[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

7 часов назад, ademen сказал:

11 часов назад, Старик сказал:

MaxDD теста в тестере может начать "мигать" +-$1000-$2000.

Если же сет хороший, то при изменении лотности MaxDD теста "мигать" +-$1000-$2000 не будет!

Но если сет "натянутый", то изменение лотности и "мигающий" MaxDD вам укажет, что сет надо улучшать!

Я как то показывал график где сет начинает "мигать", это на выборке 0,01 -0,1 с шагом 0,01 может быть 1 раз (у меня вроде на 0,06 было), а что будет на выборке 0,01 - 1,00? Тоже считать фактором устойчивости?

Это означает, что вы тестировали очень хороший, устойчивый даже к смене лотности сет!

Делать тестирование с MinLot>0.10, имхо, смысла нет - на этой лотности лоты ордеров вычисляются чрезвычайно точно, с округлением стремящимся к нулю - и все сетки с большим MinLot в тестах и торгах будут работать практически одинаково!

Такова арифметика сеток: чем больше MinLot (и Mult) - тем более функционально одинаковы сеты с разными MinLot и тем более одинаково тестятся и торгуют сеты, отличающиеся только MinLot.

 

7 часов назад, ademen сказал:

@Старик, нужно упрощать жизнь оптимизаторам, что бы они не ушли к более дружелюбным проектам.

Особенно когда они уже долго просят это.

Что, абсолютно никто не понимает, что опция масштабирования лота абсолютно не применима в тестере в принципе?!

Что постом выше это де-факто подтвердил Ригал?!

Что единственный, первый и последний, обоснованный случай её применения в тестере был, когда @Rigalв тестере проверял корректность кода/работы этой опции?!

И что после этого опцию масштабирования лота ни в каком проекте никакие оптимизаторы никогда не должны применять в тестере - ввиду бессмысленности её применения в тестере?!

 

Нет ни одного в мире более дружелюбного проекта - опция масштабирования лота не должна применяться в тестере нигде!

Абсолютно нигде, ни в одном проекте в мире опция не применима в тестере - потому что бессмысленно/бесполезно!

 

Парни, включите мозги: не я запрещаю применение опции масштабирования лота в тестере - арифметика сеток/тестов это неприемлет.

Я написал гигантский пост, в котором исчерпывающе объяснил и почему неприменима опция масштабирования в тестере - и на каких участках графиков и в каких ситуациях (с примером) может возникать "мигание" результатов тестов при разных MinLot и почему.

 

Я больше квартала, с сентября пытаюсь это объяснить - сколько бы человек мне не возражали!

Неужели кто-то еще думает, что это чисто из вредности, лишь бы возражать я пишу о в принципе неприменимости в тестах/тестере опции масштабирования лота (то есть подгонки любой лотности под округления самых кривых сеток с MinLot=0.01)?!

Это арифметика сеток и арифметика/технология/ход/особенности тестирования именно и только мартинов в тестере.

Как бы тесты не корежило при разных MinLot, масштабирование лота в тестере применять нельзя!

Точнее - абсолютно бессмысленно!

Хотите в тестере проверить устойчивость сета на разных MinLot, пожалуйста - но без масштабирования!

 

 

Опция масштабирования лота может применяться исключительно в торгах онлайн - эта опция для реала и только!

Причем мартинами в мт4 торгуют 10, если не 15 лет и о статистически репрезентативном обосновании полезности опции масштабирования лота в реале мне тоже не известно ровно ничего.

И я на 99.999% уверен, что, кроме предположений, объективных доказательств улучшения торгов с этой опцией нет. 

 

Но в торгах онлайн применение опции масштабирования хоть допустимо - а в тестере категорически нет!

Никогда!  Ни разу!  Даже если все оптимизаторы мира будут об этом мечтать и это просить...

У меня кончается поп-корн, я поэтому кратко: @Старик, посыл верный, в тестере это может пригодиться только если глянуть "а как этот сет пойдет динамическим лотом".

Много букв и эмоций, но по смыслу верно: если хочется пооптить размер первого лота, включение опции тестового лота бессмысленно.

Все остальные опты/тесты можно делать либо минлотом - и потом торговать любым лотом, включив опцию, либо тем лотом, каким вы собираетесь торговать - и тогда опцию не включаем, торгуем, как тестили.

 

И дело не во включении мозгов.

В этом вопросе несложно запутаться и додумать не ту логику, которая туда вложена.

 

8 часов назад, Старик сказал:

Это означает, что вы тестировали очень хороший, устойчивый даже к смене лотности сет!

Делать тестирование с MinLot>0.10, имхо, смысла нет - на этой лотности лоты ордеров вычисляются чрезвычайно точно, с округлением стремящимся к нулю - и все сетки с большим MinLot в тестах и торгах будут работать практически одинаково!

Такова арифметика сеток: чем больше MinLot (и Mult) - тем более функционально одинаковы сеты с разными MinLot и тем более одинаково тестятся и торгуют сеты, отличающиеся только MinLot.

Все равно пришлось работать с модом от @Rigal потому что коллега @ostapbender поверял до 0,03 устойчивость, а у меня проблема была выше. Я добавляю к своим сетам комиссию 10 долл/лот, что как минимум в 2 разы больше чем у коллег, и сеты проходят, это проверка на устойчивость?

 

8 часов назад, Старик сказал:

Что, абсолютно никто не понимает, что опция масштабирования лота абсолютно не применима в тестере в принципе?!

Что постом выше это де-факто подтвердил Ригал?!

@Старик проверять разные лотности занимает у меня слишком много времени, и у коллег думаю тоже. При каждом увеличении депозита - приходится вручную проверять лотность на тестере, в отличии от продуктов ув. @Rigal где я могу использовать авто расчет лота в зависимости от установленного риска (это освобождает мне уйму времени, которые я к примеру могу потратить на опт сетов) 

То что если сетка не может масштабироваться - она не устойчивая, из за разницы пипсов, это верно, но мы используем проскальзывания, чем оно хуже? Тоже проверяет на устойчивость.

 

PS @Старик я пишу только с добрыми намерениями, для меня проект стал в какой то мере родным,  очень много на него потратил время.

   Старик, как всегда респект за обстоятельный пост по проблеме масштабирования лотности.

Пост тянет на хорошую статью и достоин ссылки в стартовом посте этой темы.

  Торгую сетками-мартинами с 2010 и проблему масштабирования решил для себя таким образом.

Тесты провожу с тем минимальным лотом, который дает брокер на конкретном типе счета.

В сове, в настроечных параметрах, есть коеффициент мультипликации, на который умножается вычисленный объем очередного ордера сетки.

  В любой сов достаточно добавить всего две строчки кода.

  Всем Здоровья и Удачи В новом Году!

 

3 часа назад, Viktor Frolov сказал:

   Старик, как всегда респект за обстоятельный пост по проблеме масштабирования лотности.

Пост тянет на хорошую статью и достоин ссылки в стартовом посте этой темы.

  Торгую сетками-мартинами с 2010 и проблему масштабирования решил для себя таким образом.

Тесты провожу с тем минимальным лотом, который дает брокер на конкретном типе счета.

В сове, в настроечных параметрах, есть коеффициент мультипликации, на который умножается вычисленный объем очередного ордера сетки.

  В любой сов достаточно добавить всего две строчки кода.

  Всем Здоровья и Удачи В новом Году!

 

Рабочий подход, и тогда динамический лот должен только этот множитель менять.

И многие вещи, такие, например, как масштабируемое ограничение просадки в деньгах - элегантно реализуются.

Но по сути, это ровно то же самое, что я сделал, просто вид сбоку: я тоже в итоге вычисляю все тем лотом, с которым сет тестировался, а потом домножаю каждое колено, включая первое, на "множитель" - в качестве которого берется отношение первого лота к тестовому.

 

Я тут давеча столкнулся с еще одной неурядицей.

У меня не было понимания, что масштабируемое ограничение в долларах - совсем не то же самое, что стоп в процентах.

Например, тест минлотом показывает макс просадку 100$ на истории.

Соответственно, мне бы хотелось поставить стоп в 110$ на каждый минлот в стартовом лоте - оставляя десятипроцентный запас на проскальзывания, но не желая терять заметно больше, чем сет обещал выдерживать, в одном стопе.

И торговать динамическим лотом из расчета минлот на каждые, например, 11000 депозита, выделив, соответственно, 1% депо этому сету.

На сегодняшний день единственная рабочая опция, получается, поставить стоп в процентах от депозита: 1%.

 

Представим, что у меня, например, 30000 на счету, советник открывает первую сделку, лотом 30000 / 11000 * 0.01 = 0.02 лота

То есть, если он отстопится прям вот сразу же, он уже сольет мне на 37% больше, чем мне бы хотелось, 150$ на минлот.

Но дальше - больше.

Если сетка закопалась и висит (как в ноябре, например, случилось с парой сетов на еврокаде), а другие сеты в это время зарабатывают и депозит растет, вместе с ним растет и стоп.

И в итоге у меня нет, получается, рабочего механизма точного контроля просадки при использовании динамического лота.

 

Как можно решить:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

 

@Старик, дай знать, если это вписывается в идеологию, я могу накидать реализацию поверх прошлой версии.

 

И это не праздный вброс. Те два сета по еврокаду унесли у меня стопами на 43% больше, чем должны были.

7 минут назад, Rigal сказал:

Как можно решить:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

Вопрос поднимался несколько раз,но от разработчиков ответ был приблизительно таков- раз в месяц можно ручками менять стоп  в сете.Тем не менее,это очень неудобно.

12 часов назад, Viktor Frolov сказал:

  Старик, как всегда респект за обстоятельный пост по проблеме масштабирования лотности.

Пост тянет на хорошую статью и достоин ссылки в стартовом посте этой темы.

За доброе слово спасибо!  Нынче претензии и насмешки намного проще получить за работу вместо просто спасибо...

Ну да, 2 недели круглосуточно писал... 

Сорвал все планы работ и в очередной раз моим писательством на форуме конкретно подвел команду...

Заработал 7 лайков (в разы меньше любого комментировавшего меня) и крайнее раздражение множества "решительных пацанов", тестивших сеты с включением опции масштабирования и сейчас торгующих недопроверенными на устойчивость сетами...

 

Наверно, 2/3 читателей истово верят, что дед-ретроград по прежнему исключительно из вредности возражает воинам света и целенаправленно портит им жизнь, утверждая, что тестить с опцией масштабирования никуда не годная идея.

Нашлась кнопка "всё красиво легко!" - и тут дед со словами, что кнопку ни-ни и красиво будет не быстро и тяжким трудом...

Убить обломившего малину деда охота!

 

Я с ужасом думаю, что мне еще надо объяснить/написать, что все разработанные с включенной опцией масштабирования сеты, по уму, надо снимать с торгов и проверять на корректную работу с разной лотностью в тестах и/или в Модели.  Причем не только в Сетке.

Переживу, конечно - но быть правдоискателем в мартинах (синоним врага народа) крайне изнурительное и вредное для остатков здоровья занятие...

 

12 часов назад, Viktor Frolov сказал:

  Торгую сетками-мартинами с 2010 и проблему масштабирования решил для себя таким образом.

Тесты провожу с тем минимальным лотом, который дает брокер на конкретном типе счета.

В сове, в настроечных параметрах, есть коеффициент мультипликации, на который умножается вычисленный объем очередного ордера сетки.

  В любой сов достаточно добавить всего две строчки кода.

  Всем Здоровья и Удачи В новом Году!

Складывающаяся репутация штатного врага народа и человека, "троллящего" любые чужие "простые" решения в мартинах, требует от меня подвергнуть сомнению и предлагаемое вами простое решение.

Опять таки не из вредности, а из-за недопонимания на какой такой единственный коэффициент нужно/можно множить любое колено любой из тысяч возможных сеток, чтобы непростая математика сеток в момент стала идеальной для всех.

 

Возьмем числовой пример из упоминавшегося гигантского поста.

В 09.01.2021 в 18:59, Старик сказал:

Для примера 3 первых колена сеток с CalcLotType=0, Mult=1.5 и MultStart=2

(лот любого/каждого N-го колена считается "с нуля" без промежуточных округлений от MinLot до N-го):

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.08; 0.1125/0.11 - округления 0/0%; +0.005/6.7%; -0.0025/2%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.15; 0.2250/0.23 - округления 0/0%;   0/0%;          +0.005/2%

Опция масштабирования от Ригал (насколько я её понимаю) при тех же настройках выдает такие лоты ордеров:

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.10; 0.1125/0.10 - округления 0/0%; +0.025/33%; -0.0125/11%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.20; 0.2250/0.20 - округления 0/0%; +0.050/33%; -0.0250/11%

При других настройках цифры будут другие, вносимые в лотность искажения могут быть и больше приведенных 11%-33% - но, если я верно понимаю, грубо говоря, выстраивается сетка ордеров сетки MinLot=0.01, умноженных на ваш MinLot*100.

 

Мой подход вы знаете: не бодаться с таблицей умножения - из пытавшихся бодаться с арифметикой не выживает никто.

Поэтому берем модель, сравниваем закрываемость сеток с разной лотностью - и если отклонения в большую сторону в пределах 1 пипса, то торгуем и не паримся, люфты реального исполнения больше таких микроотличий будут.

Эстеты могут внести в модели же микроправки в сет, чтобы сблизить закрываемость (пипсов до ТР) сеток с разной лотностью.

Ну и разрабатывать сеты с MinLot=0.05 (может и 0.03) - такие сетки (благодаря меньшему округлению) от рождения прямей и на смену лотности практически не реагируют, у них устойчивость к разной лотности в их голубой крови.

 

А вот вашу идею с множителем, @Viktor Frolov, простите, недопонимаю...

Может, на моем цифровом примере попробуете обосновать?!

13 часов назад, Rigal сказал:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

вот это было бы прямо очень удобно, если мы говорим про депозит в моноторгах, а не эквити в условиях мультиторгов с разделением депозита для риска под каждую пару =) но тут уже одним true / false не обойтись

ув. @Старик, я полностью понимаю специфику работы округления. Благодарю отдельно (не только спасибкой под постом) за разъяснение "на пальцах". Однако, было бы прикольно иметь такую опцию в боте с подгонкой под 0.01, т.к. есть куча классных сетов, которые проходят с 0.01, но уже на 0.02 возникает пипец. Есть сеты, которые удобно торговать и 0.01 ввиду их большого кдепо.

Подобная опция перекладывает ответственность на юзера, не ломает логику и угождает вообще всем. Сет натянут? юзай округлятор. Считаю, что такой подход побудит разрабатывать что-то новое, новые идеи и т.д.

Не у всех есть тдс2, тикстори в мт4 работает с бубном, в мт5 я использую как есть, но, например, данные полученные из тиков тикстори сильно различаются с тестами тдс2. А тут выходит, чтобы я запустил сет, например, Гуреева по евробаксу на 0.05 я должен купить, в идеале, тдс2, прогнать, проанализировать и только потом запустить. А если тдс2 нету? кидать на форум типа "ребята, плиз, прогонить с минлот 0.05, сет во вложении". Зачем?

 

опять же, это всего лишь "хотелки". Никто не принуждает опенсурсных разрабов клепать релизы под юзера. Мы просто сидим в ветке и обсуждаем торги. Вы - идейный вдохновитель и координатор проекта, у вас огромная работа. Мы - аудитория, поставщики, так сказать, контента (сетов) под ваш продукт. Мы, как бы, работаем в зависимости друг от друга. Но мы друг друга не заменяем.

 

10 часов назад, Старик сказал:

Я с ужасом думаю, что мне еще надо объяснить/написать, что все разработанные с включенной опцией масштабирования сеты, по уму, надо снимать с торгов и проверять на корректную работу с разной лотностью в тестах и/или в Модели. 

именно потому, я прогонял сет на ближайшие 3-4-5 степов по лотажу, чтобы не только дать комьюнити свои наработки, но и предупредить слив из-за неверной или фатальной математики. Не все могут затестировать сет. У кого-то ноуты, у кого-то нет тдс2 и тд. Короче, предлагаю работать сообща)

Всем здравствуйте. Не хочу пока грузить программистов. Подскажите, кто-то сталкивался с ошибкой 10016 в терминале MT5? Текст ошибки: Set TP reqest error 10016, Invalid stops. Версия бота R285-SR7. Суть ошибки: бот закрывает по одной паре все текущие сетки (sell и buy) примерно в 0 часов 5-6 минут новых суток. Пока каждые сутки. Остальные пары работают прекрасно без ошибок.  Если пара в течение дня достигает ТР, то все хорошо закрывается. Настройки стоят абсолютно одинаковые (копипастились). Пара EURCAD.

 

П.С. Проблема решилась заменой версии бота на самую последнюю.

1 час назад, EMDS сказал:

Всем здравствуйте. Не хочу пока грузить программистов. Подскажите, кто-то сталкивался с ошибкой 10016 в терминале MT5? Текст ошибки: Set TP reqest error 10016, Invalid stops. Версия бота R285-SR7. Суть ошибки: бот закрывает по одной паре все текущие сетки (sell и buy) примерно в 0 часов 5-6 минут новых суток. Пока каждые сутки. Остальные пары работают прекрасно без ошибок.  Если пара в течение дня достигает ТР, то все хорошо закрывается. Настройки стоят абсолютно одинаковые (копипастились). Пара EURCAD.

Логи срочно прикрепляй к посту, а то сейчас ругать сильно начнут.

10 часов назад, dinsv сказал:

вот это было бы прямо очень удобно, если мы говорим про депозит в моноторгах, а не эквити в условиях мультиторгов с разделением депозита для риска под каждую пару =) но тут уже одним true / false не обойтись

А какая разница, про что мы говорим?

Ровно так же работает в моноторгах. Советнику вообще не важно, работает ли на этом счету кто-то еще, если он грамотно написан.

И по-прежнему тру-фолс: домножать ли ограничение по просадке этого сета в деньгах на каждый микролот, или не домножать

14 часов назад, EMDS сказал:

Всем здравствуйте. Не хочу пока грузить программистов. Подскажите, кто-то сталкивался с ошибкой 10016 в терминале MT5? Текст ошибки: Set TP reqest error 10016, Invalid stops. Версия бота R285-SR7. Суть ошибки: бот закрывает по одной паре все текущие сетки (sell и buy) примерно в 0 часов 5-6 минут новых суток. Пока каждые сутки. Остальные пары работают прекрасно без ошибок.  Если пара в течение дня достигает ТР, то все хорошо закрывается. Настройки стоят абсолютно одинаковые (копипастились). Пара EURCAD.

Логи бота и терминала за несколько дней и сам сет, сохраненный из бота, по любому нужны...

Вы в целом внятно описали проблему, но работать можно только с документами о ваших торгах и с сетом, которым вы реально торгуете. 

 

 

16 часов назад, Altegron сказал:

Не у всех есть тдс2, тикстори в мт4 работает с бубном, в мт5 я использую как есть, но, например, данные полученные из тиков тикстори сильно различаются с тестами тдс2. А тут выходит, чтобы я запустил сет, например, Гуреева по евробаксу на 0.05 я должен купить, в идеале, тдс2, прогнать, проанализировать и только потом запустить. А если тдс2 нету? кидать на форум типа "ребята, плиз, прогонить с минлот 0.05, сет во вложении". Зачем?

Ну вообще-то ровно 5 лет назад (за год+ до завершения разработки базового бота!) я разработал модель - в т.ч. отличающую нас от всех остальных мартин проектов.

Модель позволяет мгновенно оценивать любые вносимые в сет изменения на каждом колене сетки и в целом.

И, в т.ч., оценивать насколько изменится важнейшее в торгах свойство сетки закрываемость (на любом колене расстояние от ордера N-го колена до уровня ТР сетки). 

То есть почти мгновенно зряче оценивать то, что (включая закрываемость) меняется в ключевых свойствах сетки при изменении только MinLot.

 

В любом другом мартине это писец что:

- надо непременно покупать ПО для тестирования,

- выполнять множество длительных тестов и

- получать в 90%-95% негативный отличающийся обобщенный результат теста (с разными MinLot)

- из которого виден факт "всё пропало",

- но абсолютно непонятно сразу (надо долго искать в отчете и очень трудно понимать) где именно и почему что-то сработало иначе и

- и пытаться (или даже не пытаться) угадать имеет ли это хоть какое-то значение для будущих торгов.

 

Потому что в гигантском многолетнем тесте часто на миллиардах котировок лишь при изменении MinLot с вероятностью за 90%+ хоть где-то однажды в глубине лет в тесте что-то сработает иначе...

И мы получим в тесте существенно отличающийся результат, никак не объясняющий действительно ли "всё пропало" или где-то что-то разок сработало чуток неоптимально и в реале вообще пофиг на это.

Проблема гигантских тестов с разными MinLot, что они с исключительно высокой вероятностью выдадут негативный результат, никак не проясняя негатив многократный из-за важных изменений или из-за разовой реально фигни, ничуть неважной для торгов этим сетом.

 

Правда, если сет в многолетних тестах с разными Minlot работает практически одинаково и всегда позитивно, то это де-факто гарантия реальной первоклассности сета...

Возможно, это самая лучшая проверка устойчивости мартин сета - качественные тесты с разными MinLot.

Но получение сертификата первоклассности сета в многолетних тестах долгий, трудоемкий и, грубо, дорогой процесс.

 

А модель позволяет почти мгновенно получить ответы на много вопросов об устойчивости и будущей работе сета.

Модель не заменяет тестер, конечно, у них разные возможности и задачи. 

Но модель во многом уникальна и очень полезна.

 

я не хотел бы делать слишком громких и уж слишком радикальных заявлений...

Выскажу, как сейчас принято говорить в рунете, лишь "оценочное суждение" (что по смыслу "не отвечаю за базар").  Ну или имхо.

Но...

 

Многолетние тесты мартинов с разными MinLot слишком жесткие, учитывая, что в мартинах в большинстве сетов время и цена открытия и развития любой будущей сетки обычно зависит от времени и цен предшествующих сеток.

Вот в одноордерных ботах этого обычно нет - не так часто открывающиеся ордера практически никак не связаны с предыдущими.  В одноордерных ботах нет непрерывной цепочки событий/торгов - каждый ордер де-факто обособлен.

А в мартинах нередко изменение даже только MinLot, в долгосрочном тесте, может спровоцировать единичные отклонения в ходе теста, показывающие "всё пропало" по концу теста - но ровно нифига не значащие для будущих реалов.

Крайне высока вероятность негативного долгосрочного теста при изменении лишь только MinLot - в т.ч. из-за учета в гигантском тесте микроотличий, реально несущественных для реала с его люфтами...

 

Крайне неприятный парадокс: хотите забраковать нормальный сет в мартине - выполните огромный тест с разными MinLot.

Нелогично это по большому счету... 

Более того, эта чрезмерно жесткая выбраковка сетов прямо сильно вредит нашим торгам мартинами, лишая нас вполне рабочих сетов для торгов!

 

 

Но выбора инструментария в других мартин проектах нет - только убиться в тестере, альтернативы нет...

А у нас-то есть Модель!  И Анализатор статистики сеток!

И если есть проходящий длительный тест сет, то в Модели и Анализаторе можно достаточно оценить его работу и сделать выводы насколько существенны изменения, возникающие при изменении MinLot.

И, при необходимости, в модели внести микроправки в сет, чтобы улучшить закрываемость сеток.

 

Имхо, в большинстве случаев в модели прекрасно видно насколько влияет изменение MinLot на закрываемость сеток и можно ли в реале торговать этим сетом с другим MinLot и не париться.

Но абсолютно важно, что для полноценной оценки смены MinLot в модели нужен сет, прошедший тест!

Не будет достаточно достоверным для реальных торгов анализ смены MinLot в модели, если сет не прошел достаточно длительный и качественный тест с тем лотом, с которым сет разрабатывался!!

 

Это крайне важное решение можно ли торговать сетом с другим MinLot или сет надо доработать!!

Такое важное решение можно принимать лишь в том и только том случае, если сет проходит достойный тест с лотностью, с которой сет создавался. 

Мы должны быть уверены, что сет хорош и достаточно сложный длинный тест с одной/авторской лотностью проходит!

И только если сет проходит достойный тест, в Модели можно оценивать устойчивость сета к смене MinLot!

 

В других мартин проектах Модели и Анализатора нет и им приходится тестить до смерти и врубать масштабирование.

Но нам-то всё это зачем?!

Мы уникальны своим инструментарием анализа сетов и можем принимать важные решения о торгах, основываясь на своей уникальной информации взамен бесконечных, а иногда и крайне вредящих тестов!

Очень важно понимать и полностью применять те возможности, которые имеются только в нашем проекте и нет больше нигде!

У нас своя методология разработки и оценки сетов и надо/стоит использовать всё, что мы достигли!

 

Тем более что это прямо выгодно нам: адекватная оценка в Модели допустимости торгов сетом с другим MinLot позволяет использовать сет в торгах и зарабатывать им - вместо выкидывать сеты пачками из-за неадекватно жесткого и непрозрачного долгосрочного тестирования с разными MinLot!!

Софт по истине уникален. Я проектировал все безиндикаторные сетки именно в модели, позже переносил их в тестер с тд 2 и именно так получался некий продукт. 

Я описал свое виденье выше не в качестве какого-то упрёка. Но вы верно говорите, модели и тестер не заменяют друг друга а дополняют. Именно потому я и прошу хотя бы рассмотреть включение опции (по выбору юзера) масштабируемости лота. Хуже, имхо, не будет. По крайней мере сразу некоторые сеты станут очень даже юзабельны. 

Но ваша идея дописки сета в модели под каждый минлот хоть и звучит муторно (особенно на ценовом счёте, где каждый день прибыль равна минлоту какого-то из торгуемых сетов), но имеет право на жизнь, стоит попробовать 

16 часов назад, Altegron сказал:

А если тдс2 нету? кидать на форум типа "ребята, плиз, прогонить с минлот 0.05, сет во вложении". Зачем?

Больше людей будут выкладывать сеты и больше мнений об одном сете будет получено

В 10.01.2021 в 16:17, Rigal сказал:

Я тут давеча столкнулся с еще одной неурядицей.

У меня не было понимания, что масштабируемое ограничение в долларах - совсем не то же самое, что стоп в процентах.

Например, тест минлотом показывает макс просадку 100$ на истории.

Соответственно, мне бы хотелось поставить стоп в 110$ на каждый минлот в стартовом лоте - оставляя десятипроцентный запас на проскальзывания, но не желая терять заметно больше, чем сет обещал выдерживать, в одном стопе.

И торговать динамическим лотом из расчета минлот на каждые, например, 11000 депозита, выделив, соответственно, 1% депо этому сету.

На сегодняшний день единственная рабочая опция, получается, поставить стоп в процентах от депозита: 1%.

 

Представим, что у меня, например, 30000 на счету, советник открывает первую сделку, лотом 30000 / 11000 * 0.01 = 0.02 лота

То есть, если он отстопится прям вот сразу же, он уже сольет мне на 37% больше, чем мне бы хотелось, 150$ на минлот.

Но дальше - больше.

Если сетка закопалась и висит (как в ноябре, например, случилось с парой сетов на еврокаде), а другие сеты в это время зарабатывают и депозит растет, вместе с ним растет и стоп.

И в итоге у меня нет, получается, рабочего механизма точного контроля просадки при использовании динамического лота.

 

Как можно решить:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

 

@Старик, дай знать, если это вписывается в идеологию, я могу накидать реализацию поверх прошлой версии.

 

И это не праздный вброс. Те два сета по еврокаду унесли у меня стопами на 43% больше, чем должны были.

Исходник базового бота выложен в общий доступ для проверки идей, опций и улучшения кода теми, кто на это способен.

Так что отдельное добро на развитие и улучшение этого кода как бы не требуется.

Другая проблема, что код далеко не всем по зубам.  Но если есть понимание, желание и время улучшить - то чего ж нет?!

Я до сих пор примерно половину торгов веду базовым ботом как наиболее мне понятным. 

 

Эта идея (задавать CloseAllOrders_ByDrawdownMoney для 0.01) многократно предлагалась пользователями с 2017.

Я недописал записку "StopTrade_ByDrawdownMoney, StopTrade_ByDrawdownMoney_Off, CloseAllOrders_ByDrawdownMoney  апгрэйд для синхронизации с CurrencyForMinLot>0".

Но я обобщил/написал и обсудил с Qj еще несколько записок, включая опцию Bonus, одну уникальную разновидность стопа и даже о почти полной переработке управления просадкой в боте.

К сожалению, после 2 лет напряженной работы, Qj из проекта выпал и почти ничего из тогда задуманного не реализовано и сейчас.   В 2019-20 годах в ботах развивались другие вопросы.

 

Bonus - доппараметр для вычисления лота 1-го ордера для CurrencyForMinLot больше 0 и контроля просадки в %.docx48 скач.

9 минут назад, Старик сказал:

Другая проблема, что код далеко не всем по зубам

согласен, у многих зачешется от этого кода

Это вам не генерик

 

ЗЫ Заглянул в методичку бонуса - очень узкая тема и я бы покрыл ее "виртуальным депо" вместо этого - элегантно реализованная функция в одной из последних версий генерика. Она целиком закроет случай бонуса и останется еще немного функционала для тех, кому он нужен.

8 часов назад, dinsv сказал:

Больше людей будут выкладывать сеты и больше мнений об одном сете будет получено

увы, так это не работает. Никто не будет юзать поиск или читать ветку с кучей воды. и будут одни и те же сеты гонять с кучей запросов на прогон лотом "а так? а если вот так?". в итоге читать это будет невозможно, страницы будут проматываться\пролистываться ( я обычно пролистываю всякие конфликтные и спорные не по теме ситуации, я не затем здесь)

 

по теме округления:

интересная идея, что чем больше минлот, тем меньше округление, я попробую потестировать этот момент на сете @ostapbender Ostap.Bender EURUSD v2.33, который не переваривает даже 0.02 в тестах верифицированной версией бота, но на тестовой с округлением проходит все отлично и даже, кажется, просадка с ростом лота уменьшается в пропорции который на новых котировках стал жить с 2014 года на индикаторном р321. Надо проверить. Выложу результаты, посмотрим целесообразность на примере этого сета. Или некоторых других, где были проблемы

В 12.01.2021 в 09:01, Altegron сказал:

по теме округления:

интересная идея, что чем больше минлот, тем меньше округление

Ну это вообще-то не идея - это факт.

 

Сравниваем, конечно же, в Модели закрываемость сеток одного и того же сета (прилагается) с MinLot=0.03, 0.05 и 0.10.

Расстояние до ТР сеток с MinLot 0.05 и 0.10 совпадает с точностью до 1 пипса 4-х знак на всех 15 коленах 1:1.

То есть в торгах это функционально одинаковые сетки, торги которыми различаться не должны - хоть лотность разнится вдвое.

 

Сравниваем закрываемость сетки с MinLot=0.03 с сетками с MinLot 0.05 и 0.10.

Разница несущественна: на 5 колене расстояние до ТР на 1 пипс меньше - а на 8 колене на 1 пипс больше.

13 колен из 15 совпадают 1:1.

С учетом люфтов реала при построении сеток +-1 пипс мы имеем функциональное совпадение сеток от 0.03 до 0.10 и более.

То есть сравниваемые сетки будут торговать практически одинаково с любой лотностью без всяких масштабаторов чисто на арифметике!

 

Понятно, что сетки бывают очень разными и для каких-то сетов закрываемость при разной лотности может быть не столь идеальна.

Но если разрабатывать сеты с MinLot=0.05 (а может и 0.03?), то будут создаваться арифметически здоровые сетки, очень схоже работающие при разной лотности.

И никакая "проблема масштабирования" вообще не просматривается... 

И гигантские ретесты с разной лотностью вообще ни к чему...

 

-----

 

Из сказанного за последние дни следуют, имхо, очень серьезные предположения и выводы.

 

Такое впечатление, что считающаяся нормальной практика разработки сетов для мартинов с MinLot=0.01 совсем    не учитывает арифметических особенностей именно мартинов как многоордерных торгов с общим ТР.

Имхо, чрезмерно жесткими, с экстремально высокой вероятностью де-факто безосновательной выбраковки нормального сета являются и более чем 2-3 летние 99% тесты сета с разными MinLot.

Сет должен быть ну очень стабильным, чтобы выдерживать все тесты с MinLot от 0.01 до 0.05+!

 

Выглядит так, что общепринятая методика разработки и тестирования сетов для мартинов с MinLot=0.01 исходно, априори некорректна!!

Потому что сетки с MinLot=0.01:

- из-за максимума округлений при расчете лотов ордеров, самые кривые по лотажу и арифметике сеток

- и они, горбатые от рождения, в массе и не должны выдерживать многолетние тесты на бОльших MinLot с минимальными округлениями лотов ордеров и корректной арифметикой сеток.

 

То есть сначала мы создаем сеты на MinLot=0.01 с максимумом округлений - и неизбежным "выпрямлением" лотности и арифметики сетки на больших MinLot!

А потом в гигантских тестах максимальной сложности бракуем возможно хорошие сеты - чуть иначе работающие на больших MinLot с минимумом округлений и чуть иными расстояниями до БУ и ТР сеток!

В итоге мы героически преодолеваем проблемы, созданные самим себе при создании сета: отказываемся от торгов стабильными сетками с MinLot>0.01 - в пользу объективно не нужного масштабатора для торгов только самыми кривыми сетками с максимумом ненужных округлений лотов ордеров и максимальными КДепо!

 

-----

 

Конечно, я обязан добавить, что написанное имхо.

Но мой анализ последнего времени показывает, что общепринятая практика разработки и тестирования сетов для мартинов, 1:1 взятая из разработки сетов для одноордерных ботов, явно не полностью соответствует логике и арифметике сеток и торгов мартинами и явно требует переосмысления. 

Потому что если, вместо торгов арифметически точными и крайне стабильными обычными сетками с MinLot>0.01, эталоном предлагаются торги только сетками с искаженной на 11%-33% лотностью через любой масштабатор, то мы пришли явно не туда.

Это очевидно не нормально, вместо точно высчитанных лотов ордеров, вести торги с максимумом искажений.

 

(EA) - Setka v1.43 eurusd-0.01x1.5x3-'учебный' реконструкция.set42 скач.

13 часов назад, Старик сказал:

Выглядит так, что общепринятая методика разработки и тестирования сетов для мартинов с MinLot=0.01 исходно, априори некорректна!!

Потому что сетки с MinLot=0.01:

- из-за максимума округлений при расчете лотов ордеров, самые кривые по лотажу и арифметике сеток

- и они, горбатые от рождения, в массе и не должны выдерживать многолетние тесты на бОльших MinLot с минимальными округлениями лотов ордеров и корректной арифметикой сеток.

 

13 часов назад, Старик сказал:

Конечно, я обязан добавить, что написанное имхо.

Но мой анализ последнего времени показывает, что общепринятая практика разработки и тестирования сетов для мартинов, 1:1 взятая из разработки сетов для одноордерных ботов, явно не полностью соответствует логике и арифметике сеток и торгов мартинами и явно требует переосмысления. 

Потому что если, вместо торгов арифметически точными и крайне стабильными обычными сетками с MinLot>0.01, эталоном предлагаются торги только сетками с искаженной на 11%-33% лотностью через любой масштабатор, то мы пришли явно не туда.

Это очевидно не нормально, вместо точно высчитанных лотов ордеров, вести торги с максимумом искажений

вы понимаете, что из вышесказанного (старался не вырывать из контекста) оказывается, что большой пласт прибыльных и устойчивых на 0.01 сетов оказывается не годен для масштабируемых торгов? Разработал я сет на канадца, предупредил, что после 0.03 просадка дико увеличивается, качает человек сет и идет в лес после 0.02))) Именно потому я и говорю, что опция масштабирования, на данном этапе существования проекта вместе со всем контентом к нему, маст хэв. Я не оспариваю арифметику сеток, я просто хочу, чтобы мы не натягивали сову на глобус и не тратили кучу времени на изменение, зачастую чужих, сетов с разными идеями торговли под каждый лотаж, и потом не просили по форуму ретестов своих наработок в модели.

 

Говоря по делу, реально при росте лотажа уменьшается вероятность попасть в неожиданный просак, я проверил это на канадце на центовике, но тогда получается, что, как минимум гуреевские сети и их моды, идут только на центовые счета....

 

_{в споре рождается истина, я не имею цели давить или обижать кого-то. Хочу донести свой опыт и не более. И, да, все вышесказанное - мое оценочное суждение} 

В архиве под постом два сета, один Валерия Бадаева для индикаторного мода, другой Гуреевский для обычного безиндикаторного бота

Ребята с ТДС2  кто может выполнить тесты?

==== =

сделайте пожалуйста тест для EURJPY ботом (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R321-SR24

первый прогон депо 1 500  на лот 0.01

второй прогон депо 15 000 на лот 0.1

==== =

и прогон ботом (EA) - Setka v1.43-R321-SR24 для пары GBPUSD

первый прогон депо 4000 на лот 0.01

второй прогон депо 40 000 на лот 0.1

==== =

Сеты на форум.zip44 скач.

Здравствуйте.

Вообще дико извиняюсь за оффтоп. Мне пока это не требовалось, но теперь надо понимать. Какие параметры GMT выставлять для Альпари в настройках ТДС?! Уних вот как написано:

это что получается, у них GMT +3 Европа ?????!!!!!

@M0kass

Сейчас у Альпари GMT+2 DST=Европа - это в TDS2 и задавайте.

 

То они не переводящим часы россиянам попытались объяснить своё время работы - после чего все перестали понимать всё вообще.

4 минуты назад, Старик сказал:

@M0kass

Сейчас у Альпари GMT+2 DST=Европа - это в TDS2 и задавайте.

 

То они не переводящим часы россиянам попытались объяснить своё время работы - после чего все перестали понимать всё вообще.

@Старикспасибо, а в марте что-то поменяется? или ничего уже не надо будет менять?

Доброго здоровья уважаемые коллеги. Вашему вниманию индикаторный сэт EURJPY, период теста  20170101-20201210, бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR2, начальный депозит 320$. Сэт сделан в TDS2, котировки Dukascopy с нефиксированным спредом, плечо 500, проскальзывание 200 мс, смещение GMT +4, счет Альпари Стандарт1, средняя рентабельность 13.5 в месяц. Около новогодние периоды без торгов, финальная дата окончания открытия ордеров 01.12.2020. 

Желаю профитов в наступившем году, Corvus.

На форум.rar77 скач.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURJPY Corvus v1.1 - 20170101-20201210.rar95 скач.