[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

15 минут назад, Altegron сказал:

опять же я не говорил про 2013

Значит мы друг друга не поняли. Я про устойчивую закономерность Шортов по EURUSD минимум с 2013г можно вывести без стопов.

17 минут назад, Altegron сказал:

Если характер рынка не изменился, сет так и продолжит зарабатывать. Если это высокодоходная система, смысл в этом есть.

Согласен на 100%. Сработал стоп, но это ж Мартин-сетка, если среднегодовой RF выше 1, то заработаем с 1 стопом по любому.

19 минут назад, Altegron сказал:

(кстати, котировки альпов ецн в ТДС2 это кошмарный кошмар. Прогнал выложенный выше сет и получил сильно меньше баров

Тут большой вопрос. Прогонял в мт5 сет Валерия у Альп и Робо и сравнивал количество тиков. В Альпах оно почти в два раза выше. 

По ссылке ниже есть обзор брокеров интересный. И можно сделать вывод на примере ночников и котировок у Дукаса и Альп. 

24 минуты назад, Altegron сказал:

(что, я считаю, надо отдельно устанавливать так же, как мы устанавливаем различия между билдами в тестах, имеющих заявку на репрезентативность).

Я тоже так считаю.

25 минут назад, Altegron сказал:

У меня нет мт5, я пока им не занимался, у меня есть мт4, ТДС2 и комп с быстрой памятью и ядрами. Давайте думать, что можно сделать с этими инструментами? Брутфорсить рынок я не хотел бы (фигачить опт на квадриллион вариантов), но при наличии четкого ТЗ я готов стартануть тест и выдать вам результаты.

Я тоже в команде! Может @Старик или Rever27 или capteen направят наш энтузиазм ?

21 минуту назад, capteen сказал:

Вот как раз работу с тейком я в виду и не имел Хотя знаю,ч то он очень важен для результативности торгов.

переработан нафиг и параметры открытия первого ордера и параметры ADX открытия 3+ колена, и тейкпрофит тоже. Буду дальше копать, пока результат такой. Изменения в работе и настройке, по сравнению с 245м очень большие. Бот реагирует совершенно иначе.

3 часа назад, Altegron сказал:

про качество котировок Альпари ЕЦН в мт4 я написал выше - это трешак. Может потому и сливает.... Я не тестил ваши сеты, честно говоря.

Тестирую только на котировках Дукаса.

13 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Тестирую только на котировках Дукаса.

Я как думаю, раз я торгую у Альп, то и тестить должен Альповские. У Дукаса и спред другой и ночные движения немного другие, как и вообще у разных брокеров ( это даже на мониторингах видно по совершаемым сделкам). Но если котировки Альп в TDS2 дырявые, то как можно вообще доверять TDS2? Они ведь с таким отношением к качеству и от Дукаса могут дать дырявые.

И на сколько в мт5 можно доверять качеству котировок? Ведь в мт5 сет не стопится, а в Дукас стопится. 

Мы берём пример эталона Дукаса. А если взять например эталон Альп, а торговать в Исмарке или Робо. То будем видеть расхождение открытых-закрытых позиций.

То насколько верным брать в TDS2 от Дукаса, а торговать в Альпах?

На сколько верным выбрать правильный метод и настройки проскальзывания? На ВПС от Метаквотов у меня пинг макс 2мс, а от другой конторы 20мс.

И вот на реале я торгую свой сет EURUSD в мт5, и с тестами в мт5 у меня сходится. Но в TDS2 с Дукастовскими не сходятся.

30 минут назад, ostapbender сказал:

И на сколько в мт5 можно доверять качеству котировок? Ведь в мт5 сет не стопится, а в Дукас стопится. 

Мы берём пример эталона Дукаса. А если взять например эталон Альп, а торговать в Исмарке или Робо. То будем видеть расхождение открытых-закрытых позиций.

То насколько верным брать в TDS2 от Дукаса, а торговать в Альпах?

На сколько верным выбрать правильный метод и настройки проскальзывания? На ВПС от Метаквотов у меня пинг макс 2мс, а от другой конторы 20мс.

 

Всем известно, что котиры от Альп, которые они предоставляют для скачивания, "дырявы и глюкавы", не говоря об ограниченности объема тиковых данных. В то же время, Дукас - стандарт де-факто для всякого рода исследований и тестирования стратегий, признанный далеко за пределами метаквотовского сообщества.  Можно еще пытаться брать котировки из других источников типа той же Оанды и  иже с ней...

Что касается задержки, которую имитирует МТ5 - фигня это! Эта задержка влияет только на то, какой тик будет использован для совершения сделки (т.е. цена которая пришла с этим тиком), в то время как в ДЦ, есть поток цен! В один и тот же момент времени могут проходить сделки по разным ценам! И какую из них выберет ДЦ для, конкретно Вашей операции, полностью на откупе у ДЦ. Отсюда капитальные положительные проскальзывания в тестере МТ5  и (почти)всегда отрицательные проскальзывания в ДЦ. Какой смысл тогда "ловить блох" перебирая источники котировок?

3 часа назад, ostapbender сказал:

Я как думаю, раз я торгую у Альп, то и тестить должен Альповские.

Идеальный вариант, где-то в параллельной вселенной  увы, котировки Альп отвратительные

3 часа назад, ostapbender сказал:

Но если котировки Альп в TDS2 дырявые, то как можно вообще доверять TDS2?

TDS2 использует предоставленные в репозиторий котировки брокеров. Если брокер дает косорылые тики, они и в репе будут косорылые. Дукас считается авторитетом. Их котировки использует и квант, у них один из самых точных публичных репозиториев с котировками. Так что сам ТДС2 - всего лишь инструмент с интеграцией в ваш терминал и возможностью сформировать в мт4 hst файлы более высокой точности и с плавающим спредом.

3 часа назад, ostapbender сказал:

На ВПС от Метаквотов у меня пинг макс 2мс, а от другой конторы 20мс.

тут я вам скажу так: по моим данным, конкретно у Альп, стоит метаквотовская стойка в датацентре. Суть в том, что вы находитесь в том же сетевом стеке, что и сервер, оттуда такие пинги. Это партнерская программа. Есть инфа, что приказы, посланные с метаквотовского ВПС отрабатываются с приоритетом, но сам не проверял. Опять же, сниженный пинг не спас меня от дичайших задержек в инстафорексе (специально узнал геолокацию их серверов в денвере и купил впс на месяц на соседней улице. Шиш с маслом мне был а не быстродействие).

Если хотите быстрого исполнения, вам нужен быстрый брокер, относительно быстрый комп и хороший, стабильный интернет (шлюзы и прочее я не буду перечислять). Главное, чтобы у вас не было повальной потери пакетов. Пинг 20 это норм пинг, проблем из-за такого пинга у меня не было (даже 50мс вполне себе ОК). Жопа наступает, когда у вас сова подвешивает мт4, но тут вопрос кода.

1 час назад, Altegron сказал:

Если брокер дает косорылые тики, они и в репе будут косорылые. Дукас считается авторитетом. Их котировки использует и квант, у них один из самых точных публичных репозиториев с котировками. Так что сам ТДС2 - всего лишь инструмент с интеграцией в ваш терминал и возможностью сформировать в мт4 hst файлы более высокой точности и с плавающим спредом.

4 часа назад, capteen сказал:

Всем известно, что котиры от Альп, которые они предоставляют для скачивания, "дырявы и глюкавы", не говоря об ограниченности объема тиковых данных. В то же время, Дукас - стандарт де-факто для всякого рода исследований и тестирования стратегий, признанный далеко за пределами метаквотовского сообщества.  Можно еще пытаться брать котировки из других источников типа той же Оанды и  иже с ней...

Коллеги, давайте сделаем проще. 

Есть котировки Дукаса.  Есть котировки Альпов. 

Кто нибудь мне может сказать критерии сравнения этих котировок?

Количество тиков в день или процент  каким-то образом совпавших котировок, если по совпавшим то это как? 

В принципе для МТ5 это сделать не особо сложно, главное определить критерии.

Опять же на стандарт счетах брокер рисует котировки сам?

52 минуты назад, elavr сказал:

Кто нибудь мне может сказать критерии сравнения этих котировок?

Количество тиков в день или процент  каким-то образом совпавших котировок, если по совпавшим то это как? 

 

Для МТ5 в кодобазе есть то ли сов то ли индикатор "ловец пропущенных тиков". Поищи там. Вроде на что-то подобное натыкался, но поскольку это было не актуально не запомнил где.

@elavr есть спецПО для оценки целостности котировок - смотрит тики, считает их и ищет дырки по датам.

В котирах ДЦ дырок тьма, а густота котиров никакая.  Поэтому тесты на котирах СНГ ДЦ на любых счетах где-то ни о чём.

Сходу у себя это спецПО не нашёл (хотя должно быть), но оно вроде есть на форуме.

Если это серьезно интересно, то надо найти (что будет непросто) и выполнить непростые сравнительные тесты полноты и целостности котировок дукаса и разных ДЦ.

Котиры дукаса для использования в TDS2 ближе всего к идеалу и мировой стандарт тестирования. 

Реально верю только Дукаса и только тестам в TDS2 - хотя вроде возможны тесты в мт5 на котирах Дукаса и это может быть равноценно TDS2 в мт4.

(Надо сделать сверку тестов мт4 TDS2 на дукасе и мт5 на дукасе - возможно, результат окажется практически приемлемым и более массовым и дешевым.)

Расхождениям в тестах мт4 TDS2 и мт5 на котирах ДЦ абсолютно не удивляют, так как по сути такие тесты плохо сопоставимы - мерседес на автобане против самоката по бездорожью.

Собственно против мт5 чё-то грубое сказать не имею, но с учетом качества котиров ДЦ тесты лишь условно достоверны.

Если же тестировать в мт5 на котирах дукаса (что лично не проверял), то вроде/слышал качество теста достаточно высокое.

Котиры Альпами с 5-ти знаком и плавающим спрэдом собирались вроде с середины 2015, в других СНГ ДЦ намного (на годы) позже.

Поэтому тесты за более ранние периоды на котирах ДЦ в мт5 эмуляция абсолютно неизвестного качества и пропорциональной достоверности.

При этом отмечу, что собственно к Альпам как структуре и их котирам в торгах онлайн у меня особых претензий вообще-то нет - имхо, нормальные.

Что касается настроек тестирования в TDS2, то они давным давно выработаны для тестов Генерика - GMT+2 и DST=USA. 

Для мартинов никаких эмуляций задержек, проскальзываний и т.п. - в реале они иногда будут, но не на каждом ордере и бот нормально разбирается.

Но с настройками и котировками в прошлом есть пара нюансов...

Во-первых, в прошлом разные ДЦ по разному переходили зима/лето и лето/зима - кто-то по Штатам, кто-то по Европе.

Хуже того, в разные годы те же Альпы переходили то по Европе, то по Штатам.

Так что какое бы DST для использования в TDS2 вы ни задавали, в точности время в котировках вы не зададите.

Правда, это особо существенно лишь для торгов с ограничениями по времени и для торгов на больших ТФ от н4, где правильно заданное время формирует правильные свечи и начало/конец торгов без выпаданий в воскресенье или субботу.

Во-вторых, опять таки для торгов с учетом времени, для ДЦ, серверное время которых отличается от GMT+2+-, может быть необходимо иметь второй комплект котировок с настройками времени согласно сервера ДЦ.

Ну и выполнять финальные тесты сетов на котирах с временем, наиболее близком к времени своего ДЦ.

На абсолютную истину в этих вопросах не претендую, имхо.

P.S.  @Rever27 чуть раньше ответил на те же вопросы.  Наши оценки близки.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v14/16148/?do=findComment&comment=440282

@Altegron коллега, просьба рассмотреть вопрос о тестировании сетов на счете с нормальной визуализацией баланса.

То есть выполнять тесты на долларовом или демо, где баланс в $ - или на центовом, где баланс в центах (но не в $ как у вас).

Мы ценим вашу полезную и эффективную работу в топике, но только под ваш счет модифицировать Анализатор не будем.

P.S.  на пометки не обращайте внимания, это @elavr дорабатывает Анализатор к релизу.

@Старик вас понял! на днях решу вопрос, чтоб не взрывать мозги анализатору и участникам ветки. Спасибо, что разобрались.

1 час назад, capteen сказал:

Для МТ5 в кодобазе есть то ли сов то ли индикатор "ловец пропущенных тиков". Поищи там. Вроде на что-то подобное натыкался, но поскольку это было не актуально не запомнил где.

Если мой склероз не слишком мне изменяет, вроде этим вопросом занимался fxsaber на форуме mql5.

Привет всем,

Прежде всего, извините за мой русский, потому что я француз, и я перевожу с помощью перевода Google.

Поздравляю с работой!

Я хотел бы знать, есть ли ссылка на Github, предоставляющая доступ к различным разработкам и исходным кодам Setka v1.43.

Спасибо за ваш ответ.

9 часов назад, elavr сказал:

Коллеги, давайте сделаем проще. 

 

Есть котировки Дукаса.  Есть котировки Альпов. 

Кто нибудь мне может сказать критерии сравнения этих котировок?

Количество тиков в день или процент  каким-то образом совпавших котировок, если по совпавшим то это как? 

Для начала, есть смысл сравнить сами дни, доступные для загрузки . В своё время сделал пару скринов в этом посте /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=421396

Дублирую: 

В 20.03.2019 в 17:02, HQPhantom сказал:

Специально сделал скрины TDS2 с котировками Dukascopy и Alpari.

  Показать контент

 

  Показать контент

Если обратить внимание на столбец «Загруженные дни». У одного брокера в период 150102-190315 есть возможность загрузить котировки за 1536 дней (т.е. полностью), а у другого всего за 1079. А это, 45% разницы в данных! И если посмотреть в левый нижний угол скринов, то там сразу станет видно, что у Alpari «дырки», это не просто выпавшие тики, это отсутствие данных (и не редко) по нескольку дней подряд.
Дальше уже каждый сам для себя решит, на каких котировках тесты более правдоподобны.

 

13 часов назад, laurhaq сказал:

Привет всем,

Прежде всего, извините за мой русский, потому что я француз, и я перевожу с помощью перевода Google.

Поздравляю с работой!

Я хотел бы знать, есть ли ссылка на Github, предоставляющая доступ к различным разработкам и исходным кодам Setka v1.43.

Спасибо за ваш ответ.

@laurhaq , в полном объеме исходный код модификаций бота не предоставляется по ряду причин.

В первом посте топика есть актуальные ссылки на:

- базовую версию бота с исходным кодом,

- индикаторные версии бота и

- основное дополнительное программное обеспечение, разработанное в топике (в основном в исходном коде).

Наибольший перечень разработок топика в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

13 часов назад, HQPhantom сказал:

видно, что у Alpari «дырки», это не просто выпавшие тики, это отсутствие данных (и не редко) по нескольку дней подряд.

Подтверждаю! Не у всех котировок хватает дней. Есть пары без ошибок в скачивании. Но

Сам начал закачку Дукаса. 

В 27.11.2019 в 13:38, ostapbender сказал:

В 27.11.2019 в 11:15, Altegron сказал:

Весь вопрос встал, когда ваш сет слился в мт4, а в мт5 у вас проходил период.

Нет. Весь вопрос однонаправленных торгов у нас со Стариком давний. То ему только Long в другом боте не нравились сеты, теперь даже в своей Сетке только Short.

Но я все свои слова подтверждаю фактами - тестами. Можно и в Сетке сделать разные условия входов в Бай и Селл и тестировать сет в обе стороны.

Чем сетка и хороша, там уже ведение ордеров разделено для бай и селл.

Не, коллега, нет у нас с вами никаких тёрок...

Мне вообще нравится как вы работаете на форуме, у вас есть некий опыт и определенные навыки и вы мне кажетесь все более полезным человеком.

Хотя ваш подход к тестированию вызывал у меня до последнего времени немало вопросов...  Ваши тесты единственное, что в вас меня беспокоит.

Но вы приобрели и начали использовать TDS2 и я надеюсь, что большинство вопросов по вашим тестам это снимет.

Вопрос однонаправленных торгов для меня совершенно не вопрос - если вам они "заходят", то никаких проблем и дай вам Бог удачи!

Чтобы вы понимали насколько меня не напрягают односторонние торги, я дам 3 пояснения - практическое, прагматичное и тактико-технологическое (скажем так).

С практической точки зрения даже один сет более 3-х, лучше 5+ лет с 50%-100%+ рентабельностью есть вариант решения главной задачи - пытаться жить с форекс.

Конечно, при наличие соответствующего депо, торгов всё же лучше на $ счете и понимании сопутствующих рисков.

Но чисто формально при рентабельности 50% нужен депо $10000-$15000, а при рентабельности 100% $5000-$8000 и у вас средняя зарплата по стране с торгов.

Не важно будете ли вы так торговать или нет по любой причине - мы говорим о возможном решении.

Это цифры и они таковы.

И для цифр не важно одно или двух сторонний сет - важно, чтобы он выдавал необходимый %% рентабельности для ваших денег.

Многие такого подхода боятся, некоторые смеются - но формально и реально даже 1 хороший сет решает задачу.  А несколько хороших сетов чудо как хорошо.

Это решение несопоставимо лучше банковского вклада, требующего просто чудовищного депозита в Сбербанке для такого же в $ решения той же задачи

Поэтому такое пристальное в въедливое внимание к подобным сетам - потому что потенциально это решение чрезвычайно важной задачи и надо смотреть в 5 глаз.

Но даже 1 классный сет - решение важнейшей задачи.  И это очень важно и серьезно.

С прагматичной точки зрения абсолютно похрен что надо делать и каким образом решается главная задача - главное, чтобы задача была решена.

Задача заработка с форекс на жизнь решается односторонними торгами?  Не вопрос - торгуем односторонне.

Для решения задачи надо с утра гримироваться негром и не смывать грим до обеда?  ОК, гримируемся неграми и так и торгуем до обеда.

Для решения задачи надо после обеда ходить в юбке?  Даже не обсуждаем - покупаем себе несколько юбок и ходим в них после обеда.

Если главная задача решается, в обеспечение решения главной задачи приемлемо абсолютно все.

И вообще не комплексуем по поводу того, что задача решена как-то не так или надо что-то делать достаточно необычное.

Тактико-технологически предпочтительными являются внятно организованные мультиторги - лучше более чем 2-3 парами, предпочтительнее 5-10.

Причины понятны: большее количество пар с контролируемыми стопами минимизируют риск слива счета, позволяют быстрее возместить стоп отдельных пар и позволяют максимально уменьшить стартовый суммарный депо - что позволяет уменьшить размер инвестиции в торги и повышает эффективность/рентабельность торгов в %%.

Конечно, такие торги требуют разработки несколько/многих специфических сетов и это вообще-то исключительно трудная и крайне трудоемкая задача.

Но, с учетом этих факторов, практически всё равно двух или односторонние у вас торги - важно лишь учитывать корреляцию пар и направлений в мультиторгах.

Добавлю еще, что многие люди с опытом считают, что скорость покупок бакса часто намного выше скорости продаж бакса.

То есть уж если тренд покупок бакса, то цена изменяется вертикально, агрессивней - а вот продают доллар менее охотно, "сомневаясь", чаще пилой и скорость изменения цены ниже.

Именно поэтому часто бывает сложнее торговать buy в парах xxxusd, а sell в парах usdyyy - эти сетки бывают более проблемные.

Это одна из причин, по которой бот спроектирован так как есть - с раздельными настройками сеток и с весьма сложным и хитромудрым гэп контролем.

Правда, эти нюансы с торговлей долларом очень мало проявляются в бездолларовых кроссах хххууу и в этих парах однонаправленные торги сложно оправдать.

----------

Но фишка в том, что хороший трейдер исследователь - можно сказать, ученый.  Ну или следователь/эксперт, кому как удобнее воспринимать.

Это не столько интуитивно-эмоциональная, сколько интеллектуальная деятельность.  Ну, разуваем глаза и включаем мозги! 

Мы не меряемся пиписьками, не дискредитируем чужие решения и не продавливаем свои идеи или свой подход.

Мы:

1) планируем эксперименты/тесты

2) тщательно, согласно научного подхода выполняем эксперименты/тесты таким образом, чтобы их можно было независимо повторить

3) выявляем статистику выполненных экспериментов/тестов

4) изучаем статистику и, на основании полученной статистики, устанавливаем факты

5) на основании установленных фактов делаем сколь возможно неопровержимые выводы.

Обстоятельность, по возможности научный подход к подготовке и ведению торгов исключительно важны, так как позволяют заранее сколь возможно максимализировать вероятность достижения ожидаемого результата торгов.

Изучение 10-го по важности вопроса различных бонусов от ДЦ привело в данном топике к написанию серии постов, позднее скопированных, вынесенных и объединенных в топик /v-pomosch-treyderu/4/statya-rabota-so-sgoraemymiklassicheskimimarzhinalnymi-bonusami-ot-dts/16910/

Рассмотрение вопросов подготовки и ведения сложных по множеству факторов торгов с реинвестированием прибыли привело к написанию целой серии постов, в которых рассматривались самые разные нюансы и ограничения организации и ведения торгов с реинвестом.  Например, 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=380026

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=313&tab=comments#comment-406416

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=314&tab=comments#comment-406780

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=314&tab=comments#comment-406799

и еще нескольких немалых и сложных постов раньше и позднее.

Скоропалительность в выводах, поверхностность, принятие желаемого за возможное/действительное в нашем деле абсолютно недопустимы!

Мы должны в мельчайших деталях исследовать и письменно документировать абсолютно все нюансы подготовки, организации и ведения тестов и торгов!

Мы исследуем чрезвычайно сложный форекс и торги мартинами на форекс и методологически научный подход к торгам единственное, что дает нам шанс зарабатывать вместо терять с 95%+ менее организованных и не соблюдающих исследовательский подход трейдерами.

Если нарушается хоть что-то в жестком научном подходе к выполнению тестов и анализе их результатов, например выполнение не подтверждаемых тестов на некачественных котировках или выводы на основании предположений/желаний вместо статистики, то мы перестаем быть исследователями и становимся любителями, подгоняющими результат под желаемый.

Это очень важно понимать, что "немножко исследователей" не бывает, как и немножко поваров - вы либо работаете как профи, либо вместо борща на выходе помои.

И даже при жестком соблюдении научной технологии проведения экспериментов/тестов и их последующего анализа, мы не получаем истину в конечной инстанции и решения, которые будут работать в торгах всегда.

Потому что торги вероятностны и движение цены в будущем на 100% не предопределено.

Но если мы соблюдаем научный подход, то мы получаем высокую вероятность, что наши разработки будут успешно торговать и в будущем в абсолютном большинстве ситуаций.

-----

ОК, мы провели разграничительную черту между личным (торгуем как считаем нужным) и методологическим (исследуем статистику, устанавливаем факты и делаем выводы).

И если возникают противоположные мнения, то мы не соревнуемся кто лучше напишет пост - а исследуем статистику тестов, устанавливаем факты и делаем выводы.

У нас расхождения в 2-х вопросах: что торги только в одну стороны это прибыль вдвое меньше - и что падение волатильности понижает прибыльность всех сетов.

Ну и по оценки тестов в Роботесте...

Для проверки части этих фактов будем использовать готовящийся к релизу Анализатор статистики сеток с 2-мя дополнительными таблицами и стэйтменты из топика.

Ну и напомню, что в анализе в топике я всегда использую исключительно те сеты и стэйтменты, которые выкладывают участники топика.

По другому не будет: выкладывайте свои наработки, сеты, тесты, мысли - если хотите развивать проект и развиваться сами.

Ну или будем тупо курить бамбук без всякого движения вперед. 

Безальтернативно: или делимся и общаемся - или всем болт.  Надеюсь понятно почему - и без обид.

-----

Для проверки утверждения, что торги в одну сторону в последние годы приводят к потере половине возможной прибыли, годятся вообще все выкладывавшиеся в топике стэйтменты и любые Анализаторы статистики сеток.

Ну возьмем пусть всем известный и многократно упоминавшийся простейший сет eurusd от @Gureyev , оптимизированный коллегой @HQPhantom.

Смотрим строку Итого основной таблицы Анализатора и видим, что sell сетки принесли 50.6% прибыли, а сетки buy соответственно 49.4% прибыли за 2.5+ года теста.

Это и на глаз видно, но %% пересчитайте сами.

При этом больше малых sell сеток, а всего их 52% - а buy сеток 48%.  То есть нет очевидного преимущества одного из направлений в непрерывных торгах за 2.5 года.

Торги поразительно симметричные.

Понятно, что на коротких трендовых участках какое-то из направлений торгов может иметь временное преимущество и/или давать больше прибыли и меньше проблем.

Но на статистически значимом отрезке времени в 2+ года в непрерывных торгах с более чем 1000 сеток по обеим направлениям мы имеем формирование прибыли де-факто 1:1 и каждое из направлений приносит ~половину массы прибыли в $.

И если сейчас торговать по одному любому из направлений sell/buy, то это должно приводить к упущенной прибыли в 100% от достигаемой по одному любому направлению.

То есть торгуете лишь по одному любому из направлений - до половины прибыли торгов заведомо недополучите!

И если вы на какой-то паре опасаетесь торгов по sell или buy, то по этому направлению задавайте более консервативную сетку - но не отказывайтесь заведомо от половины прибыли вообще!

В боте от рождения разработчиками закладывалась возможность асимметричных торгов sell/buy - используйте предоставленные вам очень редкие возможности!!

Ну это как бы очевидное предположение - но мы его перепроверили по статистике подходящего непрерывного безиндикаторного теста и убедились, что да, торговать только в одну сторону равносильно добровольному отказу от половины возможной прибыли в $.

И нужны невероятно веские и убедительные причины, чтобы хоть когда-то отказываться от торгов по одному из направлений, кроме явных временных рыночных обстоятельств!

То есть временно притормозить торги по одному или обеим направлениям нормально, если рынок стремный - но торговать только в одну сторону = потере половины прибыли.

ОК, ради интереса и теста разрабатываемого Анализатора выкачаем из MyFxBook стэйтмент торгов eurusd из моника Роботеста и проанализируем статистику Роботеста.

Многоуровневый сет из Роботеста радикально, абсолютно отличается от сета Гуреева настолько, что вообще ничего общего между ними нет - они как с разных планет.

Цифры в анализе сеток из Роботеста оказались просто совершенно офигительными!

Как выясняется, во вроде "тренде бакса и падении eurusd", которую вы торгуете только sell, основную прибыль приносят именно "контртрендовые" buy сетки!!

564 (55%) sell сетки за 1.5 года принесли лишь 4450/10920*100%=40.75% прибыли в $ - а 467 (45%) buy сеток принесли аж 6470/10920*100%=59.25% прибыли в $!

"По тренду" 55% sell сеток принесли лишь 41% прибыли в $, а "контртрендовые" 45% buy сеток принесли 59% прибыли в $ - что в $ почти в 1.5 раза больше!!

В Роботесте чрезвычайно интересная статистика торгов за последние 1.5 года, заслуживающая того, чтобы её грамотно проанализировать.

Во-первых, при симметричных сетках отказ от торгов "против тренда" может привести к недополучению до 60% прибыли в $ и заработку лишь 40% от возможного.

Многое зависит от сета, пары, периода времени, пропорции будут разные...

Но на торгах онлайн в Роботесте мы убедились, что при торгах в одну сторону "тренда" заработать в $ можно не то что лишь половину, но даже в 1.5 раза меньше, чем потерять.

Поэтому принимать решение о торгах лишь в одну сторону надо лишь после исчерпывающего анализа и лишь тогда, когда будут продуманы все возможные компенсации и будет уверенность, что постоянные торги в одну строну обеспечат достаточную или лучше даже большую рентабельность торгов в %% сейчас или в последние годы.

Во-вторых, статистика торгов подтверждает если не наличие явного тренда вниз в eurusd, то точно более агрессивные/быстрые покупки доллара против продаж доллара.

Статистика торгов подтверждает, что контртрендовые buy сетки висели дольше, растягивались больше - с 11 колена больше buy сеток, а с 13-го колена только buy сетки.

Ну это нормально, что куда цена быстрей идет и больше давит, контр сетки и растягиваются: цена сильнее давила вниз - buy сетки растягивались и дольше висели.

Но это контртрендовый мартин и сетки и должны растягиваться, чтобы приносить прибыль в $. 

И если не торговать buy при намеках на тренд вниз, то основная часть прибыли в $ исчезнет, получена не будет...

В-третьих, если вычесть прибыль в $ buy сеток 13 и 14 колен (таких sell сеток не было), то остаток прибыли в $ будет примерно пополам.

Но buy сеток всё равно будет на 10% меньше и это означает, что средние контртрендовые сетки в ходе всего периода торгов строятся и живут несколько иначе и приносят большую прибыль в $ на одну условную сетку, чем симметричные сетки "по тренду".

Оно как бы понятно, что в контртрендовом боте больше прибыли в $ должны приносить сетки против тренда!

Но интересно, что даже если не учитывать прибыль самых наибольших контртрендовых сеток, и в меньших сетках средняя/условная сетка против тренда чуть длиннее и чуть прибыльнее в $ против средней/условной сетки в направлении тренда.

В-четвертых, в данных торгах моим многоуровневым сетом с переменной геометрией лучше, чем во многих других тестах видно, что существует теоретическая возможность однонаправленных торгов некоторыми сетами с частичной или полной компенсацией потерь от отсутствия торгов во вторую сторону.

В sell сетках было лишь 12 колен, а в buy сетках 14 колен - что позволяет, в торгах только Sell, задать меньше колен, снизить необходимый депо или повысить лотность в 2-3 раза.

Как видно из модели, для данного сета для 12 колен может хватить Кдепо 1500-2000, а для 14 колен нужен Кдепо скорее 5000+, что в 2.5-3 раза больше.

Но если пойти на риск торгов 12 коленной сеткой только sell, то в прошедшие 1.5 года можно было бы торговать даже лотом 0.03 и уверенно перекрыть потери от неторгов buy сетками в торгах только sell сетками.

Это может звучать не очень убедительно, но моим многоуровневым сетом из Роботеста так торговать бы вышло даже только sell без потери прибыли в $ и даже в %%.

Но я совсем не уверен, что есть много сетов, с которыми будут возможны такие финансовые манипуляции - этот мой сетик очень непрост.

В-пятых, чтобы окончательно вынести мозги, отмечу, что статистика торгов подсказывает, что можно было бы попробовать удлинить buy сетку настолько, чтобы на нынешнем 14 колене у нее открывалось бы лишь 12 колено.  То есть сделать buy сетку асимметричной, более консервативной и длинной.

Не факт, что это получится, но это можно было бы попробовать сделать в тестах.

И в таком случае можно было бы торговать в обе стороны, ограничить максимум 12 колен и снизить депо до 2000+ - что существенно повысило бы рентабельность в %%.

Надеюсь, что все новички поняли и этот мой пример. 

В итоге анализ статистики гипотетических торгов в одну сторону показал:

1) в большинстве случаев просто торги в одну сторону предполагаемого тренда приводят к потере от 50% до 60% прибыли в $ против торгов в обе стороны.

Меньшие потери теоретически возможны лишь на отдельных сетах, причем возмещение потерь прибыли в $ от односторонних торгов абсолютно не гарантируется.

2) Упускаемая прибыль в $ в односторонних торгах настолько значима, что необходимы крайне веские причины для принятия решения о торгах в одну сторону.

Лишь прохождение в тестере на истории 2013-2015 годов никак не может быть достаточным основанием для постоянной потери от 50% прибыли в $ с 2017 года.

Выполнять многолетние тесты заведомо оправдано в скальперах без и даже с элементами мартингейла, но в классическом мартингейле это потеря от 50% прибыли сейчас и крайне редко оправдано.

Надо тестировать 2-х сторонние торги со стопом в сетах, текущую фазу рынка с 2017-16 года и не искать формальных побед в тестах гипертренда бакса уже далеких годов.

3) Существует гипотетическая вероятность в некоторых сетах частичной или полной компенсации потерь прибыли в $ от торгов в одну сторону, если сетка "по тренду" разворачивается на 2-3 колена меньше, чем контртрендовая сетка.

В этом и только этом случае может быть оправданной попытка торгов в одну сторону при условии, что депо удастся уменьшить в 2-3 раза или настолько же увеличить лот.

4) Опять таки гипотетически (не проверял) выгоднее однонаправленных торгов может оказаться асимметричное "растягивание" второй/контртрендовой сетки до того же максимального количества колен, что и в "трендовой" сетке - с целью существенно уменьшить депо при немного меньшей прибыли в $ и резком росте рентабельности торгов в %%.

Еще раз повторяю - каждый имеет право торговать как ему комфортно!   Это как трах: хоть раком, хоть боком - лишь бы в кайф. 

Но никаких розовых очков - грязные сапоги, марихуану и розовые очки оставляем в прихожей.

Мы трейдеры = исследователи!

Здесь мы в белых халатах технологически безупречно проводим эксперименты/тесты, изучаем их статистику, устанавливаем факты и, на их базе, делаем выводы!

Никаких иллюзий и мечтаний - безупречные тесты, их статистика, факты на основе статистики и выводы исключительно на основе установленных фактов!!

----------

Во 2-й или 3-й раз возвращаемся к отрицанию падения прибыли/рентабельности в $/%% из-за падения волатильности со второй половины 2018 года...

Падение волатильности, конечно же, очень по разному влияет на разные сеты:

- сеты с большим первым шагом вообще почти останавливаются и перестают торговать - цена не доходит даже до 2-3 колен и тупит

- сеты с малым шагом (как минимум в начале сетки) переносят падение волатильности намного лучше, строя сетки в единицы ордеров.

Но на всех последних опубликованных мною скринах отчетов Анализатора с таблицей прибыли по месяцам прибыль в $ в 2019 году резко падает.

Исключений я пока не обнаружил.

В данном посте 2 отчета Анализатора: 

- в сете Гуреева среднемесячная прибыль в $ в 2019 году лишь 39% от среднемесячной прибыли 2018 года

- в моем Роботесте среднемесячная прибыль в $ в 2019 году 54% от среднемесячной прибыли 2018 года

- в вашем сете eurjpy (цитата ниже) среднемесячная прибыль в $ в 2019 74% от среднемесячной прибыли 2018 года и 47% от от среднемесячной прибыли 2017 года.

В 26.11.2019 в 18:39, Старик сказал:

В 26.11.2019 в 17:05, ostapbender сказал:

В 26.11.2019 в 13:49, Старик сказал:

Ну и чудес вообще не бывает: торги лишь в одну сторону - вероятную прибыль надо делить на ~2 по любому. 

Да и в две стороны тоже нужно делить на 2. Как пример доходность сета valerii.badaev@ с монитора, да и других сетов индикаторных выложенных в последнее время.

Но обратите внимание, в моих односторонних сетах доходность в 2019 не упала.

Волатильность многих валютных пар упала - eurusd больше, eurjpy меньше.  

И это проявляется в абсолютно всех торгах и сетах - индикаторных и безиндикаторных.

И вы однозначно заблуждаетесь в том, что рентабельность вашего сета в 2019 не упала - еще как упала.

И данные об этом у вас уже есть, но вы пока не готовы оценить их объективно и надеетесь на то, чего уже нет.

 

В моем посте таблицы Анализатора, который коллега @elavr еще будет доработать перед готовящимся релизом.

Среднемесячная прибыль вашего сета с 2015 по 2019 года соответственно $69, $50, $68, $43 и $32.

Рентабельность торгов вашим сетом в 2019 более чем в 2 раза меньше 2017 года и на 25%+ меньше рентабельности наихудшего из предыдущих 2018 года.

Увы, но наше замечательное спецПО однозначно указывает, что ваш сет не есть однозначным исключением и рентабельность против прошлых лет потерял.

 

Односторонние сеты не имеют ровно никакого иммунитета перед общим падением волатильности и рентабельность почти так же, как и все остальные.

Несколько лучше к падающей волатильности приспосабливаются короткие/густые сетки - но лишь в том случае, если индикаторы не блокируют их открытие и развертывание во флэте.

А индикаторы могут во флете "засыпать" и реже разрешать торговать боту...

Так что над чем подумать и работать точно есть! 

Давайте глянем и ваш августовский сет eurusd, о котором как я понял вы писали, что его доходность не снижается.

Судя по отчету Анализатора, и у вас среднемесячная прибыль в $ в 2019 году лишь 16/33*100%=48% от среднемесячной прибыли в $ в 2018 году.

Может, это не тот стэйтмент, но и у вас я не нашел ни одного теста, в котором прибыль в $ в 2019 году осталась бы на уровнях прошлых лет.

Проводя тесты готовящемуся к релизу Анализатором, я обнаружил, что в 2019 году во всех без исключения проанализированных отчетах прибыльность торгов упала ~вдвое.

Из-за резко упавшей волатильности больше всего пострадала eurusd, где в 2019 году среднемесячная прибыль в $ лишь от 39% до 54% уровня прибыли в $ в 2018 году.

И больше всего прибыль упала в сетках с большим фиксированным или большим первым шагом сетки, а лучше торгуют сетки с меньшими первыми шагами типа тройки.

Не идеально торгуют старые универсальные диапазонные сеты с первым малым шагом, но всё же открывают и строят не так уж мало малых и средних сеток - на полприбыли.

Также менее пострадали кроссы с еврой, где подвижность евровому кроссу придавала вторая валюта пары.

Но волатильность в 2019 упала по всем мажорам и их кроссам и прибыльность торгов упала очень серьезно.

Падение волатильности бессмысленно отрицать, как и не видеть резкое падение прибыльности/рентабельности торгов.

Мы уже достаточно серьезно обсуждали эти вопросы

в /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434706

и /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435000

я бы порекомендовал вчитаться в это обсуждение и хорошо подумать как оптимально вести свои торги в сложившейся ситуации.

----------

В 27.11.2019 в 07:56, ostapbender сказал:

В 26.11.2019 в 18:39, Старик сказал:

Самообманываться нельзя, придумывать будущие идеальные условия торгов нельзя - риски и ММ должны контролироваться адекватно.

Яркий пример самообмана, итог сета по EURJPY (тестируемого лишь с 2017, и не правильно подобранным стартовым депо для мониторинга) valerii.badaev@ 

Такое впечатление, что меня не читают из принципа...   А меня надо читать - мои буквы того стоят! 

Мы уже давно поняли, что как можно более надежные и доходные торги мартином хоть и автоматизируются, но процесс все же осмысленный и управляемый трейдером.

А Роботест не управляемые торги - это торги вида трейдер включил бота и умер...  Поэтому ни критерием, ни эталоном Роботест не является - еще тест на халяву и всё.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=438383

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=434750

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437585

Мы уже давно и глубоко разобрались что реально показывают и как надо оценивать тесты в Роботесте и я уже не вижу необходимости на это снова тратить время...

Что касается сета eurjpy @valerii.badaev@gmail.com, то имхо это хороший низкодепный высокодоходный сет с нормальной устойчивостью и характеристиками.

Евроиена пара сложная, торги ею можно организовать не столь уж и многими способами и рассматриваемый сет вполне достойный вариант.

Как показывает коэффициент "К" в верхней части скрина Анализатора, средняя прибыль за год более чем в 2 раза превышает максимальную просадку (если там стоп) и RF сета очень достойный даже в ситуации упавшей волатильности.

Так что один стоп раз в 3 года абсолютно не проблема, этот низкодепный сет может нормально генерировать прибыль.

Другое дело, что как и за любым низкодепным сетом, за торгами этим сетом надо следить и не торговать им раз в год+- на заранее известных экстремальных событиях - что в Роботесте невозможно в принципе и там сет показывает себя хуже чем есть.

Так что никакого самообмана и ошибок я применительно к данному сету в упор не вижу.

Другое дело, что абсолютно все должны понимать, что абсолютно все ADX сеты утратили силу и их всех надо адаптировать под релиз R260.

Считайте, что ADX сетов в топике нет ни одного - абсолютно все такие сеты надо дорабатывать и далее индикаторы торговать только с релиза R260.

Надеюсь, что все эту данность осознали и готовы начать немедленно работать над рефакторингом индикаторных сетов под релиз R260!

----------- 

Коллеги, вот еще и еще раз - разуваем глаза и включаем мозги!

Нормально, что каждый сам себе кажется самым умным, а свои сеты считает абсолютно самыми лучшими!  Ну а как иначе?! 

И никто никому не говорит как кому торговать - каждый торгует как считает наилучшим для себя.

Но если есть желание торговать на форекс и стать трейдером-профи, то абсолютно необходимо вести себя как исследователи.

То есть безупречно выполнять эксперименты/тесты, получать и изучать их статистику, устанавливать факты - и, лишь на основании фактов, делать выводы!

Это не безумно сложно и этому можно научиться постепенно.  Вы же видели, я использовал лишь 2-3 числа и лишь 4 школьных арифметических действия...

Альтернативы нет - профи трейдер обязан быть исследователем и, полностью отбрасывая субъективные оценки, устанавливать факты и опираться только на них!

29 минут назад, Старик сказал:

У нас расхождения в 2-х вопросах: что торги только в одну стороны это прибыль вдвое меньше - и что падение волатильности понижает прибыльность всех сетов.

Вы упустили начало нашего разговора. Я не про торговлю только в одну сторону. Я про торговлю в индикаторных ботах с разными настройками входа и ведения торгов отдельно для Лонгов и Шортов. Поэтому нельзя брать Ваши примеры сравнения сетов безиндикаторных торгов с сетами заточеными в обе стороны и показали заведомо известный результат в 50 на 50. И как я выше отметил и сами Вы, что в боте есть отдельное ведение торгов sell и buy и это круто для понимающих в разнице, и в примере с Вашего разбирательства выше. Но как я ранее писал в другой ветке ещё при начале спора - входы - сигналы тоже должны быть разные. 

38 минут назад, Старик сказал:

Такое впечатление, что меня не читают из принципа...   А меня надо читать - мои буквы того стоят!

Наоборот, я читал, и заметьте ранее указывал про умную торговлю Вами - закидывая разные сетки в разное время. Но наверно Вы читаете невнимательно меня - Иметь 1 стоп не страшно при таком сете, еслиб он на истории хотябы с 2013 не ловил подряд в один год 2-3 стопа, ведь с тестом с 2017 мы словили стоп в 2019, но предположить, что в 2020 не будет 2 стопа мы не можем. И получается имея статистику всего лишь с 2017г, мы имеем самообман, подгоняя сет под 2 последних года. Это не относится к сетам безиндикаторным охватывающим волатильность последнего года-пол, и которые как Вы в роботетсте корректируете раз в пол года-год.

44 минуты назад, Старик сказал:

Судя по отчету Анализатора, и у вас среднемесячная прибыль в $ в 2019 году лишь 16/33*100%=48% от среднемесячной прибыли в $ в 2018 году.

Может, это не тот стэйтмент, но и у вас я не нашел ни одного теста, в котором прибыль в $ в 2019 году осталась бы на уровнях прошлых лет.

Вот смотрим анализ торгов и прибыль в 2018=381$ в 2019=314(в назаконченный год). Доходность не падает. Рентабельность сета для использования в торговле корзиной роботов-сетов-пар не падает и даёт лучше результат, чем в сете двухсторонней торговли Валерия ( ведь только он проходит с 2014). Но это не в упрёк к сету Валерия, это упрёк в Ваш анализ моего сета и якобы падения доходности его.

Сет + отчёт + тест в архиве.

Я всё к тому, что торговать в индикаторных ботах-входах, нужно рассматривать раздельные условия для входа в Buy и Sell, и разные условия их дальнейшего ведения. А так же об тестировании их с 2012-2014г. И я полностью согласен про неподходящие такие условия под Сетку с безиндикаторным входом, где уже используется метод движения денег за последние пол года - год.

54 минуты назад, Старик сказал:

Альтернативы нет - профи трейдер обязан быть исследователем и, полностью отбрасывая субъективные оценки, устанавливать факты и опираться только на них!

Вот факты я и предоставляю. Но я один, и у меня не хватает времени и сил сделать сразу всё. Можно сделать два сета для Сетки ADX мод 260 для EURUSD, отдельно для Sell и отдельно Buy, проходящих с 2013г, и будет вам торговля в обе стороны. Но буть в Сетке раздельные входы для Sell и Buy, то получился бы один сет, и вопросов односторонней торговли вообще б не возникало.

1 час назад, Старик сказал:

 

Что касается сета eurjpy @valerii.badaev@gmail.com, то имхо это хороший низкодепный высокодоходный сет с нормальной устойчивостью

Судить об устойчивости сета с тестами лишь с 2017г сложно.

Short.zip32 скач.

@ostapbender коллега, мне очень нравится как вы "зарываетесь" в тему и что имеете свой взгляд на вопросы.

Но обсуждаемые тесты сейчас перестают соответствовать технологическому стандарту, начиная с которого возможно обсуждение.

Продолжать сравнение и обсуждение индикаторных тестов дальше оправдано лишь с релиза R260 и желательно только на дукасовских котировках - для достоверности и сопоставимости результатов.

Что касается мт5, то был такой комментарий от уважаемого @capteen  

Цитата

 

В 25.11.2019 в 06:57, elavr сказал:

Олег, можно примеры положительных проскальзываний и чересчур оптимистичного поведения MT5?

Увы, примеры показать не могу. Происходило это так: в МТ5 на 20-ти ядрах проводился опт по 3-5 параметров индикаторов, ТП и прочего.

Из полученных сетов выбирался наиболее доходный, проводился одиночный прогон и небольшие уточнения.

После этого для выверки результатов сет конвертировался в МТ4 и проводились тесты в ТДС2. В итоге ТДС показывал уверенный слив сета даже на участке оптимизации. Если брались  за основу "средне-лучшие" результаты, то контрольные прогоны в МТ4 и ТДС2 давали результаты сходные с тестером МТ5 (разница в 1-5%). 

 

Ну и далее работая с форумом МКЛ5 нашел объяснение.

Тестер МТ5 закрывает сделку по ближайшей следующей котировке (тику) и если движение цены "в нашу сторону", то получается "положительное проскальзывание", чего реальный брокер постарается не допустить.

У ДЦ обычно идет поток сделок в пределах некоей "котировочной зоны" и  из нее-то и берется цена закрытия сделки.

Очевидно, что брать лучшую цен, при наличии в потоке худшей, ДЦ не будет и не заинтересован.  

 

Для себя примерно так описал механизм "положительных проскальзываний". На истину претендовать не могу, да и не собираюсь.

Просто после настроек в МТ5 (особенно автоматического опта) перепроверяю сет в МТ4.

 

Мы пока условно доверяем тестам в мт5, но определенные вопросы к ним есть - особенно если тесты потом в TDS2 на дукасе не подтверждаются.

Поэтому, я думаю, уже развернутое обсуждение можно временно приостановить до тех пор, пока появятся однородные и сопоставимые тесты, которые можно будет обсуждать.

Дискуссия интересная и, я надеюсь, окажется полезная на будущее.

Так-то и ваш тест мне очень даже нравится - но необходима его полноценная верификация в R260 и на одинаковых котировках максимального качества.

Цифры мне нравятся - но я не знаю можно ли им доверять, тестер великий сказочник...  А если тестер врет, то всё равно с 2013 или какого года тест...

Ну и, как бы там ни было, но надо добиться сопоставимого прохождения сетов в мт4 и мт5 - сеты лишь для одного терминала, имхо, вообще не вариант.

3 часа назад, Старик сказал:

Так-то и ваш тест мне очень даже нравится - но необходима его полноценная верификация в R260 и на одинаковых котировках максимального качества.

Сделал ретест в TDS2 на котировках Дукаса. Сет не корректировал, оставил всё как было, но позже собираюсь подкорректировать в TDS2.

В архиве тест+сет+бот+анализ. Всё под R245 и R260. В папке мт4 сет и бот 260 для мт4.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R245-R260_EURUSD_Short_Ostap.Bender.zip61 скач.

8 часов назад, Старик сказал:

то имхо это хороший низкодепный высокодоходный сет с нормальной устойчивостью и характеристиками.

Копаем дальше. Берём сет (EA) Setka v1.43 ADX-IMP R245 Altegron-EURUSD-191127-4-M1-TDS2-(HQP)

он имеет намного лучшие показатели, чем сет Валерия по EURJPY. Но они оба выполнены под 2017 и далее. 

Но мы сделаем Стресс-тест в моде R260. Хоть сет не адаптирован под этот мод, но почти такие же результаты и в R245.

Тестируем с 2012 в TDS2 на котировках Дукаса. Стоп ставим 400$ (макс просадка =312).

Теперь посмотрим подробнее по годам и месяцам.

Теперь берём мой сет и также не адаптируя его под R260, проводим стресс тест с 2012г

Теперь посмотрим подробнее по годам и месяцам.

Вот на примере мы и решим, какому сету доверять свои деньги.

Конечно обоим не будем  Они же не адаптированы под R260

Но давайте рассмотрим не один сет для торговли на весь капитал, а 10.

Для простоты примера у всех +- макс просадка 180 и SL=200.

Капитал 2000$ на все 10 сетов(пар).

Мы собрали из них корзину специально, чтоб максимальные просадки не попадали друг на друга, а в идеале даже 2 стопа по одному из сетов не совпал с двумя стопами по другому в один год.

И тогда мы при RF среднегодовом =1 Будем иметь 100% годовых - ( сколько стопов двойных по одному сету словили).

Мы будем иметь очень низкий шанс слить весь капитал, а рентабельность выше, чем у многих бизнесов.

Ведь если даже в один год 5 сетов словит по два стопа, то мы будем иметь на конец года не минус 50%, а только +50%.

А можно ведь и сеты с RF=2 ...

А можно ещё и поиграть с начальным депо или бонусами от брокеров, беря не 2000 начального капитала, а 1400, или вообще 1000. Тогда доходность вообще сказочная, но и риски больше.

Как всегда всё в архиве ниже.

(EA) Setka v1.43 ADX-IMP R260 Stres.zip49 скач.

14 часов назад, ostapbender сказал:

18 часов назад, Старик сказал:

Так-то и ваш тест мне очень даже нравится - но необходима его полноценная верификация в R260 и на одинаковых котировках максимального качества.

Сделал ретест в TDS2 на котировках Дукаса. Сет не корректировал, оставил всё как было, но позже собираюсь подкорректировать в TDS2.

В архиве тест+сет+бот+анализ. Всё под R245 и R260. В папке мт4 сет и бот 260 для мт4.

Для сопоставимости тестов разных сетов тесты должны выполняться предельно одинаково - от слова совсем.

Одинаковы должны быть котировки, даты, плечо и по одной и той же формуле высчитанный компромиссный депо.

В вашем случае компромиссный депо = 181 просадки + 125 залога = ~300.

Поскольку в тесте депо был задан 200, что в 1.5 раза меньше, то рентабельность сета/теста в %% у вас завышена в 1.5 раза.

С правильно же высчитанным Кдепо=300 рентабельность годовых у вас не 150%, а 100%.

Это все равно очень низкий депо и замечательная рентабельность годовых в %% для долгосрочного сета - но её пришлось высчитать вручную, загрузив сет в модель.

Это 2 абсолютно разных вопроса: как хитро вы намерены торговать в будущем - и предельно качественный стандартный тест для корректного сравнения с другими сетами.

В торгах вы можете торговать как вам угодно: мультиторги с займом денег на залоги у других пар, даже бонусы - всё, что не запрещено, можно использовать.

Но качественный тест должен быть стандартным - иначе тесты разных сетов несопоставимы.

А для стандартности теста недостаточно только котиров Дукаса и TDS2 - для оценки/сравнения финансовых характеристик сетов нужно единое для всех плечо 500 и только компромиссный депо сета/теста, высчитанный по единой методологии!

12 минут назад, Старик сказал:

Это 2 абсолютно разных вопроса: как хитро вы намерены торговать в будущем - и предельно качественный стандартный тест для корректного сравнения с другими сетами.

Я не думаю, что кто то имея от 50 000, будет торговать одним сетом на всю котлету. Поэтому не высчитываю компромиссный депо. Все кто так собирается торговать пусть и считают. Для меня важнейший показатель среднегодовой RF и максимальная просадка. 

Но не суть в этом.

Я хочу указать на другие моменты, для всех ищущих.

Оптимизировать нужно пробовать отдельно Short - входы и ведение сетки, и отдельно Long.

Не нужно бояться стопов, если собираешься торговать корзиной.

По поводу стопов даже в торгах одним сетом можно привести пример магии реинвеста.

Примером возьмём мой сет для EURUSD.

Выкидываем 2012 год. И тогда мы имеем 1 стоп в 2015, и два стопа в 2016, что и привело к минусу за год 2016.

Возьмём жесткий реинвест с капиталом поменьше.

Мы имеем 170% годовых, но у нас опять один год закрывается с минусом.

Значит нам нужен капитал побольше и реинвест на 1/3 со стопом в 35%.

Теперь мы имеем всего 140% годовых, но ни один год не закрывается в минус.

Как мы видели, стопы не страшны, особенно если они хотябы до 400 на 0,01 лота. Поэтому при оптимизации нужно выставлять и стоп в опт.

И искать для корзины торгов, а не одним сетом на все деньги. 

В 12.09.2019 в 05:48, Старик сказал:

  Идея применения CandlesDistributionStatistic для уточнения настроек фильтра волатильности (Скрыть контент)

В индикаторе CandlesDistributionStatistic есть выбор анализа групп свечей и единичных свечей.

В режиме анализа единичных свечей вы и получаете данные для настройки фильтра волатильности.

Вы указываете период, за который индикатор должен проанализировать свечи указанного ТФ текущего графика (одной валютной пары).

Индикатор считывает свечи с графика и подсчитывает сколько было свечей согласно той шкалы, которую вы задаете в настройках.

Тех свечей, которых множество - это обычные не импульсные свечи данного ТФ и они нас не интересуют.

Нас интересуют те свечи, которых мало - они импульсные свечи и VolCandleMaxSize должен быть того размера, начиная с которого количество свечей резко уменьшается.

  Пример. CandlesDistributionStatistic 1.05 - eurusd m5 1 свеча 2019 5-тизнак шаг 10 (Скрыть контент)

Всё таки я ни как не въеду в этот индикатор, где, что смотреть, откуда брать данные для VolCandleMaxSize, может кто пальцем покажет, чтоб я понял.

12 минут назад, shkarupin.vi сказал:

Всё таки я ни как не въеду в этот индикатор, где, что смотреть, откуда брать данные для VolCandleMaxSize, может кто пальцем покажет, чтоб я понял.

Индикатор показывает распределение размера свечи на выбраном тайм-фрейме по поддиапазонам которые формируете вы. 

В данном случае сформированы  7 диапазонов свеч, каждая свеча по размеру попадает в свой диапазон. Далее мы можем наблюдать количество и процентное соотношение свечей по каждому диапазону.

В данном случае можно сказать, что свечи(по ценам открытия и закрытия) размером 200 пунктов на часовом графике являются исключением из правил, так как основная масса свечей лежит в диапазонах 0 ( 64,4% )  и 100 (29.4%)

Хотя у меня есть вопрос к алгоритму отнесения к каждому диапазону. Позже посмотрю.