[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

6 минут назад, elavr сказал:

34 минуты назад, shkarupin.vi сказал:

Всё таки я ни как не въеду в этот индикатор, где, что смотреть, откуда брать данные для VolCandleMaxSize, может кто пальцем покажет, чтоб я понял.

Индикатор показывает распределение размера свечи на выбраном тайм-фрейме по поддиапазонам которые формируете вы. 

 

В данном случае сформированы  7 диапазонов свеч, каждая свеча по размеру попадает в свой диапазон. Далее мы можем наблюдать количество и процентное соотношение свечей по каждому диапазону.

 

В данном случае можно сказать, что свечи(по ценам открытия и закрытия) размером 200 пунктов на часовом графике являются исключением из правил, так как основная масса свечей лежит в диапазонах 0 ( 64,4% )  и 100 (29.4%)

А дальше, какие брать данные для VolCandleMaxSize?

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А дальше, какие брать данные для VolCandleMaxSize?

А дальше в зависимости от стратегии которую вы придумаете или от закономерности которую найдете! 

Вот как вариант идеи возможного применения этого параметра:

http://tlap.io/ts-equalizer/ 

Поиск по теме дает много информации, например

18 минут назад, elavr сказал:

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

А дальше, какие брать данные для VolCandleMaxSize?

А дальше в зависимости от стратегии которую вы придумаете или от закономерности которую найдете! 

Вот как вариант идеи возможного применения этого параметра:

http://tlap.io/ts-equalizer/ 

Нет, что-то ты не то говоришь, этот индикатор создавался для этого бота, чтоб настроить фильтр волатильности. @Старик расскажи, пожалуйста, как пользоваться этим индикатором, а то @elavr тоже не знает. 

13 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Нет, что-то ты не то говоришь, этот индикатор создавался для этого бота, чтоб настроить фильтр волатильности. @Старик расскажи, пожалуйста, как пользоваться этим индикатором, а то @elavr тоже не знает. 

Соглашусь. Немного спутал с блокам без индикаторного входа.

Суть фильтра волатильности не открывать сделки в момент повышенной волатильности, когда размер свечи на заданном тайм-фреме отличается от определенного значения задаваемого в параметре VolCandleMaxSize.  С помощью индикатора мы смотрим какое среднее значение, а какое является повышенным.

Завтра выложу сравнительные тесты сета @ostapbender со стандартными значениями этого параметра 15(пунктов на часовом Таймфрейме) и значением 9 пунктов. Разница на лицо.

Этот индикатор создавался не только для фильтра волатильности, а если почитать автора совсем для других целей. Однако его возможности безграничны, главное какая идея заложена.

В догонку. 

Сет содержит следующие настройки фильтра волатильности:

VolCandleTF=60

VolCandleMaxSize=15
VolStopTradeTimining=4200

Бот должен был открыть третье колено на уровне голубой линии. Однако так как размер часовой  свечи больше 15 пунктов, то бот делает паузу в открытие нового ордера на 4200 секунд, давая рынку успокоится.

53 минуты назад, elavr сказал:

догонку. 

Сет содержит следующие настройки фильтра волатильности:

 

VolCandleTF=60

VolCandleMaxSize=15
VolStopTradeTimining=4200

 

Бот должен был открыть третье колено на уровне голубой линии. Однако так как размер часовой  свечи больше 15 пунктов, то бот делает паузу в открытие нового ордера на 4200 секунд, давая рынку успокоится.

 

Ну опять не о том, я ведь спрашиваю, как читать этот индикатор. как выставить VolCandleMaxSize, где смотреть.

Кто не читает мой дневник, сообщаю. что сегодня вывел первую прибыль со счёта.

После вывода первоначального депозита опасная стратегия мартингейла сразу становится безубыточной и высокоприбыльной.

8 часов назад, shkarupin.vi сказал:

Ну опять не о том, я ведь спрашиваю, как читать этот индикатор. как выставить VolCandleMaxSize, где смотреть.

@shkarupin.vi в первом своем посте я описал в двух словах как работать с индикатором. В последующих о влияние VolCandleMaxSize на торги. Осталось сложить 2+2 и получить ответ на ваш вопрос. А именно - определить размер свечи больше которого мы можем сказать, что имеет место быть повышенная волотильностью То есть определить те свечи которые выбиваются из стандартного размера.

В тему раздельных входов для Long и Short. Пока ждал релиз 260, начал заниматься Генетиком. Вот там и выложил пример

[Советник] [Мартингейл] Generic v.14

Тепрь нужно заняться адаптацией моего сета для R260, а так же сделать сет для Long.

Перечитывая посты usver73:

/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=348890

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

и посты Старик:

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435000

и его цитата из поста #10408:

"Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается."

Вот этого я не пойму, в индикатор смотрю и не вижу, этот размер, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

Альпари предупреждает!

2 часа назад, shkarupin.vi сказал:

Вот этого я не пойму, в индикатор смотрю и не вижу, этот размер, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

Иллюстрация окончания работа фильтра волатильности.

@elavr ну а складывать. что надо или отнимать, в нашем примере 3494-1679=1815, округляем и VolCandleMaxSize ставим 18, так или не так, объясни, пожалуйста.

Максимально допустимый размер текущей свечи в пипсах, high – low. Или процентное соотношение свечей брать и складывать, в примере 8,2+3,9=12,1, округляем, ставим 12 или зоны размеров брать? Не понятно, по какой колонке определять! Я так понял из описания индикатора, что вторую половину графика не берём, она накопительная. правильно. Тогда не понятно, к чему так много колонок.

2 часа назад, elavr сказал:

Иллюстрация окончания работа фильтра волатильности.

 Setka v1.31 Торги eurusd 20160310 нонки, импульс, 4 отложки вместо рыночных.

Пара просакала 250+ пипсов (2500 пунктов) за менее часа, но фильтры спрэда и волатильности разобрались с импульсом, а Гэп контроль выставил отложки.

При этом просадка на пике импульса в 11 коленной сетке была ничтожно мала - а ТР сетки, как следствие малой просадки, бы совсем близко к наибольшему ордеру сетки! 

И, как следствие такой наиболее оптимальной реализации сетки (обработки импульса) ботом, на первом же отскоке сетка на ура закрылась по ТР. 

Если правильно настроить бота на валютную пару (да еще и учитывать как меняется волатильность), встроенные в бота хреновины сообща работают на ура. 

В 02.12.2019 в 13:58, elavr сказал:

Хотя у меня есть вопрос к алгоритму отнесения к каждому диапазону. Позже посмотрю. 

Когда будет время и созреете, для полного понимания вопроса индикаторов статистики свечей начните с понимания вопроса от нулевой точки отсчета

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=388164

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102

Там было написано чуть ли не рекордно много буковок... 

21 час назад, elavr сказал:

Этот индикатор создавался не только для фильтра волатильности, а если почитать автора совсем для других целей.

Однако его возможности безграничны, главное какая идея заложена.

Да, индикаторы задумывались мною как универсальный инструмент сбора первичной статистики свечей - первичной статистики/информации рынка.

Причем статистики свечей любого рынка - как форекс, так и фондового, долгового, сырьевого...

Читать первичную статистику рынка в определенной степени тяжело, в это надо въехать...  Стрелок вверх/вниз тут не бывает...  Но когда въедете, вам откроется.

В нашем проекте они должны использоваться для настроек фильтра волатильности (high|low) и фильтров блока безиндикаторного входа (чаще open|close).

Но возможности применения статистики свечей действительно практически безграничны...

К сожалению, данное ПО так и осталось существенно не доделанным - я перегружен топиком и другим ПО и выпал из дожимания вопроса статы свечей.

В частности, в индикаторах по моему недосмотру полностью неверно сделан вывод в файл, наверно нужно будет сделать из них советников и по мелочам с интерфейсом...

Попробую найти время, проконтактировать по новой с коллегой @usver73 и сообща довести данную чрезвычайно важную и перспективную разработку до ума.

Ссылки в описании индикатора DistributionStatistic 1.04 - Word не рабатают:
DistributionStatistic.
http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg401124#msg401124
Индикатор написан по ТЗ Старика : http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg399102#msg399102
За основу взят http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg400653#msg400653

4 минуты назад, shkarupin.vi сказал:

Ссылки в описании индикатора не работают.

DistributionStatistic.
http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg401124#msg401124
Индикатор написан по ТЗ Старика : http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg399102#msg399102
За основу взят http://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/msg400653#msg400653

Насколько понимаю, речь идет о

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=388164

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102

Возможно, были еще другие посты по теме рассматриваемых индикаторов в период между последним указанным выше постом и датой публикации индикатора.

Вообще же ссылки на основные разработанные в топике продукты и методики есть в первом посте, а самый полный общий перечень тьмы уже сделанного нами ПО есть в

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=299&tab=comments#comment-399872

В 02.12.2019 в 20:50, shkarupin.vi сказал:

После вывода первоначального депозита опасная стратегия мартингейла сразу становится безубыточной и высокоприбыльной.

Это если подходить к торговле как Вы - Цели: вернуть слитое и продолжать играть на деньги казино.

А если как Старик - С прагматичной точки зрения абсолютно похрен что надо делать и каким образом решается главная задача - главное, чтобы задача была решена.

Задача заработка с форекс на жизнь.

Или вот Вы пишите - Значит мы не настоящие трейдеры, а так себе, если у нас нет депо от 10к USD и пытаемся разкрутиться и торгуем на центовых счетах?

И поэтому у меня такой вопрос:

Почему Вы выводите прибыль, не реинвестируете её?

Это я больше не к Вам вопрос, а к остальным. Чего все так восхваляют и лайкают такие заявления? А когда человек сделает сет, или другую полезную работу для всех, то благодарности он получит максимум вдвое меньше? Так его ещё могут и обозвать Идиотом

Вопрос чисто риторический, мне ответ на него не нужен

И я конечно понимаю в подходе заработка - открыть на 300-500$ памм и сигнал, удвоиться, вывести нач депо, и жить, не рискуя своим, с вкладчиков и подписчиков.

Сделал ретест в R260 по моему самого лучшего сета для Сетки от valerii.badaev@

Как всегда тесты+сет+отчёты+бот в архиве.

Только не нашел версию Сетки без индикаторной для опта?

Доходность почти как в 2014, возможно к концу года и сравняется с 2014.

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-2014-2019-DD1650.zip141 скач.

В 04.12.2019 в 08:47, ostapbender сказал:

Только не нашел версию Сетки без индикаторной для опта?

Да. К сожалению ее не скомпилировал.

Файл сборки релиза R260 выкладывается взамен файла из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=439997

В прикрепленном ниже архиве те же файлы ботов + 1 файл усеченного бота для опта/тестов, недовложенный в пост по ссылке выше.

Всё то же самое + 1 недостающий файл версии безиндикаторного бота для быстрого тестирования.

@Старик обновите пожалуйста ссылку на главной.

(EA)-Setka v1.43-ADX-IMP-190924-R260-elavr.rar177 скач.

В 03.12.2019 в 18:13, shkarupin.vi сказал:

@elavr ну а складывать. что надо или отнимать, в нашем примере 3494-1679=1815, округляем и VolCandleMaxSize ставим 18, так или не так, объясни, пожалуйста.

Максимально допустимый размер текущей свечи в пипсах, high – low. Или процентное соотношение свечей брать и складывать, в примере 8,2+3,9=12,1, округляем, ставим 12 или зоны размеров брать? Не понятно, по какой колонке определять! Я так понял из описания индикатора, что вторую половину графика не берём, она накопительная. правильно. Тогда не понятно, к чему так много колонок.

В колонке Р-р мы видим размеры свечей, разбитые по диапазонам. Большая часть всех свечей (83.3%) приходится на свечи размером до 20 пунктов. Можем сделать предположение, то что выше - это импульсные свечи, которые выбиваются из общего ряда. При этом четкого критерия - лично я не вижу.  Настраиваем фильтр волатильности на данном  тайм-фрейме именно на этот  размер свечи. И проводим тестирование. Можем перейти в следующий диапазон( размер свечи - 30 ) и провести тестирование тоже. А потом сравнить где получилась меньшая просадка.

Решил поделится как разрулилась ситуация. Робот фантастический) как горный козёл цепляется за небольшие уступы, но по моему мнению, не плохо подкреплять всё это минимальным анализом на Н4-Д1. С высоты птичьего полёта и времени много не требуется и спокойнее)

я пользуюсь ТМА каналами и обычными прямолинейными. Ну понято, уровнями.

8 часов назад, ostapbender сказал:

В 02.12.2019 в 19:50, shkarupin.vi сказал:

После вывода первоначального депозита опасная стратегия мартингейла сразу становится безубыточной и высокоприбыльной.

Это если подходить к торговле как Вы - Цели: вернуть слитое и продолжать играть на деньги казино.

А если как Старик - С прагматичной точки зрения абсолютно похрен что надо делать и каким образом решается главная задача - главное, чтобы задача была решена.

Задача заработка с форекс на жизнь.

 

Или вот Вы пишите - Значит мы не настоящие трейдеры, а так себе, если у нас нет депо от 10к USD и пытаемся разкрутиться и торгуем на центовых счетах?

И поэтому у меня такой вопрос:

Почему Вы выводите прибыль, не реинвестируете её?

 

Это я больше не к Вам вопрос, а к остальным. Чего все так восхваляют и лайкают такие заявления?

А когда человек сделает сет, или другую полезную работу для всех, то благодарности он получит максимум вдвое меньше? Так его ещё могут и обозвать Идиотом

Вопрос чисто риторический, мне ответ на него не нужен

Коллега, мне очень нравится ваша активность и открытость и что делитесь нарабатываемым везде - это очень ценные человеческие свойства для проекта и форума! 

И я вижу, что вы обучаемый и легко переходите на оптимальную технологию, когда понимаете, что, например, котиры Дукаса и TDS2 для мт4 безальтернативно надо использовать.

Я очень надеюсь, что через короткое время, может еще неделю-две моих усилий, мне удастся вашу ядерную энергию окончательно направить в мирных целях и вы будете приносить реально много пользы нашему проекту и форуму. 

Пока ваш КПД ниже потенциального - но я надеюсь, что смогу сделать вас более эффективным и намного более полезным проекту.

Но пока вы до конца не въезжаете в то, что и почему мы здесь делаем.   Вы непременно въедете, но на это надо больше времени и ваших и даже моих усилий. 

Вызвавший ваше удивление и где-то негодование пост коллеги @shkarupin.vi есть очередной промежуточной (а может и почти финальной) информацией о проводимом коллегой смелом и даже провокационном эксперименте, замеченном и очень внимательно изучавшемся и анализировавшемся в топике.

Но вы, как я уже отмечал, топик и меня пока не дочитываете на всю глубину и о чем в посте @shkarupin.vi шла речь недопоняли...  А речь шла о крайне любопытном.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=416&tab=comments#comment-434706

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=417&tab=comments#comment-435000

То есть человек выполнил серию уточняющих тестов за последний год и с нового 2019 года, убедился, что в настоящее время из-за обвального падения волатильности евры в торгах сетом @Gureyev достаточно (не бывает больше) 7 колен из 10 и, для таких торгов, достаточно депо лишь 20% от компромиссного депо этого сета.

И человек не просто начал торговать в 5+ раз большим лотом - человек еще и включил реинвест и моментами торговал в 10+ раз большим лотом, стартовав с компромиссного депо этого сета 3550.

Юмор ситуации в том, что, как вы может знаете, на форуме достаточно много сетконенавистников и трейдеров, не понимающих и не любящих сетки.

И наш проект вставляет им больше всего - такое впечатление, что некоторых просто лишает сна. 

Недолгий, но яркий эксперимент коллеги @shkarupin.vi в очередной раз утер хулителям торгов сетками нос, показав, что при понимании торгов сетками за единицы месяцев можно зарабатывать сотни %% с выводом прибыли и всеми атрибутами успешных торгов.

Понятно, что коллега, будучи небогатым как большинство пенсионеров, выполнил на минимальной сумме скорее лишь лабораторный эксперимент.

Причем часть тестов поначалу у него были неудачны, но он внес коррективы и последние торги у него прибыльны.

И он доказал, что удвоить депо за единицы месяцев вполне реально даже/именно в ситуации обвально падающей волатильности и даже сетом с большим фиксированным шагом, минимально приспособленным для торгов в низкой волатильности.

За что справедливо заслужил не просто много лайков, а продолжительные аплодисменты всего топика стоя! 

Наверно, стоит прислушаться к официальным предупреждениям ДЦ о возможной экстремальной волатильности через неделю из-за выборов в Великобритании.

Наверно, стоит выйти из торгов фунтом и еврой и, тем более, прервать экспериментальные торги повышенными лотами или перейти на торги минимальными лотами.

Как мы недавно убедились в торгах евроиеной, к предупреждениям ДЦ все же полезно прислуживаться тем, кто торгует додиапазонными сетками на малых депо.

Наверно, на успешной ноте стоит прервать/притормозить разгонные эксперименты и коллеге @shkarupin.vi , хотя бы вернуться к минимальной лотности...

Но он успешно завершил этап разгонных торгов в условиях экстремально низкой волатильности, что и было с благодарностью отмечено коллегами по топику.

Что касается 6-ти летнего ретеста в релизе R260 коллеги @ostapbender сета eurusd от valerii.badaev, то я продолжаю не понимать что именно показывает аналайзер в таблице прибыли по месяцам.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440787

Стопов в ретесте, насколько следует из графика, не было и откуда в таблице аналайзера убыточные месяца как бы совершенно непонятно...

В нашем готовящемся релизе Анализатора статистики сеток в 6-ти летнем безстоповом тесте, естественно, убыточных месяцев тоже нет.

Такое впечатление, что не только терминал, но и самое популярное в мире "анализирующее" ПО статистику сеток тупо не умеют считать.

Это ж насколько криво импортный аналайзер обрабатывает статистику теста, чтобы среди только прибыльных сеток найти 5 убыточных месяцев!...

Выкинуть и забыть его нахрен...

23 минуты назад, Старик сказал:

За что справедливо заслужил не просто много лайков, а продолжительные аплодисменты всего топика стоя!

Я про него вообще, а даже про посты где кто то кого то благодарит, и ему больше лаков, чем тому, кто этот сет или бот сделал. Привести примеры из Генетика ваших и Романа слов? Думаю не стоит. 

25 минут назад, Старик сказал:

Стопов в ретесте, насколько следует из графика, не было и откуда в таблице аналайзера убыточные месяца как бы совершенно непонятно...

Это раскрывшаяся сетка, которая перешла на следующий месяц. В этом месяце она конечно покажет минус, а плюс когда закроется в следующем.

26 минут назад, Старик сказал:

Юмор ситуации в том, что, как вы может знаете, на форуме достаточно много сетконенавистников и трейдеров, не понимающих и не любящих сетки.

Пусть и дальше ненавидят.  Главное - Мы на этом зарабатываем.

27 минут назад, Старик сказал:

Пока ваш КПД ниже потенциального - но я надеюсь, что смогу сделать вас более эффективным и намного более полезным проекту.

Как я ранее писал, и @Altegron , мы только за!

8 часов назад, ostapbender сказал:

Или вот Вы пишите - Значит мы не настоящие трейдеры, а так себе, если у нас нет депо от 10к USD и пытаемся разкрутиться и торгуем на центовых счетах?

И поэтому у меня такой вопрос:

Почему Вы выводите прибыль, не реинвестируете её?

Отвечу вам и всем, чтоб понятно было. Прибыль я вывожу со счёта на кошелёк, в разных ДЦ он называется по разному, у кого-то лицевой счёт, у кого-то вообще такого нет, как внутренний перевод между своими счетами, ну и чтоб было меньше проблем с ДЦ когда лот станет большим. Что касается реинвестирования, то запустил слитую Setka 3 на выведенные деньги со счёта. Так что реинвестировать придётся ещё долго, чтоб вернуть свои.