[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

6 часов назад, Grail555 сказал:

В 21.11.2019 в 08:55, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Выкладываю прогон в TDS2.В  TDS2 смещение GMT+2(Европа).Спред нефиксированный,проскальзывание включено.Я сам нередко сталкивался -  в МТ5 прекрасные результаты, в МТ4-льет

.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURJPY NIGHT v2 Ostap.Bender 2015-2019 Alpari.rar 201 \u043a\u0411 · 5 загрузок

я ждал этого, валера настало твое время))) в мт4 слив а в мт5 этотоже сет проходит норм? с чем это связано?

 

старик готовься))) зы: удручающее зрелище

Неучам, троллям и психам просьба сюда не заходить. 

Здесь серьезно работают умные люди - "дятлам" же следовать в другие места, инет большой.

Это первое и последнее предупреждение.

В дальнейшем посты типа предыдущего от @Grail555 буду удалять без их рассмотрения ввиду полного отсутствия в них смысла и полезности.

Нормальным же сообщаю, что в ближайшее время будет промежуточный релиз с большими изменениями в работе индикаторов и в МТ5 на больших ТФ.

К сожалению, релиз будет крайне медленным в тестах - над быстродействием в тестах нужно будет поработать дополнительно.

Тем не менее, все индикаторные сеты, разработанные ранее, обязательно надо будет перепроверить/модифицировать в ожидающемся релизе.

Возможны существенные изменения в результатах тестов индикаторных сетов!

И только тогда можно будет делать какие-то предположения относительно наличия и причин возможных расхождений в тестах, в т.ч. между мт4 и мт5.

Коллеги, я уже не помню сколько раз в топике настойчиво не рекомендовал задавать односторонние тесты и торги таким образом:

TradeSell=true

TradeBuy=false

S_OpenFirstOrder=true

B_OpenFirstOrder=true

Тем не менее, снова и снова в односторонних тестах/торгах запрет торгов в одном направлении задают именно так, как категорически не рекомендуется!

И посты на эту важнейшую тему почему-то хором игнорируют, их замечают в топике буквально единицы людей...

В 26.09.2019 в 16:24, Старик сказал:

В 26.09.2019 в 15:11, Altegron сказал:

В 26.09.2019 в 15:07, Старик сказал:

Вы же лично обеим ботам приказали на одном и том же счете сопровождать ордера EURJPY с указанным одинаковым мэджиком!

Все верно, однако TradeBuy на боте, который имеет в своем конфиге старый сет, запрещен.

Думал, что false в данной опции запрещает так же и сопровождение сетки, а не только открытие ордеров (первых и последующих).

Я понимаю, но инструкции надо читать буквально и чего в них не написано, того и не додумывать!

Пока бот включен, он сопровождает сетки всегда - круглосуточно круглогодично.

В этом смысл его существования и его предназначение.  И если вы поставили бота на график, то он будет делать что должен всегда.

Если боту предельно грубо запрещено TradeSell и/или TradeBuy продолжать строить сетки и открывать новые, то он исполнит приказ - но имеющиеся сетки он будет сопровождать всегда!

 

Я использую TradeSell и/или TradeBuy крайне редко - для придержать торги несколько часов, если есть сетки и цена совсем побежала.

Ну 1-2 дня, если надо, но не больше - потому что это крайне грубое вмешательство, ломающее логику работы бота через колено.

Я предельно быстро перехожу на запрет S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false и ограничиваю количество колен в нужной сетке при помощи S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders.

То есть если мне надо ограничить количество колен в сетке уже открытыми, например 13 из 15, то я задам MaxOpenOrders=13 - но не TradeSell и/или TradeBuy.

В варианте (S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false) + (S_MaxOpenOrders и/или B_MaxOpenOrders) сетку по одному из направлений можно "завесить" даже на месяца - она будет корректно сопровождаться ботом, только свопы будут накапливаться.

 

И я никогда, ни в тестах, ни в торгах, надолго не запрещаю открытие новых сеток аварийными TradeSell и/или TradeBuy!

Если надо на весь тест или надолго в торгах не открывать новые sell или buy сетки, использую только S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false, предельно дружественных логике бота!

Опции TradeSell и TradeBuy есть опции немедленной остановки торгов онлайн, блокирующих торги полностью - и что надо блокировать, и что бы лучше не трогать.

В будущем над ними еще надо будет хорошо подумать, чтобы ограничить работу опций только с тем, что прямо требует управления этими опциями и устранить побочки.

И, думаю, TradeSell и TradeBuy надо будет нахер отключить в тестере, чтобы раз и навсегда заблокировать их массовое некорректное использование в тестах и последующих торгах.

Коллеги, топик с 2017 года надо проштудировать под конспект и собственное оглавление минимум 1, лучше 3 раза с паузами в полгода!

Рекомендации новичкам как организовать сохранение ссылок на важные посты в процессе изучения данного большого и сложного топика
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=422764

Если вы не изучите топик, вы с энтузиазмом будете снова и снова делать одни и те же ошибки и глупости, которые рассмотрены в топике множество раз!

Я убил море времени на детальное выписывание нюансов бота и торгов - минимум 2 года выписывания толкований и пояснений тьмы правил, ограничений, особенностей и нюансов.

Но их нужно прочесть и знать!

В односторонних тестах и торгах только Sell или только Buy никогда не используйте на постоянной основе опции TradeSell и TradeBuy!

Никогда не используйте от слова совсем!  Никогда это ни разу!

Опции TradeSell и TradeBuy предназначены для только онлайн торгов для временного прерывания торгов в одном из направлений - несколько суток максимум.

Если:

- в торгах онлайн

- торги в обе стороны или в одну сторону и

- в уже имеющейся сетке надо запретить открытие новых ордеров на какое-то время (и позднее снова разрешить открытие ордеров), то

- допустимо и нормально ограниченное по времени применение разработанных именно для этого опций TradeSell и TradeBuy

- но действуйте с учетом рекомендаций /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435972

В односторонних тестах и торгах только Sell или только Buy всегда используйте на постоянной основе опции S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder!

Используйте всегда от слова всегда!  Абсолютно всегда!  Без единого исключения!

Если вам в тестах или торгах надо постоянно торговать только sell и вообще не торговать buy, то правильно S_OpenFirstOrder=true или =1 и B_OpenFirstOrder=false или =0.

Если вам в тестах или торгах надо постоянно торговать только buy и вообще не торговать sell, то правильно S_OpenFirstOrder=false или =0 и B_OpenFirstOrder=true или =1.

Опции S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder созданы для разрешения или запрещения открытия новых сеток раздельно по направлениям sell и/или buy!

Эти и только эти опции и надо абсолютно всегда использовать для постоянного запрета торгов по одному из направлений как в тестах, так и в торгах!!

По согласованию с коллегами публикую промежуточный, но очень важный релиз R260.

Данный релиз плод коллективного труда коллег @capteen , @Semenov и @elavr .

@capteen и @Semenov выполнили верификацию и глубокую переработку кода бота в части работы с индикаторами, а @elavr дорабатывал код версий для мт5, где много вопросов с таймфрэймами.

В результате получился бот, корректно, но существенно иначе работающий в индикаторных версиях и частично в мт5.

К сожалению, индикаторные версии данного релиза в тестере работают медленно, а времени/возможности выполнить необходимую оптимизацию кода пока нет.

Однако в бота внесены очень важные изменения, индикаторные версии такие как должны быть и будут и в мт5 теперь корректней будет работать.

И этот релиз вроде годен к торгам онлайн без известных нам ограничений, месячный тест релиз R260 на сервере выдержал.

Поэтому мы приняли решение сделать промежуточный релиз ботов с важнейшими доработками до того, как оптимизируем быстродействие в тестере с индикаторами.

Крайне рекомендуется перепроверить все индикаторные ADX-IMP сеты в новом релизе - они могут работать существенно иначе.

Также рекомендуется перепроверить индикаторные и безиндикаторные сеты для мт5, в которых в настройках использовались ТФ Н1 и выше.

Мы полагаем, что R260 можно использовать и в торгах после уточнения сетов - низкая скорость тестирования в торгах не проявляется.

Хотя безиндикаторные торги в мт4 можно не обновлять и продолжать торговать чем торгуете.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-190924-R260-elavr.rar144 скач.

приветствую,

провел тестирование r260 против r245.

по результатам: безиндикаторная версия изменений не показала,

adx-imp версия показала изменения: немного увеличилась прибыль и просадка. Нужно смотреть детальнее период.

архив с прогонами на котировках дукаса с плавающим спредом прилагаю. Количество тиков везде идентичное.

ЗЫ: на самом деле, ввиду возросшей просадки, можно попробовать провести глубокий анализ места, где просели больше, чем на 245м. Если надо - я проведу тот же анализ, что делал со 146м релизом (найду сетку в визуализации и разберу ее по ордерам в сравнении с 246м релизом на том же периоде). Но если релиз не оконечный, то не хотелось бы тратить кучу времени на прогон-поиск-анализ.

r245 vs r260.zip46 скач.

5 часов назад, Старик сказал:

 

Крайне рекомендуется перепроверить все индикаторные ADX-IMP сеты в новом релизе - они могут работать существенно иначе.

Ну что ж, покой нам только сниться.... 

С пылу, с жару! Ретест сета коллеги @Altegron  из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832 новым (260-м) релизом бота.

Результаты несколько иные. В период 170114-191120 Кдепо возрастает до 470 (390 было достаточным предыдущим (245-м) релизом). Рентабельность 16% в месяц и 205% годовых, в отличии от 18 и 223% соответственно. 

Результаты в архиве.

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260-elavr Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar73 скач.

4 часа назад, HQPhantom сказал:

Ну что ж, покой нам только сниться.... 

 

С пылу, с жару! Ретест сета коллеги @Altegron  из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832 новым (260-м) релизом бота.

Результаты несколько иные. В период 170114-191120 Кдепо возрастает до 470 (390 было достаточным предыдущим (245-м) релизом). Рентабельность 16% в месяц и 205% годовых, в отличии от 18 и 223% соответственно.

   Вы наверное торопились и неправильно собрали архив, у вас в архиве только сет под R 245

А все результаты тестов под R 260  у вас результаты одинаковы (максимальная просадка , чистая прибыль) а начальный депозит разный, из за того что все файлы названы R 260  не понятно какой тест был сделан  релизом R 245  а какой тест был сделан релизом R 260

Вы пишите в описании что результаты несколько инные (Результаты несколько иные. В период 170114-191120 Кдепо возрастает до 470 (390 было достаточным предыдущим (245-м) релизом). Рентабельность 16% в месяц и 205% годовых, в отличии от 18 и 223% соответственно) но при открытии html файла в браузере результаты абсолютно одинаковы, отличается только стартовый депо 

10 часов назад, Старик сказал:

Данный релиз плод коллективного труда коллег @capteen , @Semenov и @elavr .

Ребята,огромное спасибо за ваш труд.От всех обитателей данного топика.

2 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

 Вы наверное торопились и неправильно собрали архив,

Вы наверное торопились написать свой пост и абсолютно не разобрались ни с самими тестами. а как следствие, и с их результатами 

В данном архиве ни какой тест не был сделан  релизом R 245. Оба теста выполнены релизом R 260. 

Итак по порядку:

1. В архиве два теста. В одном Кдепо = 100 000 для выявления всех параметров сета (количества колен, максимальной просадки, компромиссного депо и т.д.) в период 170114-191120.

Из этого теста видно, что максимальное количество колен у этого сета равно пяти. Максимальная просадка по тесту равна 390,98. Сумма залогов на пятом колене, согласно модели (см. скрин в котором есть слово Model) равна 77,05. Отсюда, Кдепо равно: 390,98 + 77,05 = 468,03. Округлил до 470-ти. 

2. Второй тест проведён с Кдепо = 470, для того, чтобы определить рентабельность сета за указанный период.

В данном случае, согласно "Анализатору статистики сеток", при Кдепо равном 470, рентабельность составляет 16,8% в месяц (округлил до 17%) и 205,2% годовых (округлил до 205%)

3. Результат теста действительно несколько иные по сравнению с результатами теста этого сета релизом бота R 245, которые я выкладывал в своём посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871. И сравнивать нужно именно с этими результатами.

Для того, чтобы в дальнейшем не возникало подобное недопонимание, в архиве результаты обоих тестов.

P.S.

2 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

у вас в архиве только сет под R 245

А какой сет должен быть в архиве, если автор так его назвал? Точнее, автор его назвал R 246. Это я его переименовал, т.к. релиза 246 не встречал. О чём в своём предыдущем посте честно и признался  

В архиве именно тот сет, которым были сделаны тесты. А именно сет коллеги @Altegron  из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832 для того, чтобы определить разницу в релизах бота 245 и 260. По моему это корректно.

А название сета к релизу бота не имеет абсолютно никакого отношения. Главное понимать для какого мода советника этот сет был спроектирован. 

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R245 Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar35 скач. (EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260-elavr Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP).rar47 скач.

Получается вы сравниваете два релиза R 245  и R 260 , если я правильно понял, один тест под R245  сделал один автор , а другой тест под R 260 сделали вы. Но дело в том что если вы сделаете тест R 245  тот который выполнил Altegron  и вы  прогоните тем же модом , думаю результаты у вас будут разные , не смотря на то что тест будет сделан одним и тем же релизом R 245  , Мне не понятно было почему вы не прогнали один сет релизом R 245 а затем релизом R 260  и выложить сравнительные результаты.  Я например не знал что можно делать сравнительные тесты на основании тестирования одного автора, а самому делать только тест на новом моде  и потом сравнивать результаты, я думал будет точнее если один и тот же автор делает тест и старым и новым модом  , в силу разных нюансов (часовой пояс, точность котировок, время запуска и т.д.)

@Sergey NikoLaevich вы пропустили пост /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871 , в котором @HQPhantom уже выполнил тест сета @Altegron 245 релизом.

Поэтому повторять этот тест ему необходимости не было и @HQPhantom на тех же котировках выполнил уточняющий сет лишь 260 релизом - и сравнил их.

Должен отметить, что коллега @HQPhantom очень аккуратно и в соответствии с нашими стандартами выполняет и оформляет результаты тестов и я многократно обращался к нему с просьбами выполнения разных, иногда весьма сложных тестов для получения независимой оценки того или иного решения.

Так что, имхо, результатам тестов коллеги @HQPhantom можно доверять, человек в теме происходящего и очень полезен для проекта.

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

11 часов назад, Старик сказал:

Данный релиз плод коллективного труда коллег @capteen , @Semenov и @elavr .

Ребята, огромное спасибо за ваш труд. От всех обитателей данного топика.

Да, я тоже хотел бы отметить очень большую и полезную работу, выполненную и выполняемую вышеуказанными коллегами в этом случае и вообще.

Над каждым из вопросов парни работали не одну неделю в общей сложности и сделали то, без чего получение стабильной торговой версии бота было бы невозможно.

Так что парням поклон за работу однозначно! 

6 часов назад, Altegron сказал:

ЗЫ: на самом деле, ввиду возросшей просадки, можно попробовать провести глубокий анализ места, где просели больше, чем на 245м.

Если надо - я проведу тот же анализ, что делал со 146м релизом (найду сетку в визуализации и разберу ее по ордерам в сравнении с 246м релизом на том же периоде).

Но если релиз не оконечный, то не хотелось бы тратить кучу времени на прогон-поиск-анализ.

Релиз не оконечный и, если Бог даст, еще будет немало релизов в будущем.  И это было бы хорошо!

Но в данном релизе была нормализована работа с индикаторами и сейчас интерпретация и отработка их сигналов выполняется корректно, это тщательно перепроверялось.

И вы должны в тестах внимательно смотреть все ли хорошо в этом очень важном релизе...

И от этого уровня корректности работы с индикаторами мы в будущем отступать не должны - что бы мы не делали в боте позднее.

В частности, необходимое ускорение работы индикаторного бота в тестере придется выписывать таким образом, чтобы это принципиально не ухудшило выписанную в R260 работу с индикаторами.

Так что релиз, надеюсь, далеко не последний.

Но я думаю, что нормально и даже нужно разбираться со всеми индикаторными сетами и оптимизировать работу индикаторных сетов именно в R260 как прототипе будущих версий, которые в части индикаторов будут работать схоже именно с R260.

54 минуты назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Получается вы сравниваете два релиза R 245  и R 260 , если я правильно понял, один тест под R245  сделал один автор , а другой тест под R 260 сделали вы.

Нет не правильно. Оба теста обоих релизов R 245 и R 260 сделал я. Оба теста сделаны одним и тем же сетом коллеги @Altegron  из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439832.

Первый тест этого сета я сделал 245-м релизом и результаты выложил в этом посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871

Второй тест этого же сета я сделал 260-м релизом и результаты выложил сегодня /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440027 

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Но дело в том что если вы сделаете тест R 245  тот который выполнил Altegron  и вы  прогоните тем же модом , думаю результаты у вас будут разные , не смотря на то что тест будет сделан одним и тем же релизом R 245 

Почему вы так думаете? Обоснуйте. 

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Мне не понятно было почему вы не прогнали один сет релизом R 245 а затем релизом R 260  и выложить сравнительные результаты.

Прогнал и выложил двумя постами выше /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440046

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Я например не знал что можно делать сравнительные тесты на основании тестирования одного автора, а самому делать только тест на новом моде  и потом сравнивать результаты

Нельзя! Результаты будут абсолютно не корректными!

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

в силу разных нюансов (часовой пояс, точность котировок, время запуска и т.д.)

При сравнительном тестировании, а особенно при ретестах, не может быть никаких нюансов. Всё должно быть АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНО!

Иначе результаты можно смело выкинуть в помойку.

14 часов назад, HQPhantom сказал:

Вы наверное торопились написать свой пост и абсолютно не разобрались ни с самими тестами. а как следствие, и с их результатами 

В данном архиве ни какой тест не был сделан  релизом R 245. Оба теста выполнены релизом R 260. 

Итак по порядку:

1. В архиве два теста. В одном Кдепо = 100 000 для выявления всех параметров сета (количества колен, максимальной просадки, компромиссного депо и т.д.) в период 170114-191120.

Из этого теста видно, что максимальное количество колен у этого сета равно пяти. Максимальная просадка по тесту равна 390,98. Сумма залогов на пятом колене, согласно модели (см. скрин в котором есть слово Model) равна 77,05. Отсюда, Кдепо равно: 390,98 + 77,05 = 468,03. Округлил до 470-ти. 

2. Второй тест проведён с Кдепо = 470, для того, чтобы определить рентабельность сета за указанный период.

В данном случае, согласно "Анализатору статистики сеток", при Кдепо равном 470, рентабельность составляет 16,8% в месяц (округлил до 17%) и 205,2% годовых (округлил до 205%)

3. Результат теста действительно несколько иные по сравнению с результатами теста этого сета релизом бота R 245, которые я выкладывал в своём посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439871. И сравнивать нужно именно с этими результатами.

 

Для того, чтобы в дальнейшем не возникало подобное недопонимание, в архиве результаты обоих тестов.

То, что результаты несколько различаются, совершено закономерно! Вот два ключевых фактора:

1. Индикаторные фильтры срабатывали на 1-2 бара позже, чем должны были.

2. Для осцилляторов изменено условие проверки наклона линии цены. (Было: разворот за уровнем и цена остается за уровнем. Стало: заход за уровень и разворот, даже если цена вернулась "в серую зону").

Даже эти два фактора, очевидно, несколько меняют результаты работы сетов.

Так что, несколько, корректировать сеты под этот релиз придется. Очень надеюсь, что больше таких значительных коррекций не будет. Как минимум, в данный момент не просматривается такой потребности.

Всем профитов!

Dear sirs @HQPhantom и @Sergey NikoLaevich вы зря спорите. Ведь выше, в моем посте о тестировании я выложил архив с прогонами обоих релизов в абсолютно идентичных условиях. Даже hst не перегенерировались. С данными из архива можно работать ровно как вам удобно, и загнать в анализатор сеток межно... Недопонимание возникло потому что ув @HQPhantom выложил разные прогоны разными постами, что и ввело в заблуждение пользователей... 

В 21.11.2019 в 17:57, Altegron сказал:

прилагаю табличку из анализатора и прогон из тестера МТ4. Было бы прикольно, если бы удалось увеличить количество сделок, сохранив вменяемую просадку. Я думаю, любитель "рыбалки", мастер Йода @capteen мог бы нам помочь с пониманием настройки ADX фильтра.

Спасибо за "любителя рыбалки" 

Мне так кажется, поправьте если ошибаюсь, что 1450 сделок за три года - очень достойная цифра! Практически 1,7 сделки в день! Есть ли смысл пытаться увеличить это число? Проблема в том, что сетка, в текущем виде, совершенно не пригодна для скальпинга. Ее ТФ никогда не бывает ниже М15, а основной, рабочий, ТФ Н1-4. Для скальпинга и "интрадей" торговли надо, как минимум, переделывать все на 5-ти знак. Да и то, это будет совершенно другая тема для исследований особенностей внутридневной торговли сетками.

На первый взгляд, результаты работы предложенного сета вполне приличные! Да и 200% годовых, это очень достойно!

Куда можно посмотреть? Вот сюда:

1 час назад, capteen сказал:

Мне так кажется, поправьте если ошибаюсь, что 1450 сделок за три года - очень достойная цифра! Практически 1,7 сделки в день! Есть ли смысл пытаться увеличить это число?

такой результат при определенной волатильности рынка, на данный момент сет стоит в торгах на центе, и может доооолго не открываться.

1 час назад, capteen сказал:

Проблема в том, что сетка, в текущем виде, совершенно не пригодна для скальпинга. Ее ТФ никогда не бывает ниже М15, а основной, рабочий, ТФ Н1-4. Для скальпинга и "интрадей" торговли надо, как минимум, переделывать все на 5-ти знак.

настройки бота в 5-и знак приведут к полному несоответствию текущих сетов новой системе отсчета... Это будет огромный пласт ретестов и подгонки под каждый пипс. Опять же, принимая во внимание плавающий спред, все равно придется закладывать запас движения в тейк-профит. Те же 10 пипс как минимум

1 час назад, capteen сказал:

Куда можно посмотреть? Вот сюда:

Чистая прибыль

24.51

Общая прибыль

45.48

Общий убыток

-20.97

 

Очень низкое соотношение прибыльных и убыточных сделок. Возможно, аккуратная фильтрация колен (не первого) могла бы несколько улучшить ситуацию. Но это надо внимательно разбираться. 

 

как-то не обратил внимание на этот параметр. Попробую доработать.

В силу того, что в 260, по заверениям разработчиков, изменилась точность отработки ADX фильтра, буду допиливать сет уже под 260-й релиз.

@capteen спасибо, за ответ.

В 20.11.2019 в 20:58, ostapbender сказал:

Пока не выложили обещанный новый релиз, выложу сет под последний R245 для EURJPY.

Подходит для про ECN счетов. 

В архиве сет+ тесты + бот.

Сет проходит с 2015г.

Задержка в тестах - произвольная.

Сет протестирован и проходит без стопов RoboForex MT5 ECN Pro и Альпы МТ5 ECN. В Альпах просадка чуть меньше.

По времени отключен ролловер и НГ недели.

Торговля только SHORT.

Спойлер

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245_EURJPY NIGHT v2 Ostap.Bender 2015-2019 RoboPro.zip 3 \u041c\u0411 · 19 загрузок

Увы, но депо нужен вдвое больший - 612 просадки + 627 залога = 1240, а не 600 как в тесте.

И рентабельность будет вдвое меньше, 50%+ годовых. 

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому.  

3 часа назад, Старик сказал:

И рентабельность будет вдвое меньше, 50%+ годовых. 

Это не для подхода торговать одним ботом и одним сетом на весь капитал. Это для корзины сетов-ботов. И там залог будет браться из свободного капитала.  А значит рентабельность сета остаётся такой же.

3 часа назад, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому. 

Да и в две стороны тоже нужно делить на 2. Как пример доходность сета valerii.badaev@ с монитора, да и других сетов индикаторных выложенных в последнее время.

Но обратите внимание, в моих односторонних сетах доходность в 2019 не упала.

5 часов назад, ostapbender сказал:

8 часов назад, Старик сказал:

И рентабельность будет вдвое меньше, 50%+ годовых. 

Это не для подхода торговать одним ботом и одним сетом на весь капитал. Это для корзины сетов-ботов. И там залог будет браться из свободного капитала.  А значит рентабельность сета остаётся такой же.

Залог в 100%+ от просадки даже на плече аж 500 просто так из свободного капитала не возьмешь - это слишком много.

Хреновая (и очень странная, мы еще будем её изучать) особенность индикаторных (а также любых коротких по длине) сетов в том, что в них доля денег на залог даже при плече 500 может быть больше максимальной просадки! 

И этот фактор очень большей доли залога в депо надо учитывать особо и предельно серьезно!!

А если же считать депо только по просадке подобных сетов, то суммарный депо мультиторгов будет лишь 50%+- от сумм компромиссных депо всех пар, что откровенно очень рискованно - особенно если пар немного.

Причем чем меньше пар в мультиторгах такими сетами - тем выше риски, так как доля каждой пары в торгах выше.

Самообманываться нельзя, придумывать будущие идеальные условия торгов нельзя - риски и ММ должны контролироваться адекватно.

5 часов назад, ostapbender сказал:

8 часов назад, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому. 

Да и в две стороны тоже нужно делить на 2. Как пример доходность сета valerii.badaev@ с монитора, да и других сетов индикаторных выложенных в последнее время.

Но обратите внимание, в моих односторонних сетах доходность в 2019 не упала.

Волатильность многих валютных пар упала - eurusd больше, eurjpy меньше.  

И это проявляется в абсолютно всех торгах и сетах - индикаторных и безиндикаторных.

И вы однозначно заблуждаетесь в том, что рентабельность вашего сета в 2019 не упала - еще как упала.

И данные об этом у вас уже есть, но вы пока не готовы оценить их объективно и надеетесь на то, чего уже нет.

В моем посте таблицы Анализатора, который коллега @elavr еще будет доработать перед готовящимся релизом.

Среднемесячная прибыль вашего сета с 2015 по 2019 года соответственно $69, $50, $68, $43 и $32.

Рентабельность торгов вашим сетом в 2019 более чем в 2 раза меньше 2017 года и на 25%+ меньше рентабельности наихудшего из предыдущих 2018 года.

Увы, но наше замечательное спецПО однозначно указывает, что ваш сет не есть однозначным исключением и рентабельность против прошлых лет потерял.

Односторонние сеты не имеют ровно никакого иммунитета перед общим падением волатильности и рентабельность почти так же, как и все остальные.

Несколько лучше к падающей волатильности приспосабливаются короткие/густые сетки - но лишь в том случае, если индикаторы не блокируют их открытие и развертывание во флэте.

А индикаторы могут во флете "засыпать" и реже разрешать торговать боту...

Так что над чем подумать и работать точно есть! 

-----

Я совершенно не пытаюсь вас отговаривать делать что делаете и желаю вам всяческого и сокрушительного успеха!

Тем более что примеры успешных даже мультиразгонов у нас в топике есть https://www.myfxbook.com/members/Chex/chief-cent-setka/2005694

Индивидуальный успех каждого из нас - наш общий успех, успех нашего большого и сложного дела!

И в топике нет никого, кто желает вам и всем остальным слиться или не заработать.

Но не позволяйте себе надеяться/допускать условия будущих торгов заведомо лучшими, чем показывают расчеты согласно разрабатываемой в топике теории и спецПО!

Это чревато тяжелой финансовой и моральной неудачей, которую многие не могут перенести и бросают всё...

Предельная внимательность и разумная доля паранойи в нашем деле более чем оправданы. 

12 часов назад, Старик сказал:

Причем чем меньше пар в мультиторгах такими сетами - тем выше риски, так как доля каждой пары в торгах выше.

Поэтому я и писал в ветке Генетика про 10-20 пар в корзине.

12 часов назад, Старик сказал:

Самообманываться нельзя, придумывать будущие идеальные условия торгов нельзя - риски и ММ должны контролироваться адекватно.

Яркий пример самообмана, итог сета по EURJPY (тестируемого лишь с 2017, и не правильно подобранным стартовым депо для мониторинга) valerii.badaev@ 

12 часов назад, Старик сказал:

И вы однозначно заблуждаетесь в том, что рентабельность вашего сета в 2019 не упала - еще как упала.

Я имел ввиду мой сет для EURUSD. 

И здесь уже заблуждаетесь Вы.

Сет для EURJPY не однозначный и не доработанный. Сейчас взял TDS2 и посмотрю как выйдет опт.

17 часов назад, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому.  

Я бы так не смог предсказывать будущее и говорить про ущербность торгов в одну сторону.

У меня есть хороший пример сета в другом боте.

[Советник] МикроМартышка

Сет проходит с 2013г, а не только с 2017. Имеет минимум вдвое больше сделок чем у @Altegron, и у остальных индикаторных сетах Сетки. Что по статистике намного надёжнее.

13 часов назад, Старик сказал:

И в топике нет никого, кто желает вам и всем остальным слиться или не заработать.

Уж это меня волнует меньше всего, как и отрицание торговли в одну сторону. Главное я уже давно зарабатываю так, и зарабатываю приличные деньги. А что кому думать, это его право.

13 часов назад, Старик сказал:

Предельная внимательность и разумная доля паранойи в нашем деле более чем оправданы.

Как и рассмотрение всех методов торговли и ММ.

13 часов назад, Старик сказал:

Индивидуальный успех каждого из нас - наш общий успех, успех нашего большого и сложного дела!

Золотые слова! Его нужно вставить в заголовок темы.

@ostapbender на самом деле, данный бот (СЕТКА 1.43) не панацея. Можно даже илан динамик адаптировать для торговли (есть опыт). Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период. У меня в сете евробакса жесткая фильтрация по первому входу - отсюда такое малое количество сделок. Опять же, в торговле мартышками есть много разных способов управления средствами. В 2018 с июля по октябрь на сетах джокера удалось поднять 640%, 500 из которых были выведены. Опять же, сеты слились, но выведенные средства осели на банковском счету. считаю очень удачно сработал ММ.

Я это пишу не к тому, чтобы вас как-то зацепить, не к тому, чтобы оправдать свой сет (который сейчас допиливаю), а к тому, что пофигу в какую сторону вы торгуете, главное ваш мм и главное учитывать срок жизни вашего сета. Опять же выше я писал, что в текущей ситуации с нисходящим трендом по евробаксу и с восходящим на DXY мы спокойно могли торговать в сторону доллара с увеличенным риском. Вы же просто торговали в сторону доллара. Если применить немного смекалки и учесть на евробаксе хороший положительный своп, то еще и с тейком можно поработать. Но это будет действительно только при соблюдении условия роста доллара. Если мы в 2020 увидим затяжную коррекцию нисходящего тренда, ваш сет станет не актуален, о том и говорит @Старик. Вы не сможете торговать рост. Будете ждать откатов вниз, чтобы закрыть сетки. Пока вы торгуете продажу, но продажу можно и на илане торговать. А можно и руками с хаев в 4 лота входить, грузить по марже почти в стопаут и надеяться, что вошел наверняка... Важно, чтобы был оговорен срок жизни сета, мм и прочие аспекты. Мы, торгуя мартином, готовы к сливу. Вопрос: будет ли окупаемость и прибыль до слива? и второй вопрос: если пришел писец, как больно он укусит и будет ли возможность от него увернуться с минимальными потерями?

1 час назад, Altegron сказал:

Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период.

В 21.11.2019 в 13:55, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Выкладываю прогон в TDS2.В  TDS2 смещение GMT+2(Европа).Спред нефиксированный,проскальзывание включено.Я сам нередко сталкивался -  в МТ5 прекрасные результаты, в МТ4-льет

По просьбе @Старик вставлю свои 5 копеек по вопросу повторяемости результатов в тестерах стратегий МТ4 и МТ5 для данных сетов.

Я считаю, что данные сеты необходимо тестировать на котировках того брокера, на котором собираетесь торговать, с учетом реального спреда и учетом времени задержки исполнения ордеров для вашего сервера.  Данные сеты работают на 15 минутках. Как правило все сделки по данному сету закрываются и открываются в течении дня по индикатору осциллятора, в случае неудачного входа идет построение сетки.  Для сета который я рассматривал, среднее время жизни максимальной сетки составляло около 15 часов.   Преимуществом данных сетов можно назвать, что каждый день в котором был слив можно рассмотреть подробно, запустив тестирование только в этот день и посмотреть причину слива в визуализации. Тейк-профит, у данных сетов равен 2, что сопоставимо с размером спреда на стандарт счетах брокеров Альпари и Робофорекс. 

Для примера взял один из самых первых сетов коллеги @ostapbender.

Очень часто ситуация в течении дня выглядит следующим образом: 

Первой или последующей сделке не хватает нескольких пипсов до ТП из-за размера спреда(Красная пунктирная - ТП, оранжевая ТП с учетом спреда ). Соответственно боту приходится открывать последующие колена, а это как следствие повышает риски слива счета.  Ранее я уже публиковал работу демо счетов  этим сетом:

Как видим в зависимости от спецификации инструмента и типа счета брокера, финансовый результат абсолютно разный.  

Сравнение результатов тестирования данного сета на разных счетах у разных брокеров за 2019 год:

Alpari.Standart

  Roboforex.Standart

  Roboforex.Ecn

Как видим сет крайне зависим от окружения в котором он исполняется, что не позволяет гарантировать повторяемость результатов даже при тестировании на одной платформе. 

господа, подкорректировал сет для 245го под 260й релиз, однако, почему-то мой анализатор сеток не читает отчет. Выкладываю сюда, может у кого сработает?

Итак, из-за изменения работы ADX подкорректировал настройки. Так же обратил внимание на замечание коллеги @capteen

В 26.11.2019 в 09:44, capteen сказал:

Куда можно посмотреть? Вот сюда:

Чистая прибыль

24.51

Общая прибыль

45.48

Общий убыток

-20.97

теперь соотношение более удачное: было 46.11% убыточных сделок, стало 32.42%.

это результат работы с тейком. Однако, тут надо быть осторожным, все на грани закрываемости. Так же не удается, пока, уменьшить макс просадку.

соответственно КДепо вырос.

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260 EURUSD m1 2017-2019 ADX correction.zip45 скач.

2 часа назад, Altegron сказал:

@ostapbender на самом деле, данный бот (СЕТКА 1.43) не панацея.

Но он намного лучше остальных.

2 часа назад, Altegron сказал:

Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период.

Нет. Весь вопрос однонаправленных торгов у нас со Стариком давний. То ему только Long в другом боте не нравились сеты, теперь даже в своей Сетке только Short. Но я все свои слова подтверждаю фактами - тестами. Можно и в Сетке сделать разные условия входов в Бай и Селл и тестировать сет в обе стороны. Чем сетка и хороша, там уже ведение ордеров разделено для бай и селл.

2 часа назад, Altegron сказал:

Опять же выше я писал, что в текущей ситуации с нисходящим трендом по евробаксу и с восходящим на DXY мы спокойно могли торговать в сторону доллара с увеличенным риском. Вы же просто торговали в сторону доллара.

Посмотрите графики DXY и EURUSD с 2013г. Что то я не вижу ровного тренда ни восходящего по DXY, ни нисходящего по EURUSD. Поэтому и считаю тесты с 2017 в обе стороны хуже, чем тесты с 2013 в одну сторону.

2 часа назад, Altegron сказал:

Вопрос: будет ли окупаемость и прибыль до слива?

И айда делать новый сет, или это был стоп, или как посчитать прибыльность чтоб знать сколько таких сливов мы получим???

24 минуты назад, elavr сказал:

Я считаю, что данные сеты необходимо тестировать на котировках того брокера, на котором собираетесь торговать, с учетом реального спреда и учетом времени задержки исполнения ордеров для вашего сервера. 

Тут вопрос в другом. Мы списывались с Валерием. У него в тестах котировки именно Альп Про ЕЦН как и уменя в мт5, и проскальзывание он отключал и так же были стопы. Этот вопрос ещё открыт. Я взял TDS2 и сейчас всё своё перепроверяю и сравниваю.

Вообще форуму уже давно не хватает людей проверяющих всё в TDS2 и ветки с эталонными настройками TDS2.

А то получается каждый тестирует со своими настройками и получает разный результат. Как пример скоро выложу свой сет Генетика прогнаный лично в TDS2 с разными настройками.

48 минут назад, ostapbender сказал:

Но он намного лучше остальных.

на данный момент это один из самых навороченных мартинов, но в некоторых моментах дичайше нужен трейлинг. реализовываем через доп окно с парой... гибкость настроек тоже нравится, тут спора нет.

49 минут назад, ostapbender сказал:

Посмотрите графики DXY и EURUSD с 2013г.

вы видите масштаб рассматриваемого вами графика? я не говорю, что там должна быть наклонная линия, опять же я не говорил про 2013, однако масштаб тут вводит в заблуждение. Смотрите, хоть евробакс и не самая волатильная валютная пара, бывают такие рывки, которые способны закрыть по стопу некоторые сетки. Я вам говорил о том, что отказ от торгов в бай может сыграть злую шутку. Однако, вы автор, вы рассчитывали определенный риск, доходность и тд, прогоняли сет в тестере терминала на котировках вашего брокера (кстати, котировки альпов ецн в ТДС2 это кошмарный кошмар. Прогнал выложенный выше сет и получил сильно меньше баров, и просадку в 2 раза больше). Я придерживаюсь мнения, что все в ветке всего лишь предлагают свой вариант применения свободных денег пользователя, а уж чей сет запускать выбор каждого.

54 минуты назад, ostapbender сказал:

И айда делать новый сет, или это был стоп, или как посчитать прибыльность чтоб знать сколько таких сливов мы получим???

зачем же. Часто сталкивался, даже в Сетке, что тот же самый сет, который работал, допустим, три месяца без сбоев с хорошей доходностью, вылетает на каком-либо событии. Ну вылетел, далее можно его тупо перезапустить. Если характер рынка не изменился, сет так и продолжит зарабатывать. Если это высокодоходная система, смысл в этом есть.

55 минут назад, ostapbender сказал:

Мы списывались с Валерием. У него в тестах котировки именно Альп Про ЕЦН как и уменя в мт5, и проскальзывание он отключал и так же были стопы. Этот вопрос ещё открыт. Я взял TDS2 и сейчас всё своё перепроверяю и сравниваю.

про качество котировок Альпари ЕЦН в мт4 я написал выше - это трешак. Может потому и сливает.... Я не тестил ваши сеты, честно говоря.

57 минут назад, ostapbender сказал:

Вообще форуму уже давно не хватает людей проверяющих всё в TDS2 и ветки с эталонными настройками TDS2.

здесь, я бы сказал, люди не такая проблема, как методика тестирования. Я писал ранее, летом, что готов был предоставить комп с РДП, с 4 ядрами по 4.6-4.8 ггц для тестов сетов. Сам стараюсь тестировать и выдавать в ветку как минимум исходники для анализа. Давайте кооперироваться.... С котировками альпари ецн беда в ТДС2, однако в мт5, если они достоверны, можно перепроверять сеты, при условии идентичной работы сборки бота в мт5 и мт4 (что, я считаю, надо отдельно устанавливать так же, как мы устанавливаем различия между билдами в тестах, имеющих заявку на репрезентативность).

У меня нет мт5, я пока им не занимался, у меня есть мт4, ТДС2 и комп с быстрой памятью и ядрами. Давайте думать, что можно сделать с этими инструментами? Брутфорсить рынок я не хотел бы (фигачить опт на квадриллион вариантов), но при наличии четкого ТЗ я готов стартануть тест и выдать вам результаты.

1 час назад, Altegron сказал:

это результат работы с тейком. Однако, тут надо быть осторожным, все на грани закрываемости. Так же не удается, пока, уменьшить макс просадку.

Вот как раз работу с тейком я в виду и не имел Хотя знаю,ч то он очень важен для результативности торгов. Что касается выросшей просадки - надо смотреть RR. Если РР вырос - можно ни о чем не беспокоиться, если же нет, то есть смысл попробовать ввести фильтрацию 2+колен с помощью осциллятора (какого, на мой взгляд не важно, если не рассматривать Лагерра). Целью этого должно являться более оптимальное открытие последующих колен в зоне предполагаемых разворотов цены. При желании, можно и АДХ использовать "в реверсном режиме". Т.е. исходя из предположения, что если уровень АДХ очень большой - ожидаем коррекцию или разворот. Для этого же можно использовать "3-й паттерн". Его суть сводится к тому, что если линия Main находится выше/ниже от от обеих PluDI и MinusDI - то на рынке неустойчивая ситуация  и торговать можно в обе стороны.