиколенная сетка, а в тесте с 2019 5-ти коленных сеток две - чего быть как бы не должно от слова совсем.
Но, тем не менее, это факт.
Также в тесте за 2019 год, являющегося частью теста с 2017 года, просадка существенно больше (31 вместо 19) и тест проходит пипс в пипс на где-то 95% депо.
И если бы компромиссный депо вычислялся по итогам теста за 2019 год, то был бы 40+ вместо 33.
Расхождения в тестах с разными датами начала бывают - но тут и на крупную сетку больше, и просадка (хоть и осталась ничтожно мала) больше.
Имхо, стоит провести тесты в визуальном режиме и лично убедиться, что все первые входы были именно такими, как должны.
Также не будет лишним повторно выполнить тесты с фикс лотом с 2017 и с 2019 годов первым базовым ботом, который прилагается к посту.
В принципе, особой тревоги сравниваемые тесты у меня не вызывают - но все непонятки в сравниваемых тестах желательно понять и пофиксить.
Здравствуйте. Тестирую обсуждаемый сет с мультом 1. (Котировки от Дукаса, использую Квант) Не сохранил результаты тестов с 2017 года, но в июле 17 сливает при депо 50. Зато сохранил результаты тестов за 2019 год, результаты довольно сильно расходятся с тестами @valerii.badaev@gmail.com , подскажите пожалуйста, Я ошибаюсь в тестах, или тесты коллеги @valerii.badaev@gmail.com неверны?! Уже и котировки перекачал и терминал почистил. Тестировал на минутном ТФ и на дневном. В приложении отчет.
-Setkav1.43-eurjpy-1D3K33.gif.4ddf01ba73817bfd48889a7aadc3d0f6.gif)
(EA) - Setka v1.43 - eurjpy - #1 D3 K33.htm (EA) - Setka v1.43 - eurjpy - #1 D3 K33.xlsm
Изменено 23 сентября, 2019 пользователем M0kass
8 часов назад, M0kass сказал:подскажите пожалуйста, Я ошибаюсь в тестах, или тесты коллеги @valerii.badaev@gmail.com неверны?!
Всё это странно...
0) сжимаете его сет из архива и сравниваете его с настройками бота в вашем тесте.
Расхождений быть не должно вообще (кроме нигде не используемых индикаторов).
1) открываете график eurjpy D1 за 2017 год, открываете отчет Валерия и ручками помечаете галками или стрелками свечи, на которых он входил (открывал сетки).
Потом повторяете свой тест и сверяете первые входа его и свои.
Если есть расхождения - разбираетесь/разбираемся почему. Квант не TDS2.
2) по одному ордеру (благо ордеров всего несколько десятков) сравниваете его тест с вашим тестом.
Находите расхождения - понимаете почему.
Коллега, вы же не ждали другого ответа?!
Если у вас расхождения в тестах - сравниваете тесты.
Также у вас в тестах/котировках должен быть одинаковый часовой пояс.
Начиная с ТФ Н4 и выше, свечи разные, если разные часовые пояса у котировок. И будут разные торги на Д1.
Что касается GMT, то надо использовать GMT+2 зимой и GMT+3 летом как в Альпари, Робофорекс и австралийских ДЦ.
Да, в какое время формируется дневная свеча, таки важно - и, если есть отличия, то надо сдвигать время входа.
Скажем, в Форекс4ю дневная свеча со сдвигом на час, а время входа с 00:00 до 00:05 вместо 01:00 до 01:05 в сете.
Всё это странно, да - только работающий фильтр спрэда в TDS2 такие отличия создавать не должен.
Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Старик
Что касается GMT, то надо использовать GMT+2 зимой и GMT+3 летом как в Альпари, Робофорекс и австралийских ДЦ.
А переход на летнее время? По Европе, или по Америке?
Большинство оффшорных ДЦ переходит по Америке. Наши ДЦ почти все оффшорные - так что по Америке.
Это неоднозначный вопрос, к сожалению... Много реальных вопросов не имеют однозначных решений.
Вроде со следующего года Европа откажется от перевода часов зима/лета и больше не будет менять.
Но не помню точно с этого или следующего года и с какой весны или осени...
И не помню откажется ли от перевода часов Америка.
Но пока, насколько помню, правильными настройками времени для тестов считались GMT+2 и DST=USA.
Конечно, с необходимостью коррекции на серверное время ДЦ, если оно отличается.
1 час назад, Старик сказал:Вроде со следующего года Европа откажется от перевода часов зима/лета и больше не будет менять.
Но не помню точно с этого или следующего года и с какой весны или осени...
Не со следующего, с 21-ого. И в зависимости, какая страна на каком времени (зимним, летнем) захочет остаться, тогда и будет последний перевод. Но это ещё не точно, впрочем как и всё в Европе 
В Робофорекс Альпари и австралийцах - GMT +2. Вся информация есть у них на сайтах.
А вот насчёт перехода (EU/USA) разница всё-таки есть.
Альпари переходит по Европе, австралийцы по Америке (и судя по пингу до их ДЦ, у Альпари они в Европе, у ICMarkets в Америке).
По Робофорексу ничего не скажу (счетов нет) но судя по скрину они переходят по Америке.
Изменено 24 сентября, 2019 пользователем HQPhantom
В 23.09.2019 в 01:39, Старик сказал:Во-вторых, в тестах с 2017 и с 2019 есть определенные расхождения, несколько беспокоящие и требующие хотя бы минимальной перепроверки.
В тесте с 2017 года лишь одна 5-тиколенная сетка, а в тесте с 2019 5-ти коленных сеток две - чего быть как бы не должно от слова совсем.
Но, тем не менее, это факт.
Также в тесте за 2019 год, являющегося частью теста с 2017 года, просадка существенно больше (31 вместо 19) и тест проходит пипс в пипс на где-то 95% депо.
И если бы компромиссный депо вычислялся по итогам теста за 2019 год, то был бы 40+ вместо 33.
Расхождения в тестах с разными датами начала бывают - но тут и на крупную сетку больше, и просадка (хоть и осталась ничтожно мала) больше.
Имхо, стоит провести тесты в визуальном режиме и лично убедиться, что все первые входы были именно такими, как должны.
Также не будет лишним повторно выполнить тесты с фикс лотом с 2017 и с 2019 годов первым базовым ботом, который прилагается к посту.
В принципе, особой тревоги сравниваемые тесты у меня не вызывают - но все непонятки в сравниваемых тестах желательно понять и пофиксить.
@valerii.badaev@gmail.com , пробовали разобраться с чем связаны расхождения?
Совпадают ли торги за 2019 год отдельно с торгами за 2019 год в тесте с 2017 года?
Тесты безиндикаторным ботом 2017 года совпали с тестами индикаторным ботом 2019 года?
В 23.09.2019 в 00:39, Старик сказал:Во-вторых, в тестах с 2017 и с 2019 есть определенные расхождения, несколько беспокоящие и требующие хотя бы минимальной перепроверки.
В тесте с 2017 года лишь одна 5-тиколенная сетка, а в тесте с 2019 5-ти коленных сеток две - чего быть как бы не должно от слова совсем.
Но, тем не менее, это факт.
Далеко не факт! Не должно быть, значит и нет.
И в тестах с 2017 года, и с 2019 года одна 5-ти коленная сетка!
Кдепо, если брать за основу тест с 2017 года, нужен несколько меньше (31). Соответственно, рентабельность увеличилась до 193% годовых.
Все тесты: GMT+2, DST USA. Результаты в архиве.
P.S. Пост немного поправил, архив обновил.
(EA) - Setka v1.43 valerii.badaev-EURJPY-190918-1-D1-TDS2-(HQP).rar
Изменено 25 сентября, 2019 пользователем HQPhantom
19 часов назад, HQPhantom сказал:В Робофорекс Альпари и австралийцах - GMT +2. Вся информация есть у них на сайтах.
А вот насчёт перехода (EU/USA) разница всё-таки есть.
1 час назад, HQPhantom сказал:Далеко не факт! Не должно быть, значит и нет.
И в тестах с 2017 года, и с 2019 года одна 5-ти коленная сетка!
А вот Кдепо, если брать за основу тест с 2017 года, нужен несколько больше (48). Соответственно, рентабельность уменьшается до 125% годовых.
Все тесты: GMT+2, DST USA. Результаты в архиве.
Раз пошли тесты с зависимым от времени входом то давайте разбираться все вместе.
1. Робофорекс и Альпари у меня показывают на настоящий момент - 12:58
2. Калькулятор торговых сессий сейчас показывает:
3. Тест на котировках Робофорекса в МТ5 рисует чистую прибыль 114.15$ и 41 сетку против 161,53$ и 56 сетки в вашем тесте. Вход по дневкам по идеи должен совпадать, если только фильтр спреда не даст запрета. Что бы понять причину расхождения можно попросить вас прогнать на котировках с GMT+3 ?
Изменено 25 сентября, 2019 пользователем elavr
Прогнать конечно можно. Только для этого необходимы полные вводные данные.
DST (переход на летнее время) нужен? Если нужен, то переход по Европе, или Америке? Даты теста? Кдепо?
Котировок Робофорекса у меня точно нет Котировки Дукаса подойдут?
@HQPhantom точно. Сделаю тест на котировках дукаса. )) Давайте для сравнения без DST, GMT+3, все остальные условия как и были в предыдущем тесте.
Изменено 25 сентября, 2019 пользователем elavr
35 минут назад, elavr сказал:Давайте для сравнения без DST, GMT+3, все остальные условия как и были в предыдущем тесте.
А давайте!
(EA) - Setka v1.43 valerii.badaev-EURJPY-190918-1-D1-GMT+3(No)-TDS2-(HQP).rar
13 часов назад, HQPhantom сказал:В 23.09.2019 в 01:39, Старик сказал:Во-вторых, в тестах с 2017 и с 2019 есть определенные расхождения, несколько беспокоящие и требующие хотя бы минимальной перепроверки.
В тесте с 2017 года лишь одна 5-тиколенная сетка, а в тесте с 2019 5-ти коленных сеток две - чего быть как бы не должно от слова совсем.
Но, тем не менее, это факт.
Далеко не факт! Не должно быть, значит и нет.
И в тестах с 2017 года, и с 2019 года одна 5-ти коленная сетка!
Кдепо, если брать за основу тест с 2017 года, нужен несколько меньше (31). Соответственно, рентабельность увеличилась до 193% годовых.
Все тесты: GMT+2, DST USA. Результаты в архиве.
Вооот, к этому ретесту вопросов не имеется - тесты с разных дат выглядят полностью совместимыми!
Как бы там ни было, но в большинстве популярных ДЦ опасный ролловер, полночь и новые Н4, D1 и W1 свечи это GMT+2, DST USA.
И в разработке сетов с входами/фильтрами на H4/D1/W1 стоит придерживаться именно этого времени и за временем в котировках жестко следить!
Иначе тесты не совмещаются, а результаты торгов в разных ДЦ могут быть совершенно неожиданными и не совпадающими.
Но осталось не выясненным почему у @valerii.badaev@gmail.com тесты сета #1 eurjpy с разных дат не совпадают...
Нестандартный часовой пояс?! Или всё таки индикаторный мод вместо базового безиндикаторного?! В чем причина расхождения тестов?!
Пока это не прояснено, все сеты @valerii.badaev@gmail.com с входом на D1 надо ретестить безиндикаторным ботом в TDS2 с GMT+2, DST USA.
Пока причина расхождения тестов eurjpy у Валерия не будет прояснена, мы лишь с оговорками можем полагаться на все его сеты и тесты с входом на D1.
Изменено 26 сентября, 2019 пользователем Старик
В анализируемом сете eurjpy @valerii.badaev@gmail.com сетка с максимумом 5-ю коленами открывается лишь 1 раз за 33 месяца, а ТР всех сеток с любым количеством колен почти точно на одном фиксированном уровне в сетке в плюсе от 1-го ордера.
Это достаточно редкая благоприятная ситуация, в которой можно проверить не выгоднее ли будет пойти на небольшое пересиживание, ограничив количество колен S_MaxOpenOrders 4-мя и даже 3-мя коленами.
Уменьшение количества колен, конечно, уменьшит прибыль в $ - но уменьшит просадку и особенно залог, компромиссный депо - и может повысить основной финансовый показатель рентабельность сета в %%.
Это потребует небольшой серии ретестов - но может оказаться, что если пошагово уменьшать S_MaxOpenOrders и вычислять компромиссный депо для меньшего количества колен, то рентабельность торгов в %% может оказаться заметно выше.
На сейчас проверен лишь один вариант таких торгов - с максимум 5-ю коленами, открывающимися лишь один раз за без квартала 3 года.
Не было бы выгоднее такой уникальный сет пробовать торговать с элементом пересиживания 4 или даже минимум 3-я коленами, никто представления не имеет и не проверял.
1 час назад, Старик сказал:Не было бы выгоднее такой уникальный сет пробовать торговать с элементом пересиживания 4 или даже минимум 3-я коленами, никто представления не имеет и не проверял.
Проверял, проверял .....
(EA) - Setka v1.43 valerii.badaev-EURJPY-190918-1-D1-MaxOpenOrder-TDS2-(HQP).rar
7 часов назад, HQPhantom сказал:9 часов назад, Старик сказал:Не было бы выгоднее такой уникальный сет пробовать торговать с элементом пересиживания 4 или даже минимум 3-я коленами, никто представления не имеет и не проверял.
Проверял, проверял .....
как всегда корректные тесты и проверяете именно так, как надо, и то что надо!
Ну что ж, контролируемое пересиживание позволило бы до 20%+ снизить компромиссный депо и до +15% годовых повысить рентабельность.
Это немало, но и не настолько очевидно выгоднее, чтобы идти на пересиживание во всех случаях такого типа.
Просто помним, что если максимальное колено открывается 1-2 раза за годы теста, то может быть допустимо и несколько выгоднее уменьшить количество колен на 1-2, уменьшить компромиссный депо и немного увеличить рентабельность в %%.
Но выигрыш от осмысленного пересиживания не всегда настолько велик и очевиден, чтобы каждый раз не тестировать и думать:
- укорачивать сетку (уменьшая количество колен на 1-2) ради возможного чуть большего заработка?
- или оставить максимальную сетку с чуть большим депо и дополнительно не рисковать в хуже контролируемом пересиживании на меньшей сетке?
В общем, не открывать последнее/дальнее колена нередко бывает можно - но будет ли это выгодно и будет ли такой риск оправданным, надо обдумывать/тестировать и решать да/нет в каждом сете отдельно.
Изменено 26 сентября, 2019 пользователем Старик
Пока все увлечены тестами сетов @valerii.badaev@gmail.com, которые, ооочень интересные, высоколотные и низкодэпные, есть кой-какие наблюдения. Например, при использовании пары EURJPY, на тестовом счете, я заметил неприятный момент: допустим, у нас есть два окна пары, в которых есть боты ADX-IMP и базовый, оба с одинаковыми меджиками (это нужно, чтобы вести наблюдение за сетками пары даже при смене сета, не суть). В одном боте запрещаем TradeSell в другом TradeBuy, имеем раскрытую сетку в бай с выставлеными ТП, при том, параметры ТП у ботов разные. Имеем следующее: по таймеру бот (и один и второй) у которых запрещены TradeSell и TradeBuy, все равно меняют тейки на сетку BUY. Вроде бы ситуация абсурдна, зачем так делать? Но если вы ведете стату и рисуете ордера из истории на график, то плавный переход с сета на сет можно осуществлять, когда закрылась одна из сеток и открывать ее уже на новом сете.
Еще есть предложение к параметрам CloseAllOrdersBy...(ProfitMoney/percent) добавить по паре параметров CloseSellOrdersBy... и CloseBuyOrdersBy... это поможет более точно контролировать торги и возможно позволит иначе взглянуть на формирование некоторых сетов. Так же не позволит некоторым не очень честным брокерам следить за вашим ТП (тут будет виртуальный ТП). Другая сторона медали при данном методе - это скорость исполнения брокером приказов на открытие\закрытие ордеров, пинг и прочие "радости" каналов связи. Опять же, на мой взгляд, как инструмент выхода из одной из двух сеток, метод имеет право на рассмотрение.
Ну, и да простит меня @Старик, в который раз сталкиваюсь с нехваткой трейлинг-стопа в торговле некоторыми сетами... Например на тесте стоит сет @valerii.badaev@gmail.com EURJPY d1. Он скальперский, но, при достаточно высоком лотаже входа одним ордером мы режем боту возможность заработать. живой пример под спойлером:
мы вошли, и собрали движение, однако это был далеко не конец, и используя вместо тейка просто трейлинг можно было собрать в 2 раза больше прибыли. Вместо фиксированного ТП можно использовать функцию TrailStart на величину желаемого старта трейла в пунктах, а функцией TrailStop следовать за ценой (естественно, для селл и бай нужны отдельные трейлы).
Если позволит руководитель проекта @Старик, то можно было бы сделать как минимум мод бота с данными функциями хотя бы для тестов в тестере мт4 с тдс2, чтобы понять результативность. Да сетки будут не такие однородные, да мы упираемся опять же в брокера с его исполнением и в пинг (привет каналы связи), но идея, думаю, стоит того, чтобы хотя бы собрать тестовый билд и прогнать его.
по поводу каналов связи есть идея затестить VPS от MetaQuotes, обещают прям сказочный пинг...
4 часа назад, Altegron сказал:Например, при использовании пары EURJPY, на тестовом счете, я заметил неприятный момент: допустим, у нас есть два окна пары, в которых есть боты ADX-IMP и базовый, оба с одинаковыми меджиками (это нужно, чтобы вести наблюдение за сетками пары даже при смене сета, не суть). В одном боте запрещаем TradeSell в другом TradeBuy, имеем раскрытую сетку в бай с выставлеными ТП, при том, параметры ТП у ботов разные. Имеем следующее: по таймеру бот (и один и второй) у которых запрещены TradeSell и TradeBuy, все равно меняют тейки на сетку BUY.
ну конечно меняют тейки на бай!
Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!
То есть ордера обеих ботов абсолютно неразличимы!
Естественно, что по таймерам оба бота ищут ордера EURJPY с указанным вами (одинаковым) маджиком и, один за другим, меняют ТР несчастных ордеров EURJPY.
Боты не телепаты, ход ваших мыслей они не читают!...
Вы им приказали сопровождать ордера EURJPY с одинаковым магиком - они их все подряд истово поочередно и сопровождают!
При одинаковом магике боты еще и сетку могут строить по очереди: один из 2-х успевает открыть ордер раньше - а второй, опоздавший, потом может ждать.
Для того, чтобы даже на одном счете строить разные сетки одной пары, и нужно применять разные магики - которые элементарно можно менять при смене сета.
Изменено 26 сентября, 2019 пользователем Старик
2 минуты назад, Старик сказал:Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!
Все верно, однако TradeBuy на боте, который имеет в своем конфиге старый сет, запрещен. Думал, что false в данной опции запрещает так же и сопровождение сетки, а не только открытие ордеров (первых и последующих).
В 26.09.2019 в 15:11, Altegron сказал:В 26.09.2019 в 15:07, Старик сказал:Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!
Все верно, однако TradeBuy на боте, который имеет в своем конфиге старый сет, запрещен.
Думал, что false в данной опции запрещает так же и сопровождение сетки, а не только открытие ордеров (первых и последующих).
Я понимаю, но инструкции надо читать буквально и чего в них не написано, того и не додумывать!
Пока бот включен, он сопровождает сетки всегда - круглосуточно круглогодично.
В этом смысл его существования и его предназначение. И если вы поставили бота на график, то он будет делать что должен всегда.
Если боту предельно грубо запрещено TradeSell и/или TradeBuy продолжать строить сетки и открывать новые, то он исполнит приказ - но имеющиеся сетки он будет сопровождать всегда!
Я всё равно не до конца понимаю зачем вы делаете то, что вы делаете - но вы на 2 графика 1 пары поставили 2 бота с одинаковыми мэджиками - верно?!
Тогда оба бота, действуя абсолютно независимо и параллельно, считают ордера на графике своими и только своими.
И если вы в одном боте задали TradeBuy=false, а во втором боте TradeBuy=true, то второй бот будет разворачивать сетку согласно вашего прямого приказа!
Вы уверены, что до конца понимаете что вы делаете?!
Я использую TradeSell и/или TradeBuy крайне редко - для придержать торги несколько часов, если есть сетки и цена совсем побежала.
Ну 1-2 дня, если надо, но не больше - потому что это крайне грубое вмешательство, ломающее логику работы бота через колено.
Я предельно быстро перехожу на запрет S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false и ограничиваю количество колен в нужной сетке при помощи S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders.
То есть если мне надо ограничить количество колен в сетке уже открытыми, например 13 из 15, то я задам MaxOpenOrders=13 - но не TradeSell и/или TradeBuy.
В варианте (S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false) + (S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders) сетку по одному из направлений можно "завесить" даже на месяца - она будет корректно сопровождаться ботом, только свопы будут накапливаться.
И я никогда, ни в тестах, ни в торгах, надолго не запрещаю открытие новых сеток аварийными TradeSell и/или TradeBuy!
Если надо на весь тест или надолго в торгах не открывать новые sell или buy сетки, использую только S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false, предельно дружественных логике бота!
Изменено 6 апреля, 2020 пользователем Старик
2 минуты назад, Старик сказал:Я использую TradeSell и/или TradeBuy крайне редко - для придержать торги несколько часов, если есть сетки и цена совсем побежала.
Ну 1-2 дня, если надо, но не больше - потому что это крайне грубое вмешательство, ломающее логику работы бота через колено.
Я предельно быстро перехожу на запрет S_OpenFirstOrder и/или B_OpenFirstOrder и ограничиваю количество колен в нужной сетке при помощи S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders.
я делаю точно так же. потому и "додумал". Код не смотрел, да и сложен такой проект для меня. Спасибо за ответ, решил вопрос перенастройкой таймера проверки ТП
Ну, и да простит меня @Старик, в который раз сталкиваюсь с нехваткой трейлинг-стопа в торговле некоторыми сетами...
В 14.09.2016 в 14:44, nixxer сказал:Трал в этом моде совершенно не нужен. Он лишь отдаляет время срабатывания тейка корзины, добавляя риск выхода по тралу.
Хочется тралить? ArgoTral и другие подобные сторонние советники помогут в этом.
В мартинах трал не эффективен, он режет прибыль в 90%+ сеток и единицы %% сеток с + по тралу не компенсируют убыток от его применения.
Тема на форуме исследовалась множество раз с неизменным отсутствием выгоды и мы тоже у математики не выиграем.
Ну а второе то, что в ботах и допПО есть что остро необходимо сделать или переделать прямо сейчас - и трала даже в конце этого списка нет.
Но вы можете использовать параллельно сторонние тралы, задавая в нашем боте намного большие расстояния до ТР и траля от уровня БУ сетки.
Рекомендованный 3 года назад ArgoTral хороший бот, ставится на отдельный график, он должен суметь верно высчитать уровень БУ сеток и тралить.
Экспериментируйте, если вам это кажется так уж необходимым и, главное, выгодным!
Изменено 27 сентября, 2019 пользователем Старик
Только что вернулся домой , прочитал последний диалог по поводу трала, и ..... Посмотрел что у меня на графике делается в терминале, валютная пара доллар канадец, одна стоит на демо , другая на реальном счету
вот демо терминал
закрылись две сетки одна с профитом в 10.22 другая сегодня с профитом 10.16
А вот как этот же сет эта же валютная пара выглядит на реальном счету
там где на деомо сетка закрылась с профитом в 10.16 на реальном счету эта же сетка не закрылась, часто наблюдаю такую картину даже линия аск переваливает за тейкпрофит и сетка закрывается не сразу ей надо пройти чуть больше, и если раньше и профит был больше с проскальзыванием в пользу трейдера то типерь профит закрывается четко такой как по инфопанеле, а цене при этом надо пройти больше, за исключением сильных движений если резкий рывок тогда проскальзывает с профитом чуть чуть большим , ни для кого это не новость такие ситуации постоянно, вот на реальном счету сетка buy еще не закрылась а на демо уже выстроилась сетка еще из двух колен buy которая закроется по профиту в 4.20
профит видно по инфопанеле
Вот и получается пока на реальном счету закроется 2 сетки по профиту, на демо за этот период времени закроется три сетки, и чем дальше будет уходить цена и потом возвращаться тем больше будет колен, соответственно и прибыль на много больше.
Допустим я сижу перед монитором и вижу что сетка должна закрыться по тейк профиту как указано на скрине в инфопанеле
в 10.16 и я вижу что рынок сонный ,и есть вероятность что цена не дойдет немного,
я предлагаю добавить в бот отдельное закрытие по тейкпрофиту sell и buy сеток
сейчас в боте есть функция CloseAllOrders_ByProfitMoney я предлагаю в новом релизе добавить отдельное закрытие:
CloseAllOrders_ByProfitMoney_sell закрытие по профиту в деньгах только сел сеток
CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy закрытие по профиту в деньгах только бай сеток
и CloseAllOrders_ByProfitMoney_ all закрытие по профиту в деньгах обеих сеток вместе.
Сетка должно закрыться как в последнем скрине 10.16 я вижу цена подходит к профиту рынок вялый сонный, я задаю CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy 9.90 цена доходит до 9.90 и бот закрывает все по t.p и начинается строится новая сетка, после чего трейдер ставит
параметр CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy =0. И бот дальше работает в штатном режиме.
я предлагаю в новом моде сделать возможно раздельного закрытия по профиту сеток buy и sell и добавить в настройки:
CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy закрытие только buy сеток по tp
CloseAllOrders_ByProfitMoney_sell закрытие только sell сеток по tp
CloseAllOrders_ByProfitMoney_all закрытия обеих сеток и бай и селл по tp
1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:Сетка должно закрыться как в последнем скрине 10.16 я вижу цена подходит к профиту рынок вялый сонный, я задаю CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy 9.90 цена доходит до 9.90 и бот закрывает все по t.p и начинается строится новая сетка, после чего трейдер ставит параметр CloseAllOrders_ByProfitMoney_buy =0.
И бот дальше работает в штатном режиме.
Куча дополнительных параметров для этого абсолютно не нужна. Задействовать CloseAllOrders_ByProfitMoney тоже ни разу не нужно вообще.
Уменьшаете на 1 пипс ТР сетки нужного направления и получаете полный аналог вашей сверх хитрой хитрости на вялом сонном рынке.
Всё, что вы предложили, без кучи всяких дополнительных параметров делается очень просто - надо временно приблизить/уменьшить ТР сетки на ~1 пипс.
Или 2 пипса. Или 3 пипса. В зависимости от того какую "скидку" по ТР вы готовы установить для закрыться раньше на вялом рынке.
Ну так это и сейчас вам сделать абсолютно никто не мешает, раздельно регулируйте ТР sell и buy сеток как вам угодно.
Только не запутайтесь, если на каждой 2-х коленной сетке будете по очереди крутить ТР сеток туда-сюда.
P.S. Парни, вы даже не представляете как тяжело в проекте дается каждый, даже самый малый, шаг вперед и сколько это отнимает времени и сил.
Большинство участников проекта еще работу работает и имеет совсем немного времени что-то сделать лишь по ночам.
На дополнительные плюшки ни времени, ни сил сейчас реально нет - мы с трудом второй месяц готовим лишь стабильные версии уже имеющегося.
Я очень сомневаюсь, что в этом году найдется время рассмотреть хоть одну новую опцию при том, что техзаданий на доработки уже есть больше десятка.
Ориентируйтесь на то, что уже есть - в абсолютном большинстве случаев имеющегося достаточно для сотен вариантов самых разных торгов!
4 часа назад, Старик сказал:Всё, что вы предложили, без кучи всяких дополнительных параметров делается очень просто - надо временно приблизить/уменьшить ТР сетки на ~1 пипс.
Или 2 пипса. Или 3 пипса. В зависимости от того какую "скидку" по ТР вы готовы установить для закрыться раньше на вялом рынке.
Ну так это и сейчас вам сделать абсолютно никто не мешает, раздельно регулируйте ТР sell и buy сеток как вам угодно.
Только не запутайтесь, если на каждой 2-х коленной сетке будете по очереди крутить ТР сеток туда-сюда.
А на примере можно показать, как это будет выглядеть, а то в таблице параметров для меня уж больно мудрёно, чтоб понять.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
