[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

21 минуту назад, Sergey-009 сказал:

Сет только месяц стоит и с торгов не снимал, оставил его на vps если будет обновленный заменю его

==== =

   Я вот заметил в апреле и в мае часто стопы в этом месяце Гуреевский сет споймал стоп, и не помню если не изменяет память в позапрошлом году он тоже отстопился в апреле

Как раз на апрель май припадает Пасха и майские праздники, банки выходные и начинается движуха, хоть бери и не торгуй две недели в конце апреля и неделю мая, брать паузу как на Новый Год 

А сеты Остапа и других ребят из той команды у вас стоят? Как они отрабатывают?

9 минут назад, Sergey-009 сказал:

Сет только месяц стоит и с торгов не снимал, оставил его на vps если будет обновленный заменю его

==== =

   Я вот заметил в апреле и в мае часто стопы в этом месяце Гуреевский сет споймал стоп, и не помню если не изменяет память в позапрошлом году он тоже отстопился в апреле

Как раз на апрель май припадает Пасха и майские праздники, банки выходные и начинается движуха, хоть бери и не торгуй две недели в конце апреля и неделю мая, брать паузу как на Новый Год 

В прошлом году Гуреева сет по евробаксу у многих стоп поймал 9 марта (мне тогда повезло, закрыл в ручную), потом у меня отстопился 3 июня и 31 июля, после чего снят с торгов.

EURCAD сет от M0kass с этого поста /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=562&tab=comments#comment-467490 пока держится (я так понимаю более ранняя версия), хоть тоже опасно 7 из 8 колен.

47 минут назад, BotPro сказал:

А сеты Остапа и других ребят из той команды у вас стоят? Как они отрабатывают?

https://www.myfxbook.com/members/keccak/multypair-real-account/6380022

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167

Сеты разные: какие-то кто-то с торгов/тестов снял - какие-то торгуют намного реже по текущему рынку.

Но, в целом, рабочие и обычно с длинными тестами.

43 минуты назад, BotPro сказал:

А сеты Остапа и других ребят из той команды у вас стоят? Как они отрабатывают?

@Umberto @valerii.badaev @Gureyev @Nimaq @M0kass @ademen @maxand

@AlgoWhale @ostapbender @Corvuses

сеты @jocker торгуют с реинвестом, 

11 часов назад, elavr сказал:

Возвращаемся к вопросу прибыли на старших коленах. Попробуем с 5 колена добавить 2 пипса прибыли:

  Скрыть контент

 

Получается такая картинка.

Кхм... коллега, при всем уважении, но этот пример только подтверждает мою позицию.

Смотрим общий % от прибыли... у нас первые 3 колена дают 73% прибыли, 73 Карл!

А последнее колено в минус закрывается, и тут без комментариев (допустим так задумано).

По остальным моментам я скажу только то, что сталкивался с задачей ловить стоп или нет на тесте.

Он был в 1 месте за несколько лет. Создал новый сет, который выдерживает этот стоп, но рентабельность очень сильно упала.

После сравнения - оказалось что 1 стоп принять гораздо выгоднее на дальней дистанции и вероятность стопа не велика.

Сет из корзины @AlgoWhale По eurusd требует доработки сет закрылся в притык , на реале скорее всего был бы стоп (400 единиц валюты до s/l) 

Прикладываю в архив два сета :

1 EURUSD скрин выше 

2 GBPCHF который закрылся по s/l  в феврале

возможно кто то из оптимизаторов доработает сеты, если будут доработанные сеты, добавлю их в корзину будут работать вместе с оригиналами и можно будет сравнивать

сеты на форум.zip16 скач.

С наступающими праздниками коллеги. Вашему вниманию индикаторный СЭТ USDJPY, Depo-262. Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24. Нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy, период теста 20180101-20210228, смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1. Рентабельность в месяц примерно 14 %.  При          тестировании использовал параметры CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и FinalGridDate. Здоровья и профитов, Corvus.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - USDJPY Corvus v1.1 - 20180101-20210228-D262.rar66 скач.

15 часов назад, Nimaq сказал:

По остальным моментам я скажу только то, что сталкивался с задачей ловить стоп или нет на тесте.

Он был в 1 месте за несколько лет. Создал новый сет, который выдерживает этот стоп, но рентабельность очень сильно упала.

После сравнения - оказалось что 1 стоп принять гораздо выгоднее на дальней дистанции и вероятность стопа не велика.

Коллега, я вам выше показал, что стопы принять выгоднее, чем увеличивать депозит. Но у каждого свое видение ситуации. Удачи.

9 часов назад, Corvuses сказал:

С наступающими праздниками коллеги. Вашему вниманию индикаторный СЭТ USDJPY, Depo-262. Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24. Нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy, период теста 20180101-20210228, смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1. Рентабельность в месяц примерно 14 %.  При          тестировании использовал параметры CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и FinalGridDate. Здоровья и профитов, Corvus./

Закрываемость сеток немного смущает. По месяцу некоторые сетки висят, может добавить еще колен?

   Подумываю над тем что бы снять сет @Gureyev в переделки от Фантома EURUSD с торгов , так как рынок стал менее волатильным упала прибыльность сета, раньше стоп мог отбиться за три четыре месяца, а сейчас и за год не отобьётся учитываю тот факт что он постоянно входить в рынок отключены фильтры он еще и не устойчив, и может сильно минусовать всю корзину

тут @elavr показал пример как увеличение т.п. на 2 пипса влияет на прибыльность

у кого есть tds 2 кто может прогнать данный сет  за последних два года с увеличенным

т.п. на 2 пипса, возможно тогда у сета возрастет рентабельность и прибыль в целом

сет прикрепляю к посту

==== =

Парни кто создает сеты, обращайте внимание на период середины апреля и первую неделю мая, это какая то аномальная зона, как бермудский треугольник  , особо уязвима пара EURUSD парни которые ведут памы в этом месяце эту пару закрывали руками

прочитать можно здесь

гуреевский сет.zip15 скач.

кто торгует корзиной @jocker в обработке @kitaro_777 как у вас обстоят дела ?

у меня GBPCAD раскрылся на 10 колен полностью , в торгах одна пара из всей корзины

брокер alpari  реальный счет 

==== =

на демо счету которая с реинвестом оригинальная корзина со всеми фильтрами и тормозами 

(max 3 валю пары в торгах и каренси блок 1)

там тоже только одна пара AUDCAD  8 колен из 10

1 час назад, Sergey-009 сказал:

у кого есть tds 2 кто может прогнать данный сет  за последних два года с увеличенным

т.п. на 2 пипса, возможно тогда у сета возрастет рентабельность и прибыль в целом

сет прикрепляю к посту

Период теста сэтов 01012018 по 04302021.

После прогона

Исходный тэст: KDepo 2150. ODepo2540.

Исходный тэст + ТП2: KDepo 3878. ODepo42710.

Как я понял бот был:(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24.

Отчеты в папках во вложении

Сэты Гуреева +ТП2.rar37 скач.

32 минуты назад, Corvuses сказал:

Как я понял бот был:(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24.

нет сет обычный безиндикаторный насколько помню фильтры ADX Отключены изначально

и у вас в архиве сеты подписаны одинаково исходный сет, я так понимаю там где больше прибыль тот и с увеличенным т.п.

*) max просадка 1659,20 прибыль 4764,81

*) max просадка 3388,90 прибыль 5028,92

прибыль увеличивается на 264.11 за три года не на очень много, при этом просадка больше в два раза 

У меня этот сет в апреле отсопился, и насколько помню до этого у @Devil13 тоже был стоп по этому сету,

А в тестах на графике даже особых просадок нету 

была одна в начале теста 2018 году  и все

    Может просадка проходит за счет набитой прибыли ранее, так как в тестере нету стоп лосса, а в реальных торгах их было как минимум два за этот период, может если сделать сеты с реинвестом которые более подходят к реальным торгам (идет имитация прибыли) может тогда будет совсем другая картина ?

   ==== =

У меня сразу к вам вопрос @Corvuses а сеты которые вы выкладывали ранее вы тестировали с реинвестом ?

Это очень важно, что бы во время теста сет не пересиживал просадку на набитой прибыли, хотя вижу по прогонам что стоп вы выставили 4050 

Получается на истории в тестере проходит а в реальных торгах ловит стопы 

==== =

Спасибо за тест

3 минуты назад, Sergey-009 сказал:

У меня сразу к вам вопрос @Corvuses а сеты которые вы выкладывали ранее вы тестировали с реинвестом ?

Это очень важно, что бы во время теста сет не пересиживал просадку на набитой прибыли, хотя вижу по прогонам что стоп вы выставили 4050 

Если вы имеете ввиду мои сэты, то он все без реинвеста, мин лот 0,01 на весь период теста. Если Гуреева, то исходный сэт у вас посмотрите. CloseAllOrders_ByDrawdownMoney у него не было установлено и FinalGridDate тоже. Первый параметр я установил, второй нет.

7 часов назад, Corvuses сказал:

Период теста сэтов 01012018 по 04302021.

Коллега, за ретест спасибо! 

Результаты тестов, кстати, очень странные: прибыль крохотная - но и стопов нет ни одного...

Но есть 2 чисто технических замечания по собственно вашим тестам.

1) учитывая стопы и зависания множества сеток eurusd в апреле, в сравниваемых тестах надо было задать в FinalGridDate конец теста 30 марта.

(В длительных тестах всегда желательно в FinalGridDate задавать дату недели за 3-4 до конца периода теста в тестере.)

В этом случае в тесте в апреле 2021 новые сетки не открывались бы, старые закрылись бы - и тесты завершились бы без сильно искажающих результаты тестов закрытий сеток по концу теста.

У вас же (из-за не задали FinalGridDate) в обеих сетах огромные минуса в конце теста - очень сильно исказивших оба теста.

FinalGridDate чрезвычайно важный параметр для корректных длительных тестов - а особенно в опте, где он абсолютно критичен!

2) Если вы сохранили отчет теста с не верным названием, самое простое удалить отчет и повторно сохранить с нужным названием.

Если же вы переименовываете файлы отчета теста после сохранения отчета, то лучше присваивать строго одинаковые имена и файлу .htm, и файлу .gif.

И потом любым текстовым редактором в файл .htm вставить это одинаковое название файла отчета - чтобы не потерялся график.

Например, ранее сохраненный отчет теста вы позднее переименовали в 

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURUSD- Depo4050 - 20180101-20200430 +Тп 2

Это имя должно быть и у файла  .htm, и у файла .gif.

И потом в файл .htm в любом текстовом редакторе вносите точно такое же название

И если бы вы такую правку выполнили бы, то график был бы виден и при просмотре отчета, и в отчете Анализатора.

Но, повторюсь, проще всего пересохранить отчет теста с верным именем, чем потом ковыряться в файле отчета, вставляя туда новое имя файла графика - хоть и это возможно и не сложно, я десятки раз ваши отчеты правил.

Просто пример работы фильтра волатильности в торгах - роботест, сет Бадаева (из 1го поста топика).

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167

Между первым и вторым коленом 35 пипсов согласно GridStep=35 (шаг сетки фиксированный).

А между 2 и 3 коленом сетки 63 пипса, фильтр волатильности растянул сетку на быстром падении EURUSD.

Цена ускорилась, фильтр волатильности сработал, бот пропустил часть движения цены не торгуя, колени раздвинулись (3е открылось намного дальше) и покрыли больший ход цены  - в торгах никаких проблем.

3 минуты назад, Старик сказал:

Между первым и вторым коленом 35 пипсов согласно GridStep=35 (шаг сетки фиксированный).

А между 2 и 3 коленом сетки 63 пипса

Евгений Владимирович. В модели стоит примечание, что шаг сетки можно изменять с третьего колена. Помнится я задавал вопрос почему?

18 часов назад, Corvuses сказал:

Евгений Владимирович. В модели стоит примечание, что шаг сетки можно изменять с третьего колена.

Помнится я задавал вопрос почему?

Помнится 10 дней назад я уже развернуто ответил на этот вопрос лично вам, выделив пояснение в ответе цветом.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=479190

Но вы в 3й раз задаете мне вопрос...

Вы должны понимать назначение/смысл и управление каждым параметром бота.  Понимать логику.  В любом боте.

Первое колено сетки не имеет шага - оно открывается там, где разрешит первый вход.  В любом мартине.

В модели шаг первого колена и длина сетки =0.  На первом колене есть ордер - но сетки нет.

Первым шагом в сетке есть расстояние между вторым и первым ордером сетки - и он задается в GridStep.

Формально и реально в GridStep задается шаг 2-го колена - а у первого колена шага нет и быть не может.

Вы прямо и явно задали в GridStep шаг 2го колена - спрашивается, какого хера его на 2м же колене изменять?!

Вы задали его руками - прямо в GridStep.  Не нравится?  Поменяйте там же в GridStep. Пока зададите нужный.

Но не корректируйте шаг именно 2го колена 1й коррекцией сетки.  Это бессмысленно и крайне не оптимально. 

Это бессмысленный расход 1 из 3 коррекций шага на заведомую глупость - коррекцию шага 2го колена вместо корректно задать его в GridStep.

А делать пользователям неоптимальности бот разрешать не должен - бот бережет заложенные возможности.

С 3го колена шаг сетки можете корректировать - а со второго нет, шаг 2го колена отдельно задается в GridStep.

В Модели это уже давно отражается как ошибка - в боте тоже будет прямой запрет с блокированием торгов и тестов.

Надеюсь, в вопросе GridStep и недопустимости коррекции шага со 2го колена больше неясностей нет.

Строгая логика есть и в допустимых значениях всех остальных параметров описания сеток.

В эту логику надо въехать - и тогда станет намного понятней как управлять многими мартин ботами.

23 часа назад, Devil13 сказал:

EURCAD сет от M0kass с этого поста /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=562&tab=comments#comment-467490 пока держится (я так понимаю более ранняя версия), хоть тоже опасно 7 из 8 колен.

Сам использую версию на 7 колен, о которой писал в выше упомянутом посту. И как то вам я уже говорил, почему данная версия сета мне больше по душе, относительно растяжения/закрываемости сета. У меня было несколько колен 27апреля и закрылись по ТП. Надеюсь и у Вас закроется по ТП.

Вашему вниманию индикаторный сэт AUDUSD версии 1,2. Изменил некоторые настройки рентабельность сэта повысилась в среднем до 16% в месяц. Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24, нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy. Период теста 20180101-20210430  Смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1.    Добра, здоровья, профитов, Corvus.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - AUDUSD Corvus v1.2 - 20180101-20210430-D=272.rar108 скач.

В 01.05.2021 в 15:38, Sergey-009 сказал:

кто торгует корзиной @jocker в обработке @kitaro_777 как у вас обстоят дела ?

у меня GBPCAD раскрылся на 10 колен полностью , в торгах одна пара из всей корзины

брокер alpari  реальный счет 

==== =

на демо счету которая с реинвестом оригинальная корзина со всеми фильтрами и тормозами 

(max 3 валю пары в торгах и каренси блок 1)

там тоже только одна пара AUDCAD  8 колен из 10

 

 

У меня нет открытых GBPCAD. Робофорекс цент мт5.

В 01.05.2021 в 15:38, Sergey-009 сказал:

кто торгует корзиной @jocker в обработке @kitaro_777 как у вас обстоят дела ?

у меня GBPCAD раскрылся на 10 колен полностью , в торгах одна пара из всей корзины

брокер alpari  реальный счет 

Да, тоже открыты сделки, 8 колен, Exness cent.

@kitaro_777 @jocker

10-ти коленная сетка

В мониторинге без ограничений мульторгов https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 сеты @jocker 2018 года - 2е из 3х сетки с CAD закрылись по ТР. 

NZDCAD пока в торгах развернута на 2/3.

+10.7% (+1067) от стартового депо за 1 день! 

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Исходим из предположения, что сет нам нужен для корзины сетов.

Сделаю небольшое лирическое отступление. В эксель файле @kitaro_777 при расчете депозита корзины используется KDEPO каждой пары.  С моей точки зрения это не совсем верно с точки зрения рентабельности торгов.

Я считаю, что компромиссный депозит корзины это максимальная просадка корзины + максимальная маржинальная нагрузка на эту корзину*коэффициент.

 

Исходя из этого предположения попробуем рассмотреть  для примера сет @valerii.badaev, для корзины отсюда: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=466013

я считаю в целом интересными и полезными ваши исследования торгов разными сетами со стопами разного размера.

Результаты таких экспериментов, имхо, не всегда заведомо позитивные и заведомо эффективные - но это надо проверять...

Имхо, нередко попытки торгов с меньшими стопами реально не показывают повышения прибыли в $$ и/или рентабельности торгов в %% в  строго сопоставимых тестах.

Но, возможно (как это ни парадоксально), больше меньших стопов в торгах (с разумными интервалами между стопами) не приводят к существенному падению прибыли и/или рентабельности торгов анализируемым сетом. 

Потому что, в сложных ситуациях, сет:

- не пересиживает неделями/месяцами глубокую просадку, а раньше принимает меньший стоп,

- быстрее (почти сразу же) возобновляет 2х сторонние торги

- и, в итоге, путем таких "упал-отжался" с меньшими стопами успевает заработать иногда сопоставимую (с торгами безстоповой версией сета) прибыль в $$.

То есть введение в сет стопов и/или уменьшение их не гарантирует улучшение торгов сетом и не гарантирует повышение рентабельности сета - но, в каких-то случаях, может несколько улучшить его устойчивость и рентабельность.

И приведенные вами примеры как раз и показывают, что прибыль вашего теста с 4 (четырьмя) стопами даже чуть-чуть больше, чем у автора без стопов: у автора 1859 - а у вас (с увеличенным ТР) 1913 (и лишь 1404 с одинаковыми ТР).

Конечно, желательно было бы выполнить тест авторского сета с увеличенным ТР, а то сравнение не вполне корректное - авторский сет с меньшим ТР, а у вас с большим...

Но мы как бы видим, что если пооптить размер стопа и пошаманить сет, то в сетах со стопами можно попробовать получить прибыль в $$, достаточно близкую к безстоповым тестам.

Но это довольно сложная и далеко не очевидная тема, которую надо прорабатывать методологически безупречно!...

С одной стороны, "рынок может быть иррациональным дольше, чем у вас есть денег" и стопы ограничивают потери - и поддерживают большую (более длительную) торговую активность. 

Вы может не будете висеть 2 месяца в просадке: может через 2 недели примете стоп - и потом 1.5 месяца зарабатываете.

С другой стороны, в таких тестах довольно легко самого себя, извините, наепать - и выдать желаемое за действительное.

И, в не вполне корректных тестах, просто подогнать цифры - и радоваться тому, чего в реальности никогда не будет.

Поэтому давайте мы эту тему рассмотрим с точки зрении методологии.

-----

Для грубой оценки выгодности мультиторгов на меньшем депо против моноторгов каждой парой на компромиссных депо не требуется строить догадки и выполнять тесты каждой пары на каких-то гипотетических депо, меньших компромиссных.

Достаточно хотя бы грубо оценить насколько можно будет уменьшить депо мультиторгов против сумм КДепо всех пар.

Для грубой оценки можно взять любую модель и посмотреть какой % залога от депо в разных сетах на плече 1:500.

Например, старинный сет Гуреева 10 колен 

В крайнем правом столбце модели AG мы видим, что залог на 10 колене составляет 24% от КДепо.

Эта величина плавающая, зависит от пары, лотности, количества колен, плеча: и для плеча 500 может быть в диапазоне от 20% до 40% и более - в среднем менее 30%, чаще 25%+-.  Но всюду, в каждом сете, разная - и неслабо разная.

Тем не менее, понятно, что на покрытие просадки в торгах выделяется 70%-75%+- от Кдепо - а деньги на залог ордеров можно рискнуть занять у других пар в мультиторгах (или взять нужного размера сгораемый бонус, если ДЦ бонус даст).

То есть гипотетически в мультиторгах можно рискнуть снизить суммарный депо от 20% и может его хватит для начала...

Дальше чистая арифметика.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 20%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:80%=1.25 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 25%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:75%=1.33 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 1/3, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:67%=1.5 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 50%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:50%=2 раза.

Рентабельность мультиторгов в %% обратно пропорциональна размеру мультидепо - что вполне очевидно.

И вполне очевидно, что прибыль в $$ не вырастает при уменьшении мультидепо - растет лишь рентабельность в %%!

Ну и естественно прибыль за год очень сильно зависит от волатильности и не будет в точности соответствовать расчетной.

1 пример как применять коэффициент роста рентабельности торгов в %% из-за усечения мультидепо.

Допустим:

1) наш случай "мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 20%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:80%=1.25 раза"

2) средняя рентабельность сетов в мультиторгах 60% годовых (типа консервативные).

В этом случае, при урезании суммарного мультидепо на 20%, рентабельность торгов вырастет до 60%*1,25=75% годовых (от размера усеченного мультидепо).

На этом примере хорошо видно, что усечение мультидепо само по себе не дает взрывного прироста рентабельности торгов в %% на меньшем мультидепо/инвестиции.  Хоть зависимость и экспоненциальная.

Нужны достаточно прибыльные и устойчивые сеты, чтобы урезание мультидепо принесло ощутимые %%.

Также очевидно, что чем меньше мультидепо, тем желательнее наличие сгораемого маржинального бонуса - если такой есть.

[Статья] Работа со сгораемыми/классическими/маржинальными бонусами от ДЦ - В помощь трейдеру

Бонус желателен в размере от 25% полного мультидепо: такого маржинального бонуса по минимуму должно хватить на покрытие залогов ордеров - без использования на залоги ордеров вносимых вами реальных денег.

Маржинальный бонус может быть и большим, но часть его будет бесполезна - на залоги не понадобится, просадку не покрывает.

Ну и не менее очевидно, что усечение используемого в торгах мультидепо ни на цент не увеличит прибыль торгов в $$!!

Уменьшение используемого мультидепо чисто формально/арифметически увеличивает рентабельность торгов в %% (поскольку инвестиция меньше) и уменьшает период окупаемости стартового мультидепо - но никак не увеличивает прибыль в $$!

Наоборот, уменьшение мультидепо может потребовать снижения лотности и, как следствие, снижения прибыли в $$.

-----

Допустимо ли рассматривать варианты торгов началом на депо, меньшим компромиссного (или сумм КДепо ряда пар)?!

В принципе да, мы регулярно рассматриваем варианты разгонных торгов, стартующих с депо, меньшего компромиссного.

Чаще всего речь идет о сетах, в которых 1-2 старших колена открываются крайне редко - и, стартуя с меньшего депо, есть гипотетический шанс успеть заработать достаточно прибыли, чтобы денег депо вместе с заработанной прибылью хватило на открытие всех колен сетки.

Для анализа таких вариантов торгов разработана даже специальная таблица Достаточности средств, при помощи которой:

- проще выяснить ту минимальную сумму для торгов,

- стартуя с которой есть шанс тут же не слиться на старте и

- успеть заработать достаточно прибыли

- для открытия всех колен сетки (когда понадобится) на сумме стартовый депо + прибыль.

Такие торги явно экспериментальные и являются вероятностными даже не в квадрате, а в кубе.

Торги даже на полном компромиссном депо вероятностные сами по себе: цена никогда не ходит одинаково - и в принципе никогда нет гарантии, что денег, достаточных для торгов в прошлом, будет достаточно и для торгов в будущем.

Мы ограничиваем риски торгов стопами, насколько-то уменьшающими риск StopОut на первом же нерасчетном движении цены - но и это не 100% гарантия, что денег, достаточных для торгов в прошлом, будет достаточно и для торгов в будущем...

Тем более сейчас, в конце 3й волны пандемии и гигантской заболеваемости в мире, которые в принципе не позволяют как либо планировать движения цен валют ввиду полной неопределенности ситуации в мировой экономике.

И, в связи с глобальной неопределенностью и, из-за этого, намного менее прогнозируемым движением валют, попытки торгов на депо меньше даже компромиссных сейчас намного менее прогнозируемые и реально вероятностны в кубе.

Одним из следствий этой ситуации есть то, что попытки просчета и прогнозирования тем более малодепных торгов  именно сейчас должны выполняться методологически сколь возможно безупречно - а все сомнительные допущения должны быть сколь возможно исключены.

В первую очередь это касается сравнительного тестирования - тесты должны быть сколь возможно репрезентативными, однородными/однотипными, без взаимоисключающих единичных допущений, делающих невозможным их корректное сравнение.

В такой ситуации, как сейчас, сравнительное тестирование должно быть методологически максимально строгим.

И все допущения, более-менее приемлемые на более спокойном/прогнозируемом рынке, сейчас надо в тестировании не допускать.

Иначе мы из области хоть как-то просчитываемых вероятностей и относительно реалистичных ожиданий перейдем в область фантазий - где мы можем придумывать себе нереалистично благоприятные условия торгов, выполнять корректно не сопоставимые тесты, получать в них необоснованно высокие рентабельности и думать о прорывах, которых нет.

Имхо, сейчас как никогда ранее требуется жесткая методичность в продумывании, просчете, подготовке и ведении любых торгов.

Особенно в осуществлении и анализе сравнительных тестов - которые должны приводить к корректным обоснованным торговым решениям.

Рынок беспрецедентен - последняя пандемия была 100 лет назад, а Брэкзит первый и единственный в мировой истории...

И мы должны исключить максимум допущений и слабостей из подготовки и ведения торгов, чтобы выживать сейчас.

-----

В сравнительных тестах я бы отметил как наиболее важные:

- выполнение тестов в жестко сравнимых/одинаковых условиях и

- учет не только рентабельности в %%, но и прибыли в $$.

Среди наиболее важных условий корректного выполнения сравнительных тестов я бы выделил:

- одинаковые котировки и настройки выполнения тестов (особенно в TDS2)

- строго одинаковый период выполнения сравниваемых тестов (желательно с выходом из теста по FinalGridDate)

- строго одинаковый стартовый депо сравниваемых тестов

- никогда не меньший Минимального депо наибольшего колена из столбца Х Модели.

В данной модели компромиссный депо 1400, а минимальный депо 1076 (для в т.ч. тестирования).

Стоп, работающий с просадкой в $$ (столбец Р модели), в таком тесте может быть как меньше, так и больше 1076.

Но стартовый депо сравнительного теста (например, с разными стопами) не должен быть меньше минимального депо столбец Х.

На счете в момент старта теста должно быть достаточно денег, чтобы развернуть всю сетку - это главное предварительное условие того, что разные тесты этого сета в дальнейшем можно будет корректно прямо сравнивать друг с другом.

Недопустимо сравнивать тесты, в одном из которых депо достаточно для сетку развернуть, а в другом депо недостаточно.

Это принципиально важно - в любых сравниваемых тестах стартового депо должно быть достаточно для всю сетку развернуть!

Иначе мы из строгого тестирования перейдем в область фантазий и предположений, что либо сет успеет набить прибыль по момента полного раскрытия сетки, либо что другие пары в торгах дадут свои деньги взаймы для торгов этим сетом.

Конечно, в реальных торгах мы можем стартовать торги с любого депо, приемлемого и посильного для нас - и надеяться, что успеем заработать достаточно к моменту, когда понадобится максимум денег.

Конечно, единичные оценочные тесты можно выполнять и на депо, меньших минимального.

Но если выполняются сравнительные тесты, то в каждом сравниваемом тесте на старте нужен хотя бы минимальный депо.

Потому что минимальный депо это красная линия степени реалистичности сравниваемых тестов:

- либо деньги как минимум на развертывание всей сетки выделены и результат теста хоть минимально реалистичен и сопоставим

- либо денег даже на развертывания всей сетки нет и результат такого теста вероятностный в кубе и несопоставим.

И Минимальный депо из модели как минимальный стартовый депо теста есть ключом уровня достоверности и сопоставимости любых сравниваемых тестов.

Тут ситуация да или нет.

Вы либо выделили минимум денег на развертывание сеток - либо полагаетесь на деньги, которых может вовремя не быть.

И, в последнем случае, тесты и торги становятся крайне зависимыми от случайной удачности момента старта - а завышенные результаты такого тестирования намного менее вероятными и корректно не сопоставимыми с альтернативными.

-----

Коллега @elavr, чего я, собственно, так много букв написал на затронутую тему...

Во-первых, вы своим постом затронули сразу несколько достаточно серьезных вопросов, важных методологически.

Это и пропорции изменения рентабельности торгов в зависимости от степени усечения суммарного депо в мультиторгах.

Это и изучение возможности добавления стопов в сеты в мультиторгах и выявления их оптимального размера и не всегда ожидаемых и оптимальных последствий.

Это и формальные требования к однородности важных сравнительных тестов как отдельной специальной группы тестов, и варианты самопроверки хотя бы минимальной корректности важных сравнительных тестов.

Причем все эти весьма важные методологические вопросы вроде и не рассматривались раньше в топике...

Вот я и попробовал, хотя бы в первом приближении, рассмотреть и выписать какие-то методики по поднятым вопросам.

Во-вторых, я, как и очень многие, тоже веду сам с собой борьбу против приукрашивания результатов тестов путем  де-факто подсознательного манипулирования условиями тестирования с целью получения лучших результатов.

В опте и тестах есть множество способов по сути самообмана и приукрашивания результатов...

Не заметить плохой прогон, не выполнить расширенное тестирование хоть бы с большим спрэдом м проскальзыванием, выполнять тесты на стартовом депо меньшем минимально необходимого...  Много как самого себя обмануть можно...

Я пытаюсь за собой следить и перепроверять тесты, если результаты слишком хороши...

И вот мне показалось, что и в ваших тестах тоже есть что исследовать на предмет не обманулись ли и вы в своих тестах.

-----

Давайте по пунктам просмотрим ваш пост и совместим вашу информацию с изложенной мною выше.

Во-первых, предложенная вами формула расчета депо для мультиторгов предполагает усечение мультидепо на <20%.

Должен отметить, что идея вашей формулы довольно разумная.

И даже те многие, кто выкладывал в топик тесты с депо на уровне лишь просадки теста, как-то удерживались в пределах предложенной вами схемы/границ усечения мультидепо.

Т.е. один фиг обманывались сами и обманывали других тестами на заниженных (меньше min) депо с завышенной рентабельностью - но  хоть где-то в пределах ваших допущений об условиях использования сетов в мультиторгах...

Но реально, по вашей формуле, мультидепо может быть урезан на ~25% залогов * какой-то ваш коэффициент <100%.

Т.е, по вашей формуле, мультидепо может быть урезан на от 10% до 20% max - что выглядит реалистично.

Но из моих расчетов выше следует, что при 10%-20% усечении мультидепо рентабельность мультиторгов повысится лишь на 13%-15% вплоть до 25% максимум. 

То есть ваша формула ни разу не повышение рентабельности мультиторгов в %% в 1.5-2 раза - нет!

Ваша формула совсем не разгонная - она скорее минималистична.

Ваша формула и озвученные вами допущения это повышение рентабельности мультиторгов в %% в 1.10-1.25 раза (повышение от 1/10 до 1/4) максимум!!

И, естественно, без прироста абсолютной прибыли в $$ - что приятно выделяет из многих идей об обрезании мультидепо с ограничением в мультиторгах.

P.S. от себя добавлю, что ваша не единственно возможная формула/схема определения минимального размера депо для мультиторгов.

В мультиторгах с использованием параметров MaxTradePairs и CurrencyBlock логично/допустимо в мультидепо учитывать только те пары, торги которыми возможны одновременно.

Например, в сетах @kitaro_777-@jocker при MaxTradePairs=3 и CurrencyBlock=1 из 6 пар одновременно могут торговать максимум 3 - и при этом можно высчитать все возможные комбинации одновременных торгов этими сетами.

И для осуществления мультиторгов этим набором сетов как бы достаточно мультидепо, покрывающего торги лишь самой дорогой возможной тройкой сетов из 6 в комплекте.

И такой мультидепо, с вероятностью под 100%, будет явно меньше, чем мультидепо, хоть как-то учитывающий все 6 сетов.

Во-вторых, первый ваш тест в мт5 с авторским стопом 320 был на самом деле довольно удачным - при 1 стопе прибыль в $$ даже выше, чем в мт4 вообще без стопов.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Прогнав данный сет в мт5 на котировках дукаса, DST-USA, я к сожалению не смог получить такую же красивую картинку натянутой струны:

  Скрыть контент

Этот тест с 1 стопом 320 существенно выигрывал у следующего теста с 4 стопами 190 и был лучше на ~$500 прибыли.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Делаем прогон со стопом 190:

  Скрыть контент

Из этого следует, что стоп 190 (и зафиксированный убыток 4*190=760) скорее всего вряд ли был оптимальным как по размеру, так и по количеству срабатываний стопа.  В т.ч. потому, что слишком малый стоп срабатывает слишком часто!

Явно напрашивается уточняющий доопт размера стопа с шагом 3-5 в диапазоне 190-320 и выяснением оптимального стопа для минимизации суммарного убытка от его срабатываний.

Вообще тема стопов в торгах мартинами очень сложная, тяжелая и болезненная...

Проводились эксперименты 20190216 - Старик - сравнение рентабельности в %% торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромиссных депо

Были попытки анализа последствий и классификации стопов

20190217 - Старик - сравнение рент торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромис депо (2)

20201028 - Старик - стопы в боте и торгах - классификация возможных типов стопов в сетах/торгах

Нередко меньшее количество больших стопов оказывается выгоднее большего количества меньших стопов.

Но, в любом случае, даже 2-3 стопа на периоде теста, как правило, существенно снижает прибыль в $$ и в разы снижает рентабельность торгов сетом в %% - и есть проблема.

Поэтому если в сете стоп планируется, то его оптимальный размер надо обязательно доопчивать с мелким шагом!

И в итоге может оказаться, что оптимальный для сета стоп не только не круглое, но и довольно странное немалое число.

В-третьих, не очень заметна, но возможно очень удачна идея увеличить ТР на 2 пипса с 5 колена без увеличения КДепо.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Возвращаемся к вопросу прибыли на старших коленах. Попробуем с 5 колена добавить 2 пипса прибыли:

  Скрыть контент

Это рацпредложение принесло $500+ прибыли, что +35%+ прибыли теста с 4 стопами $190 - что очень много.

Явно стоит сет с этой доработкой выложить в топик (чтобы не на слух правку обсуждать) и проверить эту правку и в мт4.

В-четвертых, имхо, этот сэт напрочь не допускает сравнительных тестов со стартовым депо менее авторских 350.

Точнее, это не чисто моё мнение - а это предписание/ограничение, однозначно следующее из модели.

Как совершенно однозначно следует из моделей этого ассиметричного сета, для полного развертывания 7ми коленной SELL сетки нужен (минимальный) депо 240, а для полного развертывания 7ми коленной Buy сетки нужно даже более 350!

Это однозначно следует из ячейки Х26 на пересечении 26 строки (7 колено) и столбца Х "Минимальный депо".

И из строки 26 и столбца Z также явно следует, что депо 190 эти лишь чуть больше половины суммы, необходимой для развертывания 7 колен.

То же детализует таблица достаточности средств (Buy сетка)

Ну и реально всё равно моно или мультиторги - в любом случае для полного развертывания BUY сетки нужно от 350!

Любые же тесты этого сета на меньших депо уже не реальность и не сопоставимые тесты - а надежды на чисто случайно если звезды сойдутся чего-то заработать больше, чем на что реально деньги есть...

Но арифметика/модель эти ожидания отказывается подтверждать: для торгов этим сетом нужно 350+ - иначе это разгон.

Разгон это не синоним порнографии - это торги с радикально повышенными рисками и всё.

И многие это пробуют.

Но важно четко разделять обычные вероятностные торги и высокорисковый разгон - и не противопоставлять их прямо, потому что они принципиально разные!

И критерий разделения очень простой вообще-то - торги/тесты на более чем модельном min депо или нет.

И если на сумме меньшей min депо - то это однозначно разгон, прямо не сравнимый с обычными торгами.

В-пятых, рентабельность в %% в тестах с депо 190 на десятки %% завышена против вашей идеи вычисления мультидепо.

Стартовый депо ваших тестов 190 есть лишь 190 : 350 * 100% = 54% от минимального депо 350+ согласно модели.

Т.е. депо урезан на 46% в то время как вы, согласно вашей формулы, считаете реальным лишь суммарный мультидепо минус 10%-20%.

Ну оно как бы и на глаз видно, что тесты вы вдруг начинаете выполнять на лишь чуть больше чем половине min депо...

В то время как сами считаете допустимым урезать мультидепо лишь на 10%-20% - и одно с другим ну никак не стыкуется...

Тест со стартовым депо-камикадзе 190 завышает рентабельность в %% против минимального депо в 350 : 190 = 1.84 раза.

Де-факто это тест разгона с произвольной суммы в удачное время, в котором на старте нет денег даже сетку раскрыть.

В то время как по вашей формуле усечения мультидепо до 20% рентабельность инвестиции в торги растет до 1.25 раза.

И это оценка имитации полноценных/нормальных мультиторгов с достаточными средствами для раскрытия сеток - торгов, в которых нет выигрыша в прибыли в $$, но есть выигрыш в %% за счет меньшего стартового мультидепо.

И если сравнить эти тесты, то рентабельность теста в %% со стартовым депо 190 завышена против вашей же идеи допустимого депо стабильных мультиторгов в 1.84-1.25=~0.6 раза - что настолько много, что прямо не сравнимо вообще.

Ну, всё это я пишу для иллюстрации того, что любые тесты со стартовым депо=стопу=половинаminдепо+ вероятно мало реалистичны, чрезмерно вероятностны/случайны и крайне зависимы от момента старта, запредельно оптимистичны и очевидно корректно несопоставимы с тестами хотя бы с минимальным депо.

Де-факто тест с депо=стоп имитация лютого разгона, случайного из-за того, что легко нарваться на нехватку денег просто сетку раскрыть, не говоря о чтобы расчетную просадку перенести...

И, опять таки, это не имхо, а цифры.   И цифры довольно важные.

Потому что если тесты с депо=стоп чрезмерно оптимистичны, то тогда нет доказательства выгодности множества стопов в тесте.

Особенно если больше стопов конкретно срезают еще и прибыль в $$...  В чём же и какая здесь выгода?!

И тогда стоп=ЧП и надо искать такие значения стопов, чтобы их не было вообще или стопов был вероятный минимум.

И тогда, в итоге, возвращаться к расчетным/модельным торгам...

В общем, сложные это вопросы - трудно искать тонкий динамический баланс между форсированием торгов и сохранением устойчивости торгов...

-----

Ну ОК.

Это просто замечательно, что коллега @elavr сделал оригинальный пост, заставивший рассматривать методологию!

Причем такие вопросы, которые не вполне очевидны, но важны и где-то болезненны практически для каждого из нас.

Может, кто-то скажет, что рассматриваемые вопросы тривиальны...  Ну да, они из нашего повседневья.

И это те вопросы в т.ч. методологии, которые в топике мы мало рассматривали как порознь, так и совместно.