7 часов назад, Magician2 сказал:
в желтую клеточку надо руками ввести количество колен в сетке.
и в модели задать корректный баланс - только тогда анализ будет правильный.
так как у вас на скрине - точно неверно
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌
От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
2 часа назад, Старик сказал:в желтую клеточку надо руками ввести количество колен в сетке.
и в модели задать корректный баланс - только тогда анализ будет правильный.
так как у вас на скрине - точно неверно
Спасибо! Т.е максимально возможное число колен в жёлтую клетку вписать? Баланс верный, 50к доллар центов) Вообще я загрузил отчёт с мт5, возможно ли такое, что он неверно загрузился? Ещё на этот раз использовал в тестировании 23-24гг. каждый тик на основе реального тика.
Изменено 10 мая, 2024 пользователем Magician2
7 часов назад, Magician2 сказал:Спасибо! Т.е максимально возможное число колен в жёлтую клетку вписать?
под таблицей - инструкция.
3я строка сверху - пояснение что вы обязаны вписать в ячейку L5 для корректной работы с Таблицей достаточности средств.
в единственной выделенной ярким цветом ячейке комментарий, в котором описано что вы обязаны сюда вписать.
у меня с десяток вопросов в работе на несколько месяцев - то, что важно и нужно сделать...
общение приветствуется - но сначала внимательно читаем всё написанное по теме и пытаемся разобраться.
всюду где смог придумать, я добавлял разъясняющие комментарии - надо лишь курсор на ячейку навести.
не стоит меня тренировать не по делу - могу начать ругаться, а потом все будем грустить.
7 часов назад, Magician2 сказал:Вообще я загрузил отчёт с мт5, возможно ли такое, что он неверно загрузился?
не встречали случаев неверной загрузки эксель отчетов тестов мт5 и некорректной загрузки сетов в Модель.
---
Коллега @lyca я задал важный вопрос.
Жду ответа: вы налажали с лотностью, задав в сете больше максимально разрешенной - или проблема с ботом и нам надо садиться изучать ваши гигантские логи?!
В зависимости от вашей информации мы будем планировать работы.
Изменено 10 мая, 2024 пользователем Старик
14 часов назад, Старик сказал:А какой максимальный лот согласно спецификации пары?
Добавив пару колен, вы получите существенно большие ордера ещё 2х колен.
Лотность надо проверять в Модели обязательно, если добавляете колена.
И изменять настройки лотности, если лотность последних колен превышает максимальную для пары.
Я только что проверил и на самом деле у брокера почему то ограничение для микроаккаунта - лот 100 
Бэктесты делал с одним и двумя коленами и в модели тоже смотрел. Да, был готов на увеличение просадки
3 часа назад, Старик сказал:
Проблема не боте, теперь я уже вижу. Но как теперь исправлять ситуацию - ума не приложу. Если на этого типа счете ограничение по максимальному размеру лота - 100. Дело в том что минимальный размер там 0.1. AUDNZD перерастянулся и 13 колен на SELL ему недостаточно. Советник хочет открыть размером 100.27 и видимо из за этого ошибка. Пересиживать и ждать разворота что ли? Или все таки можно что то в настройках сделать? На всякий случай выкладываю сет еще раз.
Изменено 10 мая, 2024 пользователем lyca
23 часа назад, Amba сказал:Насчет спреда. В этом году в Робо действительно снизили спред. А в прошлом году он был больше 20.
В файле анализатора, который вы прикрепили, всего 852 сетки почти за 5 лет. Из них 602 одноколенные. То есть, направление 70% входов данного сета выбрано верно. Это очень хороший результат.
Ваш мониторинг на Робо. Наверно собираетесь у них торговать на реале, почему не делаете тесты на котирах Робо? Если использовать МТ5, то TDS практически не нужен.
Тестер МТ5 предоставляет намного больше возможностей, чем тестер МТ4. Тем более, в Робо Цент на МТ4 минимальный лот 0,1, а на МТ5 0,01.
Тесты на котирах Дукаса полезны для пользователей данного топика, так как у всех разные брокеры. Если у вас множество счетов у разных брокеров, Дукас даст тест, который среднестатистически (как в больнице
) подойдет ко всем этим счетам. Если же торговать у одного брокера, то лучше тесты делать на его котирах. Практически каждый брокер модифицирует котировки на свое усмотрение, в каждой избушке свои погремушки, и к этому надо быть готовым.
а можно ли доверять этим котировкам робофорекса в мт5? Насколько я помню на робофорекс котировках у меня лучше результаты существеннее были чем на котировках Дукас. Или может делать и так и так и если сет не сливает то считать это дополнительным подтверждением устойчивости сета? Я в принципе так и делаю. Но может из за этого я слишком много сетов бракую неплохих?
5 минут назад, lyca сказал:а можно ли доверять этим котировкам робофорекса в мт5?
На Форексе доверять нельзя никому, даже себе, если торгуешь вручную. А боту, с правильно подобранным сетом, можно .
Да, если сет показывает примерно одинаковые результаты на котировках от разных брокеров, то сет достаточно устойчив. Но главное, генеральное тестирование, считаю нужно делать на котирах того брокера, на счете которого будет работать сет. Естественно, адекватные резы можно получить только в тестере МТ5.
3 часа назад, lyca сказал:5 часов назад, Старик сказал:Проблема не боте, теперь я уже вижу. Но как теперь исправлять ситуацию - ума не приложу. Если на этого типа счете ограничение по максимальному размеру лота - 100. Дело в том что минимальный размер там 0.1. AUDNZD перерастянулся и 13 колен на SELL ему недостаточно. Советник хочет открыть размером 100.27 и видимо из за этого ошибка. Пересиживать и ждать разворота что ли? Или все таки можно что то в настройках сделать?
Ваш сет
В настройки можно внести миллионов пять изменений и получить любые нужные вам сетки!
Самое простое уменьшить мульт и лотность последнего колена:
1) S_MultStop=12 или
2) S_MultLevel3=13 и S_MultСorrLevel3=0.04 или =0.03
Это возможно единственный в мире проект, в котором можно на экране в Модели проектировать сетки с любыми нужными вам свойствами!
Именно проектировать сетки: создавать с нуля - или изменять существующие сетки как надо!
В первом посте топика тьма примеров работы с Моделью и доработки сетов в любую нужную сторону.
ЦитатаНаиболее совершенная версия Модели находится в Книге Анализатора статистики сеток (см. ниже)
о структуре Модели и некоторых особенностях применения
Тезисы сценария еще не записывавшегося видео урока по модели
О критичной важности применения модели даже к выопченным сетам
Пример тюнинга сета из опта в модели
Перечень вариантов и примеры гибкого управления/регулирования лотностью сеток и ММ (в т.ч. вслед за растущим балансом счета)
Крайне рекомендую внимательно ознакомиться с материалами - и тогда перестройка любой сетки нужным вам образом не будет проблемой никогда!
Изменено 10 мая, 2024 пользователем Старик
@Старик, кажется @Rigal на просторах этого форума писал о работе фильтра волатильности. Не дословно --> Если срабатывает фильтр волатильности, делает паузу, и за это время цена уже не только проскочила запланированное место для очередного колена, но и заступила за цену ещё одного колена, то наверно лучше не открывать очередное колено с запланированной лотностью, а ставить ордер с лотностью достигнутого колена или суммарной лотностью этих двух колен.
Пример. Цена подошла к колену №3 с лотностью 0.1. Но благодаря фильтру волатильности колено №3 не открылось, и цена подошла к колену №4 с запланированной лотностью 0.2. Тогда на цене колена №4 открываем ордер с лотностью 0.3 (0.1+0.2), пропуская ордер №3 с лотностью 0.1.
Что скажете, можно принять такое предложение для будущих усовершенствований Сетки?
1 час назад, Amba сказал:Что скажете, можно принять такое предложение для будущих усовершенствований Сетки?
Сделано в 2015 году.
Не так, но сделано - реализовано понятие увеличенного постгэпового рыночного ордера.
GapControl=1
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" (с) Законы Мэрфи
P.S. но помните про по каким правилам (каким способом) вычисляются лоты ордеров сеток.
Учтите, что после увеличенного постгэпового ордера (вместо отложек), лот следующего колена будет вычислен согласно настроек сета - и может оказаться меньше предшествующего постгэпового ордера.
Изменено 11 мая, 2024 пользователем Старик
Хотел бы узнать, есть ли в сетке функция хэджирования? Допустим, если просадка больше 50, начинаем хэджирование и держать хэдж, пока цена не подымется выше определенной отметки? Или может быть есть какая то другая функция защиты от слива при большой просадке?
24 минуты назад, Старик сказал:Сделано в 2015 году.
GapControl=1
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" (с) Законы Мэрфи
Да уж, действительно, надо перечесть инструкцию.
В начале изучения топика читал инструкцию не раз. Но эту часть описания не осознал, так как ещё не совсем понимал принципы работы сетки вообще и этого бота в частности. Теперь прочту инструкцию осознанно
5 минут назад, Magician2 сказал:Хотел бы узнать, есть ли в сетке функция хэджирования? Допустим, если просадка больше 50, начинаем хэджирование и держать хэдж, пока цена не подымется выше определенной отметки? Или может быть есть какая то другая функция защиты от слива при большой просадке?
Локов нет и не планировалось.
Нет, чудеса в Сетку не встраивались.
Опции остановки роста просадки на любом желаем уровне нет. Стоп в прибыль тоже обращать не умеем.
Только возможность заблаговременного просчитывания и анализа сеток, достаточно гибких настроек.
Предполагается возможность заблаговременно подготовить несколько сетов для торгов в разных ситуациях.
Садитесь и думаете: есть у меня сет на 12 колен - а что если мне ход торгов после открытия 9 колен не понравится или ФОМС подойдет, можно перестроить?!
И заранее в модели готовите подменный сет, растягивающий сетку, который вы примените, если после 9 колен торги не понравятся.
И заранее разрабатываете и сохраняете в файлах несколько сетов, растягивающих остаток сетки после открытия 8, 9, 10 и 11 колен из 12.
И будете иметь готовый набор из нескольких (до десятка) разных "аварийных" сетов, которые вы сможете в напрягающей ситуации ставить взамен основного сета - если сетка насколько-то растянется, но ход торгов вам чем-то не понравится.
Это очень сильная возможность заранее в модели подготовить, в дополнение к основному, набор запасных растягивающих (или с меньшей лотностью) сетов, которыми можно будет в торгах мгновенно подменить основной сет, если что-то в ходе торгов на каком-то колене вам не понравится.
Вряд ли есть ещё боты, для которых можно заранее подготовить набор "аварийных" сетов, если ход торгов начнет напрягать.
Анатолий80, Sergey-009 и ещё 77 часов назад, Старик сказал:Локов нет и не планировалось.
Нет, чудеса в Сетку не встраивались.
Опции остановки роста просадки на любом желаем уровне нет. Стоп в прибыль тоже обращать не умеем.
Только возможность заблаговременного просчитывания и анализа сеток, достаточно гибких настроек.
Предполагается возможность заблаговременно подготовить несколько сетов для торгов в разных ситуациях.
Садитесь и думаете: есть у меня сет на 12 колен - а что если мне ход торгов после открытия 9 колен не понравится или ФОМС подойдет, можно перестроить?!
И заранее в модели готовите подменный сет, растягивающий сетку, который вы примените, если после 9 колен торги не понравятся.
И заранее разрабатываете и сохраняете в файлах несколько сетов, растягивающих остаток сетки после открытия 8, 9, 10 и 11 колен из 12.И будете иметь готовый набор из нескольких (до десятка) разных "аварийных" сетов, которые вы сможете в напрягающей ситуации ставить взамен основного сета - если сетка насколько-то растянется, но ход торгов вам чем-то не понравится.
Это очень сильная возможность заранее в модели подготовить, в дополнение к основному, набор запасных растягивающих (или с меньшей лотностью) сетов, которыми можно будет в торгах мгновенно подменить основной сет, если что-то в ходе торгов на каком-то колене вам не понравится.
Вряд ли есть ещё боты, для которых можно заранее подготовить набор "аварийных" сетов, если ход торгов начнет напрягать.
Спасибо! Т.е можно прямо на ходу менять сет, если что то пойдёт не так и главное магик число чтобы осталось прежним, чтобы сетка видела предыдущие сделки или это не обязательно ?
11 часов назад, Magician2 сказал:Спасибо! Т.е можно прямо на ходу менять сет, если что то пойдёт не так и главное магик число чтобы осталось прежним, чтобы сетка видела предыдущие сделки или это не обязательно ?
При замене сета на паре, если есть ордера, магики должны быть одинаковые.
Тогда новый сет "увидит" уже открытые ордера на графике и будет сопровождать согласно настроек.
Изменено 11 мая, 2024 пользователем Старик
В 09.05.2024 в 12:11, qwert1607 сказал:
Хороший сет и результаты у меня сейчас полностью повторяют ваши. Причем я скачивал ради интереса разные котировки через tds2(darwinex, truefx). Но в мт5 пока не получилось нормального результата на котировках брокера. Котировки Дукаса пока еще не загружал, не дошел. Может быть если какая то особенность применения вашего сета на мт5?
И еще хотел спросить про модификатор спреда. Он очень сильно влияет на результат. Но какого то алгоритма применения\подбора я не нашел в специализированной теме по tds2. Как его правильно выставлять для других пар? От проскальзывания я отказался(тут нашел довольно старые посты Старика).
В 11.05.2024 в 11:43, qwert1607 сказал:При замене сета на паре, если есть ордера, магики должны быть одинаковые.
Тогда новый сет "увидит" уже открытые ордера на графике и будет сопровождать согласно настроек.
Я вот побаиваюсь так вот менять сеты. Несколько раз бывало что почему то просадку фиксировал советник. Когда то и с сеткой было, и с некоторыми другими советниками. Я так и не понял почему. Если есть выход по МА например то понятно. А если нет, тогда не знаю в чем может быть дело.
В 12.05.2024 в 16:17, lyca сказал:Но в мт5 пока не получилось нормального результата на котировках брокера.
Котировки Дукаса пока еще не загружал, не дошел.
Может быть если какая то особенность применения вашего сета на мт5?
20231007 - Старик - о переносе индикаторных сетов из мт4 в мт5
Убедитесь, что после загрузки сета из мт4 в бота в мт5, в окне настроек в настройках индикаторов нет нулевых значений параметров таймфрэйма и периода.
В 12.05.2024 в 13:17, lyca сказал:И еще хотел спросить про модификатор спреда. Он очень сильно влияет на результат. Но какого то алгоритма применения\подбора я не нашел в специализированной теме по tds2. Как его правильно выставлять для других пар? От проскальзывания я отказался(тут нашел довольно старые посты Старика).
Приветствую, могу описать как делаю я, коллеги меня поправят если что не так делаю.
При условии тестирования в TDS2 на котировках Ducascopy:
1.на сайте брокера, у которого планирую работать на реале, смотрю значение спреда по выбранной паре.
2. Смотрю на сайте ducascopy спред по выбранной паре.
3. Вычисляю значение модификатора который необходимо задать в блоке настроек спреда в TDS2, следующим образом:
Спреда у брокера где планирую работать / спред у ducascopy = значение модификатора.
Доброго дня.
Провожу тестирование, все как обычно. Индикаторный вход, версия бота 1.54.
По графику видно что сработал стоп, но стоп в сете не задан.
Посмотрел график в момент этого стопа. Там...
После открытия 1ого колена работал фильтр волатильности на Н1=15 4х значных пунктов.
Колена с 2 по 6 выставлены отложенными ордерами.
В 00:00 гэп и активируются отложенные ордера с 2 по 4 колено и там же срабатывает стоп.
Не пойму почему сработала фиксация по ТП который закрыл всю сетку в минус. Может конский спред так повлиял? т.к. это был конец недели и открытие в понедельник
Прошу подсказать.
Логи журнала и сет во вложении.
период где возникает этот стоп: в ночь 04.11.2022-07.11.2022.
Тестирование проводил в TDS2, модификатор спреда 3,4.
логи из Журнала МТ4.txt(EA) - Setka v1.54-ADX-IMP_-_EURUSD_-_qwert1607_16052024.set
В 24.04.2024 в 02:28, Sergey-009 сказал:Кто торгует сетами jocker пара AUDNZD открыто 7 колен из 10, хотя это не критично, но сетка в рынке уже два месяца, это много.
Сегодня сетку закрыл по БУ на 8 колене из 10. Поводом для вмешательства стало превышение максимального времени жизни сетки более чем в 2 раза (около 2000 часов против максимума в 800 часов исторически).
В 15.05.2024 в 16:32, qwert1607 сказал:Доброго дня.
Провожу тестирование, все как обычно. Индикаторный вход, версия бота 1.54.
По графику видно что сработал стоп, но стоп в сете не задан.
Посмотрел график в момент этого стопа. Там...
После открытия 1ого колена работал фильтр волатильности на Н1=15 4х значных пунктов.
Колена с 2 по 6 выставлены отложенными ордерами.
В 00:00 гэп и активируются отложенные ордера с 2 по 4 колено и там же срабатывает стоп.
Не пойму почему сработала фиксация по ТП который закрыл всю сетку в минус. Может конский спред так повлиял? т.к. это был конец недели и открытие в понедельник
Прошу подсказать.
По графику не видно "срабатывание стопа" - скорее закрытие сетки по ТР или срабатывания блока зачистки сетки.
Каких либо доказательств закрытия сетки в минус вы тоже не предоставили.
Если бы вы приложили скрин или кусочек отчета тестера с ордерами этой сетки - были бы доказательства чего-то.
А так вы сделали подряд 2 противоположных утверждения (стоп и закрытие по ТР) - и добавили, что сетка в минус.
Столь мощное описание требует дешифрации и доказательств убыточности сетки.
Ну, а что касается торгов в ролловер в тестере, то они мало похожи на торги в реале.
Причем даже в TDS2 и в тестере МТ5 торги в ролловер не имитируются в точности так, как будет в реале в ролловер.
Есть даже множество ботов, т.н. "тестерных граалей", которые торгуют вокруг ролловера и в тестерах могут показывать фантастические результаты.
Но в реальных торгах такие тестерные граали могут лить как не в себе - потому что реальные торги в ролловер в большинстве ДЦ сильно отличаются от их имитации в тестере в разные стороны.
Сейчас почти нет ДЦ, торгующих в ролловер - везде запрет торгов (market ckosed) 5-15 минут после полуночи.
И в реале эта сетка может и не закрылась бы в это место и время - так как работа с ордерами во множестве ДЦ в полночь+ запрещена/отсутствует...
Спрэд да, в это время был конский в любом ДЦ - наверно и в тестере был конский...
Но сетка в тестере вроде нормально закрылась - хоть в реале могло бы быть иначе.
Изменено 20 мая, 2024 пользователем Старик
Вопрос, как смоделировать в сетке "Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки.", описанной для RTS тут?
Мы должны выставить 2 колена (S_MaxOpenOrders=2) и закрытие всех сделок со стопом на уровне 3 колена (CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=)?
лето-осень 2023 года eurusd и gbpusd многим доставили проблем. Движение доллара в это время выглядит сезонным и повторяется уже ни один год. Как думаете есть ли смысл примерно с Июля ставить советника только на продажу? Или может быть какие то другие меры предпринимать?
В 19.05.2024 в 10:58, Magician2 сказал:Можно ли сделать в одном сете, так, чтобы после определенного колена (просадки) начиналось растягивание сетки, чтобы выйти из просадки?
А если ты посчитал что прайс находится сильно на хаях(лоях) и должен скоро отскочить то зачем растягивать?
22 часа назад, lyca сказал:лето-осень 2023 года eurusd и gbpusd многим доставили проблем.
Движение доллара в это время выглядит сезонным и повторяется уже ни один год.
Как думаете есть ли смысл примерно с Июля ставить советника только на продажу?
Или может быть какие то другие меры предпринимать?
20220426 - Старик - влияние монетарных политик основных ЦБ на форекс на примере EURUSD
20220802 - Старик - кратко о фундаменте ФА в мире, ставках ЦБ и работе иены/jpy в шухерных ситуациях
/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=507991
Спойлер
В 2022 был завершен цикл повышения ставок основными ЦБ и сейчас рынок 1.5 года во все более узком флэте в ожидании начала аккуратного снижения экстремально высоких ставок основных ЦБ.
Сезонности движения доллара на прилагаемом графике как бы напрочь не просматривается...
Народ может и не против немного потусоваться/побегать, но пока повода суетиться центробанки не дают.
Изменено 23 мая, 2024 пользователем Старик
2 часа назад, Старик сказал:20220426 - Старик - влияние монетарных политик основных ЦБ на форекс на примере EURUSD
20220802 - Старик - кратко о фундаменте ФА в мире, ставках ЦБ и работе иены/jpy в шухерных ситуациях
/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=507991
В 2022 был завершен цикл повышения ставок основными ЦБ и сейчас рынок 1.5 года во все более узком флэте в ожидании начала аккуратного снижения экстремально высоких ставок основных ЦБ.
Сезонности движения доллара на прилагаемом графике как бы напрочь не просматривается...
Народ может и не против немного потусоваться/побегать, но пока повода суетиться центробанки не дают.
Мне показалось что есть сезонная тенденция
Спойлер
Изменено 23 мая, 2024 пользователем lyca
В 23.05.2024 в 15:38, lyca сказал:
Коллега, я ж ничего из написанного вами не отрицаю - ни вашего вывода, ни что вы смотрите на сезонные движения валют...
У меня нет собственной гипотезы относительно есть или нет сезонность в движениях евры - я выраженной не вижу...
Но то, что я не вижу, не значит, что сезонности нет - может какая-то и есть...
Точно так же я плохо понимаю "индекс страха" и не умею им пользоваться - а кто-то может и умеет.
Мне комфортнее работать со ставками центробанков - иногда дающих подсказки роста волатильности и тренда.
Например, чудовищный спрэд ставки Банка Японии и остальных ЦБ сделал чрезвычайно выгодным делать займы в иене и покупать разные активы в других валютах - что обеспечило рекордное падение иены и её огромный тренд.
Спойлер
Экстремально высокие ставки основных ЦБ не могут оставаться такими долго...
ЦБ начнут сползать с этих вершин позднее в этом году, что приведет к росту волатильности и умеренным трендам отдельных валют позднее в 2024 и 2025-26.
Изменено 26 мая, 2024 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем