40 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Не совсем понятно, почему в QA  Drawdown не соотвествует фактическим данным? $48 против $178 из Strategy Tester?

У меня, кстати, такая же картина. При анализе  в QA  всегда расхождения  по просадке.

Так тупой он, QA. 

В отчетах, даже из тестера, он анализирует только закрытые ордера и показывает только сумму убытков закрытых в минус ордеров закрытой в плюс сетки.

Просадки из отчета тестера он тупо не видит и абсолютно не понимает - впрочем, как и стэйтменты мт4/мт5 из истории счета и даже myfxbook.

Плюс, как я отмечал ранее, QA умудряется находить минусовые месяца в торгах сеткой без стопов, где минусовых месяцев не может быть в принципе.

В итоге вы всматриваетесь в тьму типа умных параметров, неизвестная часть которых в торгах сетками тупо бред или неприемлемо искажены.

Впрочем, все отчеты терминала полностью заточены на торги единичными ордерами и их статистика применительно к сеткам бред на 80%+. 

Почему мы годами и разрабатываем собственное программное обеспечение для осмысленного анализа торгов сетками...

5 минут назад, Старик сказал:

Так тупой он, QA. 

Я бы сказал - Не доработан для сеток. Ведь основную инфу в виде дохода по месяцам-годам он показывает. И статистику ордеров по часам-дням и т.д. Поэтому при составлении корзины он не заменим. А просадки по сеткам можно проанализировать из графика эквити по пикам лотности.

8 минут назад, Старик сказал:

Плюс, как я отмечал ранее, QA умудряется находить минусовые месяца в торгах сеткой без стопов, где минусовых месяцев не может быть в принципе.

Это раскрывшаяся сетка. Ведь если сетка раскрылась, то на балансе минус. А закроется она в след месяце и QA покажет плюс в след месяце. Поэтому всё верно он показывает.

12 минут назад, Старик сказал:

Почему мы годами и разрабатываем собственное программное обеспечение для осмысленного анализа торгов сетками...

Пока идёт разработка, приходится пользоваться QA

1 час назад, ostapbender сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Плюс, как я отмечал ранее, QA умудряется находить минусовые месяца в торгах сеткой без стопов, где минусовых месяцев не может быть в принципе.

Это раскрывшаяся сетка. Ведь если сетка раскрылась, то на балансе минус. А закроется она в след месяце и QA покажет плюс в след месяце.

Поэтому всё верно он показывает.

Коллега, не хочу вредничать и понимаю, что жить приходится с тем, что доступно...

И хочется каждый день красную икру, а есть приходится возможно поддельную икру минтая.

Но при этом мы не должны, не имеем права не понимать, что это икра минтая, а отнюдь не красная.

На форекс мы не имеем права пребывать в иллюзиях - потому что рынок жесток.

То, что показывает QA в таблице по месяцам - практически 100% ложь, недостоверная интерпретация.  Просто от слова совсем.

И просадки он показывает хоть и по факту, но по сути от балды.

И что еще QA из тьмы показателей неверно вычисляет, можно только предполагать - но точно от половины, включая завязанные на просадку, применительно к сеткам от балды.

И даже если вас устраивает то, что вы видите в QA, надо помнить, что большая половина всего ложь.

Причем заведомая ложь, включая RF и т.п.

И мы не должны позволять себе обманываться и верить льстецам и лгунам - даже если это известное в мире форекс ПО.

Мы не можем позволить себе полностью доверять недостоверным источникам - как тестов, так и их анализа.

Мы не можем позволить себе полностью доверять недостоверным источникам особенно в тех случаях, когда они показывают то, что больше всего хочется видеть.

И да, использовать приходится доступное и да, нельзя впадать в паранойю.

Но мы должны докапываться до правды всегда - и именно этим мы тут уже 5-й год день за днем и занимаемся.

2 минуты назад, Старик сказал:

И мы не должны позволять себе обманываться и верить льстецам и лгунам - даже если это известное в мире форекс ПО.

Всё верно. Поэтому и провожу ещё тесты по годам (даже месяцам) отдельно. 

И везде нужен глаз да глаз.

Даже сеты по 20 раз перепроверять. Вот делаю версию 3, и нашел пропущенный 2018 в НГ недели.

4 минуты назад, Старик сказал:

Причем заведомая ложь, включая RF и т.п.

Конечно. Ведь он берёт просадку по закрытому колену, а не по всей сетке в +. 

Но при составлении корзины для определения возможного RF в последующих годах, и для не совпадения пика нагрузок на депо - он справляется хорошо (проверенно).

Так же и по времени открытых и закрытых позиций.

2 часа назад, Старик сказал:

Надеюсь, до нового года успею выписать всё, что надо прокомментировать и пояснить в связи с разрабатываемыми вами сетами и осуществляемыми тестами.

Но это будет очень непросто...

 

С одной стороны, сеты у вас крайне малодепные $300+-, что очень хорошо - низкий порог входа на $ реал торги и прекрасная масштабируемость торгов.

С другой стороны, средняя максимальная сетка у вас 50+ пипсов, что по размерам сетка-камикадзе - раз в 6 меньше обычной додиапазонной сетки 300+- пипсов.

И эта сетка (тип - бикини?) проходит в тесте 6-7 лет.   Безумие какое-то, вообще непонятно почему это работает...

 

Но у нас есть опыт и мы сообща со всем разберемся! 

Еще ни один вопрос и ни один сет за 4+ года не ушел от нас не разобранный до уровня отдельных винтиков и гаечек!

Прошу извинить, коллега!

Для сравнительных тестов и выяснения различий, доходность сета не имеет значения, как мне думается. Могу ошибаться, поправьте!

Мне тоже не безразлична эта тема. Пока у меня не получалось сделать сеты на 200-300 бакинских.... Тут где-то мухлеж ошибки. По всем тестам ниже 500 - не живое. Если брать кризисы - то мин 1000.... по хорошему 2000... И практики...

Еще раз! Это только мое мнение, могу ошибаться!

11 минут назад, ostapbender сказал:

Конечно. Ведь он берёт просадку по закрытому колену, а не по всей сетке в +. 

Так ведь это его косяк а не Сетки? Если 5ти метровой рулеткой мерять  ножки микросхем, или микрометром полетную карту... Негодный (в данном случае) инструмент ... чего так напрягаться? Может лучше сформулировать КАК должен работать инструмент, чтоб мы видели то что нам надо?   Без обид! приглашение к сотрудничеству! Я (почти) готов в этом помогать (писать код)!

Велкам!

1 час назад, Старик сказал:

То, что показывает QA в таблице по месяцам - практически 100% ложь, недостоверная интерпретация.  Просто от слова совсем.

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам.Это крайне важные сведения для формирования корзины сетов.Тем более, если в корзине 15-20 сетов..Придется самому в екселе прописать формулы для сбора этих данных из Анализатора.

42 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам.Это крайне важные сведения для формирования корзины сетов.Тем более, если в корзине 15-20 сетов..Придется самому в екселе прописать формулы для сбора этих данных из Анализатора.

Эту задачу сейчас решает группа людей. Альфа была выложена на форум. Работа продолжается! Проблема в том, что программист очень занят реалом. Но дело не бросает! По корзинам решение будет! Чуть подождать!

Я, со своей стороны, поддерживаю доработки в боте

, чтоб оно работало...

Адаптировал свой сет под R260.

Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false;

Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса.

Вот в мт5 результат

Вот в мт4 TDS2 Дукас.

Из анализа QA можем видеть о распределении прибыли равномерно по годам. У нас не делает всю прибыль один год, а другие дают всего пол просадки максимальной.

В статистике сеток видим об преимуществе быстрого выхода из рынка на первом и втором колене. А значит внешние факторы в виде твитов Трампа нам не должны напакостить.

Ещё по опыту торговли хочу отметить о VPS от MQL где наименьший пинг и самое быстрое исполнение. Что актуально для сетов с малым шагом и ТП.

Для стандартных счетов, а тем более центовых, использовать не советую.

Как всегда весь комплект для мт4 и мт5 в архиве.

Теперь думаю можно приступить к разработке Long версии.

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-v3 Ostap.Bender.zip132 скач.

3 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

То, что показывает QA в таблице по месяцам - практически 100% ложь, недостоверная интерпретация.  Просто от слова совсем.

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам.Это крайне важные сведения для формирования корзины сетов.

Тем более, если в корзине 15-20 сетов.. Придется самому в екселе прописать формулы для сбора этих данных из Анализатора.

Не всё так плохо, оказывается. 

Я не доверяю на 100% никому, включая себя  - и наиболее важные утверждения стараюсь перепроверять а не ошибается ли кто, включая меня.

Мы ж бдительные и верим не тому что люди говорят, а только цифрам...

А сейчас я выполняю финальные формальные тесты чудесного Анализатора, подготовленного к релизу коллегой @elavr, и решил перепроверить насколько QA врет в таблице прибыли по месяцам.

Оказалось, что на 4-х летнем тесте без стопов QA сформировал практически достоверную таблицу прибыли по месяцам и в этой части на 1 сете ему можно достаточно доверять!

Проверить на 2-х и более парах я QA напрямую не могу (точнее, вечер убить надо, а я занят), но на статистике 1 пары таблица прибыли в QA нормальная.

Также надо бы выполнить несколько сравнительных тестов на разных сетах - я всё ещё напрочь не понимаю убыточных месяцев в QA в тестах без стопов.

Но 1 сравнительный прогон Анализатора на 1 паре я выполнил и положительный отчет ниже.

По предыдущему опыту использования QA у меня было о нем совсем плохое мнение, но в текущем релизе QA на 1 паре его табличку прибыли в одном моем тесте следует признать однозначно достоверной...

1 час назад, ostapbender сказал:

Адаптировал свой сет под R260.

Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false;

Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса.

Вот этот сет получился очень и очень сбалансированным и стабильным. Его рентабельность практически неизменна  на протяжении 4 лет.Правда,немного напрягает максимальное время жизни сетки на 4 колене -518:51 часов. Но в целом - классная работа!

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Жалко конечно.Единственная ценность QA для меня- это таблица прибыли по месяцам

Добавил в анализатор 2.1.8 таблицу. После отработки скрипта нужно удалить чудной график и под ним будет таблица доходности по месяцам/годам. Если нужные годы отсутствуют, то добавляем (копированием) строки таблицы, меняем цифры года на нужные. Пересчитается всё автоматически.  Строки можно не добавлять, а просто поменять годы на нужные. Масштабируется как угодно.

Ногами не пинать, если что, делал по-быстрому для себя, т.к. был удивлён отсутствием такого инструмента.

(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - dagaz -elavr_v2.1.8.xlsm41 скач.

20 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

21 час назад, ostapbender сказал:

Адаптировал свой сет под R260.

Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false;

Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса.

Вот этот сет получился очень и очень сбалансированным и стабильным. Его рентабельность практически неизменна  на протяжении 4 лет.

Правда,немного напрягает максимальное время жизни сетки на 4 колене -518:51 часов. 

Но в целом - классная работа!

Сет действительно интересный и заслуживающий изучения!   

Можно даже назвать учебным - таких коротких бикини сеток я у нас не припоминаю, это возможно только в индикаторной версии, интересная попытка.

Всего-то 6 колен, Компромиссный депо 190, рентабельность 112% годовых, 4 года - очень хорошо вообще и для такого крохотного депо особенно!

Учитывая исторические минимумы волатильности рынка, в частности eurusd, даже от такой бикини-сетки, похоже, трудно ожидать более 100% годовых, если волатильность не вернется хотя бы к средним историческим уровням.

Необходимо отметить, что в столь коротких сетках с таким малым средним шагом требуются особо точные настройки всех фильтров бота и особенно гэп контроля.

Сетка очень короткая и вообще-то де-факто очень даже агрессивная - и обрабатываться ботом должна безупречно!

Гэп контроль должен быть очень точно настроен на малый средний шаг между коленами, учитывать малое количество колен и свойства пары на счете!

Чем меньше в сетке колен и чем колени уже, тем точнее должны настраиваться все фильтры/опции бота - и эта бикини-сетка требует максимум внимания!

Интересно и странно также, что за ~4 года теста в мт4 прибыль на 13% (+100) больше, чем в мт5 - что очень много для такого сета с совсем малым ТР.

Возможно, что это связано с не одинаковыми котировками - но тогда это нарушение методологии тестирования и тесты мт4/мт5 просто не сопоставимы.

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

@capteen , имхо, надо бы глянуть: сетка с ТР=3 пипса висит месяц - как такое вообще возможно?! 

Гитлер капут откровенный, имхо, надо бы перепроверить именно этот многообещающий сет/тест в микроскоп.

В сете надо задать MaxOpenOrders=6, иначе в торгах может прийти колян.

Коллеги, мы уже столько раз обсуждали, что MaxOpenOrders должно быть строго равно стольким коленам, на сколько зарезервировано денег.

Это важнейший элемент безопасности торгов, о котором никогда не следует забывать - максимум колен (=денег) жестко контролируется и задается в сетах!

10 часов назад, Старик сказал:

Интересно и странно также, что за ~4 года теста в мт4 прибыль на 13% (+100) больше, чем в мт5 - что очень много для такого сета с совсем малым ТР.

В мт5 тест был на котировках Робо Про ECN. Различия в спреде сказываются.

10 часов назад, Старик сказал:

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

Если глянуть QA, то это скорее всего сетка растянувшаяся на НГ недели в конце 2018.

10 часов назад, Старик сказал:

В сете надо задать MaxOpenOrders=6, иначе в торгах может прийти колян.

Я с этим не заморачивался, ведь я ставлю стоп.

Но я исправил в версии 3,1. А так же увеличил стоп.

Провёл тест на Альпах ECN

Анализ в QA

В анализаторе сеток нет этой долгой сетки, как и в QA нет минусового декабря 2018

А потом провёл тест на котировках Дукаса с 2013г

Разница в спреде, и получается разница в максимальной просадке и в построении сетки, но не критично.

12 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Но в целом - классная работа!

Спасибо!

Как всегда всё в архиве.

(EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-v3.1 Ostap.Bender 2013-2019.zip172 скач.

В 08.12.2019 в 09:22, ostapbender сказал:

потом провёл тест на котировках Дукаса с 2013г

  Скрыть контент

 

Разница в спреде, и получается разница в максимальной просадке и в построении сетки, но не критично.

Коллега @ostapbender , к сожалению, продолжает выполнять тесты, исходя из предположений о гипотетических будущих выгодных мультиторгах на множестве сетов, которых еще нет и которые еще предстоит разработать. 

А это тесты на малых/половинных депо и с крайне завышенной рентабельностью в %%, корректно не сопоставимые с остальными разработками в топике.

Мы, конечно, все были бы очень рады, если бы нашему коллеге удалось успешно реализовать этот роскошный и крайне сложный в реализации план.

Потому что мы все знаем как тяжело разработать даже лишь один действительно хороший сет хотя бы для одной пары, а уже десяток сетов создать...

И понятно, что на данном этапе в многочисленных публикуемых тестах очень разных версий сета eurusd прощупываются разные варианты его реализации и, в основном, подбирается наибольшая устойчивость сета и дорабатываются/оптимизируются его параметры.

Но до реализации амбициозного плана еще чрезвычайно далеко, месяцы а может годы, и льготные условия в таких торгах возникнут еще очень нескоро.

мы в топике уже давно предпочитаем не "мечтать" в тестах, осуществляя их каждый раз на произвольных малых депо и разных интервалах, а придерживаться единой методики тестирования, позволяющей корректно сравнивать сеты и тесты как одного автора, так и разных авторов.

Потому что иначе в топике полный хаос, массовое "мерянье мечтами", кто что делает и реально сделал становится прямо не сравнимо и совершенно непонятно.

Конечно, каждый имеет право у себя выполнять тесты как считает правильным и удобным.

Но наработки, выкладываемые в топик, в том числе для самоконтроля и объективной оценки результата, желательно делать согласно стандарта проекта.

Поэтому вычисляем стандартные, сопоставимые с другими сетами финансовые характеристики @ostapbender сета eurusd 3.1 в тесте дукас TDS2.

Для уточнения рентабельности в %% сета/теста @ostapbender мы не будем снова выполнять тест, а пересчитаем/скорректируем рентабельность в %% теста @ostapbender из Анализатора как если бы он был выполнен на стандартном компромиссном депо.

Каждый может легко уточнить рентабельность в %% абсолютно любого сета/теста из топика, если тест выполнен на "не том" депо и вы хотите узнать как бы сет отторговал на другом/корректном депо.

И для уточнения рентабельности сета не надо повторно выполнять тест!

Вся информация, необходимая для уточнения рентабельности теста сета в %%, есть в Анализаторе.

Компромиссный депо = $146 просадка + $72 залог = ~$220

Корректируем/уточняем Рентабельность сета в тесте (в %% годовых) = $120 депо теста : $220 Кдепо * 169% рентабельность теста = 92% годовых.

92% годовых просто прекрасная рентабельность для долгосрочного мартин сета!

Но, в сопоставимых цифрах, односторонний сет ожидаемо уступает в средней рентабельности годовых лучшим сетам 3-х леткам, торгующим в 2 стороны.

Также интересно, что в этом длительном тесте Анализатор, учитывающий в таблице прибыли по месяцам только закрытые по ТР сетки, дает существенно отличающуюся от QA статистику прибыли по годам.

В Анализаторе прибыль по годам отличается вплоть до 1/3+.

Это может не слишком наглядно в диаграмме, но количество сеток и ход торгов по годам отличается достаточно существенно, в том числе выделяется 2019 год.

В 08.12.2019 в 03:12, Старик сказал:

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

@capteen , имхо, надо бы глянуть: сетка с ТР=3 пипса висит месяц - как такое вообще возможно?! 

Гитлер капут откровенный, имхо, надо бы перепроверить именно этот многообещающий сет/тест в микроскоп.

Все просто. Cет предполагает отказ от торгов с 15 декабря по 15 января.

Сделки подвисшей сетки открылись вечером 14 декабря, закрыться по ТП неуспели, наступила пауза в открытие новых сделок, до 15 января.

В 08.12.2019 в 03:12, Старик сказал:

Всего-то 6 колен, Компромиссный депо 190, рентабельность 112% годовых, 4 года - очень хорошо вообще и для такого крохотного депо особенно!

С учетом того, что вероятность открытия 6-го колена на текущем рынке, не так, чтоб очень большая:

То для открытия 5-го колена на 1000 плече(а если еще взять 2000!!!! ) колен требуется депозит гораздо меньше   

А это позволяет серьезно задрать рентабельность торгов!  Но не воспринимайте это как призыв к действию! 

Это всего лишь Демо (стартовый депозит 200), второй слив - по техническим причинам!

В 09.12.2019 в 10:04, elavr сказал:

В 07.12.2019 в 22:12, Старик сказал:

Сетка в 4 колена в 519 часов таки напрягает, она очень странная, как бы не бажная - хоть и растянулась в 243 пипса, что в 3+ раза больше самой большой с максимумом колен.

@capteen , имхо, надо бы глянуть: сетка с ТР=3 пипса висит месяц - как такое вообще возможно?! 

Гитлер капут откровенный, имхо, надо бы перепроверить именно этот многообещающий сет/тест в микроскоп.

Все просто. Cет предполагает отказ от торгов с 15 декабря по 15 января.

Сделки подвисшей сетки открылись вечером 14 декабря, закрыться по ТП неуспели, наступила пауза в открытие новых сделок, до 15 января

Спасибо за выполненный анализ! 

Действительно, это не баг бота, а не оптимальное управление торгами, приведшее к зависанию агрессивной сетки более чем на месяц вокруг НГ.

В планировщиках бота реализовано практически всё, что необходимо для календарного входа в торги и выхода из торгов без завешивания сеток надолго.

И в боте реализовано что необходимо для торгов вокруг НГ или других заранее известных дат с минимумом не нужных и опасных сеток в рынке.

Вопрос обсуждался неоднократно и даже в этом году я уже делал исчерпывающие пояснения/рекомендации как можно наиболее безопасно торговать вокруг НГ.

Учитывая приближение очередного нового года, позволю себе процитировать последнее (2019 года) из моих разъяснений целиком.

В 09.02.2019 в 18:42, Старик сказал:

HQPhantom сказал:

Хотел уточнить вопрос по поводу планировщиков. А именно, по поводу планировщика №2 и №4.
Каким из них корректно пользоваться, для того чтобы организовать паузу в тестах/торгах вокруг Нового Года?

Я использую планировщик №4.
Исходя из логики, что если остались открытые сетки, то необходимо заморозить тесты/торги вообще.
Если в это время цена пойдёт в нашу сторону и сетка закроется - это очень хорошо.
А если нет, то переждать тонкий рынок и не открывать никаких ордеров, даже в сетках, оставшихся в это время в рынке.

Подтвердите, опровергните?

я бы использовал №2, (как и №3) отвечающий за запрет открывать 1 ордера сеток - то есть я бы своевременно/заблаговременно запрещал открывать/строить новые сетки.
Графики вокруг НГ должны быть пустые, без открытых ордеров/сеток.
Как и FinalGridDate и S_OpenFirstOrder/B_OpenFirstOrder, планировщик №2 отвечает за плавную приостановку торгов: закрытие имеющихся сеток по ТР в ходе торгов - и не открытие новых сеток совсем или до указанной даты/времени.

Новый год и Рождество не наступают внезапно, они ежегодны и правильно вовремя завершить торги (достроив и закрыв сетки) и не возобновлять торги до после НГ.
я бы в планировщике №2 запрещал открывать новые сетки в интервале с 20-23 декабря до конца первой недели января 8-10 как минимум.
Знаю, что многие предпочитают не торговать по 2 недели до и после НГ, но, имхо, и по полной неделе+ до и после НГ по минимуму достаточно.

Планировщик №4 можно использовать как дополнительную страховку, запрещая открытие любых ордеров в течение указанного периода - то есть это режим close only.
Вокруг НГ его можно применять в период 27-28.12/05-07.01.
Но я придерживаюсь мнения, что полный запрет открытия ордеров это де-факто аварийные или форс-мажорные торги и применять его стоит только тогда, когда нет возможности плавно заблаговременно выйти из торгов. Ну или для попытки обхода каких-то лютых новостей, до наступления которых плавно выйти из торгов не удалось.

Во всех остальных случаях обычно оптимальнее дать сетке развернутся и закрыться по ТР, не блокируя открытие ордеров полностью.

Так что для управления торгами вокруг НГ моя рекомендация - планировщик №2.

Добавлю, что в тестах на демо и торгах онлайн не обязательно использовать/настраивать планировщики бота, чтобы запретить открытие сеток от сегодня.

Планировщики бота используются для управления торгами в будущем (и в тестах в тестере) без дополнительного вмешательства человека.

Но если у вас есть желание лично запретить открытие новых сеток в торгах прямо сейчас, то задайте настройки S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false - так будет и проще чем возиться с планировщиком, и быстрей.

А когда вы захотите возобновить торги онлайн, снова задайте в настройках S_OpenFirstOrder=true (=1) и B_OpenFirstOrder=true (=1) и торги возобновятся.

Планировщики оправдано использовать в торгах онлайн, если вы торгуете на многих счетах на VPS - тогда обычно удобнее спланировать торги заранее.

Но если у вас торги на 2-3 счетах на 1 паре, тем более на домашнем компе, то часто проще самому руками запретить/разрешить открывать новые сетки в любое удобное вам время когда сочтете нужным.

-----

Пояснение как можно торговать вокруг НГ, на мой взгляд, исчерпывающее!

Если кто-то его пропустил, сохраните ссылку на пост - вопрос достаточно важный.

Ну и напомню, что паузы вокруг НГ для нас далеко не бесплатные - мы теряем (не получаем) на них прибыль от 5% до 15% годовых каждый год.

Это достоверно проверенно @HQPhantom в качественных сравнительных тестах с и без паузы вокруг нового года.

Поэтому, если длительность жизни сеток в сете не велика, паузу вокруг НГ можно задавать не в месяц, а несколько меньшую - и заработать чуть больше.

В 08.12.2019 в 09:22, ostapbender сказал:

В 07.12.2019 в 22:12, Старик сказал:

В сете надо задать MaxOpenOrders=6, иначе в торгах может прийти колян.

Я с этим не заморачивался, ведь я ставлю стоп.

Но я исправил в версии 3,1. А так же увеличил стоп.

Не так заданный MaxOpenOrders при наличии стопа может показаться мелочью...

Но это важный элемент безопасности/контроля торгов.  А безопасность либо в абсолюте - либо её де-факто нет.

Да, если стоп в $ задан правильно, но он должен сработать раньше, чем откроется лишнее колено.  Но это если стоп задан безупречно точно.

Но это не абсолютно надежно в индикаторных сетках, где просадка плавает больше и не всегда понятно на сетке какой конфигурации в тесте был достигнут максимум просадки, на базе которого был высчитан и задан стоп.

И если стоп в $ окажется даже немного завышенным и откроется лишнее колено, то радикально возрастает риск получения стопа в ситуациях, когда с точно ограниченным количеством колен просадка бы не доросла до стопа и стоп бы не сработал.

MaxOpenOrders де-факто отчасти страхует и от неверно высчитанного стопа - особенно если стоп завышен.

Стоп это крайность и намного важнее не открывать лишних колен - и этим не провоцировать нерасчетные стопы на растяжении сетки меньше расчетного.

Еще хуже ситуация в торгах с реинвестированием прибыли, где стоп нельзя задать в $, а можно лишь в %% от баланса счета.

Здесь стоп плавающий и задается существенно менее точно - и намного больший риск открытия лишнего колена до срабатывания стопа.

Точно задавать MaxOpenOrders в торгах с реинвестом исключительно важно еще и потому, что в торгах с реинвестом каждый стоп очень тяжелый и очень далеко отбрасывает назад в торгах.

Ну и надо учитывать, что топик и через годы будут читать люди с разной подготовкой и использовать выложенные сеты с разным уровнем понимания.

Поэтому выкладывать в топик сеты желательно с учётом того, что те, кто ими когда-то воспользуются, могут разбираться в теме намного хуже нас.

Потому что кто-то через годы может слиться и даже не понять, что MaxOpenOrders задан от балды - и мы их подставлять так не можем...

В итоге есть много причин, по которым крайне желательно точно задавать MaxOpenOrders в выкладываемых в топик сетах.

Ограничивающий MaxOpenOrders важнейший и первоочередной элемент системы безопасности торгов - первый ограничитель расхода денег баланса!

Он имеет то же значение, что и правило "перед ступить на дорогу посмотри налево - дойдя до середины, посмотри направо" - экстраординарно важно!

Даже если вы остальными параметрами защититесь как сапер в противовзрывном костюме - жестко задать MaxOpenOrders в сете абсолютно критично!

Коллеги, как успехи с перепроверкой в 260 релизе ранее созданных индикаторных сетов?!

Своих, чужих - всё равно.

Какие сеты нормально прошли тест без доработки, а какие пришлось дорабатывать и в какую сторону?!

Делитесь сетами и информацией: деньги любят тишину - это в платных разработках, а наша лишь на энтузиазме! 

Все помнят про 12 декабря про всеобщие перевыборы в Великобритании и про то, что предварительные итоги выборов примерно станут известны (грубо) до 03 GMT ночи пятницы 13-го?!

Что сегодня-завтра, вероятно, определится наиболее вероятный вариант 4-х летнего Брэкзит:

- либо уверенная победа консерваторов и, как следствие, принятие парламентом нужных решений и выход Британии из ЕС до конца января 2020

- либо т.н. "подвисший парламент" и продолжение мути может еще на годы вплоть до 2-го референдума и даже отказа от Брэкзита.

В любом случае вероятна достаточно высокая волатильность и однонаправленные движения в сотни пипсов в gbpusd, gbpxxx, eurusd, eurxxx.

Не факт, что сегодня непременно апокалипсис - но сетками, особенно додиапазонными, в такие торги лезть от опасно до крайне опасно.

Надеюсь, все помнят об этом 1.5 месяца как всем известном событии, ежедневно обсуждаемом в наших терминалах.

И все уже либо вышли из торгов, особенно разгонных - ну или, как минимум, до предела уменьшили лотность и поставили стопы, если еще из торгов не вышли.

Это очень сильное событие для фунта - но и евру с кроссами может протрясти мало не покажется!

Всем привет. Вот сижу и осваиваю модель пытаюсь сделать сет.

Заметил такую закономерность - если мы сильно увеличиваем ТП первого ордера сетки (к примеру до 50-100п), то при этом значительно возрастает прибыль от сетки месячная (%), но сетки наченают висеть очень долго (неделями и месяцами) и вообще за год их мало. Это при неизменной длине сетке, шаге и лотности.

А на что влияет количество колен сетки и кривизна изменения шага их открытия? Ведь можно для покрытия одного и того же диапазона в пунктах к примеру (400) сделать в модели сетку из 10 колен или из 30 колен к примеру. И лотность подогнать чтобы по итогу она была идентичной (при полностью развернкутой сетке). Где колен больше там лоты будут меньшем объёмом (единичный) и плотней стоять в сетке.

4 часа назад, Старик сказал:

Все помнят про 12 декабря про всеобщие перевыборы в Великобритании и про то, что предварительные итоги выборов примерно станут известны (грубо) до 03 GMT ночи пятницы 13-го?!

 

Что сегодня-завтра, вероятно, определится наиболее вероятный вариант 4-х летнего Брэкзит:

- либо уверенная победа консерваторов и, как следствие, принятие парламентом нужных решений и выход Британии из ЕС до конца января 2020

- либо т.н. "подвисший парламент" и продолжение мути может еще на годы вплоть до 2-го референдума и даже отказа от Брэкзита.

 

В любом случае вероятна достаточно высокая волатильность и однонаправленные движения в сотни пипсов в gbpusd, gbpxxx, eurusd, eurxxx.

Не факт, что сегодня непременно апокалипсис - но сетками, особенно додиапазонными, в такие торги лезть от опасно до крайне опасно.

 

Надеюсь, все помнят об этом 1.5 месяца как всем известном событии, ежедневно обсуждаемом в наших терминалах.

И все уже либо вышли из торгов, особенно разгонных - ну или, как минимум, до предела уменьшили лотность и поставили стопы, если еще из торгов не вышли.

Это очень сильное событие для фунта - но и евру с кроссами может протрясти мало не покажется!

   У меня Гуреевский сет по gbpusd  закрылся два дня назад , 8-ми коленная сетка, успел выйти из торгов до новостей, сейчас стоит запрет на открытие первых ордеров

А сегодня отработал сет из Стариковской тройки

Думаю , кто неделю назад читал форум, и прислушался к рекомендациям и запретил открытия первых ордеров сетки, не должно быть никаких проблем, рынок был благоприятный, и всем кто следил за веткой и новостями дал возможность выйти с торгов заранее , Старик не раз говорил об этом, также коллега Шкарупин тоже напоминал о выходе новости,  кто не успел выйти с торгов по какой то причине пересмотрите свои сетки, возможен рост фунта до 1.3400 , вот новость с терминала мт4 

новость пришла сегодня утром

Также за последние три недели, были вопросы от новичков, и Старик давал ссылки на огромные посты, в которых были еще ссылки на кучу других постов с полезной информацией

кто по какой то причине пропустил, или не успел проработать данный ссылки, даю те которые зафиксировал для себя , перед и форс-мажорные торги

1) пример изменения шага и геометрии сетки

2) закрытие ордеров внутри сетки

3) изменение и ограничение лотности сетки

4) ограничение лотности старших ордеров

Кто пропустил пост немного ранее также  полезно будет почитать почему не стоит удваивать депо в 2 раза что бы пересидеть просадку просто доливаться от балды.  Ссылка уже с нового форума но почему то не рабочая, материалы по даному посту с скринами дав в архиве к посту (пост #10559)

    Старые ссылки к сожалению не работают , все биты не кликабельны , но у меня осталась зафиксирована информация с ветки про торги на Новый Год, информацию со старого форума также дам в архиве

модель про увеличиный депо на 2.rar22 скач. Торги на НГ.rar19 скач.

11 часов назад, Старик сказал:

Все помнят про 12 декабря про всеобщие перевыборы в Великобритании и про то, что предварительные итоги выборов примерно станут известны (грубо) до 03 GMT ночи пятницы 13-го?!

 

Что сегодня-завтра, вероятно, определится наиболее вероятный вариант 4-х летнего Брэкзит:

- либо уверенная победа консерваторов и, как следствие, принятие парламентом нужных решений и выход Британии из ЕС до конца января 2020

- либо т.н. "подвисший парламент" и продолжение мути может еще на годы вплоть до 2-го референдума и даже отказа от Брэкзита.

 

В любом случае вероятна достаточно высокая волатильность и однонаправленные движения в сотни пипсов в gbpusd, gbpxxx, eurusd, eurxxx.

Не факт, что сегодня непременно апокалипсис - но сетками, особенно додиапазонными, в такие торги лезть от опасно до крайне опасно.

 

Надеюсь, все помнят об этом 1.5 месяца как всем известном событии, ежедневно обсуждаемом в наших терминалах.

И все уже либо вышли из торгов, особенно разгонных - ну или, как минимум, до предела уменьшили лотность и поставили стопы, если еще из торгов не вышли.

Это очень сильное событие для фунта - но и евру с кроссами может протрясти мало не покажется!

Всем привет.

Я мониторю новости по сегодняшнему голосованию в Британии.

Есть много семитомных обзоров, где куча информации, прочитав которую становится еще более непонятны прогнозы ... Ох уж эти аналитики!

Вот что нам, трейдерам, надо знать? Правильно. Если такой то сценарий - то цену ждать тут, если такой - то в этом месте.

Из всего прочитанного мне понравился данный анализ. (его я прилагаю вам перевести в Яндекс.Переводчик., так как машинный перевод прям корёжит мне глаз. На английском понятнее ...)

Ссылка на оригинал: https://www.cityindex.co.uk/market-analysis/gbp-and-election-fever/

Надуюсь помог.

Цитата

GBP and Election Fever

FIONA CINCOTTADECEMBER 11, 2019 11:23 AM

Share:  

Sterling dropped sharply last night following the release of the latest YouGov poll which shows that the Tory’s lead is receding. The highly regarded MRP poll shows that the Conservative advantage has slipped from 68 to just 28 seats. This is the poll that correctly predicted a hung Parliament in 2017 and indicates that the scenario could repeat itself given that many constituents are hard to call.
 

The sharp selloff in the pound gives us a taste of what could be to come. Should the Conservatives win an overall majority sterling gains are expected to be less pronounced than in the case of a hung Parliament or a Corbyn victory. These are outcomes which are considered less market friendly either due to the Brexit impasse continuing or in the case of a labour government, economic policy concerns. There would be a less pronounced gain on a Tory majority because the market is anticipating this outcome; a market friendly outcome.
 

Scenarios:
 

1. Large Conservative Majority (by 30 plus seats)
This is the most market friendly outcome and could see sterling extend its gains. A high Tory majority would mean reduced uncertainty over Brexit and the transition period. The pound could advance towards 1.35 in the near term.
 

2. Smaller Conservative Majority 
The pound could advance but gains would be limited. Whilst the Withdrawal Agreement would be passed through Parliament concerns would arise over whether an extension to the transition period would be agreed in 2020. Looking beyond the election result, historically the pound has underperformed in small majority governments.
 

3. Hung Parliament
The prospect of Brexit being done early next year would evaporate and the pound would price in further Brexit uncertainty taking it back to 1.26
 

4. Labour Small Majority
This is the least market friendly outcome given market concerns over Labour’s nationalisation and fiscal policies, in addition to further Brexit uncertainty. The market is not pricing in a Labour win. 

Will we see an impact on other G10 currencies?
If there is any spill over we expect it to be short lived given that Brexit is a domestic event. Post the Brexit referendum, the US dollar and Japanese yen outperformed, whilst the euro came under pressure. 

BREXIT live: Смотрим. Через 53мин первые результаты экзит-полов. https://www.youtube.com/watch?v=9Auq9mYxFEE

Ребят, подскажите по возможности. Сильно не ругайте, только учусь.

Поставил setka tlp из архива на сет eurusd, тоже из архива, только лот побольше поставил. картинка такая:

Скажите, по какой причине могла так закрыться сетка что баланс уменьшился на второй половине графика?

Вроде бы сам допер, CloseALlOrders_byDrawDownMoney, все ведь понятно написано, поторопился спросить:)

Можно тогда узнать, есть ли сеты хотя бы для примера, такие как в архиве с советником для eurusd,gbpusd, но сеты для других пар?

В теме очень много, но может есть как эталон.

Заранее спасибо!