[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Любопытные факты обнажают порой философские беседы.

ostapbender, нет ли описания вашего форексного пути? Все, чтo нажили непoсильным трудoм с помощью какой стратегии было достигнуто? Сетки? Боты? Скальперы? ПАММы?

Вообще, про более осведомленный уровень сознания с расширенными возможностями интересная мысль.

Но Сетка всех сильней!

29 минут назад, ostapbender сказал:

Я пока только такой вариант вижу.

Здесь есть "скользкий" момент. "Просто" увеличить шаги нельзя, потому, что это сильно отодвинет ТП от цены. Для компенсации этого придется увеличивать "вес" старших колен, т.е. вводить значительный мульт лота... Как делить депо между начальными и поздними коленами? Если в начале завысить лотность - ТП не "подтянется" к цене, если оставить на более поздние - начальные колена будут давать значительно меньше прибыли. 

Без модели не обойтись.  

Может коллеги чего присоветуют?

24 минуты назад, Eng-in сказал:

Любопытные факты обнажают порой философские беседы.

 

ostapbender, нет ли описания вашего форексного пути? Все, чтo нажили непoсильным трудoм с помощью какой стратегии было достигнуто? Сетки? Боты? Скальперы? ПАММы?

 

Вообще, про более осведомленный уровень сознания с расширенными возможностями интересная мысль.

Я думаю не стоит расписывать здесь свою атобиографию

25 минут назад, Eng-in сказал:

Но Сетка всех сильней!

Из всего мною увиденного, это 100%

6 минут назад, capteen сказал:

Если в начале завысить лотность - ТП не "подтянется" к цене, если оставить на более поздние - начальные колена будут давать значительно меньше прибыли. 

Они будут меньше давать, но так как они будут чаще, то и прибыль будет сопоставима. 

Как пример - создаваемые мои сеты. 

Или когда сетка растягивается, то в определённый момент запускается опять блок с короткой сеткой. То есть мы получим две сразу сетки в рынке - длинная и короткая. 

И ещё раз по выходу в БУ, это только как мои сеты. А если взять отличный сет Валерия, то там его нельзя применять ни в коем.

20 минут назад, ostapbender сказал:

Или когда сетка растягивается, то в определённый момент запускается опять блок с короткой сеткой. То есть мы получим две сразу сетки в рынке - длинная и короткая. 

 

Увы, но бот  этого не позволяет. Одна сетка в одном направлении...

5 минут назад, capteen сказал:

Увы, но бот  этого не позволяет. Одна сетка в одном направлении...

Да. Я понимаю. Это я так делаю в своих торгах на полуавтомате. Но как вариант можно всем попробовать и подумать.

Конечно просчитывать такое сложно без внедрения в бота, но можно.

Ещё думаю более живучий вариант просчёта отката в % от всего движения, чем в пипсах, и просчёта под это лотности для закрытия в прибыль. Или как грубый пример по ББ до среднего канала (пример очень грубый).

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Да. Я понимаю. Это я так делаю в своих торгах на полуавтомате. Но как вариант можно всем попробовать и подумать.

Конечно просчитывать такое сложно без внедрения в бота, но можно.

Можно, с этого места поподробнее? Что делать с болтающейся хз где не закрытой сеткой? Она же депо жрет! (без подколок! Действительно интересно!).

В боте довольно много придется переделывать, чтобы такое реализовать. Но нет ничего не возможного!  

12 минут назад, ostapbender сказал:

Ещё думаю более живучий вариант просчёта отката в % от всего движения, чем в пипсах, и просчёта под это лотности для закрытия в прибыль.

Не совсем понял, как это? чему равно "все движение"? Имеется в виду "уже пройденное расстояние" или что-то другое? Да, зная куда стремимся, теоретически, возможно лотностью "накрутить" БУ/ТП к желаемому уровню, хватило бы депозита  .

Вариант с каналом любопытен и, почти , находится в разработке (на стадии постановки задачи).

33 минуты назад, capteen сказал:

Можно, с этого места поподробнее? Что делать с болтающейся хз где не закрытой сеткой? Она же депо жрет! (без подколок! Действительно интересно!).

Я же торгую корзиной, у меня депо всегда хватет. 

Пример Сетка с сетом1 имеет малые вначале колени, а потом большие и увеличение лотности выше. По тестам у нас 8 колен максимум было. Из них 4 колена, это колени по 90 пипсов, а дальше по 500. Так при открытии 6 колена, мы запускаем тот же сет, но с други мэджиком, и он колбасит свои малые колени, но  если разарастётся, то не далее чем первая сетка, и не даст в сумме той просадки, и корзина это хорошо терпит.

38 минут назад, capteen сказал:

чему равно "все движение"? Имеется в виду "уже пройденное расстояние" или что-то другое?

От точки входа. Бот должен просчитывать, что например при движении без отката на 1523 пипса, нам нужен откат не на заданное количество пипсов, а на % при 1000-2000 это 20%, при 2000-3000 это 15% и т.д. И в примере нужен откат на 305 пипсов. 

6 минут назад, ostapbender сказал:

От точки входа. Бот должен просчитывать, что например при движении без отката на 1523 пипса, нам нужен откат не на заданное количество пипсов, а на % при 1000-2000 это 20%, при 2000-3000 это 15% и т.д. И в примере нужен откат на 305 пипсов.

Или я туплю, или что-то не сходится. Бот и так просчитывает необходимый откат, поскольку постоянно следит за уровнем БУ сетки и корректирует ТП, при необходимости. Считать его в пипсах или %% в чем принципиальная разница? Длина необходимого отката определяется геометрией сетки, прямо в модели. 

Или имеется в виду, что бот как-то (пусть по фибо... брррр!) определяет длину вероятного отката и под это подтягивает БУ с помощью лота и шага?

6 минут назад, capteen сказал:

определяет длину вероятного отката и под это подтягивает БУ с помощью лота и шага?

шаг у нас статичная величина, а % будет динамичным.

Это как мысли подумать, а не готовая инструкция к применению.

1 минуту назад, ostapbender сказал:

шаг у нас статичная величина, а % будет динамичным

Другими словами, вместо шага сетки задаем %% от движения? Дело в том, что шаг <->%% переводятся очень легко и однозначно, если имеем максимальную длину сетки константой. В чем будет преимущество %%?

4 минуты назад, capteen сказал:

В чем будет преимущество %%?

ТП будет подстраиваться под текущее состояние рынка, а не на заданную лучшую величину из опта.

То есть например при движении в 1000 пипсов это будет 20пипсов(20%), а в 3000 это 210пипсов(7%) а 3247 это 228пипсов. 

Но при статичном, мы наоптим средний диапазон, в котором в будущем будет не хватать пары пипсов для закрытия и просадка увеличится, и он будет не оптимален для всего периода.

7 минут назад, ostapbender сказал:

ТП будет подстраиваться под текущее состояние рынка, а не на заданную лучшую величину из опта.

То есть например при движении в 1000 пипсов это будет 20пипсов(20%), а в 3000 это 210пипсов(7%) а 3247 это 228пипсов. 

Но при статичном, мы наоптим средний диапазон, в котором в будущем будет не хватать пары пипсов для закрытия и просадка увеличится, и он будет не оптимален для всего периода.

Начинает проясняться. Т.е. ТП должен браться как %% от общего движения от начала сетки? И откуда будет браться этот процент?

7 минут назад, capteen сказал:

Начинает проясняться. Т.е. ТП должен браться как %% от общего движения от начала сетки? И откуда будет браться этот процент?

Верно. % нужно наоптить оптимальный.

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Верно. % нужно наоптить оптимальный.

Но ведь номер колена, косвенно, и есть величина движения! Отсюда свободно перводимся в %% и из них обратно в пипсыТП (выставлять-то все-равно надо в пипсах). Т.е. достаточно правильно подобрать коррекцию ТП по шагам. Или я что-то недопонял, снова?

7 минут назад, capteen сказал:

Или я что-то недопонял, снова?

Я позже отпишусь с рисунками.  А то мозги заняты сетом и анализом опта по EURAUD.

Цитата

As I wrote in previous post:
I've implemented a lot of other filters and features. However, I won't release them till I can see here some serious work from other users.

Коллеги! Это из другого форума и отношения к Сетке не имеет! Но! Это мнение разработчика! Не чтоб я совсем с ним согласен, но...

3 часа назад, capteen сказал:

Не чтоб я совсем с ним согласен, но...

Да вроде всё движется. Валерий выложил отличный сет. @Nimaq  Скоро выложит дошлифованные сеты, которые ранее уже скинул. @SAS117 выложил сет, и он сейчас оптит по AUDJPY. Я выложил 5 сетов, по EURAUD пока не получается быстро RF не более 0,7 а нужно не менее 1. Переключусь пока на другую пару, а над той подумаю больше. @ademen дорабатывает фильтры в моих сетах. Работа идёт. Может ещё кто активный появится на форуме. 

Вот бы разобраться во входах Блазара, можно было Сетку на этот вход и последующее движение настроить.

Насчет того как быть в случае повышения волатильности я уже спрашивал пару недель назад, но меня отправили изучать топик с 2017 года, прочитал почти все и вопрос так и остался открытым, нет четкого порядка действий, куда и на что смотреть, и как это максимально правильно определять и как избежать слива. Есть индикатор анализа свечей - да, можно на него смотреть хоть каждый день и перенастраивать свечные фильтры, но даже анализ за последний месяц это очень мало, а больше месяца может быть слишком поздно. Другого варианта кроме как использовать стоп пока не вижу, либо делать неубиваемые мега сетки на +-1000 пунктов с мега шагом в -+100 пп, а потерю рентабельности компенсировать количеством пар. На прошлых выходных гонял скрипт от bespaniki в режиме визуализации, нареканий по работе пока нет, прогнал EURUSD с 2000-2020, всего движений с откатом 30% и больше 100 пунктов - 42315, из них  42304 (99,97%) всех движений в пределах 550 пунктов, 11(0.03%) движений в пределах 1000пп, уверен если настроить фильтры на такие безоткаты, можно существенно снизить просадку, на других парах ситуацию примерно такая же. Конечно смотреть так далеко в историю не совсем разумно, но скажем если сет приносит по 1-2% в месяц 20 лет подряд, работая без ограничений 24/7, какова вероятность, что он проработает еще один год? Запустив 28 пар, получив те же 20-30% месяц, а если поэкспериментировать еще и со стопами индивидуально на каждую пару, можно свести риск слива почти к нулю, хоть и работы очень много, пока буду двигаться в этом направлении, что получиться не знаю. Вообще хотелось бы услышать мнение тех, кто торгует советником достаточно долго, что вы делаете в случае повышения волатильности? Раз 100 прочитал слово Брэксит, который подается почти как панацея, главный ответ на все вопросы, Брэксит - не торгуй, Брэксит увеличивай размер сетки и т.д, но это явление не вечное и могут возникнуть и опасные другие факторы, как их предвидеть и на них не слится?

23 минуты назад, $$$$$ сказал:

и вопрос так и остался открытым, нет четкого порядка действий, куда и на что смотреть, и как это максимально правильно определять и как избежать слива.

Тут не много вариантов. Если считать упавшую волатильность за последние три года (грубо), а так в упавшую вдвое в 2019, то

1) В сетах заточенных под последние 3-4 года нужно добавлять пару колен.

2) Сеты проходящие с 2012-2014 просто начнут больше зарабатывать, чем в последние годы, и слить шансов меньше.

3) Ваш вариант сетов проходящих последние 20 лет и с торговлей корзиной таких сетов.

Определить повышение волатильности можно по торгам, если начинает открываться в среднем больше колен в сетках. И конечно обезопасить себя повышением количества колен с просчётом депо под эти колени.

А моменты типа Брекзита, нужно избегать, о них заведомо даже ДЦ предупреждают.

По крипте нет не у кого сета?

1 час назад, ostapbender сказал:

Вот бы разобраться во входах Блазара,

Поддерживаю,идея стоящая.

В тему падения-роста волатильности

3 часа назад, ostapbender сказал:

В тему падения-роста волатильности

Что за ресурс?

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Что за ресурс?

Блумберг.

Вот составной график волатильности и индекса $

@$$$$$ Верно отправили Тут не только "вопрошать", но и предлагать желательно! Кое-кто предлагает, пусть криво-косо, или прямо-верно... не важно! Важно, чтоб  мы все работали на общий результат! Ведь в итоге каждый получит свою долю пирога прибыли.

Всем профитов!