О вычисление заступа цены в пипсах в "-" за 1-ое и последнее колено сетки в сетах №3/№4 (с применением индикаторов внутри сеток)
и об анализе в Модели статистики сеток из тестов и торгов
В 02.10.2019 в 04:26, Старик сказал:Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.
То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.
Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.
Это фрагмент важного развернутого поста с примером анализа сета-пересиживателя usdchf от @Roman_arina
Сет оказался не идеальный, но очень необычный и мы позднее еще раз вернемся к нему, чтобы вместе поискать какие плюсы можно будет извлечь из его 2.5+ летнего теста.
В данном же посте мы рассмотрим схему вычисления важнейших показателей "заступ цены дальше последнего колена" и "максимальный ход цены в минус от 1-го колена" в сетах типа №3 и №4, в которых индикаторы используются внутри сетки и геометрия сетки отличается от её модели.
Раньше мы поняли как вычислять эти показатели для сетов №1 и №2, где индикаторов внутри сеток нет и сетки близки к модели - а здесь разберемся как эти показатели высчитать и в сетах №3 и №4, где есть индикаторы внутри сетки и сетки могут существенно отличаться от модели.
Проблема в том, что использование индикаторов внутри сетки в сетах №3 и №4 абсолютно не гарантирует, что вы сделаете хороший сет и не сделаете сет-пересиживатель.
Да, правильно настроенные индикаторы внутри сетки с какого-то колена по идее должны растягивать сетку, если надо, и благодаря этому теоретически можно делать сетки с меньшим количеством колен, меньшим депо и большей рентабельностью в %%. То есть сделать с индикаторами возможно насколько-то "более умные" сеты.
Да, в теории это именно так - и в этом цель попыток добавления индикаторов вовнутрь сетки в сетах №3 и №4.
Но, при разработке сетов №3 и №4, борясь за уменьшение количества колен и депо, даже возрастает риск, что, надеясь на индикаторы, вы разработаете слишком короткую сетку и она, даже с индикаторами, не будет покрывать абсолютно большую часть/амплитуду движения цены. В модели же, из-за индикаторов, сеты №3 и №4 точно не просчитаешь...
А как мы с вами убедились, даже без индикаторов могут быть сетки лютые пересиживатели, покрывающие лишь 1/6 движения цены, но проходящие тесты за годы.
Это не оптимальные и очень рискованные и плохо управляемые в торгах сеты-пересиживатели - выявить которые только по результатами тестов очень непросто.
Выходит, что нам позарез надо научится определять достаточно ли индикаторная сетка покрывает движение цены или сетка слишком короткая и у нас сет-пересиживатель.
То есть нам надо научиться хотя бы приблизительно, в среднем вычислять показатели "заступ цены дальше последнего колена" и "максимальный ход цены в минус от 1-го колена" в сетах типа №3 и №4, в которых индикаторы используются внутри сетки и геометрия сетки отличается от её модели.
Вычислить эти показатели абсолютно точно в сетах №3 и №4 невозможно, потому что сетка в торгах будет отличаться от модели - но значения в среднем установить можно.
Для этого у нас есть разработанные нами чудная Модель и просто восхитительный Анализатор статистики сеток - но использовать модель придется нестандартным образом.
-----
Я не стал искать для примера тесты сетов типа 3 и 4 - выбрал мод @HQPhantom сета №1 от @Gureyev в новейших Анализаторе 2.2 и Модели.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437918
Для понимания вопроса отчета этого сета №1 в TDS2 достаточно - важно лишь, чтобы средние цифры статистики сеток в отчете хоть немного отличались от модели.
МОДЕЛЬ
Статистика сеток
Нетрудно заметить, что не то что торги онлайн, но даже качественный тест показывает статистику, несколько отличающуюся от модели - фильтры бота срабатывают...
В данном сете отклонение в части среднего расстояния до ТР сетки совсем незначительное - отличия в 1-2 пипса, что на грани погрешности вычислений/округлений.
Но вообще-то эти "лишние" пипсы расстояния до ТР сетки, скорее всего, следствие компенсации накапавших отрицательных свопов - для их компенсации боту приходится немного удалять БУ и ТР сетки от наибольшего открывшегося ордера средней и/или большой сетки.
Намного заметнее отличия в столбце G модели и столбце ВС анализатора - наибольшие сетки в тесте в среднем примерно на 10 пипсов длиннее сеток в модели.
Так это безиндикаторный сет, поэтому отклонения хоть даже и в тестере есть, но такие отклонения в пределах 2%-3% - что является допустимой погрешностью сложной обработки большого массива данных и вычислений. Статистика сеток №1 и №2 "по среднему" очень хорошо совпадает с прогнозом модели даже после работы фильтров бота!
В сетах же №3 и №4 с индикаторами внутри сетки отличия в длинах сеток и расстояний до ТР должны быть очень значительными - и от них никак просто не отмахнутся.
-----
Давайте, для начала, узнаем страшную тайну хотя бы на уровне модели - а не пересиживатель ли сет №1 eurusd Гуреева, который мы знаем и терзаем уже скоро год.
Сету год+, в торгах используются несколько модов сета, был выложен мод сета 20% в месяц - а насколько цена заступала за последнее колено, мы не знаем.
Мы за год про подобные сеты тьму всего узнали, море тестов и информации - а достаточна ли или коротка сетка для покрытия хода цены по максимуму, мы не знаем.
Вдумайтесь в это - мы даже через год не знаем достаточно ли длинная сетка в сете или коротковата...
Посчитать заступ цены дальше сетки просто: (max просадка теста - max просадка модели) : $ цены пипса на max колене сетки= (2521-1890)/44.1=14 пипсов всего-то.
Ну а расчетное максимальное удаление цены eurusd от 1-го колена сеток не превышало длину сетки 315+14=~330 пипсов.
14 пипсов очень мало, это ювелирная точность - а особенно поражает, что было 4 максимальных сетки и цена ни разу не заступила за последний ордер далее 14 пипсов.
Модель подсказывает, что компромиссного депо достаточно на покрытие заступа цены за последний ордер в 33 пипса и есть небольшой резерв сверх 14 пипсов...
В итоге необходимо признать, что непрерывно торгующий сет (под управлением безиндикаторного бота) очень точно соответствует волатильности евры за период теста именно данного сета, последний ордер сетки открывается очень близко к максимальному удалению цены от первого ордера и расчетная сетка по длине была практически идеальна для евры за последние почти 3 года.
Мы не идеализируем этот сет и не назначаем его чемпионом, хотя после доводок сета коллегой @HQPhantom финансовые характеристики сета намного улучшились.
Мы просто посчитали и установили, что в тесте этого весьма агрессивного сета с оптимальными настройками встроенных в бота фильтров (и даже с разными схемами вычисления ТР сетки) за скоро 3 года не было случаев открытия последнего ордера сетки далее 14 пипсов от максимального удаления цены от первого ордера сетки и это создавало наилучшие предпосылки для скорейшего закрытия сетки по ТР после первых же отскока/коррекции цены.
Это вообще-то очень странно - ведь в сете фиксированный шаг и вообще нет контроля входа 1-м ордером, сет непрерывно торгует в обе стороны реально по беспределу.
Это даже слишком простой сет - у наших предшественников по всему миру за последние ~10 лет подобными сетами успешно торговать вообще-то не получалось...
Если опираться на опыт тысяч пытавшихся торговать мартинами до нас, то сет без контроля 1-го входа и с фиксированным шагом торговать не должен вообще...
Но в этом сете/тестах мы видим пример того, что исследуем и добиваемся в этом проекте - что правильно настроенные встроенные фильтры даже безиндикаторного бота, верно подобранные длина и ММ сетки позволяют годами успешно торговать даже тысяче пипсовые (до 2000 пипсов в одну сторону) движения цены выбранной валютной пары.
Но это был "расчетный" расчет - мы вычисляли заступ цены за последний ордер, опираясь на модель согласно настроек сета.
А нас интересует вычисление заступа цены за последний ордер, опираясь на пусть усредненную, но реальную статистику сеток в тесте.
В данном сете №1 разница модельной сетки и средней сетки в тесте/торгах вообще-то невелика и мы продолжим анализ лишь для разобраться в расчетах/вопросе.
Но вот в сетах №3 и №4 с индикаторами внутри сеток отличие от модели может быть даже в разы и нам без вариантов надо научиться анализировать и такие сеты.
-----
Возможность анализа данных реальных сеток, а не вычисленных согласно настроек бота, в модели имеется с самого начала с 2016 года.
Тогда я не счел оправданным резервировать дополнительные зоны ввода данных реальных сеток, а просто спроектировал модель с учетом возможности вставки прямо в таблицу модели совпадающей части статистики реальных сеток.
Правда, тогда еще не было анализаторов и я не мог точно знать откуда и какая будет статистика сеток - но возможность обработки совместимой информации реальных сеток из тестов/торгов я в модели реализовал.
В частности, в таблицу модели в столбец G можно вставить данные о длинах сеток по коленам из столбца ВС таблицы анализатора - и модель верно посчитает такую усредненную (среднюю по итогам теста/торгов/мониторинга) реальную сетку.
Модель спроектирована так, что все столбцы слева и справа от столбца G либо от него не зависят, либо корректно обрабатывают информацию о шагах и длине сетки именно из G.
Именно поэтому, даже при переносе из Анализатора в Модель инфы о сетках по коленам, будут корректно высчитаны все важнейшие показатели модели - просадка, уровни безубытка и ТР сетки, минимальный депо на открытие всех колен и на сколько пипсов хватит указанного вами в модели депо на каждом колене сета такой арифметики.
Именно поэтому у нас и есть возможность в сетах №3 и №4 корректно "по среднему" высчитать важнейшие показатели "заступ цены дальше последнего колена" и "максимальный ход цены в минус от 1-го колена".
Копирование/вставка инфы из Анализатора в Модель имеет ряд моментов/нюансов, которые надо учитывать при выполнении таких манипуляций.
1) вы запортите/повредите ту копию модели, которую будете использовать.
Копируя стату сеток из таблицы Анализатора и вставляя её в столбце G в режиме "Вставка ЗНАЧЕНИЙ", вы затираете в модели формулы, размещенные в перезаписываемых ячейках.
То есть на каждый такой анализ сета/теста лучше брать полноценную копию Анализатора - или не сохранять в файле Анализатора инфу после завершения анализа.
В этом нет ничего сложного, требуется лишь элементарная аккуратность:
- либо завершайте работу с Анализатором/Моделью без сохранения,
- либо для анализа каждого отчета с копированием/вставкой инфы о длине сеток делайте новую копию книги Анализатора и удаляйте использованную копию книги Анализатора после завершения Анализа.
2) кроме средних значений размера sell+buy сетки из Анализатора, можно создавать уточненную модель и для sell и buy сеток из теста/торгов раздельно - причем не только средних значений, но и для максимальных.
В отчете Анализатора 5 столбцов с размерами сеток из теста/торгов - max sell, max buy и средние значения sell/buy/sell+buy. Эти столбцы прекрасно видны на скрине.
И вы можете в Анализаторе и модели анализировать 5 блоков/группировок информации о длинах сеток в ходе теста/торгов, копируя соответствующий столбец в Анализаторе и вставляя значения в столбец G модели. И модель посчитает.
Если у вас симметричный сет, то тогда достаточно импортировать сет и задать его в модели только для sell и выполнять анализ с инфой хоть всех 5 столбцов Анализатора.
Если же у вас асимметричный сет, то тут среднее значение sell+buy в анализ не годится, надо импортировать сет в модель и потом:
- применить к sell в модели и анализировать sell столбцы анализатора или
- применить к buy в модели и анализировать buy столбцы анализатора.
Т.е. в модели вы можете дополнительно глубоко проанализировать и оценить качество/оптимальность не сета №№1-4, а именно сеток какими они были в тесте/торгах!!
3) модель не может корректно обсчитывать сетки, в которых меньшее колено в пипсах (в отчете Анализатора) больше длины большего колена - что в индикаторных сетах бывает.
Чаще такое бывает с максимальными значениями sell или buy - там "перехлест" колен случается чаще и макс длина меньшего колена может быть намного больше длины старшего.
Но изредка бывает, что и в средних значениях длин сеток в Анализаторе меньшее колено длиннее старшего колена в пипсах - чисто средне арифметически.
Это не значит, что сетка обсчитана Анализатором неверно - это значит лишь то, что на каком-то колене в тесте/торгах была минимум одна очень длинная сетка.
Это непреодолимая арифметическая закономерность - модель может считать только те сетки, длина которой нарастает с каждым коленом. Что вполне логично.
В общем, используя инфу о длинах сеток из таблицы Анализатора в таблице Модели, можно вычислять и важнейшие технологические и финансовые характеристики сеток из тестов или торгов - а не только сетов в модели.
С учетом озвученных оговорок.
----------
К сожалению, индикаторы внутри сетки иногда резко ломают арифметику сетки и делают торги сеткой по деньгам и в пипсах намного менее предсказуемыми и прогнозируемыми.
Существует, по крайней мере, 3 ситуации в торгах, которые могут исказить результаты вычислений обсуждаемых количественных оценок сетки:
1) в сетке были неактивированные отложки. В этом случае максимальная просадка теста может быть даже меньше, чем просадка для стольких же колен в модели.
Корректно обсчитать такую ситуацию вряд ли возможно.
2) из-за индикаторов сетка с меньшим количеством колен редко, но может растянуться намного дальше и даже дать большую просадку, чем сетка с большим числом колен.
Мы предполагаем, что максимальную просадку давало старшее колено - а может быть, что цена на меньшем колене сходила хер знает как далеко и сломала всю статистику.
Например, на 4-м колене цена (под прикрытием индикаторов) сходила на 200 пипсов в минус, а 5-е колено открылось на обратном движении в 100 или 50 пипсах от предшествующего ордера. Цифры могут быть другими, но факт в том, что максимальный заступ цены (экстремум сетки) мог быть на не последнем колене сетки и это не понятно по отчету и/или деньгам.
Корректно обсчитать и такую ситуацию вряд ли возможно.
3) объединенным случаем 1)+2) может быть ситуация, при которой ордер откроется лишь на обратном движении цены от экстремума сетки на этом колене + может и отложки.
То есть в индикаторных сетках намного более и чаще, чем в безиндикаторных, возможна ситуация, когда цена уходит в минус очень далеко на N-2, N-3 колене и лишь на обратном пути могут быть выставлены отложки или открыт N-й рыночный ордер и N-1 отложка (например). Причем просадка может быть и небольшой.
(Например, безиндикаторная сетка встроенными средствами базового бота такой охренительный импульс оптимально отработает на "Ура!"
Как этот импульс обработала бы сетка с по любому запаздывающими индикаторами внутри, только достаточно сложная экспертиза сможет объяснить.)
Впоследствии по отчету теста увидеть и корректно обсчитать/проанализировать такую ситуацию крайне затруднительно.
В общем, сетки с индикаторами внутри для точного анализа конкретная головная боль.
Но мы, возможно, единственные в мире, кто имеют в распоряжении Модель и Анализатор и имеют возможность вычислять такие важные характеристики сета/теста, как заступ цены в минус от последнего колена и максимальное удаление цены в минус от первого колена сетки.
И мы это уметь должны - должны уметь хотя бы грубо оценивать насколько растягивалась сетка и достаточно ли длинная/умная сетка для торгов на ваших реальных деньгах.
Даже если иногда не вычислишь точно, хотя бы грубо оценить сетку для торгов в этих аспектах надо уметь.
Чего я и написал об этом повторно.
Но описание как высчитать заступ цены в минус от последнего колена и максимальное удаление цены в минус от первого колена сетки не главная причина написания поста.
Я хотел обратить внимание на то, что созданное нами дополнительное аналитическое ПО позволяет не только анализировать/создавать сеты, но и анализировать сетки теста/торгов!!!
Вы имеете возможность так, как я описал, загрузить в модель статистику сеток из теста/торгов (даже из MyFxBook!!) и увидеть насколько херово работает индикаторная сетка и насколько её характеристики хуже модели сета.
И, видя насколько закрываемость сетки (столбцы T/U) хуже расчетной сета в модели, попробовать так изменить настройки индикаторов, чтобы в итоге закрываемость сетки стала лучше.
Дьявол всегда в деталях.
Вы проектируете сеты, исходя из своих глобальных представлений о как правильно и умно.
Но что бы вы себе ни думали и каким бы полубогом себя не считали, в мартинах в итоге все всегда проверяется арифметикой.
И как можно в модели увидеть реальную арифметику сетки (не сета №3/№4 - индикаторный сет и его сетка это разные вещи!!) в тесте/торгах, я в этом посте и показал.
Причем это доступно вам еще с 2016 года - но я не помню ни одного случая применения кем либо анализа сеток такой глубины.
Теперь я, наконец-то, одолел это выписать в топике для протокола - с октября писал.
И теперь не говорите, что не знали - пользуйтесь! 
-Setka(TDS2)O.B.jpg.2f530146fd608ff1d7ad400f4787cd5c.jpg)
.png.80604ebfbdb09ac0a2117e2b0993ae67.png)
