[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

Делюсь результатами торгов  счет демо брокер fort fs 

стоят стандартные сеты от jocera по умолчанию они без стопа, я стоп тоже не выставлял смотрел на торги каждый день, для себя примерно решил 2 000 единиц на пару , за все время просадка не превышала 2 к , максимальное количество одновременно торгуемых пар 3

депозит был открыт 2020.10.14 

торговля велась фулл тайм , без перерыва на новый год 

сейчас на счету баланс 8 021 

Если бы кто то поставил бы данную корзину на долларовый счет с депо 2к, (за все время просадка не превышала 2к)

то за два месяца данная корзина сетов заработала бы 100% от депо

Вот открытые позиции на данный момент 

Жаль что больше нет таких корзин на форуме, у jocera хорошо получилось с данной корзиной

так же в последнее время начал вести учет торгов в эксель смотреть какие пары самые прибыльные 

За октябрь не успел внести данные, потом брокер уже их не хранит

Гуреевские сеты какой то феномен, не смотря на свою простоту остаются самыми прибыльными, например вторая пара по фунту за 4 месяца сто процентов

п.с. Сет который споймал стоп по EURCAD это не Mokassa сет, это сет другого автора в таблице автор указан ошибочно 

5 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Если бы кто то поставил бы данную корзину на долларовый счет с депо 2к, (за все время просадка не превышала 2к)

то за два месяца данная корзина сетов заработала бы 100% от депо

2000 на набор сетов @jockerкак есть с фиксированным лотом недостаточно - они где-то на 4000 и был бы 1 стоп в 2020, если не пересиживать просадку на прибыли.

Но даже с депо и стопом на 4000 этот набор сетов ~250% (десяточку) за 2020 год заработал бы. 

А 2020 был безумный, для сеток на излом...

P.S. @kitaro_777 в /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=467491 рекомендовал депо 6000

1 час назад, Sergey NikoLaevich сказал:

так же в последнее время начал вести учет торгов в эксель смотреть какие пары самые прибыльные 

За октябрь не успел внести данные, потом брокер уже их не хранит

Гуреевские сеты какой то феномен, не смотря на свою простоту остаются самыми прибыльными, например вторая пара по фунту за 4 месяца сто процентов

Не припомню у себя сета для NZDCAD. Возможно это что то сырое и старое. Что касается eurcad, то у меня таких потерь точно не было,  хотя торгую его в консервативном режиме. И usdchf я у себя тоже не припомню.)

В 05.01.2021 в 22:56, Sergey NikoLaevich сказал:

Гуреевские сеты какой то феномен, не смотря на свою простоту остаются самыми прибыльными, например вторая пара по фунту за 4 месяца сто процентов

Я не сторонник простых сетов - бот может много/больше.

Но бывают ну очень странные вещи, от которых просто оторопь берет и не понимаешь как на это реагировать...

Недавно на форум выложили /sovetniki-foreks/11/sovetnik-klimaks/21852/ очередного проще некуда по настройкам мартина...

https://www.myfxbook.com/members/alexkedo/nitrex-turbo-агрессив/6530297

Шаг 5 пипсов, ТР 5(?) пипсов, мульт где-то 1.45+-(?) со 2(?) колена?  Реинвест?

https://www.myfxbook.com/members/alexkedo/ntx-ultra-5/7009630

Шаг 5 пипсов, ТР 5(?) пипсов, мульт где-то 1.63 с 4(?) колена и дальше 1.35+- (то ли плавает, то ли округление)?  Реинвест?

Торги EURUSD, центовик - лотность бешенная и растущая, чистый разгон по всем компонентам.

Сетка 10 колен 45 4х значных пипсов - а 20 колен (уже с огромной лотностью!) всего 95 пипсов 4хзнак!...

Возможно, есть что-то типа обработки гэпов - если шаг дальше 5 пипсов, лотность резко увеличивается (легкий аналог нашего GapControl=1?)?

И на первом монике вроде 1100%+ за полгода?

Революции там нет, сетки слишком примитивные - ну детский сад...

Да и никакой явной интеллектуальности в 1х входах не видно - молотит ордера почти по беспределу...

Но %% впечатляющие и до полугода не слились даже с реинвестом (правда, 52 раза вводили/выводили $$)...

Вот как этот примитив вообще понимать?! 

11 часов назад, Старик сказал:

Я не сторонник простых сетов - бот может много/больше.

осмелюсь вмешаться. Простота сетов никак не умаляет дополнительных функций и возможностей бота. Сколько раз я поправлял на своих тестовых сетах настройки именно дополнительные(мульт с колена, тп после колена и тд) дабы вывести сетку в плюс.

простые сеты, имхо, всего лишь доказывают, что рынок, в определенные моменты времени (часто - продолжающиеся годами) подвластен простой мат статистике, т.е. среднее движение, средний откат.

Сеты Гуреева, что евробакс, что Фунт, у меня торгуют нон-стоп вместе с остальными сетами. Очень неплохо подстегивают счет, и при нормальном (не фанатичном) распределении рисков, еще и не вызывают седины при просадке.

Так что, имхо, комбайн сложный, большой, но эффективный. Работает, в принципе, обалденно, но есть "хотелки", отмеченные в процессе наблюдения за торгами.

Если интересно, я про округление лота и про некий механизм, который поможет избежать моментов, когда на центовом счете, из-за спреда, ТР может находиться между АСК и БИД, но немного не дойти и сетка не закроется. Могу описать подробнее, если интересно, схема контроля достаточно простая.

да интересно, опишите пожалуйста

Всем доброго вечера, с праздниками вас коллеги будьте здоровы не болейте в новом году

Пару постов назад я писал о том что сеты Гуреева у меня были самые прибыльные на центовых счетах, хотелось бы тоже от других трейдеров получить обратную связь. Кто торгует корзинами из разных сетов, и ведет статистику ежемесячную для себя поделитесь пожалуйста результатами, подскажите пожалуйста сеты какого автора у вас были самые прибыльные в прошлом году.

Подскажите на сеты еще каких авторов можно обратить внимание?

Жду фидбек от вас коллеги 

Гуреева у меня только GBPUSD выстоял в этот год без стопов, показав при этом под 200% годовых, таких процентов ни один сет у меня не сделал, при этом EURUSD Гуреева с двумя стопами, еще в минусе на 100%.

Прекрасно показывает сет  EURCAD, автор M0kass, за пол года примерно 60%, годовой за сотню выйдет точно. Но при этом два раза уже на полную раскрывался, что для меня довольно опасно. /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=459895

Остальные сеты отыграли примерно на 60% годовых.

7 часов назад, Devil13 сказал:

Гуреева у меня только GBPUSD выстоял в этот год без стопов, показав при этом под 200% годовых

А просадка по депозиту какая была по сету за это же время? 10-20-30% ?

9 часов назад, Devil13 сказал:

Прекрасно показывает сет  EURCAD, автор M0kass, за пол года примерно 60%, годовой за сотню выйдет точно. Но при этом два раза уже на полную раскрывался, что для меня довольно опасно. /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=459895

Здравствуйте. Это замечательно!

Если Вас интересует большая безопасность, возможно больше подойдет торговля в более консервативном режиме. На днях провел тесты, думаю есть возможность торговать с расчетом на меньшее количество колен, при этом и Кдепо меньше и макс просадка меньше, хотя и рентабельность немного упала:

20210107 + мод сета и сам файл сета для параметра: VolCandleMaxSize=6  - на 7 колен

Макс просадка (по тестам с 20170115-20201221) = 533, Кдепо ~700

Рентабельность (месяц)           8,5%      (год)     103%     К             1,35     ------------------   заменил архив с добавленными еще одним файлом сета и отчетами тестов в этот пост.

3 часа назад, Mihael20 сказал:

А просадка по депозиту какая была по сету за это же время? 10-20-30% ?

Извиняюсь, не очень понял вопроса, за какое время? Стоп на паре практически весь год в 5000, максимальная просадка на ней же была в июле, если я не ошибаюсь, под 90%, на счете просадка за весь год не превышала 30%, но это 10 пар в торгах. Или имеете ввиду риски? Какой процент депозита на стоп пары? Примерно в 20-30%, депозит растет потихоньку. 

2 часа назад, M0kass сказал:

думаю есть возможность торговать с расчетом на меньшее количество колен, при этом и Кдепо меньше и макс просадка меньше, хотя и рентабельность немного упала:

Спасибо! На мой взгляд, еще бы туда колено, другое добавить, общую длину побольше, шаги почаще, Кдепо побольше, пусть процент чуть поменьше... НО это уже будет совсем другой сет... 

14 минут назад, Devil13 сказал:

Извиняюсь, не очень понял вопроса, за какое время? Стоп на паре практически весь год в 5000, максимальная просадка на ней же была в июле, если я не ошибаюсь, под 90%, на счете просадка за весь год не превышала 30%, но это 10 пар в торгах. Или имеете ввиду риски? Какой процент депозита на стоп пары? Примерно в 20-30%, депозит растет потихоньку. 

Вы какой ставите риск в процентах по сету гуреева GBPUSD? Какая просадка была за 2020 год в процентах относительно всего депозита? Интересует именно информация по сету гуреева GBPUSD. 

У меня на все сеты риск одинаковый, 30-20%. Депозит 15000 - стоп 5000, депозит растет, процент - падает. На 30000 стопы на 10000 подвинул, дальше понаблюдаем как торги пойдут, если стопов не будет, процент понижу, хотелось бы конечно до 10%, но это надо деньги большие... Максимальна просадка по счету не превышала 30%.  

27 минут назад, Devil13 сказал:

У меня на все сеты риск одинаковый, 30-20%. Депозит 15000 - стоп 5000, депозит растет, процент - падает. На 30000 стопы на 10000 подвинул, дальше понаблюдаем как торги пойдут, если стопов не будет, процент понижу, хотелось бы конечно до 10%, но это надо деньги большие... Максимальна просадка по счету не превышала 30%.  

Ок я понял. А корзина твоих сетов за какое количество времени делает 20-30% прибыли ко всему депозиту? 

50 минут назад, Mihael20 сказал:

А корзина твоих сетов за какое количество времени делает 20-30% прибыли ко всему депозиту? 

Вы наверное пропустили, тут отчет с графиками и доходностью. В понедельник было дело... /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=574&tab=comments#comment-471760

В 07.01.2021 в 20:21, Sergey NikoLaevich сказал:

  Показать контент

 

 

 

да интересно, опишите пожалуйста

все достаточно просто:

имеем ситуацию: ордер SELL(т.е. ТР сработает по линии ASK (спрос)), тейк стоит условно на 123.45. В результате торгов со спредом 15 5-значных пипсов цена по BID Дошла до тейка и перешла его на менее чем 15 5-значных пипс. Т.е., говоря проще, терминал вашу цену тейка отработал, но брокер не закрыл ваш ордер(а) по ТР, т.к. при продаже цена спроса должна достигнуть цены тейка.

Из-за подобных вещей как раз на центовиках не рекомендуется торговать некоторые сеты из-за спредочувствительности.

идея алгоритма контроля именно этой ситуации в примитивном виде такая (выполняется на каждом тике в блоке закрытия ордеров):

    если ордер СЕЛЛ, тогда:

     Проверяем цену ТР, проверяем цену ASK И BID.

     Если ASK>TP>BID (123.46>123.45>123.44), тогда условие закрытия = PriceBID>TP or PriceASK<TP

В данном случае цена BID (предложения) пересекла цену ТР, но цена спроса не дошла до ТР и ордера не закрыты. Блок контроля закрытия отслеживает ситуацию и запускает контроль цены по условию, если цена спроса в ближайшем движении продолжит падать и пересечет цену ТР - закрыть сетку. Иначе, если цена предложения (BID) в ближайшем движении будет более еще не закрытого ТР - закрыть сетку.

Ну и хорошо бы было предупреждать моменты, который я зафиксировал недавно на еврокаде с гэпом в понедельник и закрытием сетки с попытками аж с пятницы. Видимо блок контроля если запустился, то молотит до последнего, без перепроверок цен (мое предположение)

В 30.12.2020 в 15:15, Mihael20 сказал:

Добрый день. Как обстоят дела с масштабируемостью лота?

Если бот начинает торговать лотностью 0.1, 0.13, 0.25 наблюдаются какие то нарушения в построении сетки?  

Не раз слышал люди упоминали эту проблему.

Если проблема существует, то с выходом новой версии бота "setka" эта проблема будет отсутствовать? 

В 31.12.2020 в 12:07, Altegron сказал:

я, как и те "несколько человек", кто столкнулся с этой особенностью, жду релиза с исправлениями

Имхо, это всегда была, есть и будет несуществующая в реале "проблема" "масштабирования лота" в мартинах.

Это особенность именно и только мартинов, крайне неприятно проявляющаяся в длительных тестах, но не имеющая практического значения и заметного влияния на торги.

Я хотел позже в новом году написать обстоятельный пост на эту тему и попробовать закрыть этот непростой вопрос сколь возможно навсегда - достали возобновляющиеся обсуждения и упоминания каких-то мифических багов бота...

Странно, что в уникальном по глубине понимания арифметики сеток топике вообще возникает эта тема...

Именно в нашем топике недопонимания неестественности (если не через колено) точного масштабирования лота именно в мартинах быть не должно в принципе - ведь это арифметика, в т.ч. сеток!

Я уже километры исписал пояснениями почему точное масштабирование лотности против арифметики сеток.

Например, 20201006 - Старик - о недоказанности целесообразности применения опции масштабирования сеток

Но кто-то недостаточно глубоко понимает сетки, кто-то просто полагается на чьи-то слова, кто-то искренне надеется на шару вместо тяжкого и сложного труда, кто-то предпочитает свои недоработки в сетах если не перевесить на кого-то, то хотя бы снять ответственность с себя...

И люди продолжают недопонимать, спрашивать снова, делать ложные выводы и торговать как не надо...

То есть тема недорассмотрена...  Все строем ходить никогда не будут - но большинство должно понимать суть.

Приходится вернуться к этой теме - таки требующей достаточного понимания тестов и торгов сетками.

-----

Все знают, что лотность ордеров задается дискретно, на форекс с шагом 0.01 лота.

В одноордерных ботах, где лотность ордеров часто задается прямо, а выходы очень часто происходят по сигналам, дискретность лотности ордеров почти незаметна в тестах и де-факто не видна в торгах.

Хотя даже в тех одноордерных ботах, где есть режим рекавери с умножением лота ордера на какой-то мульт, должны проявляться некоторая нелинейность лотности и результатов тестов/торгов.

Но в одноордерных ботах, даже с режимом рекавери или редкими микросетками, как правило, никто не делает тестов с разной лотностью - это считается типа не нужным!

А если специально не искать проблемы в тестах, то хороший шанс проблем и не найти...

-----

В мартинах же, где, с MultStart колена, лот стартового ордера и лоты последующих ордеров умножаются на дробное число мульта, лот большинства колен задаются с какими-то микро округлениями в последнем знаке.

Округления, если мульт дробный, есть де-факто на каждом колене любой сетки - включая сетки с MinLot=0.01.

Какой бы ни был стартовый лот сетки, вы умножаете дробный лот ордера на нецелочисленный мульт и округляете до 2-х знаков после запятой - это даже не форекс, это школьная арифметика.

И вполне очевидно, что если в одном/одинаковом сете вы умножаете на одинаковый мульт разную лотность (если разные MinLot), то ордера большинства колен сеток будут задаваться с различающимся округлением!!

Для примера 3 первых колена сеток с CalcLotType=0, Mult=1.5 и MultStart=2

(лот любого/каждого N-го колена считается "с нуля" без промежуточных округлений от MinLot до N-го):

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.08; 0.1125/0.11 - округления 0/0%; +0.005/6.7%; -0.0025/2%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.15; 0.2250/0.23 - округления 0/0%;   0/0%;          +0.005/2%

Понятно, что если Mult и MultStart иные (а они в каждой сетке свои), то лоты и погрешности округления иные!

При почти любом Mult, начиная с MultStart колена, при CalcLotType=0=MinLot лот почти любого колена практически во всех сетках вычисляется с каким-то округлением - особенно при малых MinLot!

Это школьная арифметика и это стандартное округление, применяемое абсолютно везде.

Нет правильных и неправильных сеток: во всех сетках, где лот умножается на мульт - обычно есть округление!

Ну и вполне очевидно, что чем больше перемножаемые лот и мульт, тем меньше влияние округления и тем стабильнее и точнее/однороднее вычисляемые лоты ордеров и арифметика выстраиваемых сеток!!

-----

В пересчете на 0.01 очень невелика разница в лотах ордеров сеток со стартовым лотом 0.01, 0.05 и 0.10.

Т.е. с MinLot=0.01 N-й ордер 1.10 лота (например) - а со стартовым лотом 0.05 этот ордер 1.09 (в пересчете на 0.01).

Лишь в таких микроотличиях и проявляются накапливающиеся (в обе стороны) округления лотов ордеров при вычислении лотов ордеров от MultStart ордера сетки до N-го колена...

И суммы лотов таких разных сеток, в пересчете на стартовый лот 0.01, могут отличаться всего на 0.02-0.03 лота - на менее 1%...

Ну и понятно, что сетки из-за чуть-чуть отличающихся (в пересчете на 0.01) из-за округления ордеров минимально, но по разному вычисляют расстояние от наибольшего ордера сетки до ТР сетки (в зависимости от MinLot сетки).

Причем максимум округлений и максимальные отличия от "смежников" в сетках с MinLot=0.01!

Сетки с MinLot=0.01 самые "кривые" - в ордерах до лота 0.10 наибольшие часть/последствия округления!

Сетки с MinLot=0.01 и самые "дорогие" - сеткам с лотом 0.03+ нужно на немного %% меньшие депо на 0.01.

А сетки с MinLot=0.05 точней и дешевле - и отличия с арифметикой сеток-смежников уже минимальны.

Отличия лотности любой сетки в пересчете на 0.01 невелики, скорее микроскопичны - но чем больше стартовый лот, тем точнее и однотипнее сетки.  Что правильно в теории и точно хорошо в торгах.

Это чистая арифметика, свойство любой многоордерной сетки любого из тысяч сеточника - не только нашей Сетки.

И о не точной линейности сеток известно десяток лет минимум - открытия в топике никто не совершал.

И то, что лоты лишь с 2 знаками после запятой и из-за этого неизбежны округления, тоже не тайна.

И что чем меньше лотность сетки, тем больше округлений и тем они весомей - а сетки "кривей".

И наоборот, чем больше MinLot, тем округлений меньше и их влияние на лотность и однотипность сетки стремится к нулю.

Может быть менее известно лишь то, что округление при вычислении лотности работает в обе стороны, видимый дисбаланс лотности не накапливается (ну, в просмотренных мной сетах) - и, вследствие этого, сетки с разным MinLot в пересчете на 0.01 лота на самом деле очень схожи в торгах и по ММ.

Ну и эту тонкую особенность сеток мы, в общих чертах, теперь тоже понимаем.

-----

Очевидно, что изменение MinLot не меняет радикально многоордерную сетку и её функциональность.

Все остальные настройки те же, не меняется ни количество колен, ни длина сетки, ни схема входа/открытия сетки, ни места и условия открытия 2+ колен, ни все фильтры и обработка гэпов.

Меняются только лоты ордеров - не строго пропорционально из-за разной степени округления лотов ордеров.

И лишь чуть-чуть плавающая лотность, легкая непропорциональность изменения ордеров колен сетки очень незначительно влияет только на вычисляемое расстояние от наибольшего ордера до уровня ТР сетки.

Причем обычно речь идет об отличиях в расстоянии до ТР в пределах 1го 4-х значного пипса!

Всмотритесь в расстояние до ТР моделей одного и того же сета с разнящимися MinLot - +-1 пипс максимум!

Сетка с Minlot=0.01 на 1 пипс лучше на 2 и 5 коленах - и на 2 пипса хуже на 4 и на 1 пипс хуже на 9.

На остальных коленах расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки совпадает до 1пп 4-хзнак.

Если же вы оцените потребность в деньгах (просадку и Min. депо по коленам), то сетка с MinLot=0.05, начиная со 2-го колена, требует меньше денег (так как имеет чуть меньшую просадку). 

Т.е. сетки с большим MinLot обычно требуют пропорционально меньше денег и способны выдерживать чуть большую просадку - так как лотность вычисляется точнее и из своего кармана не нужно оплачивать бОльшие округления малых MinLot.

Но, в целом, сетки с разным MinLot функционально очень близки - такова арифметика мартинов.

Я выкладывал в топике несколько сравнительных скринов моделей сетов с разными MinLot и везде функционально сетки с разными MinLot были очень близкими, а лоты и ТР округлялись в обе стороны.

Такие отклонения в реальных торгах в пределах люфтов исполнения, вписывается в неотвратимую вероятностность торгов, в известные всем различия в торгах даже на смежных счетах одного ДЦ... 

И, следовательно, в торгах онлайн совершенно не принципиальны - из-за люфтов исполнения реала.

Кратко говоря, в торгах похер на иную лотность и ТР +- полпипса, потому что в реале точность сеток 1-2 пипса - и у вас один фиг не будет в точности одинаковых торгов даже на смежных счетах одного ДЦ.

Форекс не биржевый рынок, котировки в разных ДЦ и даже на разных серверах ДЦ имеют отличия...

В каждом своём терминале каждый из нас каждым сетом торгует онлайн немножко иные торги немножко иначе разворачивающимися сетками.

Это давно хорошо известно по торгам одноордерными ботами - а в сетках это еще более выражено.

И, имхо, микроотличия сеток с разными Minlot в реальных онлайн торгах можно совершенно спокойно игнорировать как не принципиальные именно в торгах онлайн!

-----

Но длинные тесты мартинов из-за разнящейся лотности кажутся просто издец что - как бы всё пропало.

Нервы тестеровщиков понять можно: вроде всё делаешь правильно - а оно не масштабируется...

Это глубинное отторжение реальности: я "всего лишь" "поменял лотность" - почему всё сломалось?!

Но лотность (в тестах) это не шутки - это один из 2х главных компонентов арифметики сеток и хода теста.

Это же не простенькие до истерики одноордерные боты - это их величества многоордерные сетки!

И если вы "всего лишь" "меняете лотность" и запускаете многолетний тест на паре миллиардов котировок, то что-то в прошлом неотвратимо изменится - с большими или меньшими последствиями.

Возможна такая аналогия: история торгов каждой пары с 2014-2012 годов - это огромные горные массивы.

У каждой пары свой горный массив, который день за днем продолжает строится онлайн.

С долинами, перевалами, с крутыми склонами и вертикальными обрывами - крайне сложный рельеф...

И каждый многолетний тест мартина это сложнейшая экспедиция - от гор на горизонте и до сюда, до сейчас...

В опте нескольких самых сложных лет/участков ищутся "козлиные тропы" или "караванные пути" - такие оснащения альпинистов и траектории движения, по которым можно преодолеть самые сложные участки, не сорвавшись в пропасть и не восходя на все пики.

За козлов не обижаемся - горные козлы дивные животные, сильные, выносливые и бесстрашные.

Как и душманы с их караванами оружия.

То есть оптим преодоление среднего горного массива - от шоссе и дальше, но не доходя до гор на горизонте.

И вот в результате опта мы получаем несколько (от одной) тропинок, по которым можно пройти самые сложные участки среднего горного массива пары с минимальным грузом типа рюкзаков (MinLot=0.01).

В бэк и форвард тестах проверяется возможно ли с выбранными в опте оснащением/настройками успешно:

- дойти до начала каждой из найденных "козлиных троп" (бэк тест) и

- благополучно завершить экспедицию после преодоления выопченного самого сложного участка движения (форвард тест).

Бэктест - это проход участка от горного массива на горизонте до выопченного массива за щоссе.

Форвард тест - это проход от шоссе через ближние горы до места съемки этих роскошных горных массивов.

При этом может быть забраковано большинство или вообще все выявленные в опте сеты/тропы - может оказаться, что выбранное оснащение/настройки не оптимальны, не подходят для пересечения всего горного массива от горизонта до вершины откуда съемки.

И поиск маршрута движения надо начинать сначала - а может оптимального маршрута нет вообще.

Но даже если после бэк и форвард тестирования останется несколько (от одной) годных троп/маршрутов, это всё еще будут трассы для движения с минимальным грузом типа рюкзаков (MinLot=0.01).

-----

И обычно лишь после всей этой подготовки проверяется возможность движения с бОльшим грузом MinLot>0.01.

Это всё тот же маршрут и всё та же экспедиция, то же оснащение и те же альпинисты - но, из-за большего груза/MinLot, могут возникать отличия в движении как на сложных, так и простейших участках маршрута.

Небольшие совсем отличия - где-то в пути привал чуть раньше, где-то чуть позже, где-то чуть иначе надо перехватить доставляемый груз...

Но на огромных маршруте/истории (в тысячи сеток!) буквально в каких-то единичных точечках могут проявляться не оптимальности найденных в опте настроек - или, наоборот, лучшая отработка участков, тяжело пройденных в опте.

Им не нужно придавать чрезмерное значение: время необратимо - и вы никогда уже не пройдёте этот маршрут!

У нас нет другой истории для тестов и создания сетов - но реально в прошлом торги бы несколько отличались от тестов сейчас.

Будущий маршрут точно будет другой - и более того, у каждого на разных счетах будут свои маршруты!

Будущие торги будут похожи на прошлые - но ничего не повторится в точности никогда, будет лишь схожесть.

Но в многолетних тестах именно и только мартинов это может приводить к тому, что одна из десятков сеток с ТР

"на грани" в тесте с одной лотностью закрывается раньше и без заступа цены, а в тесте с другой лотностью позже и с заступом - что несколько меняет ход теста и может впечатляюще менять максимальную просадку теста в зависимости от стартового лота сетки.

Это банальная ситуация: в любом многолетнем тесте есть несколько (вплоть до десятков) проблемных участков с минимальными откатами - и если до ТР на полпипса больше, то цена в том или ином месте теста может с первого раза не дотянуться до ТР, побегать еще и "добавить" 20-30+ пипсов к просадке.

Причем возможны и более сложные случаи в тестах: в зависимости от того, закрылась или нет небольшая промежуточная сетка, "вход" на сложный участок графика может быть с дальней/проблемной или ближней позиции/цены - и выстроится или максимальная/проблемная сетка, или средненькая совершенно беспроблемная милашка.

-----

Посмотрим как это работает на примере - в мае/июне был 500+ пипсовый очень стремный безоткат.

@M0kassвыкладывал пример идеальной отработки этого участка на полдороге с промежуточной 3-х коленной сеткой в начале почти безоткатного участка.

Это (всё) движение он разобрал на 4+ сетки и прошел без проблем...

На следующем скрине места закрытия сеток M0Kass отмечены салатным значком хорошо - палец вверх.

Но абсолютное большинство сеток не смогло закрыться так удачно и висели до более поздних дат.

Между желтыми линиями почти безоткат в 514 пипсов - что много.  Красная - хай этого роста евры.

Бирюзовыми линиями обозначены уровни возможного закрытия сеток по ТР на первом откате.

И есть несколько основных вероятных сценариев обторговки этого участка истории разными сетками.

1) идеальная обторговка с закрытиями на обеих значках  - минимальный/крохотный MaxDD теста.

2) удалось закрыться на нижней бирюзовой линии 27 мая - это вход в безоткат с лучшего уровня и MaxDD теста будет заведомо меньше максимального.

3) удалось закрыться на верхней бирюзовой линии 9 июня где стрелка - MaxDD теста большой (514 пипсов между желтыми линиями), но не максимально возможный в тесте.

4) не удалось с первого раза закрыться на обеих бирюзовых линиях, в том числе где стрелка - MaxDD теста вырастет до максимума, так как как к 514 пипсам просадки между желтыми линиями добавится 36 пипсов просадки между верхней желтой и красной линиями и безоткат достигнет 550 пипсов.

А плюс 36 пипсов просадки может увеличить MaxDD просадку всего теста и на $1000, и на $2000...

И всё зависит от того дошла цена до уровня ТР сетки полпипса или нет...

Потому что, меняя лотность, вы чуть-чуть, но меняете арифметику сетки и расстояние от наибольшего ордера сеток до ТР.

Чуть-чуть меняете арифметику сеток - но это может изменить сценарий хода теста на каком-то участке истории.

И 5-10 лет теста это очень много/долго - 1-2 проблемных участка в год есть в любой валютной паре...

И если сет "напряжный" и несколько сеток с MinLot=0.01 закрывались впритирочку, пипс в пипс - то, при изменении лотности, MaxDD теста в тестере может начать "мигать" +-$1000-$2000.

Если же сет хороший, то при изменении лотности MaxDD теста "мигать" +-$1000-$2000 не будет!

Но если сет "натянутый", то изменение лотности и "мигающий" MaxDD вам укажет, что сет надо улучшать!

И результат теста будет полностью зависеть от того 6 лет назад оптимально или нет строилась какая-то сетка...

Вот в одноордерных ботах такой херни в тестах нет - там одна сделка в 2013 году не убивает весь тест.

А в мартинах 10 летний тест может зависеть от того закрылась в 2012 или нет всего лишь 3х коленная сетка, после которой могла развернуться беспроблемная 13 коленная или 15 колен и стоп (или просадка).

Потому что только в мартинах экспедиции и что будет завтра зависит от того чем закончились торги вчера...

-----

Ну, мы умеем считать заступы цены за любое колено сетки по просадке и понимаем, что заступ цены на всего 20 пипсов в иных сетках может увеличивать максимальную просадку теста и на 1000, и на 2000 - что зависит от сумм лотов сетки.

И запросто может быть, что тесты со стартовым лотом 0.02 и 0.04 в тестере дают просадку на 1000 больше - а другие MinLot нет, у них тесты с просадкой на 1000 меньше.

И, конечно, это арифметическое свойства именно тестов мартинов сбивает с толку, напрягает и мешает разработчикам сетов - особенно бюджетных с наибольшими требованиями к идеальности построения сеток.

Но это особенность именно и только тестирования многоордерных ботов с общим ТР позиции!

В реальных торгах арифметика сеток работает так же, но лотность намного менее важна из-за далекого от идеальности построения сеток с люфтами исполнения и чуть ли не индивидуальных котировок.

Но в многолетних тестах именно и только мартинов изменение лотности регулярно может создавать "всё пропало" впечатление.

-----

Как к проявлению последствий округления в тестах мартинов относиться?!

Осмысленно и с пониманием.

Ну, в любом случае это не баг Сетки или любого другого мартина из тысяч имеющихся, а арифметика.

Это реальность, что чем больше стартовый лот, тем точнее вычисляются лоты колен и тем меньше влияние округлений.

И это реальность, что при изменении лота стартового ордера чуть-чуть иначе рассчитывается расстояние до ТР сетки - и в длинном тесте это может изменять ход теста на каких-то его участках.

Имхо, к тестам разной лотностью/MinLot можно/нужно относиться как к одной из необязательных дополнительных проверок устойчивости сета - как к тестам на разных интервалах, с большими или меньшими проскальзываниями, спрэдами, комиссиями, свопами и т.н. "реальными исполнениями".

Но это не "всё пропало" - это вот такая специфическая задрочка с тестированием многоордерных мартинов в тестере.

Это очень жесткий тест меняющейся лотностью/MinLot - возможно, самый жесткий тест для мартинов.

Вот для одноордерных сетов один из самых жестких тестов это проскальзывание и больший спрэд - многие стопят или минусят...

И для одноордерных ботов опытные тестировщики руками вносят микроизменения в сет, чтобы проверить сет на устойчивость с чуть измененными настройками.

А у мартинов свои болевые точки - всё, что влияет на вычисляемое расстояния от наибольшего ордера до ТР...  И на расстояние до ТР сетки влияет и комиссия (например), и свопы, и лотность...

И спрэд влияет тоже, конечно: но не на расстояние до ТР, а на дотянется цена до ТР или нет в течение всего теста - то есть на исполнение в ходе теста...

И для мартинов изменение лотности как автоматический тест есть аналог внесения тестировщиком микроизменений в сет одноордерного бота для предельно жесткой проверки устойчивости сета...

Это настолько жесткая проверка мартинов лотностью, что имхо оправдана лишь для 2-3 последних лет.

Тест проходит с разными лотами - очень хорошо!  Значит, все проблемные места в тесте закрываются с существенным заступом за ТР, входы достаточно управляемы и точны, сетки четко вписываются в торги.

Если сет проходит без существенных отличий с MinLot от 0.01 до 0.05, то это очень хороший сет!

Настолько хороший, что можно посмотреть а можно ли хотя бы на части колен увеличить ТР на 1-2 пипса!

Не проходит - ну надо понимать, что где-то в тесте есть закрытие сетки впритирочку и полпипса до ТР с большим лотом цена в тесте не дошла.  Грустно, конечно - лучше бы прошла. 

И, наверно, стоит еще поработать с сетом, чтобы попробовать повысить его проходимость/устойчивость...

Но, имхо, для реальных торгов это не критично - это лишь одна из дополнительных (не обязательных) проверок разрабатываемого сета в тестере стратегий.

-----

А реал есть реал с его люфтами +- пипс - он радикально отличается от идеального построения сеток в тестере.

И в торгах ни одна сетка из тестов не повторится 1:1 - в торгах будут строиться похожие, но чем-то отличающиеся сетки.

Они будут похожими на сетки из теста, потому что валютные пары имеют разную волатильность, учитываемую в настройках сета - но точно не будут идеальными выстраиваемыми сетками из тестера.

Сравните статистику сеток из Анализатора с сеткой из Модели и убедитесь, что сетки в Анализаторе лишь "по мотивам" сета.

-----

Как обычно, есть тьма вариантов действий из-за иногда разнящихся тестов мартинов с разными MinLot.

Люди разные, у каждого свои тараканы, а торги дело сугубо индивидуальное...

1) выписывать в ботах что-то типа опции MinTestLot с целью подгона лотности под сетки MinLot=0.01.

Я в этом практического смысла не видел и не вижу - хотя технически это возможное и где-то есть.

В тестах это, извините за мой французский, чистой воды самонаёп: отказ от реальной проверки реальной устойчивости разработанного сета с MinLot>0.01 - путем искусственной фиксации лотности сетки MinLot=0.01 в тестах/торгах любой лотности.

Технически это возможно, но в тестах это фальсификация результатов объективного тестирования с MinLot>0.01.

Нельзя себя (и других) обманывать: если с тестом с MinLot>0.01 что-то не так - сет менее устойчив, чем желательно.

Конечно, в мартинах тест с MinLot>0.01 экстремально жесткий - самая жесткая дополнительная проверка.

Не надо обманываться "всего лишь" "изменением лотности" - в мартинах в тестах это как бронебойный снаряд, пробивающий и изменяющий много что в многолетнем тесте.

И, имхо, столь жесткие проверки на истории 8-10+ лет это перебор - 2-3 года уже немало для такой проверки.

Но не надо обманывать себя и других: не хочешь обломов тестов с MinLot>0.01, просто не выполняй их - но не подгоняй результаты, искусственно округляя лотность ордеров намного грубей, чем объективно надо.

Ну или будь честным до конца и дорабатывай сеты столько, чтобы они хорошо тестились с любым MinLot.

Не вижу смысла в использовании подобных опций и в реал торгах - по причинам, изложенным выше.

Причем не только я не вижу - в 9+ из 10 мартинов подгона лотов ордеров под MinLot=0.01 нет.

В подфоруме /sovetniki-foreks/11/ десятки мартинов и новые еженедельно.

И совершенно никто при этом не пишет про "баг масштабирования" во всех этих ботах... Странно, да?!

2) торговать множеством/десятками копий бота исключительно с MinLot=0.01.

Еще одно "на поверхности" решение, не имеющее объективных доказательств целесообразности.

Преступлением и просто чем-то запрещенным это не является - кто хочет, может и так торговать.

Но это регулярно создает очереди на работу с ордерами: мт4 однопоточный, боты ждут открытия, модификации и закрытия своих ордеров - сервера ДЦ тоже обрабатывают их в очередь.

Это же "раздробленные колени" и при открытии 3-5-7 ордеров вместо одного суммарного очевидно возрастает риск заминки с открытием одного из ордеров и открытия позже (если вообще открытия) оставшихся ордеров 0.01 лота...  И хорошо, если заминка секунды - но бывают же иногда и минуты.

И это многократный рост нагрузки на далекий от идеальности терминал и VPS - потому что торговать одно и то же 5-10 или 30-50-70 копиями немаленького бота это вообще-то 2 больших разницы.

Даже просто уследить за работает или нет во много раз больше (десятки) ботов в мт4 не так-то просто, запросто какое-то количество ботов/графиков может из-за перегрузки зависнуть - и фиг поймешь, что так.

Такие торги требуют намного большего контроля трейдера, чем торги в разы меньшим числом ботов.

Надо будет и не ошибиться и с в разы большим количеством разных магиков каждого сета, просто в этом не запутаться.

В общем, я бы такую организацию торгов назвал бы исключительной и такой, которую следует использовать только тогда, когда в этом есть доказанная необходимость - и есть твердые доказательства, что такие торги хоть как-то реально улучшают результат.

Однако ни о доказанной необходимости, ни о подтвержденной полезности торгов только 0.01 я не знаю.

И вряд ли кто-то сможет реальную необходимость подобных торгов внятно объективно обосновать...

3) разрабатывать сеты с MinLot=0.05 - а не с MinLot=0.01 как сложилось.

Конечно, это многолетняя традиция разрабатывать сеты для мартинов с MinLot=0.01...

В начале данного поста я показал, что, начиная с MinLot=0.03 округление при расчете лотов ордеров радикально падает, а при MinLot=0.05 округление практически отсутствует и его влияние стремится к 0.

Из этого следует, что с MinLot=0.05 лотность ордеров вычисляется чрезвычайно точно и однородно, а закрываемость сетки (расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки) должно быть практически одинаковым при такой и любой большей лотности.  Этому же способствуют и Mult>=1.5.

То есть торговаться сеты, разрабатывавшиеся с лотностью от MinLot=0.05, с этой лотностью (и даже от 0.03?) должны практически 1:1 при любой лотности как вверх, так и вниз.

И сеты, разрабатываемые с MinLot=0.05, даже в тестах со сменой лотности должны быть очень устойчивы.

Это может звучать странно, но арифметика приводит к выводу, что мартины лучше оптить с MinLot=0.05.

Может 0.03 - но точно не 0.01.

Ну, собственно, опт мартинов с MinLot=0.01, требующего максимального округления ордеров и, как следствие, наибольшего искажения арифметики сетки - если вдуматься, очень странная идея.

Искать устойчивые сеты на лотности, имеющей максимальные отличия от любой большей - реально странно и вряд ли наиболее оптимально и эффективно. Как и странно удивляться потом а чего при большем лоте тест не идет...   Ну а чего ж тесту с большим лотом идти как с наиболее искажаемым MinLot=0.01...

4) при изменении лотности проанализировать сет в модели и немного изменить настройки, чтобы функциональность сета с разной лотностью была сколь возможно одинаковой.

То есть внести в сет 1-2 микроправки в модели и добиться одинаковых торгов сетом с разными MinLot.

Для примера я взял 15 коленный сет с хуже масштабируемым мультом <1.5 и Minlot 0.01 и 0.05.

Единственная микроправка для улучшения сета с MinLot=0.05 это изменение TakeProffit_Level1 с 3 на 4 - то есть сдвиг начала увеличения ТР с 3-го на 4-е колено (и уменьшение ТР 2/3 сетки на 1 пипс).

В ходе изучения в топике влияния округления лотов в т.ч. на необходимый КДепо было отмечено, что чем больше MinLot, тем меньше округления, тем лотность/сетка стабильнее и тем меньший нужен КДепо (в пересчете на сетку с MinLot=0.01 лота).

Ну сетка с MinLot=0.01 самая кривая, максимум округлений - и для нее нужен максимальный КДепо.

На рассматривавшихся немногих примерах было замечено, что увеличение MinLot на 0.01 лота приводило к относительному снижению в сетке суммы лотов, $|пипс/просадки/Мин.депо на последнем колене на 0.7%-0.8% (в пересчете на сетку с MinLot=0.01 лота).

То есть (в пересчете на сетку с MinLot=0.01 лота) КДепо MinLot=0.05 на 3%-4% меньше КДепо MinLot=0.01.

В приведенном примере, с учетом денег на заступ за последнее колено, КДепо MinLot=0.05 на ~3%+ дешевле.

Меньший КДепо (за счет намного более точного вычисления лотов ордеров) позволяет нам, без снижения рентабельности торгов в %% годовых, уменьшить на 1 пипс прирост ТР сетки, начиная с 3го колена.

То есть задаем TakeProffit_Level1=4 вместо 3 - и закрываемость (расстояние до ТР от старшего ордера) сетки с MinLot=0.05 становится не просто одинаковой с MinLot=0.01, а лучшей у половины колен.

Т.е. изменение на единичку 1 настройки сделало закрываемость сетки с MinLot=0.05 лучше чем с MinLot=0.01!

При этом нет потери рентабельности торгов: да, прибыль старших колен сетки снизится на 4%+-, но и Кдепо от 3% меньше - так что рентабельность в %% годовых в торгах сеткой с MinLot=0.05 не упадет.

Тут надо учитывать, что первые 3 колена во множестве сетов - это 85%-95% всех сеток в торгах.

То есть MinLot=0.05 и TakeProffit_Level1=4 вместо 3 пипсов прибыль 85%-95% сеток не уменьшает!

То есть вносимая правка уменьшит прибыль на лишь ~10% сеток - а вот КДепо уменьшится для всего.

И уменьшение прибыли на 1 пипс лишь ~10% сеток вполне перекроется уменьшением KDepo на ~3%!

Модель есть модель, есть много вариантов микрооптимизации функциональности сетов в модели.

Всё это многократно рассматривалось в топике, есть ссылки на примеры даже в первом посте.

Я же этот странный пример адаптации сета с малым мультом под MinLot=0.05 привел, чтобы показать, что повышение MinLot сета дает нам небольшое уменьшение КДепо и этот резерв денег можно по разному потратить на улучшение качества, функциональных свойств сета в модели.

5) забить и торговать MinLot>0.01 вне зависимость от результатов тестов мартина.

Ну то есть дорабатывать сет для лучшей устойчивости с MinLot>0.01, конечно, желательно.

И в модели сравнить закрываемость сеток с MinLot=0.01 и MinLot>0.01 тоже не лишне.

И если можете внести какую-то улучшающую микроправку в сет в модели - почему ж нет.

Но реал существенно грубее тестов, торги у каждого свои и париться о видимых только в гигантских тестах микроотличиях, имхо, в реальных торгах смысла нет.

-----

Собственно, я не навязываю никому моё понимание торгов мартинами.  У каждого свои представления.

Но, подозреваю, что может и половина пишущих о "баге масштабирования" не в полном объеме понимают вопрос.

А сетки это сложно.  Надо не только много знать и понимать - надо хорошо представлять как всё работает, взаимосвязи и взаимовлияния в динамике.

Теперь, надеюсь, вопрос рассмотрен практически исчерпывающе и снова и снова возникать не будет.

@Старик Буду короче. Лично мне, как минимум неудобно при тестировании различной лотностью получать х.з. какие цифры по MaxDD при лоте #0.01. Приходится тестировать на версии бота от @Rigal где этот косяк (пусть будет не баг) устранён. Да, не на очень многих сетах, но всё же.

Я могу миллион раз прочитать этот длиннющий пост, выучить его наизусть, но тестеру в МТ4 на это наплевать. Я сеткой торгую с бОльшим допущением, чем здесь многие торгуют, т.е. все то, что в модели, для меня ориентир, не более того, и тем не менее при оценках всё же опираюсь на цифры из встроенного тестера.

9 часов назад, r4f-105 сказал:

Приходится тестировать на версии бота от @Rigal где этот косяк (пусть будет не баг) устранён.

А ничего, что тестить мартинов с разной лотностью версией бота с опцией Ригал вообще абсолютно бессмысленно?

Потому что эта опция подгоняет лотность под 0.01 - лоты ордеров вычисляются не точно, а грубо как с 0.01.

То есть это подгон результата теста под ранее полученные с 0.01.  Конечно, результат подгона совпадет!

Но вы, простите, таким образом реально нихера не проясняете устойчивость вашего сета с разными MinLot.

9 часов назад, r4f-105 сказал:

Лично мне, как минимум неудобно при тестировании различной лотностью получать х.з. какие цифры по MaxDD при лоте #0.01.

Ну я тоже испытываю дискомфорт, когда тесты с разной лотностью не идут и грубо объясняют мне, что сет еще херовый и надо сколь возможно повышать его устойчивость.

Только я себе не позволяю "подгонять" результаты тестов с разными MinLot - и не включаю опцию масштабирования лотности, "как надо" невольно "подгоняющую" результаты тестов с разными MinLot.

14 минут назад, Старик сказал:

Потому что эта опция подгоняет лотность под 0.01 - то есть это подгон результата теста под ранее полученные с 0.01.

И вы, простите, таким образом реально нихера не проясняете устойчивость вашего сета.

Это, кстати, справедливое замечание: предложенные мною изменения, вообще говоря, имеют своей целью получить те же отношения между лотами в реальных торгах разными лотами, какие были в тесте (вероятно, минлотом).

Поэтому тут Старик прав, это не тестирует изменение стартовой лотности сета, как и изменение множителей.

Только повышает предсказуемость и воспроизводимость торгов.

А подгон и фальсификация во второй части - для красного словца, конечно.

Ничего там не подгоняется, мы выбрали геометрию и масштабируем ее.

Просто единственный смысл такого теста - это убедиться, что мои изменения работают, как заявлено.

А в остальном - это тот же тест минлотом.

@Старик @Rigal Я не спорю со всей конкретикой работы механизма изменения/масштабирования лота в боте. Я её даже не затрагивал.

Я ещё проще скажу. Мне нужна MaxDD при разной лотности. Где мне её взять оперативно, когда одновременно тесты идут на 4-х терминалах?

Я могу умножать MaxDD на кратность лота, а могу просто посмотреть отчёт. Я разрабатываю сеты, и часто меняю лотность. Так вот на моде от @Rigal я получаю то что хочу увидеть. Без дополнительных телодвижений.

Про устойчивость сета я ничего не говорил. И устойчивость при необходимости я проверяю девиацией параметров. Но еще раз говорю, я не адепт точного следования модели сетки. И на устойчивость, особенно на центовых сетах я тестирую редко. Все эти ТП в 2 пунктах от пика фрактала при n коленах от лукавого.

8 часов назад, Rigal сказал:

8 часов назад, Старик сказал:

Потому что эта опция подгоняет лотность под 0.01 - то есть это подгон результата теста под ранее полученные с 0.01.

И вы, простите, таким образом реально нихера не проясняете устойчивость вашего сета.

Это, кстати, справедливое замечание: предложенные мною изменения, вообще говоря, имеют своей целью получить те же отношения между лотами в реальных торгах разными лотами, какие были в тесте (вероятно, минлотом).

Поэтому тут Старик прав, это не тестирует изменение стартовой лотности сета, как и изменение множителей.

Только повышает предсказуемость и воспроизводимость торгов.

 

А подгон и фальсификация во второй части - для красного словца, конечно.

Ничего там не подгоняется, мы выбрали геометрию и масштабируем ее.

Просто единственный смысл такого теста - это убедиться, что мои изменения работают, как заявлено.

А в остальном - это тот же тест минлотом.

Эта опция исключительно для торгов онлайн - для тех, кто вместо 1 бота с лотом 0.10 ставит 10 ботов с MinLot=0.01.

Вот тем, кто так делает почему-то, эта опция спасение - они могут ставить одного бота с MinLot=0.10.

В тестере эта опция не применима - в принципе!

Так как искажает результаты тестов с MinLot>0.01.

Но не все люди это понимают, так как не все меня читают - и, как следствие, выполняют тесты с MinLot>0.01 как нельзя.

И, как результат, приходят к ложным выводам относительно степени устойчивости разрабатываемых ими сетов - ошибочно полагая, что тест с включенной опцией якобы подтвердил устойчивость разрабатываемого сета (что неверно).

В огромном посте я специально никого не упоминал персонально.

Потому что важно не кто и почему сделал эту опцию - а что она в принципе неприменима в тестировании мартинов как вводящая в заблуждение относительно реальной устойчивости тестируемого сета.

5 часов назад, Старик сказал:

MaxDD теста в тестере может начать "мигать" +-$1000-$2000.

Если же сет хороший, то при изменении лотности MaxDD теста "мигать" +-$1000-$2000 не будет!

Но если сет "натянутый", то изменение лотности и "мигающий" MaxDD вам укажет, что сет надо улучшать!

Я как то показывал график где сет начинает "мигать", это на выборке 0,01 -0,1 с шагом 0,01 может быть 1 раз (у меня вроде на 0,06 было), а что будет на выборке 0,01 - 1,00? Тоже считать фактором устойчивости?

5 часов назад, Старик сказал:

А реал есть реал с его люфтами +- пипс - он радикально отличается от идеального построения сеток в тестере.

В ТДС2 есть параметр проскальзывания, этим и проверяется устойчивость к  люфтами, и не нужно делать оптимизатору лишнюю работу с масштабированием лота.

Нужно упрощать жизнь оптимизаторам, что бы они не ушли к более дружелюбным проектам. Особенно когда они уже долго просят это.