От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
12 часов назад, Provodnik1ru сказал:Так вот в ваших сетах для пар EURCAD и EURJPY количество колен с анализатором совпадает, а вот EURCHF -в анализаторе 6, а в сете 15. Где правильно?
Ставить как в отчёте MaxOpenOrders=6. А то я тестил, а сет 2,1 не сохранил получается финальный прогон. Просто 2,1 не такой устойчивый как 1,2.
В 07.01.2020 в 02:25, Grail555 сказал:В 05.01.2020 в 21:11, ostapbender сказал:В версии 1,5 была проблема ещё одна. Увеличил лот 0,03 и просадка выросла не в 3, а в 11 раз!
В 1,7 всё проходит хорошо, и 3-ю коррекцию исправил.
тобишь обычная подгонка, рынок изменится и слив...
Ты в своем стиле: прокрался в чей-то топик, быстренько накакал кучку - и убежал, радуясь распространяемой вонище...
Я понимаю, что это лишь дежурная провокация и надо просто удалять, даже не вдумываясь в написанный тобой бред.
Но проблема в том, что ты вводишь людей в заблуждение и почти каждый день кто-то жалуется администрации на твой бред в топиках.
Так что все твои обжалуемые людьми невменяемые посты будут удаляться. Или пиши осмысленно - или тебя delete. Уразумел?!
Но ни разу не коллега нам @Grail555 упомянул в цитате 3-ю коррекцию шага - и у меня впечатление, что не все въехали в что мы про это обсуждаем.
Вроде всё это исчерпывающе описано в параметрах бота и вроде и в модели с этим ни у кого не должно быть проблем... И вроде всё просто.
Но такое впечатление, что какая-то путаница с этим в топике сохраняется и, наверно, будет полезно еще раз напомнить азы управления сетками в боте.
Для примера возьмем сет @ostapbender , в котором по результата опта и возникла 3-я не нужная/лишняя коррекция шага сетки.
S_MaxOpenOrders=10
S_GridStep=17
1-я коррекция шага сетки
S_GridLevel=4
S_GridStep_AddPips=3
2-я коррекция шага сетки
S_GridStep_Level2=5
S_GridStep_Level2_AddPips=4
3-я коррекция шага сетки
S_Grid3=6
S_Grid3Add=4
S_GridStop=0
Коррекции №№1-3 это приказы боту.
Например, изменять (на каждом колене) шаг сетки с указанного колена на указанное количество пипсов - пока не поступит новый приказ.
(К сожалению, в боте все еще старые неудобные имена параметров - мы их когда-то поменяем на простые, но это требует подготовки и времени.)
Коррекции работают одинаково в шаге, мульте и ТР бота: с указанного колена изменять на указанную величину - пока не включится очередная коррекция.
В настройках бота это видно менее наглядно - в модели же как работают коррекции видно наглядно и предельно понятно.
Суть в том, что не имеет смысла задавать более одной коррекции, если смежные коррекции одинаково меняют шаг (или мульт, или ТР).
Если следующая коррекция оказывает такое же воздействие на шаг/мульт/ТР, так же их изменяет - то следующая коррекция бесполезна и бессмысленна.
А так как уровней коррекции шага/мульта/ТР всего 3, то их надо экономить и не задавать коррекцию с тем же воздействием, как и у предыдущей.
Но в опте сетов бывает, что выопчиваются настройки, в которых 2 смежные коррекции одинаковые по воздействию и следующую можно удалить без изменения хода торгов.
Вот в приведенном примере настроек шага из опта и есть лишняя по воздействию на шаг сетки коррекция - и 2-я, и 3-я коррекция изменяют шаг на +4 пипса.
И если оба параметра 3-й коррекции задать =0, то это действие ход торгов не изменит - точно так же до конца сетки на каждом колене шаг будет на 4 пипса больше.
В модели (может кто не знает) еще в 2016 мною были добавлены дополнительные листы-черновички для сравнения разных вариантов настроек шага/мульта-лота/ТР.
Эти листы-черновички крайне удобны, когда надо сравнить/запомнить/обдумать несколько вариантов шага/мульта-лота/ТР сетки.
В приведенном скрине с примерами 2 левых блока это один и тот же сет, но с и без избыточной/дублирующей 3-й коррекции шага сетки.
Избыточная/дублирующая 3-я коррекция шага сетки не есть ошибка в настройках - это лишь не оптимальность, которую я даже и не думаю ловить входным контролем.
Но, как бы можете убедиться, если избыточную/дублирующую 3-ю коррекцию шага +4 пипса не задавать, то и с 2-мя коррекциями сетка будет 100% такой же, как и с 3-мя.
3-й слева блок это пример-напоминание возможностей параметра GridStop - что в сетках с любого колена можно зафиксировать шаг сетки и до полного разворачивания сетки размер шага уже меняться не будет.
Есть аналогичный параметр MultStop и для управления мультом в сетке. И есть MaxLotCoef, которым можно жестко ограничить лот максимального ордера.
Ну и крайний справа блок содержит пример как в разных местах сетки можно чередовать шаги фиксированного размера и шаги переменного размера.
Реализованная нами схема настроек сеток очень гибкая и позволяет строить сетки удивительной геометрии!
В приведенном примере колени с фиксированным шагом я задал в начале, в середине и в конце сетки - а между ними по несколько колен с переменным шагом.
Это не значит, что вам теперь надо делать только такие хитрозадые сетки, нет! 
Но знайте, что наш бот позволяет делать и сетки даже таких причудливых конструкций.
В общем, коллеги, решил немного разъяснить и напомнить некоторые тонкие возможности настроек сеток в нашем боте. 
Вы в своих сетах до этих уровней коррекций пока не часто добираетесь, но имейте в виду, что в бота уже заложено даже больше, чем на первый взгляд кажется.
Изменено 9 января, 2020 пользователем Старик
Коллеги, сегодня обновил свой диапазонный сет по AUDNZD, в том числе благодаря @djfrosov,
когда после теста поставил свой тест на более длинную дистанцию и начал шлифовать.
Котировки Дукаса без изменений, уменьшающих спреда и тп. TDS2 активный.
Результатами очень доволен, тк улучшил свой же сет выложенный чуть ранее в:
Главной причиной и как следствие, стало добавление еще одного колена.
Дело в том что сейчас сам нахожусь в просадке по AUDNZD и чтобы закрыть сетку, пришлось открыть еще одно колено.
Благо создателям Анализатора (и отдельное спасибо за версию 2.2) это оказалось не так сложно.
Открываем таблицу, смотрим какой шаг дальше последнего, проверяем размер депо, корректируем при необходимости MaxLotCoef (или другие настройки)
В моем случае новое открытое колено слегка больше размера последнего в сете, без сильного умножения (для сохранности депо) и этого достаточно.
Поэтому то что в последних постах пишет про падение волатильности и работу с количеством колен ув. @Старик - следует изучать и прорабатывать.
Единственная странность в сете, с чем сейчас разбираюсь - максимальная просадка по факту меньше чем необходимая просадка на 14 колене, а 14 колено было.
- ошибся, все верно.
И еще сегодня при работе с фильтром спреда подумал, что придется после дукаса работать с этим параметром на реальном счету с учетом более низкого спреда.
Дело в том что этот параметр в данном случае помогает открывать новые ордера на самых верхах сильных импульсов и тем самым благополучно растягивает сетку.
P.S. коллеги @capteen @Sergey NikoLaevich и @Старик спасибо за разъяснения.
Действительно цитата выделенного текста наиболее удобное
Разбираюсь со вставками изображений. Не могу удалить то что загрузил. Сами вставляются и все; и браузер переключал и никак. постараюсь после публикации удалить. Это вынос мозга...
Изменено 10 января, 2020 пользователем Nimaq
Продолжаем вырабатывать методологию: подготовка торгов - как уточнить компромиссный депо, если сет люто асимметричный!
В 01.01.2020 в 06:52, Старик сказал:Коллега @SAS117 , не могу не отметить, что сама по себе идея объединения сетов хоть вроде и очевидная, но удивляюще прагматичная и рациональная!
Именно так и должен думать профессиональный трейдер - что я еще могу сделать, чтобы зарабатывать больше на тех же деньгах за то же время?!
Действительно, если разработан хороший сет для однонаправленных торгов, то это отлично само по себе - но почему бы на любых условиях не добавить вторую сетку?!
Спойлер
То есть нормально прибыльный однонаправленный сет остается главным и все настройки входов и основные фильтры должны остаться настроенными "на главного" сета.
Но если даже на этих условиях удастся добавит еще одну сетку, которая не ухудшит торги и принесет пусть лишь 30% годовых - то это рационально и выгодно!
А лишние даже 30% годовых на дороге не валяются и если их можно приплюсовать, то их нужно приплюсовать! Не надо упускать разумные возможности заработка!
Но в крайне асимметричном сете, в котором существенно отличается лотность и залоги сеток, точно не известно какая из 2-х сеток дала максимальную просадку.
По результатам общего теста 2 сеток мы не можем однозначно определить sell или buy сетка дала максимальную просадку теста - формально это 50%:50%.
А раз мы не знаем какая из 2-х сеток дала максимальную просадку (и не знаем просадки и второй сетки), то мы не можем корректно вычислить компромиссный депо сета.
То есть, для вычисления оптимального компромиссного депо асимметричного сета нужно выполнить раздельные тесты sell и buy и лишь потом определять Кдепо сета.
Ну, как провести раздельные тесты sell и buy сеток понятно - надо по очереди задать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false и провести 2 теста.
Потом отчеты тестов загрузить в анализатор статистики сеток и узнать/записать количество колен и максимальную просадку раздельно sell и buy сеток.
Потом сет загрузить/импортировать в модель и узнать суммы залогов ордеров на максимальных коленах sell и buy сеток.
Всё это делается очень быстро в Анализаторе статистики сеток версии 2.2 - кликнуть мышкой по нескольким кнопкам и есть и статистика тестов, и заполненные модели!
И, имея и просадки, и залоги полностью развернутых sell и buy сеток раздельно, узнаем компромиссные депо sell и buy сеток раздельно!
И, из 2-х компромиссных депо sell и buy сеток асимметричного сета, выбираем больший - и именно больший из 2-х Кдепо и становится Кдепо всего сета!
Не является ли подобное уточнение Кдепо в 2-х тестах чрезмерным, не заигрались ли?!
В асимметричном сете, тем более проходящим многолетний тест, даже при небольших отличиях настроек сеток могут сильно отличаться количества колен, сумма лотов, залоги и компромиссные депо sell и buy сеток. Настройки асимметричных сеток в сете могут и на 30%-40% различаться и, кроме как в анализаторе и модели, это явно не увидишь.
То есть по любому надо убедиться, что обе сетки грузят депо равномерно - иногда увеличив или уменьшив лотность/шаг одной из сеток для их лучшей балансировки.
Но самое главное всё же корректно вычислить компромиссный депо асимметричного сета, который иначе как раздельно для sell и buy сеток не вычислишь.
Для sell и buy сеток Кдепо могут различаться и на 20%+ и сравнение этих чисел может навести на мысли о доработке сета.
Но важнее всего понимание, что для существенно асимметричного сета, кроме как раздельно для sell и buy сеток, компромиссный депо не вычислить никак.
А пока мы не знаем компромиссного депо сета - мы не можем ни адекватно оценить финансовые характеристики сета, ни корректно сравнить сет с другими сетами.
Так что, коллега @SAS117 , мой вам совет - начните новый 2020 год с уточнения компромиссного депо вашего сборного сета!
Воспользуйтесь новейшим Анализатором статистики сеток версии 2.2 от коллеги @elavr - это маленькое чудо, а не программное обеспечение.
И давайте проверим - а не допустим ли вашему сету чуть меньший компромиссный депо?! И, может, рентабельность сета в %% годовых даже выше?!
Понимаете, если уточненный компромиссный депо окажется хотя бы на 10% меньше, то от +10% вырастет и рентабельность годовых...
А если уточненный Кдепо окажется на 20% меньше, то рентабельность годовых вырастет уже более чем на 20% и до 10%+ в месяц - что для 6-ти летнего сета было бы уже просто роскошно.
И это не игры в цифры, не манипуляции и не подгонки - это 100% корректное вычисление вероятных финансовых характеристик будущих торгов вашим сетом!
В 07.01.2020 в 14:38, SAS117 сказал:Просадки по сел=730$ и бай=725$. Позже добавлю окончательный тест (сет проходит с 13-го года с данной просадкой).
Прекрасно, коллега @SAS117 !
Вы выполнили дополнительные/однонаправленные тесты и раздельно установили максимальные просадки sell и buy сеток в вашем абсолютно асимметричном сете!
Теперь нам с вами надо, согласно методологии вычисления Кдепо для торгов, выполнить простую процедуру уточнения компромиссного депо для асимметричного сета.
Идем по процедуре:
1) в Модели в Анализаторе статистики сеток импортируем ваш асимметричный сет кнопкой "ИМПОРТ сета".
2) кликаем кнопку "к МОДЕЛИ Sell" и получаем модель селл сетки следующего вида
Согласно отчета Анализатора статистики сеток, в Sell сетках было максимум 6 колен - а согласно вашего раздельного теста sell просадка $730.
Тогда КдепоSell = $730 просадки + $365 залога = ~$1100
3) кликаем кнопку "к МОДЕЛИ buy" и получаем модель бай сетки следующего вида
Согласно отчета Анализатора статистики сеток, в Buy сетках было максимум 7 колен - а согласно вашего раздельного теста Buy просадка $725.
Тогда КдепоBuy = $725 просадки + $164 залога = ~$890
4) Сравниваем КдепоSell=~$1100 и КдепоBuy=~$890 и компромиссным депо асимметричного сета будет больший из них $1100.
В данном случае, после уточняющих раздельных тестов и вычисления депо для селл и бай сеток раздельно, мы не получили Кдепо сета меньшего размера.
Но в асимметричных сетах бывают случаи, когда большую просадку дала сетка с меньшим залогом и, после уточнения, Кдепо асимметричного сета удается снизить на 10%-20%.
Не часто, но бывает. И установить это можно только в 2-х раздельных тестах селл и бай сеток и вычисления Кдепо отдельно для каждой сетки.
И хотя мы не получили желаемого результата, мы действовали корректно, пункт за пунктом шли по процедуре выявления депо асимметричного сета.
И это было правильно и важно!
Изменено 9 января, 2020 пользователем Старик
5 часов назад, Nimaq сказал:Kоллеги, сегодня обновил свой диапазонный сет по AUDNZD, в том числе благодаря @djfrosov,
Сет неплох,но стоит обратить внимание на 2 обстоятельства:
1) падение рентабельности сета почти в 4 раза с 2015 года по настоящий день
2) максимальное время сетки 1016:35.Это почти на 1,5 месяца сетка зависает.
Изменено 9 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com
2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:1) падение рентабельности сета почти в 4 раза с 2015 года по настоящий день
Да уж... Падение рентабельности - проблема, но ее легко поправить 
А вот что делать с "ростом рентабельности" (просадки/волатильности)?
Коллеги! Давайте "зреть в корень"! Мы все отлично знаем, что и как, делать при падении волатильности (хоть и поздно! 
) А что делать при ее, не плановом, росте? Как себя вести?
Пока, пол-года, главная страшилка - брекзит.... и все на заборе! Хуже того, под этот (вполне дурацкий!) период, пишутся сеты... но мало кто думает, как, потом, из "этой нирваны", выходить. Не новость, что рынок зависит от кучи факторов, но, пока мы пытаемся использовать ТА/ПА, но не ФА, надо разрабатывать процедуры "обратного движения".
Еще есть время думать! Коллега @ostapbender (и не он один!) выбрал свой (вполне достойный!) вариант решения этого вопроса... Давайте думать! Может есть другие варианты?
Всем профитов!
23 минуты назад, capteen сказал:А что делать при ее, не плановом, росте? Как себя вести?
При росте волатильности сверх протестированной мы налетаем на стоп.После этого снимаем сет с торгов и прорабатываем его заново с учетом новых условий.Если сет-один из десятка сетов корзины-больших проблем нет.Корзина восстановится за определенное время. Но если торговать одним сетом-тогда рост волатильности- серъезная проблема.Конечно,возможна ситуация, когда усиливается волатильность всего рынка, а не отдельных пар.Тогда вероятность стопов увеличивается.Неплохо бы обменяться мнениями по этому поводу и попробовать сформировать целостные рекомендации для такой ситуации,тем более что 2020 год, судя по всему, будет гораздо волатильнее 2019 года.
Изменено 9 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com
7 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:При росте волатильности сверх протестированной мы налетаем на стоп.После этого снимаем сет с торгов и прорабатываем его заново с учетом новых условий.
Если сет как Ваш проходит с 2014, и имеет РФ=>1, то снимать его не нужно, он должен ещё вернуть деньги за стоп. Снять нужно при двух стопах .
Хорошо, когда РФ>1, то мы и со стопом заработаем.
И отлично, когда таких сетов 20 и более.
Чтоб минимизировать попадание на сильные безоткаты, нужно как можно меньше находиться в рынке. И для этого нужно как можно точные входы, чтоб строить короткие сетки.
Вот например взять сигнал Блазара для входа. Или другие паттерны.
Или строить сетки с первыми шагами короткими, а дальше с ооочень большим шагом.
Ещё можно просчитывать вариант отката в % от прошедшего движения и увеличение лотности на покрытие этого % отката. Ведь не обязана цена ходить строго на просчитанные нами пипсы, а вот в % отношении от силы движения.
Сетка тогда получается как инструмент увеличения шанса отработки паттерна. Но она обязательно должна быть не большой, или стоп, или выход по обратному сигналу, или по БУ по времени.
1 час назад, ostapbender сказал:Сетка тогда получается как инструмент увеличения шанса отработки паттерна. Но она обязательно должна быть не большой, или стоп, или выход по обратному сигналу, или по БУ по времени.
Вроде бы и верно, но есть и другие соображения.
С одной стороны, чем короче сетка(и), тем бОльшую часть движения мы можем "прикарманить" С другой стороны - стоп для сетки, это аварийная ситуация!
БУ+время - на мой взгляд, то же, что гадание на кофейной гуще. Какое время считать "достаточным" для отказа от прибыли?
Обратный сигнал у нас есть - это начало построения сетки противоположного направления. Наш бот "сам себе индикатор"! Но вопрос об отказе от прибыли (полу)развернутой сетки, потому, что "рынок дыхнУл", остается актуальным.
Не должны сетки "стопиться"! Т.е. надо искать какой-то способ соединить преимущества коротких и длинных/диапазонных сеток. Первые обладают высокой доходностью и высокими рисками попасть в безоткат, превосходящий расчетный диапазон сетки, вторые - хорошо проходят периоды высокой волатильности, но на узко-флетовых участках обладают очень скромной рентабельностью.
Возможно, в этом направлении стоило бы "покопать"?
19 минут назад, capteen сказал:Вроде бы и верно, но есть и другие соображения.
С одной стороны, чем короче сетка(и), тем бОльшую часть движения мы можем "прикарманить"
Согласен Аварийная. Но если со стопами мы всё равно год будем закрывать в нормальной прибыли, то уже не Аварийная.
20 минут назад, capteen сказал:Но вопрос об отказе от прибыли (полу)развернутой сетки, потому, что "рынок дыхнУл", остается актуальным.
Чтоб понять выход по БУ по времени, нужно воспользоваться статистикой и Матожиданием.
Для примера возьмём мой сет по EURCHF 1,2
Из 4375 у нас 2470 закрываются на первом колене, это 56% ложаться в этот диапазон.
Потом 602 сделки закрываются на втором колене, это +13% = 70%
На третьем колене закрываются всего 151 сделка, это всего 3,5% !
А дальше мат ожидание вообще мизерное.
Поэтому лучше выйти по БУ уже на третьем колене, чем дальше иметь шансы менее 50% на закрытие в плюс.
22 минуты назад, capteen сказал:Т.е. надо искать какой-то способ соединить преимущества коротких и длинных/диапазонных сеток.
Такой вариант должен иметь самые хорошие преимущества в будущем.
2 часа назад, ostapbender сказал:Хорошо, когда РФ>1, то мы и со стопом заработаем.
RF>1.Имеется ввиду годовой RF?
17 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:RF>1.Имеется ввиду годовой RF?
Да.
Ведь ни Онтест, ни РФ общий по тесту не даст понятия нормального, когда у нас сеты с разных годов, например по CHF с 2015.
1 час назад, ostapbender сказал:Поэтому лучше выйти по БУ уже на третьем колене, чем дальше иметь шансы менее 50% на закрытие в плюс
В чем проблема? Закрывайте, если цена дойдет до БУ. Это очень просто сделать. Ставите MaxOpenOrders=3, TakeProfit_Level2=3, TakeProft_Level2FixPips=0 и не забудьте TakeProfitControlNoLossFixPips = 0.(по умолчанию = 3). Вот и весь Ваш "тайминг"
Тем не менее, все-равно придется ждать отката к этому пресловутому "БУ"... А если уже пошел откат, но мы "залезли на забор", остается только "пускать слюни" и ждать следующего входа.
Совсем не факт, что после 3-го колена цена вернется к уровню БУ, это очевидно! И это приводит к утягиванию уже полностью развернутой сетки в, не контролируемый, убыток. Таким образом Вы не только не уменьшаете риски, но и наоборот их увеличиваете.
Статистика вещь хорошая, если рассуждать, но очень опасная и не однозначная, если на ее основе строить практические решения.
Представляете самолет, конструкция которого, построена "по статистике"?
Изменено 10 января, 2020 пользователем capteen
2 минуты назад, capteen сказал:Совсем не факт, что после 3-го колена цена вернется к уровню БУ, это очевидно! И это приводит к утягиванию уже полностью развернутой сетки в, не контролируемый, убыток. Таким образом Вы не только не уменьшаете риски, но и наоборот их увеличиваете.
Это если мы ставим конкретно после третьего колена. Но мы же берём перемененную - время, или расстояние, после которого, если раскрыто минимум 2 колена, то при заходе в БУ мы выходим, дабы уменьшить риски. Если нет отката, тогда и строятся дальше остальные колени.
5 минут назад, capteen сказал:Представляете самолет, конструкция которого, построена "по статистике"?
Это совершенно разные вещи. Мы пытаемся предугодать, а не соорудить. Вы же деньги поставите на то, что например спринтер пробежит 100м, а не на 4000 ( которые он за всю жизнь пробегал то пару раз).
9 минут назад, ostapbender сказал:Но мы же берём перемененную - время, или расстояние, после которого, если раскрыто минимум 2 колена, то при заходе в БУ мы выходим, дабы уменьшить риски. Если нет отката, тогда и строятся дальше остальные колени
Но уже с установленным отказом от прибыли! Сделать, опять же, легко: не ставьте MaxOpenOrders. Вот и "расстояние".
10 минут назад, ostapbender сказал:Мы пытаемся предугодать, а не соорудить.
А вот это очень глубокое заблуждение! Я ни цента поставлю на "угадайку"! Мы именно пытаемся (и не совсем безуспешно) "соорудить"
Для этого у нас есть строгая математическая система (мартингейл) и мы строим наше решение, для того что бы выполнить необходимые условия ее успешной работы. Сам по-себе "мартин" беспроигрышен, это аксиома!
1 минуту назад, capteen сказал:А вот это очень глубокое заблуждение! Я ни цента поставлю на "угадайку"! Мы именно пытаемся (и не совсем безуспешно) "соорудить"
Для этого у нас есть строгая математическая система (мартингейл) и мы строим наше решение, для того что бы выполнить необходимые условия ее успешной работы. Сам по-себе "мартин" беспроигрышен, это аксиома!
Будущего никто не знает! Поэтому всегда у нас будет угадайка! Соорудить можно при наличии капитала, которого у нас врядли когда появится Да и прибыль от этой торговли получится незначительной. Неужели ктото здесь себя считает настолько умнее людей со степенями в математике-физике и тд. и с мощностями-возможностями намного больше наших, но так и не соорудивших машинку печатающую деньги с Форекса? Будь только в этом вопрос, то построить модель сетку-мартина для любого фонда с их капиталом - не проблема. Но пока рынок остаётся эффективным, и иногда он бывает на короткое время не эффективным, время которое даёт нам возможность заработать.
8 минут назад, capteen сказал:Сделать, опять же, легко: не ставьте MaxOpenOrders.
Я имел ввиду, что через определённое расстояние не ждать ТП, а можно закрываться по БУ или с небольшим минусом.
6 минут назад, ostapbender сказал:Будущего никто не знает! Поэтому всегда у нас будет угадайка!
Опять заблуждение!
Будущее зависит от текущих событий! Другое дело, что количество факторов слишком велико, что бы мы могли их все принять в расчет, но, все же, есть общие закономерности и мы их вполне можем использовать, с бОльшей или меньшей степенью точности/достоверности.
9 минут назад, ostapbender сказал:Соорудить можно при наличии капитала, которого у нас врядли когда появится
Вы это коллеге @DENYA скажите 
Вы часто говорите штампами, не скажу что это плохо, но некоторые распространенные утверждения, не всегда точны! Вам Было бы, все же, полезно изучить этот топик разобраться в принципах работы этого бота и методах "его обуздания".
8 минут назад, capteen сказал:Опять заблуждение!
Будущее зависит от текущих событий!
Это не моё заблуждение, а умов намного сильнее моего
13 минут назад, capteen сказал:Вам Было бы, все же, полезно изучить этот топик разобраться в принципах работы этого бота и методах "его обуздания".
Я изучил, и как писал ранее - для меня это не подходящий вариант, и адаптирую под свой метод, и его никому не навязываю, и не считаю, что он один только верный.
Но топику уже 7 лет, а ничего пока не вышло стоящего. В то время как я со своими заблуждениями и штамповыми подходами к торговле заработал две двухкомнатные квартиры ( одна причем в столице) и машину (Х5).
У вас красивые теории которые с реальностью ничего общего не имеют. Для понимания заработка на бирже не хватит изучить лишь программирование.
22 минуты назад, capteen сказал:Будущее зависит от текущих событий!
Будущее, это Будущее. А текущего не существует, есть прошлое и будущее. Так вот если вы что то считаете текущим, то должны сет сделать под текущее, но завтра уже наступит другое текущее, и сет нужно переделывать под другое текущее.
10 минут назад, ostapbender сказал:У вас красивые теории которые с реальностью ничего общего не имеют. Для понимания заработка на бирже не хватит изучить лишь программирование.
Кто бы спорил!
14 минут назад, ostapbender сказал:В то время как я со своими заблуждениями и штамповыми подходами к торговле заработал две двухкомнатные квартиры ( одна причем в столице) и машину (Х5)
Рад за Вас! 
10 минут назад, ostapbender сказал:Будущее, это Будущее. А текущего не существует, есть прошлое и будущее. Так вот если вы что то считаете текущим, то должны сет сделать под текущее, но завтра уже наступит другое текущее, и сет нужно переделывать под другое текущее
Т.е. прогнозировать, что этот кирпич сейчас ударит кого-то по голове, не возможно априори? Даже если он уже летит?
И предсказать, что случится, если сунуть пальцы в розетку под напряжением тоже?
2ALL:
Мы тут несколько увлеклись философией, но я поднимал тему с весьма практическими целями. Возможно, когда-то удастся перевести сетку на 5-ти знак, тогда появиться возможность скальпинга, но не сейчас. Но, даже если бы уже сейчас это было в наличии, вопрос борьбы с просадками и безоткатами остается актуальным. Один из вариантов, предложен выше. Он единственный? Самый эффективный? Или расслябляться рановато?
Коллеги, у вас как всегда горячий спор.
Хочу лишь напомнить кусочек методологии от @Старик где он сразу разграничил что есть додиапазонные сетки и диапазонные.
Тут нет смысла топить что одна лучше другой, переубеждать и пр... время покажет.
Лично я в своем инвест портфеле хочу иметь и те и другие!
Считаю что это прекрасно, когда разные люди обмениваются идеями и мы можем собирать на одном боте столь разные инструменты.
Решение вопросов по просадкам и безоткатам для разных типов сетки разная.
Поэтому поддерживаю что нужны разные версии, но опять же не переубеждать и спорить, а предлагать лучшие варианты.
Мы все таки не на мнения опираемся а на статистику и факты.
32 минуты назад, capteen сказал:Рад за Вас!
Зря Вы так. Все свои слова я могу доказать. Но смысл был лишь в одном - Представьте как мне слушать Ваши слова про мои "Заблуждени", когда у меня за плечами есть что то, а вы предложить взамен ничего не можете, кроме теории.
35 минут назад, capteen сказал:Мы тут несколько увлеклись философией, но я поднимал тему с весьма практическими целями. Возможно, когда-то удастся перевести сетку на 5-ти знак, тогда появиться возможность скальпинга, но не сейчас. Но, даже если бы уже сейчас это было в наличии, вопрос борьбы с просадками и безоткатами остается актуальным. Один из вариантов, предложен выше. Он единственный? Самый эффективный? Или расслябляться рановато?
В варианте - меньшие первые колена, и потом очень большие. Или всё же побыстрее перевести Сетку под 5-ти знак. Хотя как показывают мои сеты, то это и не так уж и необходимо
18 минут назад, Nimaq сказал:Мы все таки не на мнения опираемся а на статистику и факты.
Все хотят Статистику!
2 часа назад, capteen сказал:Статистика вещь хорошая, если рассуждать, но очень опасная и не однозначная, если на ее основе строить практические решения.
Но Вам она не нужна? Как быть тогда? Я только один выход вижу - сеты менять каждый день
@capteen Ни вкоем не хотел Вас обидеть! Но истина всегда одна.
10 минут назад, Nimaq сказал:Коллеги, у вас как всегда горячий спор.
Хочу лишь напомнить кусочек методологии от @Старик где он сразу разграничил что есть додиапазонные сетки и диапазонные.
Тут нет смысла топить что одна лучше другой, переубеждать и пр... время покажет.
Лично я в своем инвест портфеле хочу иметь и те и другие!
Считаю что это прекрасно, когда разные люди обмениваются идеями и мы можем собирать на одном боте столь разные инструменты.
Решение вопросов по просадкам и безоткатам для разных типов сетки разная.
Поэтому поддерживаю что нужны разные версии, но опять же не переубеждать и спорить, а предлагать лучшие варианты.
Мы все таки не на мнения опираемся а на статистику и факты.
Совершенно с Вами согласен!
Я совершенно не возражаю против методики коллеги @ostapbender. Собственно речь вел о том, что она не единственная и не стоит зацикливаться на чем-то одном. Сэты коллеги очень достойные, и их еще предстоит понять и осмыслить!
Причем делаю это не для того, "чтобы поболтать", а с целью оценить возможные перспективы и желательные направления развития разрабатываемого бота.
По моим ощущениям, у нас есть очень мощный и обширный инструментарий для "выколачивания денег с рынка", но не хватает какой-то "изюминки". Вроде бы, и индикаторы, и очень интересные фильтры, и гибкая система календарей/шедулеров, но, как ни прискорбно, "научить" бота приспосабливаться к рынку и адекватно реагировать не изменения, пока, не удалось. Решение есть - полу ручные торги. Собственно, коллега @Старик эту методику достаточно подробно изложил (кажется) еще весной/летом. Но хочется продолжать развивать систему, что бы доля/необходимость ручных операций снижалась.
7 часов назад, ostapbender сказал:Но топику уже 7 лет, а ничего пока не вышло стоящего.
Парни, вот возвращаемся на Землю.
Начало работ лето 2015 - Qj (первые дни на форекс вообще, обучаясь) пишет код, я техзадания на разработку всех параметров/опций и режимов работы бота.
Базовый бот 1.43 апрель 2017. До этого, считайте, ничего не было. Присматривались к возможностям торгов и устраняли баги 25+ релизов роста бота.
17 июня 2017 - если кто-то еще не читал - прочтите трижды.
Концептуальные посты о диапазонных и додиапазонных сетках, особенностях торгов - с весны 2018. Первые заработки у людей от +-$10k +- тогда же.
Основные наработки дополнительного ПО (часть которого нуждается в развитии и глубокой верификации) 2017, в основном 2018-2019 по декабрь.
Первые тесты/торги на мт5 весна 2019.
Первый корректный индикаторный бот R260 сентябрь 2019.
Первый условно быстрый мод для опта, которым выопчены сеты @ostapbender последних дней R285 релиз 24 декабря 2019 года - 2 недели назад.
Первый полнофункциональный Анализатор статистики сеток 2.2 + Модель с максимальным входным контролем 27 декабря 2019 года.
Если у кого-то сложилось впечатление, что всё так как сейчас, всегда и было - то нет, мы создаем реальность каждый день без выходных!
Годы ушли на создание основного и вспомогательного ПО и выписывание буквально томов теории/методик и всестороннего письменного изучения торгов мартинами.
Этот процесс еще не завершен, у меня еще длинный список что предстоит сделать самому и с коллегами - и точно не меньший список TODO у @capteen
Но для верного понимания прошу всех принять к сведению, что 1 января 2020 в нашем проекте условная дата начала полноценной работы и потенциально боевых торгов.
До этого 4.5 года длился этап осмысления и создания всего нами созданного из ничего - из пустоты.
Сейчас самое начало качественно нового этапа - точка отсчета.
Являются ли наработки коллеги @ostapbender реальным вариантом боевых торгов?! Несомненно и очень неплохим!
Может даже очень хорошим и это подтвердит практика!
Я полагаю, что при текущей волатильности смело можно начинать мультиторги на 50%+- сумм Кдепо достаточного количества (8-10+-) пар мультиторгов и это само по себе удвоит рентабельность торгов в %% годовых.
Такой старт мультиторгов полными сетами, с использованием опций контроля мультиторгов бота, может дать просто роскошный результат в перспективе!!
Являются ли эти наработки единственно возможным вариантом эффективных торгов и финалом нашего проекта?!
Конечно, нет - это лишь один из, возможно, очень хороших вариантов.
Продолжаем прорабатывать вопрос за вопросом, изучаем/пробуем все понятные варианты торгов и продолжаем движение вперед!
Успокаиваемся, концентрируемся и продолжаем, имхо, очень качественную и уже явно успешную работу в проекте! 
Изменено 10 января, 2020 пользователем Старик
1 минуту назад, ostapbender сказал:Зря Вы так. Все свои слова я могу доказать. Но смысл был лишь в одном - Представьте как мне слушать Ваши слова про мои "Заблуждени", когда у меня за плечами есть что то, а вы предложить взамен ничего не можете, кроме теории
Извините!
Не стОит воспринимать обсуждение столь лично.
3 минуты назад, ostapbender сказал:В варианте - меньшие первые колена, и потом очень большие. Или всё же побыстрее перевести Сетку под 5-ти знак. Хотя как показывают мои сеты, то это и не так уж и необходимо
Вполне разумное предложение. Можно попробовать под него спроектировать сетку и провести серию тестов. Возможно, что это позволит не терять эффективность на низко-волатильном рынке и, одновременно, успешно проходить значительные движения. Нечто подобное я добивался с помощью индикаторов, "растягивая" сетку. Может быть "сумма" двух технологий повысит эффективность.
7 минут назад, ostapbender сказал:@capteen Ни вкоем не хотел Вас обидеть! Но истина всегда одна.
Об обидах и речи быть не может! Надеюсь, взаимно!
Стат. методы хороши и нужны, для выбора и обоснования применяемых решений/инструментов. Но "голой" статистикой торговать нельзя, я думаю.
5 минут назад, capteen сказал:Стат. методы хороши и нужны, для выбора и обоснования применяемых решений/инструментов. Но "голой" статистикой торговать нельзя, я думаю.
Верно. Едь есть предвиденные факторы о которых даже ДЦ предупреждает. Тут как ни крути, но всё на автомат переложить нельзя.
7 минут назад, capteen сказал:Вполне разумное предложение. Можно попробовать под него спроектировать сетку и провести серию тестов. Возможно, что это позволит не терять эффективность на низко-волатильном рынке и, одновременно, успешно проходить значительные движения. Нечто подобное я добивался с помощью индикаторов, "растягивая" сетку. Может быть "сумма" двух технологий повысит эффективность.
Я пока только такой вариант вижу.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
