От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
17 минут назад, Amba сказал:Какой инструмент (программу) использовали, чтобы получить такие графики просадки?
Просадку брала из МТ5. Надо понимать, что значения имеют некую погрешность (на форуме про это писали). Далее исходные данные по просадке перенесла в Excel: просадки по каждой паре объединила в одну таблицу и сделала графики. Прикладываю файл Excel.
В 12.06.2024 в 19:38, Sergun сказал:Приветствую, форумчане! Тихой сапой возвращаюсь на форекс, с данным ботом уже знаком. Но есть просьба, ткните пальцем в архив, где бота скачать итд. Если честно, лень перечитывать всё по новой
двадцатью сантиметрами выше, над страницей - ссылка откуда скачать.
но сначала надо определиться вы с кем: с ленью - или с форексом.
потому что одновременно никак.
если же просто деньги лишние, то по ссылке есть куда заслать - можете просто задонатить разработчикам и больше не напрягаться. 
Изменено 14 июня, 2024 пользователем Старик
В 08.05.2024 в 21:29, qwert1607 сказал:Давно не было свежих сетов. Выкладываю сет полученный при оптимизации на EURUSD
1. Setka_v1.52-ADX-IMP
2. опт на участке 2021.08.20-2023.08.20
3. форвард 2023.08.20-2024.02.20
4. бэквард 2019.01.01-2021.08.20
5. плечо 1000, котировки Dukuscopy TDS2
6. метод расчета лота = 1 (от минимального ордера)
EA_-_Setka_v1.52-ADX-IMP_-_EURUSD_-_qwert1607_20240220.htm 9.83 \u041c\u0411 · 30 загрузок EA_-_Setka_v1.52-ADX-IMP_-_EURUSD_-_qwert1607_20240220.set 8.9 \u043a\u0411 · 46 загрузок EA_-_Setka_v1.52-ADX-IMP_-_EURUSD_-_qwert1607_20240220.xlsm 1.39 \u041c\u0411 · 20 загрузок
Доброго дня.
Продолжаю эксперименты с методом расчета лота "от минимального ордера".
Выше указанный сет был разработан с форвард и бэквард тестированием, но....
Ранее мной была разработана корзина сетов с таким же методом расчета лота (от минимального ордера), но по неопытности (и лени) форвард и бэквард тестирование не проводилось. Тупо опт на участке истории Ducascopy (TDS2) в 2 года. В общем подгон чистой воды.
Но тем не менее сеты были разработаны и объединены в группы по 2 пары (с неповторяющимися валютами), всего 10 пар.
Проект корзины ниже.
Депо и лоты в сетах рассчитаны таким образом что каждая пара требует для разворота сетки одинаковое количество денег и это 20% от общего депо корзины, стоп в каждом сете установлен на том же уровне 20%.
Кол-во колен в каждом сете от 4 до 6 и соответственно очень большие шаги сетки в 60-90 4 значных пунктов.
21-22 октября 2023 года были запущены тесты на демо счете альпари с фикс лотом и реинвестом 50% прибыли.
смотрю и напоминаю себе что сеты тупо подогнаны под историю в 2 года.
Изменено 26 июня, 2024 пользователем qwert1607
В 02.06.2024 в 14:45, alextron сказал:Добрый день, коллеги. Делаю для себя гайд-бекап-энциклопедию проекта "[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka". Читаю топик и сохраняю информацию в записной книжке OneNote для Windows 10.
Добрый день, коллеги. Победил OneNote для Windows 10, сумел сохранить файл в формате .onepkg . Должен открываться любой версией OneNote. Выложил на Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1tAqrQQzV6HJXE9B11ghF613oGawXulJU/view?usp=sharing. Если имеется возможность, прошу проверить, открывается ли файл.
Изменено 30 июня, 2024 пользователем alextron
В 30.06.2024 в 09:49, alextron сказал:Победил OneNote для Windows 10, сумел сохранить файл в формате .onepkg .
нужно быть внимательным с этим приложением и сделать копию как минимум на гугл диск, или флешку,
я когда то пользовался ним на ноутбуке, потом появился пк, устанавливаю его на пк, а он пишет что не верный пароль или имя пользователя. Вод неправильного пароля или имени пользователя исключено, так как пользуюсь программой для хранения паролей. И получается на ноутбуке могу выйти и зайти, а на других устройствах нет. Так я и попрощался с этим приложением, хотя когда пользовался нравилось, можно было менять цвета у папок и делать разные заметки.
Для общего обмена данных как по мне на данный момент лучше обычного google диска нету.
п.с.
Осваивайте exel, очень сильная штука и всегда в жизни пригодится не только по форексу
20 часов назад, Sergey-009 сказал:Так я и попрощался с этим приложением, хотя когда пользовался нравилось
Немного флуда. OneNote для Windows 10 бесплатная, как раз облачная хранит файлы на сервере Microsoft в OneDrive. Бесплатно можно хранить до 5 Гб. Не надо делать бекап, можно работать с разных устройств откуда угодно: ноутов, компов, смартфонов, данные синхронизированы. Необходим аккаунт Microsoft. Удобная для изучения топика, сохраняет ссылки, удобно переносить посты, имеется поиск. Была одна проблема, как выдернуть файл из облака чтобы расшарить, нет кнопки копировать файл. Оказывается есть способ.
Как установить ссылка ниже. https://support.microsoft.com/ru-ru/office/установка-или-повторная-установка-onenote-для-windows-c08068d8-b517-4464-9ff2-132cb9c45c08
Изменено 5 июля, 2024 пользователем alextron
Добрый вечер. Нужна помощь((( открылся ордер первой сетки в buy. Тот, что в buy почему-то открылся без тейк-профита... Перезагрузка терминала не помогает. В самом сете пыталась изменить тейк- не помогает.
В логах ошибка выдается, логи прикладываю. 
Логи:
Изменено 5 июля, 2024 пользователем Sovenok
25 минут назад, Sovenok сказал:В самом сете пыталась изменить тейк- не помогает
Может устанавливаете ТР близко к текущей цене? Попробуйте (для проверки) поставить ТР например 1.1100
3 часа назад, Serg87 сказал:Может устанавливаете ТР близко к текущей цене? Попробуйте (для проверки) поставить ТР например 1.1100
Нет, дело не в этом((( Там есть достаточное расстояние от ордера до тейка (планируемого по сету)..
Serg87, вы были правы, проблема в расстоянии... Но связана она с тем, что у forex4you на данной валюте ограничение : "Вы можете установить тейк профит не ближе 200 пунктов* от рыночной цены", в поддержке на это ответили, что такой уровень был выставлен по внутреннему решению компании...
Вопрос тогда остается такой.. Старик, можете ответить? Что в таком случае будет делать дальше советник, если цена дойдет по факту до нужного уровня тейка - автоматически закроет?
PS *200 пунктов новых
Изменено 5 июля, 2024 пользователем Sovenok
9 минут назад, Sovenok сказал:forex4you на данной валюте ограничение : "Вы можете установить тейк профит не ближе 200 пунктов от рыночной цены", в поддержке на это ответили, что такой уровень был выставлен по внутреннему решению компании.
Если бы мне такое ответили, я бы уже через пару секунд начал бы размышлять о том, как всё вывести и распрощаться с данной .... компанией. Подумайте над этим.
В 05.07.2024 в 18:49, Sovenok сказал:связана она с тем, что у forex4you на данной валюте ограничение : "Вы можете установить тейк профит не ближе 200 пунктов* от рыночной цены", в поддержке на это ответили, что такой уровень был выставлен по внутреннему решению компании...
Вопрос тогда остается такой..
Старик, можете ответить?
Что в таком случае будет делать дальше советник, если цена дойдет по факту до нужного уровня тейка - автоматически закроет?
Вообще-то ответ вы должны были увидеть в топике и каждый день в логе бота...
Вы обычно несколько раз в день должны бы видеть в логе бота сообщения такого вида.
И должны бы знать, что на каждом тике бот проверяет не достигла ли цена уровня ТР сетки - и, если да, то закрывать ордера сетки, не закрывшиеся по ТР на сервере ДЦ.
То есть бот следит за сетками и, даже если ордера сами не закроются по ТР на сервере - то бот закроет их по одному.
Бот не доверяет ДЦ и непрерывно следит за тем, чтобы, когда цена дошла до уровня ТР сетки - все ордера сеток были закрыты.
Поэтому ответ на ваш вопрос - да, все должно быть ОК, бот должен закрыть единственный ордер согласно настроек сета.
---
ДЦ, конечно, не право... Они имеют на это право, может отчасти вынуждены - но 200 пунктов 5тизнак многовато.
Дело в том, что минимальное расстояние, на котором можно выставить серверный ТР или SL единственного ордера, обычно должно быть не меньше спрэда. Внутри спрэда невозможно выставить ТР или SL единственного ордера.
А у этой пары спрэд меняется, конечно, но не самый маленький - и ДЦ должно было задать какой-то минимальный отступ, ближе которого ТР или SL единственного ордера на сервере не задашь.
Они задали с запасом 20 пипсов 4х знак - немало, конечно.
И это означает, что, при данном ограничении, Сетка не может установить серверный ТР единственного/первого ордера сетки, если у вас в сете ТР первого колена менее 20 пипсов 4хзнак.
Сообщения, которые вы видите в логе - это отражение неудачных попыток блока проверки корректности ТР сетки задать ТР единственного ордера сетки на сервере.
К сожалению, в выводимом в лог сообщении неверно выводится цена открытия ордера - но остальное корректно.
По дефолту в параметре TakeProffitControlTiming=90 и каждые 90 секунд бот перепроверяет корректность ТР сетки - и пытается модифицировать ордера сетки, присвоив им корректный ТР для обеспечения их автоматического закрытия на сервере ДЦ.
Но в этом ДЦ этой паре ваш ТР на сервере ДЦ присвоить невозможно - отсюда повторяющиеся сообщение в лог о неудачной попытке модифицировать единственный ордер данной сетки с целью задать серверный ТР ордера.
Лучше бы этого не было, в этом случае сообщения в лог бесполезны - но на результат торгов это не влияет.
---
Последующий ход торгов зависит от того, будет ли в этой сетке лишь 1 колено или будет 2 и более колен.
1) если останется лишь 1 колено, то Сетка отследит достижения ценой уровня ТР согласно настроек и прикажет серверу ДЦ закрыть единственный ордер.
2) если будет хотя бы 2 колена, то, наиболее вероятно, что появится возможность задать серверный ТР сетки для всех ордеров.
Когда цена дойдет до уровня ТР, все ордера должны в автомате закрыться на сервере ДЦ.
Но Сетка все равно будет с подозрением следить за сервером и, если надо, активирует блок зачистки сетки и закроет все ордера, если какой-то ордер сам сходу не закроется по заданному на сервере ТР.
ДЦ, по каким-то соображениям, не хочет торгов на этой паре - и сует бревна в колеса.
Сетка, сталкиваясь с этим, шипит и плюется, но пытается делать то, что вы приказали ей делать в сете.
И обычно справляется с порученным.
Изменено 7 июля, 2024 пользователем Старик
Анатолий80, Devil13 и ещё 715 часов назад, Al2ex3 сказал:Если бы мне такое ответили, я бы уже через пару секунд начал бы размышлять о том, как всё вывести и распрощаться с данной .... компанией. Подумайте над этим.
Предполагаю, что разговор идет про центовый счет, где 20 pips для StopLevel - это не редкость.
Если я правильно понял автора, что 200 новых пунктов = 20 pips или 200 points
8 часов назад, Старик сказал:Поэтому ответ на ваш вопрос - да, все должно быть ОК, бот должен закрыть единственный ордер согласно настроек сета.
Большое спасибо за ответ и за такую продуманность в советнике :-)
1 час назад, Semenov сказал:Предполагаю, что разговор идет про центовый счет
Да, верно, счет центовый.
8 минут назад, Semenov сказал:Предполагаю, что разговор идет про центовый счет, где 20 pips для StopLevel - это не редкость.
Если я правильно понял автора, что 200 новых пунктов = 20 pips или 200 points
Во первых речь идёт о TakeProfit. А во вторых для сеток такое завуалированное ограничение-это потеря депозита в будущем. Возьмите ручку с тетрадкой и проанализируйте. Открывается второй ордер, происходит усреднение и у каждого ордера не выставится TakeProfit, т.к. от последнего ордера цена будет ближе 200 пунктов, особенно при первых коленах. Сервер брокера просто заблокирует выполнение приказа на открытие тейка. А когда цена дойдет до необходимого усреднения, то компьютер, сервер может быть отключен (обесточен, техработы и т.д.), либо сам советник не грамотно спроектирован и не проверяет закрытие ордеров или не имеет виртуальный тейкпрофит, случаев масса. Вот тогда начнутся проблемы, особенно если это был последний шанс закрыться на откате. Вывод: не должны быть препоны у брокера, чтобы за пределами спреда выставить TakeProfit.
16 часов назад, Sovenok сказал:Большое спасибо за ответ и за такую продуманность в советнике :-)
К сожалению, даже хорошо продуманный бот с трудом борется с иногда флудящим котировками сервером ДЦ и далеко не безупречным и далеко не безошибочным терминалом.
Трудно добиться высокого уровня понимая вбросов сервера/терминала и адекватного реагирования на наборы данных, которые могут выдать боту сервер ДЦ и терминал.
Мы какое-то время разбираемся с этими вопросами и должен сказать, что моментами это вынос мозга...
Причем кое что, что хорошо работало годами, со временем может начать работать иначе...
Понимаете, есть формальные правила - крайне лаконично выписанные в традиционно хрен поймешь инструкции.
Насколько я понял, ДЦ Ф4Ю на центовом audnzd задало StopLevel=200 - чем успешно блокирует выставление серверного ТР 120 пунктов (12 пипсов 4хзнак).
Причем во многих ДЦ StopLevel имеет "динамическое" значение: ночью или на экономических новостях StopLevel и 300 пунктов может быть - но на запрос бота может быть ответ StopLevel=0 и можно всё (что явная неправда).
Тем не менее есть явно описанные правила https://book.mql4.com/ru/appendix/limits и можно как-то понимать какие минимальные размеры TP/SL ДЦ хотело бы у вас видеть на торгуемых вами парах.
Какие свойства пары и настройки торгов парой заданы ДЦ, можно посмотреть как в логе бота после старта бота, так и многократно выкладывавшемся в топике скриптом MarketBrowse 13ти летней давности.
Кидаете скрипт на график пары, он молча срабатывает, записывает в терминал файл .csv - который можно глянуть в эксель.
Было бы любопытно узнать значения StopLevel и FreezeLevel на паре в торговое время!
Также отмечу, что, начиная со 2го колена, имхо, StopLevel применяется не так жестко как к единственному ордеру.
Насколько помню, если сетка не слишком густая/плотная, начиная с 2х колен ТР на сервере присваивается легко.
Последите, пожалуйста, за торгами на audnzd - имхо, после открытия 2го колена обеим ордерам будет корректно присвоен серверный ТР.
В 07.07.2024 в 06:08, Старик сказал:
Кидаете скрипт на график пары, он молча срабатывает, записывает в терминал файл .csv - который можно глянуть в эксель.
Было бы любопытно узнать значения StopLevel и FreezeLevel на паре в торговое время!
Также отмечу, что, начиная со 2го колена, имхо, StopLevel применяется не так жестко как к единственному ордеру.
Насколько помню, если сетка не слишком густая/плотная, начиная с 2х колен ТР на сервере присваивается легко.Последите, пожалуйста, за торгами на audnzd - имхо, после открытия 2го колена обеим ордерам будет корректно присвоен серверный ТР.
Результат, полученный из скрипта:
Да, буду следить за открытием второго колена. Предполагаю, что действительно со 2-го уже поставится и видимо так раньше и было, просто не замечала...
В 09.07.2024 в 07:24, Sovenok сказал:
У вас четко и ни разу не скрываемо указано на использование описанного в документации ограничителя StopLevel.
Minimal SL/TP level (in points) = 200
В выдаче скрипта название параметра StopLevel прямо не упоминается, но именно это свойство/ограничитель активировало ДЦ,
ДЦ не пытается скрывать ограничения и не делает вид, что их нет - ограничения заданы явно и в лоб.
В пипсах это 20 пипсов 4хзнак - и это, конечно, заметно ограничивает торги единичными ордерами на паре.
Не блокирует, но мешает управлять торгами и повышает опасность торгов парой. Хамит ДЦ.
Хотя спрэд для этой пары в 21 пункт 5ти знак очень даже человеческий - тем более для центовика!
В 09.07.2024 в 07:24, Sovenok сказал:Да, буду следить за открытием второго колена.
Предполагаю, что действительно со 2-го уже поставится и видимо так раньше и было, просто не замечала...
Да, любопытно как выставится серверный ТР со 2го колена на паре, где явно задан StopLevel=200.
Виртуальный ТР работает всегда, когда бот на связи: на любом количестве колен бот будет контролировать достижения ценой заданного в настройках уровня ТР сетки - и своевременно закрывать сетку.
Но чисто технически интересно насколько заданный ДЦ ограничитель StopLevel=200 будет препятствовать выставлению серверного ТР в сетке с разным количеством колен.
Я ожидаю, что с 2х колен серверный ТР будет выставляться - но лучше перепроверить в торгах.
Изменено 10 июля, 2024 пользователем Старик
Коллеги, подскажите по форвард тесту. Как правильно разделять период оптимизации на форвард тест и непосредственно саму оптимизацию?
Например, период с 01.01.20 по июнь 24 года можно разделить на три года оптимизации (20-22) и форвард полтора года (23-24). Второй вариант опт 4 года (20-23) и форвард полгода (только 24 год).
В первом случае форвард полтора года реально покажет лучшие устойчивые сеты за три года опта. Во втором случае полугодовой форвард как бы имеет не такой авторитет перед полуторогодовалым, но зато сеты, полученные за 4-годовой опт, вобрали в себя информацию за 23 год, они получается более актуальны.
Напишите свои мысли пожалуйста. Кто как настраивает тестер на оптимизацию с использованием форвард теста?
В 11.07.2024 в 22:55, Amba сказал:Коллеги, подскажите по форвард тесту. Как правильно разделять период оптимизации на форвард тест и непосредственно саму оптимизацию?
Например, период с 01.01.20 по июнь 24 года можно разделить на три года оптимизации (20-22) и форвард полтора года (23-24). Второй вариант опт 4 года (20-23) и форвард полгода (только 24 год).
В первом случае форвард полтора года реально покажет лучшие устойчивые сеты за три года опта. Во втором случае полугодовой форвард как бы имеет не такой авторитет перед полуторогодовалым, но зато сеты, полученные за 4-годовой опт, вобрали в себя информацию за 23 год, они получается более актуальны.
Напишите свои мысли пожалуйста. Кто как настраивает тестер на оптимизацию с использованием форвард теста?
Насколько вообще целесообразно разделять на период опта и форвард/бэквард тестирования при наличии анализатора статистики сеток от elavr /topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/page/715/#comment-515966 ?
Например, проводим оптимизацию шага с 10 до 20 пунктов, шагом 2. Период с 2017-2022 годы. Возможно шесть значений: 10, 12, 14, 16, 18, 20. Независимо от способа теста вариантов всегда будет шесть штук. Цель форвард теста получить равномерность дохода на разных участках. Ниже на скриншотах выбор результата с помощью анализатора сеток (вариант 1) и при использовании опта/форвард теста (вариант 2). В обоих случаях придем к одному и тому же результату.
Я делаю сет таким образом:
Опт+форвард позволяет быстро оценить равномерность сетов при большом числе результатов теста. Но с моей точки зрения анализатор сеток более интересный инструмент, т.к. детально разбирает сет и видно, что внутри. Возможно, если делить периоды на опт и форвад/бэквард стоит учитывать не только размеры периодов, но и характер движений. Например, если на период опта приходится несколько спокойных участков и несколько трендовых, то на периоды бэквард и форвард также должны приходится и спокойные, и трендовые участки.
Изменено 15 июля, 2024 пользователем Sovenok
В 06.05.2024 в 05:23, Старик сказал:Инфа (ежемесячная) об экспериментальном центовом разгоне стартом с денег 30% от расчетного депо 2х пар 25000.
Моника не делал (из-за бонуса моник бессмысленный, цифры таких моников некорректны и по любому надо пересчитывать), эксперимент.
попытка разгона с 30% денег (стартовый депо 15016 = 7508 центов + сгораемый бонус 100%), старт 4 мая 2023 года.
Раз в месяц буду сообщать, пока или выйдем на 100% депо 2х пар 25000 деньгами без учета бонуса, или случится stopout.
к 3 мая 2024 (12 месяцев) баланс счета 29567.
(терминал был перемещен с VDS на другой сервер, из-за переноса не торговали 2+ дня.)
Относительно вложенных денег 7508 прибыль за 12 месяцев 14551 или 194% или 16.1% в месяц.
То есть за год вложенные деньги почти утроились - что, при старте с 30% полного депо, примерно и ожидалось.
Относительно суммы депо 2х пар (eurusd + gbpusd) ~25000 прибыль за 12 месяцев 58.2% или 4.9% в месяц.
Т.е. реально торги консервативные (~5% в месяц) и очень далеки от мечтаемых многими 100% годовых.
Но пока успешно идут стартом лишь с 30% от суммы расчетных/модельных депо 2х пар.
На сейчас на счете деньгами 88,2% от полного депо 2х пар: из них ~30% вложенные - и 58.2%+ заработаны с мая 2023.
-----
Ещё немного инфы по факту торгов в течении года.
Была такая особенность - торги велись последовательно версиями 1.46, 1.52 и 1.54.
То есть был релиз и я тут же менял бота на самого последнего.
За год был лишь один крайне стремный момент, когда в сентябре 2023 обе сетки раскрылись на огромные 15 колен и stopout был совсем рядом.
Возможно, что помог бонус, взяв на себя покрытие залогов ордеров сеток.
Как бы там ни было, нужно отметить, что один раз за год:
- стартовых 30% депо могло в торгах не хватить,
- сгораемый маржинальный бонус (где можно взять) в разгонных торгах может пригодиться и
- торги диапазонными сетками стартом с 50%-45%-40% от депо менее впечатляющие, но могут оказаться намного более надежными в итоге против моих стартом с 30%.
Подошло время подвести итоги этих экспериментальных/разгонных торгов стартом с ~30% модельного депо EURUSD+GBPUSD.
Деньги малые, цели достигнуты - продолжать вести эти экспериментальные/"разгонные" торги больше смысла нет.
Сеты тут, модели ниже
EURUSD
GBPUSD
SELL
BUY
Модельные депо обеих сетов ~12000 - на 2 пары на одном счете 24000-25000.
То есть при достижении денежного (без бонуса) баланса более 24000 цель торгов достигнута - расчетный депо накоплен.
Напомню условия данных "условно разгонных" торгов:
1) старт 3 мая 2023 - длительность 15 месяцев
2) попытка разгона с ~30% денег от суммы модельных депо 2х пар в 24000-25000
3) стартовый депо 15016 = 7508 центов деньгами + сгораемый бонус 100% (который в подведении итогов не учитывается)
4) схема разгонных торгов была №4
5) цель, стартуя с 7508, накопить на счете баланс 24000+ деньгами (без учета взятого бонуса 7508).
---
На сегодня (15 месяцев) баланс счета 32061 (с учетом бонуса) и 24553 чистых денег (без учета маржинального бонуса).
Прибыль за 15 месяцев 24553 - 7508 = 17045 центов или 227% (17045/7508) или 15.1% в месяц или 181.6% годовых.
182% годовых это на те деньги, которые были на счете - но на счете было денег 30% от суммы модельных депо 2х пар.
ЦитатаЗа год был лишь один крайне стремный момент, когда в сентябре 2023 обе сетки раскрылись на огромные 15 колен и stopout был совсем рядом.
Возможно, что помог бонус, взяв на себя покрытие залогов ордеров сеток.
Как бы там ни было, нужно отметить, что один раз за год:
- стартовых 30% депо могло в торгах не хватить,
- сгораемый маржинальный бонус (где можно взять) в разгонных торгах может пригодиться и
- торги диапазонными сетками стартом с 50%-45%-40% от депо менее впечатляющие, но могут оказаться намного более надежными в итоге против моих стартом с 30%.
Если же оценивать прибыль относительно полного модельного депо 2х пар в 24000, то за 15 месяцев прибыль 71% или 4.7% в месяц или 56.8% годовых.
То есть торги этими диапазонными сетами за последние 15 месяцев были, можно сказать, для мартина консервативными.
-----
Можно отметить, что в периоде торгов отмечалось существенное снижение волатильности основных мажоров (кроме валют убежищ CHF и JPY).
К сожалению, мониторинг торгов на моем счете не делался - из-за наличия бонуса статистика сильно искажается и мониторинг малополезен.
Но на очень близком мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp/3549371 (оригинальные сеты 20171103 чуть-чуть агрессивнее и базовый бот 1.43 тоже 2017 года, есть в первом посте топика) волатильность 2024 года была очевидно и намного ниже волатильности 2023 года.
EURUSD
GBPUSD
Прибыль 10 из 12 месяцев 2023 года на том мониторинге была выше максимума в 2024 году.
То есть в разгонных торгах и большая часть прибыли, и максимум рисков были в 2023 году.
Если же в настройках чужого мониторинга торгов Сеткой 1.43 моими оригинальными сетами 2017 года задать мой стартовый депо 7508 и торги с 3 мая 2023 года, то мониторинг выдает такую статистику
Как вы видите, отличие в результатах торгов на одинаковом периоде времени в пределах 1%-2%.
При этом в чужом мониторинге в другом ДЦ базовый бот 1.43 2017 года и сеты ноября 2017.
У меня же на счете в ином ДЦ поочередно (по мере публикации релизов) работали Сетки 1.46, 1.52 и 1.54 и немного модифицированные (чуть-чуть консервативнее) диапазонные же сеты 2023 года модификации.
По итогу можно отметить не только очень высокую преемственность работы Сеток релизов от 2017 по 2023 год включительно - что само по себе важно и значимо.
Но и можно отметить очень высокую совпадаемость торгов в разных ДЦ даже при том, что торговали боты и сеты, между релизами которых прошло более 6 лет!
-----
Хотел бы добавить, что данные торги есть лишь примером мультиторгов условно длинными сетками - с возможностью задействования меньше рассчетного денег за счет специфики подобных сеток/торгов.
Это пример мультиторгов длинных диапазонных и додиапазонных сеток, которые редко вообще (вплоть до не каждый год) и крайне редко параллельно разворачиваются во всю длину - и очень редко требуют значительной части расчетных/модельных депо.
При этом я не хотел сказать/показать, что именно и только мои сеты 2017 года есть единственно возможными для подобных торгов.
Мои сеты есть лишь пример диапазонных сетов для возможности подобных мультиторгов с повышенной рентабельностью.
Возможно, пример не плохих сетов - но точно не единственно возможных сетов.
Данные торги - это пример возможности мультиторгов сетками определенного типа.
Которые покрывают достаточно большие движения, лишь в конце набирая просадку.
И которые практически никогда не разворачиваются одновременно все даже на часть длины.
И вот сочетание/комбинация свойств подобных сеток, при их разумном группировании в торгах, дают возможность вести торги подобными сетками, используя лишь меньшую часть расчетно необходимого им депо.
Что и было продемонстрировано на 2х параллельных торгах в 2х ДЦ.
Но мои сеты точно не единственно возможные.
И мои торги точно не единственно возможные.
Важен принцип, подход.
Вот в данных торгах я и доказывал, что подобные торги в принципе возможны.
-----
Стоит ли сейчас начинать подобные "разгонные" торги даже на "задремавших" евре и фунте?!
я полагаю, что лучше на месяца два взять паузу или, если уж, стартовать с депо более 50%.
Потому что рынок в целом крайне нервный и необычно волатильный в огромной массе активов и сегментов.
Японские акции упали на 4451 пункт, что больше , чем в «черный понедельник» 1987 года.
Японский фондовый индекс Nikkei Stock Average, включающий акции 225 крупнейших компаний страны, упал на 12,4%, что является крупнейшим однодневным падением с «черного понедельника» 1987 года.
Иностранные инвесторы продают японские акции из-за опасений, что США приближаются к рецессии.
Японские мегабанки упали: Mizuho Financial Group – на 19,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group – на 17,8%, Resona Holdings – на 19,5% и Sumitomo Mitsui Financial Group – на 15,5%.
Акции упали и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Тайваньский индекс Taiex упал более чем на 8%. Южнокорейский индекс KOSPI упал более чем на 9%. Сингапурский Straits Times Index упал более чем на 4%, а австралийский All Ordinaries – более чем на 3%.
Американские фондовые индексы упали почти на $2 триллиона (!!!) за 15 минут после открытия.
Правда, есть небольшой отскок - но на открытии понедельника рынок рухнул не по децки.
Это не катастрофа пока - но волатильность моментами экстремальная и рынок в т.ч. боится войны.
Есть мнение, что лихорадочный сброс акций, кроме геополитических рисков, спровоцировали обвальные укрепления валют-убежищ франка и иены - в первую очередь иены.
Это валюты за примерно месяц окрепли почти на столько же, насколько ослабели за 2024 год.
Такое резкое укрепление валют-убежищ очень сильно ударило по кэрри-трейду (международным торгам на дешевых кредитных средствах), заставляя закредитованных инвесторов массово сбрасывать акции ради обслуживания триллионных кредитов в иене и франке.
Ну и риски ещё 2х войн на Ближнем востоке и Тайване с вовлечением множества стран тоже, мягко говоря, не шутки - даже не ядерная 3я мировая война это совершенно не смешно никому в мире.
Массовый выход из активов в деньги в таких ситуациях дело обычное...
В общем, сколь либо разгонные торги в ближайшие пару месяцев начинать разумным не выглядит.
А кто-то может и выборы в Штатах захочет посмотреть чем кончатся в начале ноября.
Но торги вы видели, по сути, собственными глазами - 180%+ годовых и вот это всё в 2х ДЦ.
Кто захочет, может попробовать повторить - может, обождав 2-3 месяца а вдруг ещё война-две.
Можно менее агрессивно, чем у меня - стартуя с намного более чем 30%+, чем я по беспределу.
Но эти параллельные торги в 2х ДЦ вы фактически видели - это не сказки, а факты.
Даже если вы подобное считаете неприемлемым или невозможным.
И хорошо подумать есть о чём.
Изменено 7 августа, 2024 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
