[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

5 часов назад, SAS117 сказал:

В робофорекс на счете про-цент, при проверке на безиндикаторном моде, сет выдает бОльшую просадку (2200$). Тест выложу позже.

@SAS117Есть первая возможная причина расхождения в тестах в TDS2 - у @ostapbender сет под ECN счета с меньшим спрэдом и большей комиссией.

В принципе, это не столь существенное отклонение в настройках - но на дистанции в 8 лет один раз цена могла сходить на 150 пипсов дальше.

8 лет это очень долго, это очень много сеток и где-то раз сетка могла не закрыться за счет большего спрэда, растянуться дальше и пересидеть больше.

Я бы порекомендовал не драматизировать это излишне, но поглубже посмотреть тест.

В-первых, стоит сравнить отчеты в части количества тиков/баров и количества сделок за период теста.  Может, котировки у вас все же не совпадают.

Во-вторых, отчет вашего теста я бы порекомендовал прогнать в Анализаторе 2.2 и сравнить отчеты Анализатора ваш и автора.  Они могут показать различия.

В-третьих, я бы выполнил полутест за последние 4 года и посмотрел есть ли различия.  4 года тоже много и если они хороши, то беспокоиться имхо не о чем.

В-четвертых, можно взять у автора его настройки на ECN счет, повторить тест и сверить результаты. 

Не совпадут - тогда есть какие-то отличия у вас в организации этого теста.

В общем, стоит внимательнее посмотреть возможную причину расхождения и насколько расхождения принципиальны.

8 минут назад, Старик сказал:

это очень много сеток и где-то раз сетка могла не закрыться за счет большего спрэда, растянуться дальше и пересидеть больше.

На моих 3х счетах Альпы ЕЦН, Альпы ЕЦН Про, Робо ЕЦН Про, разница в торгах одними и теми же сетами в Сетке существенная. Причем я наверно даже откажусь от простого ЕЦН счета у Альп. Меньшие спреды дают быстрейшее закрытие на моих коротких сетках. А это даже с комиссией намного выгоднее. 

@capteen Вы очень хорошо разбираетесь в тестерах мт5 и TDS2, подскажите ваше мнение, если например не брать положительное проскальзывание, а просто тестить без задержек и проскальзываний, то по идее в мт5 будет точнее если тестить под счёт-брокер на котором собираешься торговать? Роман вот считает, что за последние 5 лет(когда брокеры дают реальные тики) нужно тестить на котировках именно того брокера-счета, где собираетесь торговать.

И может у меня ответы получаются какие то резкие, но я никому зла не желаю!

3 минуты назад, ostapbender сказал:

разница в торгах одними и теми же сетами в Сетке существенная.

Вы об онлайне, верно?

Ну, если ТР единицы пипсов, то да, разница в торгах возможна.

Устойчива ли эта разница на длительном интервале, учитывая, что ДЦ крутят условия торгов как цыган солнцем - это другой вопрос...

Но вообще сетки спрэда не боятся...  Ну может лишь совсем маленькие...

2 минуты назад, ostapbender сказал:

Вы очень хорошо разбираетесь в тестерах мт5 и TDS2

Это Вы мне польстили! Я в ТДС2 - как та свинья в апельсинах... Но мне вполне очевидна разница работы со спредом и без спреда. У меня есть 3(4) тестера   два всем известны, встроены в терминал и еще система тестирования основання на технологии вирт.оргов работающая и в МТ4 и МТ5... Вот с котировками, пока, затык, но это вопрос "когда я доберусь дописать..."...

6 минут назад, ostapbender сказал:

если например не брать положительное проскальзывание

Как бы это сделать? Я несколько страниц назад описывал логику работы тестера МТ5....

7 минут назад, ostapbender сказал:

(когда брокеры дают реальные тики) нужно тестить на котировках именно того брокера-счета, где собираетесь торговать

Это правда? Почему, тогда, сколько брокеров, столько вариантов тиков...

У коллеги fxsaber с форума mql5 есть наработки по проверке котировок, возможно что там Вы сможете найти какие-то ответы. Мне очень трудно судить об этом. Я, в силу специализации, работаю только с тестами и только с Дукасом. "Прикладывать" на брокера приходится на демо-счетах.

4 минуты назад, Старик сказал:

Вы об онлайне, верно?

Верно.

2 минуты назад, capteen сказал:

Это правда? Почему, тогда, сколько брокеров, столько вариантов тиков...

Так поэтому и тестить под вариант брокера.

Пока приходится всё проверять и сверять с реалом. В мт5 пока всё совпадает с реалом. Но как бы не полагаться на тестеры, лучше торговать корзиной с как можно максимальным количеством сетов-ботов-пар. 

15 минут назад, ostapbender сказал:

22 минуты назад, capteen сказал:

Это правда? Почему, тогда, сколько брокеров, столько вариантов тиков...

Так поэтому и тестить под вариант брокера.

Вы первый, кто мне говорит, что в торгах сетками имеет значение спрэд. 

Ну то есть спрэд имеет значение в торгах как бы - но в торгах этим ботом с осени 2015 у меня интереса к спрэду не возникало никогда.

Ну есть спрэд, но в тысячах сеток это как-то пофиг...

И торги за год ну никак не должны зависеть от спрэд меньше на полпипса или нет.  Вот просто не должно быть, что если спрэд на полпипса больше, то год пропал.

Подозреваю, что вы слишком внимательны к спрэду и ориентация на тепличные условия торгов риск, превышающий выгоду.

Подумайте об этом...

5 минут назад, Старик сказал:

Вы первый, кто мне говорит, что в торгах сетками имеет значение спрэд. 

Ну как пример можно взять мониторинги Романа по Ген14. Там 3 счёта - Центовый Робо, Альпы про ЕЦН, и Исмаркет. Везде по разному закрываются сетки. 

Это можно проверить и тестируя сет Валерия в мт5 на разных счетах ( в центовых он сливает).

И так как я за быстрый выход из рынка, то спред для моих торгов важен.

1 час назад, ostapbender сказал:

можно взять мониторинги Романа по Ген14

Можно и демо-сов на МА-шке взять. Зачем? У нас Гена14-й? Мы тут о чем говорим? Ну, может, для "гены-от-ромы" спред и важен... Для нашего бота, он важен, как сигнал о начале активного движения, от него работает специальный фильтр... Влияние спреда на закрываемость - следствие попытки применить средне/долго-срочный бот к скальперским мечтам. Я, ночами, частенько наблюдаю росты спредов  более 10 (4-х знак!) и под это надо всю логику торгов сеткой переделать?

Сетки это всегда среднесрок! Сетка, по своей сути, отыскивает основное движение, и использует его для получения прибыли на откате.

Её можно применять и по-другому, но, надо сознавать, что это нештатный режим работы.

Ваши сеты - отличный пример того, как можно применить Сетку в необычной области! Это ценно! Спасибо! И это, обязательно, будет использовано в дальнейших разработках!

Я, со своей стороны, готов поддерживать рациональное зерно в этом направлении. Мне надо, только, полное осознание метода и его особенностей. Это не "потому-что-так-захотелось", просто иначе выписать приличную программу, почти, не возможно...

Продолжаем работать!

До НГ еще есть № часов

6 часов назад, Старик сказал:

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения результатов тестов TDS2 в мт4 вообще?!

Котировки Дукаса внешние, в терминалы разных ДЦ занесенные из инета - спрэд тоже внешний из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

Тестирование через TDS2 по умолчанию использует своп, комиссию и плечо счета(брокера). То есть, даже тестирование на оригинальных котировках Дукаса через TDS2 может у разных людей показать существенно разные результаты, теоретически, вплоть до слив-победа (не хватило пипса до TP и сетка разрослась до слива, а на другом эта сетка закрылась на последнем 10м колене и принесла офигительную прибыль). А уж различия на 1 колено в тестах разных людей должны случаться нередко.

5 часов назад, Старик сказал:

В этом же суть дорогого платного TDS2 - возможность абсолютно идентичных, строго повторяемых тестов вне зависимости от типа счета и ДЦ.

Никто ж никогда не спрашивает "А ты тест в TDS2 выполнял на каком счете в каком ДЦ?".  Не спрашиваем, потому что пофиг где выполнялся тест.

Повторяемости и идентичности можно добиться, если не использовать дефолтные настройки, а задать свои своп, комиссию, плечо.

Для несеток эти различия несущественны, наверное, поэтому еще не дошло до вопросов "в каком ДЦ и на каком счете выполнял тест". Помнится в ветке обсуждения Generic 11-12 периодически сверяли настройки TDS. Но там свопы не переворачивали картину с ног на голову.

По мне, эти различия (своп, комиссия) - хорошо и проверяют сет на устойчивость. И если есть существенные различия в результатах тестов через TDS2, то надо заниматься сетом, а не сверять настройки свопов и и комиссий.

Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill.

9 часов назад, Старик сказал:

На форуме проскочила фраза о суперскорости самой последней версии TDS2 - но источник малость путанный и я не перепроверял.

А может есть какая ссылка?

Я вот не заметил никакого ускорения. Может, конечно, в последних бэтах что-то ускорилось - я их не ставлю.

Сейчас посмотрел блог на оф сайте, нет там ничего про ускорение. Если бы это было - в блоге бы появилось с вероятность 99%. Такое не прошло бы без хвастовства упоминания на сайте, думаю.

1 час назад, Semenov сказал:

Я вот не заметил никакого ускорения.

@capteen Мне уже указал почему у меня опт в мт4 быстрее пошел.

Цитата

А вот для опта есть особенности! Мульти-агент МТ5 используется при опте, но только при сплошном переборе! При включенном генетике - нет!

3 часа назад, capteen сказал:

Ну, может, для "гены-от-ромы" спред и важен...

Я писал и про второй пример - сет Валерия в мт5 на центовом счете.

3 часа назад, capteen сказал:

Сетки это всегда среднесрок! Сетка, по своей сути, отыскивает основное движение, и использует его для получения прибыли на откате.

Её можно применять и по-другому, но, надо сознавать, что это нештатный режим работы.

Всё верно. Но я пытаюсь как всегда свои торги переложить на роботов, используя их не как задумано. 

Вот это да... Озвучил увиденное... Целый день копья ломаете.

Я для себя провел тестирование на другом ДЦ и отличном типе счета от того, что провел ostapbender . Мы с ним уже общались по данному вопросу в другой теме и он знает, что такие расхождения - норма, я думаю, для всех TDSников это не новость. И в данной беседе, на мой взгляд, он спокойнее всех отнесся к происходящему.

Мужики спокойнее, Новый Год на носу!

Полностью солидарен с Semenov пост 11060. Все четко и ясно описано.

12 часов назад, Старик сказал:

Тогда чем вы можете объяснить возможную причину расхождения результатов тестов TDS2 в мт4 вообще?!

Котировки Дукаса внешние, в терминалы разных ДЦ занесенные из инета - спрэд тоже внешний из инета...

Разницы в результатах тестов на одинаковых котировках Дукас в TDS2 по идее быть вообще не должно вне зависимости от ДЦ и типа счета.

Иди вы ломаете через колено котировки Дукас, пытаясь сделать из него Робо?  Тогда ж вопрос что вы там сначала сломали...

Одинаковые: котировки, терминалы и (надеюсь) настройки TDS2, а условия торговли (результатов тестирования) зависят непосредственно от счета (спред, своп, комиссия, плечо).

Старик, надеюсь мы ответили на ваш вопрос?

В 28.12.2019 в 16:07, ostapbender сказал:

И так как я за быстрый выход из рынка, то спред для моих торгов важен.

Да, торги в разных ДЦ отличаются - даже на смежных счетах в одном ДЦ отличаются...

Это естественно и это неизбежно - в том числе потому, что ордера даже соседних счетов обрабатываются не одновременно, а всё же в очередь на сервере.

А если и поток котировок в разных ДЦ разный, и пинги разные, и свопы/комиссии/спрэды разнятся, то сам Бог велел сеткам торговать чуть-чуть, но по разному.

ДЦ не благотворительные организации и в любом их действии есть свой коммерческий интерес.  И меньший спрэд они компенсируют большей комиссией.

С точки зрения сетки, точнее закрываемости сетки, это практически один фиг!

Вот размер спрэда боту безразличен - его не надо компенсировать и учитывать в ТР.  Фильтр спрэда подозрительно поглядывает на спрэд и всё, остальное пофиг.

А вот комиссия и свопы, оплачиваемые трейдером со своего торгового счета - вот это прямая забота бота!

Бот компенсирует и комиссию, и своп - если вы предписали боту их учитывать и компенсировать.

А что такое компенсация комиссии и свопа?  Боту надо отодвинуть ТР сетки от пипса дальше от старшего ордера, чтобы компенсировать большую комиссию (и своп)!

То есть чем больше комиссия счета (и своп) - тем дальше в плюс от последнего ордера уровень ТР сетки, чтобы эту большую комиссию (и своп) компенсировать!!

На самом деле основная проблема висящих неделями своп, он может жрать очень много и он ежедневно прямо наращивает просадку ожидающих закрытия сеток!!

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=431337

Так что же с большей комиссией и меньшим спрэдом на рекламируемых ДЦ как "лучших" ECN счетах?!  я считал и считаю, что в среднем на это совершенно пофиг! 

Как все уже поняли/вспомнили, компенсируя меньшую или большую комиссию, бот на 1-2 пипса вынужден удалить/отодвинуть ТР сетки дальше от старшего ордера сетки.

Ну если есть доп затраты на торги типа комиссии/свопа, то их надо компенсировать, уровень БУ удаляется в плюс на 1-2 пипса и так же удаляется в плюс ТР сетки!

В торгах всё не бесплатно: большие комиссия/своп на счете - дальше в плюс от старшего ордера сетки надо отодвинуть уровни БУ/ТР сетки!

Вы все с этим прекрасно знакомы - каждый или каждый второй день после полуночи бот пересчитывает и отодвигает уровень ТР сетки, чтобы компенсировать своп дня.

Вы все начисление свопа каждый торговый день видите на всех счетах, кроме бессвоповых - и почти каждый день бот чуть отодвигает ТР, чтобы компенсировать своп.

И комиссия компенсируется точно так же - только комиссия не меняется и учитывается при первом вычислении/выставлении ТР сетки и потом ежедневно в полночь.

Но если большая комиссия есть - то уровень ТР сетки гарантированно отодвинут/удален в плюс от старшего ордера сетки пропорционально большей комиссии!

Надеюсь, никто ж не думал, что ДЦ подарит меньший спрэд бесплатно?!  Нет, ДЦ снимет с нас бабки по любому - только большей комиссией... 

ДЦ может развести людей - но бота-то не обманешь, он-то обучен считать...

Но ДЦ говорит смотрите, я ж дарю вам меньший на целый пипс спрэд - смотрите, какой я молодец и как я вас люблю!

Мы смотрим и действительно спрэд на пипс меньше и это так приятно.

Но уровень ТР-то сетки тоже на пипс дальше, так как компенсирована большая комиссия из-за меньшего спрэда - и то, что спрэд меньше, практически без разницы.

Уровень ТР на 1 пипс ближе к старшему ордеру, а спрэд 2 пипса = уровень ТР на 1 пипс дальше от старшего ордера и спрэд 1 пипс - это ровно одно и то же!!

Нет в этом выигрыша, для закрытия сетки по ТР требуется абсолютно одно и то же движение цены: и если ТР на пипс дальше, а спрэд на пипс меньше - и если ТР на пипс ближе, в спрэд на пипс больше!

Потому что "дальнему"/перешагивающему уровню спрэда (bid для sell сетки и ask для buy) в обеих случаях надо достичь одного и того же уровня цены!...

Рассмотрим пример условной sell сетки для 2-х счетов: со спрэдом ~2 и меньшей комиссией - и со спрэдом ~1 и большей комиссией, компенсирующей ДЦ меньший спрэд.

Сетка, естественно, одна и та же.

1) счет со спрэдом ~2 и меньшей комиссией.

Допустим, что уровень ТР сетки ботом установлен на уровень 1.1000.

Тогда, чтобы sell сетка закрылась по ТР, цена должна достигнуть: ask 1.1000 - в bid 1.0998 (запомним это!)

2) счет со спрэдом ~1 и большей комиссией, компенсирующей ДЦ меньший спрэд.

В этом случае, чтобы компенсировать большую комиссию, бот должен установить уровень ТР сетки на 1.0999 - на пипс дальше в плюс от старшего ордера сетки.

Тогда, чтобы sell сетка закрылась по ТР, цена должна достигнуть: ask 1.0999 - в bid 1.0998.

И вот же грёбанный случай: в обеих вариантах, для закрытия ценой ask sell сетки по ТР, цена по bid должна достигнуть 1.0998!!

И с нас опять (что со спрэдом 2, что с спрэдом 1) сняли ровно те же одинаковые бабки - только более ослепительно улыбаясь и хлопая нас по плечу!

Так что, если кто-то надеялся, что в мартинах меньший спрэд это раньше закрыть сетку, то нет - вы по любому выйдете примерно на одном уровне цены!

Плюс-минус пару 5-ти значных пипсов - но де-факто по одной цене по любому...

Но ДЦ при этом нам покажет шоу, в котором маленький, но мужественный спрэд смело настигнет ТР сетки и быстро преодолеет его.  Не спрэд, а мачо такой матерый!

Ну а то, что ТР сетки, настигаемое смелым малым спрэдом, при этом окажется на пипс хуже, зрителями останется незамеченным - х.з. где то ТР должно было быть...

Но мы-то знаем!  Мы редкие сволочи и знаем о торгах то, что трейдерам лучше бы не знать... 

От этого иногда грустно - но лучше знать!

Конечно, в немногочисленных лучших ДЦ бывают счета с малым спрэдом, разумными комиссией и свопом.

То есть хорошо выстроенное и оптимальное по бизнесу ДЦ на отдельных счетах реально может давать объективно лучшие условия для торгов.

И мы могли бы рискнуть и на таких более "дешевых" для нас счетах увеличить ТР сетки на 1-2 пипса и извлечь из этого весьма ощутимую дополнительную прибыль.

Но, откровенно говоря, в оффшорных ДЦ, в которых только и остались плечи 500+, счетов с идеальными для нас условиями практически нет.

Те счета, что нам реально доступны для торгов мартинами, имеют далеко не идеальные характеристики и приходится выбирать лучшее из так себе...

И выбора-то особого практически нет: центовики все так себе - ну а долларовые счета в лучшем случае средненькие и почти не отличимые по затратам.

И вот поэтому я 5-й год наблюдаю за торгами онлайн весьма меланхолично...  Причем даже на самых лютых центовых счетах 4-х знак с фиксированным спрэдом.

Потому что идеального нет: но со временем все по среднему сойдется и срастется - и сеточка закроется по ТР!  А куда она денется-то - закроется 

Десятки тысяч сеток до неё закрылись и в будущем будут закрываться...  Чего нет?!

Сетки не строятся идеально, ордера открываются +- 1-3 пипса, цена импульсирует, фильтры работают, сетки растягиваются - сеток строго по модели в торгах почти нет.

Но бот неотвратимо пересчитывает весь этот бардак онлайн торгов, нормализует насколько возможно сеть - и она когда-то закроется...  Чего нет?!

А если еще и понимать что делаешь, нормально моделировать, тестить/оптить, анализировать и еще и мультиторжить, то шансы на успех реально очень велики!

Мы же нашей въедливой работой реально минимизируем неопределенности, непонятности и, как следствие, риски...

Ну и замечательно - согласны?! 

=====

В 28.12.2019 в 19:00, Semenov сказал:

В 28.12.2019 в 08:57, Старик сказал:

На форуме проскочила фраза о суперскорости самой последней версии TDS2 - но источник малость путанный и я не перепроверял.

А может есть какая ссылка?

Я вот не заметил никакого ускорения. Может, конечно, в последних бэтах что-то ускорилось - я их не ставлю.

Да, там вроде бета и была... 

Но я, видимо, переоценил важность этой случайной информации - Кэп и Бендер разобрались почему опт в мт4 оказался в разы быстрее мт5 и дело оказалось не в TDS2.

В 28.12.2019 в 18:37, Semenov сказал:

Тестирование через TDS2 по умолчанию использует своп, комиссию и плечо счета(брокера). 

То есть, даже тестирование на оригинальных котировках Дукаса через TDS2 может у разных людей показать существенно разные результаты, теоретически, вплоть до слив-победа (не хватило пипса до TP и сетка разрослась до слива, а на другом эта сетка закрылась на последнем 10м колене и принесла офигительную прибыль).

А уж различия на 1 колено в тестах разных людей должны случаться нередко.

Согласен! 

В 28.12.2019 в 18:37, Semenov сказал:

В 28.12.2019 в 10:44, Старик сказал:

В этом же суть дорогого платного TDS2 - возможность абсолютно идентичных, строго повторяемых тестов вне зависимости от типа счета и ДЦ.

Никто ж никогда не спрашивает "А ты тест в TDS2 выполнял на каком счете в каком ДЦ?".  Не спрашиваем, потому что пофиг где выполнялся тест.

Повторяемости и идентичности можно добиться, если не использовать дефолтные настройки, а задать свои своп, комиссию, плечо.

Для несеток эти различия несущественны, наверное, поэтому еще не дошло до вопросов "в каком ДЦ и на каком счете выполнял тест".

Помнится в ветке обсуждения Generic 11-12 периодически сверяли настройки TDS. Но там свопы не переворачивали картину с ног на голову.

 

По мне, эти различия (своп, комиссия) - хорошо и проверяют сет на устойчивость.

И если есть существенные различия в результатах тестов через TDS2, то надо заниматься сетом, а не сверять настройки свопов и и комиссий.

Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill.

Тоже согласен.

Имхо, именно своп непоказательный, но чрезвычайно опасный враг сеток...

Причуды цены страшней, конечно, но и своп для сеток очень серьезен (а свопфри счета чудо как хороши в этом вопросе!).

И да, если в TDS2 использовать комиссию и своп конкретного типа счета в конкретном ДЦ, то это нормальная проверка пригодности сета к условиям данного счета.

Но это не значит, что не надо перепроверять адекватность настроек теста сета -  и всегда надо перепроверять количество/полноту котиров в сравниваемых тестах.

Фыркнуть мол мои тесты самые точные проще всего, но это поверхностность - случайное/техническое искажение результатов теста должно быть полностью исключено!

Сеты создаются очень тяжело, это трудоемкий и сложный продукт и обязательно надо перепроверять действительно ли технически сопоставимы сравниваемые сеты...

Но если технические условия одинаковы, а результат теста на конкретном счете хуже, то да, может надо сет адаптировать - а может достаточно дать чуть больше денег центовичку!

Но в целом согласен, в том числе с "Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill."

Плюс еще GMT+2 и DST=USA или аналогичное - в тестах сетов с ограничением времени торгов котиры обязательно должны иметь верное "серверное" время.
 

Если бы еще коллеги @Semenov и @ostapbender выложили скрины своих "стандартных" и "адаптированных под ECN" настроек TDS2 как-то наподобие (скрин старый)

то мы бы их обсудили и в топике ввели бы как примеры условно стандартных и нестандартных настроек TDS2, которые пригодятся в тестах сейчас и тьме новичков в будущем.

Не обязательно так красиво сводить все экраны настроек на один скрин - можно и по одному экрану, в архиве не потеряются...

/sovetniki-foreks/11/sovetnik-nyu-yorkskiy-potroshitel/20656/?do=findComment&comment=442603

Коллеги, давайте мы еще чуток напряжемся и частично визуализируем результаты дискуссии в удобном графическом виде как учебно-справочный материал для дальнейшего упорядочения нашей работы!

-----

22 часа назад, SAS117 сказал:

Старик, надеюсь мы ответили на ваш вопрос?

Ну я вообще где-то координатор и ведущий этого ток шоу... 

А работа ведущего правильные вопросы задавать... 

Сегодня состоялась, почти без рукоприкладства, объемная дискуссия, в которой мы под протокол в топике, выяснили тьму интересных и очень важных вещей.

Обсудили, что стандартными можно считать настройки @Semenov , а у @ostapbender в тестах заниженный спрэд против Дукаса - что практиковал и Ревер27.

И что тесты в TDS2 на конкретных счетах в разных ДЦ, за счет подкачки из терминала инфы о комиссии и свопе на данном счете, действительно позволяет выполнить ретест даже на котировках Дукаса с учетом финансовых затрат торгов на исследуемом счете - и это может влиять на итог ретеста и показать/проверить устойчивость сета.

И вся эта важная инфа обсуждена и в топике теперь письменно внятно есть.

Что касается оценки выложенного в субботу @ostapbender сета GBPCAD, то, даже с учетом, что автор считает сет еще сырым, а @SAS117 сообщил о большей просадке/Кдепо=2200 в торгах на центовике, моё мнение не поменялось - это очень достойный сет!

Это совершенно конский кросс с двумя больными на всю голову волатильными валютами - фунт только за ~полгода+ гигантские 3600 пипсов проскакал!

И то, что эту дикую пару не просто удалось как-то ботом обуздать, а еще и огромные 8 лет теста пройти - это превосходно! 

Вдумайтесь какие это 8 лет - с гигантским супертрендом бакса, Брэкзитом, Трампом вызвавших движение валют во многие тысячи пипсов...

Да, мы уточнили, что как есть сетом можно торговать на $ счете с Кдепо=$1500, а на центовом потолок теста в районе $22 - но смелые могут и с $15 пробовать.

Ну нормально, это не проблема - нормальный сет, разумные депо для реала, тем более для мультиторгов - и может еще лучше будет/станет!

Так что новости и последовавшее живое обсуждения меня нагрузил работой, но не напрягли...

==========

В завершении, коллеги, хотел бы сказать о действительно важном.

Так сложилось, что за эту неделю в топике были выложены новые релизы ботов, анализатора статистики сетов и модели, доводились до ума несколько сетов... И даже новичок коллега @Nimaq дебютировал в топике целой проработанной концепцией мультиторгов, с подходом которого стоит ознакомиться...

Конечно, это случайность, что на одну неделю пришлось так много заметных и значимых событий в проекте.

Но совершенно не случайность, что все они произошли - потому что являются следствием систематической работы целой группы форумчан!

В топике, без особого шума, продолжается существенная целенаправленная работа по целому ряду направлений.

То, что мы увидели на протяжении прошедшей недели, результат существенных по трудоемкости работ длительностью от недель до ряда месяцев.

Какие-то работы производились людьми по собственной инициативе и обособленно, какие-то работы выполнялись динамическими рабочими группами, работавшими над каким-то вопросом или задачей...

Но важно, что задачи, которые ставились, с ходом времени и большого труда решались.

Не знаю все ли заметили, но по итогу прошедшей недели мы стали сильней - а наши возможности заработка на форекс явно возросли.

Разработчики кода выложили свои наработки, позволяющие участникам топика не только стабильней торговать, но и быстрее и лучше разрабатывать сеты.

Разработчики сетов и тестировщики поделились результатами своего труда и знаниями/идеями, дающими разработчикам кода дополнительные возможности заработка, дающие определенные основания для продолжения многомесячного выписывания кода и сложного развития ботов и дополнительного ПО.

Работая бесплатно и обособленно, но делясь наработками и взаимодействуя, мы даем друг другу благо и мы взаимно усиливаемся.

Работая и открыто взаимодействуя, мы становимся сильнее - как в знаниях и технологических возможностях, так и потенциально экономически.

И мы вместе достаточно уверенно продвигаемся к решению задачи заработка на форексе как индивидуального бизнеса каждого из нас!

Но следует понимать, что мы не только в определенном смысле взаимозависимы - достижение существенного успеха в торгах еще не предопределено.

В любом бесплатном проекте есть ограниченное во времени окно возможностей - когда общим усилиями значимые задачи могут быть решены.

С ходом времен ситуация не обязательно улучшается - у ключевых участников могут измениться личные или рабочие обстоятельства и они уйдут.

Сложившееся окно возможностей надо стараться использовать максимально эффективно, сделав максимум возможного.

Поэтому не откладывайте на когда-то то, что реально сделать сейчас.

И подумайте что вы можете сейчас или вскоре внести в проект, поделиться с коллегами...

В  общем, друзья, хоть мы друг с другом лично напрочь не знакомы, у нас есть все основания поднять рюмку коньяка и истово пожелать друг другу здоровья и успехов! 

Ну здоровья много пусть будет у каждого отдельно - а вот успех каждого будет следствием успеха нашего проекта.

Работая, постигая, достигая, взаимодействуя и делясь - мы все вместе и порознь становимся сильней!

Хорошо запомните прошедшую неделю: мы отдавали бесплатно многомесячный труд - но, в итоге, все мы стали очевидно сильней и на шаг ближе к успеху!

10 часов назад, SAS117 сказал:

Одинаковые: котировки, терминалы и (надеюсь) настройки TDS2, а условия торговли (результатов тестирования) зависят непосредственно от счета (спред, своп, комиссия, плечо).

Про спред - это вы неправильно додумали. :-) Спред определяется котировками и настройками TDS2. Например, если используются котировки Дукас и нет никаких множителей по искусственному изменению спреда, то спред будет одинаковым на разных счетах разных брокеров. То есть, спред справа надо вычеркнуть.

Комиссию и плечо, по моим представлениям, надо использовать свои, не дефолтные. А вот своп - да, без дополнительных согласованных телодвижений разных людей своп может различаться и результаты тестов будут различаться.

8 часов назад, Старик сказал:

Но в целом согласен, в том числе с "Для себя я решил так: котировки Дукас, комиссия 7, плечо 500, остальное - текущее с tickmill."

Плюс еще GMT+2 и DST=USA или аналогичное - в тестах сетов с ограничением времени торгов котиры обязательно должны иметь верное "серверное" время.

да, именно так. Позже выложу свои настройки.

Коллеги, привет!

Вижу в последние дни идет бурная дискуссия о влиянии спреда/комиссии/свопов итд на результаты оптов, поэтому Не могу удержаться и не продублировать мой пост, который я написал в мае 2019 года. Сначала я опишу выводы о ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ ТОРГОВЛИ СЕТКОЙ, получившиеся по результатам торговли за 2018-2019 год. Выборка огромная, десятки тысяч закрытых ордеров, 400 советников сетка ... , поэтому можно ее считать вполне репрезентативной. И далее я опишу новый рейтинг под брокера Альпари, там есть некоторые изменения по сравнению с выводами полученными для брокера ФортФС.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=425038

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=425151

Итак:

=====================================================================

2018-2019 FortFS:

Мой рейтинг влияния на прибыльность торговли сеткой:
1.Размер проскальзывания
2.Размер свопа
3.Размер спреда
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли.
5.Размер комиссии
6.Размер плеча
7.Размер стопаута

1.ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. Я веду статистику по своим счетам. Я вот заморочился и высчитал каждый ордер где было проскальзывание, перевел это проскальзывание в пункты, пункты*размер лота*стоимость пункта в $. У меня получились потери 7967$ или 93% от прибыли за этот период. Но это лично у меня, и исключительно на одном счете. Я уверен, что у ЕСН брокера скользить будут менее нагло. В любом случае, наскользят на 20% от прибыли точно, или на 1600$. Идем дальше …
2.РАЗМЕР СВОПА. При прибыли 8506$ своп составил 3100$ или 36.44%. Копаем дальше ….
3.РАЗМЕР СПРЕДА. Итак, проторговано 57лотов, средний спред 2.05, средняя стоимость 26.7016. Затраты на спред 3120$
4.ЗАТРАТЫ НА ВВОД/ВЫВОД. У меня была схема с нулевыми затратами, но, если подумать что мы делаем конвертацию из рублей в доллары на каком то этапе, или брокер берет процент от суммы, то затраты будут: Примем затраты в 3% в каждую сторону, получается 553$
5.РАЗМЕР КОМИССИИ. Лично у меня комиссия 0. Но представим, что комиссия будет 2$ как у Tickmill в одну сторону. Тогда получим затраты: 535$
6.РАЗМЕР ПЛЕЧА. Из-за плеча мы не получим потерь. Размер депозита будет немного больше. Табличку приложил. Влияние НИЧТОЖНО!
7.РАЗМЕР СТОПАУТА. Ну тут вообще нечего писать, влияние сверх ничтожно.

=========================================================================

2019 Alpari:

1.Размер спреда (24,96%)

2.Размер проскальзывания (15%)

3.Размер свопа (13,12%)
4.Затраты на ввод/вывод депозита/прибыли (9,25%)
5.Размер комиссии (1,54%)
6.Размер плеча (косвенное влияние)
7.Размер стопаута (косвенное влияние)

1.РАЗМЕР СПРЕДА. Итак, проторговано 178,24 лотов, средний спред 1,91, средняя стоимость 26.7. Затраты на спред 9089$ или 24,96%

2.ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. Оценочный расчёт. В отличии от ФортФС, где я заморочился и высчитал потери по всем десяткам тысяч ордеров, в Альпах я сделал оценочный расчёт. Гораздо лучше ведут себя Альпы по сравнению с ФортФС. Скользят с минимальными отклонениями от цены. Оценочно, наскользят на 15% от прибыли. Идем дальше …
3.РАЗМЕР СВОПА. При прибыли 36412$ своп составил 4779$ или 13,12%. Копаем дальше ….

4.ЗАТРАТЫ НА ВВОД/ВЫВОД. Мы делаем конвертацию из рублей в доллары, затраты на ввод, затраты на обратную конвертацию, затраты на вывод. (2%+2,5%+2,5%+2%+скрытые поборы (там берут не ровно 2,5%, а БОЛЬШЕ!) Примем затраты в 9,25%.
5.РАЗМЕР КОМИССИИ. Комиссия 1.6$. Получим затраты: 1,54%
6.РАЗМЕР ПЛЕЧА. Из-за плеча мы не получим потерь. Размер депозита будет немного больше. Табличку приложил. Влияние НИЧТОЖНО!
7.РАЗМЕР СТОПАУТА. Ну тут вообще нечего писать, влияние сверх ничтожно.

=======================================================================

Для чего написал пост? ИСПОЛЬЗУЙТЕ данную информацию при планировании выбора брокера для своих торгов и для проведения правильного опта. Не обманывайте сами себя мол какая разница есть свопы или их нет! И всегда учитывайте затраты на проскальзывания.

Всем удачи!

Add^^

Вот сейчас посчитал и офигел! Получается мы на торговые издержки по торговле сеткой у ЕСН (условно) брокера Альпари тратим 63,87% от полученной прибыли! Просто офигеть! Я даже на скальпинге, где тейки 7-15п столько не терял на торговые издержки! А что будет при торговле сеткой в центовом брокере? Просто грабеж!

Давайте делать правильные выводы:

1.Брокер просто обязательно должен быть БЕЗсвоповый при торговле сеткой.

2.Выбирайте схемы ввода/вывода, которые вам сохранят до 10% прибыли! Например большинство электронных кошельков не имеют затрат на ввод/вывод.

3.Лично мой совет не торговать вам в кухнях. Если у Вас НЕТ проблем со скольжением - то значит вы НЕ прибыльные ... или прибыль составляет копейки для брокера. Как только станете прибыльным - сразу получите проблемы со скольжением/открытием и закрытием ордеров по несуществующим котировкам итд.

4.Саму технологию сетки надо менять. Думайте о том, КАК мы можем избежать вышеперечисленных издержек? как вариант:

а)открытие первого ордера с большой задержкой (канальные фильтры, АДР фильтры итд).

б)внедрить технологию виртуального расчёта сигналов, как в QLT, для того, чтобы НЕ частить со входами, а входить совокупным лотом от полученных сигналов уже в одном месте

в)технология ГАП фильтра также вам в помощь, также позволяет не открыть некоторое количество ордеров.

5 часов назад, DENYA сказал:

Саму технологию сетки надо менять. Думайте о том, КАК мы можем избежать вышеперечисленных издержек? как вариант

Опасаюсь, что если мы сможем указанные Вами "издержки" (источник доходов ДЦ!!!) "избежать"... То нас ни один ДЦ/брокер не пустит

Отличный пример как считать чужие деньги... НО! Есть и полезное зерно!  Можно подумать о том, чтобы в расчет ТП добавить учет "среднего" проскальзывания!   Это возможно, но в тестах, не проверяемо...

Пользовался кто нибудь скриптом от bespaniki для определения безоткатов /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=299&tab=comments#comment-399678? Когда импортирую файлы csv в эксель, даже авторские, вместо цифр в колонках появляется "#ДЕЛ/0!", подозреваю дело в настройках экселя, хотя они у меня стандартные, с чем это может быть связано?

7 минут назад, $$$$$ сказал:

вместо цифр в колонках появляется "#ДЕЛ/0!", подозреваю дело в настройках экселя

Точно не в настройках! Честно написано - деление на ноль... там где его не должно быть! Открывать скрипт и смотреть где пропущены данные!

Только что, $$$$$ сказал:

вместо цифр в колонках появляется "#ДЕЛ/0!", подозреваю дело в настройках экселя, хотя они у меня стандартные, с чем это может быть связано?

Приветсвую, попробуй поменять в настройках что бы по умочанию разделитель была точка, а не запятая. Может поможет.

6 минут назад, capteen сказал:

Точно не в настройках! Честно написано - деление на ноль... там где его не должно быть! Открывать скрипт и смотреть где пропущены данные!

То есть думаете дело в самом скрипте? Просто я не вносил никаких изменений вообще, даже не запускал скрипт, решил  протестировать и посмотреть что это такое и как работает, я взял экселевскую таблицу Recolilles и взял авторские файлы csv, те что в архиве, которые у автора судя по всему импортировались на ура. Проделав те же самые действия, получил некорректный вывод значений... Попробую разделитель поменять, может поможет... Recolilles.xls5 скач.

EURUSD_20170101-20180530_CSV_Data.zip20 скач.

@$$$$$ Вам чуть выше подсказали! Проверьте региональные настройки.  Возможно, что запятая вместо точки приводит к такому результату.

1 час назад, capteen сказал:

Опасаюсь, что если мы сможем указанные Вами "издержки" (источник доходов ДЦ!!!) "избежать"... То нас ни один ДЦ/брокер не пустит

 

Отличный пример как считать чужие деньги... НО! Есть и полезное зерно!  Можно подумать о том, чтобы в расчет ТП добавить учет "среднего" проскальзывания!   Это возможно, но в тестах, не проверяемо...

Привет.

В том то и дело что считаем мы СВОИ деньги ... НАШИ. Мы же все оплачиваем из своего кармана.

А уж КАК использовать мою информацию - дело каждого.

Разделим наши возможные сокращения издержек на 2 группы:

1.Что зависит исключительно от нас.

2.Что он нас не зависит, но также повлияло бы на уменьшение издержек.

Ко второй группе я отношу: изменения в коде, изменения в самой стратегии. Это от меня лично не зависит, в коде я существенных изменений не внесу. С стратегией какая есть также мало что можно сделать для ее совершенствования. Тут я идеологом быть не могу. Могу только рассказать про мою чуйку, что выстрелит, а что нет. Выстрелит работа с тейкпрофитом, то есть с СТРАТЕГИЕЙ ВЫХОДА из сделок, а не как сейчас просто с потолка взятый ТП. Чую что сработает "умный" вариант задержек при входе, что потенциально уменьшит просадку (и тейкпрофит), НО увеличит RR.

К первой же группе я отношу все то, на что мы имеем непосредственное влияние. А именно: выбор брокера, выбор платежной системы, выбор сета, выбор версии бота, выбор стратегии управления манименеджментом. ЭТО ВСЕ находится под нашим непосредственным контролем. Мы всегда должны искать лучших брокеров, взвешивать все их плюсы и минусы исходя исключительно из стратегии. То есть мы выбираем брокера под нашу готовую стратегию, а не наоборот.

Я бы действовал так при выборе другого брокера под торговлю сеткой в сравнении например с Альпами:

На примере брокера TickMill опишу алгоритм действий

1.Мы видим, что наши основные торговые издержки - это СПРЕД. У брокера Тикмилл, в сравнении с Альпами затраты на спред+комиссию на 26,56% меньше. В Случае с Альпами мы на Спред+комиссию тратим 24,96%+1,54%, то есть 26,5% от прибыли. Перейдя на ТикМилл, мы будем тратить на 26,56% меньше, то есть (26,5*73,44)/100=19,46% ..... Копаем дальше.

2.На втором месте по затратам - проскальзывания, что в случае с Альпами составляет 15% от нашей прибыли. ТикМилл является одним из лучший в этом классе, за что его постоянно награждают разные организации. Он себя позиционирует как брокер БЕЗ проскальзываний. По моему опыту торговли у данного брокера он конечно же скользит тоже. В среджнем у меня на скальпинге выходило скольжение - 0,2% от АДР. В переводе на наши тугрики это составит оценочно 3% от прибыли.... Движемся дальше.

3.На третьем месте размер свопа. В случае с Альпами затраты составляют аж 13.12% от прибыли. В случае же с ТикМилом (для особо хитрожопых) есть техническая возможность сделать счет БЕЗсвоповый. Итого наши затраты на своп составят 0% от прибыли.... Идем дальше??? )

4.На 4-е место я поставил затраты на ввод/вывод/конвертацию. В случае с Альпами мы теряем 9.25% от прибыли. Что же в случае с ТикМилл? Мы не сможем избежать затраты на конвертацию, это точно. Наши затраты будут 2% в одну сторону и 2% в другую. Но вот в случае с вводом/выводом наши затраты составят 0%. Итого мы теряем 4% .... 

Таким нехитрым методом мы сокращаем наши издержки с 63,87% до 26,46% ... и это на пустом месте! Просто оторвав свою попу от кровопиец брокеров и перейдя на нормальных ...

А ты, мой друг, говоришь мы считаем "чужие" деньги .... Это денежки наши, зачем их кому то дарить? :-)

4 минуты назад, DENYA сказал:

А ты, мой друг, говоришь мы считаем "чужие" деньги .... Это денежки наши, зачем их кому то дарить? :-)

Это "денежки" тех, кто дает нам торговать! Не стОит "пилить сук на котором сидишь"

Все остальное совершенно верно! И полезно!

Поверь! Брокера нам никогда не "обыграть"! А всё рациональное из опыта трейдера - очень ценно!

Да, можно и нужно думать об осмысленности не только входов, но и выходов! Просто, в данный момент, это чуть не по силам нам. Будет! Но, чуть, позже! Даже если коллеги будут возражать, я сделаю такую версию "для частного пользования"

Сейчас же, задачи чуть другие. Есть код, который требует доработки и развития, есть система "фильтров"/сигналов - отнюдь не идеальная, есть проблемы быстродействия "всей этой кухни"... решаем, сначала, важнейшее, затем ... хм... задумался... а я-то когда буду торговать и получать с этого доход?   Работы - море, но "шкура ближе" .

13 часов назад, Semenov сказал:

В 28.12.2019 в 23:22, SAS117 сказал:

Одинаковые: котировки, терминалы и (надеюсь) настройки TDS2, а условия торговли (результатов тестирования) зависят непосредственно от счета (спред, своп, комиссия, плечо).

Про спред - это вы неправильно додумали. :-) Спред определяется котировками и настройками TDS2.

Например, если используются котировки Дукас и нет никаких множителей по искусственному изменению спреда, то спред будет одинаковым на разных счетах разных брокеров.

То есть, спред справа надо вычеркнуть.

 

Комиссию и плечо, по моим представлениям, надо использовать свои, не дефолтные.

А вот своп - да, без дополнительных согласованных телодвижений разных людей своп может различаться и результаты тестов будут различаться.

Даааа...   Стоит только нормально вдуматься в происходящее, в ежедневно делаемое нами и вылазит столько всего...

Ну, опять таки, готов подписаться под цитатой - всё до буквы верно.

Хорошо, что мы эту тему подняли и рассмотрели - сопоставимые тесты мартинов требуют определенной координации и вообще сложны и должны хорошо продумываться.

Просто потому, что не продуманные тесты будут давать де-факто ложные и прямо не сопоставимые результаты, вносящие хаос и приносящие нам упущенную прибыль.

К тому же, по аналогии с не мартинами гонясь за многолетними тестами, надо ж учитывать еще и историю и исключать из тестов единичные события, которые не повторятся никогда и которые в реале мы бы все равно не торговали.  Типа Брэкзитного референдума и его волатильности или франка до отвязки от евро и на отвязке от евро.

Такие события могут давать в торгах всплески, радикально искажающие ход, финансовый и технологический результаты тестов, и приводящие к совершенно ложным выводам.

А нам же нужна информация, позволяющая оптимально торговать сейчас и в пределах реально вероятных уровней волатильности в будущем.

Причем сама неоптимальность тестирования совершенно не очевидна, а последствия могут быть чудовищными и тоже не очевидными и крайне недооцененными!

Наиболее яркий пример Брэкзитный референдум, в период которого большинство ДЦ в разы урезало плечи, а часть ДЦ типа Робо вообще market closed и торговать было нельзя.

Так вот попытка прохождения в тестах этого закрытого для торгов онлайн эпизода в истории часто дает абсолютно искаженные результаты тестирования, приводит практически к тотальной выбраковке потенциально отличных сетов и может и в 2-3 раза завышает тот депо, который реально нужен для торгов! 

Такие потенциально отличные сеты вообще автоматом отбрасываются еще в опте из-за чрезмерной просадки на референдуме, который онлайн торговать было невозможно!

Это просто катастрофа и дичь лютая, в тестах недели 3 вокруг брэкзитного референдума надо исключать не только в фунте, дабы не губить потенциально отличные сеты, не завышать депо в разы и  потом годами не использовать в торгах в 2-3 раза больше денег, чем реально надо...

Менее яркий пример это ретест сета на центовике с не вполне адекватными настройками, приводящими к сливу или значительному росту депо по итогам теста.

В итоге прибыльный сет выбрасывается в мусорку - хотя может достаточно было уменьшить ТР на пипс с 10-го колена или уточнить настройки TDS2 и вообще бы все прошло.

Каждый сет это результат иногда недель и даже месяцев расчетов и уточняющих тестов/торгов, дорогостоящий интеллектуальный продукт и его надо беречь и проращивать как последнее зерно пшеницы на планете Земля...

Но в опте/тестах потенциально прибыльными единичными сетами разбрасываются как будто их у нас чемоданы в кладовке и вышвырнуть в мусорку 3 из 3 классных сета не проблема вообще!

Но это колоссальная проблема, если вдуматься - возможно, из-за не оптимального опта/тестов мы выбрасываем в мусорку и теряем 9 из 10 сетов, способных приносить кучу бабла!

Потрачены годы труда на разработку ботов и дополнительного ПО, выписывания километров аналитики - но к сетам относимся как будто это мусор, бездумно разбрасываясь тяжко добываемыми и ограняемыми бриллиантами...

Оптимальное и наиболее адекватное тестирование мартинов то, что может принести нам множество не упущенной прибыли и это та часть потенциально значимого заработка, которую мы можем достигнуть наиболее быстро и почти без затрат времени и сил, просто хорошо письменно подумав что мы не так делаем в тестах и что можно улучшить.

Это возможно существенное повышение нашей эффективности не требует месяцев написания сложного кода и гигантского анализа - но может серьезно добавить прибыли!

И это то, что непременно надо продумать и оптимизировать самым серьезным образом!

5 часов назад, Старик сказал:

Но это колоссальная проблема, если вдуматься - возможно, из-за не оптимального опта/тестов мы выбрасываем в мусорку и теряем 9 из 10 сетов, способных приносить кучу бабла!

Да, после опта и потом с проверкой на всей истории, нужно не только отбирать самые доходные, а и посмотреть проанализировать с большой прибылью. 

Ведь если например эта максимальная просадка случилась на время резкого аномального скачка на референдум по Брекзит, и мы получили например просадку 1000, а в остальное время она не больше 200. Тогда стоит или в планировщике отключить эти даты. Или выставить стоп на 250. Пусть мы и словили стоп, но RF у нас может оказаться намного больше, чем сеты прошедшие без стопа.

8 часов назад, capteen сказал:

а я-то когда буду торговать и получать с этого доход?   Работы - море, но "шкура ближе" .

Это проблема, люди столько сил в код вкладывают, а главное Время своё. А в итоге не все хотят делиться сетами. 

15 часов назад, DENYA сказал:

а)открытие первого ордера с большой задержкой (канальные фильтры, АДР фильтры итд).

б)внедрить технологию виртуального расчёта сигналов, как в QLT, для того, чтобы НЕ частить со входами, а входить совокупным лотом от полученных сигналов уже в одном месте

Всё верно для торговли паттернами и малым нахождением в рынке. Я за такой метод. Но Сетка задумывалась как обратный случай - постоянного нахождения в рынке и собирания денег со всех движений на откатах. Нужно только умело просчитывать текущее состояние рынка и движения с откатами. Под такой метод долгосрочные сеты очень проблемно сделать. 

Вот и приходиться мне Сетку коверкать под свои интересы.