[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 24.06.2021 в 19:39, Corvuses сказал:

В 24.06.2021 в 00:25, Старик сказал:

Я бы, как инвестор, ежеквартально ретестил бы сет как с целью сверки на реалистичность с торгами, так и с целью понимания реальной рентабельности сета не на истории, а именно в текущих торгах.

Добра и здоровья вам Cтарик. 

Интересуюсь методикой ретеста с целью сверки на реалистичность и понимания рентабельности сэта в текущих торгах. Не совсем понимаю как это происходит, прошу вас поделиться. Спасибо.

Corvus.

Коллега, я позже как-нибудь отвечу объемно, так как тема реально важная... 

Как бы ничего запредельно сложного для выписать, но с временем совсем беда - у меня лично уже огромные "долги" по доработке бота (я задерживаю релизы) и по важнейшим вопросам в топике.

 

Посмотрите 20190912 - Старик полугодовые ежемесячные тесты для оценки адекватности сета рынку

Посматриваю я на прибыль сета в последние месяцы насколько торги им соответствуют средним по долгосрочному контрольному тесту, насколько сет однороден в торгах на разных счетах и насколько ретесты повторяют торги онлайн.

 

Конкретный сет может:

1) как "засыпать" в какие-то периоды и может можно

а) повысить его лотность (повысить MinLot или чуть повысить Mult) или

б) заменить сет на более агрессивный или

в) немного подкорректировать условия входа на более мягкие (чтобы входил чуть чаще)

2) так и часто слишком сильно разворачиваться (чаще чем в среднем на истории) и выглядеть слишком рискованным в конкретном эпизоде торгов (и может лучше)

а) временно заменить на более консервативный аналог или

б) ужесточить настройки фильтров.

Регулярные ретесты сетов за последние квартал/полгода могут давать очень много инфы о сете сегодня!

 

Так же я посматриваю на:

- однородность торгов сетом на разных счетах и

- воспроизводимость онлайн торгов сетом в последующих ретестах в тестере...

Существенные/частые расхождения в ходе торгов сетом на разных счетах и/или заметные расхождения между торгами онлайн и последующими ретестами сетов могут говорить о невысокой стабильности сета и/или некоторого несоответствия (устаревании) ранее разработанного сета текущему рынку.

 

Думаю, идея понятна...

Торги, сколько есть времени, надо сопровождать - посматривать насколько они предсказуемы/однородны, рискованны и прибыльны.

Это не столько сложно, сколько утомительно...   Но зарабатывать деньги мало в чём легко, всюду пахать надо.

И, если есть явные отклонения в свежих торгах онлайн от средних в долгосрочном тесте, смотреть что можно подправить и улучшить.

 

-----

 

@RSICCI, любопытно, что адаптированный вами сет Ильнура из /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483943 по техническим и финансовым свойствам похож на сеты @jocker настолько, что может можно подумать о его добавлении в этот набор сетов! 

 

Только надо посмотреть насколько он стабилен с MinLot большим минимального 0.03 лота - в этом сете масштабирование лотности может оказаться проблемой.

18 часов назад, Старик сказал:

Парни, а чего вас так зацепило?  Вроде обсуждалось контрольное тестирование конкретного сета 2016 года...

Просто рабочая ситуация вроде...

@Старик, вопрос (могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?) более эгоистического характера, хочу для себя узнать и проверить несколько теорий, если все так как думаю- поделится наблюдением.

 

18 часов назад, Старик сказал:

до 2012 был бешенный посткризисный

Раньше технически уже нет смысла тестировать, точность не та. Наколько я знаю только в 2012 брокеры начали переходить на пятизнак, а раньше все писали 4 знака после запятой, чего уже никогда не повторится. 

 

 

Что на счет текущей фазы рынка? На какой период истории она больше всего похоже? 

4 часа назад, ademen сказал:

22 часа назад, Старик сказал:

Парни, а чего вас так зацепило?  Вроде обсуждалось контрольное тестирование конкретного сета 2016 года...

Просто рабочая ситуация вроде...

@Старик, вопрос (могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?) более эгоистического характера, хочу для себя узнать и проверить несколько теорий, если все так как думаю- поделится наблюдением.

я повторно не понимаю вашего вопроса...

Начиная с того о каком сете вообще идет речь, дату наибольшей просадки которого вы почему-то именно у меня пытаетесь узнать?

Коллега, я вам ответственно заявляю - я не знаю дат максимальной просадки любого не названного вами сета.

И даже не догадываюсь почему вы пытаетесь это узнать именно у меня...

 

Если вы о сете EURUSD от @ilnur17021992, найденном в глубинах топика и адаптированном @RSICCI - то этот сет со стопом 1800 90% от КДепо 2000.

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483943

и, как бывает с сетами со стопом, наибольшая просадка лишь немного (и лишь формально в непрерывном тесте) превышает размер стопа - и приходится на момент+ единственного стопа.  В торгах же MaxDD должен быть равен стопу?

Дату стопа я, естественно, не выяснял - можете сделать это самостоятельно по отчету теста, там лишь 1 стоп.

(Конечно, если вы вообще об этом сете...)

 

---

 

Ну и про максимальную просадку в тесте одной пары как понятия/термина...

MaxDD теста (причем именно теста и только без остановки после стопа) вообще-то 3 типа, абсолютно разных по способу формирования и достоверности/полезности - и зависят от того срабатывал в тесте стоп или не срабатывал и значения CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade.

 

1) Если в сете нет стопа или стоп в тесте не срабатывал, то это истинная и объективная максимальная просадка теста.

Именно такая просадка учитывается при вычислении компромиссного депо.

Максимальная просадка в этом случае не будет больше заданного в сете стопа (если стоп задан).

 

2) Если в сете есть стоп, он сработал и CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true, то бот завершит работу после срабатывания стопа и тест прервется на моменте закрытия сеток по стопу с максимальной просадкой примерно = стопу.

 

Результат такого теста и максимальной просадки не может быть использован для вычисления компромиссного депо.

Предварительный депо для такого сета = большему из

а) размера стопа сета или

б) минимального депо сета из модели.

 

3) Если в сете есть стоп, он сработал и CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false, то тест после стопов продолжится, а максимальная просадка теста будет составной (накапливаться) и может даже в разы превышать размер стопа в сете.

Фишка здесь в том, что после стопа и фикса ботом убытка в размере стопа, торги-то продолжаются и возникает просадка уже новых сеток, которая может просуммироватся с недавно зафиксированным стопом - и максимальная просадка станет больше стопа.

А если близких стопов в тесте несколько, то и они могут частично просуммироваться и тогда максимальная просадка теста может быть в несколько раз больше размера стопа сета.

 

Результат такого теста и максимальной просадки не может быть использован для вычисления компромиссного депо.

Предварительный депо для такого сета = большему из

а) размера стопа сета или

б) минимального депо сета из модели.

 

---

 

Я, конечно, желаю вам успеха в том анализе, которых вы хотите провести.

Но имейте в виду, что максимальные просадки в разных тестах существенно разные и, вероятно, об этом надо помнить в вашем анализе.

39 минут назад, Старик сказал:

я повторно не понимаю вашего вопроса...

Начиная с того о каком сете вообще идет речь, дату наибольшей просадки которого вы почему-то именно у меня пытаетесь узнать?

Коллега, я вам ответственно заявляю - я не знаю дат максимальной просадки любого не названного вами сета.

И даже не догадываюсь почему вы пытаетесь это узнать именно у меня...

@Старик, я же не называл никакие сеты.

Мой вопрос нужно понимать прямо, так как написано, "могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?"

 

Это значит, что я хочу взять какого то бота, и какой то сет. После этого я хочу протестировать на каком то периоде. И после завершении теста я хочу знать когда (ДД.ММ.РР) была зафиксированна Максимальная посадка из отчета.

6 часов назад, ademen сказал:

Что на счет текущей фазы рынка? На какой период истории она больше всего похоже?

про текущий рынок немного писал /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483653

Прямой аналогии с другими годами не проведешь...

Что-то типа первого года после глобального тренда, как 2015 - всё переломано, возможны рецидивы, вылечивается неровно и перспективы непонятны.

А по ликвидности/волатильности что-то типа затянувшегося околоновогодья - из-за низкой ликвидности внутри дня проторговок/откатов мало, но по этой же причине куда-то утащить, переставить валюты за волосы могут.

6 часов назад, ademen сказал:

Мой вопрос нужно понимать прямо, так как написано, "могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?"

Доброго дня коллега.

Отвечу на ваш вопрос.

Загружаете отчет в анализатор сеток. Справа в низу анализатора есть таблица, называется максимальное колено в сетках, закрытых за месяц. В таблице находите месяца, в которых максимальное количество колен.

Это справочная информация, в месяцах с с максимальным количеством колен и находится максимальная просадка. 

Далее переходите на вкладку сетки Strategy Tester. 

В колонке, третья слева Количество колен  выбираете максимальное количество колен колен. в параметрах открытых сеток в колонке Размер сетки в пипсах находите сетку с максимальным количеством пипсов. 

Далее переходим на вкладку Strategy Tester, выбираем сетку.  На вкладке детальная информация по каждому колену сетки. Далее в тестере включаем визуализацию и находим время максимальной просадки. Corvus.

В 24.06.2021 в 04:38, Sergey-009 сказал:

Если сет оформлен не по стандарту, какой бы не был авторитетный автор, и какой бы не был хороший сет, удалять такой архив нах...р !

Что бы у всех вырабатывалась привычка правильно оформлять материалы , и что бы это потом у всех было на автомате, начиная с этой ветки, и заканчивая всем форумом !

ДОЛЖНА БЫТЬ ДИСЦИПЛИНА !

Подумайте несколько раз,прежде чем шашками махать!Если сет не проходит ретесты-согласен,нужно удалять.

А если сет по всем стресс тестам абсолютно устойчив? Много ли таких сетов?Что главнее-форма или содержание?

12 часов назад, Corvuses сказал:

18 часов назад, ademen сказал:

Мой вопрос нужно понимать прямо, так как написано, "могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?"

Доброго дня коллега.

Отвечу на ваш вопрос.

Загружаете отчет в анализатор сеток. Справа в низу анализатора есть таблица, называется максимальное колено в сетках, закрытых за месяц. В таблице находите месяца, в которых максимальное количество колен.

Это справочная информация, в месяцах с с максимальным количеством колен и находится максимальная просадка. 

Далее переходите на вкладку сетки Strategy Tester. 

В колонке, третья слева Количество колен  выбираете максимальное количество колен колен. в параметрах открытых сеток в колонке Размер сетки в пипсах находите сетку с максимальным количеством пипсов. 

Далее переходим на вкладку Strategy Tester, выбираем сетку.  На вкладке детальная информация по каждому колену сетки. Далее в тестере включаем визуализацию и находим время максимальной просадки. Corvus.

Коллега @Corvusesпредложил вполне допустимую схему достаточно точного нахождения сетки с максимальной просадкой с помощью нашего сильного Анализатора статистики сеток.

Это вполне рабочий вариант, почти в автомате отбирающий сетки с максимумом колен для их последующего анализа.

 

@ademenимхо, для вашей задачи, возможно, достаточно просмотреть правую нижнюю из 3х таблиц Анализатора статистики сеток - ведь вам же достаточно знать месяца с сетками с максимумом колен для дополнительного анализа их позднее в тестере в визуальном режиме! 

Сеты, конечно, разные - но, на интервале до 6 лет немного сетов, в которых максимум колен был более 3-5 раз за тест.

 

-----

 

Но если вам надо детальнее или точнее...  Это сложней.

К сожалению, как я пояснял постом выше 20210626 - Старик - 3 схемы формирования MaxDD теста на примере Сетки в зависимости от значения CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade , максимальная просадка конкретной сетки в тесте может не совпадать ни по дате/времени с максимальной просадкой всего теста, ни тем более по величине.

Вас же для анализа интересует индивидуальная пиковая просадка в $$ именно конкретных сеток, а не теста - верно же?!

Но по отчету тестера дату максимальной просадки любой из сеток установить в принципе невозможно - информация об этом в отчете тестера (и в отчете из Истории счета) отсутствует и не может быть потом восстановлена любым анализом.

 

Ну и вообще-то в тестах/торгах максимальная собственная (не суммированная со стопами) просадка может быть на любой из максимальных сеток - и не обязательно на самой растянувшейся в пипсах сетке!

Больший заступ цены в пипсах за последнее колено и пиковая в $ просадка может быть и на сетке расчетной длины!

 

То есть, если/пока нет специального блока протоколирования просадки в ходе теста или торгов, то вы со 100% точностью момент пиковой просадки в $ по отчету теста/торгов не установите.

Максимум, что возможно, насколько понимаю - это прогонять весь тест в визуальном режиме и, может быть (но не факт) вы чисто визуально увидите и сможете зафиксировать с какой-то точностью дату/время пиковой просадки раскрывшихся сеток в $$.

Но, конечно, совершенно не факт, что часами просматривая в визуальном режиме многолетние тесты, вы сможете чисто по усталости вовремя среагировать на пиковую просадку конкретной сетки в $$ и точно зафиксировать этот момент...

 

-----

 

На самом деле есть даже менее сложные и чисто формальные варианты поиска диапазонов дат, в которых могла быть пиковая просадка в каком-то количестве сеток максимальной длины.

Причем поиски диапазонов дат можно вести как в отчете тестера стратегий, так и в отчетах о прошедших торгах онлайн.

В посте  20210620 - Старик - поиск файлов в топике - рекомендации я приводил примеры коротких уникальных (редко повторяющихся) комбинаций символов подряд (наборов цифр, букв, служебных знаков), по которым можно быстро и очень точно находить в топике нужные вам файлы или посты.
Надо только в поиск вбить минимум символов подряд, которые должны быть в имени нужного вам файла или искомого поста - и вы его найдете.
Это универсальные приемы поиска любой информации - с использованием ключевых слов (комбинация символов = т.н. ключевое слово для поиска).
Они применимы для поиска в текстовых и табличных файлах - а также ключевые слова можно искать и в браузерах в просматриваемом вами окне.  Стандартные встроенные средства простейшего поиска!

 

Это не поиск типа гугла, где поиск пытается понять что вы на самом деле ищете, нет - это тупой поиск на экране введенного вами набора символов (просмотром и сравнением по одному символу слева направо).
Буквально: ввели в поиск по <CTRL>+<F> цифры 10.12 - поиск в браузере на экране ищет набор цифр 10.12!  

Ну или букв - что введёте...

При всей крайней примитивности вполне рабочий вариант.

 

я обычно ищу поиском браузера лот максимального ордера сетки в отчете тестера или Истории счета.

Лот наибольшего колена можно глянуть в модели, за 5 секунд импортировав сет в модель.

Можно найти и просто промоткой отчета тестера - крупные сетки в отчете мт4 отлично видны.

В итоге ввожу в поиск по <CTRL>+<F> цифры лота наибольшего ордера и за минуту-две нахожу все открытия максимальных сеток - для последующего анализа.

 

Еще проще точный день и время открытия максимальных колен найти в логе (не отчете) тестера.

Если у вас сетка 12 колен, например, то по <CTRL>+<F> вводите 4 символа <12> и в отчете тестера точно подсветятся комментарии ордеров в строках лога тестера об открытии максимального колена.

 

В общем, если достаточно найти диапазоны, когда в тесте были максимальные сетки, то для этого есть много способов.

Конечно, лучше бы об этом сообщал бот - но это отдельный вопрос, на который сейчас я ответить не готов.

В 26.06.2021 в 00:22, RSICCI сказал:

В 25.06.2021 в 22:09, Старик сказал:

Что не должно быть сета без качественного теста на корректно вычисленном депо и с выявленном в тесте % рентабельности!

Совсем не должно быть - никогда!

Не должно быть, так бритвой по горлу и в колодец. ctrl+a, del

В 25.06.2021 в 22:09, Старик сказал:

Поэтому вычисление депо и стопа, тест и выявление рентабельности сета непременно должны быть выполнены еще до публикации сета - и именно с этим тестом сет и нужно публиковать.

Это всё очень прекрасно написано, но сколько достоверно известных сетов попадает в эту категорию? Да никто не сможет ответить на этот вопрос предельно точно. Точно ясно, что не так много, как хотелось бы.

А раз подавляющее большинство сетов здесь попадают под категорию т.н. казино, то казино надо искоренять жестче. Нарушение правил - бан с занесением в трудовую, нечего тут рулетки разводить.

Если по делу,нужно систематизировать все качественные труды участников ветки. И начать нужно с перечисления сетов, удовлетворяющих всем критериям, верифицировать их независимо и занести в реестр полноценных сетов.

Другого пути нет.

Коллега, я данным постом не объявлял начало красного террора сетов.

20191230 - Старик - О необходимости беречь сеты и осмысленности тестирования

Я довольно бережно отношусь к любым, даже недооформленным сетам - они тяжело даются.

Хотя прекрасно понимаю необходимость создания сопровождаемой базы именно верифицированных сетов Сетки - по которым установлен КДепо, осмысленный стоп, пройден адекватный тест с КДепо и выявлена рентабельность сета %% годовых.

Я полностью поддерживаю доводку сета по процедуре "КДепо - контрольный ретест с КДепо - рентабельность".

Потому что в этом случае каждый сет становится инвестпродуктом, из которых можно зряче формировать корзины с вероятной рентабельностью %% годовых, которую можно предварительно просчитать.

 

Имхо, вероятную доходность корзины сетов наверно можно вычислять как средневзвешенное арифметическое.

Сомножители КДепо каждого сета и его рентабельность в %% - тех сетов, которых обдумываем использовать в корзине.

Т.е. %рентабельности корзины = (КДепо1*%рентабельности1 + КДепо2*%рентабельности2 + ...) / (КДепо1 + КДепо2 + ...)

Вроде нормально?... 

 

Нет необходимости придумывать какие-то никак не обоснованные депо каждого сета для типа "торгов в корзине" - и эти абстрактные числа потом использовать в каких-то расчетах "сколько я заработаю этим сетом в урезанной корзине".

Есть только КДепо сета как его важнейшая инвестиционная характеристика - о другом фантазировать неуместно.

Потому что коэффициент повышения рентабельности корзины (КПРК) зависит только от какой % денег вы недовложите в торги на старте торгов корзиной (или даже отдельным сетом).

Что-то типа КПРК = 100% / (100% - %недовложения)

То есть если вы решили торговать корзину с любой суммой КДепо всех сетов и решили недозалить 20% или 1/3, то

КПРК = 100% / (100% - 20%) = 100%/80% = 1.25

КПРК = 100% / (100% - 33%) = 100%/67% = 1.5~

Можно сделать табличку КПРК в 2 столбца: сколько % денег недовнесете на старте мультиторгов - и значение КПРК.

 

Если вы знаете КДепо и рентабельность сетов, вы можете заранее проектировать оптимальные по вашим деньгам корзины.

Высчитываете % рентабельности корзины из подходящих вам по деньгам сетов как средневзвешенное арифметическое.

Например, корзина из 6 сетов имеет вероятный % рентабельности 90% годовых.

Считаете приемлемым стартовать мультиторги на депо = сумме КДепо всех сетов - 20%?  Вычисляете КПРК=1.25

Тогда вероятная рентабельность проектируемой вами корзины = 90% годовых * 1.25 = 112,5% годовых.

Если устраивает - торгуете.  Если не устраивает - подбираете более оптимальную для вас корзину сетов.

 

 

@RSICCI обсуждаемыми постами я не пытаюсь установить какой-то новый порядок - хотя он нужен.

Потому что то, что творится с торгами мартинами в инете...  Казино это самое мягкое определение...

Депо сетов на глазок, рентабельность сетов не известна - все ставят деньги вслепую, не зная чего ждать.

 

В Сетке, где пытаются наладить сколь возможно оптимальные торги на имеющихся у нас минимальных деньгах, всё немного осмысленней.

Вот я и пытаюсь сформулировать некоторые формальные критерии и показатели, разделяющие казино и инвестирования.

Убрать редкие ошибки управления торгами типа торгов бюджетными сетками на постпандемическом ФОМС, придерживаться разумных инвестиционных идей и подходов, наработанных методик - и всё будет хорошо.

18 часов назад, Старик сказал:

я обычно ищу поиском браузера лот максимального ордера сетки в отчете тестера или Истории счета.

Лот наибольшего колена можно глянуть в модели, за 5 секунд импортировав сет в модель.

Можно найти и просто промоткой отчета тестера - крупные сетки в отчете мт4 отлично видны.

В итоге ввожу в поиск по <CTRL>+<F> цифры лота наибольшего ордера и за минуту-две нахожу все открытия максимальных сеток - для последующего анализа.

 

Еще проще точный день и время открытия максимальных колен найти в логе (не отчете) тестера.

Если у вас сетка 12 колен, например, то по <CTRL>+<F> вводите 4 символа <12> и в отчете тестера точно подсветятся комментарии ордеров в строках лога тестера об открытии максимального колена.

 

В общем, если достаточно найти диапазоны, когда в тесте были максимальные сетки, то для этого есть много способов.

Конечно, лучше бы об этом сообщал бот - но это отдельный вопрос, на который сейчас я ответить не готов.

Да, это и выше способы, они примитивные, простые и часто помогают. Но нужно каждый раз запускать в режиме визуализации что не достаточно удобно. Меня интересует импульсная просадка, а она не обьязательно на последнем колене, возможно из за фильтров не открылся последнее колено, но просадка стала больше прошлой максимальной , вот такие моменты хотел находить и изучать более подробно. 

Мне кажется, что тут только в OnTester можно сделать, постоянно перезаписывать переменную даты, или другой способ.

8 часов назад, ademen сказал:

Да, это и выше способы, они примитивные, простые и часто помогают. Но нужно каждый раз запускать в режиме визуализации что не достаточно удобно. Меня интересует импульсная просадка, а она не обьязательно на последнем колене, возможно из за фильтров не открылся последнее колено, но просадка стала больше прошлой максимальной , вот такие моменты хотел находить и изучать более подробно. 

Мне кажется, что тут только в OnTester можно сделать, постоянно перезаписывать переменную даты, или другой способ.

Как я уже отвечал в чате, я не готов сейчас и, по некоторым причинам, и не хочу сейчас обсуждать этот вопрос.

Но я сделаю сегодня в проекте запись с предложением о возможной минимальной доработке - дополнительной опции, ради сохранения быстродействия работающей только в том случае, если в сете включена хоть одна опция контроля просадки.

Теоретически есть min простое решение того, о чём вы пишете - возможно, без ухудшения быстродействия.

 

Но у меня есть основание предполагать, что то, что вам кажется полезным исследовать, настолько редкое (или не случающееся вообще), что дополнительного понимания и дописывания бота просто не заслуживает.

Загрузите любой сет в модель, посмотрите (в таблице модели) разницу в просадках и ценах пипса на последних коленах и вы увидите, что получить пиковую просадку теста/торгов на не последнем колене арифметически крайне маловероятно.

Фишка в разнице цены пипса на каждом колене, ну и просадке на открытии колен - столбцы О и Р модели.

Еще лучше воспользуйтесь синхронизированной с моделью Таблицей достаточности средств, которая еще нагляднее пояснит как далеко цене надо уйти за не последнее колено, чтобы выйти на просадки уровня max колена сетки.

 

Мой ответ вам не чистая теория и предположения/умозаключения. 

я на деньгах проверял это, ошибочно торганув 7ми коленной бюджетной сеткой с КДепо=25000 и MinLot=1.0 на ФОМС 1.5 недели назад.

Поняв, что я допустил ошибку в торгах и что, при открытии последнего колена, стоп 25000 центов видимо будет быстро достигнут, я просто запретил открытие последнего колена, оставил стоп и отдал торги на усмотрение рынка.

И рынок ожидаемо не смог достигнуть мой стоп на сетке без последнего колена - на не последнем колене просадки растут намного (иногда в разы) медленнее, чем на последнем колене (к тому же стартуя с намного < уровня).

Именно поэтому я и говорю, что понимаю о чём вы - но, имхо, это не то, во что стоит чрезмерно упираться...

 

Доброго дня коллеги.

 

Вашему вниманию и обсуждению индикаторный (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURJPY Corvus v1.2 S4 - 20170510-20210623-KD205S. Период теста с 20170510 по 20210623 т. е. четыре года и один месяц, Depo=205 $.  Тэст с фиксированным лотом 0.01, около новогодние дни без торгов, средняя доходность в месяц 9 %.  Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24, нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy. Смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1. Использовал CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и FinalGridDate. Добра, здоровья, профитов, Corvus.

 

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURJPY Corvus v1.2 S4 - 20170510-20210623-D205S.rar75 скач.

Пара информаций.

 

1) хотел бы обратить внимание на крайнюю необычность вчера выложенного коллегой @Corvuses сета.

Это один из первых в топике сетов со схемой управления №3 - инди+БИ фильтры на первом колене + инди фильтр с 3-го колена.

К сожалению, я и сам запутался и рекомендовал ему обозначить сет как S4 - хотя по таблице классификации это сет S3.

 

Вдобавок ко всему в сете используется GapControl=1 - без выставления отложек, но с открытием увеличенного постгэпового ордера (что тоже редкость в топике).

+ это уже второй подряд выложенный в топике сет по "бутылочной" схеме - с уменьшением шага на старших коленах.

+ лишь 5 коленный сет на вообще-то очень легкомысленной eurjpy.

Целый ряд настроек сета, как по мне, имеют достаточно странные значения, которые мне бы и в голову не пришли.

В общем, крайне необычный бюджетный KDepo=$205 лишь 5-ти коленный индикаторный сет - любознательным подумать!

 

-----

 

2) в монике https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 сеты @jocker в июне завис МТ4.

После 2х моих писем хозяин мониторинга вручную закрыл зависшие графики (и удалил как есть давно открытые Сеткой ордера - чего не надо было делать, бот после рестарта разобрался бы со старыми ордерами сам и в плюс).

И завис терминал в самом начале месяца, что по месяцу привело к примерно лишь 1/10 от среднемесячных торгов.

Не скажу, что это зависание убило через месяц 2х летний мониторинг, ~170% годовых моник и сейчас показывает...

Но месяц торгов фактически потерян и я информирую вас, что около 0% в июне из-за зависшего МТ4 мониторинга.

Представляю добытый в муках "новый" сет из мезозойской эры, адаптированный для мода RSI-CCI-AS ддя AUDCAD.

Изначально сет был выложен @Роман26rus здесь.

Сет ассиметричный, 10-колленный, на 160-170 пп и примерно 800 денег. Но, возможно, коротковата длина.

Просадка по тесту была 1518, поэтому сделал прогон с начальным депозитом и стопом 1600. (TDS, Dukas, gmt+2, dst=usa, comiss=$8)

Сет, прогоны с лотом 0.01 и с реинвестом 1600 во вложении.

(EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321 AUDCAD Роман26rus H1 2A SB K10-10 L162-171 DD1518 KD1746  1401-2101

 

Отчет тестера 2014-2021
 

 

(EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321 AUDCAD Роман26rus H1 2A SB K10-10 L162-171 DD1518 KD1746 1401-2101.zip56 скач.

В 28.06.2021 в 09:39, ademen сказал:

Да, это и выше способы, они примитивные, простые и часто помогают. Но нужно каждый раз запускать в режиме визуализации что не достаточно удобно. Меня интересует импульсная просадка, а она не обьязательно на последнем колене, возможно из за фильтров не открылся последнее колено, но просадка стала больше прошлой максимальной , вот такие моменты хотел находить и изучать более подробно. 

Мне кажется, что тут только в OnTester можно сделать, постоянно перезаписывать переменную даты, или другой способ.

Если кто то еще не понял, я предлагаю сделать как в колег в соседнем цеху

 

PS @Старик не могли бы внеочереди выложить 321 сборку в которой будет пофиксен OnTester?

Приходится на 295 работать и проверять на 321. 

Вроде я уже давно сообщил об этом баге 

1 час назад, ademen сказал:

PS @Старик не могли бы внеочереди выложить 321 сборку в которой будет пофиксен OnTester?

Приходится на 295 работать и проверять на 321. 

Вроде я уже давно сообщил об этом баге 

В пределах недели+.
Сборка с большим количеством фиксов готова, но готовивший её коллега @elavr еще неделю в отпуске.

Ну и мне еще надо дооформить описание релиза и сделать пару точечных проверок пары новых опций.

Планировался релиз на прошлой неделе, но из-за ФОМС и сложностей вокруг этого многое пришлось делать в другом порядке + дополнительные посты - до сих пор в график не вернулись.

 

Что касается фиксации даты и времени максимальной просадки теста, то инфа как бы не лишняя, да - но за много лет во всех топиках вы первый, кто вспомнил.

И в QLT это реально нужно потому, что сетки там строятся с практически не прогнозируемой геометрией, лотностью и просадками.  Там хоть что-то бы узнать о сетках.

Я записал в мало кому нужные в реальности, но в целом здоровые доработки, которые лучше по ходу всё же реализовать.

Через релиз может и сделаем.

А можно о доработках немного подробнее

Уважаемым разработчикам сетов, особенно Corvus, стоит почитать специализированные книги по опту, или хотя бы спросить у коллег @ostapbender и @valerii.badaev (у них единственных сеты (какие - сами ищите, в теме всё есть) были опчены по правилам и проходили ретест с 2015 по 2021). Мне самому ещё есть чему учиться, но даже отсюда видно "качество" теста отдельных оптимизаторов.

 

Также забавляет, что коллега Corvus (уже мало внимание обращаю на высокомерность бесполезность подписи его же имени в его же постах в конце постов) то прогоняет/оптит с одного года, то с другого. Или вообще, с конкретной даты) Ладно дивергенции Ригала, которые в большинстве случаев с 11-12 годов прогоны сделаны (я сам иногда прогонял с 12, т.к. 11 сложный год для многих сетов, а сами сеты оказывались хорошими, только в 11 скакали), и проходят стабильно весь отрезок. А сетку уж тем более по правилам нужно оптить. Все сеты, которые нашел в теме, барахлят до 2015 года с разной частотой, и только с 2015 стабильно проходят. Повторюсь, это сеты (какие именно, опять же, сами ищите, надоело халяву кидать халявщикам) ранее упомянутых Остапа и Валерия.

 

Ни в коем случае не пишу с целью хейтить кого-то. Просто рекомендация как для себя, так и для других. В целом всем рекомендую прогонять сеты сетки минимум с 2015 года (января), хотя бы на проскальзывании 100-400. Разумеется через ТДС2. Если у вас его нет - просите того, у кого есть. И если проходят без стопов - только тогда ставить. Это касается любого советника. Так вы спасёте свою карму от сливов на ваших сетах у других и свой же депозит.

 

P.s. Для примера, ретест сета /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=480881 на настройках тиков 100-400мс, 4 доллара за лот, мод спреда 1 (остальные 3 по нулям), котировки дукаса, ну всё, как обычно на многих брокерах (основные для меня - робо и тикк), плечо 300. Если уж на этих настройках льёт - более "экстремальные" брокеры уж подавно ещё "ярче" результат дадут. На скрине - евро доллар М1 с 01.01.2015 по 01.07.2015. Дальше просто смысла небыло ждать (долго прогоняет).

 

 

4 часа назад, BotPro сказал:

Уважаемым разработчикам сетов, особенно Corvus, стоит почитать специализированные книги по опту, или хотя бы спросить у коллег @ostapbender и @valerii.badaev (у них единственных сеты (какие - сами ищите, в теме всё есть) были опчены по правилам и проходили ретест с 2015 по 2021). Мне самому ещё есть чему учиться, но даже отсюда видно "качество" теста отдельных оптимизаторов.

 

Также забавляет, что коллега Corvus (уже мало внимание обращаю на высокомерность бесполезность подписи его же имени в его же постах в конце постов) то прогоняет/оптит с одного года, то с другого. Или вообще, с конкретной даты) Ладно дивергенции Ригала, которые в большинстве случаев с 11-12 годов прогоны сделаны (я сам иногда прогонял с 12, т.к. 11 сложный год для многих сетов, а сами сеты оказывались хорошими, только в 11 скакали), и проходят стабильно весь отрезок. А сетку уж тем более по правилам нужно оптить. Все сеты, которые нашел в теме, барахлят до 2015 года с разной частотой, и только с 2015 стабильно проходят. Повторюсь, это сеты (какие именно, опять же, сами ищите, надоело халяву кидать халявщикам) ранее упомянутых Остапа и Валерия.

 

Ни в коем случае не пишу с целью хейтить кого-то. Просто рекомендация как для себя, так и для других. В целом всем рекомендую прогонять сеты сетки минимум с 2015 года (января), хотя бы на проскальзывании 100-400. Разумеется через ТДС2. Если у вас его нет - просите того, у кого есть. И если проходят без стопов - только тогда ставить. Это касается любого советника. Так вы спасёте свою карму от сливов на ваших сетах у других и свой же депозит.

 

P.s. Для примера, ретест сета /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=480881 на настройках тиков 100-400мс, 4 доллара за лот, мод спреда 1 (остальные 3 по нулям), котировки дукаса, ну всё, как обычно на многих брокерах (основные для меня - робо и тикк), плечо 300. Если уж на этих настройках льёт - более "экстремальные" брокеры уж подавно ещё "ярче" результат дадут. На скрине - евро доллар М1 с 01.01.2015 по 01.07.2015. Дальше просто смысла небыло ждать (долго прогоняет).

 

 

ИМХО. Все приходит с опытом, и я, как

а также автор весьма неплохих сетов, пускай и для одного лишь бота, могу сказать, в поддержку @Corvuses - делаете сеты и делайте, что не так, вам подскажут. Рано или поздно придете к качественному хорошему результату! Кто не пробует, тот не ошибается.

Автор поста выше пока показал способности троллить, но не созидать. И не стоит создавать себе кумиров, в этом топике достаточно хороших разработчиков сетов, у кого-то больше, у кого-то меньше, но их никак не два.

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов(не сарказм).

8 часов назад, BotPro сказал:

В целом всем рекомендую прогонять сеты сетки минимум с 2015 года (января), хотя бы на проскальзывании 100-400.

В 26.06.2021 в 00:26, Старик сказал:

Кто читал топик, тот помнит 20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

В 2021 я не вижу смысла тестировать мартинов раньше апреля 2015 - за этот период в рынке произошло более чем.

И депо, высчитанный по тесту с апреля 2015, с приемлемой вероятностью будет достаточен для будущих торгов.

В отличие от остального мира, мы здесь вычисляем рентабельность всех сетов.  Это принципиально.

И, с целью оптимизации финансовых характеристик сета, выбираем периоды тестирования зряче.

Не есть разумным включать в период тестирования лишь 2ю половину супертренда $ 2014-15 годов.

Надо включать в тест или весь супертренд $ с 2014, или исключить весь супертренд $ по март 2015.

Ваше мнение, кто сочтет полезным, учтет - но здесь рекомендуется тестировать, если с 2015, то с апреля.

 

 

8 часов назад, BotPro сказал:

Повторюсь, это сеты (какие именно, опять же, сами ищите, надоело халяву кидать халявщикам) ранее упомянутых Остапа и Валерия.

Ваших сетов здесь нет.  Не вам о халявщиках странные слова здесь выписывать и что-то кому-то здесь "кидать".

Как и как кому свои посты подписывать, тоже как бы не вам судить и устанавливать - это вопрос модерации.

Уважаемые коллеги Игорь и Валерий отлично известны в топике с первых дней их на форуме - в основном отсюда и начинали.   В непрерывной рекламе намного позднее появившегося форумчанина они напрочь не нуждаются.

Но за замечания по сетам и предложения - спасибо!

 

 

3 часа назад, M0kass сказал:

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов (не сарказм).

Всё есть в топике! 

Наиболее цитируемая на форуме книга в т.ч. по вопросам опта - последний файл из поста 2016 года.

В 14.10.2016 в 02:20, jocker сказал:

Периодически в теме возникают вопросы про оптимизацию, а как лучше-хуже и т.д.

Краткие ответы на эти вопросы можно найти в книге (это брошюрка на 100 стр.) Р. Пардо “Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем” (файл Роберт Пардо. Разработка ТС.pdf).

Именно этот файл для многих стал настольной книгой, позднее многократно цитировался и перевыкладывался.

Роберт_Пардо._Разработка_ТС.pdf41 скач.

5 часов назад, M0kass сказал:

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов(не сарказм).

 

Правила Тестирования (оптимизации)..doc49 скач. Роберт_Пардо._Разработка_ТС.pdf15 скач.

5 часов назад, Старик сказал:

Ваше мнение, кто сочтет полезным, учтет - но здесь рекомендуется тестировать, если с 2015, то с апреля.

Но явно не без форварда, т.е. не без незнакомого для бота участка, чтобы проверить его стабильность. С этим хотя бы согласны?

А то, взять за пример того же товарища корвуса, который оптит с удобного ему участка до сегодняшнего дня. Это уже точно чистый подгон.

 

Можно сколь угодно гнуть свою линию. Но моё мнение: нужно учиться у тех, у кого хорошо получается делать то и там, где человеку хочется развиваться. Хотя люди любят одевать розовые очки, яростно защищая свою позицию, часто без оснований/фактов или просто как баран бьющийся о ворота.

8 часов назад, M0kass сказал:

а также автор весьма неплохих сетов, пускай и для одного лишь бота, могу сказать, в поддержку @Corvuses - делаете сеты и делайте, что не так, вам подскажут. Рано или поздно придете к качественному хорошему результату! Кто не пробует, тот не ошибается.

Автор поста выше пока показал способности троллить, но не созидать. И не стоит создавать себе кумиров, в этом топике достаточно хороших разработчиков сетов, у кого-то больше, у кого-то меньше, но их никак не два.

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов(не сарказм).

Согласен с колегой @M0kass, все мы учимся, и в @Corvuses каждый сет обычно лучше предыдущего, как миниум по оформлении. 

Коллега @Corvuses, так держать, совершенствуйтесь, вы на верном пути.

С ув. ademen

1 час назад, ostapbender сказал:

Но конечно зачем читать информацию из опыта торгующих давно, книги для дураков ) 

Или есть ещё, кто любит других учить, хотя сам не торгует вообще)

 

@M0kass @Corvuses рекомендую этому человеку написать в лс, или Валерию. Может быть они подскажут вам как лучше оптить, или если им не жалко будет - дадут опт сеты. Ни Игоря, ни Валерия не боготворю или не почитаю. Даже если бы с ними хреново общался, в плане денег я прежде всего смотрю на опыт и то, что добился человек. Вижу их результаты, пользовался их наработками, в т.ч. в реальной торговле.

Даже умные люди советуют: хочешь добиться тех же результатов, что у определенного человека - делай тоже самое. А то делая и выдавая, как остап заметил, сырые сеты, вы делаете хуже и себе и другим (сомневаюсь, что вы своими же сетами торгуете).

1 час назад, BotPro сказал:

сомневаюсь, что вы своими же сетами торгуете

Именно ими