[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

15 часов назад, Старик сказал:

Хотелось бы уточнить что вы имеете в виду под 

Насторойки TDS Америка+2

Я торгую на Альпах ECN и ECN Pro. И на Робо ECN Pro.

Поэтому при оптах и тестах выставляю для них значения свопа и комиссии если она есть.

И мульт спреда ставлю - 

Альпах ECN = 0,85

Альпах ECN Pro =0.75

Робо ECN Pro = 0.7

И потом ещё прогон в мт5 на тех же счетах.

На центовых и стандартных не проверяю.

Проскальзывание только для себя могу прогнать с задержкой в мс.

15 часов назад, capteen сказал:

Сливает - значит "сет в топку"...

Это Валерий не так выразился. Имеется ввиду сливает при таких же условиях как у меня, если отключить стоп.

Тут больше вопрос в другом - Почему у Валерия по разному проходят тесты одного сета при выставлении дат разных. 

16 часов назад, Старик сказал:

В настройках шага сетки 3-я коррекция излишняя, достаточно 2-х коррекций шага.  Ход теста 3-я коррекция не нарушает, но в сете и тесте она не нужна/бесполезна.

Можно как в прошлый раз подробнее как что выставить? Убрал 3 коррекцию, просадка увеличилась, а профит уменьшился.

16 часов назад, Старик сказал:

Бросается в глаза, что с 2017 года прибыль от торгов сетом ежегодно падает на 20%-30% в деньгах и в 2019 году с трудом превысила лишь 40% за год. 

В версии 1,5 в 2018г как и в  2013 и 2014. Только из-за низкой волатильности 2019 как и у многих профит заметно меньше.

Сейчас занят сетом для EURCHF и в наработках EURJPY и AUDJPY, надеюсь это подтолкнёт к быстрейшему развитию мультиторговли и сопуствующему софту

@ostapbender , имхо, по результатам теста сет eurcad v1.5 вполне боевой и можно брать в торги! 

Падение рентабельности в 2019, конечно, очень неприятно, но упало не только здесь - а напряг в конце 2018 успешно проходится и слава Богу!

Интересно, что в прибыли тестов за 2018+2019 в мт4/мт5 10% разницы: в мт4 728 - в мт5 663.  

Так что, не исключено, что вы в настойках TDS2 задаете слишком "сладкие" условия для теста - на реальных котирах в мт5 результат заметно хуже.

Может, стоит еще разок уточнить адекватность лично ваших специфических настроек TDS2 на ECN счета, выполнив серию сравнительных тестов за пару лет одним сетом в мт4 и мт5 - на сближение результатов тестирования?!

3 часа назад, ostapbender сказал:

19 часов назад, Старик сказал:

В настройках шага сетки 3-я коррекция излишняя, достаточно 2-х коррекций шага.  Ход теста 3-я коррекция не нарушает, но в сете и тесте она не нужна/бесполезна.

Можно как в прошлый раз подробнее как что выставить? Убрал 3 коррекцию, просадка увеличилась, а профит уменьшился.

А вот это очень странно и очень-очень неприятно...   Бот так работать не должен!  Озадачили вы меня очень сильно...

Настройки сетки, как я понял, в версии сета 1.5 вы не меняли.

3-я коррекция/изменение шага сетки в точности повторяет 2-ю коррекцию - и там, и там приращение шага 4 пипса. 

В модели в столбце Е прекрасно видно, что и на 5-м, и на последующем коленах приращение шага сетки одинаковое и дублирующая 3-я коррекция лишняя.

Обнуление настроек 3-й коррекции шага ни в коем случае не должно изменить ни модель, ни ход теста/торгов!  Почему я вам об излишности 3-й коррекции и написал...

То есть в точности как ваш сет должны работать такие настройки шага:

S_MaxOpenOrders=10
S_GridStep=17
S_GridLevel=4
S_GridStep_AddPips=3
S_GridStep_Level2=5
S_GridStep_Level2_AddPips=4
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0
А вы говорите, что с такими настройками тест отличается - чего никак быть не должно!

В связи с этим есть очень большая просьба - обнулите обе настройки 3-й коррекцию шага, прогоните 1:1 тест и сделайте отчет в Анализаторе статистики 2.2!

Я сравню статистику сеток 2-х чуть отличающихся сетов и попробую понять есть ли ранее не проявлявшийся баг в обработке 3-й коррекции шага сетки!...

3 часа назад, ostapbender сказал:

Сейчас занят сетом для EURCHF и в наработках EURJPY и AUDJPY, надеюсь это подтолкнёт к быстрейшему развитию мультиторговли и сопуствующему софту

Я тоже надеюсь! 

Но, на всякий случай, попробуйте предложить чего еще не хватает в боте для мультиторгов.

Кой какие выписанные и полувыписанные идеи по развитию бота у меня есть в разной степени сформулированности - но и мысли со стороны обычно на пользу прогрессу! 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCAD LS v1,5 2013-2019.set57 скач.

1 час назад, ostapbender сказал:

Это Валерий не так выразился. Имеется ввиду сливает при таких же условиях как у меня, если отключить стоп.

 

Тут больше вопрос в другом - Почему у Валерия по разному проходят тесты одного сета при выставлении дат разных.

Я именно про "не так выразился" и сказал. Выражения надо подбирать корректные! И плюс к этому - если уже беремся тестировать, то тесты должны давать полезную информацию, а не диагноз - "сливает/не сливает".  Еще раз напомню! Сетки не сливают никогда!  Сливают трейдеры с недостаточным количеством средств и знаний, как пользоваться технологией сетки.  

Т.е. не совпал результат теста - даем корректные цифры - просадка/депо/условия... Такой тест полезен!

Что касается разных дат - давно известно, что бот чувствителен с датам (и, даже времени!) начала торгов! Пока этот вопрос подробно не исследовался, к сожалению. Если бы провести такие исследования - я мог бы взяться и выписать необходимые блоки/код для того. что б этого избежать или, хотя бы, минимизировать.

20 минут назад, Старик сказал:

Я сравню статистику сеток 2-х чуть отличающихся сетов и попробую понять есть ли ранее не проявлявшийся баг в обработке 3-й коррекции шага сетки

К сожалению "сомнительный" сет не опубликован. Я проверял, не раз, точность работы блока расчета шагов сетки! Там бага нет! Наиболее вероятно, что автор задал значение коррекции = 0 вместо уровня.

Сет для EURCHF сделан для торгов с 2015 с марта , после отвязки.

Если смотреть мои сеты как отдельными торгами, то не все имеют 100% к начальному депо. Но для меня в торговле важнее среднегодовой РФ, а залоги будут браться от свободных денег пар не вошедших в просадку.

Так же рентабельность корзины можно повысить взяв минус 20% от суммы всех максимальных просадок.

И конечно корзина высчитывается от самой максимальной просадки на 0,01 лота. А остальные увеличивается лотность до этой просадки.

1 час назад, Старик сказал:

Так что, не исключено, что вы в настойках TDS2 задаете слишком "сладкие" условия для теста - на реальных котирах в мт5 результат заметно хуже.

Я пробовал по разному, и оптимальнее так. Ведь мульт спреда не покажет реальный спред, а в мт5 будет самый реальный.

1 час назад, capteen сказал:

Что касается разных дат - давно известно, что бот чувствителен с датам (и, даже времени!) начала торгов! Пока этот вопрос подробно не исследовался, к сожалению. Если бы провести такие исследования - я мог бы взяться и выписать необходимые блоки/код для того. что б этого избежать или, хотя бы, минимизировать.

А отчёты которые Валерий выложил не помогут?

1 час назад, capteen сказал:

Наиболее вероятно, что автор задал значение коррекции = 0 вместо уровня.

Скорее всего так. Спешу до 15 января закончить намеченные пары для корзины, и дети отвлекают  Проведу попозже отдельно и выложу.

Как всегда всё в архиве ниже.

PS Как это получить награду Оптимизатор, Мастер сетей и Ботовод?  

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCHF LS v1,2 2015-2019.zip124 скач.

15 минут назад, ostapbender сказал:

PS Как это получить награду Оптимизатор, Мастер сетей и Ботовод?

Была с этим техническая проблемка - не работала хреновина.

Я спрошу админа починили или как.

Парни, кто работает в топике, можете написать мне в личку - я составлю список и пробью награды как отремонтируют присвоение.

14 минут назад, ostapbender сказал:

А отчёты которые Валерий выложил не помогут

Во-первых, одного прогона мало

Во вторых, ключевое слово "исследование". Надо проводить серии тестов/прогонов и анализировать полученные результаты, систематизировать их и строить выводы. Если я займусь сейчас этими вопросами - новую версию бота кто будет писать? Мне, и так, даже до сетов не добраться!

Весь расчет на коллективную работу. Кто-то пишет, кто-то тестирует, кто-то формулирует ТЗ и т.д.

@capteen есть странные моменты в работе бота и мартинов вообще в теме разновременности.

С одной стороны, разновременно запущенные сетки достаточно быстро синхронизируются в одном терминале/счете.

С другой стороны, если начало теста сдвигать по времени, то и через год/два может вылезти стоп где его не было в более длительно тесте.

То, что проверка отсутствия хронозависимостей должна быть длинной и комплексной, согласен.

Но я пока явных признаков наличия системной проблемы не вижу - вот только у Валерия разовая фигня была...

Надо бы перепроверить - но что-то ни сил, ни времени на это не вижу пока, много более важного и срочного.

1 час назад, Старик сказал:

Но я пока явных признаков наличия системной проблемы не вижу - вот только у Валерия разовая фигня была...

Надо бы перепроверить - но что-то ни сил, ни времени на это не вижу пока, много более важного и срочного

Я бы не сказал, что тут есть проблема. Но есть потенциальное место для улучшений. Если при каком-то времени начала появляется "слив", но при лучшем времени начала может заметно вырасти доходность! Но с тем что это дело будущего, не очень близкого, я вполне согласен.

Сет для EURCHF версия 2 Длинная.

1 час назад, capteen сказал:

Во вторых, ключевое слово "исследование". Надо проводить серии тестов/прогонов и анализировать полученные результаты, систематизировать их и строить выводы.

Там в 2018 в декабре 14 началась строиться сетка и дала большую просадку при прогоне до 2019г. Но при прогоне до конца 2018, эта сетка открылась 14 декабря и была минимальная, и не давала даже и пол просадки. А начало тестов было одинаковое.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCHF LS v2.1 Big 2015-2019.zip142 скач.

3 часа назад, ostapbender сказал:

4 часа назад, capteen сказал:

Наиболее вероятно, что автор задал значение коррекции = 0 вместо уровня.

Скорее всего так. Спешу до 15 января закончить намеченные пары для корзины, и дети отвлекают  Проведу попозже отдельно и выложу.

Коллега, надо бы финализировать сет eurcad v1.5 - для уточнения нужно 1 раз прогнать тест прилагаемым сжатым и подправленным сетом.

Как и Кэп, я тоже предполагаю, что вы в спешке некорректно 3-ю коррекцию шага обнулили и новый ретест у вас повторит результаты основного/релизного теста.

Но сеты надо дожимать/финализировать. 

Пока этот контрольный ретест не будет выполнен - eurcad v1.5 остается в статусе "недоделан - не для торгов"...

Коллега, я понимаю, что не желательно нарушать процесс опта и шлифовки очередного сета...

И не предлагаю всё бросить и доделывать.  Просто обращаю внимание, то остался незакрытый вопрос.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCAD LS v1,5 2013-2019.set44 скач.

50 минут назад, Старик сказал:

Коллега, надо бы финализировать сет eurcad v1.5 - для уточнения нужно 1 раз прогнать тест прилагаемым сжатым и подправленным сетом.

Изменил сам и прогнал. А потом прогнал ваш. Результат один.

Все тесты в архиве.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCAD LS v1,6 2013-2019.zip126 скач.

11 часов назад, ostapbender сказал:

12 часов назад, Старик сказал:

Коллега, надо бы финализировать сет eurcad v1.5 - для уточнения нужно 1 раз прогнать тест прилагаемым сжатым и подправленным сетом.

Изменил сам и прогнал. А потом прогнал ваш. Результат один.

Спасибо!

Да, разница в результатах тестов есть: просадка одинаковая - но прибыль на 300+ меньше релизного теста, количество сеток отличается...

Будет мне о чем подумать долгими зимними вечерами... 

Буду разбираться.

@ostapbender в любом случае - прекрасные результаты!

Вы чрезвычайно эффективно работаете последние недели! 

Просто наглядный пример как много может даже один подготовленный человек, у которого есть цель и план!

2 часа назад, Старик сказал:

Пока этот контрольный ретест не будет выполнен - eurcad v1.5 остается в статусе "недоделан - не для торгов"...

Сделал версию EURCAD 1,7

В версии 1,5 была проблема ещё одна. Увеличил лот 0,03 и просадка выросла не в 3, а в 11 раз!

В 1,7 всё проходит хорошо, и 3-ю коррекцию исправил.

1 час назад, Старик сказал:

Вы чрезвычайно эффективно работаете последние недели! 

Это всё заслуга @capteen ускорившим бота в 5 раз. И моим давним наработкам.

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender EURCAD LS v1,7 2013-2019.zip196 скач.

В 04.01.2020 в 16:53, ademen сказал:

Нигде не видел Мартина лучшего чем этот. Когда разговор с  ленивыми опытными трейдерами о роботе Setka TLP, всех пугает сложность робота.

Но ведь робот кажется сложным на первый взгляд (сам функционал).

Проект бесплатный (это к лучшему) и развивается с помощью взаимопомощи трейдеров, и я уверен если сделать небольшой видео обзор и/или презентацию свежая кров гарантирована. 

Нужно показать что если человек законспектирует обсуждения с 2017 - потраченное время окупится.

 

Профитов!

Видите ли в чём дело...

Сетки и успешные сеточные проекты сейчас не в моде.  Они очень напрягают многих.  Не момент.

Трейдеры-ручники, особенно трендовики на больших ТФ, с большим высокомерием относятся к сеткам - хотя флэт до 80%-90% рынка и именно сетки тут лучше всего.

Но так сложилось, что если ты зубоскалишь по поводу сеток, то значит ты белая кость, правильный и умный.  Там есть сильные ребята, да - но зря ругать сетки это глупо.

Ну и пока есть какая-то волатильность, то трендовикам бывает есть что показать и как бы все в шоколаде и соблюдается баланс интересов сеточников и трендовиков.

Но последние 1.5 года волатильность резко упала - настолько резко, что многие даже опытные трейдеры-ручники в нулях и даже минусах, что их крайне нервирует.

А тут еще и камазисты, трактористы и пенсионерки покупают мартинов и рубят бабло, вообще не понимая что они делают.  Им чё-то советуют, они и делают что им говорят...

И сложилась очень болезненная ситуация, когда ручники уже давно с каждым днем все злее выступают против сеток, но зарабатывают немного если вообще - а бабло рубят именно сетками еще и по наглому, часто вообще случайные люди.

И масса народу уже сон потеряла, чтобы опять был тренд и заработок, а сетки слились - поскольку уже год+ криками своими подставились и выглядят откровенно глупо.

В общем, сложно и против масти сейчас рекламное сетко кино снимать - и так подставившийся на хулении сеток на понтах народ вообще от такого кины совсем поедет...

Лучше буковками по тихому будем писать... 

Но есть Статья в блоге

И я таки послушался вашего совета по своему - добавил в первый пост введение, которое облегчит людям понимание о что здесь в топике и куда смотреть, чтобы разобраться.

Это хоть немного снизит порог входа в проект, сориентировав людей в самых первых ссылках в топике.

А кто читать и самообучаться не готов, максимум 30 секундные ролики смотрят - нафиг они нам?! 

Обычный не форекс мир большой, пусть там и тусуются среди обычных...

В 04.01.2020 в 16:53, ademen сказал:

 Коллеги, что думаете о очередном Брексите в конце января? Все же решено и будет только формальность? Или ожидается шторм как в других случаях?

Стоит сматывать удочки? Больше всего этот вопрос волнует относительно легендарного сета EURUSD Gureyev. Почитал форум с конца октября - ответ не нашел.

По Брэкзиту что-то очень тяжело говорить...

Формально 31 января Британия выйдет из ЕС скорей всего без волнений особых...  У Консерваторов большинство, они сами свои законы проголосуют...

Фишка ж в том, что это пока еще формально - до конца года переходной период и будут действовать текущие таможенные и международные соглашения.

По экономике до лета-осени это как бы ударить сильно не должно.

Но вот переговоры о новых торговых соглашениях будут очень тяжелыми и без гарантии успеха - хаотический Брэкзит до конца и в конце года еще совсем не исключен...

И тогда может долбануть так, что штукатурка посыпется.

Но это будет намного позже, через 2-3 квартала скорее...

Что касается евры...

Трамп не придумал ничего лучшего, чем 3-го января убить в Багдаде высокопоставленного иранского генерала.  Ну не любит он иранских генералов...

Иран сразу вышел из ядерного соглашения даже с Европой и кто знает что еще предпримет.

Я пока экстремальной волатильности всё же не жду.

Но вряд ли, как в прошлом году, можно торговать сет Гуреева в 5 раз большим лотом - некоторого роста волатильности все же можно ожидать.

В 05.01.2020 в 21:11, ostapbender сказал:

Сделал версию EURCAD 1,7

В версии 1,5 была проблема ещё одна. Увеличил лот 0,03 и просадка выросла не в 3, а в 11 раз!

В 1,7 всё проходит хорошо, и 3-ю коррекцию исправил.

В 05.01.2020 в 21:11, ostapbender сказал:

 

Спойлер

 

Спасибо! 

Формально-методологических вопросов по этому сету у меня вроде нет.

Продолжает радовать и дальнейшее развитие намечающейся линейки сетов с депо до $500, позволяющих многим вести мультиторги на $ счетах в лучших ДЦ.

Это, несомненно, более высокий уровень торгов нашими ботами и несомненно, что это один из самых предпочтительных вариантов наиболее умных и стабильных торгов.

Но обращает внимание, что работа сета по годам очень не ровная и с 2017 начинается ежегодное падение прибыли в $ от 20% в год до лишь 43% годовых в 2019.

Есть очевидное "устаревание" долгосрочного сета и снижение его адекватности текущей низкой волатильности на форекс.

Справедливости ради важно отметить, что за последние 2 года резко снижается и нагрузка на депозит - разворачивается максимум 7 колен.

И это позволяет рассматривать более агрессивные варианты использования подобных сетов теми, кто готов рискнуть ради повышения отдачи от вложений в торги.

7-ми коленному варианту данного сета достаточно лишь 1/4 компромиссного депо (это надо перепроверить в тестах).

То есть последние пару лет подобным сетом можно было бы торговать на Кдепо=$120-$140 (надо перепроверить) на 0.01 лота или лотом 0.04 на Кдепо=$500.

Рентабельность таких торгов могла бы составлять 150%-250%+ годовых, что уже крайне привлекательно, особенно для сейчас.

Конечно, трудно прогнозировать вероятную волатильность импичмент-перевыборного 2020 года - но факт, что последние пару лет сет справлялся с рынком лишь 7 коленами.

Тем, кто рискнул бы на подобные полу разгонные моно или мульти торги, наверно, есть смысл посоветовать не спешить снимать прибыль и дождаться поста баланса до расчетных $500 с постепенным увеличением максимума колен в сетках до расчетных 10.

То есть начинать с меньшего депо (на лишь 7 или 8 колен), не выводить прибыль и отращивать баланс до какой нужен для всех 10 колен, пошагово переходить на торги полным сетом 10 колен на полном депо $500 - и лишь потом начинать снимать всю прибыль, которая будет заработана уже сверх полного депо для 10 коленного сета.

Такая схема организации торгов позволила бы и рисковать меньшими деньгами на старте, и по минимуму рисковать в торгах, когда баланс вырастет до расчетного. 

И при этом всё время у вас будет сохраняться высокая разгонная рентабельность торгов на вложенные вами в торги деньги/депо - ведь ваших личных денег в торгах будет лишь 25%-50% от баланса счета, остальные прибыль-"деньги казино". 

----------

Ну и, коллеги, помним: @ostapbender готовит сеты для своих торгов на первоклассных долларовых счетах с низкими спрэдами - это очень важная оговорка!

И в настройках TDS2 у коллеги задано уменьшение спрэда до предполагаемых им уровней спрэда этих самых лучших счетов.

Причем наукой не проверено и не доказано, что его эмпирические понижающие коэффициенты верны - прямые цифры спрэдов для сравнения отсутствуют.

У нас нет даже статистики спрэда в скачиваемых нами котировках Дукаса - мы лишь предполагаем, что спрэд у Дукаса не высок.

Но в абсолютных цифрах никто точно не знает размера спрэда Дукаса и насколько он меньше спрэдов на центах и насколько больше спрэдов на ECN счетах.

И факт, что сеты @ostapbender точно разрабатываются на спрэдах, меньше даже чем у Дукаса.

Поэтому, пока у нас не появится возможность смотреть/оценивать спрэды Дукаса в скачиваемых котировках, для проверки устойчивости абсолютно все сеты @ostapbender для низких спрэдов стоит дополнительно протестировать в TDS2 в худших/иных условиях:

1) на котирках Дукаса без понижающих спрэд коэффициентов

2) с модификаторами спрэда 2+ и минимальным спрэдом 1, если вы планируете использовать его сеты на центовых счетах со спрэдами везде от 1 пипса 4-х знак

3) с лотом 0.03-0.05 на 3-5 кратных депо для проверки устойчивости сета к разным лотностям (это рекомендуется проверять во всех сетах вообще!)

У @ostapbender сеты вроде отвечают всем стандартам и не вызывают болезненных подозрений о что-то не так.

Но мы на сейчас еще не имеем всей инфы о котировках Дукаса и ретесты сетов для малых спрэдов на сейчас разумны и оправданы.

31 минуту назад, Старик сказал:

И в настройках TDS2 у коллеги задано уменьшение спрэда до предполагаемых им уровней спрэда этих самых лучших счетов.

Причем наукой не проверено и не доказано, что его эмпирические понижающие коэффициенты верны - прямые цифры спрэдов для сравнения отсутствуют.

Я сразу ставлю 0,8. И ещё делаю ретест в мт5 с реальными спредами ECN и ECN Pro счетов. И там просадка меньше выходит. Только тогда уже считаю сет рабочим. И так же проверяю для своей корзины на 0,03-0,06 и тд. Чтоб проходили увеличение лотности. Но все всё равно должны перепроверить.

33 минуты назад, Старик сказал:

Поэтому, пока у нас не появится возможность смотреть/оценивать спрэды Дукаса в скачиваемых котировках, сеты @ostapbender для низких спрэдов стоит дополнительно ретестить:

Смотреть уже начал

На примере GBPCAD разница с Альпами ECN в 20 пипсов в пользу Альп. 

Но я только сегодня запустил, и то прервал на опт нового сета.

39 минут назад, Старик сказал:

7-ми коленному варианту данного сета достаточно лишь 1/4 компромиссного депо (это надо перепроверить в тестах).

Или если торговать корзиной таких сетов, то занизить нач депо корзины на 20-30%

40 минут назад, Старик сказал:

Есть очевидное "устаревание" долгосрочного сета и снижение его адекватности текущей низкой волатильности на форекс.

Если судить с 2013-2014, то не устаревание, а просто низкая историческая волатильность, которая хз когда повысится.

9 минут назад, ostapbender сказал:

52 минуты назад, Старик сказал:

И в настройках TDS2 у коллеги задано уменьшение спрэда до предполагаемых им уровней спрэда этих самых лучших счетов.

Причем наукой не проверено и не доказано, что его эмпирические понижающие коэффициенты верны - прямые цифры спрэдов для сравнения отсутствуют.

Я сразу ставлю 0,8. И ещё делаю ретест в мт5 с реальными спредами ECN и ECN Pro счетов. И там просадка меньше выходит. Только тогда уже считаю сет рабочим. И так же проверяю для своей корзины на 0,03-0,06 и тд. Чтоб проходили увеличение лотности. Но все всё равно должны перепроверить.

Понимаете, это формальность, методология: если сет разработан для лучших условий - его устойчивость должна быть проверена в обычных и худших условиях (типе счета).

Это стандарт тестирования.

Ничего личного - только бизнес! 

12 минут назад, ostapbender сказал:

На примере GBPCAD разница с Альпами ECN в 20 пипсов в пользу Альп.

По прошлым годам я считал, что спрэд бездолларового кросса = сумме спрэдов входящих в бездолларовый кросс валют в их мажорах с долларом.

У меня такой вопрос возник: если у нас в сете, стоит таймфрейм фильтра входа м15, на кой хрен мы тестируем сет на м1? Ведь вход производится по м15, а построение сетки - математика, никоим образом не зависящая от времени (если не используем индикаторы на открытие колен). В предыдущих версиях бота уже обсуждали данный вопрос и вердикт был (если не ошибаюсь), что таймфрейм графика и таймфрем фильтра не влияют друг на друга. Зачем грузим железо отработкой поминутно?

3 часа назад, Grail555 сказал:

тобишь обычная подгонка, рынок изменится и слив...

Второй уровень коррекции ТП в диапазоне 2-10 проходил с одинаковым  ДД . Но при среднем значении верно расчитывается повышение лотности.

37 минут назад, ostapbender сказал:

Второй уровень коррекции ТП в диапазоне 2-10 проходил с одинаковым  ДД . Но при среднем значении верно расчитывается повышение лотности.

Ответ, достойный настоящего политика

Если я правильно понимаю аналитику Старика и ситуацию в целом, есть основания предполагать, что волатильность в 2020 будет несколько выше двух предыдущих лет (к вопросу об изменении рынка и актуальности сетов).

10 минут назад, Eng-in сказал:

Если я правильно понимаю аналитику Старика и ситуацию в целом, есть основания предполагать, что волатильность в 2020 будет несколько выше двух предыдущих лет (к вопросу об изменении рынка и актуальности сетов).

Мои сеты проходят с 2012-2014, и в последние годы из-за малой волатильности они давали меньше прибыли. А значит при повышении волатильности они будут более доходные, с той же просадкой. И значит они должны быть актуальны.

Но, будущее никто не знает, поэтому никто вам не даст гарантий. Поэтому и безопаснее торговать корзиной таких сетов.

Всем здарова!

А задумывались кто либо в советник добавить трал ТП ?

Дело в том что когда советник доходит до уровня ТП то движение может продолжиться ещё в нужную сторону, а у советника как раз уже и лот хороший набрался к этому моменту. И почему бы не пройтись по движению большим лотом?

Можно к примеру сделать чтобы стоп выставлялся когда цена проходит уровень ТП+спред на расстояние к примеру 2-3 п. (пункты можно подобрать).

Мне кажется что это могло бы дать прибавку к профитности.

11 минут назад, Viktor151 сказал:

А задумывались кто либо в советник добавить трал ТП ?

Уже не раз поднимался такой вопрос, и ответы можете прочитать ранее.

11 часов назад, Старик сказал:

Формально-методологических вопросов по этому сету у меня вроде нет.

Я не занимался только фильтрами волатильности и Гэп контролем. Может кто в моих сетах займётся ими? Пока я доделываю сеты для других пар.