[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

12 часов назад, imsalikoldman сказал:

Спасибо Вам. Как описал M0kass, это очень похоже на творческий процесс ) 

Возьму одну пару - буду мучить) Пока без TDS2 (

Разработка сетов с нуля действительно не до конца формализуемый и реально весьма творческий процесс...

И действительно разработка сета иной раз может занимать и месяцы, если не ограничиться формальным выопчиванием.

Но, учитывая разработанные в проекте уникальные инструменты, есть возможность отходить от формального выопчивания в сторону более аналитического подхода.

Ну и, для начала, как минимум желательно понимать какие торги вы хотели бы вести и насколько они реалистичны, чтобы иметь хотя бы общее понимание какие сеты вам могут понадобиться...

В общем, начинать работу в проекте с попытки разработки сетов с нуля не выглядит ни просто, ни эффективно...

Тем более что есть много людей, которые торгуют сетами из топика и особо не напрягаются разработкой своих сетов.

 

Однако есть неформальные методики профессионального "натаскивания" молодых специалистов после освоения ими некого начального теоретического курса.  Причем спецов во множестве специальностей.

Скажем, молодому программисту могут дать некий недописанный или полный, но сырой код и сказать что-то типа вот ТЗ,  разберись о чем эта Ненормативная лексика, проверь корректность работы и устрани баги какие найдешь.  И для юного (или не юного) бойца это задача иногда на недели, пока въедет что вообще за Ненормативная лексика, завершена или нет, насколько кривая и что надо сделать лучше.

На самом деле это довольно эффективный подход, поскольку после разбирательства с 1-2-3+ подобными задачами человек начинает более-менее читать код, как-то понимать что от него хотят, механику правки и отладки кода и как он может как минимум пробовать улучшать как минимум чужое.

 

Подобный подход может применять и трейдер, достаточно обстоятельно ознакомившийся с наработками данного проекта.

Не надо пытаться разрабатывать сеты с нуля, это требует приличного опыта - попробуйте оптимизировать чужие сеты!
Выполните серию тестов или микроопт, попробуйте оптимизировать настройки фильтров для начала - настройте старые сеты на текущий рынок.

Это очень важно уметь сколь возможно оптимально настраивать фильтры бота - если у вас есть понимание как и оптимальные настройки фильтров, намного проще разрабатывать свои сеты!

Попробуйте в микроопте вычислить оптимальный стоп для сета, возможно выполните тесты с обходом участков, которые в торгах вы бы точно не торговали.
Попробуйте хотя бы адаптировать сет к текущему рынку, может и улучшить, как минимум проверить его надежность...

 

Это не просто учебный процесс, хотя и учебный тоже - тестирование, микроопт, модель и анализатор освоены будут.
Но на выходе будут и несколько всесторонне проверенных сетов из топика для торгов - а может и улучшенных сетов!

Плюс навыки анализа и оптимизации сетов - ключевые для разработки собственных сетов!

8 часов назад, Старик сказал:

Разработка сетов с нуля действительно не до конца формализуемый и реально весьма творческий процесс...

Спасибо за внимание и за столь обстоятельный ответ. Помогло разгрести кашу в голове и получить направление дальнейшего движения.

8 часов назад, Старик сказал:

Ну и, для начала, как минимум желательно понимать какие торги вы хотели бы вести и насколько они реалистичны, чтобы иметь хотя бы общее понимание какие сеты вам могут понадобиться...

Столько разных вариантов) Диапазонные, додиапазонные, сетки гусеницы, сетки бактерии, сетки спецназ камикадзе, симметричные, асимметричные...  Дико интересно. Пытаюсь для себя понять. Моделирую...

 

8 часов назад, Старик сказал:

Попробуйте хотя бы адаптировать сет к текущему рынку, может и улучшить, как минимум проверить его надежность...

Да, осваиваю ) понравился мне один сет от M0kass (EA) - Setka v1.43-R321-AUDUSD-dd365_M0kass_v1.1_180115-210528, в силу своих знаний пробовал адаптировать. Поставил на центовик с 3000 USC  27 сентября, на сегодня намолотил до 7457 USC, профит 4479 USC.  Реинвест вручную. А сейчас перевариваю риски) Но тема реально рабочая, только научиться управлять этим процессом)

 

 

 

M0kass добрый день! Использую ваши сеты размещённые в топике и вчера у меня на счету была запредельная просадка по йене, не хватило 9 колен для открытия очередного усреднения и пришлось добавлять по ходу торгов. Просадка была примерно 70% от депозита, по итогу всё закончилось благополучно. Посмотрел мониторинг, а там вообще за 11.11.2022 г. нет сделок с USDJPY и появились сомнения правильно ли у меня всё настроено. По данному поводу хотел спросить, вы исключаете в ручную торговлю какими-то парами, например той же USDJPY вчера или это дело случайности и тут всё зависит от того какие пары были первоначально задействованы в работе?    

22 минуты назад, Pol131 сказал:

M0kass добрый день! Использую ваши сеты размещённые в топике и вчера у меня на счету была запредельная просадка по йене, не хватило 9 колен для открытия очередного усреднения и пришлось добавлять по ходу торгов. Просадка была примерно 70% от депозита, по итогу всё закончилось благополучно. Посмотрел мониторинг, а там вообще за 11.11.2022 г. нет сделок с USDJPY и появились сомнения правильно ли у меня всё настроено. По данному поводу хотел спросить, вы исключаете в ручную торговлю какими-то парами, например той же USDJPY вчера или это дело случайности и тут всё зависит от того какие пары были первоначально задействованы в работе?    

Добрый день.  usdjpy не дали торговать другие пары. И непонятно,  какой мониторинг вы смотрели. Но мой ответ так и так не меняется.

2 минуты назад, M0kass сказал:

Добрый день.  usdjpy не дали торговать другие пары. И непонятно,  какой мониторинг в смотрели. Но мой ответ так и так не меняется.

Мониторинг вот этот смотрел https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/setka-m0kass-5-lite-tlapcom/9137762, тут за 11.11.2022 г. нет сделок с USDJPY, но у меня данная пара была в работе и проседала на 11 колен просадка была 70% от депозита. Сеты ваши также из топика, которые размещены выше мониторинга. В тестере можете вчерашний день по йене прогнать и убедиться в результатах. Спасибо за ответ, я вас понял. 

Доброго времени. 

Подскажите пожалуйста , лотность рассчитанная в модели не совпадает с лотностью в тестере и на демо мт4( в модели начинается 0,10 ,  0,12 ,   0,14 , 0,17 а в мт4     0,10  ,  0,10 ,  0,10  , 0,20

 

А теже настройки в мт5 совпадают с лотностью рассчитанной в модели

19 часов назад, Borz сказал:

Хороший ответ , многое объясняет

 

ну вообще-то это не ответ, а оценка - согласно проблемы, которую вы НЕ описали.

И отметка, что я ваше сообщение прочёл и теперь буду искать время вам ответить.

Мне удалось выделить почти 3 часа днем на незавершенный пост не вам, на очереди еще 4 адресата и с десяток материалов в работе.

Вам пока отвечать нечего и некому - вы не задали полноценный корректный вопрос.

 

В первом посте топика есть такие рекомендации

Если возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом"

 

От вас требуется сохранить в файлы все сеты - из модели, из тестера мт4, из бота мт4 с демки и из мт5 (тестера или бота вы не указали).

Сохранить в файл означает буквально сохранить в файл: в модели экспортом - в тестере и боте сохранением из окна настроек.

Все 4 сета в файлах, сохраненные вами из модели и из бота в тестах и торгах, должны в точности совпасть в части описания мульта и остальных настроек сеток.

Если что-то не совпадает (чего не может быть никогда, потому что не должно быть никогда), то вы делаете что-то не то - либо не тот сет загружаете, либо сброс перед загрузкой сета в тестере не нажали, либо ОК после загрузки сета нажать забыли и вышли из настроек по Х...

Нам никому отсюда не видно что вы реально делаете там у себя.

 

Если сами не разберетесь, задайте вопрос снова с приложением всех файлов - всех сохраненных файлов сетов отовсюду, логами бота тестов и торгов из мт4 и мт5 и стэйтементами тестов и торгов из мт4 и мт5.

На основании этих не менее чем десятка файлов можно будет увидеть что вы реально делаете (именно делаете - а не думаете, что делаете) и понимать есть реальная проблема или вы в чем-то нахомутали.
Учитывая, что проекту 8й год и боты скачаны ну очень много тысяч раз, а вы первый, у кого подобная проблема, очень велика вероятность, что фигня на вашей стороне. Но проверьте - мало ли что!...

Ну и без всех файлов говорить с вами пока реально просто не о чем...

Смотрю пока тишина после пятницы, начну тогда...

Стоп по USDCHF, после дикого падения и пока глядя на график, не исключаю прохода еще ниже до уровня стопов 11 августа.

Проверю сет, скорее всего на 4 колене должна была закрыться 10 ноября. Возможно надо подрезать доходность в пользу закрытия.

 

 

По CADCHF предпоследнее колено, но обратите внимание как хорошо работает растяжение сетки на нижних коленах.

У него есть запас и можно сказать что он работает как надо.

 

 

20 часов назад, Borz сказал:

Доброго времени. 

Подскажите пожалуйста , лотность рассчитанная в модели не совпадает с лотностью в тестере и на демо мт4( в модели начинается 0,10 ,  0,12 ,   0,14 , 0,17 а в мт4     0,10  ,  0,10 ,  0,10  , 0,20

 

А теже настройки в мт5 совпадают с лотностью рассчитанной в модели

Доброго времени. 

Нашел причину , Мт4 счет центовый в терминале , а Мт5 $. Проверил на другом Мт4 со счетом $ все работает корректно как в модели.

Но не нашел решения как в модели считать для центого счета  ☻

@Borz Скорее всего у вас очень простая проблема где-то при загрузге-выгрузке файла из анализатора. Если у вас например был сет из МТ5 то вы его просто так в МТ4 не загрузите.

Если дадите файл сета, будет проще.

 

"мт4     0,10  ,  0,10 ,  0,10  , 0,20 "- скорее всего, тут банально в центовом счете минимальное значение 0,1 а не 0,01 - проверьте брокера

Также, можете проверить путем увеличения лота с 0.1 до 1.0 и получите шаг 1.0, 1.2, 1.4, 1.7

4 минуты назад, Nimaq сказал:

@Borz Скорее всего у вас очень простая проблема где-то при загрузге-выгрузке файла из анализатора. Если у вас например был сет из МТ5 то вы его просто так в МТ4 не загрузите. Если дадите файл сета, будет проще.

"мт4     0,10  ,  0,10 ,  0,10  , 0,20 "- скорее всего, тут банально в центовом счете минимальное значение 0,1 а не 0,01 - проверьте брокера

Так далеко Я еще не зашел , Анализатор не использовал. Вводил все руками в тестер и все проверял. 

Данные лота  в моделе  0,10 ,  0,12 ,   0,14 , 0,17  совпадают с лотами на долларовом счете в мт5 и в долларовом счете мт4, а в терминале на котором стоит центовый счет лот начинает с 0.10   0.10  0.10  0.20( Я понимаю что минимальный лот 0,10 у центовика)

26 минут назад, Nimaq сказал:

@Borz Скорее всего у вас очень простая проблема где-то при загрузге-выгрузке файла из анализатора. Если у вас например был сет из МТ5 то вы его просто так в МТ4 не загрузите.

Если дадите файл сета, будет проще.

 

"мт4     0,10  ,  0,10 ,  0,10  , 0,20 "- скорее всего, тут банально в центовом счете минимальное значение 0,1 а не 0,01 - проверьте брокера

Также, можете проверить путем увеличения лота с 0.1 до 1.0 и получите шаг 1.0, 1.2, 1.4, 1.7

Да так и получилось изменил лот на 1.0 и все 1.0  1.2   1.4

 

Получается у этого брокера не получится торговать на центовике используя модель для примерного расчета . Брокер WorldForex

 

Запутался Я 

21 минуту назад, Borz сказал:

Получается у этого брокера не получится торговать на центовике используя модель для примерного расчета . Брокер WorldForex

Все можно торговать. в моделе анализатора поставьте мин лот не 0.1 а 1.0 - будет все тоже самое.

На центовом счете 1 лот это копейки.

 

Если на долларовом счете, то там большая разница. Требуется ли 1000$ или 10000$. а на центовом, без проблем.

 

40 минут назад, Borz сказал:

Запутался Я 

нет разных моделей для центовиков и $ или евровых счетов - математика сеток для стандартных счетов едина.

на центовиках торговали и торгуют (в том числе я) сотни людей - а вы убились об первый же центовик.

данные, как я вам указал, вы не предоставляете - не исполняя прямого указания и сжигая время других.

вы продолжали делиться с нами впечатлениями о какой-то произошедшей с вами херне неназванного цвета в неназванном месте вместо информации - и лишь в 6 посте сообщили в каком ДЦ с центовиком у вас непонятки.

 

Первым делом надо смотреть в ДЦ свойства счета - в первую очередь минимальный лот и шаг приращения лотности.

Большинство счетов имеют параметры 0.01 и 0.01 - но немало центовиков с минлотом 0.10 и шагом лотности 0.01.

Это стандартные счета, на которых корректно работает математика сеток.

 

Возможно, в WorldForex шаг изменения лотности на центовике 0.10 лота и, из-за этого, на этом центовике действительно физически невозможно торговать стандартными лотами и сетками согласно стандартной модели.

Если да, то поздравляю - вы нашли, возможно, единственный в мире центовик, непригодный для торгов стандартными сетками!!

1 час назад, Nimaq сказал:

Смотрю пока тишина после пятницы, начну тогда...

Стоп по USDCHF, после дикого падения и пока глядя на график, не исключаю прохода еще ниже до уровня стопов 11 августа.

Движение чрезвычайно опасное в мажорах - usdjpy только за менее полутора дней (32+ часа) упала на ~800 пипсов.

Другие мажоры поменьше окрепли против $, но дохрена тоже - и движение сохраняет потенциал развития ещё на несколько сот пипсов до коррекции.

Это очень много, может даже диапазонные сетки перегрузить, а то и порвать...

я сегодня попробую объяснить что происходит: высчитать заранее такие чрезмерные движения довольно тяжело - но вообще-то лежащие почти на поверхности причины для подобного есть.

Nimaq использую ваши сеты в работе. И по usdchf открыты естественно все колена, стопы я не использую. Есть ли смысл открыть ещё одно колено?

@arsen47 По поводу открытия следующего колена. Конечно, @Nimaq является автором данного сета, он рассчитывал геометрию сета, количество колен, лотность и т.д. Так что по поводу работы этого сета все вопросы к нему.

Но я когда оказываюсь в такой ситуации (открыто много колен), сразу смотрю на теханализ. В данном случае цена подходит к хорошему уровню. И есть немалая вероятность,  что где-то в этом районе будет откат. К тому же на дневном графике видно, что цена падала с очень большой скоростью, что увеличивает вероятность и силу отката на этом уровне. Однако есть отрицательный момент - цена подошла к этому уровню в пятницу. Два дня выходных могут сгладить остроту события (подход к сильному уровню) и цена может продвинуться ниже этого уровня. Тем не менее,  минимум 51% за открытие сверхпланового колена. Кстати, на Евро примерно такая же ситуация - цена подошла к сильному уровню, начало которого лежит в 2016 году.

А теперь внимательно прочитайте следующее предложение. Все выше написанное - лишь мои измышления, а не руководство к действию.

7 часов назад, Старик сказал:

Другие мажоры поменьше окрепли против $, но дохрена тоже - и движение сохраняет потенциал развития ещё на несколько сот пипсов до коррекции.

Это очень много, может даже диапазонные сетки перегрузить, а то и порвать...

хочется показать как торговал эти дни 10-11 ноября сет на основе M0kass audusd. Для информации, может для анализа будет полезно, как такие участки отторговывать в будущем.

 

входной фильтр у сета, как я понимаю задушен

OpenFirstOrderTF=15
CandlesToOpen1Order=4
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=12
CandlesToOpen1Order_MaxPips=28
ReversSignalToOpen1Order=false

 

фильтр волантильности, тоже достаточно жесткий

VolFromLevel=1
VolCandleTF=15
VolCandleMaxSize=15
VolStopTradeTimining=1000
VolBlockBothDirection=true

 

сетка короткая, 6 колен, 185 диапазон

 

посмотрел логи. до фильтра волантильности дело не дошло, в это время открытой сетки не было.

В 11.11.2022 в 08:01, imsalikoldman сказал:

В 11.11.2022 в 01:34, Старик сказал:

Ну и, для начала, как минимум желательно понимать какие торги вы хотели бы вести и насколько они реалистичны, чтобы иметь хотя бы общее понимание какие сеты вам могут понадобиться...

Столько разных вариантов) Диапазонные, додиапазонные, сетки гусеницы, сетки бактерии, сетки спецназ камикадзе, симметричные, асимметричные...  Дико интересно. Пытаюсь для себя понять. Моделирую...

Тут надо учитывать, что практически всё ранее нарабатывавшееся подтвердилось или не подтвердилось в прошлом.

И надо понимать, что из вроде около 700 опубликованных в топике идей сетов/торгов не нашли подтверждение сразу или позднее более 90%.

Возможно, что если бы авторы или пользователи возвращались к сетам, выполняли дотесты сетов, улучшали бы настройки фильтров, вычисляли оптимальный стоп - то выжило бы больше сетов!  Но мало кто шлифует чьи-то сеты и пытается адаптировать их к меняющемуся рынку...

Это нормально, мы идем своим путем без карт по минному полю форекса, нарабатывая теорию и всё лучше тестируя...

 

И даже из около 5%, более-менее успешно торговавшихся до 2020 года, далеко не все выдержали испытания ковидом.

И что самое неприятное, ковидная волатильность до сих пор не снизилась.

Более того, в 2022 практически во всех мажорах были серьезно обновлены 20-35 летние минимумы против $.

Во многих парах мы недавно побывали на уровнях, которых не было четверть века и даже тогда лишь в глобальных кризисах.

Экстраординарность текущего момента и экстремальную волатильность в торгах надо понимать и не недооценивать.

 

---

 

Причины столь длительной экстремальной волатильности в глобальной расбалансировке мировой экономики, возникшей вследствие пандемии ковид-19.  Для мировой экономики ковид-19 было примерно как гигантской машине влететь в поле с бочками с водой: погибших не так много, но тьма травмированных, которым надо оказывать экстренную помощь - плюс тьма недоехавших до работы, которых надо прокормить, пока какой-то порядок восстановится.

Как бы не конец света, очередной мировой кризис раз там в 10+- лет - но меры принимать надо, чтобы как-то упорядочить нарастающий хаос и безработицу глобально и в отдельных странах.

 

Ну, правительства в 2020 начали раздавать деньги населению, чтобы прокормилось и что-то продолжало покупать пока безработица.  Всякие там разовые и регулярные пособия...

А центробанки начали раздавать деньги бизнесу/банкам (QE - количественное смягчение) и резко снизили учетные ставки, чтобы удешевить кредитование и помочь правительствам и бизнесу выжить, пока разбалансировка.

Но если денег раздают много, а с множеством товаров перебои с производством и доставкой, то цены на множество товаров начинают расти.

И, со временем, рост цен на всё большее и большее количество товаров и услуг приводит к росту инфляции.

А инфляция для центробанков главный враг - очень нежелательна инфляция более 2% год.

 

В развитых странах с высококонкурентными экономиками инфляция 2% годовых нормальная и необходима для поддержания из года в год небыстро растущих экономик.

Но инфляция более 2% годовых это перегрев экономики и свидетельство некоторой разбалансированности, чрезмерного стимулирования спроса на товары и услуги.

И центробанки вынуждены начинать бороться с инфляцией - сокращая QE и повышая ставки!

И всё это (и разворачивание, и сворачивание стимулирования) в кризисные периоды приходится реализовывать за очень короткие исторически периоды - 2-3 года.

И именно экстремальная скорость действий в кризисные периоды исторически максимально консервативных центробанков и есть причиной гигантских движений на форексе в 2020-22 годах.

 

---

 

Есть такая не слишком часто упоминаемая регулярная экономическая статистика инфляции.

По каждой стране отдельно - наиболее важная в Штатах и крупнейших странах Европы.

В Штатах выходит, насколько помню, во второй четверг месяца и показывает разные показатели инфляции за предыдущий месяц и год к году - одинаковый отчет выходит 12 раз в год.

В нормальной ситуации в мире это заурядный регулярный экономический релиз, как правило не вызывающий практически никакого движения на форекс.  Но в кризис и после!...

 

В развитых экономиках инфляция около 2% годовых здоровая и желательная - и это цели ЦБ.

Это как температура 36.6 у человека.

Инфляция 3%-4% годовых это как 37.0-37.5 у человека - нездоровится, но работать можно.

Инфляция же 8%-9% годовых в развитых экономиках это как 39.5-40+ у человека - требуется экстренное вмешательство врачей и радикальное лечение.

Ну а 10%+ это 41+ у человека и требует максимального вмешательства докторов в виде ЦБ.

 

И вот в прошлый четверг "меряли температуру" экономики США и выяснилось, что она остается очень высокой, но по крайней мере начала снижаться и сползает ниже 40 градусов!

Инфляция всё еще выше огромных 8% годовых - но она явно имеет тенденцию снижения!

Для добиться этого эффекта "доктор" ФРС несколько раз подряд повышал ставку на огромные 0.75% за ФОМС, повысил ставку до 4%, денег стало меньше и они подорожали, это стало ограничивать стимулирование спроса - и инфляция, наконец-то, начала ослабевать.

 

И лидировавший в укреплявшем $ повышении ставки ФРС, наконец-то, может взять паузу и, хотя бы, повышать ставку менее быстро.

И это значит, что остальные ЦБ, бьющиеся с такой же или более высокой инфляцией, могут продолжить повышать ставки и сократить разрыв/спрэд между ставкой ФРС и своими.

И это есть первый реальный сигнал на ослабление перекупленного и обновившего десятилетние максимумы $ против основных мажоров.

И падение $ с четверга, после отчета об инфляции в США, есть опережающая отработка гипотезы, что ФРС может притормозить в повышении ставки и даже взять паузу, а другие ЦБ нет - и это в пользу других мажоров против $.

Это не значит, что $ в ближайшие дни непременно упадет еще на сотни пипсов - может, концом недели всё и ограничится...  Но произошел новостной импульс в "понятную" сторону!

 

---

 

Раньше мы уже чуть подробнее обсуждали действия центробанков и опережающую реакцию форекса на ожидаемые вероятные действия центробанков.

20220426 - Старик - влияние монетарных политик основных ЦБ на форекс на примере EURUSD

20220517 - Старик - динамику/тренды на форекс вызывает изменение состояний/спрэдов ставок ЦБ или размеров QE

20220802 - Старик - кратко о фундаменте ФА в мире, ставках ЦБ и работе иены/jpy в шухерных ситуациях

 

Центробанки не влияют прямо на международные рынки - центробанки разных стран меняют процентные ставки валют своих стран и (этим в т.ч.) меняют степень привлекательности своей валюты и активов для иностранцев.

Правительства разных стран тоже что-то делают параллельно с центробанками.

И в мире множество стран - лишь малая часть которых мажоры.
То есть это множественные сложные разновременные взаимосвязи/взаимодействия с рынком...

Но вот вышла заурядная ежемесячная американская статистика инфляции - и мажоры, как ужаленные в зад, пролетели за 32 часа от 300 до 800 пипсов 4х знак!

Причем ежемесячная статистика вышла секунда в секунду - точно по расписанию раз в месяц.

И часть сеток пополнила историю стопов - с хорошим скрином и датами жизни и смерти.

 

---

 

Работают ли вот эти все истории с центробанками на форекс?!
Да, работают: сложно и непрямо - но меняют привлекательность валют и курсы пар на форекс.

Давайте посмотрим на некоторые графики мажоров.

 

Как мы помним, в марте 2020 ФРС в 2 внеплановых заседания снизил ставку до 0.25% и начал выкупать (QE) госдолг и ипотечные бумаги на $120 миллиардов в месяц (давая таким образом банкам деньги для кредитов бизнесу).
А правительство США начало всякие программы стимулирования, прямо выплачивая "на поесть" деньги американцам, потерявшим работу или доход.

В результате "подешевевшего" $ стало в обороте побольше, его ставка резко приблизилась к учетным ставкам других СКВ - и это ожидаемо спровоцировало ослабление $ в течении 2020 года.

 

В 2021 году продолжалась борьба с ковид и попытки разных стран сколь возможно стабилизировать свою экономику.

На этот же период пришлось резкое удорожание природного газа в Европе, что стало еще одним разгоняющим инфляцию фактором.

Но в тот момент лишь начинающая расти инфляция мало кого волновала и ни один из ЦБ и не думал начинать поднимать ставки и максимум начинали сворачивать QE.

К концу 2021 года стало просматриваться, что США как лидер по стимулированию поддержал свою выжившую экономику и население, инфляция слишком высока и ФРС (благодаря хорошему состоянию экономики) раньше всех может начать повышать ставку - что повысит привлекательность $.

И, в общем, 2021 год оказался вполне себе обычным коррекционным годом ожидания куда придем.

 

К 2022 году с ковидом более-менее справились, крупнейшие экономики относительно стабилизировались - и на первый план начала выходить стремительно растущая в направлении 10% годовых инфляция, непривычно больно бьющая по карманам потребителей и выручке бизнеса.

Это не шутки инфляция на Западе 6%-8%-10% годовых - это то, что центробанки обязаны придушить с максимально возможной скоростью.

Правда, в начале года было еще не известно, что инфляция выйдет на экстремальные уровни - но уже было понятно, что центробанки будут быстро сворачивать стимулирование и что лидером будет ФРС, вместе с властями США максимально против всех стимулировавший экономику.

В связи с чем ожидалось существенное укрепление $ против остальных валют-мажоров.

Это и произошло, но в намного большем масштабе - так как инфляция разогналась до 10% в крупнейших экономиках и центробанкам (начиная с ФРС) пришлось очень быстро повышать учетные ставки.

На сейчас ФРС повысил ставку до 4%, Банк Англии до 3%, а ЕЦБ до 2%.

В итоге ослабление мажоров против $ в 2022 было большим, чем любые движения последних 5-7 лет.

И сейчас, возможно, идет некоторая коррекция - которая может быть пропорциональная  гигантским масштабам движения мажоров 2022 года.

 

EURUSD: 2020 рост на 1700 пипсов, 2021 флэт со снижением 1000 пипсов, 2022 падение 2000 пипсов (падение 2800 от хая 2021) с выходом на уровни 2002 года.

 

 

GBPUSD: 2020 рост 2800 пипсов, 2021 флэт 1000 пипсов, 2022 падение 3400 пипсов с установлением абсолютного исторического минимума цены ниже 1988 года.

Падение 2022 года такое же, как в 2016 год брэкзита - но тогда в 2 подхода, в сейчас в один.

 

Настало ли время огромной коррекции $ после рекордного укрепления в 2022 году?

Совершенно не факт - ни о какой победе над инфляцией пока и речи нет!

Возможно, мы наблюдаем лишь чрезмерную реакцию на пока крайне незначительное снижение инфляции до уровней 8%+ - что вчетверо больше желаемых центробанками 2%.

Увы, но сейчас невозможно предугадать началась ли уже коррекция или $ какое-то время еще пофаворитит.  Мы пока остаемся в экстремальной 2х сторонней волатильности...

Да, в четверг-пятницу $ уверенно падал, но это может прерваться на новой неделе.

Как и, возможно, падение $ довольно легко продолжиться на еще не одну сотню пипсов...

 

Это не хаос, поскольку достаточно понятно кто что из крупняка делал и делает в рынке и какие действия каких центробанков будут влиять на форекс.
Но мы еще в периоде экстремальных движений на форекс и, по этой причине, особо сложно делать какие-то прогнозы - особенно на ближайшие дни.

 

---

 

К сожалению, браузер глюкнул и выписанное продолжение поста слетело. 

А писать заново времени нет - полночи писал, поспать все же надо. 

Из извечных вопросов "кто виноват?" и "что делать?" я как-то ответил на первый.

Кратенькие предложения по второму вопросу будут небольшим отдельным постом.

Сравниваем модель и реально закрывшуюся сетку сета 20171103 GBPUSD из https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371

Сетка (правая на графике) растянулась на 50 пипсов (>11%): 15 колен в модели 440 пипсов - на графике 490 пипсов.

3 ордера в сетке остались неактивированными отложками - что, несмотря на растяжение сетки, снизило просадку сетки!

Благодаря снижению просадки в растянутой/удлиненной ботом в автомате сетке, улучшилась закрываемость сетки - уменьшилось расстояние от наибольшего ордера сетки до уровня ТР сетки! 

В модели 103 пипса от ордера 15 колена до ТР - на графике 95.5 пипсов!!

 

Настройки фильтров сета 2017 года ну очень далеки от оптимальных и явно могут быть настроены лучше...
Бот в монике тоже 2017 года с багами, исправленными позднее.

Тем не менее, бот в автомате пропустил быстрое движение цены с растяжением сетки на 11%+, в пределах разрешенного отложками восстановил геометрию сетки, чем снизил просадку удлиненной на 11% против расчетной просадки сетки на ~7% - что повысило вероятность закрытия сетки на меньшем отскоке!

Мои базовые идеи бота 2015 года продолжают успешно работать и в экстремальной волатильности 2022! 

57 минут назад, Старик сказал:

Сравниваем модель и реально закрывшуюся сетку сета 20171103 GBPUSD из https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371

  Показать контент

 

 

Сетка (правая на графике) растянулась на 50 пипсов (>11%): 15 колен в модели 440 пипсов - на графике 490 пипсов.

3 ордера в сетке остались неактивированными отложками - что, несмотря на растяжение сетки, снизило просадку сетки!

Благодаря снижению просадки в растянутой/удлиненной ботом в автомате сетке, улучшилась закрываемость сетки - уменьшилось расстояние от наибольшего ордера сетки до уровня ТР сетки! 

В модели 103 пипса от ордера 15 колена до ТР - на графике 95.5 пипсов!!

 

Настройки фильтров сета 2017 года ну очень далеки от оптимальных и явно могут быть настроены лучше...
Бот в монике тоже 2017 года с багами, исправленными позднее.

Тем не менее, бот в автомате пропустил быстрое движение цены с растяжением сетки на 11%+, в пределах разрешенного отложками восстановил геометрию сетки, чем снизил просадку удлиненной на 11% против расчетной просадки сетки на ~7% - что повысило вероятность закрытия сетки на меньшем отскоке!

Мои базовые идеи бота 2015 года продолжают успешно работать и в экстремальной волатильности 2022! 

 

Старик доброго времени суток, а есть какая либо методология настройки этих фильтров, может какой либо пример приведете по настройке, или просто через опт смотреть с перебором параметров ( но мне кажется это как то непрофессионально или может наоборот? )

Я иногда меняю на глазок к примеру на одном и том же сете, чтобы посмотреть как отрабатывает и как строится геометрия сетки (или так и надо пробовать на глазок находить, смотреть, изучать) 

21 час назад, Zmanovskiy сказал:

Старик доброго времени суток, а есть какая либо методология настройки этих фильтров, может какой либо пример приведете по настройке, или просто через опт смотреть с перебором параметров ( но мне кажется это как то непрофессионально или может наоборот? )

Я иногда меняю на глазок к примеру на одном и том же сете, чтобы посмотреть как отрабатывает и как строится геометрия сетки (или так и надо пробовать на глазок находить, смотреть, изучать) 

Ну, говорить о наличии какой-то формальной методики сложно...

В том-то и проблема, что даже совсем небольшое количество фильтров бота с большим количеством вариантов настроек каждого оптимально настроить отнюдь не просто...

 

Плохо то, что если трейдером фильтрам не уделялось серьезное внимание и если настройки фильтров сомнительной оптимальности, то цена этому стопы - часто тяжелые и не один! 

И это реальная опасность для даже диапазонных сеток!   

Вот в предыдущем посте я привел пример успешного закрытия растянутой и оптимизированной ботом сетки GBPUSD.

Но параллельная сетка EURUSD ещё висит на уже 15 из 16 коленах и настройки фильтров 2017 года пока не смогли привести к быстрому закрытию сетки - хотя и явно оптимизировали обработку сеткой этого серьезного движения пары!

И на сейчас закрытие 2й из 2х сеток нет и цена пока слишком бодро идет - что стремновато...

При лучшей настройке фильтров в EURUSD может 10-12 колен сейчас было бы и всё было бы вообще без проблем - но при текущих настройках фильтров колен уже 15 и это вообще-то не радует... 

И причина этого недонастройка (могли быть оптимальнее?!  наверно...) всего-то 2х вообще-то простейших фильтров!

 

Хорошо же то, что фильтров пока немного (скоро одинаковых фильтров волатильности будет 3 и мощнее имеющегося), но они относительно простые и оптимизации их настроек в топике годами уделялось немалое внимание!

Во-первых, они очевидные - не нужно 10 лет стажа, достаточно сосредоточиться и подумать, чтобы хорошо представлять себе как тот же фильтр волатильности сработает на свече и когда при разных паузах он может разрешить торги вновь!

От трейдеров не требуется 2 высших образования - достаточно сосредоточенно смотреть на свечи и думать о торгах!

Во-вторых, в топике были целенаправленно разработаны специальные индикаторы, собирающие уникальную информацию о статистике свечей!  Они не решают все задачи - но они дают хорошую информацию для думать как настроить фильтры!

В-третьих, в топике много раз обсуждались разные идеи настроек фильтров и обсуждения несложно найти поиском по названиям параметров фильтров.  Недавняя ссыль

В 11.11.2022 в 01:34, Старик сказал:

попробуйте оптимизировать настройки фильтров для начала - настройте старые сеты на текущий рынок.

 

 

Также надо понимать, что оптимальность настройки того же фильтра волатильности не является каким-то абсолютом и не есть набором каких-то 3х единственных чисел.

Неплохими в тестах и торгах для разных сетов может оказаться несколько наборов ТФ/длин/пауз, обеспечивающих приемлемую обторговку различных ситуаций в торгах - разные для разных пар.

Сама идея фильтра предельна проста: по возможности не тормозить спокойные торги - и брать паузы, если цена активно движется.  А бот, если вы разрешите, оптимизирует сколь возможно сетки после пауз в торгах...
Но эти 2-3-4 комбинации настроек для каждой пары надо искать, анализируя информацию о свечах и выполняя достаточно тестов!

Слава Богу, что у нас есть версии для мт5 и теперь первоклассное тестирование доступно всем!

5 часов назад, Старик сказал:

Неплохими в тестах и торгах для разных сетов может оказаться несколько наборов ТФ/длин/пауз, обеспечивающих приемлемую обторговку различных ситуаций в торгах - разные для разных пар.

прям гложет любопытство, не могу не спросить... я правильно понимаю, что в текущей версии фильтр волантильности мы можем задать только для одного ТФ.  И тут при торговле  возможны следующие ситуации 1) если мы используем большой ТФ, есть риск пропустить сильный минутный импульс 2) если используем минутный ТФ можем пропустить локальный тренд. И в следующей версии это можно будет учесть и настроить? и фильтр будет многоступенчатым? ... Или я что-то путаю)

В 14.11.2022 в 17:34, Старик сказал:

Сравниваем модель и реально закрывшуюся сетку сета 20171103 GBPUSD из https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371

  Скрыть контент

 

 

Сетка (правая на графике) растянулась на 50 пипсов (>11%): 15 колен в модели 440 пипсов - на графике 490 пипсов.

3 ордера в сетке остались неактивированными отложками - что, несмотря на растяжение сетки, снизило просадку сетки!

Благодаря снижению просадки в растянутой/удлиненной ботом в автомате сетке, улучшилась закрываемость сетки - уменьшилось расстояние от наибольшего ордера сетки до уровня ТР сетки! 

В модели 103 пипса от ордера 15 колена до ТР - на графике 95.5 пипсов!!

 

Настройки фильтров сета 2017 года ну очень далеки от оптимальных и явно могут быть настроены лучше...
Бот в монике тоже 2017 года с багами, исправленными позднее.

Тем не менее, бот в автомате пропустил быстрое движение цены с растяжением сетки на 11%+, в пределах разрешенного отложками восстановил геометрию сетки, чем снизил просадку удлиненной на 11% против расчетной просадки сетки на ~7% - что повысило вероятность закрытия сетки на меньшем отскоке!

Мои базовые идеи бота 2015 года продолжают успешно работать и в экстремальной волатильности 2022! 

Сравниваем модель и реально закрывшуюся сетку сета 20171103 EURUSD

Сетка растянулась на 61 пипс (>14%): 15 колен в модели 421 пипс - на графике 482 пипса.

 

3 ордера в сетке остались неактивированными отложками - что, несмотря на растяжение сетки на 14%+, сохранило просадку сетки на 15 колене на уровне согласно модели (со всеми рыночными ордерами)!

 

Благодаря сохранению просадки в растянутой/удлиненной ботом в автомате сетке, не ухудшилась закрываемость сетки - сохранилось (не изменилось) расстояние от наибольшего ордера сетки до уровня ТР сетки! 

В модели 101 пипс от ордера 15 колена до ТР - на графике 100.4 пипса!!

 

Обработка ботом данного эпизода торгов практически точно соответствует автоматическому удлинению/растягиванию сетки на 1 наибольшее колено - без увеличения просадки удлиненной сетки и необходимого депо для торгов!

Но отмечу, что это 16 коленная не очень длинная (условно агрессивная), но всё же немалая диапазонная сетка - в которой много колен позволяют по максимуму оптимизировать сетку в случаях мощного движения цены.

6 часов назад, imsalikoldman сказал:

я правильно понимаю, что в текущей версии фильтр волантильности мы можем задать только для одного ТФ. 

И тут при торговле  возможны следующие ситуации

1) если мы используем большой ТФ, есть риск пропустить сильный минутный импульс

2) если используем минутный ТФ можем пропустить локальный тренд.

В следующих версиях будет что будет по итогам проходящего сейчас дополнительного тестирования людьми.

Конечно, мы имеем план - но опубликовано будет лишь то, что приемлемо пройдет приемочное тестирование.

 

Что касается вашего вопроса, то вы делаете предположения и строите догадки!

Сказать, что это плохо, нельзя - вы думаете над важными вопросами.

Но подкреплены ли ваши предположения изучением статистики свечей - или вы руководствуетесь общим "здравым смыслом", которому на форекс и особенно в мартинах доверять абсолютно не следует?!

 

Вы знаете какой максимальной длины, например, тела/тени 96% или 98% свечей м1, м5, м15, м30, н1?!

Вы знаете насколько длиннее 98% свечей н1 против 98% свечей м15 или м5?!

А если исключить из статистики длин свечей первые 2 часа суток?

А насколько отличаются свечи, если анализировать только 14 часов от открытия Европы до закрытия Штатов?!

Оправдано ли замерять размеры свечей за весь торговый день или более точно мерять свечи активной части дня и лишь на них настраивать фильтры?

По каждой торгуемой вами паре, заметьте...

 

Если вы не исследовали статистику свечей каждой торгуемой вами пары, то вы можете лишь строить догадки.

Относительно размеров свечей, относительно настроек фильтров - можно строить лишь весьма абстрактные предположения неизвестной степени достоверности.

Вот если бы вы исследовали статистику свечей торгуемых вами пар, то вы бы настраивали фильтры на основании выводов о реальных размерах свечей торгуемых вами пар!

Уверен, что вы понимаете разницу между настройками бота на основании неких общих впечатлений и предположений - и на основании выводов после изучения статистики свечей каждой торгуемой вами пары! 

 

 

Так верна ли высказанная вами гипотеза о настройке фильтра волатильности неназванной пары?!

Представления не имею!

Вы не предоставили статистики одиночных свечей разных ТФ и, без статистики, делать какие либо выводы невозможно!

А без информации для принятия решений мы в роли блондинки, оценивающей вероятность встретить мамонта на улице как 50%:50% - то ли встречу, то ли нет...