15 часов назад, Serhio-Shim сказал:

Добрый вечер, Как фунт у вас друзья?

хреновасто не только с фунтом - большинство мажоров экстремумы 2023 пробивает...

 

В середине сентября ФРС может на -0.5% снизить ставку - и доллар с опережением падает, отрабатывая эту вероятность.

Форекс по крупному почти всегда отрабатывает ожидаемые крупные события на опережение - и ожидаемое сильное снижение ставки ФРС сильный повод для вялого, но существенного ослабления доллара США, роста фунта и части мажоров...

20220516 - Старик - динамику/тренды на форекс вызывает изменение состояний/спрэдов ставок ЦБ или размеров QE

Тут ещё и ежегодная в конце августа конференция в Джексон-Холле, на котором все главы ЦБ выступают и другой крупняк...  Они там нормально наговаривают в микрофон ежегодно...

Цитата

Эль-Эриан: рынок «переборщил» с ожиданиями снижения ставок ФРС

23 Августа 2024, 14:28

 

Мохамед Эль-Эриан является главным экономическим советником в Allianz, материнской компании PIMCO. В интервью для Bloomberg Television в четверг он заявил, что, по его мнению, рынок закладывает в цены слишком большие ожидания в отношении снижения ставки Федеральной резервной системы США.

• «На мой взгляд, проблематично, что рынок сейчас закладывает в цену такое количество снижений ставок».
• «Рынок переусердствовал».
• «Существует понятие политической реакции в формате „жесткой посадки“ экономики для достижения ее „мягкой посадки“, и это так или иначе должно быть согласовано».
• «В какой-то момент рынку придется скорректироваться».

Сам Эль-Эриан прогнозирует снижение процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов до конца этого года.

Эксперт мирового уровня тоже отмечает, что рынок слишком сильно (чрезмерно) реагирует на возможное снижение ставки ФРС в сентябре.

Цитата

GBPUSD: быки продвигаются к сопротивлению на 1.3144 - UOB Group

23 Августа 2024, 13:31

 

Ценовые движения указывают на то, что фунт стерлингов (GBP) может вырасти и потенциально прорваться выше пика 2023 года на 1.3144, отмечает стратег ING по валютным рынкам Франческо Пезоле.

Быки по фунту нацелены на уровень 1,3144

24-часовой прогноз: "Фунт вырос два дня назад. Вчера мы указали, что "хотя он может продолжить рост, он, возможно, не сможет прорваться выше прошлогоднего максимума 1,3144". Впоследствии фунт вырос до 1,3130, но затем отступил и закрылся практически без изменений на уровне 1,3093 (+0,02%). Откат в условиях перекупленности указывает на то, что сегодня пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 1.3065 и 1.3125".

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера (22 августа, спот на 1.3090) мы отметили, что недавние ценовые движения указывают на возможность роста фунта и потенциального прорыва выше пика 2023 года на 1.3144. Мы продолжаем придерживаться того же мнения. Вероятность прорыва выше 1,3144 сохраняется до тех пор, пока не будет пробита отметка 1,2970 (наш сильный уровень поддержки, вчера был на 1,2950). В перспективе следующим уровнем для мониторинга выше 1.3144 будет 1.3200".

Для мартинов такие торги самые проблемные - когда цена может уползти медленно и далеко без коррекций...

 

В таких подозрительных обстоятельствах, как с середины августа, может быть допустимым временно прервать торги.
Т.е.просто снимаете бота с графика, даже если есть ордера - и какое-то время смотрите куда дойдет цена.

А когда цена куда-то придет, крепите бота к графику и загружаете сет - и дальше Сетка разобралась бы с ситуацией на графике с намного меньшей нагрузкой на депо.

Но, конечно, сейчас напоминать о такой возможности уже поздновато.

Добрый или не очень день, господа!

Посоветуйте, как мне поступить... При торговле советником на фунте крайний лот уже 2.22, это после последних пятничных новостей. депо в просадке на 50%.

Как посоветуете поступать в данной ситуации:

Закрыть в понедельник в минус, чтобы сохранить половину?

Внести на депо еще средства?

Просто ждать?

 

Счет $$, суммы в просадке большая, общий лот по фунту уже около 5. Улетит еще вверх на 150 пунктов, сольется все депо. 

Такого отчаяния у меня еще не было...

К сожалению, мы все, включая людей с очень большим стажем, прохлопали вообще-то вполне ожидаемое значимое ослабление доллара в истерически ожидаемом первом снижении ставки ФРС 18-19 сентября 2024 года.

При том, что в топике множество раз обсуждалось, что форекс торгует ожидаемое изменение ставок (и вообще все действительно значимые события) с опережением от месяца до двух - и начало распродаж доллара США в августе 2024 выглядело вполне ожидаемо.

Надо было помнить и про ежегодную экономическую конференцию/симпозиум в Джексон-Холле в конце августа.

Ну и что традиционно в августе экономические боссы в отпуске до Дня труда в США в начале сентября - и рынок тонкий и может сильно двигаться.

 

Основные центробанки даже раньше ФРС начали корректировать процентные ставки, начиная оптимизацию своих экономик.

 

Европейский ЕЦБ понизил ставку на 0.25% аж 6 июня - на 3.5 месяца раньше вероятного начала понижения ставки ФРС.

Это весьма необычно - обычно тенденции в монетарной политике задает ФРС.

Евра ожидаемо снизилась на понижении ставки ЕЦБ - но с конца июня неторопливо выросла на уже 500+ пипсов.

Сейчас она в "любимом" условно "разворотном" диапазоне 1.12+- 50 пипсов и может отскочит, а может ещё вырастет.

Хай 2023 года менее чем в 100 пипсах и вполне может быть целью быков.

 

Наиболее жесткая ситуация с обычно в ~1.5 раза более волатильном фунте.

Банк Англии понизил ставку на 0.25% намного позднее лишь 1 августа - и старт роста фунта пришелся на 2ю неделю августа, не оставляя фунту времени на коррекции.

У фунта тоже есть "любимый" диапазон 1.26-1.27, который годами был как зоной сопротивления/поддержки, так и длительных торгов как в этом году.

После снижения ставки Банка Англии фунт быстро и существенно упал до середина зоны поддержки/сопротивления 1.265, не смог пробить, оттолкнулся и очень интенсивно без коррекций растет со 2й недели августа 2024.

И вчера без напряжения с заступом около 100 пипсов пробил хай 2023 года - на чьем-то выступлении на симпозиуме.

Перспективы движения фунта не очень ясны: пройдено уже очень много, пора бы скорректироваться - но и явных сильных сопротивлений тоже не видно...

 

Со 2й недели августа против доллара от 400 пипсов (4000 пунктов) выросли и другие мажоры - на всё том же ожидании значимого снижения ставки ФРС в сентябре.

Сильный импульс в пятницу был и в остальных мажорах.

Но фунт окреп заметно больше остальных со 2й недели августа.

 

---

 

Что-то сделать с сетками, растянувшимися по последнего или предпоследнего колена, практически очень сложно.

Согласно статистики, таких сеток менее 0.15% от общего числа сеток. 

Полностью растянутых намного менее 0.1%...

И даже такие сетки почти всегда благополучно закрываются по ТР.

И ну крайне редко ситуация бывает хуже расчетной - как сейчас в случае ожидаемого снижения ставки ФРС впервые за 4.5+ года.

Прозевали мы эту вполне плановую жесть, коллеги - надо было понять и уйти в отпуск на август.

Как минимум просто снять бота с торгов или задать TradeSell=false и подождать/посмотреть куда цена движется, если не ушли в отпуск вовремя...

 

Доливка может помочь лишь в совсем бюджетных сетах - обычно же помогает слабо...

20191018 - Старик - пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

 

---

 

В зависимости от сколько колен открыто может помочь (но может оказаться неоптимальным) уменьшить лотность последних пары колен - вручную зафиксировав в убыток часть лотов ордеров 1-2 последних колен.

Это будет точно очень больно - но может позволить выдержать большую просадку на имеющихся деньгах и дожить до отката...

 

Если последнее колено ещё не открылось, можно:

- приостановить торги ненадолго и глянуть как поведет себя цена

- настройками увеличить шаг

- настройками снизить лот

- при VolCandleTF=1 временно задать VolCandleMaxSize=2 или 3 (или иную очень жесткую настройку фильтра на другом ТФ). 

Также можно увеличить паузу в торгах параметром VolStopTradeTimining (в секундах) до 3-5 минут (в зависимости от ТФ пауза может быть и больше).

Такая настройка не отфильтрует тренд и даже может заблокировать желательное открытие колена в начале отката. 

Но, тем не менее, внутри дня есть шанс, что бот пропустит волатильные движения и может откроет колено по лучшей цене, чем согласно настроек шага и обычных настроек фильтра волатильости.

 

я постараюсь до ночи подготовить справку как можно управлять геометрией и лотностью последней четверти сетки.

буду публиковать по мере готовности, дополняя и публикуя несколько раз дополняемый пост.

может такие примеры управления сетками кому-то помогут выстоять в текущем напряге.

7 часов назад, DanilSZ сказал:

Как посоветуете поступать в данной ситуации:

Закрыть в понедельник в минус, чтобы сохранить половину?

Внести на депо еще средства?

Просто ждать?

Советовать не буду, да и вряд ли в этом топике вы найдете конкретных советчиков. Слишком ответственно! А вот получить дополнительную информацию, на основе которой вы сами примите решение, здесь можно. Старик уже вам написал, вот ещё готовит справку геометрией и лотностью последней четверти сетки.

От себя добавлю: Ключевая дата - 18-19 сентября. Это долго. За это время фунт может ещё на 200-300 пунктов уйти. Также, если в вашем сете сейчас последнее колено, то для продолжения торгов нужно быть готовым выставить ещё одно колено, иначе если цена уйдет далеко, то появившийся откат может просто не достать до тейка. Дополнительное колено желательно ставить вручную, ну и внимательно прочитав справку Старика :).

 

В этом посте рассмотрим примеры изменения шагов в последней четверти сетки и её длины, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить шаги нескольких последних ещё не открытых колен сетки.

 

В торгах редко бывают ситуации, когда в конце сетки выглядит нужным изменить используемый сет - удлинить, иногда снизить лотность последних колен и даже открыть дополнительное колено.

99%+ времени необходимости как-то менять сет нету - торгуете и торгуете.

Может вам годами не нужно будет "на лету" корректировать сет, когда сетка от 2/3 развернута.

Но раз в несколько лет, в какой-то конкретной ситуации в торгах, после развертывания сетки на 2/3-3/4 и куче ордеров на графике, вы можете решить, что вот надо в ход торгов онлайн влезть - и так перестроить остаток сетки, чтобы ещё не открытые колена открылись иначе.

В каких-то случаях необходимость срочно/форс-мажорно изменить сетку становится понятнее раньше, иногда только в уже совсем жесткой ситуации.

Естественно, что не всегда есть возможность сделать всё, что желательно, по максимуму.

 

Например, у вас сетка S_MaxOpenOrders=16 и открыто 13 или 14 колен.
Бот ничего не может сделать с уже открытыми ордерами - теми, что уже на графике.

Те ордера, что уже есть на графике, вы можете менять вручную - удалять/закрывать полностью или частично.

 

Но, если вы считаете необходимым, можно сделать временный/одноразовый сет для, например, увеличить шаги ещё не открытых колен и/или снизить лотность ещё не открытых колен сетки!

И, загрузив такой временный сет (только доторговать конкретные сложные торги!) бот откроет очередные колена согласно ваших новых/одноразовых настроек - с большим шагом и/или меньшим лотом!

 

Для научиться изменять сетку "бегом" в осложняющейся ситуации недостаточно прочесть описания параметров.

Надо на конкретных примерах изучить и понять степень влияния настроек на построение сеток.

Такие временные/однократные сеты для разового применения вообще-то надо разрабатывать заранее и иметь в заначке!...

 

---

 

В данном посте, с использованием модели и диапазонного сета gbpusd (средней длины из 3х) будут приведены примеры применения параметров бота для получения сеток с нужными свойствами.

Изменение настройки одного параметра не всегда обеспечивает получение сетки с желаемыми свойствами.

Во многих случаях надо взаимосвязано изменить 2-3 параметра, чтобы получить например конец сетки с желаемыми характеристиками.

 

-----

 

Надо учитывать, что модель не может 1:1 отражать длину сетки и просадку в ваших торгах - цифры должны отличаться.

В торгах сетки часто немного растягиваются против настроек - и в торгах длина сетки и просадка насколько-то больше, чем в модели.

Но если у вас в торгах есть 2+ отложки, то длина сетки в модели может быть меньше - а вот просадка может быть меньше в торгах, чем в модели.

Это я пишу о не полном совпадении модели и торгов при условии, что у вас сет в модели и торгах один.

 

Также надо не забывать, что в модели/сете можно и часто нужно задавать другие настройки для уже открытых на графике колен.

В сете/модели вы можете как вам удобно менять настройки даже тех ордеров, что у вас уже открыты на графике - изменение настроек в сете/модели никак не влияет на уже имеющиеся на графике ордера!

Все изменения в любом месте сета будут действовать лишь для тех ордеров, которые бот будет открывать в будущем!

Поэтому как угодно меняйте настройки ордеров уже открытых колен (даже первого): открытые ордера это не изменит - изменит только будущие открываемые колени!

 

Если вы существенно меняете настройки уже открытых ордеров, модель будет неверно показывать их статистику.

В этом случае, чтобы точно высчитать длину или просадку изменяемой сетки, вам надо брать цифры статистики для открытых ордеров из копии модели до внесения изменений - и вручную вычислять какой будет длина или просадка сетки из уже имеющихся на графике ордеров и тех ордеров, которые лишь будут открыты согласно внесенных вами изменений!

 

=====

 

Эталонная модель Sell сетки - сет GBPUSD, которым я торговал в завершившимся в августе 15 месячном разгоне.

С этим скрином модели будут сравниваться последствия применения других настроек шага и мульта сетки.

 

Анализироваться будут шаги последних колен и длина сетки, лоты ордеров, расстояние до ТР в пипсах и %, просадки по коленам и необходимый минимальный депо сетки с минимальным (10%+-) запасом.

Ввиду цейтнота анализ будет минимальный:  было - стало.

Но так как к каждому примеру будет прилагаться скрин модели с измененными настройками, то посмотреть насколько изменился сет в целом вы сможете самостоятельно.

 

=====

 

Теперь рассмотрим (на примерах) как изменение настроек шагов сетки влияет на изменение шагов сетки и общей длины сетки.

 

GridStop=14 вместо =13 (+1)

Шаг последних колен вырос с 57 до 65 пипсов, а длина сетки с 516 до 540 пипсов (+24).

Расчетный депо/минимум нужен до 13000 (+1000) против эталонного 12000.

Закрываемость последних колен остается великолепная (возможно, даже можно увеличить ТР на несколько пипсов).

я в этом сете на постоянку перейду на S_GridStop=14 как намного более соответствующего текущему рынку.

 

 

GridStop=0 (опция отключена) вместо =13

Шаг последнего колена вырос с 57 до 81 пипса, а длина сетки с 516 до 564 пипсов (+48).

Расчетный депо/минимум нужен до 13000 (+1000) против эталонного 12000.

Закрываемость последних колен осталась отличной.

 

 

Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=13

Шаг последних колен вырос с 57 до 66 пипсов, а длина сетки с 516 до 561 пипсов (+45).

Расчетный депо/минимум нужен до 13000 (+1000) против эталонного 12000.

Закрываемость последних колен осталась отличной.

 

 

Grid3Add=11 вместо =8 (+3) при GridStop=14

Шаг последних колен вырос с 57 до 77 пипсов, а длина сетки с 516 до 594 пипсов (+76).

Расчетный депо/минимум нужен до 14000 (+2000) против эталонного 12000.

Закрываемость последних колен осталась вполне приемлемой (даже можно чуть увеличить ТР 2х последний колен).

 

-----

 

Пример радикального изменения настроек шагов сетки с целью получения строго определенной длины последних колен.

 

Например, у вас S_MaxOpenOrders=16 и открыто (есть на графике) 14 колен суммарной длиной 402 пипса.

Вы хотите, чтобы:

- шаг 15го колена был 100 пипсов, 

- шаг 16го колена был 80 пипсов.

В этом случае вам надо обеспечить задание корректных нужных вам шагов только для ещё не открытых 2х последних ордеров сетки.

Настройки шага для уже открытых (имеющихся на графике) ордеров значения не имеют и могут быть любыми числами.

 

Такую задачу можно решить, например, такими настройками (пример 1)

S_MaxOpenOrders=16
S_GridStep=31 (это число может быть любым другим положительным числом)
S_GridLevel=15
S_GridStep_AddPips=69 (это число зависит от значения S_GridStep)
S_GridStep_Level2=16
S_GridStep_Level2_AddPips=-20
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0

Обратите внимание, что модель с такими настройками очень сильно отличается от эталонной модели и дает вам заведомо неверные цифры расстояния до ТР, просадки и минимально необходимого депо.

Потому что в эталонной модели шаги уже открытых ордеров близки к имеющимся на графике - и расчеты эталонной модели близки к реальной ситуации на графике.

А в модели радикально переработанного (применяемого один раз в форс-мажоре) сета шаги уже открытых ордеров очень сильно отличаются от реальных на графике - и модель настолько измененного сета не может корректно высчитать что у вас есть и будет в торгах!

 

 

Поскольку не имеет значение какие настройки шага вы зададите в сете для уже открытых ордеров, допустимы почти любые другие настройки. 

Например, для того же примера будут корректны настройки (пример 1а)

S_GridStep=5
S_GridLevel=15
S_GridStep_AddPips=95
S_GridStep_Level2=16
S_GridStep_Level2_AddPips=-20

 

Модель в таких случаях (сет для задать шаги только последних колен) мало чем может помочь...

Модель работает с настройками сета, которые в данном случае вряд ли даже отдаленно совпадут с шагами между реальными ордерами на графике.

При решении такой специфической задачи модель временного спецсета схожа с торгами как негр с китаянкой.

 

 

Пример 2.

Например, у вас S_MaxOpenOrders=16 и открыто (есть на графике) 15 колен.

И вы хотите шаг последнего 16го колена задать 120 пипсов 4хзнак (1200 пунктов 5тизнак).

Для решения этой задачи достаточно всего лишь 2х первых настроек шага (остальные =нулю)

S_MaxOpenOrders=16
S_GridStep=120
S_GridLevel=0
S_GridStep_AddPips=0
S_GridStep_Level2=0
S_GridStep_Level2_AddPips=0
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0

 

 

Пример 3

Например, у вас S_MaxOpenOrders=16 и открыто (есть на графике) 13 колен.

Вы хотите, чтобы:

- шаг 14го колена был 80 пипсов, 

- шаг 15го колена был 90 пипсов, 

- шаг 16го колена был 120 пипсов.

В этом случае вам надо обеспечить задание корректных нужных вам шагов только для ещё не открытых 3х последних ордеров сетки.

Настройки шага для уже открытых (имеющихся на графике) ордеров значения не имеют и могут быть любыми числами.

 

Такую задачу можно решить, например, такими настройками

S_MaxOpenOrders=16
S_GridStep=80
S_GridLevel=15
S_GridStep_AddPips=10
S_GridStep_Level2=16
S_GridStep_Level2_AddPips=30
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0

 

Более сложное решение той же задачи, например, может иметь вид (пример 3а)

S_MaxOpenOrders=16
S_GridStep=20
S_GridLevel=14
S_GridStep_AddPips=60
S_GridStep_Level2=15
S_GridStep_Level2_AddPips=10
S_Grid3=16
S_Grid3Add=30
S_GridStop=0

 

Ещё раз напоминаю - модель сета с радикально измененным настройками шага крайне не соответствует реальной ситуации на графике.

Более-менее правду показывает модель основного сета, согласно которого открывались ордера на графике.

В модели с радикально измененным шагом достоверны только настройки последних шагов, настройки лотов и ТР - но вся обобщающая информация во многом некорректна и использоваться должна крайне осторожно и вдумчиво.

 

=====

 

На этом рассмотрение вариантов/примеров управления шагами сетки на последних/дальних  коленах в данном посте завершается.

 

Примеры форс-мажорного управления лотностью последних колен сеток изложено в посте ниже.

(EA) - Setka v1.xx - gbpusd - А2 2 и 3 корр шага SELL + 2я BUY увеличены на 1.set45 скач.

Спасибо большое за ответы и разъяснения. GridStop изменил на 14. Депо 15000, ну половина от него сейчас.

Подскажите что делать с открытыми 14 и 15 коленями?  

 

13 часов назад, Amba сказал:

Советовать не буду, да и вряд ли в этом топике вы найдете конкретных советчиков. Слишком ответственно! А вот получить дополнительную информацию, на основе которой вы сами примите решение, здесь можно. Старик уже вам написал, вот ещё готовит справку геометрией и лотностью последней четверти сетки.

От себя добавлю: Ключевая дата - 18-19 сентября. Это долго. За это время фунт может ещё на 200-300 пунктов уйти. Также, если в вашем сете сейчас последнее колено, то для продолжения торгов нужно быть готовым выставить ещё одно колено, иначе если цена уйдет далеко, то появившийся откат может просто не достать до тейка. Дополнительное колено желательно ставить вручную, ну и внимательно прочитав справку Старика :).

 

Все верно, уйти может и уйдет. Но сейчас фунт в перекупленности по RSI и на дневном и на недельном графиках, доллар же наоборот в стадии перепроданности. На следующей неделе в Англии банковские выходные, новости ожидаются только по США, по прогнозам новости хорошие. Из этого следует, что коррекция однозначно будет, вопрос только какая, и сработает ли советник по TP или придется вручную в минуса закрывать. 

Меня лично смущает пятничная дневная свеча, но похоже на повтор ситуации 12го июля, после которого последовала коррекция.

5 часов назад, DanilSZ сказал:

 14. Депо 15000, ну половина от него сейчас.

Подскажите что делать с открытыми 14 и 15 коленями?  

 

 

Очень похоже на ситуацию июля прошлого года, 2 недели и рост 500+. 

Не нашел настройки сетки, что бы ограничить количество лотов или новых колен для одной пары, если в терминале по этой паре несколько сетов с разной геометрией. Есть только параметры запрета открытия новых 1х ордеров, а если уже открыты, например 2 советника по eruusd, работали независимо, с малыми просадками, и первая пара из двух раскрылась почти на весь диапазон, то вторую только вручную ограничивать? 

Повод для пятничного движа...

 

 

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл считает, что для США "пришло время" снизить процентные ставки "Риски для инфляции уменьшились. А риски для занятости выросли", - сказал Пауэлл в долгожданной речи на ежегодной экономической конференции ФРС Канзас-Сити в Джексон-Холле, штат Вайоминг.

"Настало время для корректировки политики. Направление движения понятно, а время и темпы снижения ставок будут зависеть от входящих данных, изменяющихся перспектив и баланса рисков".

 

Ссылаясь на две цели, которые Конгресс поставил перед ФРС, Пауэлл сказал, что его "уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом пути возвращения до 2%", после того как во время пандемии COVID-19 она выросла до около 7%, в то время как безработица растет.

6 минут назад, Старик сказал:

Повод для пятничного движа...

 

 

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл считает, что для США, что для США "пришло время" снизить процентные ставки "Риски для инфляции уменьшились. А риски для занятости выросли", - сказал Пауэлл в долгожданной речи на ежегодной экономической конференции ФРС Канзас-Сити в Джексон-Холле, штат Вайоминг.

"Настало время для корректировки политики. Направление движения понятно, а время и темпы снижения ставок будут зависеть от входящих данных, изменяющихся перспектив и баланса рисков".

 

Ссылаясь на две цели, которые Конгресс поставил перед ФРС, Пауэлл сказал, что его "уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом пути возвращения до 2%", после того как во время пандемии COVID-19 она выросла до около 7%, в то время как безработица растет.

Объясните мне, что именно он сказал? Я не вижу никакой конкретики, может так, а может и не так. 

А как так получается что евро уже снизил ставку, а доллар только подумывает. Но при этом доллар стал падать по отношению ко всем валютам? Единственное евро на 25 пунктов упал, а про доллар пошли разговоры что и на 50 могут снизить.
 

А есть ли статистика, пробовал ли кто нибудь вместо добавления FOMC в планнировщик, добавлять non-farm, cpi ? В последнее время такое ощущение что вначале по ним выходят какие то плохие цифры, потом идет заседание или симпозиум фед. резерва где они озвучивают непонятным языком что будут делать. И потом рынок начинает шатать. И уже потом идет заседание по ставке на котором принимают ставку которую примерно озвучивали ранее. На каких то сетах я пробовал CPI добавлять в планнировщик и просадки были ниже чем если добавлять fomc. Но глубоко еще не копал

В 24.08.2024 в 15:11, Старик сказал:

И вчера без напряжения с заступом около 100 пипсов пробил хай 2023 года - на чьем-то выступлении на симпозиуме.

Пауэлл, 16 мин вещал, он, сидя на стульчике перед трибуной, пока модератор его обьявляла, только очки из кармана достал, сделал глыбокий вдох, ни слова еще не сказав, ... и тут понеслось. 

9 часов назад, DanilSZ сказал:

Объясните мне, что именно он сказал? Я не вижу никакой конкретики, может так, а может и не так. 

Форекс как часть мировой торгово-инвестиционной системы это довольно сложно...

Форекс устроен сложно и работает сложно...

20220516 - Старик - динамику/тренды на форекс вызывает изменение состояний/спрэдов ставок ЦБ или размеров QE

Мы немало раз обсуждали эту очень непростую тематику здесь в топике - до десятка непростых постов.

Даже торги ботами на форекс требуют, чтобы трейдер знал основы форекса и устройство мировой экономики в принципе.

 

 

8 часов назад, lyca сказал:

А как так получается что евро уже снизил ставку, а доллар только подумывает.

Но при этом доллар стал падать по отношению ко всем валютам?

Единственное евро на 25 пунктов упал, а про доллар пошли разговоры что и на 50 могут снизить.

Ну, ЕЦБ и Банк Англии не в подчинении ФРС - когда считают нужным, тогда и меняют ставки.

Инфляцию в Европе нормализовали, высокая ставка мешает кредитованию бизнеса и повышает безработицу.

Вот европейские ЦБ подумали и решили, что фиг с ним с ФРС - мы отвечаем за Европу, пора удешевлять ставки и не мешать экономикам наших стран.

Вот ЕЦБ и БА и понизили ставки впереди ФРС.

Это во-первых.

 

Во-вторых, ФРС повысил ставку намного больше основных ЦБ - что сделало долларовые активы привлекательное и привело в Штаты триллионы долларов дополнительных инвестиций в американский госдолг и разные активы в постковидный период.

Сейчас ФРС планирует начать понижать ставку (это экономика Штатов требует) впервые за 4.5 года, причем может и на 0.5% - что просто неизбежно должно привести к (как минимум временному) снижению доллара.

Соответственно иностранным инвесторам надо продать американские активы на сотни миллиардов долларов и купить другие валюты для новых инвестиций.
На такие движения огромных денег надо месяца полтора на продать ставшее ненужным в Штатах, конвертировать, закупить другие активы по миру...

Это трэнд падения доллара США просто "по расписанию" - начало за 6+- недель до ожидаемого первого (за 4.5 года) снижения ставки ФРС 18-19 сентября.

 

С начала августа покупки доллара (sell XXXUSD) в торгах Сеткой надо было временно запретить ввиду ожидаемого первого за 4.5 года снижения ставки ФРС - и неизбежного падения бакса.
Как мы, трейдеры с многолетним опытом (включая меня), это просто проепали - ума не приложу!...

В 24.08.2024 в 20:51, Amba сказал:

Также, если в вашем сете сейчас последнее колено, то для продолжения торгов нужно быть готовым выставить ещё одно колено, иначе если цена уйдет далеко, то появившийся откат может просто не достать до тейка.

Дополнительное колено желательно ставить вручную, ну и внимательно прочитав справку Старика :).

С дополнительным коленом сложно - надо очень много денег... 

Если брать сет как есть на 17 колен надо депо 18000 (с залогами) на пару.

Все идеи надо проверять в модели!

 

Для чтобы вписаться в расчетный депо 14000-15000 (с учетом залогов, просадка 12000+-), надо очень сильно уменьшить лотность последних 3х колен, например MaxLotCoef=150

Но если дополнительное 17 колено разрешать открыть вручную подальше, то и 15000 (с залогами) может еле-еле хватить.

 

Все идеи растянуть сетку, ещё колено и т.п. всегда надо проверять в модели - которая точно считает пипсы и деньги.

Человек обязательно что-то не учтет - а модель посчитает и покажет...

Ладно, время поджимает - некогда готовить объемную справку...

Давайте подумаем о возможном наихудшем развитии событий - так как вероятность немала.

 

Как мы уже поняли, мы упустили необходимость временного запрета открытия Sell сеток с начала августа.

Хотя новостные ленты были полны сообщений о вероятности снижения ставки ФРС на 0.5% 18-19 сентября.

Такое (начало снижения ставки ФРС впервые за 4.5 года) бывает очень редко - не каждую пятилетку...

И реализовался ожидаемый сценарий со значимым падением бакса в ожидании понижения ставки ФРС.

Цена в мажорах прошла от 400 до 500+ пипсов и ещё есть время и пространство для продолжения падения $ вплоть до 700-1000 пипсов.

Да, пока мы в пределах развернутых по максимуму сеток gbpusd - где бывали не раз и где сетки успешно закрывались по ТР.

Но, хотя цена уже прошла вверх достаточно для коррекции, нельзя исключить, что доллар упадет (фунт вырастет) на ещё 100-200 пипсов, прежде чем скорректируется.

 

Продолжение падения доллара, в полностью развернутых сетках, может привести к просадкам от 12000 до хоть и 20000.

То есть если не менять сет и не будет задан стоп, то сохраняется вероятность/риск быстрой потери депо (stopout) в любой сумме даже на краткосрочном продолжении импульса падения доллара.

Существует риск множества stopout при росте фунтобакса до уровня 1.33 и даже ниже.

 

То есть ситуация не просто потенциально плохая - она очень рисковая и хреновая по ФА.

К сожалению, пятничное заявление главы ФРС "будем понижать ставки" скорее на несколько дней поддержит продажи доллара, чем приведет к коррекции с текущих.
Да, вероятность коррекции с текущих есть - но она существенно снизилась после выступления Пауэрса в пятницу.

 

-----

 

В подобных ситуациях приятных решений обычно не имеется.

Любое решение содержит риски, плюса и минуса.

И уверенно выбрать точно наилучшее решение обычно непонятно как.

 

Выглядит разумным все таки задать S_CloseOrders_ByDrawdown_For001Lot от 12000 до 14000.  Ориентировочно.

Просто для того, чтобы ещё день-два роста фунта не обнулили намного большие депо.

Да, есть риск, что цена активирует стоп - а потом шустро пойдет в откат.  Что из-за стопа не пересидели.

Но есть и риск, что цена сначала бодренько снесет счет и лишь когда-то потом скорректируется - если не задать стоп.

 

Вопрос такого большого стопа очень болезненный и каждый должен решать сам.

Примеры изменения/уменьшения лотности последних колен сетки в форс-мажорных торгах, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить лоты нескольких ещё не открытых последних колен сетки.

 

То есть мы рассматриваем ситуацию, когда сетка прилично развернулась уже и на графике немало ордеров, которые бот не может изменить.

В обычных торгах вы даете боту доторговать сетку и никогда не вмешиваетесь - никогда.

Но в этот один-единственный раз у вас есть причины опасаться, что цена собралась далеко и может порвать сетку.

И вы полагаете, что один раз и только на торги проблемной сеткой стоит изменить настройки будущих (ещё не открытых) колен сетки, чтобы попробовать оптимальнее отторговать возможный форс-мажор.

 

Существует возможность настройками и руками (в зависимости от сколько колен уже есть на графике) снизить лотность и стоимость сетки на 1-3х (нескольких) последних коленах сетки.
Диапазонные сетки специфические, у моей последние пару колен это под 60% лотности сетки - для лучшей закрываемости (малой дистанции до ТР) и большей прибыли при закрытии.

Но это проблема в безоткате - а у нас сейчас безоткат пока. 

Намного важней в безоткате не остопиться, чем заработать.

 

Поэтому давайте рассмотрим как настройками сета уменьшить лоты пары последних колен сетки с целью примерно на 1/3 уменьшить сумму лотов ордеров сетки и "вес" сетки в просадке.

Ну а если открылось 15 колен - то можно примерно вдвое уменьшить лот последнего колена.

 

Обращаю внимание, что мы обсуждаем создания сета для применения один раз в одной конкретной форс-мажорной сетке - потому что нам не нравится ситуация в торгах.

Когда проблемная сетка закроется по ТР или стопу, подменный одноразовый сет для форс-мажорных торгов мы заменяем на сет, торгующийся постоянно.

То есть мы обсуждаем сет-исключение, применяемый один раз в проблемной сетке и только в торгах онлайн - но не используемый в регулярных торгах.

 

Хочу ещё раз напомнить, что любые настройки бота практически не имеют влияния на уже открытые ордера, что уже есть на графике.

Мы можем сделать какой-то форс-мажорный сет с целью увеличить шаг или уменьшить лот ещё не открытых (будущих) ордеров.

Но какой бы сет вы не загрузили в Сетку с любыми настройками - уже открытые на графике ордера сетки любой загруженный сет не изменит.

Любой сет, загруженный в бота при частично развернутой сетке, изменит шаги и/или лоты только тех ордеров, которые откроются позднее в ходе торгов.

 

---

 

S_MaxLotCoef=150 вместо =0 отключено  (можно 130, можно больше 150).

Задав такую настройку, влияющую на лоты только 2х последних ордеров этого сета, получаем уменьшение суммы лотов ордеров сетки с 9.53 до 6.45 лотов.

Естественно, что сетка с такой суммой лотов требует меньше денег на покрытие просадки, когда полностью развернется - и может выдержать большую просадку на одинаковых деньгах.

К тому же на 800+ надо меньше на залоги.

Закрываемость сетки на последних коленах при этом остается вроде вполне приемлемой, хотя это усреднение в конце сетки.  В оригинальном сете для закрытия сетки нужен откат 101 пипс - а в сете S_MaxLotCoef=150 для закрытия сетки по ТР нужен откат 135 пипсов. 

Вариант выглядит вполне разумным - я, возможно, добавлю в торги сет с подобными настройками на постоянку.

 

 

Mult3Add=-0.02 вместо +0.04  (новую настройку допустимо выбрать в некотором диапазоне)

При таких настройках 2 последних ордера 1.25 и 1.74 лота - а сумма лотов ордеров (при 14 уже открытых коленах) снизится с 9.53 лотов до 6.44 лотов.

На 800+ надо меньше и на залоги ордеров.

К сожалению, корректно в модели невозможно показать эту настройку для сетки с 14+ уже открытыми коленами.

 

 

Оба примера изменения настроек с целью минимизации 2х последних колен сетки примерено равноценны - сумма лотов ордеров сетки уменьшается примерно на 1/3, что позволяет выдержать большую просадку в пределах расчетного депо 12000.

Очень близкая и закрываемость сеток в обеих вариантах - им обеим нужен примерно одинаковый откат до ТР.

У кого сетка не полностью развернулась и есть возможность уменьшить пару последних колен - эти варианты неплохие.

И даже если у вас не открыто лишь последнее колено, применение показанных настроек лотности позволит открыть ордер последнего колена примерно вдвое меньше, чем в эталонном сете.

 

-----

 

Напомню, что выше рассматривались варианты управления шагом сетки - в том числе в форс-мажорных торгах/сетах.

Если в сетке открытые ещё не все колена, можно не только уменьшить/изменить лотность последних колен, но и увеличить шаг будущих колен как вы считаете будет лучше.

Извините что вмешиваюсь..

Сам по субъективноым причинам роботов не использую, хотя идея Сетки мне очень нравится.

Так вот, почему бы, в случае риска слива, не захеджировать позицию?

4 часа назад, PodpolkovNik сказал:

Извините что вмешиваюсь..

Сам по субъективноым причинам роботов не использую, хотя идея Сетки мне очень нравится.

Так вот, почему бы, в случае риска слива, не захеджировать позицию?

6 часов назад, Старик сказал:

Почему то я именно так и думал))))

В 24.08.2024 в 13:01, DanilSZ сказал:

Добрый или не очень день, господа!

Посоветуйте, как мне поступить... При торговле советником на фунте крайний лот уже 2.22, это после последних пятничных новостей. депо в просадке на 50%.

Как посоветуете поступать в данной ситуации:

Закрыть в понедельник в минус, чтобы сохранить половину?

Внести на депо еще средства?

Просто ждать?

 

Счет $$, суммы в просадке большая, общий лот по фунту уже около 5. Улетит еще вверх на 150 пунктов, сольется все депо. 

Такого отчаяния у меня еще не было...

 

 Ничего страшного в этой ситуации нет. Просто сольётся деп, зальешь новый и вперёд))).

 Я в подобной ситуации был 4 года назад в 2020м году ,тогда были сэты от Остапа Бэндера на торговлю ночным скальпом с использованием сетки версии ADX CCI RSI...я уже толком и не помню что за версия,но не суть. Важно то что бэктесты как всегда были чёткие)) 

Меня вынес тогда улёт в покупки GBPCAD и EURJPY с сэтом от Старика которым он на тот момент торговал уже 3 с лишним года на центовике. Торги были на IC Markets, т.е. проблем со спрэдом не было. Но это не помогло, крутил последние ордера на основе модели со сдвигом Пип стэпа,лотности но не помогло, слетело 7 к вечно зелёных по стопауту, на мороженое фора оставила 200 у.е.))) Была мысль конечно долиться до 13 к но не рискнул. В конечном итоге цена по GBPCAD откатилась куда надо,но уже без меня, а вот EURJPY депозит бы все равно утащила в общак форы.)) Только попозже.

С тех пор читаю эту ветку только как журнал по гипотетическим теориям.

Конечно тут есть и удачники. Но удача штука непостоянная, сегодня есть,а завтра нет.

PS. К Старику и разработчикам без претензий. Просто делюсь своим неудачным опытом.

Скриншот остался только от позиций по GBPCAD 

 

Доброго дня всем.

В связи с сильными движения определенных валют в августе месяце, приведу небольшой обзор своих счетов.

У меня в работе на демо и реале стояли:

Сетки с индикаторным первым входом на:

1.RSICCI (на 20 парах с фильтрами current block 2 и max trade pairs 6),

2.ADXDEM (на 10 парах с фильтрами current block 1 и max trade pairs 3),

3.ADXWRP (на 10 парах с фильтрами current block 1 и max trade pairs 3),

(сеты разрабатывались и тестирования на участке 5 лет, 2 года опт, 3 форвард и бэквард)

 

4,5.Сетки с безиндикаторным входном, с разными по геометрии сетами и периодами разработки сетов: 2 года и 4 года.

Итого 5 разных корзин с фиксированным лотом и 5 с реинвестированием каждых 10% прибыли.

Изначальная идея была в диверсификации рисков при одновременном сохранении потенциала высокой доходности.

Но август месяц показал что:

 

1)  В моих расчетах current for min lot и одновременной работы на нескольких парах был какой то баг, т.к. абсолютно все счета с Reinvest слились в -99%, хотя счета с FIX лотом выжили.

2) После анализа счетов увидел что построение сеток с первым индикаторным входом на RSICCI и ADXDEM практически одно и тоже, хоть и геометрия сеток и меня были разные, стопы сработали везде.

Только ADXWRP отличился и отработал без стопа.

 

3) Счета с FIX лотом выжили половина. 

Видимо за счет отсутствия реинвеста и за счет наработанной прибыли с начала работы.

 

4)На реал счетах у меня слилось 2К$ т.к. именно там у меня все корзины были с реинвестом.

 

В итоге решил оставить на мониторинге только демо FIX счета и просто наблюдать в сторонке что дальше будет с ними. Может от реинвеста вообще стоит отказаться.....

 

Идея диверсификации провалилась.

А как я ошибся в расчете реинвеста ума не приложу. Во вложении таблица расчета параметров Lot, Close all orders, CurrentForminlot для корзины счетов, которую я использую. Если не затруднит, прошу тыкнуть носом где я ошибся.

 

Тут мониторги счетов FIX:

БИ вход  (К22) https://www.myfxbook.com/members/TestEASetka1/k-22-1-fix-setka/10738000

БИ вход  (К18) https://www.myfxbook.com/members/TestEASetka1/к-18-3-би-р1/10740016

RSICCI    (К23) https://www.myfxbook.com/members/TestEASetka1/k-23-3-fix-setka/10673868

ADXWRP (К26)https://www.myfxbook.com/members/TestEASetka1/k-26-1-fix-р1/10905002

 

есть еще К12, те же сеты что и на К18, только работают фильтры currentblock=1, maxtradepairs=3, запрет на открытие 1ого ордера при просадке 15%, снятие запрета при просадке 5%, + реинвест от 10% до 100% прибыли ( в зависимости от сета).

https://www.myfxbook.com/members/TestEASetka1/к-12-би-р1-с/10627999

 

обзор совместной работы этих пяти счетов, на сегодня

 

 

p.s.

+ я думал что чем больше охвачу инструментов, тем лучше будет дивесификация. Оказалось не так. 

корзина К12 выжила т.к. в момент сильных движений не было открыто сделок на тех парах которые посливали другие счета.

Корзина 23 RSICCI на форум.xlsx17 скач.

 

В 26.08.2024 в 16:19, Старик сказал:

Примеры уменьшения лотности последних колен сетки в форс-мажорных торгах.

 

Существует возможность настройками и руками (в зависимости от сколько колен уже есть на графике) снизить лотность и стоимость сетки на 2х последних коленах сетки.
Диапазонные сетки специфические, у моей последние пару колен это под 60% лотности сетки - для большей прибыли при закрытии.

Но это проблема в безоткате - а у нас сейчас безоткат пока. 

Намного важней в безоткате не остопиться, чем заработать.

 

Поэтому давайте рассмотрим как настройками сета уменьшить лоты пары последних колен сетки с целью примерно на 1/3 уменьшить сумму лотов ордеров сетки и "вес" сетки в просадке.

Ну а если открылось 15 колен - то можно примерно вдвое уменьшить лот последнего колена.

 

Обращаю внимание, что мы обсуждаем создания сета для применения один раз в одной конкретной форс-мажорной сетке - потому что нам не нравится ситуация в торгах.

Когда проблемная сетка закроется по ТР или стопу, подменный сет для форс-мажорных торгов мы заменяем на сет, торгующийся постоянно.

То есть мы обсуждаем сет-исключение, применяемый один раз в проблемной сетке - но не используемый в регулярных торгах.

 

Хочу ещё раз напомнить, что любые настройки бота практически не имеют влияния на уже открытые ордера, что уже есть на графике.

Мы можем сделать какой-то форс-мажорный сет с целью увеличить шаг или уменьшить лот ещё не открытых (будущих) ордеров.

Но какой бы сет вы не загрузили в Сетку с любыми настройками - уже открытые на графике ордера сетки любой загруженный сет не изменит.

Любой сет, загруженный в бота при частично развернутой сетке, изменит шаги и/или лоты только тех ордеров, которые откроются позднее в ходе торгов.

 

---

 

S_MaxLotCoef=150 вместо =0 отключено  (можно 130, можно больше 150).

  Показать контент

Задав такую настройку, влияющую на лоты только 2х последних ордеров этого сета, получаем уменьшение суммы лотов ордеров сетки с 9.53 до 6.45 лотов.

Естественно, что сетка с такой суммой лотов требует меньше денег на покрытие просадки, когда полностью развернется - и может выдержать большую просадку на одинаковых деньгах.

К тому же на 800+ надо меньше на залоги.

Закрываемость сетки на последних коленах при этом остается вроде вполне приемлемой, хотя это усреднение в конце сетки.  В оригинальном сете для закрытия сетки нужен откат 101 пипс - а в сете S_MaxLotCoef=150 для закрытия сетки по ТР нужен откат 135 пипсов. 

Вариант выглядит вполне разумным - я, возможно, добавлю в торги сет с подобными настройками на постоянку.

 

 

Mult3Add=-0.02 вместо +0.04  (новую настройку допустимо выбрать в некотором диапазоне)

При таких настройках 2 последних ордера 1.25 и 1.74 лота - а сумма лотов ордеров (при 14 уже открытых коленах) снизится с 9.53 лотов до 6.44 лотов.

На 800+ надо меньше и на залоги ордеров.

К сожалению, корректно в модели невозможно показать эту настройку для сетки с 14+ уже открытыми коленами.

 

 

Оба примера изменения настроек с целью минимизации 2х последних колен сетки примерено равноценны - сумма лотов ордеров сетки уменьшается примерно на 1/3, что позволяет выдержать большую просадку в пределах расчетного депо 12000.

Очень близкая и закрываемость сеток в обеих вариантах - им обеим нужен примерно одинаковый откат до ТР.

У кого сетка не полностью развернулась и есть возможность уменьшить пару последних колен - эти варианты неплохие.

И даже если у вас не открыто лишь последнее колено, применение показанных настроек лотности позволит открыть ордер последнего колена примерно вдвое меньше, чем в эталонном сете.

 

-----

 

Напомню, что выше рассматривались варианты управления шагом сетки - в том числе в форс-мажорных торгах/сетах.

Если в сетке открытые ещё не все колена, можно не только уменьшить/изменить лотность последних колен, но и увеличить шаг будущих колен как вы считаете будет лучше.

Попробовал в тестере с этими изменениями прогнать eurusd ваш сет на периоде лето-осень 2023 года когда был безоткат. Почему то просадка не снижается. Или я что то не так делаю. Пробовал и по отдельности MaxLotCoef и Mult3Add менять, и все вместе.
А вот то что в этом посте 

дало снижение просадки. Продолжаю экспериментировать

1 час назад, lyca сказал:

дало снижение просадки. Продолжаю экспериментировать

а зачем вы снижаете просадку?
в мартинах просадка, в какой-то части, пропорциональная прибыли - и просто резать просадку не всегда в +...

у вас там были нерасчётные движения, максимальное развертывание сеток, какие-то проблемы?

что именно вы пытаетесь побороть?

и с какой целью?

 

я без подкола...

да, у евры весьма бурная жизнь моментами - больших сеток немало...

евра и повисеть с месяц может запросто ни туда, ни сюда...

но вроде больших проблем она не создает?

 

 

P.S. По итогам текущего форс-мажора с фунтом старые диапазонные сеты доработать придется.

Кое что надо менять.

Хотя, похоже, это будет непросто...   Вроде просто - а нифига, модель говорит так не дешевле...

Вот у меня и возник вопрос что и зачем вы делаете...  Просто "снизить просадку" не объясняет.

В 27.08.2024 в 16:34, Kruz30 сказал:

 

 Ничего страшного в этой ситуации нет. Просто сольётся деп, зальешь новый и вперёд))).

 Я в подобной ситуации был 4 года назад в 2020м году ,тогда были сэты от Остапа Бэндера на торговлю ночным скальпом с использованием сетки версии ADX CCI RSI...я уже толком и не помню что за версия,но не суть. Важно то что бэктесты как всегда были чёткие)) 

Меня вынес тогда улёт в покупки GBPCAD и EURJPY с сэтом от Старика которым он на тот момент торговал уже 3 с лишним года на центовике. Торги были на IC Markets, т.е. проблем со спрэдом не было. Но это не помогло, крутил последние ордера на основе модели со сдвигом Пип стэпа,лотности но не помогло, слетело 7 к вечно зелёных по стопауту, на мороженое фора оставила 200 у.е.))) Была мысль конечно долиться до 13 к но не рискнул. В конечном итоге цена по GBPCAD откатилась куда надо,но уже без меня, а вот EURJPY депозит бы все равно утащила в общак форы.)) Только попозже.

С тех пор читаю эту ветку только как журнал по гипотетическим теориям.

Конечно тут есть и удачники. Но удача штука непостоянная, сегодня есть,а завтра нет.

PS. К Старику и разработчикам без претензий. Просто делюсь своим неудачным опытом.

Скриншот остался только от позиций по GBPCAD 

 

пффф, если б у меня колено было на 0.5, я бы вообще не переживал.

Спасибо, поддержал.

В 29.08.2024 в 14:49, DanilSZ сказал:

пффф, если б у меня колено было на 0.5, я бы вообще не переживал.

Спасибо, поддержал.

Коллега, есть модель, которая в большинстве случаев позволяет весьма точно высчитать потребность в деньгах при разных разворачиваниях сеток и разных заступах цены за последнее колено.

Диапазонные сетки, покрывающие очень крупные движения цены - неизбежно дорогие.

Диапазонные сетки теоретически могут быть с разным количеством колен и прилично отличаться по депо - но, в рамках концепции Сетки1, диапазонные сетки копеечными быть не могут.

Потому что проектируются для обеспечения торгов на больших (в моем случае 500-600+ пипсовых) движениях цены (характерных для мажоров).

 

У вас, наверно, такой сет GBPUSD SELL сетки 

2 последних (нижних в модели) колена открываются очень крупными ордерами с целью создания условий для закрытия сетки по ТР на откате всего лишь в 102 пипса (столбцы модели Т и U).

Это очень важно, чтобы в столбцах Т и U были понятные и вменяемые цифры - чего добиться весьма непросто.

 

При открытии 16 колена сетка с такой структурой будет иметь просадку от $8244 (столбец Р).
Реально просадка была бы от $8500 - поскольку на больших движениях ботом сетка пусть немного, но дополнительно растягивается.
Но полностью раскрытая 16 коленная Sell сетка моего "среднего" диапазонного сета это просадка от $8500 на уровне последнего 16 колена.

Buy сетка фунта дороже - поскольку прилично длинней и требует для развернуться больше денег.

 

Проблема этого сета раз в 5тилетку в том, что сетка 16 колен "тяжелая"/дорогая - каждый пипс движения цены добавляет $95.3 (в модели O35) просадки.

Если цена продолжит расти после открытия 16 колен, то на покрытие 100 пипсов просадки надо дополнительно $9350.

Вдобавок к $8500 просадки, которые в момент открытия 16 колена.

То есть открытые 16 колен + 50 пипсов заступа цены за последнее колено это просадка >$13000.

 

Модель была разработана в 2016 году.

Этот инструмент (Анализатор статистики сеток + Модель) в топике в первом посту.

Вся информация полностью открытая и доступная всем, кто импортирует торгуемый сет в модель и всмотрится в числа.

 

-----

 

К сожалению, репрезентативной статистики торгов 15 и 16 коленными SELL сетками фунта нет - их очень мало.

На видимой истории 16 колен в SELL сетке фунта было 1 (один) раз в марте 2020 года.

Сет очень неплохо торгует по 14 колен включительно - но трудно сказать насколько оптимальны настройки последних 2х колен.

 

я точно изменю себе S_GridStop до 14 или даже 15. 

Шаг 57 пипсов на последних коленах выглядит непропорционально малым.

 

почти наверняка я резко уменьшу и лоты последних 2х колен.

если в Sell 16 колен открывается раз в 4-5 лет, то пытаться на этом больше заработать очень большой лотностью вряд ли рационально...

в Sell 16 колен раз в 4-5 лет это не про нарубить бабла - это про закрыть сетку в плюс и потом долго креститься.

 

-----

 

Знакомый, у которого сейчас открыты 14 колен, изменил настройки 2х ещё не открытых колен следующим образом.

Увеличил шаг до 80 пипсов и ограничил ордера 1.6 лота (задал MaxLotCoef=160, в модели не показано).

 

Расчетно сетка удлинится от 46 пипсов.

Просадка на открытии 16го колена будет в районе $10000+ (более длинная сетка имеет большую просадку при разворачивании).

Это число я не могу высчитать в модели точно:

- оно зависит от какой у Вас торговал сет и как расположены ордера на графике

- возможно, что на открытии 16го колена просадка сетки на графике будет и $11000+-

 

Однако, за счет существенного уменьшения лотов 2х последних колен, резко снизится "вес" полностью развернутой сетки - с $95.3/пипс (в модели O35) до $66,5/пипс.

И на покрытие 100 пипсов заступа цены выше последнего колена нужно будет $6650 вместо $9530 в оригинальном сете.

 

-----

 

Это не панацея.

Но последние колена, если ещё раскроются (пока у него были всё ещё обычные торги, никакого форс-мажора нет), могут лечь лучше на график, что может повысить вероятность закрытия по ТР.

Но и меньшая цена пипса развернутой сетки это важно - если цена продолжит расти выше 16го колена, одними и теми же деньгами можно покрыть в 1.5 раза большую просадку в пипсах.

 

Мне не очень нравится происходящее сейчас на графике...

я могу ошибаться, конечно, но выглядит как частичный фикс прибыли и набор позиции быками для продолжения продаж доллара.

и коррекция после 600+ пипсового движения идет очень тяжело - ретест хая 2023 года 1.3134 и то не удается выполнить.

Дадут или нет хотя бы в ноль закрыть уже растянувшиеся сетки, пока не понятно.

 

Коллега, переживать бесполезно...  Надо анализировать информацию.
Завтра конец недели и месяца - цена в таких случаях часто волатильна.

Вопрос в том опустится ли цена до уровней, нужных сеткам.

 

Присчитайте приемлемы для вас риски.  Модель позволяет многое корректно оценить.

И будете по возможности готовы действовать, если события будут развиваться не так как вам надо.